富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国富日日收益货币

基金主代码 000203

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 7 月 24 日

报告期末基金份额总额 7,469,893,774.79 份

投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追
求稳定的当期收益。

投资策略 本基金主要为投资者提供现金管理工具，通过积极的投
资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来的套利机
会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金、混合型基金及债券型基金，属于低风险
稳定收益特征的证券投资基金。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国富日日收益货币 A 国富日日收益货币 B

下属分级基金的交易代码 000203 000204

报告期末下属分级基金的份额总额 6,545,586,913.64 份 924,306,861.15 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

国富日日收益货币 A 国富日日收益货币 B

1.本期已实现收益 23,059,530.42 4,650,491.13

2.本期利润 23,059,530.42 4,650,491.13

3.期末基金资产净值 6,545,586,913.64 924,306,861.15

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国富日日收益货币 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4500% 0.0033% 0.3000% 0.0000% 0.1500% 0.0033%

过去六个月 0.9129% 0.0027% 0.5985% 0.0000% 0.3144% 0.0027%

过去一年 1.7190% 0.0024% 1.2009% 0.0000% 0.5181% 0.0024%

过去三年 5.8832% 0.0023% 3.6915% 0.0000% 2.1917% 0.0023%

过去五年 10.4371% 0.0027% 6.3113% 0.0000% 4.1258% 0.0027%

自基金合同 32.7341% 0.0045% 13.7626% 0.0000% 18.9715% 0.0045%
生效起至今

国富日日收益货币 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.5107% 0.0033% 0.3000% 0.0000% 0.2107% 0.0033%

过去六个月 1.0343% 0.0027% 0.5985% 0.0000% 0.4358% 0.0027%

过去一年 1.9632% 0.0024% 1.2009% 0.0000% 0.7623% 0.0024%

过去三年 6.6476% 0.0023% 3.6915% 0.0000% 2.9561% 0.0023%

过去五年 11.7683% 0.0027% 6.3113% 0.0000% 5.4570% 0.0027%

自基金合同 36.0168% 0.0045% 13.7626% 0.0000% 22.2542% 0.0045%
生效起至今
注：本基金利润分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金的基金合同生效日为 2013 年 7 月 24 日。本基金在 6 个月建仓期结束时，各项投资比
例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期 证券从业

姓名 职务 限 年限 说明

任职日期 离任日期

国富日日收 2016 年 1 月 王莉女士，华东师范大学金融学硕士。历
王莉 益货币基 22 日 - 13 年 任武汉农村商业银行股份有限公司债券
金、国富安 交易员、国海富兰克林基金管理有限公司


享货币基 债券交易员、国富日鑫月益 30 天理财债
金、国富恒 券基金的基金经理。截至本报告期末任国
丰一年持有 海富兰克林基金管理有限公司国富日日
期债券基 收益货币基金、国富安享货币基金、国富
金、国富新 恒丰一年持有期债券基金、国富新机遇混
机遇混合基 合基金及国富天颐混合基金的基金经理。
金及国富天

颐混合基金

的基金经理

严婧璧女士，CFA，FRM 持证人，中国人
民大学金融学硕士。历任太平资产管理有
国富日日收 限公司交易员，国海富兰克林基金管理有
益货币基金 限公司交易员、国富日日收益货币基金、
严婧璧 及国富安享 2019 年 7 月 - 15 年 国富安享货币基金及国富日鑫月益 30 天
货币基金的 27 日 理财债券基金的基金经理助理、国富日鑫
基金经理 月益 30 天理财债券基金的基金经理。截
至本报告期末任国海富兰克林基金管理
有限公司国富日日收益货币基金及国富
安享货币基金的基金经理。

注：

1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，
首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关
金融领域的工作年限的总和。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度的宏观经济经历了触底反弹的过程，政策也逐步积极，市场收益率先下后上。从月度经济数据上看有较明显的逐步走弱再边际好转的过程，1-8 月规模以上工业增加值同比增长 4.5%，固定资产投资增速同比增长 3.2%。分解来看，基建始终为支撑经济增长的定海神针，1-8 月同比增长 6.4%，制造业投资同比增长 5.9%。房地产投资疲软，1-8 月累计同比回落 8.8%，新开工和销
售累计同比分别为下降 24.4%和下降 7.1%。社会消费品零售总额 1-8 月累计同比增加 7.0%。进出
口方面，在人民币和外需等多重因素的共同影响下跌入负值区间。物价指数方面，1-8 月 CPI 和
PPI 同比分别上涨 0.5%和下降 3.2%，通胀压力不大。官方制造业和非制造业 PMI 在 8-9 月逐月回
升到枯荣线以上。金融数据方面，6-7 月信贷和社融数据和结构均一般，但随着经济企稳，房地产政策的不断出台，房贷提前还贷的趋势逐步得到扭转，8 月信贷和社融数据大幅回升，但 M1 和M2 的增速剪刀差维持高位，显示资金向实体流动不足。

海外方面，美国在 7 月继续上调联邦基金利率 25bp 至 5.25-5.5%区间，核心通胀逐步回落，
非农就业屡超预期，显示美国经济韧性强，美国银行业危机也告一段落。人民币汇率本季度在 7.3左右。

三季度财政政策积极有为，地方债加快发行进度；印花税下调 50%；延续实施全年一次性奖
金个人所得税政策至 2027 年底等。央行维持稳健宽松的货币政策，继 6 月后在 8 月继续降低 MLF
利率 15bp 至 2.5%，公开市场操作利率和 1 年期 LPR 利率紧随其后调降 10bp 至 1.8%和 3.45%，9
月中又降低存款准备金率 0.25%，释放资金约 5500 亿，公开市场上积极操作，季末逆回购余额达到 24470 亿以保证机构平稳跨月。整个季度来看资金利率先下后上，8 月中旬前属于政策等待期，资金向实体传导不通畅以及市场欠配使得收益率进一步下行，降息后随着信贷投放变好，一级债券发行放量和汇率制约，隔夜加权稳定维持在政策利率以上，各期限收益率上行，整体呈现熊平走势。

报告期内，本基金致力于久期调整和品种选择，精选时间点配置到期品种，保持短期流动性。投资品种上选择高评级同业存单、存款和优质信用债，做好投资决策，为基金持有人创造收益。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 9 月 30 日，本基金 A 类份额净值收益率上涨 0.4500%，同期业绩比较基准收益
率上涨 0.3000%，基金超额收益率 0.1500%；本基金 B 类份额净值收益率上涨 0.5107%，同期业绩
比较基准收益率上涨 0.3000%，基金超额收益率 0.2107%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 4,570,732,059.00 57.21

其中：债券 4,560,592,771.33 57.09

资产支持证券 10,139,287.67 0.13

2 买入返售金融资产 1,378,616,383.09 17.26

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金 2,035,830,279.01 25.48
合计

4 其他资产 3,631,130.36 0.05

5 合计 7,988,809,851.46 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 6.97

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 513,774,037.27 6.88

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 116

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 93

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 21.99 6.88

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 14.44 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 27.37 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 4.52 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 38.22 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 106.54 6.88

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 284,542,803.18 3.81

2 央行票据 - -

3 金融债券 171,267,762.11 2.29

其中：政策性金融债 171,267,762.11 2.29

4 企业债券 458,822,027.54 6.14

5 企业短期融资券 734,411,704.06 9.83

6 中期票据 40,630,318.69 0.54

7 同业存单 2,870,918,155.75 38.43

8 其他 - -

9 合计 4,560,592,771.33 61.05

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112308218 23 中信银行 4,000,000397,915,325.56 5.33
CD218

2 012300278 23 招商局 3,500,000351,611,536.79 4.71
SCP007

3 112303167 23 农业银行 3,000,000299,492,766.52 4.01
CD167


4 112308213 23 中信银行 2,000,000198,999,919.44 2.66
CD213

5 112320188 23 广发银行 2,000,000198,958,015.54 2.66
CD188

6 112311125 23 平安银行 2,000,000198,928,423.39 2.66
CD125

7 112306210 23 交通银行 2,000,000195,893,330.99 2.62
CD210

8 239951 23 贴现国债 51 1,860,000184,666,154.38 2.47

9 2028054 20 华夏银行 1,400,000143,435,831.25 1.92

10 072310073 23 国信证券 1,100,000111,497,331.21 1.49
CP007

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1057%

报告期内偏离度的最低值 -0.0155%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0710%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112868 23 和光 01 100,000 10,139,287.67 0.14

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金份额资产净值始终维持在 1.00 元。

5.9.2 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -


4 应收申购款 3,631,130.36

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 3,631,130.36

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国富日日收益货币 A 国富日日收益货币 B

报告期期初基金 5,433,933,934.15 1,011,589,928.65
份额总额

报告期期间基金 6,749,466,757.23 379,425,790.54
总申购份额

报告期期间基金 5,637,813,777.74 466,708,858.04
总赎回份额

报告期期末基金 6,545,586,913.64 924,306,861.15
份额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金设立的文件；

2、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》；

3、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金招募说明书》；

4、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金托管协议》；

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。
9.3 查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印
件。

2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司
2023 年 10 月 25 日
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