前海开源新经济灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1主要会计数据和财务指标...... 7

3.2基金净值表现 ...... 8

3.3其他指标...... 9

3.4过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4管理人报告...... 10

4.1基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5托管人报告...... 14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6审计报告...... 15

6.1审计报告基本信息...... 15

6.2审计报告的基本内容...... 15

§7年度财务报表...... 16

7.1资产负债表...... 16

7.2利润表...... 17

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18

7.4报表附注...... 19

§8投资组合报告...... 41

8.1期末基金资产组合情况...... 41

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 41

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 42

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 45

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 51

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 51

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 51

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 52

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 52

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 52

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 52

8.12投资组合报告附注...... 52

§9基金份额持有人信息...... 53

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 53

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 53

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 53

§10开放式基金份额变动...... 53

§11重大事件揭示...... 54

11.1基金份额持有人大会决议...... 54

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 54

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 54

11.4基金投资策略的改变...... 54

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 54

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 54

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 54

11.8其他重大事件...... 55

§12影响投资者决策的其他重要信息...... 62

§13备查文件目录...... 62

13.1备查文件目录 ...... 62

13.2存放地点...... 62

13.3查阅方式...... 62

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 前海开源新经济混合

基金主代码 000689

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年8月20日

基金管理人 前海开源基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 246,052,296.86份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金主要通过精选投资与新经济相关的优质证券，在合理控制风险并保持基金

资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

新经济是指以知识、制度创新为支柱的经济发展方向，不仅仅是经济总量的增长，更包括素质提高、体制改革和福利增长。新经济涵盖新能源、新材料、新海洋、 新TMT、新生物、新制造、新技术等各新兴行业的发展。

投资策略 本基金的投资策略主要有以下五方面内容：

1、大类资产配置：在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，对宏观经济因素进行充分研究，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例，根据其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在基金投资组合中的比例。

2、股票投资策略：本基金采取自上而下的宏观分析和自下而上精选个股的投资策略。首先对新经济相关行业进行重点关注，然后自下而上精选代表产业发展的新经济类型的典型上市公司，构建核心股票池，再通过本基金已有的个股筛选打分体系，构建投资组合，其后根据具体情况的变化，调整投资组合，以期追求超额收益。

3、债券投资策略：在债券投资策略方面，本基金将以新经济相关债券为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，确定不同类属资产的最优权重。在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。

4、权证投资策略：本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。

根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。

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5、股指期货投资策略：本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，以达到降低投资组合的整体风险的目的。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上，结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。基金管理人将建立股指期货投资决策部门或小组，经董事会批准后执行。若相关法律法规发生变化时，基金管理人从其最新规定。

业绩比较基 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

准

风险收益特 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水

征 平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 前海开源基金管理有限公 中国工商银行股份有限公司

司

姓名 傅成斌 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-88601888 （010）66105799

电子邮箱 qhky@qhkyfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4001666998 95588

传真 0755-83181169 （010）66105798

注册地址 深圳市前海深港合作区前 北京市西城区复兴门内大街55

湾一路1号A栋201室（入 号

驻深圳市前海商务秘书有

限公司）

办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街55

7006号万科富春东方大厦 号

2206

邮政编码 518040 100140

法定代表人 王兆华 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.qhkyfund.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市东城区永定门西滨河路8号

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院7号楼中海地产广场西塔5-11层

注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科

富春东方大厦2206

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2014年8月20日(基

2016年 2015年 金合同生效

日)-2014年12月31

日

本期已实现收益 -29,991,670.59 49,758,594.12 24,358,079.65

本期利润 -39,282,554.64 28,471,834.04 45,538,845.54

加权平均基金份额本期利润 -0.1581 0.1159 0.1174

本期加权平均净值利润率 -13.96% 9.11% 11.40%

本期基金份额净值增长率 -12.74% 6.44% 16.50%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 20,147,011.07 58,327,267.38 13,479,363.59

期末可供分配基金份额利润 0.0819 0.2400 0.1066

期末基金资产净值 266,199,307.93 301,353,262.29 147,343,076.70

期末基金份额净值 1.082 1.240 1.165

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 8.20% 24.00% 16.50%

注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期

末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

④本基金的基金合同于2014年8月20日生效，截至2014年12月31日成立不满1年，故2014

年年度数据与指标为不完整会计年度数据。

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3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -2.70% 0.77% 0.70% 0.51% -3.40% 0.26%

过去六个月 -5.42% 0.68% 3.63% 0.54% -9.05% 0.14%

过去一年 -12.74% 1.13% -7.02% 0.98% -5.72% 0.15%

自基金合同 8.20% 1.41% 35.33% 1.36% -27.13% 0.05%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

注：本基金的基金合同于2014年8月20日生效,2014年本基金净值增长率与同期业绩比较基准

收益率按本基金实际存续期计算。

3.3其他指标

无。

3.4过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每 10份基金份额现金形式发再投资形式发 年度利润分配合 备注

分红数 放总额 放总额 计

2014 0.0000 0.00 0.00 0.00

2015 0.0000 0.00 0.00 0.00

2016 0.0000 0.00 0.00 0.00

合计 0.0000 0.00 0.00 0.00

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源基金”）于2012年12月27日经中国证

监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为 2 亿元人民币。其中，开

源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司，在深圳设立华南营销中心；直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区，为公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准，前海开源基金控股子公司——前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管”）已于2013年9月5 日在深圳市注册成立，并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》。截至报告期末，前海开源资管的股东结构为：前海开源基金管理有限公司出资18000万，占比100%。 截至报告期末，前海开源基金旗下管理45只开放式基金，资产管理规模超过600亿元。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

丁骏先生，博士研究生。

历任中国建设银行浙江

省分行国际业务部本外

币交易员、经济师，国

本基金的 泰君安证券股份有限公

基金经 司企业融资部业务经

丁骏 理、公司 2014年8月- 14年 理、高级经理，长盛基

联席投资 20日 金管理有限公司研究发

总监 展部行业研究员、机构

理财部组合经理助理，

基金同盛、长盛同智基

金经理。现任前海开源

基金管理有限公司董事

总经理、联席投资总监。

注：①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规定，针对股票市场、债券市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节，制定了《前海开源基金管理有限公司公平交易管理办法》、《前海开源基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年A股市场整体上呈现先跌后反弹大幅震荡的走势。年初A股市场尚未走出2015年股

市泡沫破裂大幅回落的心理阴影，开年就大幅下跌，并引发市场熔断，导致一定程度上的恶性自我循环。以上证综指为例，开年一个半月内，指数从3539.18点跌至2655.66，跌幅达到25%。管理层采取多重措施，稳定市场预期，市场随后在2月中下旬止跌企稳，随后走出一波稳定的反弹 第11页共63页

行情，截至2016年12月31日，指数3103.64，反弹幅度16.87%。

2016年的另一个新现象是随着投资者结构的转换，前期市场波动的教育，市场投资风格逐步

转向大盘蓝筹股，从创业板指数来看，走势远远不如沪深300指数。本基金的主要投资方向集中

在新经济，主要包括TMT行业、新能源、新技术等细分领域。虽然部分投资标的业务发展情况依

然良好，但是市场给予其的估值水平却相应下降了，例如部分IT、网络白马龙头股的股价下跌幅

度较大。短期内造成本基金净值在后期的市场反弹中表现不佳，净值回升乏力。

2017年，本基金将会继续秉持产品约定的投资方向，采取稳健的投资策略，在兼顾组合的进

攻性和防御性前提下，守中带攻。在当期宏观经济实际情况和市场趋势演化过程中，我们将选择符合国家经济发展战略方向的新经济领域内优势行业进行投资，围绕景气度提高、基本面扎实和成长性良好的优质个股进行布局，力争为投资者带来稳定的投资回报。具体而言，我们在2017年优先配置的行业及板块主要有军工、新金融类、资源股及其他部分优质大盘蓝筹股。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内，基金份额净值增长率为-12.74%，同期业绩比较基准收益率为-7.02%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，国内宏观经济将逐步筑底，全年实际GDP增速可能进一步小幅回落，但经济结

构将进一步优化。需要注意的新关键词主要有“贬值预期与外汇储备”、“供给侧改革与去产能”、“大国领导责任与热点摩擦”、“新股发行改革与注册制”。

宏观经济对市场的不利影响将淡化，随着经济触底和市场泡沫逐步出清，我们相信市场在2017年将达到新的平衡。外部经济的不利冲击可能还会有，但我们认为总体上这种脉冲恰恰是一种投资机会。在大类资产的投资机会来看，房地产、债券、大宗商品和股市中，我们认为股市的投资机会比较好。当然，需要密切关注的经济指标主要包括原油价格变动、国内PPI及CPI的变动，如果这些因素出现预期外的上涨，我们要审慎考虑其对市场的连锁反应冲击。

在行业走势方面，2017年我们重点关注并优先配置包括军工行业、新金融类板块、能源类板

块和其他部分优质大盘蓝筹股。以军工行业为例，在当前国际局势变化中，军工企业是我们面对复杂局势的定海神针，而且多年的技术引进消化和自我革新也带来了军工企业脱胎换骨的时机，整个行业的后续改革和厚积薄发也将在2017年拉开序幕。相应的，2017年是投资军工股的良好时机。

2017年，我们认为A股市场将呈现进二退一式的稳步向上。基于这一判断，我们认为2017

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年A股市场整体上机会大于风险，本基金将精选个股并在适宜的价格投资布局，争取能获取较好

的投资收益。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益的角度出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。

本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

（1）本年度，我公司采取外聘律师和内部专业人士相结合的方式，对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训，进一步提高了我公司从业人员的合规素质和职业道德修养。

（2）本年度，我公司按照证监会的要求对公司治理、投资、研究、交易、基金会计、注册登记、人力资源、基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时，对信息技术、用户权限、通信管理与视频监控、基金直销、后台运营、内幕交易防控等相关业务开展了专项稽核工作，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。

（3）通过事前合规防范、事中系统控制、事后完善纠偏的方式，全面加强了对公司产品日常投资运作的管理与监控，保证投资符合既定的投资决策程序与业务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。

（4）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户投诉处理。积极参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改建议。

（5）完成各基金及公司的各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；重视媒体监督和投资者关系管理工作。

（6）按照规定向人民银行报送反洗钱相关报表和报告，按监管要求制定客户洗钱风险划分的标准，并升级了客户洗钱风险划分系统。

本基金管理人承诺将依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。

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4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由总经理、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。

本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对前海开源新经济混合的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，前海开源新经济混合的管理人——前海开源基金管理有限公司在前海开源新经济混合的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，前海开源新经济混合未进行利润分配。

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5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对前海开源基金管理有限公司编制和披露的前海开源前海开源新经济混合

2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进

行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 瑞华审字【2017】48460022号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金的财务报

表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、所有者权益

（基金净值）变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表编制和公允列报财务报表是基金管理人前海开源基金管理有限公司的责任。

的责任段 这种责任包括：（1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会（以下简

称“中国证监会”）发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报

表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财

务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照

段 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则

要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务

报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财

务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报

表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对

内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策

的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基

础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附

注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，

公允反映了前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年12月31日

的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 邢向宗 邹菁

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会计师事务所的名瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

称

会计师事务所的地北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层

址

审计报告日期 2017年3月23日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 39,815,831.19 286,268,122.55

结算备付金 1,556,739.90 -

存出保证金 229,658.93 32,745.09

交易性金融资产 7.4.7.2 233,829,453.44 15,936,075.65

其中：股票投资 233,829,453.44 15,936,075.65

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 9,171.53 64,728.97

应收股利 - -

应收申购款 99.85 397.33

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 275,440,954.84 302,302,069.59

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

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应付证券清算款 3,432,262.38 -

应付赎回款 4,562,721.40 160,763.96

应付管理人报酬 349,086.25 445,636.82

应付托管费 58,181.05 74,272.79

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 383,663.90 17,938.99

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 455,731.93 250,194.74

负债合计 9,241,646.91 948,807.30

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 246,052,296.86 243,025,994.91

未分配利润 7.4.7.10 20,147,011.07 58,327,267.38

所有者权益合计 266,199,307.93 301,353,262.29

负债和所有者权益总计 275,440,954.84 302,302,069.59

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.082元，基金份额总额246,052,296.86份。

7.2利润表

会计主体：前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -29,139,286.60 35,160,622.03

1.利息收入 925,212.15 1,929,776.24

其中：存款利息收入 7.4.7.11 925,212.15 1,929,776.24

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -20,803,525.47 51,241,632.31

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -21,582,787.87 50,960,033.88

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

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股利收益 7.4.7.16 779,262.40 281,598.43

3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -9,290,884.05 -21,286,760.08

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 29,910.77 3,275,973.56

减：二、费用 10,143,268.04 6,688,787.99

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,218,158.38 4,610,745.59

2．托管费 7.4.10.2.2 703,026.45 768,457.56

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 4,852,131.60 950,534.02

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 369,951.61 359,050.82

三、利润总额（亏损总额以“-” -39,282,554.64 28,471,834.04

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -39,282,554.64 28,471,834.04

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 243,025,994.91 58,327,267.38 301,353,262.29

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -39,282,554.64 -39,282,554.64

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 3,026,301.95 1,102,298.33 4,128,600.28

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 14,634,088.48 2,482,052.48 17,116,140.96

2.基金赎回款 -11,607,786.53 -1,379,754.15 -12,987,540.68

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

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号填列）

五、期末所有者权益（基 246,052,296.86 20,147,011.07 266,199,307.93

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 126,475,095.25 20,867,981.45 147,343,076.70

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 28,471,834.04 28,471,834.04

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 116,550,899.66 8,987,451.89 125,538,351.55

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 859,383,216.57 211,857,663.66 1,071,240,880.23

2.基金赎回款 -742,832,316.91 -202,870,211.77 -945,702,528.68

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 243,025,994.91 58,327,267.38 301,353,262.29

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______蔡颖______ ______李志祥______ ____任福利____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2014】560号文《关于核准前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。

本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2014年7月21日至2014年8月15日，

首次设立募集不包括认购资金利息共募集654,490,970.93元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合

伙）瑞华验字[2014]02030028号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源新经济灵

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活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年8月20日正式生效，基金合同生效日的基金份

额总额为654,678,057.66份基金份额，其中认购资金利息折合187,086.73份基金份额。本基金

的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 第20页共63页

应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但

最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 第21页共63页

市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

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7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理费和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分

配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金

红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)每一基金份额享有同等分配权；

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于

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证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期未发生会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开

营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。自2015年9月8日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1

个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含

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1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得

税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 39,815,831.19 286,268,122.55

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 39,815,831.19 286,268,122.55

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 243,226,331.68 233,829,453.44 -9,396,878.24

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 243,226,331.68 233,829,453.44 -9,396,878.24

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 16,042,069.84 15,936,075.65 -105,994.19

贵金属投资-金交所 - - -

第25页共63页

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 16,042,069.84 15,936,075.65 -105,994.19

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 8,367.73 64,714.17

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 700.50 -

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 103.30 14.80

合计 9,171.53 64,728.97

注：“其他”为应收结算保证金利息。

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

第26页共63页

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 383,663.90 17,938.99

银行间市场应付交易费用 - -

合计 383,663.90 17,938.99

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 5,731.93 194.74

预提费用 450,000.00 250,000.00

合计 455,731.93 250,194.74

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 243,025,994.91 243,025,994.91

本期申购 14,634,088.48 14,634,088.48

本期赎回（以“-”号填列） -11,607,786.53 -11,607,786.53

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 246,052,296.86 246,052,296.86

注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 155,289,341.32 -96,962,073.94 58,327,267.38

本期利润 -29,991,670.59 -9,290,884.05 -39,282,554.64

本期基金份额交易 2,157,310.72 -1,055,012.39 1,102,298.33

产生的变动数

其中：基金申购款 8,419,319.61 -5,937,267.13 2,482,052.48

基金赎回款 -6,262,008.89 4,882,254.74 -1,379,754.15

本期已分配利润 - - -

第27页共63页

本期末 127,454,981.45 -107,307,970.38 20,147,011.07

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31

31日 日

活期存款利息收入 893,020.06 1,920,494.00

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 26,849.12 5,075.36

其他 5,342.97 4,206.88

合计 925,212.15 1,929,776.24

注：“其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

卖出股票成交总额 1,761,855,760.89 405,751,460.85

减：卖出股票成本总额 1,783,438,548.76 354,791,426.97

买卖股票差价收入 -21,582,787.87 50,960,033.88

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益。

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券买卖差价收入。

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券赎回差价收入。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券申购差价收入。

第28页共63页

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属买卖差价收入。

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属赎回差价收入。

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属申购差价收入。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间内无买卖权证差价收入。

7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他衍生工具投资收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

股票投资产生的股利收益 779,262.40 281,598.43

基金投资产生的股利收益 - -

合计 779,262.40 281,598.43

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

第29页共63页

年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -9,290,884.05 -21,286,760.08

——股票投资 -9,290,884.05 -21,286,760.08

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -9,290,884.05 -21,286,760.08

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

基金赎回费收入 28,677.04 3,086,153.09

基金转换费收入 1,233.73 189,820.47

合计 29,910.77 3,275,973.56

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

交易所市场交易费用 4,852,131.60 950,534.02

银行间市场交易费用 - -

合计 4,852,131.60 950,534.02

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

审计费用 50,000.00 50,000.00

信息披露费 300,000.00 300,000.00

汇划费 1,951.61 7,550.82

债券托管账户维护费 18,000.00 1,500.00

第30页共63页

合计 369,951.61 359,050.82

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

前海开源基金管理有限公司（“前海开源 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

基金”）

中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金代销机构

银行”）

开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东

北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东

深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限 基金管理人股东

合伙）

前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

第31页共63页

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 4,218,158.38 4,610,745.59

的管理费

其中：支付销售机构的客 140,813.84 487,786.33

户维护费

注：本基金的管理费按前一日资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 703,026.45 768,457.56

的托管费

注：本基金的托管费按前一日资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托 第32页共63页

管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节

假日、公休假等，支付日期顺延。

7.4.10.2.3销售服务费

本报告期内及上年度可比期间内关联方未从本基金获得销售服务费。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 39,815,831.19 893,020.06 286,268,122.55 1,920,494.00

股份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

第33页共63页

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额

中原 2016年2017年 新股流

601375 证券 12月20 1月3 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

日 日

太平 2016年2017年 新股流

603877鸟 12月29 1月9 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -

日 日

赛托 2016年2017年 新股流

300583 生物 12月29 1月6 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -

日 日

皖天 2016年2017年 新股流

603689 然气 12月301月10 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -

日 日

景旺 2016年2017年 新股流

603228 电子 12月28 1月6 通受限 23.16 23.16 1,195 27,676.20 27,676.20 -

日 日

常熟 2016年2017年 新股流

603035 汽饰 12月27 1月5 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

日 日

天龙 2016年2017年 新股流

603266 股份 12月301月10 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -

日 日

天铁 2016年2017年 新股流

300587 股份 12月28 1月5 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -

日 日

华统 2016年2017年 新股流

002840 股份 12月291月10 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

日 日

道恩 2016年2017年 新股流

002838 股份 12月28 1月6 通受限 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -

日 日

华正 2016年2017年 新股流

603186 新材 12月26 1月3 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -

日 日

德新 2016年2017年 新股流

603032 交运 12月27 1月5 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

日 日

300586 美联 2016年2017年 新股流 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

第34页共63页

新材 12月26 1月4 通受限

日 日

万里 2016年2017年 新股流

300591马 12月301月10 通受限 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -

日 日

熙菱 2016年2017年 新股流

300588 信息 12月27 1月5 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

日 日

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 数量（股）成本总额 额 备注

价 价

600485信威集 2016年非公开 14.60 - - 274,0004,800,493.854,000,400.00-

团 12月26 发行

日

600636三爱富2016年5重大资 13.86 - - 126,7001,738,922.011,756,062.00-

月9日 产重组

002335科华恒 2016年重大资 42.90 - - 28,1751,126,718.251,208,707.50-

盛 12月16产重组

日

注：本基金本报告期末持有的暂时停牌等流通受限股票的复牌情况，统计截止日期为2017年3

月23日。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款，无抵押债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

7.4.13金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理 第35页共63页

人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。

本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。

第36页共63页

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易，除在“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金 第37页共63页

和债券投资等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 39,815,831.19 - - -39,815,831.19

结算备付金 1,556,739.90 - - - 1,556,739.90

存出保证金 229,658.93 - - - 229,658.93

交易性金融资产 - - - 233,829,453.44 233,829,453.44

应收利息 - - - 9,171.53 9,171.53

应收申购款 - - - 99.85 99.85

资产总计 41,602,230.02 - - 233,838,724.82 275,440,954.84

负债

应付证券清算款 - - - 3,432,262.38 3,432,262.38

应付赎回款 - - - 4,562,721.40 4,562,721.40

应付管理人报酬 - - - 349,086.25 349,086.25

应付托管费 - - - 58,181.05 58,181.05

应付交易费用 - - - 383,663.90 383,663.90

其他负债 - - - 455,731.93 455,731.93

负债总计 - - - 9,241,646.91 9,241,646.91

利率敏感度缺口 41,602,230.02 - - 224,597,077.91 266,199,307.93

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 286,268,122.55 - - -286,268,122.55

存出保证金 32,745.09 - - - 32,745.09

交易性金融资产 - - -15,936,075.6515,936,075.65

应收利息 - - - 64,728.97 64,728.97

应收申购款 - - - 397.33 397.33

资产总计 286,300,867.64 - -16,001,201.95302,302,069.59

负债

应付赎回款 - - - 160,763.96 160,763.96

应付管理人报酬 - - - 445,636.82 445,636.82

应付托管费 - - - 74,272.79 74,272.79

应付交易费用 - - - 17,938.99 17,938.99

其他负债 - - - 250,194.74 250,194.74

负债总计 - - - 948,807.30 948,807.30

利率敏感度缺口 286,300,867.64 - -15,052,394.65301,353,262.29

第38页共63页

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

截至2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资（2015年12月31日：同），因此市场利

率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015年12月31日：同）。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 233,829,453.44 87.84 15,936,075.65 5.29

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 233,829,453.44 87.84 15,936,075.65 5.29

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 若其他市场变量保持不变，对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降

5%

第39页共63页

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月

分析 31日） 31日）

权益性投资的市场价格上升 14,350,134.81 1,003,157.68

5%

权益性投资的市场价格下降 -14,350,134.81 -1,003,157.68

5%

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为226,427,762.58元，属于第二层次的余额为7,401,690.86元，属于第三

层次的余额为0元；于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产中属于第一层次的余额为15,936,075.65元，属于第二层次的余额为0元，属于第三

层次的余额为0元。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

第40页共63页

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 233,829,453.44 84.89

其中：股票 233,829,453.44 84.89

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 41,372,571.09 15.02

7 其他各项资产 238,930.31 0.09

8 合计 275,440,954.84 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 2,083,195.20 0.78

B 采矿业 2,636,000.00 0.99

C 制造业 135,856,080.03 51.04

D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,518,814.46 0.95

应业

第41页共63页

E 建筑业 1,768,366.03 0.66

F 批发和零售业 8,382,261.00 3.15

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 34,515,483.13 12.97

业

J 金融业 26,036,259.86 9.78

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2,951,995.05 1.11

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 8,657,250.00 3.25

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,345,500.00 0.51

R 文化、体育和娱乐业 7,068,790.00 2.66

S 综合 - -

合计 233,829,453.44 87.84

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过沪港通机制投资港股。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002174 游族网络 680,726 18,005,202.70 6.76

2 600816 安信信托 605,027 14,290,737.74 5.37

3 300348 长亮科技 355,004 8,818,299.36 3.31

4 000826 启迪桑德 262,500 8,657,250.00 3.25

5 600741 华域汽车 531,748 8,481,380.60 3.19

6 601009 南京银行 679,943 7,370,582.12 2.77

7 600739 辽宁成大 369,725 6,640,261.00 2.49

8 600699 均胜电子 197,600 6,538,584.00 2.46

9 300298 三诺生物 358,383 6,501,067.62 2.44

第42页共63页

10 002433太安堂 550,761 5,970,249.24 2.24

11 002002 鸿达兴业 773,006 5,673,864.04 2.13

12 002438 江苏神通 244,800 5,067,360.00 1.90

13 002247 帝龙新材 240,000 4,341,600.00 1.63

14 002142 宁波银行 256,500 4,268,160.00 1.60

15 300033 同花顺 60,000 4,126,800.00 1.55

16 600485 信威集团 274,000 4,000,400.00 1.50

17 002157 正邦科技 600,000 3,996,000.00 1.50

18 002426 胜利精密 430,000 3,556,100.00 1.34

19 600201 生物股份 100,000 3,159,000.00 1.19

20 002383 合众思壮 61,800 3,059,100.00 1.15

21 000423 东阿阿胶 56,779 3,058,684.73 1.15

22 300058 蓝色光标 290,265 2,951,995.05 1.11

23 002643 万润股份 70,100 2,544,630.00 0.96

24 300148 天舟文化 120,800 2,519,888.00 0.95

25 002718 友邦吊顶 33,000 2,488,530.00 0.93

26 600273 嘉化能源 244,100 2,345,801.00 0.88

27 600967 北方创业 160,000 2,171,200.00 0.82

28 600563 法拉电子 58,000 2,126,860.00 0.80

29 002503搜于特 145,376 2,091,960.64 0.79

30 002519 银河电子 93,300 2,089,920.00 0.79

31 002458 益生股份 60,558 2,083,195.20 0.78

32 300309 吉艾科技 75,000 1,767,000.00 0.66

33 600636 三爱富 126,700 1,756,062.00 0.66

34 000065 北方国际 64,678 1,752,773.80 0.66

35 002217合力泰 89,916 1,609,496.40 0.60

36 600703 三安光电 120,000 1,606,800.00 0.60

37 600660 福耀玻璃 85,000 1,583,550.00 0.59

38 601801 皖新传媒 90,000 1,581,300.00 0.59

39 600742 一汽富维 98,000 1,580,740.00 0.59

40 300115 长盈精密 60,000 1,563,600.00 0.59

41 002739 万达院线 28,600 1,546,402.00 0.58

42 300182 捷成股份 148,033 1,526,220.23 0.57

43 002271 东方雨虹 70,000 1,518,300.00 0.57

44 601877 正泰电器 75,000 1,500,000.00 0.56

45 300090 盛运环保 128,000 1,484,800.00 0.56

46 002719 麦趣尔 29,200 1,475,184.00 0.55

47 601636 旗滨集团 380,000 1,474,400.00 0.55

48 002508 老板电器 40,000 1,472,000.00 0.55

第43页共63页

49 300203 聚光科技 48,000 1,466,400.00 0.55

50 601137 博威合金 112,000 1,463,840.00 0.55

51 000661 长春高新 13,000 1,454,050.00 0.55

52 002475 立讯精密 70,000 1,452,500.00 0.55

53 600585 海螺水泥 85,000 1,441,600.00 0.54

54 600997 开滦股份 200,000 1,430,000.00 0.54

55 002502 骅威文化 110,000 1,421,200.00 0.53

56 300360 炬华科技 73,000 1,404,520.00 0.53

57 002080 中材科技 80,000 1,401,600.00 0.53

58 600487 亨通光电 75,000 1,399,500.00 0.53

59 601199 江南水务 180,000 1,389,600.00 0.52

60 300072 三聚环保 30,000 1,388,700.00 0.52

61 000400 许继电气 75,000 1,361,250.00 0.51

62 600348 阳泉煤业 200,000 1,346,000.00 0.51

63 300015 爱尔眼科 45,000 1,345,500.00 0.51

64 002587 奥拓电子 100,000 1,333,000.00 0.50

65 002241 歌尔股份 50,000 1,326,000.00 0.50

66 600183 生益科技 120,000 1,320,000.00 0.50

67 000581 威孚高科 58,600 1,314,984.00 0.49

68 601908 京运通 184,574 1,314,166.88 0.49

69 300357 我武生物 37,000 1,295,740.00 0.49

70 002106 莱宝高科 115,000 1,292,600.00 0.49

71 002128 露天煤业 150,000 1,290,000.00 0.48

72 300138 晨光生物 68,700 1,252,401.00 0.47

73 002436 兴森科技 180,000 1,233,000.00 0.46

74 002335 科华恒盛 28,175 1,208,707.50 0.45

75 002196 方正电机 50,000 1,198,000.00 0.45

76 603996 中新科技 60,000 1,195,200.00 0.45

77 000752 西藏发展 70,000 1,159,200.00 0.44

78 600681 百川能源 68,895 1,091,296.80 0.41

79 300315 掌趣科技 109,936 1,015,808.64 0.38

80 600828 茂业商业 120,000 1,014,000.00 0.38

81 300199 翰宇药业 50,000 899,000.00 0.34

82 002148 北纬通信 41,000 781,460.00 0.29

83 600382 广东明珠 40,000 728,000.00 0.27

84 600191 华资实业 50,000 696,000.00 0.26

85 600889 南京化纤 35,184 462,669.60 0.17

86 600486 扬农化工 12,000 454,440.00 0.17

87 601058 赛轮金宇 100,000 407,000.00 0.15

第44页共63页

88 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.09

89 300497 富祥股份 3,750 218,662.50 0.08

90 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.05

91 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.04

92 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.03

93 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.03

94 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.03

95 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.03

96 603877太平鸟 3,180 67,734.00 0.03

97 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.02

98 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.02

99 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.02

100 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.02

101 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.01

102 300582英飞特 1,359 35,157.33 0.01

103 603886 元祖股份 1,724 30,514.80 0.01

104 603228 景旺电子 1,195 27,676.20 0.01

105 603239 浙江仙通 842 26,480.90 0.01

106 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01

107 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.01

108 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.01

109 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.01

110 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.01

111 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

112 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00

113 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

114 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

115 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

116 300591万里马 2,396 7,355.72 0.00

117 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002081 金螳螂 31,375,351.71 10.41

第45页共63页

2 300207 欣旺达 26,503,121.56 8.79

3 000423 东阿阿胶 22,218,646.83 7.37

4 300182 捷成股份 20,716,803.09 6.87

5 300236 上海新阳 20,635,739.22 6.85

6 002174 游族网络 19,741,967.00 6.55

7 300287 飞利信 17,979,475.14 5.97

8 601009 南京银行 17,570,610.53 5.83

9 002446 盛路通信 17,153,675.45 5.69

10 600654 中安消 16,338,338.95 5.42

11 300059 东方财富 16,192,196.47 5.37

12 300198 纳川股份 14,835,692.30 4.92

13 002232 启明信息 14,722,149.80 4.89

14 600028 中国石化 14,429,918.43 4.79

15 300296 利亚德 14,094,900.82 4.68

16 300270 中威电子 13,933,016.71 4.62

17 300033 同花顺 13,747,653.00 4.56

18 002343 慈文传媒 13,724,824.83 4.55

19 000826 启迪桑德 13,475,247.06 4.47

20 300068 南都电源 13,323,003.20 4.42

21 002002 鸿达兴业 13,067,881.69 4.34

22 300458 全志科技 12,963,239.28 4.30

23 300383 光环新网 12,929,734.41 4.29

24 300010 立思辰 12,877,707.18 4.27

25 600491 龙元建设 12,807,749.00 4.25

26 300269 联建光电 12,405,401.64 4.12

27 600816 安信信托 12,311,231.22 4.09

28 300205 天喻信息 12,268,698.04 4.07

29 601799 星宇股份 12,253,500.72 4.07

30 300348 长亮科技 12,116,345.00 4.02

31 600563 法拉电子 11,970,942.56 3.97

32 300274 阳光电源 11,786,599.60 3.91

33 002131 利欧股份 11,623,035.00 3.86

34 300357 我武生物 11,547,901.08 3.83

35 600699 均胜电子 10,921,850.83 3.62

36 300298 三诺生物 10,822,291.22 3.59

37 002268 卫士通 10,683,539.76 3.55

第46页共63页

38 600383 金地集团 10,676,016.13 3.54

39 300315 掌趣科技 10,671,930.83 3.54

40 002121 科陆电子 10,318,602.94 3.42

41 300228 富瑞特装 10,232,126.12 3.40

42 300048 合康变频 10,221,275.00 3.39

43 002631 德尔未来 10,141,334.06 3.37

44 600667 太极实业 9,978,425.94 3.31

45 002713 东易日盛 9,867,815.30 3.27

46 002126 银轮股份 9,655,927.00 3.20

47 002562 兄弟科技 9,597,016.00 3.18

48 300376 易事特 9,570,963.66 3.18

49 002030 达安基因 9,511,361.70 3.16

50 300244 迪安诊断 9,365,772.85 3.11

51 300433 蓝思科技 9,360,347.34 3.11

52 600485 信威集团 9,355,707.00 3.10

53 300007 汉威电子 9,342,292.05 3.10

54 000839 中信国安 8,944,196.00 2.97

55 300222 科大智能 8,854,879.65 2.94

56 002739 万达院线 8,853,967.00 2.94

57 002310 东方园林 8,847,178.24 2.94

58 000561 烽火电子 8,769,922.39 2.91

59 002632 道明光学 8,761,102.86 2.91

60 002662 京威股份 8,738,145.00 2.90

61 600741 华域汽车 8,527,827.70 2.83

62 300316 晶盛机电 8,476,256.80 2.81

63 601199 江南水务 8,259,464.26 2.74

64 002463 沪电股份 8,175,776.24 2.71

65 300450 先导智能 8,020,544.00 2.66

66 002718 友邦吊顶 7,846,469.18 2.60

67 600681 百川能源 7,748,336.40 2.57

68 002220 天宝股份 7,703,279.00 2.56

69 002020 京新药业 7,675,712.64 2.55

70 002313 日海通讯 7,667,951.00 2.54

71 300137 先河环保 7,629,599.00 2.53

72 002323 雅百特 7,613,960.00 2.53

73 002228 合兴包装 7,611,358.00 2.53

第47页共63页

74 300088 长信科技 7,598,387.23 2.52

75 600316 洪都航空 7,594,054.29 2.52

76 300058 蓝色光标 7,420,681.00 2.46

77 002400 省广股份 7,418,512.28 2.46

78 002433 太安堂 7,346,375.84 2.44

79 002714 牧原股份 7,309,300.82 2.43

80 002229 鸿博股份 7,196,402.39 2.39

81 002443 金洲管道 7,187,122.59 2.38

82 300232 洲明科技 7,168,404.00 2.38

83 002719 麦趣尔 7,116,892.00 2.36

84 002009 天奇股份 7,091,352.85 2.35

85 002583 海能达 7,031,890.00 2.33

86 600987 航民股份 7,014,450.96 2.33

87 600073 上海梅林 7,000,591.00 2.32

88 002643 万润股份 6,970,611.00 2.31

89 002286 保龄宝 6,895,025.00 2.29

90 002690 美亚光电 6,859,492.55 2.28

91 002635 安洁科技 6,812,592.80 2.26

92 002474 榕基软件 6,687,330.02 2.22

93 600739 辽宁成大 6,676,271.50 2.22

94 002597 金禾实业 6,563,659.00 2.18

95 002223 鱼跃医疗 6,525,435.76 2.17

96 002467 二六三 6,493,189.67 2.15

97 002426 胜利精密 6,468,000.00 2.15

98 300151 昌红科技 6,431,210.85 2.13

99 002519 银河电子 6,422,612.26 2.13

100 600366 宁波韵升 6,422,172.30 2.13

101 002142 宁波银行 6,369,947.20 2.11

102 600523 贵航股份 6,368,276.63 2.11

103 002444 巨星科技 6,231,853.00 2.07

104 002415 海康威视 6,224,920.72 2.07

105 601877 正泰电器 6,203,808.00 2.06

106 002179 中航光电 6,143,515.24 2.04

107 600064 南京高科 6,102,760.00 2.03

108 000605 渤海股份 6,085,091.00 2.02

109 002503 搜于特 6,051,285.08 2.01

第48页共63页

110 300371 汇中股份 6,047,041.00 2.01

111 002285 世联行 6,033,133.28 2.00

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002081 金螳螂 31,881,424.67 10.58

2 300207 欣旺达 27,335,581.91 9.07

3 300236 上海新阳 21,779,173.30 7.23

4 000423 东阿阿胶 20,400,166.00 6.77

5 300287 飞利信 19,405,393.59 6.44

6 300182 捷成股份 19,111,253.49 6.34

7 002446 盛路通信 16,226,030.69 5.38

8 300059 东方财富 15,172,034.00 5.03

9 300296 利亚德 15,096,781.91 5.01

10 600654 中安消 14,751,884.93 4.90

11 300198 纳川股份 14,523,861.98 4.82

12 600028 中国石化 14,223,245.99 4.72

13 002343 慈文传媒 14,110,695.95 4.68

14 300068 南都电源 13,497,550.89 4.48

15 600491 龙元建设 13,367,530.93 4.44

16 002232 启明信息 13,354,673.59 4.43

17 300270 中威电子 13,122,779.10 4.35

18 300010 立思辰 12,429,897.96 4.12

19 300269 联建光电 12,212,343.26 4.05

20 300383 光环新网 12,121,845.20 4.02

21 300458 全志科技 12,011,661.08 3.99

22 300205 天喻信息 11,999,905.02 3.98

23 601799 星宇股份 11,683,796.47 3.88

24 300274 阳光电源 11,608,020.00 3.85

25 002631 德尔未来 11,510,266.22 3.82

26 002131 利欧股份 11,272,361.52 3.74

27 601009 南京银行 11,242,174.16 3.73

28 600383 金地集团 11,070,000.00 3.67

29 002121 科陆电子 10,967,127.22 3.64

第49页共63页

30 002713 东易日盛 10,501,795.03 3.48

31 002562 兄弟科技 10,465,320.00 3.47

32 300228 富瑞特装 10,011,889.78 3.32

33 300315 掌趣科技 9,937,744.00 3.30

34 600563 法拉电子 9,853,010.37 3.27

35 300048 合康变频 9,846,191.64 3.27

36 300007 汉威电子 9,698,609.50 3.22

37 002268 卫士通 9,657,979.76 3.20

38 600667 太极实业 9,593,541.52 3.18

39 300376 易事特 9,500,614.52 3.15

40 300033 同花顺 9,493,937.15 3.15

41 300433 蓝思科技 9,476,479.85 3.14

42 300222 科大智能 9,435,077.96 3.13

43 000839 中信国安 9,418,291.75 3.13

44 002662 京威股份 9,310,708.35 3.09

45 300357 我武生物 8,867,956.32 2.94

46 002126 银轮股份 8,754,124.00 2.90

47 300244 迪安诊断 8,658,001.22 2.87

48 002632 道明光学 8,625,021.84 2.86

49 300137 先河环保 8,469,632.96 2.81

50 002030 达安基因 8,413,678.72 2.79

51 600316 洪都航空 8,368,521.00 2.78

52 300316 晶盛机电 8,305,590.00 2.76

53 002310 东方园林 8,299,806.49 2.75

54 300088 长信科技 8,277,722.27 2.75

55 002714 牧原股份 8,244,267.91 2.74

56 002463 沪电股份 8,188,016.74 2.72

57 002020 京新药业 7,941,105.38 2.64

58 000561 烽火电子 7,911,915.06 2.63

59 600681 百川能源 7,819,100.65 2.59

60 002002 鸿达兴业 7,795,359.08 2.59

61 002635 安洁科技 7,783,487.60 2.58

62 300232 洲明科技 7,704,707.22 2.56

63 002323 雅百特 7,648,264.00 2.54

64 300450 先导智能 7,566,357.00 2.51

65 002229 鸿博股份 7,244,433.23 2.40

66 002583 海能达 7,191,171.40 2.39

67 600987 航民股份 7,175,741.97 2.38

第50页共63页

68 002400 省广股份 6,893,013.71 2.29

69 600073 上海梅林 6,856,204.79 2.28

70 600366 宁波韵升 6,773,515.54 2.25

71 601199 江南水务 6,755,389.00 2.24

72 002286 保龄宝 6,708,595.30 2.23

73 002474 榕基软件 6,670,791.44 2.21

74 002223 鱼跃医疗 6,567,023.43 2.18

75 002443 金洲管道 6,459,206.17 2.14

76 300151 昌红科技 6,452,940.00 2.14

77 002228 合兴包装 6,370,875.80 2.11

78 600226 升华拜克 6,301,743.00 2.09

79 002415 海康威视 6,254,698.00 2.08

80 002313 日海通讯 6,174,164.28 2.05

81 002444 巨星科技 6,147,153.61 2.04

82 300130 新国都 6,081,449.86 2.02

83 002729 好利来 6,075,265.35 2.02

84 002597 金禾实业 6,036,186.51 2.00

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,010,622,810.60

卖出股票收入（成交）总额 1,761,855,760.89

注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第51页共63页

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 229,658.93

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 9,171.53

第52页共63页

5 应收申购款 99.85

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 238,930.31

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

653 376,802.90 224,790,505.57 91.36% 21,261,791.29 8.64%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本报告期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本开放式基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年8月20日）基金份额总额 654,678,057.66

本报告期期初基金份额总额 243,025,994.91

第53页共63页

本报告期基金总申购份额 14,634,088.48

减:本报告期基金总赎回份额 11,607,786.53

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 246,052,296.86

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动；

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本基金本报告期未改变投资策略。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

第54页共63页

东莞证券 22,917,640,895.56 77.42% 2,133,674.94 77.42% -

华安证券 2 722,709,733.70 19.18% 528,516.34 19.18% -

山西证券 1 128,231,437.05 3.40% 93,775.81 3.40% -

中航证券 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期内租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

前海开源基金管理有限公司旗下基金 中国证券报、上海证券 2016年1月4

1

2015年度最后一个交易日基金资产净 报、证券时报 日

第55页共63页

值、基金份额净值及基金份额累计净

值公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

基金增加腾元基金为代销机构及开通 报、证券时报

2

定投和转换业务并参与其费率优惠活 2016年1月

动的公告 11日

前海开源基金管理有限公司关于降低 中国证券报、上海证券

3 旗下开放式基金在天天基金销售平台 报、证券时报 2016年1月

申购金额下限的公告 18日

前海开源新经济灵活配置混合型证券 中国证券报、上海证券 2016年1月

4

投资基金2015年第4季度报告 报、证券时报 22日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

基金增加平安证券为代销机构及开通 报、证券时报

5

定投和转换业务并参与其费率优惠活 2016年2月

动的公告 29日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

6 基金参加好买基金费率优惠活动的公 报、证券时报 2016年3月3

告 日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券 2016年3月

7

基金在大同证券开通定投业务的公告 报、证券时报 11日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

8 基金增加利得基金为代销机构并参与 报、证券时报 2016年3月

其费率优惠活动的公告 18日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券 2016年3月

9

基金参加同花顺费率优惠活动的公告 报、证券时报 22日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

10 基金继续参与中国工商银行申购费率 报、证券时报 2016年3月

优惠活动的公告 25日

11 前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券 2016年3月

第56页共63页

基金增加英大证券为代销机构的公告 报、证券时报 30日

中国证券报、上海证券

前海开源新经济灵活配置混合型证券

12 报、证券时报、基金管 2016年3月

投资基金2015年年度报告

理人的官方网站 30日

前海开源新经济灵活配置混合型证券 中国证券报、上海证券 2016年3月

13

投资基金2015年年度报告摘要 报、证券时报 30日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券 2016年3月

14

基金参加新兰德费率优惠活动的公告 报、证券时报 31日

前海开源新经济灵活配置混合型证券 中国证券报、上海证券

15 投资基金招募说明书（更新）摘要 报、证券时报 2016年4月1

（2016年第1号） 日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

基金增加华龙证券为代销机构及开通 报、证券时报

16

定投和转换业务并参与其费率优惠活 2016年4月6

动的公告 日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

17 基金增加鑫鼎盛为代销机构及开通定 报、证券时报 2016年4月8

投和转换业务的公告 日

前海开源基金管理有限公司关于银河 中国证券报、上海证券 2016年4月

18

证券费率调整的公告 报、证券时报 18日

前海开源基金管理有限公司关于联泰 中国证券报、上海证券 2016年4月

19

资产费率调整的公告 报、证券时报 20日

前海开源新经济灵活配置混合型证券 中国证券报、上海证券 2016年4月

20

投资基金2016年第1季度报告 报、证券时报 21日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

21 部分基金增加伯嘉基金为代销机构的 报、证券时报 2016年4月

公告 29日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券 2016年4月

22

基金增加金斧子为代销机构及开通定 报、证券时报 29日

第57页共63页

投和转换业务并参与其费率优惠活动

的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

部分基金增加汇成基金为代销机构及 报、证券时报

23

开通定投和转换业务并参与其费率优 2016年4月

惠活动的公告 29日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

基金增加广州证券为代销机构及开通 报、证券时报

24

定投和转换业务并参与其费率优惠活 2016年5月5

动的公告 日

前海开源基金管理有限公司关于和讯 中国证券报、上海证券 2016年5月

25

公司费率调整的公告 报、证券时报 11日

前海开源基金管理有限公司关于降低 中国证券报、上海证券

26 旗下基金在好买基金申购金额下限的 报、证券时报 2016年5月

公告 23日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

27 部分基金增加联讯证券为代销机构并 报、证券时报 2016年5月

开通定投和转换业务的公告 24日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

28 部分开放式基金参加盈米财富申购补 报、证券时报 2016年6月1

差费率优惠活动的公告 日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

基金增加凯恩斯基金为代销机构及开 报、证券时报

29

通定投和转换业务并参与其费率优惠 2016年6月6

活动的公告 日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

30 基金增加京西票号为代销机构并参与 报、证券时报 2016年6月7

其费率优惠活动的公告 日

31 前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券 2016年6月

第58页共63页

部分基金增加华泰证券为代销机构并 报、证券时报 16日

开通定投业务的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

32 基金参加华泰证券费率优惠活动的公 报、证券时报 2016年6月

告 20日

前海开源基金管理有限公司关于调整 中国证券报、上海证券

33 个人投资者开立基金账户的证件类型 报、证券时报 2016年6月

的公告 21日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券 2016年6月

34

基金投资资产支持证券的公告 报、证券时报 21日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

35 部分基金在陆金所资管开通定投业务 报、证券时报 2016年6月

并参与其费率优惠活动的公告 24日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

基金增加晟视天下为代销机构及开通 报、证券时报

36

定投和转换业务并参与其费率优惠活 2016年7月

动的公告 19日

前海开源新经济灵活配置混合型证券 中国证券报、上海证券 2016年7月

37

投资基金2016年第2季度报告 报、证券时报 19日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

基金增加广源达信为代销机构及开通 报、证券时报

38

定投和转换业务并参与其费率优惠活 2016年7月

动的公告 26日

前海开源基金管理有限公司关于诺亚 中国证券报、上海证券 2016年7月

39

正行费率调整的公告 报、证券时报 27日

前海开源基金管理有限公司关于华安 中国证券报、上海证券 2016年7月

40

证券费率调整的公告 报、证券时报 27日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券 2016年7月

41

基金在新浪仓石开通定投业务的公告 报、证券时报 28日

第59页共63页

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

42 部分基金在中期资产开通转换业务的 报、证券时报 2016年7月

公告 28日

前海开源基金管理有限公司关于调整 中国证券报、上海证券 2016年8月

43

旗下开放式基金赎回份额下限的公告 报、证券时报 23日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

44 基金增加北京肯特瑞为代销机构并参 报、证券时报 2016年8月

与其费率优惠活动的公告 29日

中国证券报、上海证券

前海开源新经济灵活配置混合型证券

45 报、证券时报、基金管 2016年8月

投资基金2016年半年度报告

理人的官方网站 29日

前海开源新经济灵活配置混合型证券 中国证券报、上海证券 2016年8月

46

投资基金2016年半年度报告摘要 报、证券时报 29日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

47 基金增加华融金融为代销机构及开通 报、证券时报 2016年9月9

定投和转换业务的公告 日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

48 部分基金增加奕丰金融为代销机构并 报、证券时报 2016年9月

开通定投和转换业务的公告 20日

前海开源新经济灵活配置混合型证券 中国证券报、上海证券

49 投资基金招募说明书（更新）摘要 报、证券时报 2016年9月

（2016年第2号） 30日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

部分基金增加创金启富为代销机构及 报、证券时报

50

开通定投和转换业务并参与其费率优 2016年10月

惠活动的公告 19日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

51 部分基金增加电盈基金为代销机构及 报、证券时报 2016年10月

开通定投和转换业务并参与其费率优 20日

第60页共63页

惠活动的公告

前海开源新经济灵活配置混合型证券 中国证券报、上海证券 2016年10月

52

投资基金2016年第3季度报告 报、证券时报 26日

前海开源基金管理有限公司关于降低 中国证券报、上海证券

53 旗下开放式基金在创金启富销售平台 报、证券时报 2016年11月

申购金额下限的公告 4日

前海开源基金管理有限公司关于降低 中国证券报、上海证券

54 旗下开放式基金在同花顺销售平台申 报、证券时报 2016年11月

购金额下限的公告 4日

前海开源基金管理有限公司关于华融 中国证券报、上海证券 2016年11月

55

金融费率调整的公告 报、证券时报 7日

前海开源基金管理有限公司关于钱景 中国证券报、上海证券 2016年11月

56

财富费率调整的公告 报、证券时报 7日

前海开源基金管理有限公司关于新浪 中国证券报、上海证券 2016年11月

57

仓石费率调整的公告 报、证券时报 11日

前海开源基金管理有限公司关于广源 中国证券报、上海证券 2016年11月

58

达信费率调整的公告 报、证券时报 11日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

59 部分基金增加民生证券为代销机构及 报、证券时报 2016年11月

开通定投和转换业务的公告 29日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

60 部分基金在肯特瑞财富开通定投和转 报、证券时报 2016年12月

换业务并参与其费率优惠活动的公告 1日

前海开源基金管理有限公司关于调整 中国证券报、上海证券 2016年12月

61

旗下开放式基金申购金额下限的公告 报、证券时报 2日

前海开源基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

部分基金增加宜信普泽为代销机构及 报、证券时报

62

开通定投和转换业务并参与其费率优 2016年12月

惠活动的公告 15日

第61页共63页

前海开源基金管理有限公司关于北京 中国证券报、上海证券 2016年12月

63

微动利费率调整的公告 报、证券时报 28日

前海开源基金管理有限公司关于泰诚 中国证券报、上海证券 2016年12月

64

财富费率调整的公告 报、证券时报 28日

前海开源基金管理有限公司关于调整 中国证券报、上海证券

65 旗下部分基金通过蛋卷基金定投申购 报、证券时报 2016年12月

起点金额的公告 28日

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无

§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

（1）中国证券监督管理委员会批准前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金设立的文件（2）《前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（3）《前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（4）《前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

（5）基金管理人业务资格批件和营业执照

（6）前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

13.2存放地点

基金管理人、基金托管人处

13.3查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费）；

（3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com。

第62页共63页

前海开源基金管理有限公司

2017年3月30日

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