鹏华医疗保健股票型证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏华医疗保健股票

场内简称 -

基金主代码 000780

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年9月23日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,484,879,760.78份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为股票型基金，在有效控制风险前提下，精选

优质的医疗保健行业上市公司，力求超额收益与长期

资本增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括

GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利

率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货

币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前的位置

以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的

风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、

现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范

围。

2、股票投资策略

本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优

质的上市公司，构建股票投资组合。核心思路在于：

1）自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商

业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；2）自下

而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等

以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的

大趋势，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，

深度挖掘优质的个股。

3、债券投资策略

本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、

骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积

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极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调

整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持

有期收益。

4、权证投资策略

本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权

证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策

略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。

5、中小企业私募债投资策略

中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和

转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其

非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基

金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规

合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过

程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情

况，尽力规避风险，并获取超额收益。

6、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，

选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑

股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保

值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合

的超额收益。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×80%＋中债总指数收益率

×20%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货

币市场基金、债券基金、混合型基金，属于证券投资

基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 张戈 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-67595096

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4006788999 010-67595096

传真 0755-82021126 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com

址

基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第

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43层鹏华基金管理有限公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2014年9月23日

2016年 2015年 (基金合同生效日)-

2014年12月31日

本期已实现收益 -314,758,742.83 220,802,477.88 4,326,894.22

本期利润 -425,665,097.51 499,618,609.40 -119,588,634.73

加权平均基金份额本期利润 -0.2437 0.2303 -0.0537

本期基金份额净值增长率 -14.06% 59.34% -5.80%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.0032 0.1698 -0.0576

期末基金资产净值 1,915,280,759.36 3,003,379,021.42 1,971,157,682.13

期末基金份额净值 1.290 1.501 0.942

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的

交易日。

（4）本基金基金合同于2014年9月23日生效，至2014年12月31日未满一年，故2014年的

数据和指标为非完整会计年度数据。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -0.62% 0.78% -2.46% 0.56% 1.84% 0.22%

过去六个月 6.79% 0.81% 3.84% 0.62% 2.95% 0.19%

过去一年 -14.06% 1.82% -9.09% 1.32% -4.97% 0.50%

自基金合同 29.00% 2.43% 31.42% 1.67% -2.42% 0.76%

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生效起至今

注：业绩比较基准=中证医药卫生指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2014年9月23日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 其他指标

注：无。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金基金合同于2014年9月23日生效。截止本报告期末，本基金未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、

资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapital SGRS.p.A.）、深圳市北融信投资发展 第8页共37页

有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001年9

月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理129只基金和10只全

国社保投资组合，经过18年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

梁冬冬先生，国籍中国，

理学硕士，8年证券从

业经验。历任江海证券

研究所医药行业研究员，

浦银安盛基金公司研究

员，华宝兴业基金公司

研究员；2012年10月

加盟鹏华基金管理有限

公司，担任研究部资深

研究员，从事行业研究

本基金基 2014年9月 工作，2014年9月至

梁冬冬 金经理 23日 2016年10月14日 8 2016年10月担任鹏华

医疗保健股票基金基金

经理，2015年6月至

2016年6月兼任鹏华医

药科技股票基金基金经

理。梁冬冬先生具备基

金从业资格。本报告期

内本基金基金经理发生

变动，增聘陈鹏担任本

基金基金经理，梁冬冬

不再担任本基金基金经

理。

陈鹏先生，国籍中国，

工商管理硕士，13年证

券从业经验。曾在联合

证券有限责任公司任行

业研究员；2006年5月

本基金基 2016年 加入鹏华基金管理有限

陈鹏 金经理 10月14日- 13 公司从事行业研究工作，

历任行业研究员、鹏华

价值优势股票（LOF）

基金基金经理助理，

2007年8月至2011年

1月担任鹏华行业成长

证券基金基金经理，

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2008年8月至2011年

5月担任鹏华普丰基金

基金经理，2011年6月

至2013年3月担任鹏

华新兴产业股票基金基

金经理，2013年1月至

2014年4月担任鹏华普

丰基金基金经理，

2011年1月起担任鹏华

中国50混合基金基金

经理，2015年5月起兼

任鹏华消费领先混合基

金基金经理，2016年

10月起兼任鹏华医疗保

健股票基金基金经理，

现同时担任权益投资二

部副总经理、投资决策

委员会成员。陈鹏先生

具备基金从业资格。本

报告期内本基金基金经

理发生变动，增聘陈鹏

担任本基金基金经理，

梁冬冬不再担任本基金

基金经理。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理

的，任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管 第10页共37页

理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析 第11页共37页

和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年的资本市场令人印象深刻，以开年的A股熔断始，以年末的债市暴跌终。全年来看，

沪深300指数全年跌幅在11.28%，最大跌幅接近25%，而创业板全年跌幅高达27.71%。

本年内，中国每季度的GDP增速虽然波澜不惊，但是在经济生活的很多层面还是发生了巨大

的变化。例如：政府对过去几年金融部门的快速膨胀采取了更为坚决的态度去杠杆，人民币汇率出现了较大幅度的贬值，在供给侧改革和行业调整周期的双重力量下，大宗商品价格出现了波澜壮阔的上涨，等等。

资本市场也有一些深刻的变化，例如：修改了重大资产重组管理办法，对于过去几年蓬勃发展的并购市场有所抑制；监管层从防范漏洞的角度考虑，对险资举牌、买壳、高送转等很多方面做了进一步的规范；IPO发行在年底开始加速等。

A股市场也因应这些变化做出了调整。总体而言，在去杠杆，强监管的大环境下，投机的力

量被进一步挤出市场，投资者的风险偏好与收益预期下降。低估值蓝筹等偏稳健的风格更为市场所青睐。

具体到医药行业，在2016年机会相对较小。主要原因是行业受到的政策压力仍然较大，例

如：一致性评价、医保控费、药品降价等。虽然从全年看，很多药企保持了一定的利润增长，但 第12页共37页

是估值水平多数有所下滑。本基金对今年的行业利空还是有所预判，从年初就立足差异性个股的研究与投资。但因为整个市场的风格与监管政策变动，选择个股的结果好坏参半，导致业绩表现不够好。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-14.06%，同期上证综指下跌12.31%，深证成指下跌

19.64%，沪深300指数下跌11.28%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，我们倾向于认为国内经济已经进入了L型的底部，周期向上的力量虽然不强，

但盈利的改善可期。我们判断，A股市场在新一年可能面临着向上的机会，风格上会更为均衡。

具体到医药行业，我们认为2017年可能会受益于A股市场的上行，估值的压制不会进一步加重，

在此条件下，我们主要通过发掘利润增速更快的企业来获取超额收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

（2）特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的

相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

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2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为4,752,947.38元，期末基金份额净值

1.290元。

2、本基金本报告期内未进行利润分配。

3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 第14页共37页

组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：鹏华医疗保健股票型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 263,395,694.82 450,536,560.97

结算备付金 2,483,538.28 24,267,695.62

存出保证金 998,204.22 2,813,698.94

交易性金融资产 1,655,131,555.78 2,456,127,153.58

其中：股票投资 1,655,131,555.78 2,456,127,153.58

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 97,444,198.83

应收利息 60,006.96 81,801.33

应收股利 - -

应收申购款 205,901.15 2,657,399.73

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,922,274,901.21 3,033,928,509.00

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

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衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 2,554,808.26 12,190,428.93

应付管理人报酬 2,444,435.39 3,682,896.03

应付托管费 407,405.90 613,816.01

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,081,368.05 13,630,166.40

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 506,124.25 432,180.21

负债合计 6,994,141.85 30,549,487.58

所有者权益：

实收基金 1,484,879,760.78 2,001,476,076.20

未分配利润 430,400,998.58 1,001,902,945.22

所有者权益合计 1,915,280,759.36 3,003,379,021.42

负债和所有者权益总计 1,922,274,901.21 3,033,928,509.00

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.290元，基金份额总额

1,484,879,760.78份。

7.2 利润表

会计主体：鹏华医疗保健股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -363,259,167.62 609,812,072.66

1.利息收入 2,234,576.74 2,587,639.94

其中：存款利息收入 2,234,576.74 2,587,639.94

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -257,524,407.63 283,963,243.37

其中：股票投资收益 -263,369,962.86 270,944,865.34

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

第16页共37页

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 5,845,555.23 13,018,378.03

3.公允价值变动收益（损失以“- -110,906,354.68 278,816,131.52

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,937,017.95 44,445,057.83

减：二、费用 62,405,929.89 110,193,463.26

1．管理人报酬 7.4.8.2.1 31,937,185.59 44,389,849.67

2．托管费 7.4.8.2.2 5,322,864.36 7,398,308.36

3．销售服务费 7.4.8.2.3 - -

4．交易费用 24,701,690.87 57,957,746.51

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 444,189.07 447,558.72

三、利润总额（亏损总额以“- -425,665,097.51 499,618,609.40

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -425,665,097.51 499,618,609.40

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华医疗保健股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,001,476,076.20 1,001,902,945.22 3,003,379,021.42

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -425,665,097.51 -425,665,097.51

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -516,596,315.42 -145,836,849.13 -662,433,164.55

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

第17页共37页

其中：1.基金申购款 501,519,796.80 104,187,301.40 605,707,098.20

2.基金赎回款 -1,018,116,112.22 -250,024,150.53 -1,268,140,262.75

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,484,879,760.78 430,400,998.58 1,915,280,759.36

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,091,620,138.31 -120,462,456.18 1,971,157,682.13

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 499,618,609.40 499,618,609.40

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -90,144,062.11 622,746,792.00 532,602,729.89

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 6,315,886,294.32 3,377,500,654.03 9,693,386,948.35

2.基金赎回款 -6,406,030,356.43 -2,754,753,862.03 -9,160,784,218.46

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 2,001,476,076.20 1,001,902,945.22 3,003,379,021.42

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

鹏华医疗保健股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2014]第859号文《关于准予鹏华医疗保健股票型证券投资基金注册的批复》核准，由基金管理人鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金 第18页共37页

法》和《鹏华医疗保健股票型证券投资基金基金合同》公开募集设立。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,272,037,165.23元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具普华永道中天验字(2014)第493号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华医疗保健股票型证券投资基金基金合同》于2014年9月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,273,167,107.58份基金份额，其中认购资金利息折合1,129,942.35份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华医疗保健股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中，股票资产占基金资产的比例为80%－95%；投资于医疗保健行业上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率×80%＋中债总指数收益率×20%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华医疗保健股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

第19页共37页

7.4.4本报告期所采用的会计政策变更等说明、会计估计与最近一期年度报告相一致

的说明

7.4.4.1会计政策变更的说明

无。

7.4.4.2会计估计变更的说明

无。

7.4.5差错更正的说明

无。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财

税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及其他相关财税法规和实务操

作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

2017年7月1日 (含) 以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管

理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中

发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016年12月31日，本基金没有计提有关增值税费用。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

第20页共37页

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司” 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

)

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构

银行”)

国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

意大利欧利盛资本资产管理股份公司 基金管理人的股东

（EurizonCapitalSGRS.p.A.)

深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东

鹏华资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：1.本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

注：无。

7.4.8.1.2债券交易

注：无。

7.4.8.1.3债券回购交易

注：无。

7.4.8.1.4权证交易

注：无。

第21页共37页

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

注：无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 31,937,185.59 44,389,849.67

的管理费

其中：支付销售机构的 13,811,477.34 20,037,696.08

客户维护费

注：(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.50%，逐日计提，按月

支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。

(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 5,322,864.36 7,398,308.36

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。

日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

无。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金本年度及上年度可比报告期管理人未投资、持有本基金。

第22页共37页

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 263,395,694.82 2,041,560.93 450,536,560.97 2,258,490.05

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销的证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 总额 备注

中原 2016年 2017 新股流

601375 证券 12月年1月 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

20日 3日

景旺 2016年 2017 新股流

603228 电子 12月年1月 通受限 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -

28日 6日

太平 2016年 2017 新股流

603877鸟 12月年1月 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -

29日 9日

赛托 2016年 2017 新股流

300583 生物 12月年1月 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -

29日 6日

皖天 2016年 2017 新股流

603689 然气 12月年1月 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -

30日 10日

603035 常熟 2016年 2017 新股流 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

第23页共37页

汽饰 12月年1月 通受限

27日 5日

天龙 2016年 2017 新股流

603266 股份 12月年1月 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -

30日 10日

天铁 2016年 2017 新股流

300587 股份 12月年1月 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -

28日 5日

道恩 2016年 2017 新股流

002838 股份 12月年1月 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -

28日 6日

华正 2016年 2017 新股流

603186 新材 12月年1月 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -

26日 3日

德新 2016年 2017 新股流

603032 交运 12月年1月 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

27日 5日

美联 2016年 2017 新股流

300586 新材 12月年1月 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

26日 4日

万里 2016年 2017 新股流

300591马 12月年1月 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

30日 10日

熙菱 2016年 2017 新股流

300588 信息 12月年1月 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

27日 5日

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 额 备注

价 价

600735新华锦2016年重大事 20.74 - - 3,738,80060,128,859.9077,542,712.00-

12月项

19日

002509天广中2016年重大事 12.54 - - 5,499,98059,207,932.9468,969,749.20-

茂 9月 项

21日

第24页共37页

600855航天长2016年重大事 28.89 - - 800,00025,749,109.2323,112,000.00-

峰 11月项

8日

300098高新兴2016年重大事 14.02 2017年 14.26 400,0005,600,000.00 5,608,000.00-

11月项 1月

17日 23日

603986兆易创2016年重大事 177.97 2017年 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01-

新 9月 项 3月

19日 13日

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,655,131,555.78 86.10

其中：股票 1,655,131,555.78 86.10

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 265,879,233.10 13.83

7 其他各项资产 1,264,112.33 0.07

8 合计 1,922,274,901.21 100.00

第25页共37页

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,306,154,393.62 68.20

D 电力、热力、燃气及水生产和供 37,917.66 0.00

应业

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 96,544,087.09 5.04

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 42,611,477.28 2.22

业

J 金融业 2,514,490.72 0.13

K 房地产业 178,080,000.00 9.30

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 29,164,138.50 1.52

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,655,131,555.78 86.42

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：无。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

第26页共37页

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000538 云南白药 2,585,017 196,849,044.55 10.28

2 600771 广誉远 5,550,000 185,592,000.00 9.69

3 000502 绿景控股 8,400,000 178,080,000.00 9.30

4 300309 吉艾科技 5,500,000 129,580,000.00 6.77

5 600735 新华锦 3,738,800 77,542,712.00 4.05

6 600479 千金药业 4,592,758 72,427,793.66 3.78

7 002509 天广中茂 5,499,980 68,969,749.20 3.60

8 300110 华仁药业 4,000,000 61,800,000.00 3.23

9 600833 第一医药 2,999,923 61,648,417.65 3.22

10 600535 天士力 1,200,000 49,788,000.00 2.60

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000538 云南白药 279,478,497.77 9.31

2 000502 绿景控股 228,347,212.68 7.60

3 600739 辽宁成大 216,158,708.56 7.20

4 002640 跨境通 167,392,608.37 5.57

5 300083 劲胜精密 154,445,477.94 5.14

6 000952 广济药业 153,514,311.56 5.11

7 300110 华仁药业 143,239,911.74 4.77

8 002191 劲嘉股份 136,814,337.80 4.56

9 300199 翰宇药业 129,066,990.40 4.30

10 601398 工商银行 127,335,962.89 4.24

11 002370 亚太药业 119,685,623.47 3.99

12 300309 吉艾科技 115,829,356.87 3.86

13 300078 思创医惠 115,465,793.99 3.84

14 600735 新华锦 111,501,868.13 3.71

15 601288 农业银行 105,165,664.94 3.50

16 300404 博济医药 103,714,686.62 3.45

第27页共37页

17 601988 中国银行 89,117,532.00 2.97

18 000411 英特集团 83,924,191.30 2.79

19 600518 康美药业 82,564,913.74 2.75

20 300302 同有科技 78,389,415.50 2.61

21 600535 天士力 77,508,692.03 2.58

22 002235 安妮股份 77,208,922.83 2.57

23 600716 凤凰股份 75,759,892.38 2.52

24 600833 第一医药 75,469,392.21 2.51

25 000972 中基健康 73,696,194.16 2.45

26 603108 润达医疗 72,819,208.25 2.42

27 300181 佐力药业 71,841,654.31 2.39

28 002173 *ST创疗 70,721,940.91 2.35

29 600196 复星医药 69,534,753.84 2.32

30 000915 山大华特 67,902,368.57 2.26

31 601929 吉视传媒 64,085,761.26 2.13

32 000932 华菱钢铁 62,559,085.54 2.08

33 300486 东杰智能 61,464,264.94 2.05

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300083 劲胜精密 307,340,125.81 10.23

2 002370 亚太药业 223,941,732.80 7.46

3 600739 辽宁成大 220,779,952.99 7.35

4 600085 同仁堂 206,085,849.70 6.86

5 002640 跨境通 197,800,277.40 6.59

6 002173 *ST创疗 169,263,128.90 5.64

7 603998 方盛制药 167,490,937.09 5.58

8 300347 泰格医药 164,187,417.84 5.47

9 000952 广济药业 158,545,528.68 5.28

10 300199 翰宇药业 136,815,700.00 4.56

11 601398 工商银行 124,690,715.94 4.15

12 002675 东诚药业 121,341,002.15 4.04

13 000538 云南白药 118,626,686.46 3.95

14 002614 蒙发利 114,736,651.29 3.82

第28页共37页

15 600716 凤凰股份 109,830,548.31 3.66

16 002191 劲嘉股份 104,267,600.33 3.47

17 601288 农业银行 102,338,178.13 3.41

18 002584 西陇科学 102,042,695.00 3.40

19 300036 超图软件 99,965,048.26 3.33

20 300028 金亚科技 91,665,222.50 3.05

21 000705 浙江震元 86,264,641.95 2.87

22 600518 康美药业 86,167,377.24 2.87

23 000782 美达股份 86,016,365.26 2.86

24 300110 华仁药业 84,788,769.97 2.82

25 002235 安妮股份 83,864,412.97 2.79

26 601988 中国银行 83,423,257.00 2.78

27 000411 英特集团 82,689,069.08 2.75

28 300302 同有科技 82,440,738.89 2.74

29 600479 千金药业 81,980,353.11 2.73

30 300181 佐力药业 75,628,344.48 2.52

31 600196 复星医药 73,867,873.59 2.46

32 000606 *ST易桥 69,542,426.21 2.32

33 300404 博济医药 67,804,065.37 2.26

34 000972 中基健康 67,138,868.26 2.24

35 300078 思创医惠 66,754,798.72 2.22

36 000932 华菱钢铁 66,229,074.51 2.21

37 300486 东杰智能 64,986,961.95 2.16

38 601567 三星医疗 63,921,129.81 2.13

39 002616 长青集团 62,579,643.26 2.08

40 002381 双箭股份 62,468,187.86 2.08

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 7,952,594,330.48

卖出股票收入（成交）总额 8,379,313,610.74

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：无。

第29页共37页

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：无。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未发生股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券之一的华仁药业控股股东华仁世纪集团有限公司（以下简称“华仁世纪集团”）于2015年11月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 第30页共37页

下发的《行政处罚决定书》[2015]51号，主要内容如下：华仁世纪集团作为持股华仁药业5%以

上股份的股东，于2014年12月4日至2015年1月13日期间，通过大宗交易减持华仁药业股份

3,300万股，占华仁药业已发行股份的4.9069%。2015年1月30日，华仁世纪集团继续减持华

仁药业股份2,750万股。截止2015年1月30日下午收市，华仁世纪集团累计减持华仁药业

6,050万股，占华仁药业已发行股份的8.996%。华仁世纪集团减持股份累计达到5%时，没有在

履行报告和披露义务前停止卖出华仁药业股份，违反法律规定减持的股份数为26,873,639股，

违反法律规定减持金额为180,053,381.3元。根据华仁世纪集团违法行为的事实、性质、情节与

社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第二款、第二百零四条的规定，中国证监会做如下决定：1、对华仁世纪集团超比例减持未披露及在限制转让期限内的减持行为予以警告，同时对其直接负责的主管人员董传文予以警告。2、对华仁世纪集团超比例减持行为处以1,300万元罚款，对直接负责人董传文处以40万元罚款。

对该股票的投资决策程序的说明：本次处罚仅针对公司控股股东华仁世纪集团，公司的生产经营及各方面工作均正常运转，不会造成影响。本基金管理人长期跟踪研究该股票，本次处罚对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 998,204.22

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 60,006.96

5 应收申购款 205,901.15

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

第31页共37页

9 合计 1,264,112.33

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 600735 新华锦 77,542,712.00 4.05 重大事项

2 002509 天广中茂 68,969,749.20 3.60 重大事项

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

74,443 19,946.53 85,722,096.56 5.77% 1,399,157,664.22 94.23%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 118,044.15 0.0079%

持有本基金

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。

第32页共37页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年9月23日）基金份额总额 2,273,167,107.58

本报告期期初基金份额总额 2,001,476,076.20

本报告期基金总申购份额 501,519,796.80

减:本报告期基金总赎回份额 1,018,116,112.22

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,484,879,760.78

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人的重大人事变动：

报告期内，因股东方更换董事代表，原董事Alessandro Varaldo先生不再担任公司董事职

务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由Andrea

Vismara先生担任本公司董事，Alessandro Varaldo先生不再担任本公司董事职务。Andrea

Vismara先生任职日期自2016年2月2日起。

报告期内，原监事Andrea Vismara先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理

股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由Sandro Vesprini先生担任本公司监事，

Andrea Vismara先生不再担任本公司监事职务。Sandro Vesprini先生任职日期自2016年2月

2日起。

经公司董事会审议通过，公司同意聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。

本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。

第33页共37页

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用100,000.00元。该审计机构为本基金提供审计服务的期间为三年。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

银河证券 28,209,979,525.46 50.30% 7,481,763.46 50.30% -

西南证券 12,776,976,291.32 17.01% 2,530,660.89 17.01% -

光大证券 21,702,763,109.79 10.43% 1,551,725.72 10.43% -

招商证券 1 688,086,691.61 4.22% 627,051.77 4.22% -

海通证券 1 609,523,999.26 3.73% 555,453.26 3.73% -

华西证券 1 433,795,463.01 2.66% 395,322.82 2.66% -

方正证券 1 409,648,408.11 2.51% 373,310.60 2.51% -

华创证券 1 385,007,004.51 2.36% 350,855.16 2.36% -

安信证券 1 336,136,380.85 2.06% 306,316.49 2.06% -

兴业证券 1 208,819,661.30 1.28% 190,293.18 1.28% -

长江证券 1 199,847,164.84 1.22% 182,120.93 1.22% -

东方财富证券 1 154,582,696.47 0.95% 140,871.24 0.95% -

第34页共37页

长城证券 1 148,668,197.40 0.91% 135,478.67 0.91% -

中泰证券 1 48,117,667.21 0.29% 43,848.66 0.29% -

国泰君安 1 9,987,022.64 0.06% 9,101.03 0.06% -

西部证券 1 309,366.45 0.00% 281.94 0.00% -

中信建投 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

瑞信方正 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

中航证券 1 - - - - -

注：交易单元选择的标准和程序：

1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用

交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2)选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较 第35页共37页

了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

银河证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东方财富证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

瑞信方正 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

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中信证券 - - - - - -

中航证券 - - - - - -

鹏华基金管理有限公司

2017年3月30日

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