大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要
大成信用增利一年定期开放债券型证券投
资基金更新招募说明书摘要
2016 年第 1 期
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇一六年三月
大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要
重 要 提 示
大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会
2013 年 10 月 29 日证监许可【2013】1357 号文核准募集,基金合同于 2014 年 1 月 28 日正
式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为债券型基金产品,属证券投资基金中的低风险收益品种,其预期风险与预期收
益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不
保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业
绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,
投资人申购基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。
基金过往业绩并不预示其未来表现。
本更新的招募说明书所载内容截止日为2016年1月28日(其中人员变动信息以公告日为
准),有关财务数据和基金净值表现截止日为2015年12月31日,本报告中所列财务数据未经
审计。
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一.基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
设立日期:1999 年 4 月 12 日
注册资本:贰亿元人民币
股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例 48%)、中国银河投资管理有
限公司(持股比例 25%)、光大证券股份有限公司(持股比例 25%)、广东证券股份有限公
司(持股比例 2%)四家公司。
法定代表人:刘卓
电话:0755-83183388
传真:0755-83199588
联系人:肖剑
(二)主要人员情况
1.公司高级管理人员
董事会:
刘卓先生,董事长,工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、
中泰信托有限责任公司;2007 年 6 月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事;2008 年 8 月,
任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012 年 4 月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事
长;2012 年 11 月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014 年 12 月 15 日起任大成
基金管理有限公司董事长。
靳天鹏先生,副董事长,国际法学硕士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月,任职于共青团河
南省委;1993 年 3 月至 12 月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994 年 1 月至 6
月,任职于深圳市蛇口律师事务所;1994 年 7 月至 1997 年 4 月,任职于蛇口招商港务股份
有限公司;1997 年 5 月至 2015 年 1 月,先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究
员,南方总部机构管理部副总经理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管
理总部投资部副总经理(主持工作),法律合规部副总经理,零售交易业务总部副总经理。
罗登攀先生,董事、总经理,耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风
险管理师(FRM)资格。曾任毕马威(KPMG)法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师,
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以及 SLCG 证券诉讼和咨询公司合伙人;2009 年至 2012 年,任中国证券监督管理委员会规
划委专家顾问委员,机构部创新处负责人,兼任国家“千人计划”专家;2013 年 2 月至 2014
年 10 月,任中信并购基金管理有限公司董事总经理,执委会委员。2014 年 11 月 26 日起任
大成基金管理有限公司总经理。2015 年 3 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。2015
年 10 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事总经理。
周雄先生,董事,金融学博士,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士
(EMBA)。1987 年 8 月至 1993 年 4 月,任厦门大学财经系教师;1993 年 4 月至 1996 年 8
月,任华夏证券有限公司厦门分公司经理;1996 年 8 月至 1999 年 2 月,任人民日报社事业
发展局企业管理处副处长;1999 年 2 月至今任职于中泰信托有限责任公司,历任副总裁、
总裁,现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。
孙学林先生,董事,博士研究生在读。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国
银河投资管理有限公司投资二部董事总经理、投资决策委员会委员。2012 年 6 月起,兼任
镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。
黄隽女士,独立董事,经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师,中
国人民大学经济学院院长助理,中国人民大学艺术品金融研究所副所长。
叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任,
博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。
吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经大
学金融学国家级教学团队成员,东北财经大学开发金融研究中心助理研究员,主要从事金融
业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、
三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总结报告,在
国内财经类期刊发表多篇学术论文。
金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师)
和北京大学光华管理学院讲席教授(博士生导师),金融系联合系主任,院长助理,北京大
学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学费正清东
亚研究中心执行理事。
监事会:
陈希先生,监事长,中国人民大学经济学专业研究生,高级经济师。2006 年被亚洲风
险与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2007 年起任中国银河投资管理有限公司
董事、常务副总裁(至 2012 年 7 月)、党委委员;2010 年 7 月起,兼任吉林省国家生物产
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业创业投资有限责任公司董事长兼总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司
董事,2012 年 6 月起,兼任镇江银河创业投资有限公司董事长;2012 年 7 月起至今,任中
国银河投资管理有限公司总裁。
蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任杭州益和电脑公
司开发部软件工程师。1998 年 10 月至 1999 年 8 月任杭州新利电子技术有限公司电子商务
部高级程序员。1999 年 8 月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金
融工程部高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监,现任
风险管理部总监。
吴萍女士,职工监事,文学学士。1991 年至 1992 年任中国农业银行深圳分行国际业务
部会计。1993 年至 1998 年任日本三和银行深圳分行单证部、信贷部主任。1999 年至 2009
年任普华永道会计师事务所深圳分所审计部经理、高级经理。2010 年 6 月加入大成基金管
理有限公司,历任计划财务部高级会计师、总监助理,现任计划财务部副总监。
其他高级管理人员:
杜鹏女士,督察长,研究生学历。1992 年-1994 年,历任原中国银行陕西省信托咨询
公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人;1994 年-1998 年,历任广东省南方金
融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理
部经理;1998 年 9 月参与大成基金管理有限公司的筹建;1999 年 3 月起,任大成基金管理
有限公司督察长。2009 年 3 月—2015 年 7 月兼任大成国际资产管理有限公司董事。
钟鸣远先生,副总经理,金融学硕士。曾任国家开发银行深圳分行资金计划部职员,
联合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究
员,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收
益总部总经理兼固定收益投资部总经理。2014 年 3 月加入大成基金管理有限公司,任公司
助理总经理。2014 年 11 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。2015 年 1 月起任大成基
金管理有限公司副总经理。
肖剑先生,副总经理,公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副主任,深
圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳市人民政
府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015 年 1 月加入大成基金管理有限公司,任公
司副总经理。
温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。2000 至 2002 年就职于 Hunton & Williams
美国及国际律师事务所,2002 至 2006 年任中银国际投行业务副总裁,2006 至 2009 年任香
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港三山投资公司董事总经理,2009 至 2014 年任标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投
行业务主管。2015 年 4 月加入大成基金管理有限公司,出任首席战略官,2015 年 8 月起任
公司副总经理。
周立新先生,副总经理,大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河
县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆
博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、
江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中
国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005 年 1 月加入大成基金管理有限公
司,历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监
兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015 年 8 月起任公司副总经理。
2.基金经理
(1)现任基金经理
李达夫先生,数量经济学硕士,证券从业年限 9 年。2006 年 7 月至 2008 年 4 月就职于
东莞农商银行资金营运中心,历任交易员、研究员。2008 年 4 月至 2012 年 9 月就职于国投
瑞银基金管理有限公司固定收益部,2011 年 6 月 30 日至 2012 年 9 月 15 日担任国投瑞银货
币市场基金基金经理。2012 年 9 月加入大成基金管理有限公司。2013 年 3 月 7 日至 2014
年 4 月 4 日任大成货币市场证券投资基金基金经理。2013 年 3 月 7 日起任大成现金增利货
币市场基金基金经理。2013 年 7 月 17 日起兼任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。
2014 年 9 月 3 日起任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。具有基金
从业资格。2015 年 8 月 4 日起任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。国籍:中国
(2)历任基金经理
姓名: 任期起始日 任期结束日
陶铄 2014 年 1 月 28 日 2014 年 9 月 2 日
3、公司投资决策委员会
公司固定收益投资决策委员会由3名成员组成,设固定收益投资决策委员会主席1名,其
他委员2名。名单如下:
钟鸣远,副总经理,固定收益投资决策委员会主席;张翼,固定收益部副总监,固定收
益投资决策委员会委员;王立,固定收益部总监助理,大成债券投资基金基金经理,大成景
兴信用债债券型证券投资基金基金经理,大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理,
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固定收益投资决策委员会委员。
上述人员之间不存在亲属关系。
二.基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人:刘士余
成立日期:2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本:32,479,411.7 万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:林葛
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院
批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。
中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。
中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,
服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自
己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、
联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,
坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打
造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产
品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩
突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过
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了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告,表明了独立公正第三
方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国
农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10
颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁
发的“最佳资产托管奖”。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成
立,2004 年 9 月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托
资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险
管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程
师、律师等专家 10 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理
层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
基金托管业务经营情况
截止到 2015 年 12 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投
资基金共 321 只。
(二)基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、
规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、
准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管
理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监
督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流
程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格
的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账
户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业
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务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技
术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资
比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过
基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金
管理人进行提示;
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提
示有关基金管理人并报中国证监会。
三.相关服务机构
(一)销售机构及联系人
1.直销机构
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
法定代表人:刘卓
电话:0755-83183388
传真:0755-83199588
联系人:王为开
公司网址:www.dcfund.com.cn
全国统一客户服务号码:400-888-5558(免固话长途费)
大成基金管理有限公司现分别在深圳、上海设有投资理财中心:
(1)大成基金深圳投资理财中心
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
联系人:王欢欢、白小雪
电话:0755-83195236/22223555/22223556
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传真:0755-83195239/83195235/83195242/83195232
(2)大成基金上海投资理财中心
地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦19层
联系人:徐舲
电话:021-62185377/63513925
传真:021-63513928/62185233
2、代销机构
(1)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:刘士余
客服电话:95599
电话:010-85109219
传真:010-85109219
网址:www.abchina.com
(2)中国银行股份有限公司
注册地址:北京西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立
客服电话:95566
联系人:王娟
电话:010-66594909
传真:010-66594942
网址:www.boc.cn
(3)交通银行股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
客服电话:95559
联系人:曹榕
电话:021-58781234
传真:021-58408483
网址:www.bankcomm.com
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(4)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
法定代表人:唐双宁
客服电话:95595
联系人:朱红
电话:010-63636153
传真:010-68560312
网址:www.cebbank.com
(5)吉林银行股份有限公司
注册地址:吉林省长春市东南湖大路 1817 号
法定代表人:张宝祥
联系人:孙琦
联系电话:043184999627
客服电话:400-88-96666(全国) 96666(吉林省)
网址:www.jlbank.com.cn
(6)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:常振明
电话:010-89937369
客服电话:95558
联系人:廉赵峰
联系电话:010-89937369
传真:010-65550827
网址:http://bank.ecitic.com
(7)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
法定代表人:唐双宁
客服电话:95595
联系人:朱红
电话:010-63636153
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传真:010-68560312
网址:www.cebbank.com
(8)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:李建红
客服电话:95555
联系人:邓炯鹏
电话:0755-83077278
传真:0755-83195049
网址:www.cmbchina.com
(9) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人:王常青
客服电话:4008888108
联系人:权唐
电话:010-85130577
传真:010-65182261
网址:www.csc108.com
(10)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)
办公地址:青岛市东海西路 28 号
法定代表人:杨宝林
客服电话:0532-96577
联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
网址:www.zxwt.com.cn
(11)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
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客服电话:4008-888-888
联系人:宋明
联系电话:010-66568450
传真:010-66568990
网址:www.chinastock.com.cn
(12)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
客服电话: 95565
联系人:黄婵君
电话:0755-82960167
传真:0755-82943636
网址:www.newone.com.cn
(13)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
法定代表人:王开国
客服电话:95553、400-888-8001
联系人:李笑鸣
电话:021-23219000
传真:021-63602722
网址:www.htsec.com
(14)申万宏源证券股份有限公司
通讯地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层
法定代表人:陈亮
客服电话:95523 或 4008895523
联系人:曹晔
电话:021-54033888
传真:021-54038844
网址:www.sywg.com
(15)长城证券有限责任公司
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注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:杨光裕
客户服务热线:0755-33680000、400-6666-888
联系人:高峰
电话:0755-83516094
传真:0755-83516199
网址:www.cgws.com
(16)光大证券股份有限公司
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
客服电话:400-888-8788、95525
联系人:刘晨
电话:021-22169999
传真:021-22169134
网址:www.ebscn.com
(17)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址:上海市东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
客服电话:95531
免费服务热线:95531
联系人:梁旭
电话:021-20333333
传真:021-50498825
网址:www.longone.com.cn
(18)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:杨树财
客户服务电话:4006000686
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联系人:安岩岩
电话:0431-85096517
网址:www.nesc.cn
(19)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:常春艳
联系电话:0755-82721122
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(20)杭州数米基金销售有限公司
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法人代表:陈柏青
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(21)北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
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法定代表人:赵荣春
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(22)上海陆金所资产管理有限公司
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法定代表人:郭坚
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
14
大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要
联系人:宁博宇
网站:www.lufunds.com
客户服务电话:4008219031
(23)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
法定代表人:汪静波
办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼
联系人:徐诚
联系电话:021-38509639
网站:www.noah-fund.com
客户服务电话:400-821-5399
(24)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903
法定代表人:凌顺平
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼
联系人:吴杰
联系电话:0571-88911818-8653
网站:www.5ifund.com
客户服务电话:4008-773-772
(25)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号
法定代表人:杨懿
办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号
联系人:张燕
联系电话:010-58325388*1588
网站:http://8.jrj.com.cn
客户服务电话:400-166-1188
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,
并及时公告。
(二)注册登记机构
15
大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 33 层
法定代表人: 刘卓
电话:0755-83183388
传真:0755-83195239
联系人:范瑛
(三)律师事务所和经办律师
名称:北京市金杜律师事务所
注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层
负责人:王玲
电话:0755-22163333
传真:0755-22163390
经办律师:靳庆军、冯艾
联系人:冯艾
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
执行事务合伙人:吴港平
电话:(010)58153000、(0755)25028288
传真:(010)85188298、(0755)25026188
签章注册会计师:昌华、高鹤
联系人:昌华
四.基金的运作期
本基金以一年为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效日(包括基金合同生效
日)或每个开放期结束之日次日起(包括该日)至一年后的年度对日(如该日为非工作日,
则顺延至下一工作日)的前一日止。
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大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要
在每个运作周期结束后进入开放期。基金每个开放期为 5 到 20 个工作日,开放期的具
体时间参见基金管理人届时发布的相关公告。每个开放期结束之日的次日起进入下一运作周
期,以此类推。
假设本基金的《基金合同》于 2013 年 7 月 31 日生效,则本基金的第一个封闭期为《基
金合同》生效之日 2013 年 7 月 31 日(星期三,包括该日)起,到一年后的年度对日 2014
年 7 月 31 日(星期四)的前一日,即 2014 年 7 月 30 日(星期三)。若第一个开放期为 10
个工作日,即 2014 年 7 月 31 日(星期四)至 2014 年 8 月 13 日(星期三),则第二个封闭
期为第一个开放期结束之日次日 2014 年 8 月 14 日(星期四,包括该日)起,至下一年度对
日 2015 年 8 月 14 日(星期五)的前一日,即 2015 年 8 月 13 日(星期四),以此类推。
再如,本基金的《基金合同》于 2013 年 8 月 2 日生效,则本基金的第一个封闭期为《基
金合同》生效之日即 2013 年 8 月 2 日(星期五,包括该日)起,至 2014 年 8 月 4 日(星期
一,因为年度对日 2014 年 8 月 2 日为星期六,顺延至下一个工作日)的前一日 2014 年 8
月 3 日(星期日)。若第一个开放期为 10 个工作日,即 2014 年 8 月 4 日(星期一)至 2014
年 8 月 15 日(星期五),则第二个封闭期为第一个开放期结束之日次日 2014 年 8 月 16 日(星
期六,包括该日)起,至 2015 年 8 月 17 日(星期一,年度对日 2015 年 8 月 16 日为星期日,
顺延至下一个工作日)的前一日,即 2015 年 8 月 16 日(星期日),以此类推。
本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。
五.基金的名称
本基金名称:大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金。
六.基金的类型
本基金类型:债券型基金
七.基金的运作方式
本基金运作方式:契约型、开放式
八.基金存续期限
本基金存续期限:不定期
九.基金的投资目标
本基金投资目标是在严格控制投资风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资业
绩,使基金份额持有人资产获得长期稳定的增值。
十.基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货
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币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
相关规定)。本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、政府机构债、地方政府
债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换
债券(含可分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存
款)等固定收益类资产。
基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或
增发。因持有因可转换债券转股所形成的股票以及可分离交易可转债分离交易的权证等资
产,基金将在其可交易之日起的 60 个工作日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于 80%,其中信用债券的投资
比例不低于本基金非现金基金资产的 80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束
后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金或到期日在一年以内的政府
债券占基金资产净值的比例不低于 5%。
信用债券指地方政府债、政府机构债、非政策性金融债、企业债、公司债 、中小企业
私募债券、短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、资产支持
证券等除国债、央行票据和政策性金融债外的非国家信用的债券资产。
十一.基金的投资策略
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
<一>封闭期投资策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济形势、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、
流动性风险、信用风险和有关政策法规等因素,研判各类属固定收益类资产的预期收益和预
期风险,确定各类金融资产的配置比例。
本基金将灵活运用久期策略、收益率曲线策略、回购套利策略等多重投资策略,构建以
信用债券为主的固定收益类资产组合。
1、固定收益品种的配置策略
(1)平均久期配置
本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、
消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、
产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量
18
大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要
和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。
(2)期限结构配置
本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期
限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到
预期投资收益最大化的目的。
(3)类属配置
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素
进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变
化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
2、固定收益品种的投资策略
(1)久期策略
为了保持本基金明显的收益-风险特征,本基金将对宏观经济指标(主要包括:市场资
金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP 增长率、货币供应量、就业率水平、国
际市场利率水平、汇率)和财政货币政策进行深入研究和分析的基础上,对未来较长的一段
时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期。
(2)收益率曲线策略
收益率曲线策略是基于对收益率曲线变化特征的分析,预测收益率曲线的变化趋势,并
据此进行投资组合的构建。收益率曲线策略有两方面的内容,一是收益率曲线本身的变化,
根据收益率曲线可能向上移动或向下移动,降低或加长整个投资组合的平均剩余期限。二是
根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征,通过骑乘策略,投资于最有投资价值的债券。
(3)息差放大策略
该策略是利用债券回购收益率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收
益的投资策略。该策略的基本模式即是利用买入债券进行正回购,再利用回购融入资金购买
收益率较高债券品种。在执行息差放大策略时,基金管理人将密切关注债券收益率与回购收
益率的相互关系,并始终保持回购利率低于债券收益率。
(4)中小企业私募债投资策略
中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。
本基金将根据对宏观经济的研究,前瞻性判断经济周期,调整组合中的中小企业私募债
的配置比例。同时,根据债券市场的收益率水平,重点考虑个券的风险收益水平,综合考虑
个券的信用等级(如有)、期限、流动性、息票率、提前偿还和赎回等因素,结合债券发行
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人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务
水平等,以确定债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,重点选择信用风险相对较低、
信用利差收益相对较大、或预期信用质量将改善的中小企业私募债。
基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债投资,主要采取分散投资,控制个债
持有比例;主要采取买入持有到期策略;当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取“尽
早出售”策略,控制投资风险。
(5)资产支持类证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化
等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还
率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动
性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
3、回购套利策略
回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管
理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博
取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。
<二>开放期投资策略
开放运作期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金
有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
十二。基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)
+1.2%。
一年期定期存款基准利率指基金合同生效日或每个申购赎回开放起始日中国人民银行
网站上发布并执行的一年期定期存款基准利率。
本基金是定期开放式债券型基金产品,封闭期为一年。为满足开放期的流动性需求,本
基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。以同期中国人民银行公
布的一年期定期存款基准利率(税后)上浮 1.2%作为本基金的业绩比较基准,能够使本基
金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征,合理地衡量比较本基金的业绩表现。
如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比
较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据
实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中国
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大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要
证监会备案。基金管理人应在调整前 2 个工作日在至少一种指定媒体上予以公告。
十三。基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高
于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
十四。基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行根据基金合同规定,于 2016 年 2 月 18 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年
4 季度报告,截止时间 2015 年 12 月 31 日。(财务数据未经审计)。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - 0.00
其中:股票 - 0.00
2 固定收益投资 492,073,573.40 79.38
其中:债券 492,073,573.40 79.38
资产支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 20,040,210.02 3.23
其中:买断式回购的买入返
- 0.00
售金融资产
银行存款和结算备付金合
6 79,583,444.32 12.84
计
7 其他资产 28,230,905.64 4.55
8 合计 619,928,133.38 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 5,000,500.00 1.14
其中:政策性金融债 5,000,500.00 1.14
4 企业债券 242,792,460.60 55.15
5 企业短期融资券 150,449,000.00 34.17
6 中期票据 73,070,000.00 16.60
7 可转债(可交换债) 591,612.80 0.13
8 同业存单 - 0.00
9 其他 20,170,000.00 4.58
10 合计 492,073,573.40 111.77
(1)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 127292 15 国网 03 400,000 40,552,000.00 9.21
2 1280151 12 沪地产债 300,000 21,729,000.00 4.94
3 101559006 15 广州港股 MTN001 200,000 20,714,000.00 4.70
4 101554018 15 鲁宏桥 MTN001 200,000 20,618,000.00 4.68
5 122340 14 武控 01 200,000 20,600,000.00 4.68
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
(3)本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
9、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制
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日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
10、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 82,613.58
2 应收证券清算款 20,627,256.79
3 应收股利 -
4 应收利息 7,521,035.27
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,230,905.64
(1) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(2) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
(3)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
十五。基金的业绩
(一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成信用增利一年定期开放债券 A
业绩比较
净值增 业绩比较
净值增 基准收益
阶段 长率标 基准收益 ①-③ ②-④
长率① 率标准差
准差② 率③
④
2014.1.28-2014.12.31 12.90% 0.19% 3.89% 0.01% 9.01% 0.18%
2015.1.1-2015.12.31 8.77% 0.21% 3.82% 0.01% 4.95% 0.20%
2014.1.28-2015.12.31 22.80% 0.20% 7.86% 0.01% 14.94% 0.19%
大成信用增利一年定期开放债券 C
业绩比
净值增 业绩比较 较基准
净值增
阶段 长率标 基准收益 收益率 ①-③ ②-④
长率①
准差② 率③ 标准差
④
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大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要
2014.1.28-2014.12.31 12.50% 0.20% 3.89% 0.01% 8.61% 0.19%
2015.1.1-2015.12.31 8.27% 0.21% 3.82% 0.01% 4.45% 0.20%
2014.1.28-2015.12.31 21.80% 0.20% 7.86% 0.01% 13.94% 0.19%
(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。在建仓期结束时及
本报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
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十六。基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金 C 类份额的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用(包括但不限于会议场地费、律师费、审计费等);
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法
规和基金合同另有规定时从其规定。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.6%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,
经基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法
25
大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要
定节假日、公休日,支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。
本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,
基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中划出,由注册登记机构代收,注
册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支
付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
( 三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四) 基金管理费和托管费的调整
经基金管理人和基金托管人协商一致,基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管
理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于
新的费率实施日 2 日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十七。对招募说明书更新部分的说明
本更新的招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其
他有关法律法规的要求,对 2015 年 9 月 11 日公布的《大成信用增利一年定期开放债券型证
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大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要
券投资基金更新招募说明书(2015 年 2 期》进行了补充和更新,主要修改内容如下:
1.根据最新资料,更新了“三、基金管理人”部分。
2.根据最新资料,更新了“四、基金托管人”部分。
3.根据最新资料,更新了“五、相关服务机构”部分。
4.根据最新数据,更新了“九、基金的投资(十三)投资组合报告”部分。
5.根据最新数据,更新了“十、基金业绩 ”部分。
6.根据最新公告,更新了“二十二、其他应披露的事项”。
7.根据最新情况,更新了“二十三、招募说明书更新部分的说明”。
大成基金管理有限公司
二〇一六年三月十一日
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