中海安鑫保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
(2014年第1号)
本基金基金合同于2013年7月31日生效。
重要提示
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
本基金是保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险收益品种。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。如发生《基金合同》约定的不适用保本条款的情形,投资者认购并持有到期的基金份额亦存在着无法收回本金的可能性。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2014年1月31日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年12月31日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:中海基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
邮政编码:200120
成立日期:2004年3月18日
法定代表人:黄鹏
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2004]24号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:1.466667亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:兰嵘
联系电话:021-38429808
股东名称及其出资比例:
中海信托股份有限公司 41.591%
国联证券股份有限公司 33.409%
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 25.000%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
陈浩鸣先生,董事长。中央财经大学硕士,高级经济师。现任中海信托股份有限公司总裁。历任海洋石油开发工程设计公司经济师,中国海洋石油总公司财务部保险处主管、资产处处长,中海石油投资控股有限公司总经理,中海信托股份有限公司副总裁,中海基金管理有限公司总经理。
成赤先生,董事。中国人民大学硕士。现任中国海洋石油总公司资金管理部总经理。历任中国海洋石油总公司计划资金部融资处处长、中国海洋石油有限公司资金融资部副总监。
黄鹏先生,董事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理兼中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。历任上海市新长宁(集团)有限公司销售经理,上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书,中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员,中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理。
彭焰宝先生,董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司副总裁。历任国联证券股份有限公司(原无锡证券)交易员、投资经理、投资部副总经理,国联投资管理有限公司投资部总经理,中海基金管理有限公司投资总监(期间曾兼任中海优质成长证券投资基金基金经理)、风险管理部总经理兼风控总监,国联证券股份有限公司总裁助理兼证券投资部总经理。
江志强先生,董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经理。历任国联证券股份有限公司(原无锡证券)上海海伦路证券营业部交易员、证券投资部投资主管、上海邯郸路证券营业部副总经理、总经理、无锡县前东街证券营业部总经理、无锡人民东路证券营业部总经理、财富管理中心总经理、无锡华夏南路证券营业部总经理。
TAY SOO MENG(郑树明)先生,董事。新加坡国籍。新加坡国立大学学士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司市场行销总监。历任新加坡Coopers & Lybrand审计师,法国兴业资产管理集团行政及财务部门主管、董事兼营运总监(亚太区,日本除外)、董事总经理兼营运总监(亚太区,日本除外)、董事总经理兼新加坡执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。
李维森先生,独立董事。澳大利亚悉尼大学博士。现任复旦大学经济学院经济学教授、博士生导师、副院长。历任山东社会科学院《东岳论丛》编辑部编辑,澳大利亚麦角理大学经济学讲师。
陈道富先生,独立董事。中国人民银行金融研究所硕士。现任国务院发展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。
WEIDONG WANG(王卫东)先生,独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。现任美国德杰律师事务所合伙人。历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝加哥总部律师,北京大学国家发展研究院国际MBA项目访问教授,北京德恒律师事务所合伙人。
2、监事会成员
张悦女士,监事长。硕士,会计师。现任中海信托股份有限公司总稽核兼纪委副书记、稽核审计部经理、信托事务管理总部总经理。历任北京石油交易部副经理,中国海洋石油东海公司计财部会计、企管部企业管理岗,中海石油总公司平湖生产项目计财部经理,中海石油有限公司上海分公司计财部经理,中海信托股份有限公司计划财务部会计、计划财务部经理、稽核审计部经理。
Denis LEFRANC(陆云飞)先生,监事。法国国籍。学士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司执行总监。历任法国期货市场监管委员会审计师,法国兴业银行法律顾问、资本市场及资产管理法务部门副主管,法国兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问,华宝兴业基金管理有限公司常务副总裁,法国兴业资产管理集团亚太区执行长,东方汇理资产管理香港有限公司北亚区副执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司亚洲副执行总监。
兰嵘女士,职工监事。学士。现任中海基金管理有限公司董事会秘书、综合管理部总经理、风险管理部总经理兼风控总监。历任东海石油公司(后变更为中海石油(中国)有限公司上海分公司)工程师、人事主管,中国海洋石油总公司人事管理岗,中海信托股份有限公司人力资源部经理、财富管理中心总经理,中海基金管理有限公司综合管理部总经理、董事会秘书兼综合管理部总经理。
贺俊女士,职工监事。学士。现任中海基金管理有限公司营销中心渠道及客户服务总监。历任上海市邮政储汇局稽核员,中国银河证券上海四川北路营业部柜员、场内交易员、业务部经理、综合部经理、交易部经理,中海基金管理有限公司客户服务经理、客户服务部副总监、客户服务总监。
3、高级管理人员
黄鹏先生,总经理。复旦大学金融学专业硕士。历任上海市新长宁(集团)有限公司销售经理,上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书,中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员。2007年10月进入本公司工作,曾任董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理,2011年10月至今任本公司总经理,2013年2月至今任本公司董事,2013年7月至今任中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。
宋宇先生,副总经理。复旦大学数理统计专业学士,经济师。历任无锡市统计局秘书,国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经理、办公室主任、研究发展部总经理。2004年3月进入本公司工作,曾任本公司督察长。2010年12月至今任本公司副总经理(期间2011年1月至2011年10月兼任本公司代理总经理)。
俞忠华先生,副总经理。华东师范大学世界经济专业硕士。历任申银万国证券股份有限公司(原上海万国证券公司)国际业务部经理,国泰君安证券股份有限公司(原君安证券公司)国际业务部总经理,瑞士联盟银行(UBS)上海代表处副代表、授权官员,美国培基证券公司上海代表处首席代表、副总裁,霸菱亚洲投资公司执行董事,今日资本集团合伙人,光大证券股份有限公司销售交易部总经理、研究所常务副所长、资产管理总部总经理、证券投资部董事总经理、研究所所长。2012年3月进入本公司工作,曾任公司总经理助理,2012年6月至今任副总经理兼投研中心总经理、投资总监。2012年7月至今任中海优质成长证券投资基金基金经理,2013年2月至今任中海量化策略股票型证券投资基金基金经理。
朱冰峰先生,督察长。华东政法学院国际经济法专业学士。历任长江律师事务所律师、华虹(集团)有限公司法律顾问、锦天城律师事务所律师、上海证监局副处级职务。2009年10月进入本公司工作,曾任总经理助理。2010年12月至今任本公司督察长。
4、基金经理
刘俊先生,复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入本公司工作,曾任产品开发总监。2010年3月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2012年6月至今任中海保本混合型证券投资基金基金经理,2013年7月至今任中海安鑫保本混合型证券投资基金基金经理。
5、历任基金经理
本基金基金合同于2013年7月31日生效,历任基金经理如下表:
■
6、投资决策委员会成员
黄鹏先生,主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。
俞忠华先生,委员。现任中海基金管理有限公司副总经理兼投研中心总经理、投资总监、基金经理。
陆成来先生,委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监兼固定收益部总监、基金经理。
骆泽斌先生,委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监、基金经理。
许定晴女士,委员。现任中海基金管理有限公司研究总监、基金经理。
陈明星先生,委员。现任中海基金管理有限公司金融工程总监、基金经理。
江小震先生,委员。现任中海基金管理有限公司固定收益部副总监、基金经理。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
名称: 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
设立日期:1992年10月19日
经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业务主要包括:吸收公众存款 发放短期、中期和长期贷款 办理结算 办理票据贴现 发行金融债券 代理发行、代理兑付、承销政府债券 买卖政府债券 同业拆借 提供信用证服务及担保 代理收付款项及代理保险业务 提供保险箱业务 外汇存款 外汇贷款 外汇汇款 外币兑换 国际结算 同业外汇拆借 外汇票据的承兑和贴现 外汇借款 外汇担保 结汇、售汇 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券 自营外汇买卖 代客外汇买卖 资信调查、咨询、见证业务 离岸银行业务 证券投资基金托管业务 全国社会保障基金托管业务 经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式: 股份有限公司
注册资本:人民币186.5347亿元
存续期间: 持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人:朱萍
联系电话:(021)61618888
上海浦东发展银行经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托管部,2013年再次更名为资产托管与养老金业务部,下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、内控管理处、运营管理处五个职能部门,现有员工63人。
目前,上海浦东发展银行拥有证券投资基金、基金公司客户资产管理计划(一对多、一对一)、保险基金、QFII、QDII、券商资产管理计划、信托计划、年金基金、理财产品、私募基金、客户资金托管等门类齐全的托管产品体系,为各类客户提供个性化的托管服务。
三、相关服务机构
(一)销售机构
1、直销机构:
(1)中海基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
法定代表人:黄鹏
电话:021-68419518
传真:021-68419328
联系人:曾智勇
客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)或021-38789788
公司网址:www.zhfund.com
(2)中海基金管理有限公司北京分公司
住所:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F211B
办公地址:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F211B
负责人:李想
电话:010-66493583
传真:010-66425292
联系人:邹意
客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)
公司网站:www.zhfund.com
2、代销机构:
(1)上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:021-61616611
传真:021-63604199
联系人:朱萍
客户服务电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
(2)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
客户服务电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(3)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(4)招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:傅育宁
传真:0755-83195049
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(5)上海农村商业银行股份有限公司
住所:上海市银城中路8号15-20楼、22-27楼
办公地址:上海市银城中路8号15-20楼、22-27楼
法定代表人:胡平西
联系人:吴海平
电话:(021)38576666
传真:(021)50105124
客户服务电话:(021)962999
公司网站: www.srcb.com
(6)国联证券股份有限公司
住所:无锡市太湖新城金融一街8号
办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号
法定代表人:姚志勇
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:沈刚
客户服务电话:95570
公司网址:www.glsc.com.cn
(7)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
客户服务电话:95579或4008-888-999
公司网址:www.95579.com
(8)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐、许梦园
电话:400-8888-108
开放式基金咨询电话: 400-8888-108
开放式基金业务传真:010-65182261
公司网址:www.csc108.com
(9)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
电话:021-38676161
传真:021-38670161
联系人:芮敏祺
客户服务电话:400-888-8666
公司网址:www.gtja.com
(10)申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:储晓明
电话:021-54033888
联系人:李清怡
客户服务电话:95523或4008895523
公司网址:www.sywg.com
(11)兴业证券股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路268号
办公地址:上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼
法定代表人:兰荣
电话:021-38565785
传真:021-38565955
联系人:谢高得
客户服务电话: 95562
公司网址:www.xyzq.com.cn
(12)华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话: 025-83290979
传真: 025-84579763
联系人:万鸣
客户服务电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
(13)中信证券(浙江)有限责任公司
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层
法定代表人:刘军
电话:0571-87112510
传真:0571-86065161
联系人:丁思聪
客户服务电话: 95548
公司网址:www.bigsun.com.cn
(14)东海证券股份有限公司
住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法定代表人:朱科敏
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
联系人:梁旭
客户服务电话:400-888-8588
公司网址:www.longone.com.cn
(15)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:林生迎
客户服务电话:95565
公司网址:www.newone.com.cn
(16)中银国际证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
法定代表人:许刚
电话:021-68604866
传真:021-50372474
联系人:李丹
客户服务电话:400-620-8888
公司网址:www.bocichina.com
(17)平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
法定代表人:杨宇翔
电话:4008866338
传真:0755-82400862
联系人:郑舒丽
客户服务电话:95511-8
公司网址:www.pingan.com
(18)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨
客户服务电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
(19)华龙证券有限责任公司
住所:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人:李晓安
电话:0931-8784656、4890208
传真:0931-4890515
联系人:李昕田
客户服务电话:400-689-8888
公司网址:www.hlzqgs.com
(20)齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市经七路86号23层经纪业务总部
法定代表人:李玮
电话:0531-68889115
传真:0531-68889752
联系人:吴阳
客户服务电话: 95538
公司网址: www.qlzq.com.cn
(21)宏源证券股份有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:冯戎
联系人:李巍
电话:010-88085201
传真:010-88085195
客户服务电话:4008-000-562
公司网址:www.hysec.com
(22)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
联系人:李飞
客户服务电话:400-8888-777
公司网址: www.gyzq.com.cn
(23)渤海证券股份有限公司
住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客户服务电话:400-651-5988
公司网址: www.bhzq.com
(24)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客户服务电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(25)中信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:顾凌
客户服务电话: 400-889-5548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(26)东北证券股份有限公司
住所:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号证券大厦1005室
法定代表人:矫正中
联系人: 安岩岩
电话:0431-85096517
客户服务电话:4006000686
公司网址:www.nesc.cn
(27)华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
联系电话:0591-87383623
业务传真:0591-87383610
统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(28)天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
电话:010-66045608
传真:010-66045549
联系人:林爽
客户服务电话:010-66045678
公司网址: www.txsec.com
天相基金网网址:www.jjm.com.cn
(29)中信万通证券有限责任公司
住所: 青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:张智河
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
客服电话:95548
公司网址:www.zxwt.com.cn
(30)华林证券有限责任公司
住所:深圳市福田区民田路178号华融大厦5-6楼
法定代表人:薛荣年
联系人:王叶平
联系电话:0755-82707705
客服电话:400-188-3888
公司网址:http://www.chinalions.com
(31)杭州数米基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:周嬿旻
联系电话:0571-28829790
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(32)深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
联系人:汤素娅
联系电话:0755-33227950
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(33)上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
业务联系人:沈雯斌
联系电话:021-58788678-8201
客服电话:400-089-1289
公司网址:www.erichfund.com
(34) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋
法定代表人:汪静波
联系人:方成
联系电话:021-38602377
客服电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(35)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:严跃俊
联系电话:021-68818891
客服电话:400-920-0022/ 021-20835588
公司网址:licaike.hexun.com
(36)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人:其实
联系人: 潘世友
联系电话:021-54509998
客服电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(37)万银财富(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
法定代表人:李招弟
联系人:李亚洁
联系电话:010-59393923
客服电话:400-808-0069
公司网址:www.wy-fund.com
(38)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人: 杨文斌
联系人: 张茹
联系电话:021-58870011
客服电话:400-700-9665
公司网址: www.ehowbuy.com
(39)上海利得基金销售有限公司
住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦10楼
法定代表人:盛大
联系人:徐雪吟
联系电话:021-50583533
客服电话:400-005-6355
公司网址:www.leadfund.com.cn
(40)北京增财基金销售有限公司
住所: 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208号
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209号
法定代表人: 罗细安
联系人: 孙晋峰
联系电话:010-67000988
客服电话:400-001-8811
公司网址:www.zcvc.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实际情况选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构,并及时公告。
(二)登记机构
名称:中海基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
法定代表人:黄鹏
总经理:黄鹏
成立日期:2004年3月18日
电话:021-38429808
传真:021-68419328
联系人:曹伟
(三)担保人
名称:中国投融资担保有限公司
住所:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层
办公地址:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层
法定代表人:刘新来
成立日期:1993年12月4日
组织形式:有限责任公司
注册资本:4,500,000,000元人民币
经营范围:融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务:债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金投资。投资及投资相关的策划、咨询 资产受托管理 经济信息咨询 人员培训 新技术、新产品的开发、生产和产品销售 仓储服务 组织、主办会议及交流活动。上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规定办理。
(四)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
法定代表人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:黎明
经办律师:吕红、黎明
(五)审计基金财产的会计师事务所
名称:江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:无锡市新区龙山路4号C幢303室
办公地址:无锡市梁溪路28号
执行事务合伙人:张彩斌
电话:0510-85888988
传真:0510-85885275
联系人:华可天
经办注册会计师:沈岩、华可天
四、基金的名称
中海安鑫保本混合型证券投资基金
五、基金的类型
保本混合型证券投资基金
六、基金的保本
(一)保本
在第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和低于其认购保本金额,则基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日内将该差额支付给基金份额持有人。
本基金第一个保本周期后各保本周期到期日,如基金份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其过渡期申购保本金额、或从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额的保本金额,则基金管理人或保本义务人应补足该差额。
基金份额持有人在保本周期内申购,或在当期保本周期到期日前赎回或转换转出的基金份额或者发生《基金合同》约定的其他不适用保本条款情形的,相应基金份额不适用本条款。
认购保本金额为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额,即基金份额持有人认购并持有到期的基金份额净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。
过渡期申购保本金额为基金份额持有人过渡期申购并持有到期的基金份额的投资金额,即基金份额持有人在过渡期内进行申购并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和。
从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额的保本金额为基金份额持有人从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的投资金额,即基金份额持有人将其上一保本周期持有到期的基金份额转入当期保本周期并持有到期的,其基金份额在折算日所代表的资产净值。
对于基金份额持有人多次认购或申购、赎回的情况,以后进先出的原则确定持有到期的基金份额。
(二)保本周期
2年。
本基金第一个保本周期自《基金合同》生效之日起至2个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日,则保本周期到期日顺延至下一个工作日。本基金第一个保本周期后的各保本周期自基金管理人公告的保本周期起始日起至2个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。基金管理人将在保本周期到期前公告的到期处理规则中确定下一个保本周期的起始日。
(三)保本案例
若某非养老金客户投资者投资10,000 元认购本基金(该认购申请被全额确认)并持有到保本周期到期,认购费率为1.0%。假定募集期间产生的利息为3元,持有期间基金累积分红0.05元/基金份额。则:
净认购金额=10,000/(1+1.0%)=9,900.99元
认购费用=10,000-9,900.99=99.01元
认购份额=(10,000-99.01+3)/1.00=9,903.99份
1、若保本周期到期日,本基金基金份额净值为0.90元。
认购保本基金额=9,900.99+99.01+3=10,003.00元
可赎回金额=0.90×9,903.99=8,913.59元
持有期间累计分红金额=0.05×9,903.99=495.20元
可赎回金额+持有期间累计分红金额=9,408.79元
即:可赎回金额+持有期间累计分红金额<认购保本金额
保本赔付差额=10,003.00-9,408.79=594.21元
若保本周期到期日该投资者赎回基金份额,则基金管理人将按照认购保本金额(扣除其持有期间的累计分红金额)向该投资者支付10,003.00-495.20=9,507.80元。
2、若保本周期到期日,本基金基金份额资产净值为1.20元。
认购保本金额=9,900.99+99.01+3=10,003.00元
可赎回金额=1.20×9,903.99=11,884.79元
持有期间累计分红金额=0.05×9,903.99=495.20元
可赎回金额+持有期间累计分红金额=12,379.99元
即:可赎回金额+持有期间累计分红金额>认购保本金额
若保本周期到期日该投资者赎回基金份额,则基金管理人将按照可赎回金额向该投资者支付11,884.79元。
(四)适用保本条款的基金份额
1、对于本基金第一个保本周期而言,基金份额持有人认购并持有到期的基金份额。
2、对于本基金第一个保本周期后的保本周期而言,基金份额持有人在本基金过渡期内申购并持有到期的基金份额、基金份额持有人从本基金上一个保本周期结束后选择或默认选择转入当期保本周期并持有到期的基金份额(进行基金份额折算的,指折算后对应的基金份额),按照第十八部分第二条第8项的约定未获得可享受保本条款确认的基金份额除外。
(五)不适用保本条款的情形
1、在保本周期到期日,按基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和不低于其认购保本金额、或过渡期申购保本金额、或从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额的保本金额
2、基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期,但在基金当期保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出的基金份额
3、基金份额持有人在保本周期内申购或转换转入本基金的基金份额
4、在保本周期内发生《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形
5、在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且保证人不同意继续承担保证责任或保本义务人不同意继续承担偿付责任
6、在保本周期到期日之后(不包括该日)基金份额发生的任何形式的净值减少
7、因不可抗力的原因导致基金投资亏损,或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形基金管理人或保本义务人免于履行保本义务的
8、若基金份额持有人从本基金上一个保本周期结束后选择或默认选择转入当期保本周期的基金份额所代表的资产净值总额超过保证人提供的当期保本周期担保额度或保本义务人提供的当期保本周期保本额度的,基金管理人按照第十八部分第二条第8项的约定确认的可享受保本条款的基金份额之外的其他部分基金份额。
9、未经保证人或保本义务人书面同意修改《基金合同》条款,可能加重保证人保证责任或保本义务人偿付责任的,根据法律法规要求进行修改的除外。
七、基金的投资目标
通过采用保本投资策略,在保证本金安全的前提下,力争在保本周期内实现基金资产的稳健增值。
八、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将基金资产划分为安全资产和风险资产,其中债券及货币市场工具等属于安全资产,股票、权证等属于风险资产。债券包括国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、可转换债券、可分离债券、债券回购、央行票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具。本基金的投资组合比例为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3% 债券、货币市场工具等安全资产占基金资产的比例不低于60%,其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
九、基金的投资策略
本基金以CPPI策略为主、OBPI策略为辅进行资产配置和投资组合管理,其中主要通过CPPI 策略动态调整安全资产与风险资产的投资比例,以确保本基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值,从而实现基金资产的保本前提 通过OBPI策略控制投资组合的下行风险,同时获取投资组合的上行收益。
(1)CPPI策略与资产配置
本基金以CPPI策略为主,通过设置安全垫,对安全资产与风险资产的投资比例进行动态调整,以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值,确保到期保本。
CPPI策略的原理可以用下面的公式加以说明:
■
其中,At表示t时刻的基金资产净值,Dt表示t时刻的安全资产净值,Et表示t时刻风险资产的净值
M为风险乘数,由基金管理人根据市场状况等因素动态调整
Vt表示t时刻的动态保本金额,称为价值底线 (At-Vt)称为安全垫,是指基金资产净值与价值底线之间的差额
Ft表示t时刻的最低保本金额,称为保本底线
Xt为在保本底线基础上上浮的比例。
该策略的具体实施方案如下:
1)确定保本底线Ft:根据本基金2年保本周期到期时的最低目标价值(投资金额)和合理的折现率设定当前应持有的安全资产的数量,使得这部分资产到期后本利之和等于期末目标价值 此现值即为保本底线
2)确定价值底线Vt:根据保本底线的值上浮一定比例Xt作为动态保本金额,即确定价值底线。价值底线的设立是为更好的控制基金投资组合的下跌风险,力争使基金资产净值高于价值底线水平,从而更好的实现保本的目标。上浮比例Xt采取动态调整和定期调整相结合的策略,主要考虑基金单位净值增长、风险资产与安全资产的投资比例及市场状况等因素决定。价值底线的调整贯彻只升不降的原则,其实际运作中的效应为:当市场处于阶段性上涨的时候,逐渐加大风险资产的投资比例,获取更高的收益,当风险资产的投资比例达到上限的时候,由于价值底线的提升,可以保证风险资产的投资比例不超过40%的上限。在风险资产市场表现从顶部开始回落的时候,组合中风险资产的投资比例迅速下降,达到了避险的目标,但由于价值底线的自动提升,从而锁定了前期已实现的收益
3)计算基金资产净值超过价值底线的数值,该数值即为安全垫At-Vt
4)确定风险乘数M:风险乘数主要通过考察以下几方面因素进行选取并由金融工程小组通过数量化研究进行定期的重新评估与调整:
a、证券市场的运行情况
b、基金资产的风险情况
c、国内外政治经济情况。
M值的取值范围为0-5之间。
5)确定风险资产及安全资产的投资比例:将相当于安全垫与风险乘数的乘积的资金规模投资于风险资产(如股票等)以谋求本基金高于目标价值的收益,除风险资产外剩余资金投资债券等安全资产以保证基金资产到期保本
6)动态调整:根据本基金的投资运作情况计算新的安全垫,就风险资产和安全资产的比例进行动态微调。
举例说明CPPI策略:
假定《基金合同》成立后基金净资产为20亿元。假定第一个保本周期内无风险年利率为3%,则期初保本底线与价值底线为2,000,000,000 / (1+2*3%) = 1,886,792,452.83。若风险乘数为2,则期初本基金可将2 *(2,000,000,000 - 1,886,792,452.83)=226,415,094.34 元投资于风险资产,剩余的2,000,000,000 - 226,415,094.34 = 1,773,584,905.66 元投资于安全资产。
假定《基金合同》成立后的第t日,本基金净资产变为21亿元,保本底线变为19亿元,而价值底线在保本底线基础上上调0.5亿元,即为19.5亿元,风险乘数为3,则第t日本基金将3*(21亿-19.5亿)=4.5亿元投资于风险资产,投资于安全资产的基金资产等于21亿-4.5亿 = 16.5亿元。
假设第一个保本周期届满时,本基金基金资产净值为24亿元,此时组合保本底线为20亿元,本基金保本周期收益率为20%,实现保本目标。
(2)OBPI 策略与组合管理
OBPI 策略主要基于期权的避险策略,在该策略中同时买入风险资产(如:股票)和以该风险资产为标的的看跌期权。当风险资产价格下跌时,可执行看跌期权,以规避风险资产价格下跌的风险 当风险资产价格上涨时,则放弃执行看跌期权,以获取风险资产价格上行的收益。
而根据期权平价公式,OBPI 策略可由风险资产和看跌期权的投资组合衍生出另一种投资组合,即同时买入无风险资产和看涨期权,具体过程可以通过以下公式推演得到:
■
其中:Put为看跌期权,S 为风险资产,Call 为看涨期权,@ 为无风险资产,X 为期权的执行价格。
本基金可以通过上述两种不同类型的组合配置实现OBPI策略,达到控制下行风险、获取上行收益的投资目标。
(3)债券组合配置策略
1)久期配置
本基金基于对宏观经济指标和宏观经济政策的分析,判断宏观经济所处的经济周期,由此预测利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点,确定债券资产配置的基本方向和特征 同时结合债券市场资金供求分析,最终确定投资组合的久期配置。
2)期限结构配置
在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用统计和数量分析技术,对各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析,在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。
子弹组合,即,使组合的现金流尽量集中分布
杠铃组合,即,使组合的现金流尽量呈两极分布
梯形组合,即,使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。
(4)个券投资策略
在宏观分析和久期及期限结构配置的基础上,本基金对不同类型债券的信用风险、市场流动性、市场风险等因素进行分析,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾其基本面分析,综合分析各品种的利差和变化趋势。在信用利差水平较高时持有金融债、公司债(企业债)、资产支持证券等信用品种,在信用利差水平较低时持有国债、央行票据等利率品种,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。
1)信用品种的投资策略(中小企业私募债除外)
本基金对金融债、企业债、公司债和资产支持证券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本基金在久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化分析方法对信用品种的信用风险、流动性风险、市场风险等因素进行分析,对利差走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本基金运用行业和公司基本面研究方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
本基金将借助公司内部的行业及公司研究员的专业研究能力,并综合参考外部研究机构的研究成果,对发债主体企业进行深入的基本面分析,主要包括经营历史、行业地位、竞争实力、公司治理、股东或地方政府的实力以及支持力度等 并结合债券的发行条款,综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上以确定信用品种的实际信用风险状况及其信用利差水平,投资于信用风险相对较低、信用利差收益相对较大的优质品种。
2)中小企业私募债投资策略
本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品种投资略,在此基础上重点分析私募债的信用风险及流动性风险。首先,确定经济周期所处阶段,研究私募债发行人所处行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定行业总体信用风险的变动情况,并投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业 其次,对私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析 最后,结合私募债的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因素,综合评价私募债的信用风险和流动性风险,选择风险与收益相匹配的品种进行配置。
3)可转换债券投资策略
可转换债券的资产特性即包含一个看涨期权和无风险债券资产,即OBPI 策略公式中的Call + @,因此,本基金可通过可转换债券来实现OBPI策略。在本基金购入可转换债券后,可将其视为债券和与其相对应的看涨期权的投资组合,分别列入安全资产和风险资产,利用可转换债券自身特性来避免因为频繁调整安全资产与风险资产比例带来的交易成本。当基础股票价格远低于转股价时,本基金可选择将可转换债券持有到期,享受债券本息收益 当基础股票价格远高于转股价时,本基金可选择将可转换债券转换为股票,然后卖出股票,享受股票差价收益。因此,在此策略下,投资可转换债券可控制下行风险并获取上行收益。
基于以上的理论基础,本基金在进行可转换债券投资时,将首先对可转换债券自身的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、流动性等方面进行研究 然后对可转换债券的基础股票的基本面进行分析,形成对基础股票的价值评估 最后将可转换债券自身的基本面评分和其基础股票的基本面评分结合在一起,选择被市场低估的品种,以合理价格买入并持有,获取稳健的投资回报。
(5)股票投资策略
在股票投资中,本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中经营稳健、具有核心竞争优势的上市公司进行投资。其间,本基金也将积极关注上市公司基本面发生改变时所带来的投资交易机会。
1)定量分析
本基金通过综合考察上市公司的财务优势、估值优势和成长优势来进行个股的筛选。
本基金考察的财务指标主要包括:净资产收益率、资产负债率。
本基金考察的估值指标主要包括:市盈率、市净率和市销率。
本基金考察的成长指标主要包括:营业收入增长率、净利润增长率。
本基金将结合市场形势综合考虑上市公司在各项指标的综合得分,按照总分的高低在各行业内进行排序,选取各行业内排名靠前的股票。
2)定性分析
本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司的经营情况,重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备比较优势、经营稳健的公司,并坚决规避那些公司治理混乱、管理效率低下的公司,以确保最大程度地规避投资风险。
(6)权证投资策略
本基金在买入股票等风险资产时,同时投资以其为标的的看跌期权(即OBPI 策略公式中的S+ Put) 或者在买入债券等无险资产时,同时投资看涨期权(即OBPI 策略公式中的Call+Xe-rt),以实现控制下行风险、获取上行收益的目标。
本基金将在以上理论框架的基础上,运用期权估值模型,根据隐含波动率、剩余期限、正股价格走势,并结合本基金的资产组合状况进行权证投资。
十、基金的投资限制
(1)组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
1)在保本周期内,本基金股票、权证等风险资产占基金资产的比例不超过40%,债券及货币市场工具等安全资产占基金资产的比例不低于60%
2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券
3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%
4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%
5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%
6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%
(下转71版)
基金经理姓名 管理本基金时间
刘俊 2013年7月31日-至今