大成纳斯达克100 指数证券投资基金

2016年年度报告

2016年 12月 31日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月25日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4境外投资顾问和境外资产托管人......6

2.5信息披露方式......6

2.6其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......9

§4管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......10

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6审计报告......15

§7年度财务报表......16

7.1资产负债表......16

7.2利润表......17

7.3所有者权益（基金净值）变动表......18

7.4报表附注......20

§8投资组合报告......38

8.1期末基金资产组合情况......38

8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......39

8.3期末按行业分类的权益投资组合......39

8.4期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......40

8.5报告期内权益投资组合的重大变动......48

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......49

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......49

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......50

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细......50

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......50

8.11投资组合报告附注......50

§9基金份额持有人信息......51

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......51

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......51

§10开放式基金份额变动......51

§11重大事件揭示......52

11.1基金份额持有人大会决议......52

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......52

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52

11.4基金投资策略的改变......52

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......52

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......53

11.8其他重大事件......54

§12影响投资者决策的其他重要信息......58

§13备查文件目录......59

13.1备查文件目录......59

13.2存放地点......59

13.3查阅方式......59

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 大成纳斯达克100指数证券投资基金

基金简称 大成纳斯达克100指数QDII

基金主代码 000834

交易代码 000834

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年11月13日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 30,022,003.79份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实

现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误

差最小化。

投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股

票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动

而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流

动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管

理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

本基金可能将一定比例的基金资产投资于以纳斯达克

100指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金以

及股指期货等金融衍生品，以优化投资组合的建立，

达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。

业绩比较基准 纳斯达克100价格指数

风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期

收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，

属于预期风险较高的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 罗登攀 林葛

信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069

电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008885558 95599

传真 0755-83199588 010-68121816

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注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市东城区建国门内大街69

7088号招商银行大厦32 号

层

办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街28

7088号招商银行大厦32 号凯晨世贸中心东座F9

层

邮政编码 518040 100031

法定代表人 刘卓 周慕冰

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外资产托管人

英文 TheBankofNewYorkMellonCorporation

名称

中文 纽约梅隆银行股份有限公司

注册地址 OneWallStreetNewYork,NY10286

办公地址 OneWallStreetNewYork,NY10286

邮政编码 NY10286

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.dcfund.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市黄浦区湖滨路202号企业天

普通合伙) 地2号楼普华永道中心11楼

注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招

商银行大厦32层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年11月13

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日(基金合同生效

日)-2014年12

月31日

本期已实现收益 -230,490.33 8,752,714.52 -674,594.32

本期利润 1,206,733.02 10,404,780.22 -985,968.05

加权平均基金份额本期利润 0.0974 0.1999 -0.0031

本期加权平均净值利润率 8.33% 18.78% -0.31%

本期基金份额净值增长率 8.13% 16.30% -0.60%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 5,017,630.32 1,610,769.28 -1,287,588.11

期末可供分配基金份额利润 0.1671 0.1560 -0.0065

期末基金资产净值 37,540,038.35 11,937,877.02 197,609,582.05

期末基金份额净值 1.250 1.156 0.994

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 25.00% 15.60% -0.60%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 增长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

② ④

过去三个月 2.54% 0.76% -0.25% 0.76% 2.79% 0.00%

过去六个月 12.11% 0.70% 10.09% 0.71% 2.02% -0.01%

过去一年 8.13% 0.96% 5.89% 1.02% 2.24% -0.06%

自基金合同 25.00% 1.01% 15.93% 1.08% 9.07% -0.07%

生效起至今

注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的约定。截至本报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自2014年11月13日(基金合同生效日)以来未有利润分配事项。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日

正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注

册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。

经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2016年12月31日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基 第9页共59页

金及68只开放式证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业

姓名 职务 任职日期 离任日期 年限 说明

金融学硕士。2003年4月

至2004年6月就职于国信

证券研究部，任研究员；

2004年6月至2005年9月

就职于华西证券研究部，

任高级研究员；2005年9

月加入大成基金管理有限

公司，历任金融工程师、

境外市场研究员及基金经

理助理。2011年8月26日

冉凌浩先 本基金基 2014年11 起担任大成标普500等权

生 金经理 月13日 - 14年 重指数型证券投资基金基

金经理。2014年11月13

日起担任大成纳斯达克100

指数证券投资基金基金经

理。2016年12月2日起担

任大成恒生综合中小型股

指数基金(QDII-LOF)基金

经理。2016年12月29日

起担任大成海外中国机会

混合型证券投资基金

（LOF）基金经理。具有基

金从业资格。国籍：中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金本报告期内无境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成纳斯达克100指

数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成纳斯达克100

指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。

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本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.4.2公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.4.3异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在9笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年下半年，国际经济局势较为平稳。在英国公投 “脱离欧盟”后，欧洲局势随即稳定

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下来，但英镑出现了持续性贬值。日本央行维持负的银行超额准备金利率并引入新的货币政策框架，以期实现对长期利率的调控。伴随着大宗商品市场的反弹，新兴市场的经济增长也有所恢复。

美国宏观经济在2016年下半年保持了较好的增长速度。美国政府于12月底公布的3季度

GDP年化环比增长率为3.5%，创了2015年以来的新高。

美国宏观经济的亮丽表现来源于经济体各方面都有较好的表现：制造业PMI指数走出低谷，

创出近三年新高；由于劳动力市场繁荣导致消费者信心指数回复到历史最高水平区间；住房购买量及新住宅开工量稳步攀升等等。在GDP的分项组成中，个人消费保持了较高的增长速度，这意味着美国经济仍然保持着较为健康的水平。

由于宏观经济及劳动力市场都较为繁荣，美国的通胀水平也有所上升。因此，美联储于12

月份宣布将联邦基金利率目标区间维持在0.50%-0.75%的水平，较上次提升25bp，这也符合之前

市场的一致预期。我们预计，美联储的加息不会拖累美股的长期表现。

2016年底，特朗普当选新任美国总统。特朗普的经济政策有望使美国经济保持稳定增长，

因此其当选后，美股出现了明显上涨。

2016年下半年，在上述众多较好因素的推动下，本基金的标的指数创出历史新高。同期美

元相对于人民币继续保持升值的趋势，这都有利于本基金净值的表现。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.250元，本报告期末基金份额净值增长率为

8.13%，同期业绩比较基准收益率为5.89%，高于业绩比较基准的表现。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年，国际宏观经济状况有望相对好转，而美国仍然处于经济增长周期的进程之中。

美国经济增长的有利因素包括由于创新导致的国际经济竞争力强劲及由于重视基建导致的国内需求较好，不利因素包括美元保持强势或会有损其出口。由于劳动力市场的持续好转及通胀的提升，美联储可能仍有加息操作，但加息不会对宏观经济造成严重的负面影响。较好的宏观经济前景还有望促使企业盈利持续增长。

2017年，美元相对于人民币有望继续保持升值的趋势，这将持续有利于本基金净值的表现。

本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。

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4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。

（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。

同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。

（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。

（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。

（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。

（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。

4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 第13页共59页

收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。

4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

无。

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在本报告期内，曾出现了连续60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已

根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 第14页共59页

法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司2016年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份

额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 大成纳斯达克100指数证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的大成纳斯达克100指数证券投资基金(以下

简称“大成纳斯达克100基金”)的财务报表，包括2016年12

月31日的资产负债表、 2016年度 的利润表和所有者权益

(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是大成纳斯达克100基金的基金管理

人大成基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

第15页共59页

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述大成纳斯达克100基金的财务报表在所有重大

方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监

会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操

作编制，公允反映了大成纳斯达克100基金2016年12月31

日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 薛竞 俞伟敏

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 中国上海市

审计报告日期 2016年3月24日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：大成纳斯达克100指数证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 3,002,282.26 1,136,881.55

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 33,257,443.17 11,237,460.84

其中：股票投资 33,257,443.17 11,237,460.84

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

第16页共59页

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 203.26 97.76

应收股利 9,971.80 4,619.61

应收申购款 1,603,054.02 127,804.55

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 37,872,954.51 12,506,864.31

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 132,686.85

应付赎回款 224,902.40 284,703.83

应付管理人报酬 20,699.82 8,320.71

应付托管费 6,468.68 2,600.23

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 - -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 80,845.26 140,675.67

负债合计 332,916.16 568,987.29

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 30,022,003.79 10,327,107.74

未分配利润 7.4.7.10 7,518,034.56 1,610,769.28

所有者权益合计 37,540,038.35 11,937,877.02

负债和所有者权益总计 37,872,954.51 12,506,864.31

注：1.报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.250元，基金份额总额30,022,003.79

份。

7.2 利润表

公告主体：大成纳斯达克100指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 1,827,113.38 11,637,331.45

第17页共59页

1.利息收入 4,373.80 66,166.30

其中：存款利息收入 7.4.7.11 4,373.80 66,123.32

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - 42.98

2.投资收益（损失以“-”填列） 405,661.09 7,903,898.42

其中：股票投资收益 7.4.7.12 247,112.13 7,214,293.39

基金投资收益 7.4.7.13 - -

债券投资收益 7.4.7.14 - -

资产支持证券投资收益 7.4.7.14.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.15 - -

衍生工具收益 7.4.7.16 - -

股利收益 7.4.7.17 158,548.96 689,605.03

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.18 1,437,223.35 1,652,065.70

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 -37,793.45 1,753,435.99

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.19 17,648.59 261,765.04

列）

减：二、费用 620,380.36 1,232,551.23

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 114,534.13 449,124.10

2．托管费 7.4.10.2.2 35,791.97 140,351.26

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.20 7,533.26 58,205.49

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.21 462,521.00 584,870.38

三、利润总额（亏损总额以“- 1,206,733.02 10,404,780.22

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 1,206,733.02 10,404,780.22

填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成纳斯达克100指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

第18页共59页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 10,327,107.74 1,610,769.28 11,937,877.02

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 1,206,733.02 1,206,733.02

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 19,694,896.05 4,700,532.26 24,395,428.31

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 32,817,643.59 7,098,994.79 39,916,638.38

2.基金赎回款 -13,122,747.54 -2,398,462.53 -15,521,210.07

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 30,022,003.79 7,518,034.56 37,540,038.35

（基金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 198,897,170.16 -1,287,588.11 197,609,582.05

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 10,404,780.22 10,404,780.22

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -188,570,062.42 -7,506,422.83 -196,076,485.25

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 13,357,338.49 900,732.59 14,258,071.08

2.基金赎回款 -201,927,400.91 -8,407,155.42 -210,334,556.33

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 10,327,107.74 1,610,769.28 11,937,877.02

（基金净值）

第19页共59页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______罗登攀______ ______周立新______ ____周立新____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

大成纳斯达克100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以

下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第656号《关于核准大成纳斯达克100指数证券投资基

金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币474,229,272.39元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2014)第661号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》于2014年11月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为474,326,755.60份基金份额，其中认购资金利息折合97,483.21份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《大成纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于纳斯达克100指数成份股、备选成份股，以纳斯达克100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等。本基金还可以投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括在证券交易市场挂牌的普通股、优先股、存托凭证，固定收益类证券(含中期票据)、银行存款、现金等货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于纳斯达克100指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克100指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的80%-95%，其中投资于以纳斯达克100指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的5%-20%，其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：纳斯达克100价格指数。

本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

第20页共59页

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成纳斯达克100指数证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。本基金于2016年度出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表以持续经营为编制基础。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产 第21页共59页

列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 第22页共59页

具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 第23页共59页

的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

无。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

第24页共59页

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营

改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征

增值税。

(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5月1日起)且暂不征收企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 3,002,282.26 1,136,881.55

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 3,002,282.26 1,136,881.55

注：1.于2016年12月31日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款232,343.54元，折

合人民币1,611,767.14元(2015年12月31日：活期存款中包括的外币余额为美元活期存款

110,689.48元，折合人民币718,773.20元)。

第25页共59页

2.于2016年12月31日，本基金无其他存款余额(2015年12月31日：同)。

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 30,479,527.85 33,257,443.17 2,777,915.32

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 30,479,527.85 33,257,443.17 2,777,915.32

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 9,896,768.87 11,237,460.84 1,340,691.97

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 9,896,768.87 11,237,460.84 1,340,691.97

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

第26页共59页

应收活期存款利息 203.26 97.76

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - -

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 - -

合计 203.26 97.76

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付赎回费 845.26 675.67

预提费用 80,000.00 140,000.00

合计 80,845.26 140,675.67

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 10,327,107.74 10,327,107.74

本期申购 32,817,643.59 32,817,643.59

本期赎回（以“-”号填列） -13,122,747.54 -13,122,747.54

本期末 30,022,003.79 30,022,003.79

7.4.7.10未分配利润

金额单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

第27页共59页

上年度末 1,864,647.35 -253,878.07 1,610,769.28

本期利润 -230,490.33 1,437,223.35 1,206,733.02

本期基金份额交易 3,383,473.30 1,317,058.96 4,700,532.26

产生的变动数

其中：基金申购款 5,664,019.15 1,434,975.64 7,098,994.79

基金赎回款 -2,280,545.85 -117,916.68 -2,398,462.53

本期已分配利润 - - -

本期末 5,017,630.32 2,500,404.24 7,518,034.56

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

活期存款利息收入 4,373.80 32,123.32

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - 34,000.00

结算备付金利息收入 - -

其他 - -

合计 4,373.80 66,123.32

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

卖出股票成交总额 2,294,063.06 159,732,692.02

卖出股票成本总额 2,046,950.93 152,518,398.63

买卖股票差价收入 247,112.13 7,214,293.39

7.4.7.13债券投资收益

本报告期内及上年度可比期间本基金无债券投资收益。

7.4.7.14衍生工具收益

本报告期内及上年度可比期间本基金无衍生工具收益。

第28页共59页

7.4.7.15股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

股票投资产生的股利收益 158,548.96 689,605.03

基金投资产生的股利收益 - -

合计 158,548.96 689,605.03

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

1.交易性金融资产 1,437,223.35 1,652,065.70

——股票投资 1,437,223.35 1,652,065.70

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 1,437,223.35 1,652,065.70

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

基金赎回费收入 17,648.59 261,765.04

合计 17,648.59 261,765.04

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

7.4.7.18交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

第29页共59页

交易所市场交易费用 7,533.26 58,205.49

银行间市场交易费用 - -

合计 7,533.26 58,205.49

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

审计费用 30,000.00 32,898.43

信息披露费 150,000.00 300,000.00

银行汇划费 17,007.64 20,302.96

其他 4.06 -

指数授权费 265,509.30 231,668.99

合计 462,521.00 584,870.38

注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的年费率计提，逐日累计，按季支付。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行” 基金托管人、基金销售机构

）

纽约梅隆银行股份有限公司（“纽约梅隆银行” 境外资产托管人

）

中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东

广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016年4月25日前)

大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司

大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本” 基金管理人的合营企业

)

注：1. 根据基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关

第30页共59页

决议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让给

大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。

2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

当期发生的基金应支付 114,534.13 449,124.10

的管理费

其中：支付销售机构的 44,599.14 204,644.27

客户维护费

注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累

计至每月月末，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.80% ÷当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

当期发生的基金应支付 35,791.97 140,351.26

的托管费

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25% ÷当年天数。

第31页共59页

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

注：本报告期内及上年度可比期间本基金未发生各关联方投资本基金的情况。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 1,390,944.87 4,373.80 418,510.04 32,123.32

纽约梅隆银行 1,611,337.39 - 718,371.51 -

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

本报告期内本基金无利润分配事项。

7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

本基金本期末未持有流通受限证券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理 第32页共59页

委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行 中国农业银行及境外次托管行纽约梅隆，与该等银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金未持有债券投资(2015年12月31日：同)。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 第33页共59页

赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且

不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

本期末

2016年12月31 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 3,002,282.26- - - 3,002,282.26

交易性金融资产 - - - 33,257,443.17 33,257,443.17

应收利息 - - - 203.26 203.26

应收股利 - - - 9,971.80 9,971.80

应收申购款 187,011.36 - - 1,416,042.66 1,603,054.02

资产总计 3,189,293.62- - 34,683,660.89 37,872,954.51

第34页共59页

负债

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 224,902.40 224,902.40

应付管理人报酬 - - - 20,699.82 20,699.82

应付托管费 - - - 6,468.68 6,468.68

其他负债 - - - 80,845.26 80,845.26

负债总计 - - - 332,916.16 332,916.16

利率敏感度缺口 3,189,293.62- - 34,350,744.73 37,540,038.35

上年度末

2015年12月31 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 1,136,881.55- - - 1,136,881.55

交易性金融资产 - - - 11,237,460.84 11,237,460.84

应收利息 - - - 97.76 97.76

应收股利 - - - 4,619.61 4,619.61

应收申购款 5,051.86 - - 122,752.69 127,804.55

资产总计 1,141,933.41- - 11,364,930.90 12,506,864.31

负债

应付证券清算款 - - - 132,686.85 132,686.85

应付赎回款 - - - 284,703.83 284,703.83

应付管理人报酬 - - - 8,320.71 8,320.71

应付托管费 - - - 2,600.23 2,600.23

其他负债 - - - 140,675.67 140,675.67

负债总计 - - - 568,987.29 568,987.29

利率敏感度缺口 1,141,933.41- - 10,795,943.61 11,937,877.02

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，因此市场

利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

7.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元

　项目　 本期末

第35页共59页

2016年12月31日

美元 港币 其他币种 合计

　折合人民币　　折合人民币　折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 1,611,767.14 - - 1,611,767.14

交易性金融资产 33,257,443.17 - - 33,257,443.17

应收股利 9,971.80 - - 9,971.80

资产合计 34,879,182.11 - - 34,879,182.11

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 34,879,182.11 - - 34,879,182.11

上年度末

项目 2015年12月31日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 718,773.20 - - 718,773.20

交易性金融资产 11,237,460.84 - - 11,237,460.84

应收股利 4,619.61 - - 4,619.61

资产合计 11,960,853.65 - - 11,960,853.65

以外币计价的负债

应付证券清算款 132,686.85 - - 132,686.85

负债合计 132,686.85 - - 132,686.85

资产负债表外汇风险敞口净额 11,828,166.80 - - 11,828,166.80

7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设 除美元以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的

变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月31日） 上年度末（2015年12月31日）

美元相对人民币 1,740,000.00 590,000.00

升值5%

美元相对人民币 -1,740,000.00 -590,000.00

贬值5%

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

第36页共59页

本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于纳斯达克100指数成份股、

备选成份股以及以纳斯达克100指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比

例占基金资产的80%-95%，其中投资于以纳斯达克100指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型

基金、结构性产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会

允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的5%-20%，其中投资于现金或者到期日在一年

以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所

持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at

Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 33,257,443.17 88.59 11,237,460.84 94.13

交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00

交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00

交易性金融资产－贵金属投 - 0.00 - 0.00

资

衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00

其他 - 0.00 - 0.00

合计 33,257,443.17 88.59 11,237,460.84 94.13

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2016年12 上年度末（2015年12

分析 月31日） 月31日）

1.业绩比较基准(附注 1,760,000.00 550,000.00

7.4.1)上升5%

2.业绩比较基准(附注 -1,760,000.00 -550,000.00

第37页共59页

7.4.1)下降5%

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为33,257,443.17元，无属于第二及第三层次的余额(2015年12月31日：

第一层次11,237,460.84元，无属于第二及第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项

第38页共59页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 33,257,443.17 87.81

其中：普通股 33,257,443.17 87.81

存托凭证 - 0.00

优先股 - 0.00

房地产信托凭证 - 0.00

2 基金投资 - 0.00

3 固定收益投资 - 0.00

其中：债券 - 0.00

资产支持证券 - 0.00

4 金融衍生品投资 - 0.00

其中：远期 - 0.00

期货 - 0.00

期权 - 0.00

权证 - 0.00

5 买入返售金融资产 - 0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资 - 0.00

产

6 货币市场工具 - 0.00

7 银行存款和结算备付金合计 3,002,282.26 7.93

8 其他各项资产 1,613,229.08 4.26

9 合计 37,872,954.51 100.00

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币

元

国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%)

美国 33,257,443.17 88.59

合计 33,257,443.17 88.59

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

8.3.1指数投资按行业分类的权益投资组合

行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%)

信息技术 18,850,368.57 50.21

第39页共59页

消费者非必需品 7,717,348.61 20.56

医疗保健 3,790,886.88 10.1

消费者常用品 2,132,813.67 5.68

工业 690,096.09 1.84

电信服务 75,929.35 0.2

合计 33,257,443.17 88.59

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

8.3.2积极投资按行业分类的权益投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

8.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序 所属

占基金资

号 公司名称（中文） 所在证券市 国家

公司名称（英文） 证券代码 数量 市值 产净值比

场 （地

例（%）

区）

1 纳斯达克交 美国

AppleInc. 苹果公司 AAPLUQ 4,561 528,255.02 1.41%

易所

2 纳斯达克交 美国

MicrosoftCorp 微软公司 MSFTUQ 6,650 413,231.00 1.10%

易所

3 纳斯达克交 美国

Amazon.com Inc 亚马逊 AMZNUQ 406 304,447.22 0.81%

易所

4 纳斯达克交 美国

FacebookInc FACEBOOK公司 FBUQ 2,002 230,330.10 0.61%

易所

5 纳斯达克交 美国

Google IncC 谷歌C类股 GOOGUQ 295 227,686.90 0.61%

易所

6 纳斯达克交 美国

Google IncA 谷歌A类股 GOOGL UQ 253 200,489.85 0.53%

易所

7 纳斯达克交 美国

IntelCorp 英特尔 INTCUQ 4,053 147,002.31 0.39%

易所

8 纳斯达克交 美国

ComcastCorp 康卡斯特 CMCSA UQ 2,038 140,723.90 0.37%

易所

第40页共59页

9 纳斯达克交 美国

CiscoSystemsInc 思科 CSCOUQ 4,293 129,734.46 0.35%

易所

10 纳斯达克交 美国

AmgenInc 安进公司 AMGNUQ 636 92,989.56 0.25%

易所

11 纳斯达克交 美国

KRAFTHEINZ CO 卡夫亨氏 KHCUQ 1,041 90,900.12 0.24%

易所

12 纳斯达克交 美国

QUALCOMMInc 高通公司 QCOMUQ 1,263 82,347.60 0.22%

易所

13 Gilead Sciences 纳斯达克交 美国

吉利德科学 GILDUQ 1,126 80,632.86 0.21%

Inc 易所

14 纳斯达克交 美国

CelgeneCorp 新基医药 CELGUQ 663 76,742.25 0.20%

易所

15 Walgreens Boots 沃尔格林联合博 纳斯达克交 美国

WBAUQ 926 76,635.76 0.20%

Alliance 姿 易所

16 纳斯达克交 美国

StarbucksCorp 星巴克 SBUXUQ 1,244 69,066.88 0.18%

易所

17 CHARTER 纳斯达克交 美国

特许通讯 CHTRUQ 231 66,509.52 0.18%

COMMUNICATION-A 易所

18 TexasInstruments 纳斯达克交 美国

德州仪器 TXNUQ 854 62,316.38 0.17%

Inc 易所

19 纳斯达克交 美国

Priceline.comInc 普利斯林 PCLNUQ 42 61,574.52 0.16%

易所

20 Avago 纳斯达克交 美国

博通 AVGOUQ 339 59,925.03 0.16%

TechnologiesLtd 易所

21 Costco Wholesale 纳斯达克交 美国

好市多 COSTUQ 373 59,721.03 0.16%

Corp 易所

22 Mondelez 纳斯达克交 美国

亿滋国际 MDLZUQ 1,321 58,559.93 0.16%

InternationalInc 易所

23 Biogen IdecInc 生物基因 BIIBUQ 纳斯达克交 美国 186 52,745.88 0.14%

第41页共59页

易所

24 纳斯达克交 美国

Nvidia Corp 英伟达 NVDAUQ 461 49,207.14 0.13%

易所

25 纳斯达克交 美国

NetFlixInc 奈飞公司 NFLXUQ 367 45,434.60 0.12%

易所

26 纳斯达克交 美国

AdobeSystemsInc 奥多比系统 ADBEUQ 425 43,753.75 0.12%

易所

27 纳斯达克交 美国

PAYPAL HLDGSINC PAYPAL公司 PYPLUQ 1,032 40,733.04 0.11%

易所

28 T-MOBILE US公 纳斯达克交 美国

T-MOBILEUQINC TMUSUQ 704 40,487.04 0.11%

司 易所

29 Automatic Data 纳斯达克交 美国

自动数据处理 ADPUQ 385 39,570.30 0.11%

Processing 易所

30 BAIDU INC- SPON 纳斯达克交 美国

百度 BIDUUQ 234 38,471.94 0.10%

ADR 易所

31 Express Scripts 纳斯达克交 美国

快捷药方 ESRXUQ 527 36,252.33 0.10%

HoldingCo. 易所

32 Regeneron 纳斯达克交 美国

再生元制药 REGNUQ 88 32,303.92 0.09%

Pharmaceuticals 易所

33 纳斯达克交 美国

YahooInc 雅虎公司 YHOOUQ 816 31,554.72 0.08%

易所

34 AppliedMaterials 纳斯达克交 美国

应用材料 AMATUQ 924 29,817.48 0.08%

Inc 易所

35 Cognizant Tech 纳斯达克交 美国

高知特科技 CTSHUQ 518 29,023.54 0.08%

SolutionsCorp 易所

36 纳斯达克交 美国

CSXCorporation CSX公司 CSXUQ 801 28,779.93 0.08%

易所

37 纳斯达克交 美国

eBayInc. EBAY公司 EBAYUQ 956 28,383.64 0.08%

易所

第42页共59页

38 NXP 美国

NXP 纳斯达克交

SEMICONDUCTORS NXPIUQ 286 28,030.86 0.07%

SEMICONDUCTORSNV 易所

NV公司

39 纳斯达克交 美国

MarriottIntlA 万豪国际 MARUQ 334 27,615.12 0.07%

易所

40 纳斯达克交 美国

TESLAMOTORSINC 特斯拉 TSLAUQ 128 27,352.32 0.07%

易所

41 21世纪福克斯 纳斯达克交 美国

21stCenturyFox FOXAUQ 903 25,320.12 0.07%

A类股 易所

42 纳斯达克交 美国

Intuit Inc 财捷公司 INTUUQ 219 25,099.59 0.07%

易所

43 Alexion 美国

纳斯达克交

Pharmaceuticals 亚力兄制药 ALXNUQ 191 23,368.85 0.06%

易所

Inc

44 ACTIVISION 纳斯达克交 美国

动视暴雪 ATVIUQ 635 22,929.85 0.06%

BLIZZARDINC 易所

45 O'Reilly 纳斯达克交 美国

奥莱利汽车 ORLYUQ 80 22,272.80 0.06%

Automotive 易所

46 纳斯达克交 美国

RossStoresInc 罗斯服饰零售 ROSTUQ 339 22,238.40 0.06%

易所

47 Monster Beverage 纳斯达克交 美国

怪物饮料 MNSTUQ 488 21,637.92 0.06%

Corp 易所

48 AMERICANAIRLINES 纳斯达克交 美国

美国航空 AALUQ 443 20,683.67 0.06%

GROUPINC 易所

49 纳斯达克交 美国

Fiserv Inc 费哲金融服务 FISVUQ 185 19,661.80 0.05%

易所

50 Intuitive 纳斯达克交 美国

直觉外科手术 ISRGUQ 31 19,659.27 0.05%

SurgicalInc 易所

51 Electronic Arts 电子艺界 EAUQ 纳斯达克交 美国 242 19,059.92 0.05%

第43页共59页

易所

52 纳斯达克交 美国

JD.COM INC-ADR 京东 JDUQ 735 18,698.40 0.05%

易所

53 SIRIUSXMHOLDINGS SIRIUS XM 纳斯达克交 美国

SIRIUQ 4,127 18,365.15 0.05%

INC HOLDINGS公司 易所

54 Micron Technology 纳斯达克交 美国

美光科技 MUUQ 836 18,325.12 0.05%

Inc 易所

55 纳斯达克交 美国

PACCAR Inc 帕卡公司 PCARUQ 281 17,955.90 0.05%

易所

56 纳斯达克交 美国

AnalogDevicesInc 亚德诺公司 ADIUQ 247 17,937.14 0.05%

易所

57 纳斯达克交 美国

PaychexInc 沛齐公司 PAYXUQ 290 17,655.20 0.05%

易所

58 TWENTY-FIRST 21世纪福克斯 纳斯达克交 美国

FOXUQ 641 17,467.25 0.05%

CENTURYFOX-B B类股 易所

59 纳斯达克交 美国

MylanInc. 迈兰实验室 MYLUQ 457 17,434.55 0.05%

易所

60 Western Digital 纳斯达克交 美国

西部数据 WDCUQ 244 16,579.80 0.04%

Corp 易所

61 LIBERTY GLOBAL 纳斯达克交 美国

自由全球 LBTYK UQ 546 16,216.20 0.04%

PLC-SERIES C 易所

62 纳斯达克交 美国

INCYTE CORP 因塞特医疗 INCYUQ 161 16,143.47 0.04%

易所

63 纳斯达克交 美国

ILLUMINAINC ILLUMINA ILMNUQ 125 16,005.00 0.04%

易所

64 Vertex 美国

纳斯达克交

Pharmaceuticals 维特制药 VRTXUQ 212 15,618.04 0.04%

易所

In

65 Dollar TreeInc 美元树 DLTRUQ 纳斯达克交 美国 201 15,513.18 0.04%

第44页共59页

易所

66 纳斯达克交 美国

NETEASEINC-ADR 网易 NTESUQ 65 13,997.10 0.04%

易所

67 纳斯达克交 美国

LamResearchCorp 拉姆研究 LRCXUQ 130 13,744.90 0.04%

易所

68 CTRIP.COM 纳斯达克交 美国

携程网 CTRPUQ 336 13,440.00 0.04%

INTERNATIONAL-ADR 易所

69 纳斯达克交 美国

AutodeskInc 欧特克 ADSKUQ 178 13,173.78 0.04%

易所

70 纳斯达克交 美国

Cerner Corp 塞纳公司 CERNUQ 272 12,884.64 0.03%

易所

71 ULTA SALON ULTA BEAUTY公 纳斯达克交 美国

ULTAUQ 50 12,747.00 0.03%

COSMETICS& FRAGR司 易所

72 纳斯达克交 美国

Expedia EXPEDIA公司 EXPEUQ 110 12,460.80 0.03%

易所

73 纳斯达克交 美国

Xilinx Inc 赛灵思 XLNXUQ 202 12,194.74 0.03%

易所

74 纳斯达克交 美国

SymantecCorp 赛门铁克 SYMCUQ 500 11,945.00 0.03%

易所

75 纳斯达克交 美国

SHIREPLC-ADR 沙尔制药 SHPGUQ 69 11,756.22 0.03%

易所

76 CHECK POINT 美国

CHECK POINT SOFTWARE 纳斯达克交

CHKPUQ 137 11,571.02 0.03%

SOFTWARETECH TECHNOLOGIES 易所

公司

77 纳斯达克交 美国

BIOMARINPHARMAC 拜玛林制药 BMRNUQ 138 11,431.92 0.03%

易所

78 DISHNETWORKCORP- 纳斯达克交 美国

DISHNETWORK DISHUQ 193 11,180.49 0.03%

A 易所

第45页共59页

79 纳斯达克交 美国

CitrixSystemsInc 思杰系统 CTXSUQ 125 11,163.75 0.03%

易所

80 SKYWORKS 纳斯达克交 美国

思佳讯解决方案 SWKSUQ 149 11,124.34 0.03%

SOLUTIONS 易所

81 Microchip 纳斯达克交 美国

微芯科技 MCHPUQ 173 11,097.95 0.03%

Technology Inc 易所

82 SBA 美国

纳斯达克交

COMMUNICATIONS SBA通信 SBACUQ 106 10,945.56 0.03%

易所

CORP-CLA

83 纳斯达克交 美国

FastenalCo 快扣 FASTUQ 232 10,899.36 0.03%

易所

84 VERISK ANALYTICS VERISK 纳斯达克交 美国

VRSKUQ 134 10,876.78 0.03%

INC-CLASSA ANALYTICS公司 易所

85 纳斯达克交 美国

DentsplyIntl 登士柏西诺德 XRAYUQ 185 10,680.05 0.03%

易所

86 纳斯达克交 美国

CA Inc 冠群国际 CAUQ 335 10,642.95 0.03%

易所

87 KLA-Tencor 纳斯达克交 美国

科天半导体 KLACUQ 133 10,464.44 0.03%

Corporation 易所

88 纳斯达克交 美国

Viacom IncB 维亚康姆B类股 VIABUQ 297 10,424.70 0.03%

易所

89 纳斯达克交 美国

HENRYSCHEININC 亨利香恩 HSICUQ 68 10,316.28 0.03%

易所

90 纳斯达克交 美国

Cintas Corp 信达思 CTASUQ 89 10,284.84 0.03%

易所

91 Seagate 纳斯达克交 美国

希捷科技 STXUQ 251 9,580.67 0.03%

Technology 易所

92 纳斯达克交 美国

HologicInc 豪洛捷 HOLXUQ 237 9,508.44 0.03%

易所

第46页共59页

93 Akamai 纳斯达克交 美国

阿卡迈技术 AKAMUQ 139 9,268.52 0.02%

TechnologiesInc 易所

94 VODAFONE GROUP 纳斯达克交 美国

沃达丰 VODUQ 367 8,965.81 0.02%

PLC-SP ADR 易所

95 MAXIM INTEGRATED 纳斯达克交 美国

美信集成产品 MXIMUQ 227 8,755.39 0.02%

PRODUCTS 易所

96 纳斯达克交 美国

TractorSupplyCo 拖拉机供应 TSCOUQ 112 8,490.72 0.02%

易所

97 NORWEGIAN CRUISE 纳斯达克交 美国

挪威游轮控股 NCLHUQ 194 8,250.82 0.02%

LINEHOLDIN 易所

98 纳斯达克交 美国

Hasbro Inc 孩之宝 HASUQ 106 8,245.74 0.02%

易所

99 纳斯达克交 美国

Mattel Inc 美泰公司 MATUQ 292 8,044.60 0.02%

易所

100 LIBERTY 美国

纳斯达克交

INTERACTIVECORP- 自由互动媒体 QVCAUQ 382 7,632.36 0.02%

易所

A

101 LIBERTY GLOBAL 纳斯达克交 美国

自由全球 LBTYA UQ 206 6,301.54 0.02%

PLC-A 易所

102 Discovery 纳斯达克交 美国

探索传播C类股 DISCK UQ 200 5,356.00 0.01%

CommunicationsC 易所

103 纳斯达克交 美国

TripAdvisorInc. 猫途鹰 TRIPUQ 106 4,915.22 0.01%

易所

104 Discovery 纳斯达克交 美国

探索传播A类股 DISCA UQ 129 3,535.89 0.01%

CommunicationsA 易所

105 LIBERTYVENTURES- LIBERTY 纳斯达克交 美国

LVNTA UQ 69 2,544.03 0.01%

SERA INTERACTIVE-A 易所

106 LIBERTY LILAC LIBERTYGLOBAL 纳斯达克交 美国

LILAK UQ 103 2,180.51 0.01%

GROUP-C PLCLILAC-C 易所

第47页共59页

8.4.1积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币

元

占期初基金

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比

例（％）

1 AppleInc. AAPL UQ 2,300,756.27 19.27

2 MicrosoftCorp MSFT UQ 1,929,561.78 16.16

3 Amazon.comInc AMZN UQ 1,487,023.03 12.46

4 FacebookIncA FBUQ 1,177,578.72 9.86

5 AlphabetIncC GOOG UQ 1,133,226.66 9.49

6 AlphabetIncA GOOGL UQ 947,271.05 7.94

7 IntelCorp INTC UQ 688,793.53 5.77

8 ComcastCorpA CMCSA UQ 677,949.87 5.68

9 CiscoSystemsInc CSCO UQ 629,141.30 5.27

10 AmgenInc AMGN UQ 440,797.95 3.69

11 TheKraftHeinzCompany KHCUQ 413,202.16 3.46

12 GileadSciencesInc GILD UQ 403,176.63 3.38

13 QUALCOMMInc QCOM UQ 392,292.11 3.29

14 CharterCommunications CHTR UQ 373,136.94 3.13

IncA

15 Walgreens Boots WBAUQ 355,162.33 2.98

AllianceInc

16 CelgeneCorp CELG UQ 350,364.30 2.93

17 BroadcomLimited AVGO UQ 313,817.45 2.63

18 StarbucksCorp SBUX UQ 312,588.42 2.62

19 ThePricelineGroupInc PCLN UQ 309,525.55 2.59

20 TexasInstrumentsInc TXNUQ 279,198.57 2.34

21 CostcoWholesaleCorp COST UQ 265,062.96 2.22

22 MondelezInternational MDLZ UQ 260,445.56 2.18

Inc

23 BiogenInc BIIB UQ 249,723.32 2.09

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币

元

第48页共59页

占期初基金

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比

例（％）

1 MicrosoftCorp MSFTUQ 256,101.84 2.15

2 AppleInc. AAPLUQ 231,378.27 1.94

3 AlphabetIncC GOOGUQ 146,794.11 1.23

4 FacebookIncA FBUQ 143,000.91 1.20

5 Amazon.comInc AMZNUQ 125,597.49 1.05

6 ComcastCorpA CMCSAUQ 89,815.40 0.75

7 AlphabetIncA GOOGLUQ 88,908.18 0.74

8 Cisco Systems CSCOUQ 85,628.93 0.72

Inc

9 IntelCorp INTCUQ 78,196.32 0.66

10 GileadSciences GILDUQ 69,827.03 0.58

Inc

11 NetAppInc NTAPUQ 50,727.55 0.42

12 WholeFoods WFMUQ 49,916.90 0.42

MarketInc

13 Amgen Inc AMGNUQ 49,742.89 0.42

14 TheKraftHeinz KHCUQ 40,176.10 0.34

Company

15 Linear LLTCUQ 37,281.04 0.31

TechnologyCorp

16 CelgeneCorp CELGUQ 36,062.39 0.30

17 ThePriceline PCLNUQ 34,085.49 0.29

Group Inc

18 SanDiskCorp SNDKUQ 33,782.74 0.28

19 BedBath&Beyond BBBYUQ 31,958.96 0.27

Inc

20 QUALCOMM Inc QCOMUQ 28,911.55 0.24

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位:人民币元

买入成本（成交）总额 22,664,402.36

卖出收入（成交）总额 2,294,063.06

注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

第49页共59页

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之

外的股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 9,971.80

4 应收利息 203.26

5 应收申购款 1,603,054.02

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,613,229.08

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。

第50页共59页

8.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

11,218 2,676.23 131,252.30 0.44% 29,890,751.49 99.56%

注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 11,295.89 0.0386%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年11月13日）基金份额总额 474,326,755.60

本报告期期初基金份额总额 -

本报告期基金总申购份额 32,817,643.59

减:本报告期基金总赎回份额 13,122,747.54

第51页共59页

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 30,022,003.79

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

基金管理人于2016年6月25日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的

公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任公司副总经理。

二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动：

本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本年度支付的审计费用为3万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停受理公募基金产品注册申请 6 个月，暂停受理新设子公司业务申请1年，对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，制定并落实相关整改措施，并及时向深圳证监局 第52页共59页

提交整改报告。 目前公司已完成相关整改工作。

2、报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

摩根士丹利 - 25,798,992.15 100.00% 7,740.11 100.00% -

注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用境内证券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

2、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下：

（一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件；

（二）资历雄厚，信誉良好；

（三）财务状况良好，经营行为规范；

（四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能满足各投资组合运作高度保密的要求；

（五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告；

（六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达的交易指令。

（七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等后台清算业务。

（八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。

（九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

交易管理部在每半年15个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外券

商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准；

交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。

券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。

第53页共59页

3、境内交易单元包括：长江证券、中信证券、海通证券、光大证券、江海证券、安信证券、东方证券、中金公司、广州证券、中投证券、湘财证券、银河证券、招商证券、申银万国、中银国际、东莞证券、渤海证券、国都证券、国泰君安、华宝证券、国信证券、中航证券、财富证券、华泰证券、天源证券、广发证券、西南证券、华福证券、齐鲁证券、民生证券、万联证券、东海证券、万和证券、华鑫证券、东吴证券、国海证券、华林证券、英大证券、民族证券。上述交易单元无交易。

4、本报告期内本基金无退租或新增的境内交易单元，无新增或退租境外交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：无。

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于大成基金管理有限公司增加

1 上海万得投资顾问有限公司为开 中国证监会指定报 2016年12月30日

放式基金代销机构并开通相关业 刊及本公司网站

务的公告

大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报

2 基金2017年境外主要市场节假日 刊及本公司网站 2016年12月29日

暂停申购赎回安排的公告

大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报

3 基金更新招募说明书（2016年2 刊及本公司网站 2016年12月28日

期）-摘要

大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报

4 基金更新招募说明书（2016年2 刊及本公司网站 2016年12月28日

期）

大成基金管理有限公司关于增加

5 北京汇成基金销售有限公司为开 中国证监会指定报 2016年12月27日

放式基金销售机构并开通相关业 刊及本公司网站

务的公告

大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报

6 基金境外主要市场节假日暂停申 刊及本公司网站 2016年12月22日

购、赎回及定投业务的公告

大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报

7 部分基金增加民生证券股份有限 刊及本公司网站 2016年11月29日

公司为代销机构的公告

大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报

8 基金境外主要市场节假日暂停申 刊及本公司网站 2016年11月22日

购、赎回及定投业务的公告

9 大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报 2016年10月24日

基金2016年第3季度报告 刊及本公司网站

大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报

10 基金境外主要市场节假日暂停申 刊及本公司网站 2016年9月2日

购、赎回及定投业务的公告

第54页共59页

11 大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报 2016年8月25日

基金2016年半年度报告摘要 刊及本公司网站

12 大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报 2016年8月25日

基金2016年半年度报告 刊及本公司网站

大成基金管理有限公司关于增加

13 上海长量基金销售投资顾问有限 中国证监会指定报 2016年7月27日

公司为开放式基金代销机构并开 刊及本公司网站

通相关业务的公告

14 大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报 2016年7月20日

基金2016年第2季度报告 刊及本公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报

15 部分基金增加渤海银行股份有限 刊及本公司网站 2016年7月19日

公司为代销机构的公告.

大成基金管理有限公司关于增加

16 宏信证券有限责任公司为开放式 中国证监会指定报 2016年7月16日

基金代销机构并开通相关业务的 刊及本公司网站

公告

大成基金管理有限公司关于增加

17 北京晟视天下投资管理有限公司 中国证监会指定报 2016年7月9日

为开放式基金代销机构并开通相 刊及本公司网站

关业务的公告

大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报

18 基金境外主要市场节假日暂停申 刊及本公司网站 2016年7月2日

购、赎回及定投业务的公告

大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报

19 北京蛋卷基金销售有限公司为代 刊及本公司网站 2016年7月2日

销机构的公告

关于大成基金管理有限公司在京 中国证监会指定报

20 东商城基金直销店铺开展费率优 刊及本公司网站 2016年6月29日

惠活动的公告

大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报

21 基金更新招募说明书（2016年1 刊及本公司网站 2016年6月28日

期）-摘要

大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报

22 基金更新招募说明书（2016年1 刊及本公司网站 2016年6月28日

期）

大成基金管理有限公司关于增加

23 泰诚财富基金销售（大连）有限 中国证监会指定报 2016年6月22日

公司为开放式基金代销机构并开 刊及本公司网站

通相关业务的公告

大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报

24 基金境外主要市场节假日暂停申 刊及本公司网站 2016年5月27日

购、赎回及定投业务的公告

25 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2016年5月10日

第55页共59页

部分基金增加上海好买基金销售 刊及本公司网站

有限公司为代销机构的公告

大成基金管理有限公司关于增加

26 珠海盈米财富管理有限公司为开 中国证监会指定报 2016年5月7日

放式基金代销机构并开通相关业 刊及本公司网站

务的公告

大成基金管理有限公司关于增加

27 奕丰金融服务（深圳）有限公司 中国证监会指定报 2016年4月30日

为开放式基金代销机构并开通相 刊及本公司网站

关业务的公告

28 大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报 2016年4月22日

基金2016年第1季度报告 刊及本公司网站

29 大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报 2016年3月26日

基金2015年年度报告摘要 刊及本公司网站

30 大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报 2016年3月26日

基金2015年年度报告 刊及本公司网站

大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报

31 基金境外主要市场节假日暂停申 刊及本公司网站 2016年3月23日

购、赎回及定投业务的公告

大成基金管理有限公司关于增加

32 徽商期货有限责任公司为开放式 中国证监会指定报 2016年3月12日

基金代销机构并开通相关业务的 刊及本公司网站

公告

大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报

33 深圳前海微众银行股份有限公司 刊及本公司网站 2016年2月27日

为代销机构的公告

大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报

34 上海凯石财富基金销售有限公司 刊及本公司网站 2016年2月18日

代销公告

大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报

35 基金境外主要市场节假日暂停申 刊及本公司网站 2016年2月5日

购、赎回及定投业务的公告

大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报

36 基金境外主要市场节假日暂停申 刊及本公司网站 2016年2月4日

购、赎回及定投业务的公告

大成基金管理有限公司关于降低

37 旗下部分开放式基金申购、赎回、 中国证监会指定报 2016年1月30日

转换转出及最低持有份额数额限 刊及本公司网站

制的公告

38 大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报 2016年1月20日

基金2015年第4季度报告 刊及本公司网站

大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报

39 基金境外主要市场节假日暂停申 刊及本公司网站 2016年1月16日

购、赎回及定投业务的公告

第56页共59页

关于再次提请投资者及时更新已 中国证监会指定报

40 过期身份证件或者身份证明文件 刊及本公司网站 2016年12月22日

的公告

41 大成基金管理有限公司关于撤销 中国证监会指定报 2016年9月21日

上海理财中心的公告 刊及本公司网站

42 大成基金管理有限公司澄清公告 中国证监会指定报 2016年9月20日

刊及本公司网站

43 大成基金管理有限公司关于撤销 中国证监会指定报 2016年8月6日

福州分公司的公告 刊及本公司网站

大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报

44 直销端通联-民生银行支付渠道维 刊及本公司网站 2016年8月5日

护暂停服务的通知

关于调整直销网上交易系统通联 中国证监会指定报

45 支付交通银行渠道认申购费率优 刊及本公司网站 2016年7月19日

惠的公告

46 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2016年6月25日

管理人员变更的公告 刊及本公司网站

大成基金管理有限公司关于网上

直销端通联支付渠道维护暂停服 中国证监会指定报

47 务的通知大成基金管理有限公司 刊及本公司网站 2016年5月18日

关于网上直销端通联支付渠道维

护暂停服务的通知

大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报

48 直销端通联支付渠道维护暂停服 刊及本公司网站 2016年4月29日

务的通知

49 大成基金管理有限公司关于股权 中国证监会指定报 2016年4月27日

变更及修改《公司章程》的公告 刊及本公司网站

50 大成基金管理有限公司关于支付 中国证监会指定报 2016年4月18日

宝基金支付业务下线的公告 刊及本公司网站

51 关于网上直销端建设银行进行系 中国证监会指定报 2016年4月15日

统维护暂停服务的通知 刊及本公司网站

大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报

52 直销端通联支付渠道维护暂停服 刊及本公司网站 2016年4月14日

务的通知

53 关于大成基金管理有限公司上海 中国证监会指定报 2016年3月29日

理财中心业务变更的公告 刊及本公司网站

大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报

54 直销端中国银行渠道维护暂停服 刊及本公司网站 2016年3月25日

务的通知

大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报

55 直销端民生银行渠道维护暂停服 刊及本公司网站 2016年3月25日

务的通知

56 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 2016年2月3日

直销端暂停申购交易业务的通知 刊及本公司网站

第57页共59页

大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报

57 直销端银联通支付渠道维护暂停 刊及本公司网站 2016年1月26日

服务的通知

大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报

58 交易PC端银联支付渠道升级暂停 刊及本公司网站 2016年1月22日

部分服务的通知

大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报

59 交易通联系统升级暂停服务的通 刊及本公司网站 2016年1月19日

知

大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报

60 交易PC端银联支付渠道升级暂停 刊及本公司网站 2016年1月15日

服务的通知

大成基金管理有限公司 关于网上 中国证监会指定报

61 交易通联系统升级暂停服务的通 刊及本公司网站 2016年1月14日

知

大成基金管理有限公司关于因指 中国证监会指定报

62 数熔断调整公司旗下部分公募基 刊及本公司网站 2016年1月8日

金开放时间的公告

关于旗下场内基金在指数熔断期 中国证监会指定报

63 间暂停申购赎回业务的提示性公 刊及本公司网站 2016年1月6日

告

大成基金管理有限公司关于因指 中国证监会指定报

64 数熔断调整公司旗下部分公募基 刊及本公司网站 2016年1月5日

金开放时间的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

1、根据2016年4月27日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改<公司章程>的公

告》，根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十四次会议和2016

年第一次临时股东会的有关决议，本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本公司2%股权（对应出资额400万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司，广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至50%（对应出资额1亿元），同时，就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公司章程》。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。

2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变

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更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。

3、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变

更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成纳斯达克100指数证券投资基金的文件；

2、《大成纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》；

3、《大成纳斯达克100指数证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

13.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行

查阅。

大成基金管理有限公司

2017年3月25日

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