建信安心回报定期开放债券型证券投资基
金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信安心回报定期开放债券

基金主代码 000105

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 14 日

报告期末基金份额总额 3,909,745,232.63 份

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过积极
主动的组合管理，力争获得高于业绩比较基准的投资收
益，实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自
下而上的个券选择方法构建债券投资组合。

本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率
变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一
定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率，
在基金规定的投资比例范围内对不同久期、不同信用特
征的券种及债券与现金之间进行动态调整。

本基金在综合分析宏观经济、货币政策等因素的基础

上，采用久期管理、期限管理、类属管理和风险管理相
结合的投资策略。

在个券选择上，本基金将综合运用利率预期、收益率曲
线估值、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券
的投资价值。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款收益率
(税前)。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票


型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信安心回报定期开放债券 建信安心回报定期开放债券
A C

下属分级基金的交易代码 000105 000106

报告期末下属分级基金的份额总额 2,051,637,960.48 份 1,858,107,272.15 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

建信安心回报定期开放债券 A 建信安心回报定期开放债券 C

1.本期已实现收益 5,414,599.11 1,048,959.54

2.本期利润 2,502,075.23 1,219,656.18

3.加权平均基金份额本期利润 0.0075 0.0121

4.期末基金资产净值 2,174,116,472.53 1,924,301,803.30

5.期末基金份额净值 1.060 1.036

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信安心回报定期开放债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.46% 0.07% 0.38% 0.00% 0.08% 0.07%

过去六个月 1.84% 0.06% 0.77% 0.00% 1.07% 0.06%

过去一年 3.07% 0.06% 1.53% 0.00% 1.54% 0.06%

过去三年 9.37% 0.06% 4.67% 0.00% 4.70% 0.06%

过去五年 20.47% 0.07% 7.90% 0.00% 12.57% 0.07%

自基金合同

52.20% 0.08% 20.78% 0.01% 31.42% 0.07%
生效起至今

建信安心回报定期开放债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.47% 0.08% 0.38% 0.00% 0.09% 0.08%

过去六个月 1.79% 0.07% 0.77% 0.00% 1.02% 0.07%

过去一年 2.75% 0.06% 1.53% 0.00% 1.22% 0.06%

过去三年 8.31% 0.06% 4.67% 0.00% 3.64% 0.06%

过去五年 18.49% 0.07% 7.90% 0.00% 10.59% 0.07%

自基金合同

46.47% 0.08% 20.78% 0.01% 25.69% 0.07%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

闫晗先生，硕士。2012 年 10 月至今历任
建信基金管理公司交易员、交易主管、基
金经理助理、基金经理。2017 年 11 月 3
日起任建信目标收益一年期债券型证券
投资基金的基金经理，该基金在 2018 年
9 月 19 日转型为建信睿怡纯债债券型证
券投资基金，闫晗继续担任该基金的基金
闫晗 本基金的 2018年4 月20 - 10 经理；2018 年 4 月 20 日起任建信安心回
基金经理 日 报定期开放债券型基金的基金经理；2018
年 4 月 20 日起任建信安心回报两年定期
开放债券型证券投资基金的基金经理，该
基金自2019年4月25日转型为建信安心
回报 6 个月定期开放债券型证券投资基
金，闫晗继续担任该基金的基金经理；
2019 年 3 月 25 日起任建信中债 1-3 年国
开行债券指数证券投资基金的基金经


理；2019 年 4 月 30 日起任建信中债 3-5
年国开行债券指数证券投资基金的基金
经理；2019 年 9 月 17 日至 2022 年 1 月
17日任建信中债5-10年国开行债券指数
证券投资基金的基金经理；2020 年 3 月
17 日起任建信睿和纯债定期开放债券型
发起式证券投资基金的基金经理；2020
年5月7日起任建信荣元一年定期开放债
券型发起式证券投资基金的基金经理；
2020 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 16 日任
建信中债湖北省地方政府债指数发起式
证券投资基金的基金经理；2020 年 9 月
28日至2023年5月23日任建信中债1-3
年农发行债券指数证券投资基金的基金
经理；2021 年 1 月 27 日起任建信利率债
债券型证券投资基金的基金经理；2021
年11月10起任建信彭博巴克莱政策性银
行债券 1-5 年指数证券投资基金的基金
经理，该基金在 2022 年 3 月 22 日起更名
为建信彭博政策性银行债券 1-5 年指数
证券投资基金，闫晗继续担任该基金的基
金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观经济方面，2023 年三季度经济运行整体延续恢复向好态势，9 月制造业采购经理指数（PMI）重回荣枯线之上，非制造业商务活动指数持续处于扩张区间。从需求端看，1-8 月固定资产投资保持平稳增长，随着稳增长政策逐步发力，基建投资和制造业投资韧性延续，其中高技术产业投资保持较快增长；房地产方面，保交楼背景下的房屋竣工是地产投资的主要支撑，但是新开工和施工面积仍表现低迷。总体来说，2023 年三季度随着稳增长政策的不断落地生效，带动经济逐步企稳回升。

货币政策方面，三季度央行货币政策整体稳健，货币政策传导效率不断增强，期间央行下调
7 天公开市场操作利率和 1 年期中期借贷便利（MLF）利率，并于 9 月降低金融机构存款准备金率
释放长期资金，推动降低社会融资成本，提振实体经济融资需求，三季度银行间市场流动性整体保持合理充裕。

债券市场方面，三季度前期在经济基本面走弱叠加降息推动下，债券市场收益率下行，进入8 月下旬后，随着呵护房地产的政策陆续出台叠加跨季时点回购利率价格的不断上升，债券市场收益率有所上行。整体看三季度国债期限利差有所走平，中短端国债收益率上行明显。

基金操作方面，基金经理在报告期内维持了较为稳健的投资风格，基金在三季度规模增长较快，跨季时点持仓以利率债和存单为主，同时考虑到跨季时点回购利率较高，基金经理将部分仓位进行了逆回购操作来增厚组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率 0.46%，波动率 0.07%，业绩比较基准收益率 0.38%，波动率
0.00%。本报告期本基金 C 净值增长率 0.47%，波动率 0.08%，业绩比较基准收益率 0.38%，波动
率 0.00%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,445,390,903.19 59.66

其中：债券 2,445,390,903.19 59.66

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 1,650,415,082.44 40.26

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 3,267,154.27 0.08

8 其他资产 12,794.44 0.00

9 合计 4,099,085,934.34 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 400,180,049.17 9.76

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,246,201,656.00 30.41

其中：政策性金融债 1,246,201,656.00 30.41


4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 799,009,198.02 19.50

9 其他 - -

10 合计 2,445,390,903.19 59.67

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 140229 14 国开 29 6,900,000 729,895,232.88 17.81

2 170201 17 国开 01 3,900,000 402,656,301.37 9.82

3 112396626 23广州农村商业 2,000,000 199,809,140.98 4.88
银行 CD039

4 112396894 23广州农村商业 2,000,000 199,773,254.64 4.87
银行 CD046

5 239923 23 贴现国债 23 2,000,000 199,755,604.40 4.87

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.9.3 本期国债期货投资评价

无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 11,785.05

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,009.39

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 12,794.44

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 建信安心回报定期开放债 建信安心回报定期开放债


券 A 券 C

报告期期初基金份额总额 248,820,212.43 15,493,872.79

报告期期间基金总申购份额 1,803,554,989.96 1,843,469,241.70

减:报告期期间基金总赎回份额 737,241.91 855,842.34

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 2,051,637,960.48 1,858,107,272.15

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本 91,484,166.08
基金份额

报告期期间买入/申购总份 -
额

报告期期间卖出/赎回总份 -
额

报告期期末管理人持有的本 91,484,166.08
基金份额

报告期期末持有的本基金份 2.34
额占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 分红 2023-09-28 - 4,574,208.30 -

合计 - 4,574,208.30

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

单位：份

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基

投资 金份额

者类 序号 比例达 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
别 到或者 份额 份额 份额 （%）
超过

20%的


时间区

间

2023年

07 月

01 日

1 -2023 140,745,249.82 - - 140,745,249.82 3.60
年 09

月 25

日

2023年

07 月

01 日

2 -2023 91,484,166.08 - - 91,484,166.08 2.34
年 09

月 25

机构 日

2023年

09 月

26 日

3 -2023 -1,843,317,972.35 -1,843,317,972.35 47.15
年 09

月 30

日

2023年

09 月

26 日

4 -2023 -1,803,425,608.66 -1,803,425,608.66 46.13
年 09

月 30

日

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信安心回报定期开放债券型证券投资基金设立的文件；


2、《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2023 年 10 月 24 日
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