宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月27日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 宝盈新价值混合

基金主代码 000574

交易代码 000574

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年4月10日

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,715,339,955.36份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金以超越业绩比较基准为目标，在严格控制下行风险的基础上进行有

效的资产配置与投资标的精选，力争实现资产的稳定增值。

投资策略 本基金将实施积极主动的投资策略，运用多种方法进行资产配置。具体由

第2页共31页

大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资

策略四个部分组成。

（一）大类资产配置策略

本基金大类资产配置的策略目标是一方面规避相关资产的下行风险，另一

方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。

（二）股票投资策略

本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法，

以深入的基本面研究为基础，精选具有持续成长能力、价值被低估的上市

公司股票。通过定量和定性相结合的方式来构建备选股票库。

（三）固定收益类资产投资策略

在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券

投资策略、套利交易策略、可转换债券的投资策略、资产支持证券投资策

略和中小企业私募债券的投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，

通过积极主动管理，获得超额收益。

（四）权证投资策略

本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基金管理

人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风

险的工具。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于

债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 宝盈基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 张瑾 张燕

信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 0755-83199084

电子邮箱 zhangj@byfunds.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-8888-300 95555

传真 0755-83515599 0755-83195201

第3页共31页

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2014年4月10日(基金合同

2016年 2015年

生效日)-2014年12月31日

本期已实现收益 -88,562,519.98 530,409,028.83 37,616,617.64

本期利润 -564,084,492.44 767,452,288.03 84,579,417.33

加权平均基金份额本期利润 -0.2632 0.6404 0.1630

本期基金份额净值增长率 -18.36% 123.09% 15.30%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.3622 0.4103 0.0708

期末基金资产净值 2,394,694,187.32 3,555,795,531.41 695,402,344.25

期末基金份额净值 1.396 1.710 1.153

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -2.92% 0.85% 0.34% 0.48% -3.26% 0.37%

过去六个月 -3.99% 0.89% 2.75% 0.50% -6.74% 0.39%

过去一年 -18.36% 2.08% -7.51% 0.91% -10.85% 1.17%

第4页共31页

自基金合同

109.99% 2.36% 35.77% 1.19% 74.22% 1.17%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金

的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

第5页共31页

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发放 年度利润分配合

年度 备注

额分红数 额 总额 计

2016 - - - -

2015 6.8800 165,193,811.95 250,902,679.51 416,096,491.46

2014 - - - -

合计 6.8800 165,193,811.95 250,902,679.51 416,096,491.46

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”

标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地

在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐 第6页共31页

混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合二十二只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期

限 证券从

姓名 职务 说明

业年限

任职日期 离任日期

彭敢先生，金融学硕士。

本基金、宝盈资源

曾就职于大鹏证券有限

优选混合型证券投

责任公司综合研究所、

资基金、宝盈科技

银华基金管理有限公司

30灵活配置混合型

投资管理部、万联证券

证券投资基金、宝

有限责任公司研发中心、

盈策略增长混合型 2014年4月

彭敢 - 15年 财富证券有限责任公司

证券投资基金、宝 10日

从事投资研究工作。

盈睿丰创新灵活配

2010年9月起任职于宝

置混合型证券投资

盈基金管理有限公司权

基金的基金经理；

益投资部。中国国籍，

总经理助理；权益

证券投资基金从业人员

投资部总监

资格。

本基金、宝盈资源 易祚兴先生，浙江大学

优选混合型证券投 计算机应用硕士。历任

资基金、宝盈科技 浙江天堂硅谷资管集团

2015年1月 2016年3月

易祚兴 30灵活配置混合型 5年 产业整合部投资经理、

30日 26日

证券投资基金、宝 中投证券资产管理部专

盈策略增长混合型 户投资经理/研究员，

证券投资基金、宝 2014年11月起加入宝

第7页共31页

盈睿丰创新灵活配 盈基金管理有限公司任

置混合型证券投资 研究员、基金经理助理。

基金的基金经理助 中国国籍，证券投资基

理 金从业人员资格。

注：1、本基金基金经理为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至2016年12月31日。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。

在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。

公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。

4.3.2公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 第8页共31页

司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易有2次，为不同投资组合因投资策略不同而发生的反向交易，相关投资组合经理按规定履行了审批程序。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年度，A股市场开年第一个月快速、深幅下跌，此后全年呈现为逐步震荡筑底、企稳盘

升的态势。报告期内，上证指数涨跌幅-12.31%、沪深300涨跌幅-11.28%、中小板指数涨跌幅-

22.89%、创业板指数涨跌幅-27.71%。

本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法，以深入的基本面研究为基础，精选具有持续成长能力、价值被低估的上市公司股票。在行业配置上,以规避下行风险、降低组合波动率为目标，主要关注行业周期属性、行业景气度指标等。在选股策略上,对投资股票主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行定量考量，并从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行定性精选。

结合我国经济的宏观基本面,考虑到以“国企改革”为代表的系列改革措施的深化实施，认为2017年A股市场将震荡走强，整体机会大于2016年。

本基金未来对股票的配置基于以下三个标准：第一，行业发展潜力大，相关产业即将或者已经步入景气周期；第二、上市公司业绩确定性高，估值和业绩增速匹配；第三，投资标的具备稀缺属性。

基于上述考虑，本基金将继续坚持本基金将继续重点以个股投资价值判断为主，继续采取自下而上的投资策略。基金管理人将坚持价值投资的理念，现阶段，相对看好大消费、军工、医药、PPP以及受益于国企改革、经济转型等主题的个股。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金在本报告期内净值增长率是-18.36%，同期业绩比较基准收益率是-7.51%。

第9页共31页

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当下我国已是全球第二大经济体，全球经济再平衡、人口老龄化到来、劳动力成本持续上升等众多因素都在驱使我国宏观经济的潜在增长率下台阶、都在驱使我们进行产业升级和经济增长模型的调整。我国经济的“新常态”将会持续一个时期，这是事物发展的客观规律，因此我们无需对这一阶段的经济增速过度担忧。相反，经过这一阶段的调整与基础夯实之后,我们相信国家的经济将进入新的健康、持续增长期。

就2017年而言，经济将呈现前高后低的格局，房地产与制造业投资预计先稳后下，基建继

续稳定较高增速平，CPI中枢上移，通胀压力较大。货币政策保持中性稳健，无风险利率底部震

荡。

特朗普在基建、减税、贸易等领域政策有望提振美国增长与通胀，美元进入更快节奏的加息通道。中国面临更大的战略伸展空间和更多的贸易摩擦问题。欧元区国家的政治风险在时间和区域分布上都更广泛，持续的事件冲击不断。

在资产泡沫转移的过程中估值合理的权益类资产将成为首选，港股和A股均具有较佳的配置

价值。

A股市场分子端企业盈利向好，分母端改革提升风险偏好，2017年A股有走强的基本面,但

由于宏观经济仍处调整阶段，并不支持“系统性牛市”的到来。周期类企业未来两个季度仍受益于低基数效应，工业价格指数上扬带来的利润改善，创业板公司并购活跃，外延式增长可持续。

供给侧改革进入新阶段，国企改革以点带面，产权保护促进民间投资，土改激活农业现代化生产，释放城市经济新动能，改革提升风险偏好。业绩成为2016年及未来行业投资最主要线索，股市异常波动之后市场风险偏好显着降低，资金集中于估值低、成长稳定的行业，对于景气度高的行业也要关注。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值工作小组，由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持 第10页共31页

续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

本基金2016年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册

会计师签字出具了普华永道中天审字(2017)第20386号“标准无保留意见的审计报告”，投资者

第11页共31页

可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 131,178,186.98 284,167,357.38

结算备付金 2,999,419.65 14,612,298.10

存出保证金 1,095,933.08 2,535,985.31

交易性金融资产 2,267,360,733.11 3,317,176,999.83

其中：股票投资 2,267,360,733.11 3,289,174,199.83

基金投资 - -

债券投资 - 28,002,800.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 31,094.24 1,676,212.94

应收股利 - -

应收申购款 763,187.08 33,087,758.15

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 2,403,428,554.14 3,653,256,611.71

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

第12页共31页

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 58,333,654.38

应付赎回款 3,446,390.68 26,931,805.32

应付管理人报酬 3,179,571.38 4,188,677.22

应付托管费 529,928.54 698,112.87

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,322,532.46 7,088,270.01

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 255,943.76 220,560.50

负债合计 8,734,366.82 97,461,080.30

所有者权益：

实收基金 1,715,339,955.36 2,079,633,886.89

未分配利润 679,354,231.96 1,476,161,644.52

所有者权益合计 2,394,694,187.32 3,555,795,531.41

负债和所有者权益总计 2,403,428,554.14 3,653,256,611.71

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.396元，基金份额总额

1,715,339,955.36份。

7.2利润表

会计主体：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第13页共31页

2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -492,925,306.08 831,257,615.35

1.利息收入 2,503,067.55 3,097,202.40

其中：存款利息收入 2,463,890.67 1,338,771.00

债券利息收入 8,898.63 1,758,431.40

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 30,278.25 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -29,781,492.74 555,648,893.20

其中：股票投资收益 -39,869,791.19 553,390,717.68

基金投资收益 - -

债券投资收益 -769,490.90 160,309.40

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 10,857,789.35 2,097,866.12

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -475,521,972.46 237,043,259.20

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 9,875,091.57 35,468,260.55

减：二、费用 71,159,186.36 63,805,327.32

1．管理人报酬 44,799,934.52 27,354,815.97

2．托管费 7,466,655.74 4,559,136.01

3．销售服务费 - -

4．交易费用 18,590,048.96 31,434,612.47

5．利息支出 - 150,872.42

其中：卖出回购金融资产支出 - 150,872.42

6．其他费用 302,547.14 305,890.45

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -564,084,492.44 767,452,288.03

第14页共31页

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -564,084,492.44 767,452,288.03

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,079,633,886.89 1,476,161,644.52 3,555,795,531.41

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -564,084,492.44 -564,084,492.44

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -364,293,931.53 -232,722,920.12 -597,016,851.65

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,858,983,124.42 670,059,227.32 2,529,042,351.74

2.基金赎回款 -2,223,277,055.95 -902,782,147.44 -3,126,059,203.39

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,715,339,955.36 679,354,231.96 2,394,694,187.32

金净值）

上年度可比期间

项目

2015年1月1日至2015年12月31日

第15页共31页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 602,925,189.87 92,477,154.38 695,402,344.25

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 767,452,288.03 767,452,288.03

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 1,476,708,697.02 1,032,328,693.57 2,509,037,390.59

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 5,783,042,576.89 2,980,602,735.82 8,763,645,312.71

2.基金赎回款 -4,306,333,879.87 -1,948,274,042.25 -6,254,607,922.12

四、本期向基金份额持有 - -416,096,491.46 -416,096,491.46

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 2,079,633,886.89 1,476,161,644.52 3,555,795,531.41

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______李文众______ ______胡坤______ ____何瑜____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.2.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

第16页共31页

7.4.2.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.2.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.3税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个

月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年

(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得

额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.4关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司（以下简称“招商 基金托管人、基金代销机构

银行”）

中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东

第17页共31页

中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东

中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.5.2关联方报酬

7.4.5.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 44,799,934.52 27,354,815.97

的管理费

其中：支付销售机构的 15,380,547.69 8,094,833.44

客户维护费

注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

7.4.5.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 7,466,655.74 4,559,136.01

的托管费

注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

第18页共31页

7.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.5.4各关联方投资本基金的情况

7.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

期初持有的基金份额 5,658,743.63 -

期间申购/买入总份额 - 5,658,743.63

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 5,658,743.63 5,658,743.63

期末持有的基金份额 0.3300% 0.2700%

占基金总份额比例

7.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月

2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 131,178,186.98 2,329,072.64 284,167,357.38 1,108,399.98

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.5.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

第19页共31页

7.4.6期末（ 2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 认购 期末估值 数量 期末 备

可流通日 流通受限类型 期末估值总额

代码 名称 认购日 价格 单价 （单位：股） 成本总额 注

2016年8月

300364中文在线 2017年8月15日 非公开发行流通受限 46.80 39.52 1,434,573 67,138,016.4056,694,324.96-

12日

300005 探路者 2016年6月2日 2017年6月6日 非公开发行流通受限 15.88 16.35 2,700,000 42,876,000.0044,145,000.00-

2016年5月

300301长方集团 2017年5月20日 非公开发行流通受限 7.60 8.24 3,125,000 23,750,000.0025,750,000.00-

17日

7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 期末 复牌 期末

股票名称 停牌日期 停牌原因 复牌日期 数量（股） 期末估值总额备注

码 估值单价 开盘单价 成本总额

300047天源迪科2016年8月15日 重大资产重组 18.362017年1月6日 19.00 5,095,146107,090,414.0193,546,880.56-

300367东方网力 2016年12月 重大资产重组 20.04 - - 3,462,34287,132,811.3069,385,333.68-

15日

002745木林森 2016年7月18日 重大资产重组 36.49 - - 1,274,49741,415,789.0546,506,395.53-

300088长信科技2016年9月12日 重大资产重组 15.80 - - 2,614,86134,007,787.7841,314,803.80-

603308应流股份 2016年11月 重大资产重组 21.92 2017年2月 21.92 1,538,76938,066,186.1533,729,816.48-

24日 14日

300450先导智能 2016年11月 重大资产重组 31.212017年2月8日 33.00 644,30021,766,384.0020,108,603.00-

15日

600711盛屯矿业 2016年12月 重大事项停牌 7.02 2017年1月 7.38 2,845,50022,354,462.8419,975,410.00-

19日 11日

300005探路者 2016年11月 重大资产重组 16.692017年2月6日 15.02 742,51614,167,294.3212,392,592.04-

28日

002491通鼎互联 2016年12月 重大资产重组 15.542017年1月3日 15.89 440,300 7,498,203.00 6,842,262.00-

第20页共31页

22日

7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.6.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.6.3.2交易所市场债券正回购

无。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 2,267,360,733.11 94.34

其中：股票 2,267,360,733.11 94.34

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 134,177,606.63 5.58

7 其他各项资产 1,890,214.40 0.08

8 合计 2,403,428,554.14 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值

（%）

A 农、林、牧、渔业 40,043,141.72 1.67

B 采矿业 42,727,608.00 1.78

第21页共31页

C 制造业 1,640,173,514.49 68.49

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,703,549.80 0.91

E 建筑业 26,500,000.00 1.11

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 17,715,343.54 0.74

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 299,674,090.87 12.51

J 金融业 14,925,000.00 0.62

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 12,114,683.55 0.51

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 71,486,571.80 2.99

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 80,297,229.34 3.35

S 综合 - -

合计 2,267,360,733.11 94.68

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（%）

1 300252 金信诺 4,732,470 140,601,683.70 5.87

2 002773 康弘药业 2,174,316 123,479,405.64 5.16

3 002368 太极股份 3,370,131 103,159,709.91 4.31

4 300047 天源迪科 5,095,146 93,546,880.56 3.91

5 603589 口子窖 2,884,813 92,689,041.69 3.87

6 603456 九洲药业 3,872,581 83,531,572.17 3.49

第22页共31页

7 002522 浙江众成 4,253,506 76,520,572.94 3.20

8 300476 胜宏科技 3,316,611 75,784,561.35 3.16

9 002549 凯美特气 7,043,012 71,486,571.80 2.99

10 600518 康美药业 3,957,100 70,634,235.00 2.95

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例（%）

1 300005 探路者 188,477,040.27 5.30

2 300364 中文在线 145,590,190.91 4.09

3 000558 莱茵体育 138,954,233.59 3.91

4 300367 东方网力 114,785,183.32 3.23

5 300420 五洋科技 113,239,043.76 3.18

6 600887 伊利股份 112,812,937.99 3.17

7 603589 口子窖 103,612,427.55 2.91

8 002368 太极股份 101,558,700.13 2.86

9 600597 光明乳业 100,192,368.76 2.82

10 002675 东诚药业 95,881,659.51 2.70

11 300476 胜宏科技 89,364,860.49 2.51

12 300088 长信科技 88,151,745.25 2.48

13 600338 西藏珠峰 86,042,918.28 2.42

14 600990 四创电子 85,734,941.92 2.41

15 600518 康美药业 84,449,866.80 2.37

16 600458 时代新材 83,244,509.40 2.34

17 600382 广东明珠 78,666,851.88 2.21

18 300322 硕贝德 76,362,941.74 2.15

第23页共31页

19 600057 象屿股份 74,477,566.77 2.09

20 002445 中南文化 73,986,155.58 2.08

21 002341 新纶科技 72,411,585.12 2.04

注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例（%）

1 300005 探路者 159,747,995.37 4.49

2 300420 五洋科技 147,000,950.69 4.13

3 000558 莱茵体育 139,748,628.24 3.93

4 002445 中南文化 137,018,997.28 3.85

5 300326 凯利泰 122,089,189.93 3.43

6 002341 新纶科技 120,366,717.62 3.39

7 600057 象屿股份 113,324,004.20 3.19

8 600597 光明乳业 103,025,480.15 2.90

9 300463 迈克生物 102,518,493.00 2.88

10 300367 东方网力 100,509,496.00 2.83

11 600382 广东明珠 98,477,886.58 2.77

12 600975 新五丰 94,830,899.18 2.67

13 300322 硕贝德 91,675,980.55 2.58

14 002053 云南能投 87,751,029.23 2.47

15 300071 华谊嘉信 86,919,339.79 2.44

16 600990 四创电子 83,572,902.69 2.35

17 300486 东杰智能 81,586,652.02 2.29

18 002373 千方科技 79,053,144.00 2.22

19 000681 视觉中国 78,459,186.64 2.21

第24页共31页

20 600198 大唐电信 78,304,976.62 2.20

21 300364 中文在线 75,908,703.45 2.13

22 002047 宝鹰股份 75,063,374.59 2.11

23 600358 国旅联合 74,927,041.62 2.11

24 002587 奥拓电子 72,513,047.28 2.04

注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 5,905,676,335.71

卖出股票收入（成交）总额 6,411,331,347.88

注：买入股票成本（成交）总额与卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

第25页共31页

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编

制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,095,933.08

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 31,094.24

5 应收申购款 763,187.08

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,890,214.40

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

第26页共31页

流通受限部分的公允占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 300047 天源迪科 93,546,880.56 3.91 重大资产重组

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

58,408 29,368.24 186,167,328.43 10.85% 1,529,172,626.93 89.15%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 1,135,142.06 0.0662%

持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年4月10日）基金份额总额 433,920,136.81

本报告期期初基金份额总额 2,079,633,886.89

本报告期基金总申购份额 1,858,983,124.42

减:本报告期基金总赎回份额 2,223,277,055.95

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

第27页共31页

本报告期期末基金份额总额 1,715,339,955.36

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：

（1）2016年4月27日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十一次临时会议，同意

储诚忠辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

（2）2016年8月4日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十二次临时会议，同意杨

凯辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

（3）2016年12月3日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，葛俊杰

先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。

（4）2016年9月27日，宝盈基金管理有限公司董事马宏变更为张栋，本基金管理人已按

规定报中国证监会备案。

2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显着改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所

（特殊普通合伙）审计费90,000元，目前事务所已连续3年为本基金提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会《关于对宝盈基金管理有限公司采取暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停办理公募基金产品注册申请3个 第28页共31页

月，对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理，针对性的制定、实施整改措施，并向中国证监会及深圳证监局提交整改报告，深圳证监局已完成现场整改验收。

2、2016年9月中国证券业协会发布公告，本基金由于提供有效报价但未参与申购，被列入

首次公开发行股票配售对象黑名单，黑名单起止日期为2016年9月8日至2017年3月7日。

事件发生后，公司及时就相关问题进行了自查并制定了整改措施，以确保不再发生类似事件。

除上述情况外，报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

安信证券 2 1,859,136,373.11 15.27% 1,694,235.32 15.27%-

光大证券 2 1,847,731,329.45 15.17% 1,683,841.95 15.17%-

申万宏源 2 1,803,940,936.82 14.81% 1,643,940.20 14.81%-

中信证券 1 1,756,331,177.33 14.42% 1,600,545.02 14.42%-

方正证券 2 1,599,396,061.74 13.13% 1,457,532.41 13.13%-

国信证券 2 1,437,505,137.57 11.80% 1,309,998.42 11.80%-

海通证券 2 750,808,067.72 6.16% 684,212.32 6.16% -

中银国际 1 676,527,291.80 5.56% 616,522.56 5.56% -

招商证券 2 233,104,926.21 1.91% 212,428.90 1.91% -

兴业证券 1 214,115,300.00 1.76% 195,123.91 1.76% -

中金公司 2 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

注：1、基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

第29页共31页

（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

2、席位变更情况

（1）租用交易单元情况

本基金本报告期内无租用交易单元。

（2）退租交易单元情况

本基金本报告期内无退租交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

安信证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

中银国际 - -100,000,000.00 100.00% - -

招商证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

第30页共31页

中金公司 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

宝盈基金管理有限公司

2017年3月27日

第31页共31页
点击查看>>  附件