长盛纯债债券型证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日基金管理人:长盛基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:2013 年 10 月 23 日
长盛纯债债券 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
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长盛纯债债券 2013 年第 3 季度报告
§2 基金产品概况
基金简称 长盛纯债债券
基金主代码 000050
交易代码 000050
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 13 日
报告期末基金份额总额 1,096,234,340.29 份
在控制风险和保持资产流动性的基础上,积极主动
投资目标 调整投资组合,追求基金资产的长期稳定增值,并
力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
在债券类属资产配置上以相对收益率较高的信用债
为主,灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、
信用利差和相对价值等多种策略积极把握市场投资投资策略
机会,获取各类超额投资收益。此外,通过债券回
购等工具适度匹配组合资产的流动性和杠杆性,提
高资金使用效率。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风
风险收益特征 险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股
票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 长盛纯债债券 A 长盛纯债债券 C
下属两级基金的交易代码 000050 000052
报告期末下属两级基金的份额总额 972,252,534.81 份 123,981,805.48 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 )
长盛纯债债券 A 长盛纯债债券 C
1.本期已实现收益 770,601.91 -35,549.40
2.本期利润 -8,563,255.18 -1,528,105.24
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0067 -0.0083
4.期末基金资产净值 974,017,217.38 123,964,449.33
5.期末基金份额净值 1.002 1.000注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到 2013 年 9 月 30 日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛纯债债券 A
业绩比较基
净值 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率① 标准差② 准收益率③
准差④
过去
-0.50% 0.06% -1.92% 0.07% 1.42% -0.01%
三个月
长盛纯债债券 C
业绩比较基
净值 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率① 标准差② 准收益率③
准差④
过去
-0.60% 0.06% -1.92% 0.07% 1.32% -0.01%
三个月
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长盛纯债债券 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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长盛纯债债券 2013 年第 3 季度报告注:1、本基金合同生效日为 2013 年 3 月 13 日,截至本报告期末本基金成立未满一年。2、按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十四条(二)投资范围、(八)投资禁止行为与限制的有关约定。截止报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
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§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
本基金基
金经理,长
男,1975 年 10 月出生,中
盛 添 利 30
国国籍。中国科学院数学与
天理财债
系统科学研究院博士、博士
券型证券
后。2007 年 7 月进入长盛基
投资基金
金管理公司,历任固定收益
基金经理,
研究员、社保组合组合经理
长盛添利
助理、社保组合组合经理。
60 天 理 财 2013 年 3 月
杨衡 - 6年 现任长盛添利 30 天理财债
债券型发 13 日
券型证券投资基金基金经
起式证券
理,长盛添利 60 天理财债
投资基金
券型发起式证券投资基金
基金经理,
基金经理,长盛同丰分级债
长盛同丰
券型证券投资基金基金经
分级债券
理,长盛纯债债券型证券投
型证券投
资基金(本基金)基金经理。
资基金基
金经理。
男,1983 年 1 月出生,中国
国籍。华中科技大学硕士。
本基金基 曾在长江证券股份有限公
金经理,长 司从事债券研究、债券投资
盛同丰分 工作。2012 年 4 月加入长盛
2013 年 9 月
张帆 级债券型 - 6年 基金管理有限公司,曾任非
18 日
证券投资 信用研究员。现任长盛同丰
基金基金 分级债券型证券投资基金
经理。 基金经理,长盛纯债债券型
证券投资基金(本基金)基
金经理。注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉
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长盛纯债债券 2013 年第 3 季度报告尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
3 季度中上旬,资金面维持紧平衡状态,资金利率总体上维持在较高水平,利率债受一级市场发行持续冲击,收益率全线大幅上扬,十年期国债收益率一度达到近几年高点;同时受资金面
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长盛纯债债券 2013 年第 3 季度报告影响,信用债市场亦继续走弱,中长期品种收益率有一定幅度上行,公司债信用评级调降加剧了信用债市场的弱势表现。随着 9 月资金面缓解,债券市场总体上呈现先跌后涨的格局。相对与 9月初,国债收益率总体有所下行,信用债受较低的信用利差影响,收益率多以上行为主。
报告期内,组合策略构建上保持谨慎,在市场急剧调整时,组合适时对持仓品种和结构进行了调整,一定程度上回避了短期利率大幅上行对组合的负面影响。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,长盛纯债债券 A 的基金份额净值为 1.002 元,本报告期份额净值增长率为-0.50%,同期业绩比较基准增长率为-1.92%。
截止报告期末,长盛纯债债券 C 的基金份额净值为 1.000 元,本报告期份额净值增长率为-0.60%,同期业绩比较基准增长率为-1.92%。
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§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 1,187,936,264.89 94.07
其中:债券 1,187,936,264.89 94.07
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 5,099,497.08 0.40
6 其他资产 69,755,177.47 5.52
7 合计 1,262,790,939.44 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合注:本基金本报告期末未持有股票投资。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注:本基金本报告期末未持有股票投资。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 69,825,000.00 6.36
其中:政策性金融债 69,825,000.00 6.36
4 企业债券 749,148,264.89 68.23
5 企业短期融资券 120,119,000.00 10.94
6 中期票据 248,844,000.00 22.66
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,187,936,264.89 108.195.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 1380139 13 闽西兴杭债 800,000 79,224,000.00 7.22
2 1282400 12 汉城投 MTN2 700,000 71,638,000.00 6.52
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长盛纯债债券 2013 年第 3 季度报告
3 130201 13 国开 01 700,000 69,825,000.00 6.36
4 041355019 13 杏花村 CP002 700,000 69,734,000.00 6.35
5 1382116 13 北国资 MTN1 600,000 59,088,000.00 5.385.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.8.1 本期国债期货投资政策本基金基金合同中未约定国债期货的投资政策。5.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金报告期内未进行国债期货投资,报告期末无国债期货持仓。5.8.3 本期国债期货投资评价本基金报告期内未进行国债期货投资。5.9 投资组合报告附注5.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.9.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 158,051.19
2 应收证券清算款 39,644,828.38
3 应收股利 -
4 应收利息 29,843,335.22
5 应收申购款 108,962.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 69,755,177.475.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有可转换债券。
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长盛纯债债券 2013 年第 3 季度报告5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末未持有股票投资。5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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长盛纯债债券 2013 年第 3 季度报告
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 长盛纯债债券 A 长盛纯债债券 C
报告期期初基金份额总额 1,550,832,274.01 257,970,459.71
报告期期间基金总申购份额 673,581.39 368,581.44
减:报告期期间基金总赎回份额 579,253,320.59 134,357,235.67
报告期期间基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额 972,252,534.81 123,981,805.48
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况注:本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
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长盛纯债债券 2013 年第 3 季度报告
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《长盛纯债债券型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛纯债债券型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
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