银华活钱宝货币市场基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共52页

1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标和基金净值表现......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......13

4.1基金管理人及基金经理情况......13

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17

§5托管人报告......18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18

§6半年度财务会计报告（未经审计）......19

6.1资产负债表......19

6.2利润表......20

6.3所有者权益（基金净值）变动表......21

6.4报表附注......22

§7投资组合报告......38

7.1期末基金资产组合情况......38

7.2债券回购融资情况......38

第3页共52页

7.3基金投资组合平均剩余期限......38

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......39

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......39

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......40

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......40

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......41

7.9投资组合报告附注......41

§8基金份额持有人信息......42

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......42

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......42

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......43

§9开放式基金份额变动......44

§10重大事件揭示......45

10.1基金份额持有人大会决议......45

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45

10.4基金投资策略的改变......45

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......45

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......45

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......48

10.9其他重大事件......48

§11影响投资者决策的其他重要信息......51

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......51

11.2影响投资者决策的其他重要信息......51

§12备查文件目录......52

12.1备查文件目录......52

12.2存放地点......52

12.3查阅方式......52

第4页共52页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华活钱宝货币市场基金

基金简称 银华活钱宝货币

基金主代码 000657

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年6月23日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 21,333,168,462.26份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简 下属分级基金场内简 下属分级基金的交易 报告期末下属分级基

称 称 代码 金的份额总额

银华活钱宝货币A - 000657 0.00份

银华活钱宝货币B - 000658 0.00份

银华活钱宝货币C - 000659 0.00份

银华活钱宝货币D - 000660 0.00份

银华活钱宝货币E - 000661 0.00份

银华活钱宝货币F - 000662 21,333,168,462.26

份

2.2 基金产品说明

投资目标 在保持本金低风险前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收

益。

本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证

投资策略 基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益，并

通过对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预

期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 杨文辉 郭明

人 联系电话 (010)58163000 (010)66105799

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588

传真 (010)58163027 (010)66105798

注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市西城区复兴门内大街

6008号特区报业大厦19层 55号

办公地址 北京市东城区东长安街1号 北京市西城区复兴门内大街

东方广场东方经贸城C2办 55号

第5页共52页

公楼15层

邮政编码 100738 100140

法定代表人 王珠林 易会满

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广

场东方经贸城C2办公楼15层

第6页共52页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 3.1.1 期间数据和 本期已实现收益 本期利润 本期净值收

指标 益率

报告期(2017年

银华活钱宝 1月1日- - - 0.0000%

货币A 2017年6月30日

)

银华活钱宝 报告期(2017年

货币B 1月1日- - - 0.0000%

2017年6月30日)

银华活钱宝 报告期(2017年

货币C 1月1日- - - 0.0000%

2017年6月30日)

银华活钱宝 报告期(2017年

货币D 1月1日- - - 0.0000%

2017年6月30日)

银华活钱宝 报告期(2017年

货币E 1月1日- - - 0.0000%

2017年6月30日)

银华活钱宝 报告期(2017年

货币F 1月1日- 396,638,046.11 396,638,046.11 1.9105%

2017年6月30日)

基金级别 orderNmberTwo期 期末基金资产净值 期末基金份额净值

末数据和指标

银华活钱宝 - -

货币A

银华活钱宝 - -

货币B

银华活钱宝 报告期末( - -

货币C 2017年6月30日

银华活钱宝 ) - -

货币D

银华活钱宝 - -

货币E

银华活钱宝 21,333,168,462.26 1.00

货币F

基金级别 orderNmberThree 累计净值收益率

累计期末指标

银华活钱宝 1.7544%

货币A 报告期末(

银华活钱宝 2017年6月30日 1.7941%

货币B )

银华活钱宝 2.0266%

第7页共52页

货币C

银华活钱宝 2.6126%

货币D

银华活钱宝 3.0862%

货币E

银华活钱宝 9.2306%

货币F

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场

基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相

等。

2、本基金利润分配是按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银华活钱宝货币A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.0000% 0.0000% 0.0288% 0.0000% -0.0288% 0.0000%

过去三个月 0.0000% 0.0000% 0.0873% 0.0000% -0.0873% 0.0000%

过去六个月 0.0000% 0.0000% 0.1737% 0.0000% -0.1737% 0.0000%

过去一年 0.0000% 0.0000% 0.3506% 0.0000% -0.3506% 0.0000%

过去三年 1.6894% 0.0037% 1.0565% 0.0000% 0.6329% 0.0037%

自基金合同 1.7544% 0.0038% 1.0633% 0.0000% 0.6911% 0.0038%

生效起至今

银华活钱宝货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.0000% 0.0000% 0.0288% 0.0000% -0.0288% 0.0000%

过去三个月 0.0000% 0.0000% 0.0873% 0.0000% -0.0873% 0.0000%

过去六个月 0.0000% 0.0000% 0.1737% 0.0000% -0.1737% 0.0000%

过去一年 0.0000% 0.0000% 0.3506% 0.0000% -0.3506% 0.0000%

过去三年 1.7818% 0.0038% 1.0565% 0.0000% 0.7253% 0.0038%

自基金合同 1.7941% 0.0039% 1.0633% 0.0000% 0.7308% 0.0039%

生效起至今

银华活钱宝货币C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

第8页共52页

过去一个月 0.0000% 0.0000% 0.0288% 0.0000% -0.0288% 0.0000%

过去三个月 0.0000% 0.0000% 0.0873% 0.0000% -0.0873% 0.0000%

过去六个月 0.0000% 0.0000% 0.1737% 0.0000% -0.1737% 0.0000%

过去一年 0.0000% 0.0000% 0.3506% 0.0000% -0.3506% 0.0000%

过去三年 2.0266% 0.0041% 1.0565% 0.0000% 0.9701% 0.0041%

自基金合同 2.0266% 0.0041% 1.0633% 0.0000% 0.9633% 0.0041%

生效起至今

银华活钱宝货币D

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.0000% 0.0000% 0.0288% 0.0000% -0.0288% 0.0000%

过去三个月 0.0000% 0.0000% 0.0873% 0.0000% -0.0873% 0.0000%

过去六个月 0.0000% 0.0000% 0.1737% 0.0000% -0.1737% 0.0000%

过去一年 0.0000% 0.0000% 0.3506% 0.0000% -0.3506% 0.0000%

过去三年 2.6126% 0.0046% 1.0565% 0.0000% 1.5561% 0.0046%

自基金合同 2.6126% 0.0046% 1.0633% 0.0000% 1.5493% 0.0046%

生效起至今

银华活钱宝货币E

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.0000% 0.0000% 0.0288% 0.0000% -0.0288% 0.0000%

过去三个月 0.0000% 0.0000% 0.0873% 0.0000% -0.0873% 0.0000%

过去六个月 0.0000% 0.0000% 0.1737% 0.0000% -0.1737% 0.0000%

过去一年 0.0000% 0.0000% 0.3506% 0.0000% -0.3506% 0.0000%

过去三年 3.0862% 0.0058% 1.0565% 0.0000% 2.0297% 0.0058%

自基金合同 3.0862% 0.0058% 1.0633% 0.0000% 2.0229% 0.0058%

生效起至今

银华活钱宝货币F

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3556% 0.0014% 0.0288% 0.0000% 0.3268% 0.0014%

过去三个月 1.0479% 0.0018% 0.0873% 0.0000% 0.9606% 0.0018%

过去六个月 1.9105% 0.0021% 0.1737% 0.0000% 1.7368% 0.0021%

过去一年 3.3497% 0.0022% 0.3506% 0.0000% 2.9991% 0.0022%

过去三年 9.2306% 0.0064% 1.0565% 0.0000% 8.1741% 0.0064%

自基金合同 9.2306% 0.0064% 1.0633% 0.0000% 8.1673% 0.0064%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准：活期存款利率（税后）。本基金为货币市场基金，属于现金管理产品，产品性质上与银行活期存款有着很强的相似性。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，

第9页共52页

本基金选取活期存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

第10页共52页

第11页共52页

注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置

比例已达到基金合同约定。

第12页共52页

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字

[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出

资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有

限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理

及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称

已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

截至2017年6月30日，本基金管理人管理着79只证券投资基金，具体包括银华优势企业

证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场

证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银

华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投

资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和

谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数

分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、

银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重

90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券

投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、

银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证

50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金

联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券

投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证

转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指

数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资

基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠

增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置

混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资

基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳

利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、

银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证

券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、

第13页共52页

银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券

投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配

置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港

深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债

券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券

投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券

投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银

华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资

基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混

合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府

债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个

全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

学士学位。2007年7月加盟银华基金

管理有限公司，历任股票交易员、债券

交易员等职位，自2015年5月25日至

2017年3月22日兼任银华多利宝货币

市场基金基金经理，2015年5月25日

至2016年10月17日兼任银华惠增利

货币市场基金、银华双月定期理财债券

型证券投资基金基金经理，2015年

7月16日至2016年10月17日兼任银

本基金 华货币市场证券投资基金基金经理，自

哈默女 的基金 2015年 2017年 10年 2016年7月16日至2017年3月22日

士 经理 5月25日 6月8日 兼任银华交易型货币市场基金基金经理，

自2016年7月21日起兼任银华惠添益

货币市场基金基金经理，自2016年

10月17日起兼任银华聚利灵活配置混

合型证券投资基金及银华汇利灵活配置

混合型证券投资基金基金经理，自

2017年2月28日起兼任银华稳利灵活

配置混合型证券投资基金基金经理，自

2017年5月2日起兼任银华万物互联

灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

具有从业资格。国籍：中国。

洪利平 本基金 2017年 硕士学位。曾任职于生命人寿保险公司、

女士 的基金 3月22日- 8年 金鹰基金管理有限公司，2015年8月

经理 加盟银华基金管理有限公司，曾任投资

第14页共52页

管理三部基金经理助理，现任投资管理

三部二级部门副总经理。自2017年

2月28日起担任银华多利宝货币市场

基金、银华惠添益货币市场基金、银华

货币市场证券投资基金和银华交易型货

币市场基金基金经理。具有从业资格。

国籍：中国。

本基金 经济学硕士，曾就职于广发证券股份有

刘谢冰 的基金 2016年 - 3年 限公司，2016年12月加入银华基金，

先生 经理助 12月13日 现任投资管理三部基金经理助理。具有

理 从业资格。国籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投

资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基

金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华活钱宝货币市场基金基金合同》和其他有关法

律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,

为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。

本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制

定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保

证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研

究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管

理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分

析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不

定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

第15页共52页

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，债券市场收益率整体呈上行态势。经济总体运行平稳， GDP连续两个季度

同比增长6.9%，投资者担心的经济下滑并未如期出现，央行政策利率上调以及一行三会加强监

管成为影响债券市场情绪的主要因素。通胀方面，随着大宗商品价格见顶回落、PPI环比转弱、

食品价格疲弱叠加油价回落，CPI维持低位运行。货币政策方面，在金融去杠杆、防止资产泡沫

的大背景下，货币政策收紧态度明确，资金利率中枢不断抬升且波动加大。

基于“防风险”的考量，本基金在报告期内操作较为保守，两个季末到期量都极多。充裕的

现金流安排保证其顺利度过流动性紧张的时点。与此同时，结构上略有调整，与去年同期底相比，增配存款和逆回购，减少信用类债券和存单的占比，降低组合的风险暴露。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金F级基金份额净值收益率为1.9105%，同期业绩比较基准收益率为0.1737%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济目前运行稳健，但随着市场利率的抬升，下半年中国经济面临一定下行压力。房地产投

资增速回落，销售增速持续下滑以及融资约束对于房地产投资的压制作用逐渐显现。基建投资受

制于资金约束，预计全年走势仍将是前高后低。第三，制造业投资改善趋势近期有所反复，下半

年PPI持续下行将抬升企业实际利率。

从货币政策角度，全球经济稳步复苏，主要经济体均处在收缩通道中。国内处于强监管、降

杠杆周期，短期内货币政策仍将维持中性偏紧的格局。经济下行压力凸显时可能转向，目前仍需

观察等待。

在基本面平稳，货币政策偏紧的格局下，债券收益率较高，存在下行空间。目前收益率曲线

仍非常平坦，短券性价比突出。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》

以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基

金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、

年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽

第16页共52页

核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会

委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入

基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负

责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定

价服务。

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》

以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基

金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、

年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核

部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委

员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基

金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责

执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定

价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金的利润分配方式为按日结转份额。本基金的各级基金份额均采用人民币1.00元的固

定份额净值交易方式，每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人，并以

红利再投资的方式于当日按单位面值1.00元转入持有人权益。

本基金本报告期内向F级份额持有人分配利润：135,930,774.64元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

值低于五千万元的情形。

第17页共52页

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对银华活钱宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投

资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，

不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，银华活钱宝货币市场基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在银华活钱

宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开

支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法

规。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的银华活钱宝货币市场基金2017年

半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上

内容真实、准确和完整。

第18页共52页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：银华活钱宝货币市场基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 9,039,207,019.79 6,448,840,110.99

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 9,250,585,551.64 11,807,362,158.39

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 9,250,585,551.64 11,704,766,104.18

资产支持证券投资 - 102,596,054.21

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 4,027,163,568.81 4,392,463,860.34

应收证券清算款 1,088,685,043.48 -

应收利息 6.4.7.5 87,450,869.26 85,112,800.74

应收股利 - -

应收申购款 78,157,471.30 20,671,990.07

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 67,650.00 105,150.00

资产总计 23,571,317,174.28 22,754,556,070.53

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 2,224,846,418.72 494,799,057.80

应付证券清算款 - -

应付赎回款 47,919.59 -

应付管理人报酬 3,219,302.89 3,419,005.99

应付托管费 1,098,296.03 1,036,954.60

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 182,849.35 551,010.94

应交税费 - -

应付利息 566,365.29 325,976.10

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 8,187,560.15 2,589,000.00

负债合计 2,238,148,712.02 502,721,005.43

第19页共52页

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 21,333,168,462.26 22,251,835,065.10

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 21,333,168,462.26 22,251,835,065.10

负债和所有者权益总计 23,571,317,174.28 22,754,556,070.53

注：报告截止日2017年06月30日，基金份额净值为人民币1.00元，基金份额总额为

21,333,168,462.26份，其中，银华活钱宝F的基金份额净值为人民币1.00元，份额总额为

21,333,168,462.26份。

6.2 利润表

会计主体：银华活钱宝货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 435,655,238.47 154,760,093.68

1.利息收入 449,965,813.20 154,578,401.59

其中：存款利息收入 6.4.7.11 230,953,948.13 54,116,633.95

债券利息收入 156,926,625.46 83,147,344.07

资产支持证券利息收入 1,057,721.96 483,743.19

买入返售金融资产收入 61,027,517.65 16,830,680.38

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -14,311,403.70 181,555.10

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -14,311,403.70 181,555.10

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 828.97 136.99

列）

减：二、费用 39,017,192.36 18,829,319.04

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 15,575,645.88 7,920,197.72

2．托管费 6.4.10.2.2 5,145,105.15 2,342,057.04

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 - 300.00

5．利息支出 18,101,236.50 8,416,697.76

其中：卖出回购金融资产支出 18,101,236.50 8,416,697.76

第20页共52页

6．其他费用 6.4.7.20 195,204.83 150,066.52

三、利润总额（亏损总额以 396,638,046.11 135,930,774.64

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 396,638,046.11 135,930,774.64

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华活钱宝货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 22,251,835,065.10 - 22,251,835,065.10

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 396,638,046.11 396,638,046.11

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -918,666,602.84 - -918,666,602.84

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 54,616,520,489.01 - 54,616,520,489.01

2.基金赎回款 -55,535,187,091.85 - -55,535,187,091.85

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -396,638,046.11 -396,638,046.11

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 21,333,168,462.26 - 21,333,168,462.26

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 218,309,063.00 - 218,309,063.00

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 135,930,774.64 135,930,774.64

期利润）

三、本期基金份额交易 21,191,532,973.33 - 21,191,532,973.33

第21页共52页

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 30,405,353,847.15 - 30,405,353,847.15

2.基金赎回款 -9,213,820,873.82 - -9,213,820,873.82

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -135,930,774.64 -135,930,774.64

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 21,409,842,036.33 - 21,409,842,036.33

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______凌宇翔______ ____龚飒____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

银华活钱宝货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简

称“中国证监会”）2014年3月4日证监许可[2014]247号文《关于核准银华活钱宝货币市场基

金募集的批复》的注册，由银华基金管理股份有限公司于2014年6月16日至2014年6月18日

向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2014）验字第

60468687_A30号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年6月23日

生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的有效净认购金额为

人民币344,434,678.48元，有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币9,663.19元，以上实

收基金合计为人民币344,444,341.67元，折合344,444,341.67份基金份额。本基金的基金管理

人及注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金根据基金份额自登记机构确认的份额登记日期不同，对基金份额持有人持有的基金份

额按照不同的费率计提管理费和销售服务费，因此形成不同的基金份额类别。本基金设A类基金

份额、B类基金份额、C类基金份额、D类基金份额、E类基金份额和F类基金份额，六类基金份

额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：本基金投资于法律法规及监

管机构允许投资的金融工具，包括：

1、现金；

第22页共52页

2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；

3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；

4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体

会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计

核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、

《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投

资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内

容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证

券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信

息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协

会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

第23页共52页

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

(1)印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

(2)营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，

开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府

债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债

券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有

金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理

人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资

第24页共52页

管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

(3)企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(4)个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 9,207,019.79

第25页共52页

定期存款 9,030,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 8,530,000,000.00

其中：存款期限3个月-1年 500,000,000.00

其他存款 -

合计： 9,039,207,019.79

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 99,462,153.15 99,470,000.00 7,846.85 0.0000%

债 银行间市场 9,151,123,398.49 9,168,856,200.00 17,732,801.51 0.0819%

券

合计 9,250,585,551.64 9,268,326,200.00 17,740,648.36 0.0820%

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 4,027,163,568.81 786,028,867.11

合计 4,027,163,568.81 786,028,867.11

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

金额单位：人民币元

本期末

2017年6月30日

项目 债券代码债券名称 约定 估值单 数量（张） 估值 其中：已出售

返售日 价 总额 或再质押总

额

16上海银 2017年

1 111616230行CD230 7月 98.70 1,000,000 98,700,000.00 -

31日

2 11161617116上海银 2017年 99.43 2,000,000 198,860,000.00 -

行CD171 7月

第26页共52页

31日

16中信 2017年

3 111608316 CD316 7月 99.03 3,000,000 297,090,000.00 -

25日

16民生 2017年

4 111615204 CD204 7月 99.42 2,000,000 198,840,000.00 -

27日

合计 8,000,000.00 793,490,000.00 -

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 23,896.99

应收定期存款利息 19,441,196.60

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 61,016,293.05

应收买入返售证券利息 6,969,482.62

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 87,450,869.26

6.4.7.6其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

其他应收款 67,650.00

待摊费用 -

合计 67,650.00

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 182,849.35

合计 182,849.35

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

第27页共52页

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 187,560.15

其他应付款 8,000,000.00

合计 8,187,560.15

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

银华活钱宝货币F

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 22,251,835,065.10 22,251,835,065.10

本期申购 54,616,520,489.01 54,616,520,489.01

本期赎回(以"-"号填列) -55,535,187,091.85 -55,535,187,091.85

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 21,333,168,462.26 21,333,168,462.26

注：本期申购包含红利再投、分级调整、转换入份额及金额，本期赎回包含分级调整、转换出份

额及金额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

银华活钱宝货币F

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 396,638,046.11 - 396,638,046.11

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -396,638,046.11 - -396,638,046.11

本期末 - - -

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 134,907.56

定期存款利息收入 230,817,962.13

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 600.00

第28页共52页

其他 478.44

合计 230,953,948.13

6.4.7.12股票投资收益

注：本基金本报告期无买卖股票差价收入。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -14,311,403.70

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -14,311,403.70

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 31,245,839,201.72

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 31,130,604,080.37

成本总额

减：应收利息总额 129,546,525.05

买卖债券差价收入 -14,311,403.70

6.4.7.13.3资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期间无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金本报告期无买卖贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

注：本基金本报告期无买卖衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

注：本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.17公允价值变动收益

注：本基金本报告期无公允价值变动收益。

第29页共52页

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 -

其他收入 828.97

合计 828.97

6.4.7.19交易费用

注：本基金本报告期无交易费用。

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 49,588.57

债券账户维护费 27,900.00

银行费用 77,867.54

其他 177.14

合计 195,204.83

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其它重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人

银行”）

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

第30页共52页

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付 15,575,645.88 7,920,197.72

的管理费

其中：支付销售机构的 109,599.26 57,414.75

客户维护费

注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金各类基金份额按照不同的费率计提管理费，但各类

基金份额管理费的年费率均不超过0.27%（自2014年12月3日起本基金A、B类基金份额管理

费年费率调整为0.17%，调整后各类基金份额管理费年费率均为0.17%）。本基金各类份额管理

费率自2017年2月9日起修改为0.15%。计算方法如下：

H=E×R/当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金管理费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值减去当日该类基金减少份额的基金资产净值

R为各类基金份额的年管理费率

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付 5,145,105.15 2,342,057.04

的托管费

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.05%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3销售服务费

注：1.基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务

费，但各类基金份额销售服务费的年费率均不超过0.25%（自2014年12月3日起不再收取销售

服务费）。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×R/当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值减去当日该类基金减少份额的基金资产净值

第31页共52页

R为该级基金份额的销售服务费率

2.本基金本报告期无销售服务费。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

银华活钱宝货币F

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

中国工商银

行股份有限 27,100,000.00 0.13% - -

公司北京市

分行

注：基金管理人之外的其他关联方投资本基金的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 9,207,019.79 134,907.56 10,283,863.52 29,715.97

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

金额单位：人民币元

银华活钱宝货币F

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

第32页共52页

金 赎回款转出金额 本年变动 计

396,638,046.11 - - 396,638,046.11 -

6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为人民币2,224,846,418.72，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

140225 14国开 2017年7月 100.19 5,960,000 597,132,400.00

25 3日

011698789 16河钢集 2017年7月 100.27 2,400,000 240,648,000.00

SCP005 4日

011751021 17河钢集 2017年7月 100.26 1,100,000 110,286,000.00

SCP004 4日

011760026 17中化工 2017年7月 100.07 1,500,000 150,105,000.00

SCP002 4日

120014 12附息国 2017年7月 99.97 800,000 79,976,000.00

债14 4日

150315 15进出 2017年7月 100.45 100,000 10,045,000.00

15 4日

160202 16国开 2017年7月 99.83 1,400,000 139,762,000.00

02 4日

170204 17国开 2017年7月 99.57 450,000 44,806,500.00

04 4日

179928 17贴现国 2017年7月 98.54 2,070,000 203,977,800.00

债28 4日

111715178 17民生银 2017年7月 99.11 4,770,000 472,754,700.00

行CD178 5日

111780255 17宁波银 2017年7月 98.97 2,000,000 197,940,000.00

行CD116 5日

合计 22,550,000 2,247,433,400.00

-

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

第33页共52页

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基

金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通

过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管

理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层

和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监

督及报告。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好

信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，

因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，除在证券

交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易。因此，除6.4.12中列示的部分

基金资产外，均能及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的

合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到

期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时设定流动性比例要求，对流动性指标进

行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第34页共52页

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投

资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本

确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风

险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。利率敏感性金融工具均面临由

于市场利率上升而导致公允价值下降的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 5年

2017年6月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年以上 不计息 合计

30日

资产

银行存款 509,207,019.798,530,000,000.00 - - - - 9,039,207,019.79

交易性金融资 869,150,354.246,341,639,903.942,039,795,293.46 - - - 9,250,585,551.64

产

买入返售金融1,887,141,078.782,140,022,490.03 - - - - 4,027,163,568.81

资产

应收证券清算 - - - - -1,088,685,043.48 1,088,685,043.48

款

应收利息 - - - - - 87,450,869.26 87,450,869.26

应收申购款 470,714,919.34 - - - - -392,557,448.04 78,157,471.30

其他资产 - - - - - 67,650.00 67,650.00

资产总计 3,736,213,372.1517,011,662,393.972,039,795,293.46 - - 783,646,114.7023,571,317,174.28

负债

卖出回购金融2,224,846,418.72 - - - - - 2,224,846,418.72

资产款

应付赎回款 - - - - - 47,919.59 47,919.59

应付管理人报 - - - - - 3,219,302.89 3,219,302.89

酬

应付托管费 - - - - - 1,098,296.03 1,098,296.03

应付交易费用 - - - - - 182,849.35 182,849.35

应付利息 - - - - - 566,365.29 566,365.29

其他负债 - - - - - 8,187,560.15 8,187,560.15

负债总计 2,224,846,418.72 - - - - 13,302,293.30 2,238,148,712.02

利率敏感度缺1,511,366,953.4317,011,662,393.972,039,795,293.46 - - 770,343,821.4021,333,168,462.26

口

上年度末 1- 5年

2016年12月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 5年以上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 1,878,840,110.994,120,000,000.00 450,000,000.00 - - - 6,448,840,110.99

交易性金融资 737,927,256.264,385,965,929.556,580,872,918.37 - - 102,596,054.2111,807,362,158.39

产

买入返售金融3,842,633,155.59 492,470,378.71 57,360,326.04 - - - 4,392,463,860.34

第35页共52页

资产

应收利息 - - - - - 85,112,800.74 85,112,800.74

应收申购款 2,979,010,000.00 - - - --2,958,338,009.93 20,671,990.07

其他资产 - - - - - 105,150.00 105,150.00

资产总计 9,438,410,522.848,998,436,308.267,088,233,244.41 - --2,770,524,004.9822,754,556,070.53

负债

卖出回购金融 494,799,057.80 - - - - - 494,799,057.80

资产款

应付管理人报 - - - - - 3,419,005.99 3,419,005.99

酬

应付托管费 - - - - - 1,036,954.60 1,036,954.60

应付交易费用 - - - - - 551,010.94 551,010.94

应付利息 - - - - - 325,976.10 325,976.10

其他负债 - - - - - 2,589,000.00 2,589,000.00

负债总计 494,799,057.80 - - - - 7,921,947.63 502,721,005.43

利率敏感度缺8,943,611,465.048,998,436,308.267,088,233,244.41 - --2,778,445,952.6122,251,835,065.10

口

注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，

将对基金资产公允价值产生的影响。于2017年6月30日及2016年12月31日，在“影子定价”

机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产公

允价值不会发生重大变动。

6.4.13.4.2其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来

现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资

于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。

6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资 占基金资

公允价值 产净值比 公允价值 产净值比

例（%） 例（%）

交易性金融资产-股票投资 - - - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 9,268,326,200.00 43.45 11,784,888,100.00 52.96

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

第36页共52页

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 9,268,326,200.00 43.45 11,784,888,100.00 52.96

6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析

注：于本报告期末，本基金主要投资于固定收益品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价

格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第37页共52页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 9,250,585,551.64 39.25

其中：债券 9,250,585,551.64 39.25

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 4,027,163,568.81 17.09

其中：买断式回购的买入返售金融 786,028,867.11 3.33

资产

3 银行存款和结算备付金合计 9,039,207,019.79 38.35

4 其他各项资产 1,254,361,034.04 5.32

5 合计 23,571,317,174.28 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 5.49

其中：买断式回购融资 -

占基金

资产净

序号 项目 金额 值的比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 2,224,846,418.72 10.43

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净

值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本基金本报告期无债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 70

第38页共52页

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本基金本报告期未有剩余期限超过120天的情况。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 19.03 10.43

其中：剩余存续期超过397天的浮 0.65 -

动利率债

2 30天(含)—60天 21.67 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 0.19 -

动利率债

3 60天(含)—90天 52.45 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 10.54 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 6.02 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 109.71 10.43

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过240天的情况。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 822,171,792.28 3.85

2 央行票据 - -

3 金融债券 888,703,279.87 4.17

其中：政策性金融债 888,703,279.87 4.17

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 3,205,073,233.67 15.02

第39页共52页

6 中期票据 110,285,457.07 0.52

7 同业存单 4,224,351,788.75 19.80

8 其他 - -

9 合计 9,250,585,551.64 43.36

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 179,231,132.08 0.84

券

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 140225 14国开25 6,630,000 664,756,020.34 3.12

2 111715178 17民生银 6,000,000 593,780,184.47 2.78

行CD178

3 111709250 17浦发银 5,000,000 494,712,750.64 2.32

行CD250

4 111780228 17重庆银 5,000,000 494,520,578.30 2.32

行CD115

5 111717070 17光大银 5,000,000 494,279,216.33 2.32

行CD070

6 179928 17贴现国 3,500,000 344,655,012.17 1.62

债28

7 111780255 17宁波银 3,000,000 296,761,457.18 1.39

行CD116

8 111780294 17长沙银 3,000,000 296,674,768.06 1.39

行CD061

9 111780366 17中原银 3,000,000 296,672,904.14 1.39

行CD147

10 111780412 17东莞银 3,000,000 296,672,131.81 1.39

行CD055

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0841%

报告期内偏离度的最低值 -0.0711%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0305%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本基金本报告期内未有负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

第40页共52页

注：本基金本报告期内未有正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，

按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实

际利率法进行摊销，每日计提收益。

7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 1,088,685,043.48

3 应收利息 87,450,869.26

4 应收申购款 78,157,471.30

5 其他应收款 67,650.00

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 1,254,361,034.04

7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。

第41页共52页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例 比例

银华

活钱 - - - - - -

宝货

币A

银华

活钱 - - - - - -

宝货

币B

银华

活钱 - - - - - -

宝货

币C

银华

活钱 - - - - - -

宝货

币D

银华

活钱 - - - - - -

宝货

币E

银华

活钱 22,924 930,604.10 20,784,906,032.78 97.43% 548,262,429.48 2.57%

宝货

币F

合计 22,924 930,604.10 20,784,906,032.78 97.43% 548,262,429.48 2.57%

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末

基金份额总额。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

银华活钱宝 0.00 0.00%

货币A

基金管理人所有从业人员 银华活钱宝 0.00 0.00%

持有本基金 货币B

银华活钱宝 0.00 0.00%

货币C

第42页共52页

银华活钱宝 0.00 0.00%

货币D

银华活钱宝 0.00 0.00%

货币E

银华活钱宝 3,292,888.81 0.02%

货币F

合计 3,292,888.81 0.02%

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末

基金份额总额。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

银华活钱宝货币A 0

银华活钱宝货币B 0

本公司高级管理人员、基 银华活钱宝货币C 0

金投资和研究部门负责人 银华活钱宝货币D 0

持有本开放式基金 银华活钱宝货币E 0

银华活钱宝货币F 0~10

合计 0~10

银华活钱宝货币A 0

银华活钱宝货币B 0

银华活钱宝货币C 0

本基金基金经理持有本开 银华活钱宝货币D

放式基金 0

银华活钱宝货币E 0

银华活钱宝货币F 0~10

合计 0~10

第43页共52页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生 本报告期基

效日（2014 本报告期期 本报告期基 减:本报告 金拆分变动 本报告期

年6月23 初基金份额 金总申购份 期基金总赎 份额（份额 期末基金

日）基金份 总额 额 回份额 减少以"-" 份额总额

额总额 填列）

银华活钱 344,444,34 - - - - -

宝货币A 1.67

银华活钱 - - - - - -

宝货币B

银华活钱 - - - - - -

宝货币C

银华活钱 - - - - - -

宝货币D

银华活钱 - - - - - -

宝货币E

银华活钱 - 22,251,835 54,616,520 55,535,187 - 21,333,16

宝货币F ,065.10 ,489.01 ,091.85 8,462.26

注：总申购份额含转换入、分级调整、红利再投的基金份额，本期总赎回份额含转换出、分级

调整的基金份额。

第44页共52页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金管理人于2017年2月10日披露了《银华活钱宝货币市场基金基金份额持有人大会

表决结果暨决议生效公告》，自2017年2月9日起，本基金管理费年费率由0.27%降低至

0.15%。同时，《银华活钱宝货币市场基金基金合同（2017年2月修订）》与《银华活钱宝货币

市场基金托管协议（2017年2月修订）》修订内容自2017年2月9日起正式生效。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等

情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

例 总量的比例

第45页共52页

中信证券股 1 - - - --

份有限公司

方正证券股 2 - - - --

份有限公司

华泰证券股 2 - - - --

份有限公司

中泰证券股 3 - - - --

份有限公司

爱建证券有 1 - - - --

限责任公司

国泰君安证

券股份有限 1 - - - --

公司

瑞银证券有 1 - - - --

限责任公司

中国中投证

券有限责任 1 - - - --

公司

国联证券股 1 - - - --

份有限公司

英大证券有 1 - - - --

限责任公司

国信证券股 1 - - - --

份有限公司

西部证券股 2 - - - --

份有限公司

光大证券股 1 - - - --

份有限公司

西藏同信证

券股份有限 1 - - - --

公司

国海证券股 2 - - - --

份有限公司

中国国际金 2 - - - --

融有限公司

兴业证券股 1 - - - --

份有限公司

信达证券股 1 - - - --

份有限公司

招商证券股 1 - - - --

份有限公司

长城证券股 1 - - - --

份有限公司

东吴证券股 2 - - - --

份有限公司

安信证券股 2 - - - --

份有限公司

浙商证券股 2 - - - --

份有限公司

长江证券股 2 - - - -新增两个

第46页共52页

份有限公司 交易席位

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全

面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报

告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批

准后与被选择的证券经营机构签订协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中信证券股 - -100,000,000.00 100.00% - -

份有限公司

方正证券股 - - - - - -

份有限公司

华泰证券股 - - - - - -

份有限公司

中泰证券股 - - - - - -

份有限公司

爱建证券有 - - - - - -

限责任公司

国泰君安证

券股份有限 - - - - - -

公司

瑞银证券有 - - - - - -

限责任公司

中国中投证

券有限责任 - - - - - -

公司

国联证券股 - - - - - -

份有限公司

英大证券有 - - - - - -

限责任公司

国信证券股 - - - - - -

份有限公司

西部证券股 - - - - - -

份有限公司

光大证券股 - - - - - -

份有限公司

西藏同信证 - - - - - -

券股份有限

第47页共52页

公司

国海证券股 - - - - - -

份有限公司

中国国际金 - - - - - -

融有限公司

兴业证券股 - - - - - -

份有限公司

信达证券股 - - - - - -

份有限公司

招商证券股 - - - - - -

份有限公司

长城证券股 - - - - - -

份有限公司

东吴证券股 - - - - - -

份有限公司

安信证券股 - - - - - -

份有限公司

浙商证券股 - - - - - -

份有限公司

长江证券股 - - - - - -

份有限公司

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

注：本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《银华基金管理股份有限公司 四大证券报及本基金管理人 2017年1月

1 2016年12月31日基金净值公 网站 3日

告》

《银华基金管理股份有限公司 中国证券报及本基金管理人

2 关于以通讯方式召开银华活钱 网站 2017年1月

宝货币市场基金基金份额持有 5日

人大会的公告》

《关于以通讯方式召开银华活

3 钱宝货币市场基金基金份额持 中国证券报及本基金管理人 2017年1月

有人大会的第一次提示性公告》 网站 6日

《关于以通讯方式召开银华活

4 钱宝货币市场基金基金份额持 中国证券报及本基金管理人 2017年1月

有人大会的第二次提示性公告》 网站 9日

5 《银华活钱宝货币市场基金 中国证券报及本基金管理人 2017年1月

2016年第4季度报告》 网站 21日

6 《银华活钱宝货币市场基金 中国证券报及本基金管理人 2017年1月

2017年“春节”假期前暂停申 网站 24日

第48页共52页

购（含定期定额投资及转换转

入）业务的公告》

《银华活钱宝货币市场基金更 2017年2月

7 新招募说明书（2017年第1号） 本基金管理人网站 6日

》

《银华活钱宝货币市场基金更 中国证券报及本基金管理人 2017年2月

8 新招募说明书摘要（2017年第 网站 6日

1号）》

《银华活钱宝货币市场基金基 中国证券报及本基金管理人 2017年2月

9 金份额持有人大会表决结果暨 网站 10日

决议生效公告》

10 《银华活钱宝货币市场基金基 本基金管理人网站 2017年2月

金合同（2017年2月修订）》 10日

11 《银华活钱宝货币市场基金托 本基金管理人网站 2017年2月

管协议（2017年2月修订）》 10日

《银华基金关于增加上海华信 四大证券报及本基金管理人 2017年2月

12 证券为旗下部分基金代销机构 网站 24日

公告》

《关于旗下部分基金在首创证

13 券开通定期定额投资及转换业 四大证券报及本基金管理人 2017年2月

务并参加首创证券费率优惠活 网站 27日

动的公告》

《关于增加凤凰金信（银川）

14 投资管理有限公司为旗下部分 四大证券报及本基金管理人 2017年2月

基金销售机构并参加其费率优 网站 28日

惠活动的公告》

《关于增加天津国美基金销售

15 有限公司为旗下部分基金销售 四大证券报及本基金管理人 2017年2月

机构并参加其费率优惠活动的 网站 28日

公告》

《银华活钱宝货币市场基金

16 F类基金份额暂停大额申购（含 中国证券报及本基金管理人 2017年3月

定期定额投资及转换转入）业 网站 4日

务的公告》

《银华活钱宝货币市场基金恢

17 复办理大额申购（含定期定额 中国证券报及本基金管理人 2017年3月

投资及转换转入）业务的公告》 网站 17日

《银华基金管理股份有限公司 中国证券报及本基金管理人 2017年3月

18 关于银华活钱宝货币市场基金 网站 24日

增聘基金经理的公告》

《银华活钱宝货币市场基金

2017年“清明节”假期前暂停 中国证券报及本基金管理人 2017年3月

19 及限制大额申购（含定期定额 网站 29日

投资及转换转入）业务的公告》

20 《银华活钱宝货币市场基金 本基金管理人网站 2017年3月

2016年年度报告》 31日

21 《银华活钱宝货币市场基金 中国证券报及本基金管理人 2017年3月

2016年年度报告摘要》 网站 31日

第49页共52页

22 《银华活钱宝货币市场基金 中国证券报及本基金管理人 2017年4月

2017年第1季度报告》 网站 21日

《银华活钱宝货币市场基金恢

23 复办理大额申购（含定期定额 中国证券报及本基金管理人 2017年4月

投资及转换转入）业务的公告》 网站 22日

24 《关于创金启富开通货币基金 中国证券报及本基金管理人 2017年4月

D+0快速赎回业务的公告》 网站 24日

《银华活钱宝货币市场基金

25 F类基金份额暂停大额申购（含 中国证券报及本基金管理人 2017年4月

定期定额投资及转换转入）业 网站 28日

务的公告》

《银华活钱宝货币市场基金恢

26 复办理大额申购（含定期定额 中国证券报及本基金管理人 2017年5月

投资及转换转入）业务的公告》 网站 12日

《银华活钱宝货币市场基金 中国证券报及本基金管理人 2017年5月

27 2017年“端午节”假期前暂停 网站 24日

及限制大额申购（含定...》

《银华基金管理股份有限公司

28 关于增加上海华夏财富投资管 四大证券报及本基金管理人 2017年6月

理有限公司为旗下部分基金代 网站 1日

销机构的公告》

《银华基金管理股份有限公司

关于增加上海通华财富资产管 四大证券报及本基金管理人 2017年6月

29 理有限公司为旗下部分基金代 网站 1日

销机构并参与其优惠费率活动

的公告》

《银华活钱宝货币市场基金恢

30 复办理大额申购（含定期定额 中国证券报及本基金管理人 2017年6月

投资及转换转入）业务的公告》 网站 9日

《银华基金管理股份有限公司 中国证券报及本基金管理人 2017年6月

31 关于银华活钱宝货币市场基金 网站 10日

基金经理离任的公告》

第50页共52页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者序 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额

类号 超过20%的时 份额 份额 份额 持有份额 占比

别 间区间

机 1 2017/02/15- 3,028,084,499.46 5,067,164,409.38 5,047,937,381.60 3,047,311,527.24 14.29%

构 2017/04/05

产品特有风险

投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括：

1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；

2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；

3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；

4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动；

5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将不再接受该持

有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

第51页共52页

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

12.1.1银华活钱宝货币市场基金募集申请获中国证监会注册的文件

12.1.2《银华活钱宝货币市场基金基金合同》

12.1.3《银华活钱宝货币市场基金招募说明书》

12.1.4《银华活钱宝货币市场基金托管协议》

12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

12.1.6本基金管理人业务资格批件和营业执照

12.1.7本基金托管人业务资格批件和营业执照

12.1.8本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告

12.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及

托管人住所，供公众查阅、复制。

12.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相

关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司

2017年8月29日

第52页共52页
点击查看>>  附件