大成纳斯达克100 指数证券投资基金
2017年半年度报告
2017年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017年8月24日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。
第2页共58页
1.2目录
§1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
§2基金简介......6
2.1基金基本情况......6
2.2基金产品说明......6
2.3基金管理人和基金托管人......6
2.4境外投资顾问和境外资产托管人......7
2.5信息披露方式......7
2.6其他相关资料......7
§3主要财务指标和基金净值表现......8
3.1主要会计数据和财务指标......8
3.2基金净值表现......8
3.3其他指标......9
§4管理人报告......10
4.1基金管理人及基金经理情况......10
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......11
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5托管人报告......15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15
§6半年度财务会计报告（未经审计）......16
第3页共58页
6.1资产负债表......16
6.2利润表......17
6.3所有者权益（基金净值）变动表......18
6.4报表附注......19
§7投资组合报告......34
7.1期末基金资产组合情况......34
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......34
7.3期末按行业分类的权益投资组合......35
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细......35
7.5报告期内权益投资组合的重大变动......45
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......47
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......47
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细......47
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......47
7.11投资组合报告附注......48
§8基金份额持有人信息......49
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......49
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......49
§9开放式基金份额变动......50
§10重大事件揭示......51
10.1基金份额持有人大会决议......51
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51
10.4基金投资策略的改变......51
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......51
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......52
10.8其他重大事件......53
第4页共58页
§11影响投资者决策的其他重要信息......57
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......57
11.2影响投资者决策的其他重要信息......57
§12备查文件目录......58
12.1备查文件目录......58
12.2存放地点......58
12.3查阅方式......58
第5页共58页
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 大成纳斯达克100指数证券投资基金
基金简称 大成纳斯达克100指数QDII
基金主代码 000834
交易代码 000834
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年11月13日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 149,431,506.03份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实
投资目标 现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误
差最小化。
本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流
动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管
投资策略 理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金可能将一定比例的基金资产投资于以纳斯达克
100指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金以
及股指期货等金融衍生品，以优化投资组合的建立，
达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
业绩比较基准 纳斯达克100价格指数
本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期
风险收益特征 收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，
属于预期风险较高的产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 罗登攀 林葛
信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
第6页共58页
深圳市福田区深南大道 北京市东城区建国门内大街69
注册地址 7088号招商银行大厦32 号
层
深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街28
办公地址 7088号招商银行大厦32 号凯晨世贸中心东座F9
层
邮政编码 518040 100031
法定代表人 刘卓 周慕冰
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外资产托管人
名称 英文 TheBankofNewYorkMellonCorporation
中文 纽约梅隆银行股份有限公司
注册地址 OneWallStreetNewYork,NY10286
办公地址 OneWallStreetNewYork,NY10286
邮政编码 NY10286
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn
网址
深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
基金半年度报告备置地点 大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东
座F9中国农业银行托管业务部
2.6其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招
商银行大厦32层
第7页共58页
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)
本期已实现收益 -461,753.76
本期利润 5,662,308.37
加权平均基金份额本期利润 0.0646
本期加权平均净值利润率 4.65%
本期基金份额净值增长率 11.20%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)
期末可供分配利润 24,013,704.84
期末可供分配基金份额利润 0.1607
期末基金资产净值 207,725,477.89
期末基金份额净值 1.390
3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)
基金份额累计净值增长率 39.00%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去一 -3.61% 0.93% -2.45% 1.02% -1.16% -0.09%
个月
过去三 1.46% 0.77% 3.88% 0.80% -2.42% -0.03%
个月
过去六 11.20% 0.63% 16.11% 0.64% -4.91% -0.01%
个月
过去一 24.66% 0.67% 27.82% 0.69% -3.16% -0.02%
年
自基金 39.00% 0.96% 34.60% 1.02% 4.40% -0.06%
合同生
第8页共58页
效起至
今
注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的约定。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
第9页共58页
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及74只开放式证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
姓名 职务 期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
金融学硕士。2003年
4月至2004年6月就
职于国信证券研究部，
任研究员；2004年6
月至2005年9月就职
于华西证券研究部，
任高级研究员；2005
年9月加入大成基金
管理有限公司，历任
冉凌浩先 本基金基 2014年11 - 14年 金融工程师、境外市
生 金经理 月13日 场研究员及基金经理
助理。2011年8月26
日起担任大成标普500
等权重指数型证券投
资基金基金经理。
2014年11月13日起
担任大成纳斯达克100
指数证券投资基金基
金经理。2016年12
月2日起担任大成恒
第10页共58页
生综合中小型股指数
基金(QDII-LOF)基金
经理。2016年12月
29日起担任大成海外
中国机会混合型证券
投资基金（LOF）基金
经理。具有基金从业
资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金本报告期内无境外投资顾问。
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成纳斯达克100指
数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成纳斯达克100
指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.4.2异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数 第11页共58页
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年，国际宏观经济状况运行较为平稳。从全球经济来看，欧洲、日本及新兴市
场国家的宏观经济都有正常的正增长，而美国也仍然处于经济增长周期的进程之中。
6月末公布的数据表明，美国1季度的GDP年化季环比增长率为1.4%，低于2016年下半年
的增速，但高于2016年1季度的增速。进入到2季度，美国的宏观经济增速比1季度有所加快，
宏观数据也相对较好，6月份的制造业ISM指数也达到57.8，创下2015年以来的最高值。美国
劳动力市场也持续繁荣，失业率在上半年达到了低至4.3%的水平，创出了本轮经济周期以来的
最低失业率。
美联储也对当前美国经济运行情况总体偏向乐观，认为当前正处于“温和扩张”过程中。预计未来经济将继续保持稳健复苏的态势，劳动力市场的持续改善使得当前的失业率已经接近自然失业率水平，收入改善以及个人财富的增长促进了消费对GDP的拉动，而在企业投资方面也有一定的企稳复苏迹象。
而正是由于美国经济运行情况总体偏向乐观，在二季度，美联储采取了一次加息行为，但加息行为并未影响到美股的上涨趋势。
在上半年，特朗普新政推进缓慢，远低于市场之前的预期。资本市场的表现也对之前过于乐观的“特朗普交易”有所修正。
虽然，特朗普的经济政策让人失望，但是，今年上半年美国上市公司企业盈利增速有所加快，因此股票指数在上半年也同样实现了较好的正收益。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.390元；本报告期基金份额净值增长率为11.20%，业
绩比较基准收益率为16.11%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年下半年，我们认为国际宏观经济状况有望相对好转，而美国仍然处于经济增长
周期的进程之中。
美国仍然处于本轮经济增长的中后期进程中，强劲的技术创新导致其国际经济竞争力增强， 第12页共58页
同时经济复苏也导致了国内需求强盛。美国经济增长具体表现在以下几个方面：（1）劳动力市场的持续改善使得当前的失业率已经接近自然失业率水平；（2）收入改善以及个人财富的增长促进了消费对GDP的拉动；（3）住宅市场发展繁荣；（4）企业投资方面也出现了企稳复苏迹象。由于经济前景向好，美联储的货币政策逐步收紧。但由于美股是由基本面及企业盈利驱动的，所以逐步收紧的货币政策不会对宏观经济及美股造成较大的负面影响。
美国良好的宏观经济前景将会继续促使企业盈利持续增长，而本基金标的指数的估值水平依然基本位于正常的市盈率区间。因此，企业盈利的增加有望推动指数的增长。
本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 第13页共58页
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
第14页共58页
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
第15页共58页
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：大成纳斯达克100指数证券投资基金
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
资产：
银行存款 6.4.3.1 19,041,047.69 3,002,282.26
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.3.2 193,444,849.73 33,257,443.17
其中：股票投资 193,444,849.73 33,257,443.17
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款 1,486,913.67 -
应收利息 6.4.3.5 2,513.44 203.26
应收股利 57,104.13 9,971.80
应收申购款 3,317,086.51 1,603,054.02
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计 217,349,515.17 37,872,954.51
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 9,183,391.74 224,902.40
应付管理人报酬 135,523.46 20,699.82
应付托管费 42,351.07 6,468.68
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.3.7 - -
第16页共58页
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.3.8 262,771.01 80,845.26
负债合计 9,624,037.28 332,916.16
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 149,431,506.03 30,022,003.79
未分配利润 6.4.3.10 58,293,971.86 7,518,034.56
所有者权益合计 207,725,477.89 37,540,038.35
负债和所有者权益总计 217,349,515.17 37,872,954.51
注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.390元，基金份额总额149,431,506.03份。
6.2利润表
公告主体：大成纳斯达克100指数证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至
2017年6月30日 2016年6月30日
一、收入 6,582,277.83 -99,085.62
1.利息收入 18,873.10 1,357.45
其中：存款利息收入 6.4.3.11 18,873.10 1,357.45
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 962,026.68 184,343.15
其中：股票投资收益 6.4.3.12 339,430.23 113,935.54
基金投资收益 6.4.3.13 - -
债券投资收益 6.4.3.14 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 6.4.3.15 - -
衍生工具收益 6.4.3.16 - -
股利收益 6.4.3.17 622,596.45 70,407.61
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.3.18 6,124,062.13 -303,640.37
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 -600,476.19 13,856.47
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.3.19 77,792.11 4,997.68
第17页共58页
列）
减：二、费用 919,969.46 285,916.57
1．管理人报酬 6.4.6.2.1 469,200.77 44,992.10
2．托管费 6.4.6.2.2 146,625.16 14,060.08
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.3.20 47,615.48 707.75
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.3.21 256,528.05 226,156.64
三、利润总额（亏损总额以“- 5,662,308.37 -385,002.19
”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 5,662,308.37 -385,002.19
填列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成纳斯达克100指数证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 30,022,003.79 7,518,034.56 37,540,038.35
（基金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - 5,662,308.37 5,662,308.37
期净利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 119,409,502.24 45,113,628.93 164,523,131.17
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 165,298,972.95 62,851,969.63 228,150,942.58
2.基金赎回款 -45,889,470.71 -17,738,340.70 -63,627,811.41
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益 149,431,506.03 58,293,971.86 207,725,477.89
（基金净值）
第18页共58页
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 10,327,107.74 1,610,769.28 11,937,877.02
（基金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - -385,002.19 -385,002.19
期净利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 39,779.26 -31,623.76 8,155.50
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 4,161,563.76 427,754.52 4,589,318.28
2.基金赎回款 -4,121,784.50 -459,378.28 -4,581,162.78
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益 10,366,887.00 1,194,143.33 11,561,030.33
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.1财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4
报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营
改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
第19页共58页
自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征
增值税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5月1日起)且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.3重要财务报表项目的说明
6.4.3.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2017年6月30日
活期存款 19,041,047.69
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 19,041,047.69
注：于2017年6月30日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款470,976.07元，折合人
民币3,190,580.29元。
6.4.3.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2017年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 184,542,872.28 193,444,849.73 8,901,977.45
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 184,542,872.28 193,444,849.73 8,901,977.45
第20页共58页
6.4.3.3衍生金融资产/负债
本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.3.4买入返售金融资产
本基金于本期末无买入返售金融资产。
6.4.3.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 2,513.44
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 2,513.44
6.4.3.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产
6.4.3.7应付交易费用
本基金于本期末无应付交易费用。
6.4.3.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 34,175.88
预提费用 228,595.13
合计 262,771.01
第21页共58页
6.4.3.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2017年1月1日至2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 30,022,003.79 30,022,003.79
本期申购 165,298,972.95 165,298,972.95
本期赎回(以"-"号填列) -45,889,470.71 -45,889,470.71
本期末 149,431,506.03 149,431,506.03
6.4.3.10未分配利润
金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,017,630.32 2,500,404.24 7,518,034.56
本期利润 -461,753.76 6,124,062.13 5,662,308.37
本期基金份额交易 19,457,828.28 25,655,800.65 45,113,628.93
产生的变动数
其中：基金申购款 26,884,025.19 35,967,944.44 62,851,969.63
基金赎回款 -7,426,196.91 -10,312,143.79 -17,738,340.70
本期已分配利润 - - -
本期末 24,013,704.84 34,280,267.02 58,293,971.86
6.4.3.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
活期存款利息收入 18,873.10
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 18,873.10
6.4.3.12股票投资收益
6.4.3.12.1股票投资收益
单位：人民币元
第22页共58页
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出股票成交总额 2,407,530.24
减：卖出股票成本总额 2,068,100.01
买卖股票差价收入 339,430.23
6.4.3.13基金投资收益
本报告期内本基金无基金投资收益。
6.4.3.14债券投资收益
本报告期内本基金无债券投资收益。
6.4.3.15贵金属投资收益
本报告期内本基金无贵金属投资收益。
6.4.3.16衍生工具收益
本报告期内本基金无衍生工具收益。
6.4.3.17股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益 622,596.45
基金投资产生的股利收益 -
合计 622,596.45
6.4.3.18公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 6,124,062.13
——股票投资 6,124,062.13
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
第23页共58页
——权证投资 -
3.其他 -
合计 6,124,062.13
6.4.3.19其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入 77,792.11
合计 77,792.11
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.3.20交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用 47,615.48
银行间市场交易费用 -
合计 47,615.48
6.4.3.21其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 74,383.76
银行汇划费 26,031.69
指数授权费 136,276.81
合计 256,528.05
注：指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.06%的年费率计提，逐日累计，按年支付，标的
指数许可使用费的收取下限为每年40,000.00美元。
6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
第24页共58页
6.4.4.2资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.5关联方关系
6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构
银行”)
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国际” 基金管理人的子公司
)
大成创新资本管理有限公司（“大成创新 基金管理人的合营企业
资本”）
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易
本报告期及上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.6.2关联方报酬
6.4.6.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30
月30日 日
当期发生的基金应支付 469,200.77 44,992.10
的管理费
其中：支付销售机构的 192,050.93 17,174.46
客户维护费
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日累
计至每月月末，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.8%/当年天数。
第25页共58页
6.4.6.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30
月30日 日
当期发生的基金应支付 146,625.16 14,060.08
的托管费
注：支付基金托管人中国农行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。
6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.6.4各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30日
名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
纽约梅隆 3,190,160.55 305.73 710,324.53 -
中国农行 15,850,887.14 18,567.37 166,543.05 1,357.45
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人纽约梅隆保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
第26页共58页
6.4.6.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.7利润分配情况
本报告期内本基金无利润分配事项。
6.4.8期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
第27页共58页
6.4.9.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行及境外次托管行纽约梅隆，与该等银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券(2016年12月31日：同)。
6.4.9.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。
于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
第28页共58页
6.4.9.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.9.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
6.4.9.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2017年6月30日
资产
银行存款 19,041,047.69 - - - 19,041,047.69
交易性金融资产 - - - 193,444,849.73 193,444,849.73
应收利息 - - - 2,513.44 2,513.44
应收股利 - - - 57,104.13 57,104.13
应收证券清算款 - - - 1,486,913.67 1,486,913.67
应收申购款 - - - 3,317,086.51 3,317,086.51
资产总计 19,041,047.69 - - 198,308,467.48 217,349,515.17
负债
应付证券清算款 - - - - 0.00
应付赎回费 - - - 34,175.88 34,175.88
应付赎回款 - - - 9,183,391.74 9,183,391.74
应付管理人报酬 - - - 135,523.46 135,523.46
应付托管费 - - - 42,351.07 42,351.07
其他负债 - - - 228,595.13 228,595.13
负债总计 - - - 9,624,037.28 9,624,037.28
利率敏感度缺口 19,041,047.69 - - 188,684,430.20 207,725,477.89
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2016年12月31日
第29页共58页
资产
银行存款 3,002,282.26 - - - 3,002,282.26
交易性金融资产 - - - 33,257,443.17 33,257,443.17
应收利息 - - - 203.26 203.26
应收股利 - - - 9,971.80 9,971.80
应收申购款 187,011.36 - - 1,416,042.66 1,603,054.02
资产总计 3,189,293.62 - - 34,683,660.89 37,872,954.51
负债
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 224,902.40 224,902.40
应付管理人报酬 - - - 20,699.82 20,699.82
应付托管费 - - - 6,468.68 6,468.68
其他负债 - - - 80,845.26 80,845.26
负债总计 - - - 332,916.16 332,916.16
利率敏感度缺口 3,189,293.62 - - 34,350,744.73 37,540,038.35
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日本基金未持有交易
性债券投资)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2016年12月31日：同）。
6.4.9.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.9.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
项目 2017年6月30日
美元 港币 其他币种 合计
折合人民币 折合人民币 折合人民币
以外币计价的资产
银行存款 3,190,580.29 - - 3,190,580.29
交易性金融资产 193,444,849.73 - - 193,444,849.73
应收股利 57,104.13 - - 57,104.13
应收证券清算款 1,486,913.67 - - 1,486,913.67
资产合计 198,179,447.82 - - 198,179,447.82
以外币计价的负债
第30页共58页
其它负债 134,375.58 - - 134,375.58
负债合计 134,375.58 - - 134,375.58
资产负债表外汇风险敞口净额 198,045,072.24 - - 198,045,072.24
上年度末
项目 2016年12月31日
美元 港币 其他币种 合计
折合人民币 折合人民币 折合人民币
以外币计价的资产
银行存款 1,611,767.14 - - 1,611,767.14
交易性金融资产 33,257,443.17 - - 33,257,443.17
应收股利 9,971.80 - - 9,971.80
资产合计 34,879,182.11 - - 34,879,182.11
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 34,879,182.11 - - 34,879,182.11
6.4.9.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设 除美元以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的
变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31日）
美元相对人民币 10,386,270.00 1,740,000.00
升值5%
美元相对人民币 -10,386,270.00 -1,740,000.00
贬值5%
6.4.9.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。纳斯达克100指数成份股、备选成份股以
及以纳斯达克100指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产
的80%-95%，其中投资于以纳斯达克100指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性
第31页共58页
产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资
的其他金融工具的比例为基金资产的5%-20%，其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债
券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测
试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 193,444,849.73 93.13 33,257,443.17 88.59
交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投 - 0.00 - 0.00
资
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 193,444,849.73 93.13 33,257,443.17 88.59
6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12
30日） 月31日）
1.业绩比较基准上升5% 9,740,000.00 1,760,000.00
2.业绩比较基准下降5% -9,740,000.00 -1,760,000.00
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融
房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的
非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购
入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品
第32页共58页
运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5
月1日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产
品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
第33页共58页
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 193,444,849.73 89.00
其中：普通股票 193,444,849.73 89.00
存托凭证 - 0.00
优先股 - 0.00
房地产信托凭证 - 0.00
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
其中：远期 - 0.00
期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买 - 0.00
入返售金融资产
6 货币市场工具 - 0.00
7 银行存款和结算备付金 19,041,047.69 8.76
合计
8 其他各项资产 4,863,617.75 2.24
9 合计 217,349,515.17 100.00
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%)
美国 193,444,849.73 93.13
合计 193,444,849.73 93.13
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
第34页共58页
行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%)
工业 4,407,205.64 2.12
消费者非必需品 46,879,312.77 22.57
消费者常用品 10,674,894.46 5.14
医疗保健 22,192,125.80 10.68
信息技术 109,291,311.06 52.61
合计 193,444,849.73 93.13
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3.2期末积极投资按行业分类的权益投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
7.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券 所在 所属 数量 公允价值 占基
号 代码 证券 国家 (股) 金资
市场 （地 产净
区） 值比
列(%)
纳斯
1 AppleInc. 苹果公司 AAPL 达克 US 22,905 22,347,242.36 10.76
UQ 交易
所
纳斯
2 MicrosoftCorp 微软公司 MSFT 达克 US 33,737 15,753,809.01 7.58
UQ 交易
所
纳斯
3 Amazon.comInc 亚马逊 AMZN 达克 US 2,083 13,659,520.79 6.58
UQ 交易
所
纳斯
4 FacebookInc FACEBOOK公司 FBUQ 达克 US 10,282 10,516,418.41 5.06
交易
所
纳斯
5 GoogleIncC 谷歌C类股 GOOG 达克 US 1,514 9,320,336.18 4.49
UQ 交易
所
GOOGL 纳斯
6 GoogleIncA 谷歌A类股 UQ 达克 US 1,329 8,370,074.15 4.03
交易
第35页共58页
所
纳斯
7 ComcastCorp 康卡斯特 CMCSA 达克 US 21,141 5,574,028.62 2.68
UQ 交易
所
纳斯
8 IntelCorp 英特尔 INTC 达克 US 21,031 4,807,018.99 2.31
UQ 交易
所
纳斯
9 CiscoSystemsInc 思科 CSCO 达克 US 22,331 4,735,036.66 2.28
UQ 交易
所
纳斯
10 AmgenInc 安进公司 AMGN 达克 US 3,284 3,831,623.13 1.84
UQ 交易
所
纳斯
11 KRAFTHEINZ CO 卡夫亨氏 KHC 达克 US 5,438 3,154,907.99 1.52
UQ 交易
所
纳斯
12 CelgeneCorp 新基医药 CELG 达克 US 3,487 3,067,832.36 1.48
UQ 交易
所
纳斯
13 Avago 博通 AVGO 达克 US 1,792 2,829,162.86 1.36
TechnologiesLtd UQ 交易
所
纳斯
14 GileadSciences 吉利德科学 GILD 达克 US 5,836 2,798,315.50 1.35
Inc UQ 交易
所
纳斯
15 Priceline.comInc 普利斯林 PCLN 达克 US 219 2,775,091.50 1.34
UQ 交易
所
纳斯
16 CHARTER 特许通讯 CHTR 达克 US 1,194 2,724,656.23 1.31
COMMUNICATION-A UQ 交易
所
NVDA 纳斯
17 NvidiaCorp 英伟达 UQ 达克 US 2,657 2,602,019.40 1.25
交易
第36页共58页
所
纳斯
18 WalgreensBoots 沃尔格林联合 WBA 达克 US 4,827 2,560,739.26 1.23
Alliance 博姿 UQ 交易
所
纳斯
19 StarbucksCorp 星巴克 SBUX 达克 US 6,467 2,554,563.71 1.23
UQ 交易
所
纳斯
20 QUALCOMMInc 高通公司 QCOM 达克 US 6,598 2,468,195.46 1.19
UQ 交易
所
纳斯
21 TexasInstruments 德州仪器 TXN 达克 US 4,449 2,318,616.78 1.12
Inc UQ 交易
所
纳斯
22 CostcoWholesale 好市多 COST 达克 US 1,960 2,123,522.39 1.02
Corp UQ 交易
所
纳斯
23 AdobeSystemsInc 奥多比系统 ADBE 达克 US 2,209 2,116,600.04 1.02
UQ 交易
所
纳斯
24 Mondelez 亿滋国际 MDLZ 达克 US 6,776 1,982,565.01 0.95
InternationalInc UQ 交易
所
纳斯
25 PAYPALHLDGS INC PAYPAL公司 PYPL 达克 US 5,365 1,950,617.69 0.94
UQ 交易
所
纳斯
26 NetFlixInc 奈飞公司 NFLX 达克 US 1,924 1,947,401.81 0.94
UQ 交易
所
纳斯
27 TESLAMOTORSINC 特斯拉 TSLA 达克 US 733 1,795,623.34 0.86
UQ 交易
所
BIIB 纳斯
28 BiogenIdec Inc 生物基因 UQ 达克 US 911 1,674,692.38 0.81
交易
第37页共58页
所
纳斯
29 Regeneron 再生元制药 REGN 达克 US 466 1,550,465.33 0.75
Pharmaceuticals UQ 交易
所
纳斯
30 T-MOBILEUQINC T-MOBILEUS公 TMUS 达克 US 3,710 1,523,563.91 0.73
司 UQ 交易
所
纳斯
31 CSXCorporation CSX CSX 达克 US 4,120 1,522,798.41 0.73
UQ 交易
所
纳斯
32 BAIDUINC- SPON 百度 BIDU 达克 US 1,233 1,493,988.10 0.72
ADR UQ 交易
所
纳斯
33 AutomaticData 自动数据处理 ADP 达克 US 1,998 1,386,821.84 0.67
Processing UQ 交易
所
纳斯
34 AppliedMaterials 应用材料 AMAT 达克 US 4,799 1,343,002.38 0.65
Inc UQ 交易
所
纳斯
35 ACTIVISION 动视暴雪 ATVI 达克 US 3,366 1,312,747.43 0.63
BLIZZARDINC UQ 交易
所
纳斯
36 CognizantTech 高知特科技 CTSH 达克 US 2,561 1,151,989.43 0.55
SolutionsCorp UQ 交易
所
纳斯
37 MarriottIntlA 万豪国际 MAR 达克 US 1,692 1,149,781.79 0.55
UQ 交易
所
纳斯
38 eBayInc. EBAY公司 EBAY 达克 US 4,833 1,143,304.38 0.55
UQ 交易
所
ExpressScripts ESRX 纳斯
39 HoldingCo. 快捷药方 UQ 达克 US 2,557 1,105,845.47 0.53
交易
第38页共58页
所
纳斯
40 JD.COMINC-ADR 京东 JDUQ 达克 US 4,096 1,088,274.30 0.52
交易
所
纳斯
41 Intuitive 直觉外科手术 ISRG 达克 US 163 1,032,861.00 0.50
SurgicalInc UQ 交易
所
纳斯
42 IntuitInc 财捷公司 INTU 达克 US 1,144 1,029,266.03 0.50
UQ 交易
所
纳斯
43 MicronTechnology 美光科技 MUUQ 达克 US 4,941 999,483.19 0.48
Inc 交易
所
纳斯
44 ElectronicArts 电子艺界 EAUQ 达克 US 1,384 991,206.36 0.48
交易
所
Vertex 纳斯
45 Pharmaceuticals 维特制药 VRTX 达克 US 1,112 970,794.82 0.47
In UQ 交易
所
纳斯
46 21stCenturyFox 21世纪福克斯 FOXA 达克 US 4,699 902,144.54 0.43
-A类股 UQ 交易
所
纳斯
47 AnalogDevicesInc 亚德诺 ADI 达克 US 1,639 863,832.20 0.42
UQ 交易
所
纳斯
48 MonsterBeverage 怪物饮料 MNST 达克 US 2,535 853,159.81 0.41
Corp UQ 交易
所
Alexion 纳斯
49 Pharmaceuticals 亚力兄制药 ALXN 达克 US 1,002 825,889.73 0.40
Inc UQ 交易
所
FISV 纳斯
50 FiservInc 费哲金融服务 UQ 达克 US 948 785,683.53 0.38
交易
第39页共58页
所
纳斯
51 WesternDigital 西部数据 WDC 达克 US 1,300 780,275.39 0.38
Corp UQ 交易
所
纳斯
52 INCYTECORP 因塞特医疗 INCY 达克 US 914 779,609.74 0.38
UQ 交易
所
纳斯
53 SIRIUSXMHOLDINGS SIRIUSXM SIRI 达克 US 20,835 772,061.09 0.37
INC HOLDINGS公司 UQ 交易
所
纳斯
54 ILLUMINAINC ILLUMINA ILMN 达克 US 652 766,422.01 0.37
UQ 交易
所
纳斯
55 AMERICANAIRLINES 美国航空 AAL 达克 US 2,200 749,953.18 0.36
GROUPINC UQ 交易
所
纳斯
56 CTRIP.COM 携程网 CTRP 达克 US 1,990 726,089.68 0.35
INTERNATIONAL-ADR UQ 交易
所
纳斯
57 PACCARInc 帕卡公司 PCAR 达克 US 1,568 701,494.00 0.34
UQ 交易
所
纳斯
58 NETEASEINC-ADR 网易 NTES 达克 US 340 692,439.88 0.33
UQ 交易
所
纳斯
59 RossStoresInc 罗斯服饰零售 ROST 达克 US 1,750 684,400.70 0.33
UQ 交易
所
纳斯
60 TWENTY-FIRST 21世纪福克斯 FOX 达克 US 3,566 673,269.81 0.32
CENTURYFOX-B -B类股 UQ 交易
所
ADSK 纳斯
61 AutodeskInc 欧特克 UQ 达克 US 984 672,067.09 0.32
交易
第40页共58页
所
纳斯
62 CernerCorp 塞纳公司 CERN 达克 US 1,475 664,184.19 0.32
UQ 交易
所
纳斯
63 LamResearchCorp 拉姆研究 LRCX 达克 US 687 658,217.03 0.32
UQ 交易
所
纳斯
64 MylanInc. 迈兰实验室 MYL 达克 US 2,393 629,316.42 0.30
UQ 交易
所
纳斯
65 Expedia EXPEDIA公司 EXPE 达克 US 616 621,572.88 0.30
UQ 交易
所
纳斯
66 PaychexInc 沛齐公司 PAYX 达克 US 1,604 618,717.87 0.30
UQ 交易
所
纳斯
67 OReilly 奥莱利汽车 ORLY 达克 US 406 601,623.90 0.29
Automotive UQ 交易
所
纳斯
68 LIBERTYGLOBAL 自由全球 LBTYK 达克 US 2,590 547,074.80 0.26
PLC-SERIESC UQ 交易
所
纳斯
69 ULTASALON 艾尔塔美发化 ULTA 达克 US 277 539,196.04 0.26
COSMETICS& FRAGR 妆香水商店 UQ 交易
所
纳斯
70 SKYWORKS 思佳讯解决方 SWKS 达克 US 824 535,603.03 0.26
SOLUTIONS 案 UQ 交易
所
纳斯
71 Microchip 微芯科技 MCHP 达克 US 1,024 535,396.55 0.26
TechnologyInc UQ 交易
所
CHECKPOINT CHECKPOINT CHKP 纳斯
72 SOFTWARETECH SOFTWARE UQ 达克 US 704 520,221.89 0.25
TECHNOLOGIES 交易
第41页共58页
LTD公司 所
纳斯
73 SymantecCorp 赛门铁克 SYMC 达克 US 2,716 519,779.39 0.25
UQ 交易
所
纳斯
74 DollarTree Inc 美元树 DLTR 达克 US 1,057 500,665.01 0.24
UQ 交易
所
纳斯
75 XilinxInc 赛灵思 XLNX 达克 US 1,107 482,352.45 0.23
UQ 交易
所
纳斯
76 BIOMARINPHARMAC 拜玛林制药 BMRN 达克 US 779 479,280.54 0.23
UQ 交易
所
纳斯
77 HENRYSCHEININC 亨利香恩 HSIC 达克 US 354 438,907.14 0.21
UQ 交易
所
纳斯
78 CAInc 冠群国际 CAUQ 达克 US 1,866 435,736.32 0.21
交易
所
纳斯
79 KLA-Tencor 科天半导体 KLAC 达克 US 700 433,947.74 0.21
Corporation UQ 交易
所
纳斯
80 DISHNETWORKCORP- DISHNETWORK DISH 达克 US 1,015 431,538.76 0.21
A 公司 UQ 交易
所
纳斯
81 IDEXX IDEXX实验室 IDXX 达克 US 393 429,754.79 0.21
LaboratoriesInc UQ 交易
所
纳斯
82 HasbroInc 孩之宝 HAS 达克 US 558 421,520.65 0.20
UQ 交易
所
XRAY 纳斯
83 DentsplyIntl 登士柏西诺德 UQ 达克 US 948 416,410.99 0.20
交易
第42页共58页
所
纳斯
84 WynnResortsLtd 永利度假 WYNN 达克 US 457 415,222.22 0.20
UQ 交易
所
纳斯
85 CintasCorp 信达思 CTAS 达克 US 470 401,307.33 0.19
UQ 交易
所
VERISK 纳斯
86 VERISKANALYTICS ANALYTICS公 VRSK 达克 US 683 390,372.84 0.19
INC-CLASSA 司 UQ 交易
所
纳斯
87 SHIREPLC-ADR 沙尔制药 SHPG 达克 US 337 377,306.91 0.18
UQ 交易
所
纳斯
88 ViacomIncB 维亚康姆 VIAB 达克 US 1,573 357,726.32 0.17
UQ 交易
所
纳斯
89 MAXIMINTEGRATED 美信集成产品 MXIM 达克 US 1,161 353,142.02 0.17
PRODUCTS UQ 交易
所
纳斯
90 NORWEGIANCRUISE 挪威游轮控股 NCLH 达克 US 959 352,703.11 0.17
LINEHOLDIN UQ 交易
所
纳斯
91 HologicInc 豪洛捷 HOLX 达克 US 1,147 352,613.35 0.17
UQ 交易
所
纳斯
92 FastenalCo 快扣 FAST 达克 US 1,188 350,328.88 0.17
UQ 交易
所
纳斯
93 VODAFONEGROUP 沃达丰 VOD 达克 US 1,787 347,801.15 0.17
PLC-SPADR UQ 交易
所
CTXS 纳斯
94 CitrixSystemsInc 思杰系统 UQ 达克 US 642 346,106.53 0.17
交易
第43页共58页
所
纳斯
95 MERCADOLIBREINC MERCADOLIBRE MELI 达克 US 197 334,813.61 0.16
公司 UQ 交易
所
纳斯
96 Seagate 希捷科技 STX 达克 US 1,212 318,159.70 0.15
Technology UQ 交易
所
LIBERTY 纳斯
97 INTERACTIVECORP- 自由互动媒体 QVCA 达克 US 1,795 298,407.58 0.14
A UQ 交易
所
HuntJ.B. 纳斯
98 Transport JB亨特运输服 JBHT 达克 US 470 290,951.00 0.14
Services 务 UQ 交易
所
纳斯
99 Akamai 阿卡迈技术 AKAM 达克 US 731 246,663.42 0.12
TechnologiesInc UQ 交易
所
纳斯
100 LIBERTYGLOBAL 自由全球 LBTYA 达克 US 995 216,505.76 0.10
PLC-A UQ 交易
所
纳斯
101 MattelInc 美泰公司 MAT 达克 US 1,317 192,088.18 0.09
UQ 交易
所
纳斯
102 TractorSupplyCo 拖拉机供应 TSCO 达克 US 502 184,354.59 0.09
UQ 交易
所
纳斯
103 Discovery 探索传播 DISCK 达克 US 883 150,801.06 0.07
CommunicationsC UQ 交易
所
LIBERTY 纳斯
104 LIBERTYVENTURES- INTERACTIVE-A LVNTA 达克 US 342 121,147.81 0.06
SERA 公司 UQ 交易
所
Discovery DISCA 纳斯
105 CommunicationsA 探索传播 UQ 达克 US 626 109,539.20 0.05
交易
第44页共58页
所
LIBERTY 纳斯
106 LIBERTYLILAC GLOBALPLC LILAK 达克 US 424 61,496.92 0.03
GROUP-C LILAC-C公司 UQ 交易
所
LIBERTY 纳斯
107 LIBERTYLILAC GLOBALPLC LILA 达克 US 197 29,053.30 0.01
GROUP-A LILAC-A公司 UQ 交易
所
7.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
占期初基金
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）
1 Apple Inc. AAPLUQ 18,016,745.92 47.99
2 Microsoft Corp MSFTUQ 12,400,214.76 33.03
3 Amazon.comInc AMZNUQ 10,391,599.08 27.68
4 Facebook IncA FBUQ 8,084,480.05 21.54
5 Alphabet IncC GOOGUQ 7,363,817.00 19.62
6 Alphabet IncA GOOGLUQ 6,678,257.34 17.79
7 ComcastCorp A CMCSAUQ 4,505,634.45 12.00
8 Intel Corp INTCUQ 4,193,864.77 11.17
9 Cisco SystemsInc CSCOUQ 4,075,958.51 10.86
10 Amgen Inc AMGNUQ 3,011,797.12 8.02
11 TheKraft HeinzCompany KHCUQ 2,742,983.33 7.31
12 CelgeneCorp CELGUQ 2,347,926.21 6.25
13 WalgreensBootsAlliance WBAUQ 2,237,762.08 5.96
Inc
14 Broadcom Limited AVGOUQ 2,227,813.34 5.93
15 GileadSciencesInc GILDUQ 2,201,744.56 5.87
16 CharterCommunications CHTRUQ 2,154,002.64 5.74
IncA
17 ThePriceline GroupInc PCLNUQ 2,140,361.49 5.70
18 Starbucks Corp SBUXUQ 2,110,193.75 5.62
19 QUALCOMM Inc QCOMUQ 2,081,092.73 5.54
20 Texas InstrumentsInc TXNUQ 1,953,903.22 5.20
第45页共58页
21 CostcoWholesale Corp COSTUQ 1,869,249.95 4.98
22 NvidiaCorp NVDAUQ 1,821,308.09 4.85
23 Mondelez International MDLZUQ 1,684,558.15 4.49
Inc
24 NetFlixInc NFLXUQ 1,634,823.95 4.35
25 Adobe SystemsInc ADBEUQ 1,607,383.64 4.28
26 PayPalHoldingsInc. PYPLUQ 1,466,523.53 3.91
27 BiogenInc BIIBUQ 1,431,502.03 3.81
28 T-MOBILE UQINC TMUSUQ 1,320,611.94 3.52
29 ALTABAINC AABAUQ 1,276,147.82 3.40
30 TESLA MOTORSINC TSLAUQ 1,261,322.48 3.36
31 BAIDU INC-SPON ADR BIDUUQ 1,243,571.22 3.31
32 CSXCorporation CSXUQ 1,126,958.40 3.00
33 Automatic Data ADPUQ 1,114,411.10 2.97
Processing
34 Regeneron REGNUQ 1,080,708.34 2.88
PharmaceuticalsInc
35 AppliedMaterials Inc AMATUQ 1,066,792.81 2.84
36 Yahoo Inc YHOOUQ 1,046,629.04 2.79
37 ActivisionBlizzardInc ATVIUQ 958,572.08 2.55
38 ExpressScriptsHolding ESRXUQ 911,722.25 2.43
Co.
39 eBay Inc. EBAYUQ 898,897.60 2.39
40 Marriott IntlA MARUQ 886,418.67 2.36
41 CognizantTechSolutions CTSHUQ 857,503.81 2.28
Corp
42 IntuitInc INTUUQ 801,631.23 2.14
43 JD.COMINC-ADR JDUQ 800,634.18 2.13
44 ElectronicArts EAUQ 760,650.91 2.03
45 MicronTechnologyInc MUUQ 760,196.89 2.03
46 Twenty-FirstCenturyFox FOXAUQ 759,864.94 2.02
IncA
47 AnalogDevicesInc ADIUQ 757,381.24 2.02
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
占期初基金
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）
1 ALTABAINC AABAUQ 1,487,394.31 3.96
2 NXPSEMICONDUCTORSNV NXPIUQ 291,274.22 0.78
第46页共58页
3 SBACOMMUNICATIONSCORP SBACUQ 231,091.45 0.62
4 TripAdvisorInc. A TRIPUQ 103,016.61 0.27
5 PayPalHoldingsInc. PYPLUQ 92,621.54 0.25
6 BiogenInc BIIBUQ 85,236.18 0.23
7 BIOVERATIVINC BIVVUQ 36,475.98 0.10
8 NetFlixInc NFLXUQ 30,041.26 0.08
9 Adobe SystemsInc ADBEUQ 29,815.04 0.08
10 LOGMEININC LOGMUQ 20,563.66 0.05
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 156,131,444.44
卖出收入（成交）总额 2,407,530.24
注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金额衍生品。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11投资组合报告附注
7.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
7.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
第47页共58页
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,486,913.67
3 应收股利 57,104.13
4 应收利息 2,513.44
5 应收申购款 3,317,086.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,863,617.75
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。
7.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
第48页共58页
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
25,243 5,919.72 12,680,995.29 8.49% 136,750,510.74 91.51%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 85,426.82 0.0572%
持有本基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究 0
部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
第49页共58页
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014年11月13日）基金份额总额 474,326,755.60
本报告期期初基金份额总额 30,022,003.79
本报告期基金总申购份额 165,298,972.95
减:本报告期基金总赎回份额 45,889,470.71
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 149,431,506.03
第50页共58页
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。
代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。
2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
第51页共58页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元数 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金
量 成交总额的比例 总量的比例 备注
摩根士丹利 1 158,538,974.68 100.00% 47,615.48 100.00% -
注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基 金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用境内证券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下：
（一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件；
（二）资历雄厚，信誉良好；
（三）财务状况良好，经营行为规范；
（四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能满足各投资组合运作高度保密的要求；
（五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告；
（六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达的交易指令。
（七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等 第52页共58页
后台清算业务。
（八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。
（九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
交易管理部在每半年15个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外券
商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准；
交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。
券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。
3、境内交易单元包括：长江证券、中信证券、海通证券、光大证券、江海证券、安信证券、东方证券、中金公司、广州证券、中投证券、湘财证券、银河证券、招商证券、申银万国、中银国际、东莞证券、渤海证券、国都证券、国泰君安、华宝证券、国信证券、中航证券、财富证券、华泰证券、天源证券、广发证券、西南证券、华福证券、齐鲁证券、民生证券、万联证券、东海证券、万和证券、华鑫证券、东吴证券、国海证券、华林证券、英大证券、民族证券。上述交易单元无交易。
4、本报告期内本基金无退租或新增的境内交易单元，无新增或退租境外交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报
1 基金境外主要市场节假日暂停申 刊及本公司网站 2017年1月12日
购、赎回及定投业务的公告
大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报
2 基金境外主要市场节假日暂停申 刊及本公司网站 2017年2月16日
购、赎回及定投业务的公告
大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报
3 基金境外主要市场节假日暂停申 刊及本公司网站 2017年4月12日
购、赎回及定投业务的公告
大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报
4 基金境外主要市场节假日暂停申 刊及本公司网站 2017年6月30日
购、赎回及定投业务的公告
大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报
5 基金更新招募说明书（2017年1 刊及本公司网站 2017年6月28日
期）摘要
6 大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报 2017年6月28日
第53页共58页
基金更新招募说明书（2017年1 刊及本公司网站
期）
7 大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报 2017年4月21日
基金2017年第1季度报告 刊及本公司网站
8 大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报 2017年3月25日
基金2016年年度报告摘要 刊及本公司网站
9 大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报 2017年3月25日
基金2016年年度报告 刊及本公司网站
10 大成纳斯达克100指数证券投资 中国证监会指定报 2017年1月21日
基金2016年第4季度报告 刊及本公司网站
关于增加北京恒天明泽基金销售 中国证监会指定报
11 有限公司为开放式基金销售机构 刊及本公司网站 2017年3月25日
并开通相关业务的公告
关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报
12 部分基金增加郑州银行股份有限 刊及本公司网站 2017年1月11日
公司为销售机构的公告
关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报
13 部分基金增加长沙银行股份有限 刊及本公司网站 2017年3月7日
公司为销售机构的公告
关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报
14 部分基金增加上海银行股份有限 刊及本公司网站 2017年5月12日
公司为销售机构的公告
关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报
15 部分基金增加上海基煜基金销售 刊及本公司网站 2017年3月31日
有限公司为销售机构的公告
关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报
16 部分基金增加上海基煜基金销售 刊及本公司网站 2017年6月28日
有限公司为销售机构的公告
关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报
17 部分基金增加汉口银行股份有限 刊及本公司网站 2017年2月15日
公司为销售机构的公告
关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报
18 部分基金增加方正证券股份有限 刊及本公司网站 2017年4月11日
公司为销售机构的公告
关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报
19 部分基金增加北京植信基金销售 刊及本公司网站 2017年6月14日
有限公司为销售机构的公告
20 关于大成基金管理有限公司撤销 中国证监会指定报 2017年1月6日
西安分公司的公告 刊及本公司网站
大成基金管理有限公司关于总经 中国证监会指定报
21 理继续代为履行督察长职务的公 刊及本公司网站 2017年5月17日
告
22 大成基金管理有限公司关于通过 中国证监会指定报 2017年1月11日
网上直销系统适用渠道大成钱柜 刊及本公司网站
第54页共58页
交易实施费率优惠活动的公告
大成基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报
23 网上直销系统招行直联渠道基金 刊及本公司网站 2017年3月8日
交易费率优惠的公告
大成基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报
24 网上直销系统建行直联渠道基金 刊及本公司网站 2017年5月4日
交易费率优惠的公告
25 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年1月19日
基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站
26 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年4月1日
基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站
27 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年4月28日
基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站
28 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年5月27日
基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站
大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报
29 基金实行网上直销申购费率优惠 刊及本公司网站 2017年1月3日
的公告
大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报
30 基金持有的“中文在线”股票估 刊及本公司网站 2017年6月2日
值调整的公告
大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报
31 基金持有的“三诺生物”股票估 刊及本公司网站 2017年6月2日
值调整的公告
大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报
32 基金持有的“乐视网”股票估值 刊及本公司网站 2017年6月2日
调整的公告
大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报
33 部分基金增加万联证券有限责任 刊及本公司网站 2017年1月17日
公司为销售机构的公告
大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报
34 部分基金增加上海利得基金销售 刊及本公司网站 2017年6月27日
有限公司为销售机构的公告
35 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年1月17日
旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站
36 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年2月11日
旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站
37 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年3月17日
旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站
38 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年4月18日
旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站
39 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年4月22日
旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站
40 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年5月12日
第55页共58页
旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站
41 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年5月24日
旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站
42 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日
管理人员变更的公告（姚余栋） 刊及本公司网站
43 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日
管理人员变更的公告（谭晓冈） 刊及本公司网站
44 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日
管理人员变更的公告（杜鹏） 刊及本公司网站
45 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日
管理人员变更的公告（陈翔凯） 刊及本公司网站
46 大成基金管理有限公司关于撤销 中国证监会指定报 2017年4月14日
北京理财中心的公告 刊及本公司网站
大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报
47 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 2017年4月26日
指引》实施的风险提示公告
大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报
48 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 2017年4月27日
指引》实施的风险提示公告
大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报
49 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 2017年4月28日
指引》实施的风险提示公告
大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报
50 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 2017年4月29日
指引》实施的风险提示公告
51 大成基金管理有限公司更正公告 中国证监会指定报 2017年3月29日
刊及本公司网站
大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报
52 平安证券股份有限公司为销售机 刊及本公司网站 2017年6月16日
构的公告
大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报
53 北京肯特瑞财富投资管理有限公 刊及本公司网站 2017年6月21日
司为销售机构的公告
大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报
54 北京虹点基金销售有限公司为销 刊及本公司网站 2017年5月6日
售机构的公告
第56页共58页
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：无。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
第57页共58页
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成纳斯达克100指数证券投资基金的文件；
2、《大成纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成纳斯达克100指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2存放地点
本期报告存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
大成基金管理有限公司
2017年8月24日
第58页共58页
点击查看>>
附件
