华润元大富时中国A50指数型证券投资基
金

2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：华润元大基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月26日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 华润元大富时中国A50指数

交易代码 000835

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年11月20日

报告期末基金份额总额 280,597,270.23份

本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序

投资目标 约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净

值增长率与业绩比较基准表现相当，以便为投资者

带来长期收益。

本基金采用完全复制法来跟踪富时中国A50指数，

按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，

并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、

分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金

跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人

投资策略 会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。

如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指

数复制的市场因素的限制，使基金管理人无法依指

数权重购买成份股，基金管理人可以根据市场情况，
结合经验判断，对投资组合进行适当调整，以获得

更接近标的指数的收益率。

定期调整：本基金股票组合根据所跟踪的富时中国

A50指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调


整。

不定期调整：根据指数编制规则，富时中国A50指
数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股
权重新调整时，本基金将根据富时中国A50指数在
股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调
整的权重比例，进行相应调整。

本基金将采用货币市场工具对基金资产进行流动性
管理。在满足安全性和保证流动性的基础上，本基
金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，有效
利用基金资产，更好地实现跟踪标的指数的投资目
标。同时，根据本基金的申购和赎回情况，对股票
投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的
衍生金融产品，以提高投资效率更好地达到本基金
的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险
管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前
提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管
理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特
性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情
况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期
大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因
导致无法有效跟踪标的指数的风险。

在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.3%，年跟踪误差不超过4%。

业绩比较基准 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益
率（税后）×5%

本基金属于股票型基金，属于证券投资基金中中等
风险收益特征 预期风险、中等预期收益的投资品种。一般情况下，
其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场
基金。

基金管理人 华润元大基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日
）


1.本期已实现收益 -3,509,146.57
2.本期利润 14,999,364.33
3.加权平均基金份额本期利润 0.0493
4.期末基金资产净值 460,487,463.90
5.期末基金份额净值 1.641
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
① ④

过去三个月 3.66% 1.41% 2.40% 1.42% 1.26% -0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

指数投资 曾任中信银行福州分
部副总经 行统计分析岗、华西
理、华润 证券股份有限公司研
元大中创 2017年 究所高级研究员和股
李武群 100交易 8月2日 - 9年 票投资部投资经理助
型开放式 理，2016年4月

指数证券 20日起担任华润元大
投资基金 中创100交易型开放
基金经理、 式指数证券投资基金

华润元大 基金经理，2016年

中创 7月20日起担任华润
100交易 元大中创100交易型
型开放式 开放式指数证券投资
指数证券 基金联接基金基金经
投资基金 理，2017年8月2日
联接基金 起担任华润元大富时
基金经理、 中国A50指数型证券
华润元大 投资基金基金经理。
富时中国 中国，中国科学院研
A50指数 究生院微电子学与固
型证券投 体电子学博士，具有
资基金基 基金从业资格。

金经理

华润元大 曾任国海证券股份有
富时中国 限公司证券资产管理
A50指数 分公司量化投资研究
型证券投 员，2016年4月

资基金基 22日起担任华润元大
金经理、 富时中国A50指数型
华润元大 证券投资基金基金经
医疗保健 理，2016年8月5日
石武斌 量化混合 2016年 6年 起担任华润元大医疗
型证券投 4月22日 - 保健量化混合型证券
资基金基 投资基金基金经理，
金经理、 2017年8月1日起担
华润元大 任华润元大信息传媒
信息传媒 科技混合型证券投资
科技混合 基金基金经理。中国，
型证券投 中国人民大学概率论
资基金基 与数理统计硕士，具
金经理 有基金从业资格。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2018年第三季度A股市场各主要指数呈现低位震荡回调行情，以富时中国A50指数为代表
的大盘蓝筹板块底部略有抬高，较为抗跌，而以中小板和创业板为代表的小盘成长股板块盘屡创新低，经历了一定幅度的回调。创业板指数下跌12.16%，中小板指数下跌11.22%，上证综指下跌0.92%，沪深300指数下跌2.05%，上证50指数上涨5.11%，中创100指数下跌10.94%。中信一级29个行业石油石化（11.60%）、银行（12.41%）、非银金融（5.46%）板块走势较强，涨幅较大；而家电（-17.34%）、纺织服装（-15.34%）、电子元器件（-14.91%）板块走势明显较弱，跌幅居前。

本基金作为被动指数型基金，报告期内，本基金采用完全复制法紧密跟踪富时中国A50指数，少数关联方股票用同行业的大盘绩优价值股做替代，同时进行新股申购。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.641元；本报告期基金份额净值增长率为3.66%，业绩比较基准收益率为2.40%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 432,567,956.81 93.46

其中：股票 432,567,956.81 93.46
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 30,005,462.42 6.48
8 其他资产 264,607.24 0.06
9 合计 462,838,026.47 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 12,533,543.00 2.72
C 制造业 131,712,317.74 28.60
电力、热力、燃气及水生产和供

D 应业 5,592,181.14 1.21
E 建筑业 13,084,717.02 2.84
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 4,028,953.37 0.87
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务

I 业 4,478,573.00 0.97
J 金融业 232,158,321.94 50.42
K 房地产业 24,028,572.00 5.22
L 租赁和商务服务业 4,950,777.60 1.08
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 432,567,956.81 93.94
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 601318 中国平安 793,470 54,352,695.00 11.80
2 600036 招商银行 1,012,709 31,080,039.21 6.75
3 600519 贵州茅台 38,400 28,032,000.00 6.09
4 601398 工商银行 4,076,501 23,521,410.77 5.11
5 601166 兴业银行 1,193,200 19,031,540.00 4.13
6 000333 美的集团 379,300 15,285,790.00 3.32
7 600016 民生银行 2,387,200 15,134,848.00 3.29
8 000651 格力电器 366,703 14,741,460.60 3.20
9 000002 万科Ａ 557,000 13,535,100.00 2.94
10 600000 浦发银行 1,240,526 13,174,386.12 2.86
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值 公允价值变 风险说明

/卖） （元） 动（元）

公允价值变动总额合计（元） -
股指期货投资本期收益（元） 898,920.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） -
注：本基金本报告期末未持仓股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持仓股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持仓国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持仓国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2

本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 45,677.64

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,246.36

5 应收申购款 130,414.78

6 其他应收款 -

7 待摊费用 83,268.46

8 其他 -

9 合计 264,607.24

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明
（%）


1 000333 美的集团 15,285,790.00 3.32 重大事项
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
报告期期初基金份额总额 309,314,231.20
报告期期间基金总申购份额 15,389,724.50
减:报告期期间基金总赎回份额 44,106,685.47
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） -
报告期期末基金份额总额 280,597,270.23
注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期期初基金管理人未持有本基金份额，且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变动。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。


§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会关于核准本基金募集的批复；

2、本基金基金合同；

3、本基金托管协议；

4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
9.2存放地点

以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。
9.3查阅方式

基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。

华润元大基金管理有限公司
2018年10月26日
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