华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基
金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 华润元大基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 21 日华润元大富时中国 A50 指数 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 华润元大富时中国 A50 指数
交易代码 000835
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 20 日
报告期末基金份额总额 80,256,626.69 份
投资目标
本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程
序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金
的净值增长率与业绩比较基准表现相当，以便为
投资者带来长期收益。
投资策略
本基金采用完全复制法来跟踪富时中国 A50 指
数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发
生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申
购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带
来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调
整，降低跟踪误差。如有因受股票停牌、股票流
动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限
制，使基金管理人无法依指数权重购买成份股，
基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，
对投资组合进行适当调整，以获得更接近标的指
数的收益率。在正常市场情况下，本基金力争净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准 富时中国 A50 指数收益率×95%+银行活期存款收
益率（税后） ×5%。华润元大富时中国 A50 指数 2021 年第 2 季度报告
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风险收益特征
本基金属于股票型基金，属于证券投资基金中的
中高预期风险、中高预期收益的投资品种。一般
情况下，其预期风险和预期收益高于混合型基
金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华润元大富时中国 A50
指数 A
华 润 元 大 富 时 中 国
A50 指数 C
下属分级基金的交易代码 000835 010573
报告期末下属分级基金的份额总额 79,607,985.42 份 648,641.27 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 4 月 1 日 － 2021 年 6 月 30 日 ）
华润元大富时中国 A50 指数 A 华润元大富时中国 A50 指
数 C
1． 本期已实现收益 18,713,147.08 224,018.78
2．本期利润 12,119,822.05 71,579.45
3．加权平均基金份额本期利润 0.1296 0.0707
4．期末基金资产净值 246,871,282.77 2,007,607.45
5．期末基金份额净值 3.1011 3.0951
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华润元大富时中国 A50 指数 A
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个
月 3.90% 1.03% 1.08% 1.07% 2.82% -0.04%
过去六个
月 4.47% 1.24% -1.27% 1.37% 5.74% -0.13%
过去一年 43.90% 1.23% 23.81% 1.31% 20.09% -0.08%
过去三年 95.90% 1.29% 48.21% 1.31% 47.69% -0.02%
过去五年 159.72% 1.13% 82.54% 1.15% 77.18% -0.02%华润元大富时中国 A50 指数 2021 年第 2 季度报告
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自基金合
同生效起
至今
210.11% 1.47% 126.61% 1.46% 83.50% 0.01%
华润元大富时中国 A50 指数 C
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个
月 3.81% 1.03% 1.08% 1.07% 2.73% -0.04%
过去六个
月 4.31% 1.24% -1.27% 1.37% 5.58% -0.13%
自基金合
同生效起
至今
209.51% 14.19% 6.83% 1.28% 202.68% 12.91%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较华润元大富时中国 A50 指数 2021 年第 2 季度报告
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§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
任职日期 离任日期 年限 说明
李武群
本 基 金
基 金 经
理、量化
指 数 部
负责人
2017 年 8
月 2 日 - 12 年
中国，中国科学院研究生院
微电子学与固体电子学博
士，具有基金从业资格。曾
任中信银行福州分行统计
分析岗、华西证券股份有限
公司研究所高级研究员和
股票投资部投资经理助理；
2015 年 8 月 13 日加入华润
元大基金管理有限公司，现
任公司量化指数部总经理；
2017 年 8 月 2 日起担任华润
元大富时中国 A50 指数型证
券投资基金基金经理； 2019华润元大富时中国 A50 指数 2021 年第 2 季度报告
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年 10 月 18 日起担任华润元
大量化优选混合型证券投
资基金基金经理； 2020 年 4
月 8 日起担任华润元大成长
精选股票型发起式证券投
资基金基金经理； 2020 年 8
月 13 日起担任华润元大景
泰混合型证券投资基金基
金经理； 2020 年 10 月 23 日
起担任华润元大安鑫灵活
配置混合型证券投资基金、
华润元大欣享混合型发起
式证券投资基金基金经理。
胡永杰
本 基 金
基 金 经
理
2021 年 1
月 25 日 - 4 年
中国，清华大学电子专业硕
士，具备基金从业资格。曾
任招商银行总行信息技术
部开发工程师、深圳前海金
信大数据金融服务有限公
司研究员。 2017 年加入公
司，现担任量化指数部基金
经理。 2021 年 1 月 25 日起
担任华润元大量化优选混
合型证券投资基金、华润元
大安鑫灵活配置混合型证
券投资基金、华润元大富时
A50 指数型证券投资基金、
华润元大成长精选股票型
发起式证券投资基金、华润
元大欣享混合型发起式证
券投资基金基金经理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、
取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管
理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投华润元大富时中国 A50 指数 2021 年第 2 季度报告
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资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的
行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年 4 月份经济继续保持复苏态势，生产和需求环比改善同比收窄， CPI 涨幅扩大， PPI
显著走高，流动性维持平稳中性。股票市场整体震荡上行，中下旬开始出现风格转换，创业板指
大幅反弹。从行业表现来看，多数行业上涨，其中钢铁、有色等周期性行业上半月表现亮眼，下
半月则以医药生物、食品饮料等行业最为出彩，公用事业、建筑装饰等行业则出现不同程度的回
调。 2021 年 5 月份经济增长速度趋缓，制造业 PMI 小幅回落服务业 PMI 小幅回升。国内大宗商品
价格明显回落，通胀压力缓解，市场对流动性趋紧的担忧也随之缓解。股票市场整体震荡上行，
消费成长板块反弹明显，同时日均成交量明显提升，市场情绪好转。分行业来看，食品饮料、国
防军工以及 TMT 行业在 5 月下旬涨幅居前，农林牧渔以及钢铁等行业表现较弱。 2021 年 6 月份，
经济走弱迹象逐步显现，经济复苏或向正常增长回归，供需缺口收窄，价格指数筑顶，流动性跨
期相对平稳。股票市场整体风格偏向成长，双创板块明显上涨，上证 50 及沪深 300 指数则小幅下
跌。行业层面，电子、新能源、汽车涨幅均超 10%，石油化工和煤炭等周期股稳步上涨，银行、
非银金融等板块则延续弱势。
本基金作为被动指数型基金，报告期内，本基金采用完全复制法紧密跟踪富时中国 A50 指数，
少数关联方股票用同行业的大盘绩优价值股做替代，同时进行新股申购。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华润元大富时中国 A50 指数 A 基金份额净值为 3.1011 元，本报告期基金份额
净值增长率为 3.90%；截至本报告期末华润元大富时中国 A50 指数 C 基金份额净值为 3.0951 元，
本报告期基金份额净值增长率为 3.81%；同期业绩比较基准收益率为 1.08%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。华润元大富时中国 A50 指数 2021 年第 2 季度报告
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§ 5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 230,498,078.50 92.10
其中：股票 230,498,078.50 92.10
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 300,000.00 0.12
其中：债券 300,000.00 0.12
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 18,659,973.63 7.46
8 其他资产 810,286.64 0.32
9 合计 250,268,338.77 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,579,874.82 1.04
B 采矿业 6,815,892.00 2.74
C 制造业 114,037,476.99 45.82
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 2,564,186.31 1.03
E 建筑业 25,371.37 0.01
F 批发和零售业 46,404.58 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 1,919,263.00 0.77
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业 664,924.23 0.27
J 金融业 85,424,589.07 34.32
K 房地产业 4,648,640.59 1.87
L 租赁和商务服务业 7,082,360.00 2.85
M 科学研究和技术服务业 1,212,006.60 0.49
N 水利、环境和公共设施管理业 39,030.68 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 3,438,058.26 1.38华润元大富时中国 A50 指数 2021 年第 2 季度报告
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 230,498,078.50 92.61
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 13,400 27,559,780.00 11.07
2 600036 招商银行 350,200 18,977,338.00 7.63
3 601318 中国平安 272,905 17,542,333.40 7.05
4 000858 五 粮 液 49,500 14,745,555.00 5.92
5 601166 兴业银行 418,400 8,598,120.00 3.45
6 601012 隆基股份 82,447 7,324,591.48 2.94
7 601888 中国中免 23,600 7,082,360.00 2.85
8 600030 中信证券 253,900 6,332,266.00 2.54
9 600276 恒瑞医药 88,885 6,041,513.45 2.43
10 002594 比亚迪 23,200 5,823,200.00 2.34
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 300,000.00 0.12
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 300,000.00 0.12华润元大富时中国 A50 指数 2021 年第 2 季度报告
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 019640 20 国债 10 3,000 300,000.00 0.12
注：本基金本报告期末仅持有 1 只债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持仓股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持仓国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持仓国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
因招商银行股份有限公司为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，
部分未按规定计提风险加权资产等二十七项违法违规行为，中国银保监会于 2021 年 5 月 17 日作
出《银保监罚决字〔2021〕 16 号》，对招商银行处以罚款 7170 万元的行政处罚。
报告期内，本基金管理人严格遵循基金投资管理相关制度要求，上述证券发行主体的违法违
规行为暂不会造成重大负面影响，投资决策程序符合法律法规和公司制度的规定。华润元大富时中国 A50 指数 2021 年第 2 季度报告
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5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 70,655.76
2 应收证券清算款 440,691.16
3 应收股利 -
4 应收利息 9,232.45
5 应收申购款 289,707.27
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 810,286.64
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华润元大富时中国 A50 指数 A 华润元大富时中国
A50 指数 C
报告期期初基金份额总额 100,968,431.64 2,012,897.75
报告期期间基金总申购份额 7,728,407.64 -
减:报告期期间基金总赎回份额 29,088,853.86 1,364,256.48
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 79,607,985.42 648,641.27
注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期期初基金管理人未持有本基金份额，且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变
动。华润元大富时中国 A50 指数 2021 年第 2 季度报告
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§ 8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额 持有份额 份额占 比
机构 1
2021 年 4 月
23 日至 2021
年 5 月 9 日
20,213,253.38 0.00 20,213,253.38 0.00 0.00%
个人 - - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经
采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人
提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波
动风险等特有风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本报告期内在规定报刊上披露的各项公告。华润元大富时中国 A50 指数 2021 年第 2 季度报告
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9.2 存放地点
以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式
基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。
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