国寿安保薪金宝货币市场基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人： 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人： 中信银行股份有限公司
送出日期： 2016 年 8 月 26 日
国寿安保薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于 2016 年 8 月
25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................5
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................6
3.3 其他指标......................................................................................................................................7
§4 管理人报告...........................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..............................................................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..........................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..........................................................9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................10
§5 托管人报告......................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 11
6.1 资产负债表................................................................................................................................ 11
6.2 利润表........................................................................................................................................12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................13
6.4 报表附注....................................................................................................................................14
§7 投资组合报告.....................................................................................................................................28
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................28
7.2 债券回购融资情况....................................................................................................................28
7.3 基金投资组合平均剩余期限....................................................................................................29
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ....................................................29
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................29
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................30
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................30
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................30
7.9 投资组合报告附注....................................................................................................................31
§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................31
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................31
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................31
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................32
§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................32
§10 重大事件揭示...................................................................................................................................32
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................32
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................32
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................32
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................32
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................33
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................33
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................33
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况.............................................................................................33
10.9 其他重大事件..........................................................................................................................34
§11 备查文件目录...................................................................................................................................34
11.1 备查文件目录..........................................................................................................................34
11.2 存放地点..................................................................................................................................34
11.3 查阅方式..................................................................................................................................34
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国寿安保薪金宝货币市场基金
基金简称 国寿安保薪金宝货币
基金主代码 000895
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 20 日
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,490,187,390.11 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超
越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋
势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益
率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性
和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准 7 天通知存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本
基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债
券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国寿安保基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 张彬 方韡
联系电话 010-50850744 010-89936330
电子邮箱 public@gsfunds.com.cn fangwei@citicib.com.cn
客户服务电话 4009-258-258 95558
传真 010-50850776 010-65550832
注册地址 上海市虹口区丰镇路 806号 3
幢 306 号
北京市东城区朝阳门北大街 8
号富华大厦 C 座
办公地址 北京市西城区金融大街 28 号
院盈泰商务中心 2 号楼 11 层
北京市东城区朝阳门北大街 9
号东方文化大厦
邮政编码 100033 100027
法定代表人 刘慧敏 常振明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
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登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 28号院盈泰
商务中心 2 号楼 11 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 50,961,185.25
本期利润 50,961,185.25
本期净值收益率 1.4362%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )
期末基金资产净值 3,490,187,390.11
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )
累计净值收益率 6.1210%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2005% 0.0024% 0.1107% 0.0000% 0.0898% 0.0024%
过去三个月 0.6343% 0.0022% 0.3357% 0.0000% 0.2986% 0.0022%
过去六个月 1.4362% 0.0040% 0.6713% 0.0000% 0.7649% 0.0040%
过去一年 3.2062% 0.0057% 1.3519% 0.0000% 1.8543% 0.0057%
自基金合同
生效起至今
6.1210% 0.0065% 2.1767% 0.0000% 3.9443% 0.0065%
注：本基金每日进行收益分配并结转为基金份额。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金的基金合同于 2014 年 11 月 20 日生效，按照本基金的基金合同规定，自基金合同
生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2014 年 11 月 20 日至 2016
年 6 月 30 日。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准，于 2013
年 10 月 29 日设立，公司注册资本 5.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，其持有股份 85.03%， AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资
本投资有限公司），其持有股份 14.97%。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司共管理 21 只开放式基金及部分特定资产管理计划，公
司管理资产总规模为 788.64 亿元，其中公募基金管理规模为 533.27 亿元。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限 证券从业
年限 说明
任职日期 离任日期
桑迎 基金经理 2014 年 11 月
20 日 - 12 年
硕士研究生。 2002 年 7 月至
2003 年 8 月，任职于交通银行
北京分行，担任交易员； 2004
年 11 月至 2008 年 1 月，任职
于华夏银行总行资金部，担任
交易员； 2008 年 2 月至 2013
年 12 月，任职于嘉实基金，历
任交易员、基金经理。 2013 年
12月加入国寿安保基金管理有
限公司，现任国寿安保场内实
时申赎货币市场基金、国寿安
保薪金宝货币市场基金、国寿
安保聚宝盆货币市场基金及国
寿安保鑫钱包货币市场基金基
金经理。
注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办
法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额
持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的
前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执
行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
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该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年货币市场走势较为稳定。 宏观经济方面，随着信贷放量投放国内经
济数据出现企稳迹象。国际环境方面，欧洲政治经济动荡，美联储加息逐渐延后，美
元汇率出现震荡走势。随着国际经济政治形势变化，人民币汇率以及资本流动压力相
应减轻。总体而言， 2016 年上半年是宏观经济环境平稳，货币政策平稳的时期。央行
标杆性的 7 天回购利率始终维持在 2.25%，银行间市场隔夜回购利率维持在 2%附近，
7 天回购利率维持在 2.45%附近波动。现券方面，短期债券收益率随着资金面宽松维
持低位， 1 年期 AAA 级别短期融资券收益率从年初的 2.9%逐渐下行到 2.8%以下。值得
关注的是一些过剩产能行业债券上半年收益率出现巨幅波动。 1 季度该类型债券受到
资金推动信用息差大幅缩窄， 2 季度由于受到铁物资信用事件等不利因素的影响收益
率出现大幅度上行，部分过剩产能行业高评级短期融资券收益达到 5%以上。收益上行
的同时过剩产能行业新债发行出现困难，大量债券推迟发行。再融资受阻加剧了信用
恐慌情绪使市场收益率进一步上行。
上半年，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，结合本基金以零售客户为主的特
点，以确保组合流动性、安全性为首要任务；灵活配置债券投资和同业存款，管理现
金流，保障组合充足流动性。整体看，本基金成功应对了市场和规模的波动，投资业
绩平稳提高，实现了均衡安全性、流动性和收益性的目标，组合的持仓结构、流动性
和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金基金份额净值收益率为 1.4362%，同期业绩比较基准收益率
为 0.6713%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016 年下半年，国内外宏观经济走势和政策将成为影响货币市场的主要因
素。海外方面，美联储 2016 年后半期仍可能继续升息，地缘政治冲突可能对商品价
格产生影响，各种政治、经济的影响错综复杂。国内方面央行能否有效稳定人民币汇
率预期以及供给侧改革的落实，以上因素都将影响货币市场走势。综合当前国内外经
济和货币环境，预计央行仍将维持稳健货币政策的主基调，并随着国内外经济状况进
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行动态微调,通过公开市场操作等政策工具引导市场利率。
针对上述复杂的市场环境，本基金将坚持谨慎操作风格，强化投资风险控制，以
确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调
整和市场资金面情况，平衡配置同业存款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保
持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努
力为投资人创造安全稳定的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。本基金管理人设有基金估值委员会，估
值委员会负责人由公司领导担任，委员由运营管理部负责人、监察稽核部负责人、研
究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会
采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修
订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席
会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。上述参与估值
流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服
务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种
的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金
净收益分配给基金份额持有人，并按日结转为基金份额，使基金账面份额净值始终保
持 1.00 元。
本基金本报告期内分配收益 50,961,185.25 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，本基金托管人在对国寿安保薪金宝货币市场基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金
管理人国寿安保基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未
发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国寿安保基金管理有限公司编制和披露的国寿安保薪金宝货币
市场基金 2016 年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 国寿安保薪金宝货币市场基金
报告截止日： 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 1,514,211,498.13 1,511,575,249.73
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.6.2 2,330,875,359.39 1,424,660,772.51
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,330,875,359.39 1,424,660,772.51
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
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衍生金融资产 6.4.6.3 - -
买入返售金融资产 6.4.6.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.6.5 48,442,636.72 18,894,157.34
应收股利 - -
应收申购款 16,087.08 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.6.6 - -
资产总计 3,893,545,581.32 2,955,130,179.58
负债和所有者权益 附注号 本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.6.3 - -
卖出回购金融资产款 400,499,149.75 249,049,311.42
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,035,444.60 704,216.67
应付托管费 313,771.09 213,399.03
应付销售服务费 784,427.74 533,497.47
应付交易费用 6.4.6.7 45,842.51 34,999.22
应交税费 - -
应付利息 159,961.20 41,547.83
应付利润 210,733.12 204,507.92
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.6.8 308,861.20 300,000.00
负债合计 403,358,191.21 251,081,479.56
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 3,490,187,390.11 2,704,048,700.02
未分配利润 6.4.6.10 - -
所有者权益合计 3,490,187,390.11 2,704,048,700.02
负债和所有者权益总计 3,893,545,581.32 2,955,130,179.58
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值人民币 1.000 元，基金份额总额为
3,490,187,390.11 份。
6.2 利润表
会计主体： 国寿安保薪金宝货币市场基金
本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
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一、收入 67,636,615.91 33,710,940.79
1.利息收入 63,553,703.69 29,755,532.69
其中：存款利息收入 6.4.6.11 31,596,604.81 17,406,111.91
债券利息收入 29,361,471.48 10,526,890.42
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,595,627.40 1,822,530.36
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“ -”填列） 4,082,912.22 3,955,408.10
其中：股票投资收益 6.4.6.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.6.13 4,082,912.22 3,955,408.10
资产支持证券投资收益 6.4.6.13.3 - -
贵金属投资收益 6.4.6.14 - -
衍生工具收益 6.4.6.15 - -
股利收益 6.4.6.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“ -”
号填列）
6.4.6.17 - -
4.汇兑收益（损失以“ -”号填列） - -
5.其他收入（损失以“ -”号填列） 6.4.6.18 - -
减： 二、费用 16,675,430.66 6,218,604.61
1．管理人报酬 6.4.9.2.1 5,943,145.53 2,043,897.96
2．托管费 6.4.9.2.2 1,800,953.22 619,363.08
3．销售服务费 6.4.9.2.3 4,502,383.06 1,548,407.54
4．交易费用 6.4.6.19 - -
5．利息支出 4,188,771.76 1,777,092.80
其中：卖出回购金融资产支出 4,188,771.76 1,777,092.80
6．其他费用 6.4.6.20 240,177.09 229,843.23
三、利润总额（亏损总额以“ -”号
填列）
50,961,185.25 27,492,336.18
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“ -”号填列） 50,961,185.25 27,492,336.18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 国寿安保薪金宝货币市场基金
本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,704,048,700.02 - 2,704,048,700.02
二、本期经营活动产生的基金净 - 50,961,185.25 50,961,185.25
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值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“ -”号填列）
786,138,690.09 - 786,138,690.09
其中： 1.基金申购款 17,085,367,681.38 - 17,085,367,681.38
2.基金赎回款 -16,299,228,991.29 - -16,299,228,991.29
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“ -”号填列）
- -50,961,185.25 -50,961,185.25
五、期末所有者权益（基金净值） 3,490,187,390.11 - 3,490,187,390.11
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 245,558,711.31 - 245,558,711.31
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 27,492,336.18 27,492,336.18
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“ -”号填列）
1,189,540,456.25 - 1,189,540,456.25
其中： 1.基金申购款 11,115,351,583.35 - 11,115,351,583.35
2.基金赎回款 -9,925,811,127.10 - -9,925,811,127.10
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“ -”号填列）
- -27,492,336.18 -27,492,336.18
五、期末所有者权益（基金净值） 1,435,099,167.56 - 1,435,099,167.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______左季庆______ ______左季庆______ ____韩占锋____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国寿安保薪金宝货币市场基金（以下简称"本基金"），系经中国证券监督管理委
员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2014]1174 号文《关于准予国寿安保薪金宝
货币市场基金注册的批复》注册，由国寿安保基金管理有限公司于 2014 年 11 月 18
日至 2014 年 11 月 19 日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）验证出具安永华明（ 2014）验字第 61090605_05 号验资报告后，向
中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2014 年 11 月 20 日正式生效，首次设立
国寿安保薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
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募集规模为 220,286,033.08 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金的基金管理人和注册登记机构均为国寿安保基金管理有限公司，基金托管人为
中信银行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《国寿安保薪金宝货币市场基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为：现金，通知存款，短期融资券，超短期融资券，
一年以内（含一年）的银行定期存款、协议存款、大额存单，期限在一年以内（含一
年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限（或回售期
限）在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据以及法律法规或中
国证监会允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的金融工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修
订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）
编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投
资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信
息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基
金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6
月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净
值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策与和会计估计上年度会计报表相一致。
国寿安保薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
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6.4.5 税项
6.4.5.1 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投
资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差
价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.5.2 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、
储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代
扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存
款利息所得暂免征收个人所得税；
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 1,211,498.13
定期存款 1,513,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 -
存款期限 1 个月以内 -
存款期限 3 个月-1 年 1,513,000,000.00
其他存款 -
合计： 1,514,211,498.13
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
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债 券
交易所市场 - - - -
银行间市场 2,330,875,359.39 2,336,002,000.00 5,126,640.61 0.1469%
合计 2,330,875,359.39 2,336,002,000.00 5,126,640.61 0.1469%
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 248.69
应收定期存款利息 11,431,879.33
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 37,010,508.70
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 48,442,636.72
6.4.6.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 45,842.51
合计 45,842.51
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6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
审计费 39,781.56
信息披露费 260,178.12
中债登账户服务费 4,450.76
上清所账户服务费 4,450.76
合计 308,861.20
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,704,048,700.02 2,704,048,700.02
本期申购 17,085,367,681.38 17,085,367,681.38
本期赎回(以"-"号填列) -16,299,228,991.29 -16,299,228,991.29
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 3,490,187,390.11 3,490,187,390.11
注：本期申购包含红利再投资，分级调整及转入的份额及金额；本期赎回包含分级调整及转
出的份额及金额。
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 50,961,185.25 - 50,961,185.25
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -50,961,185.25 - -50,961,185.25
本期末 - - -
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6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 6,871.23
定期存款利息收入 30,829,733.58
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 760,000.00
合计 31,596,604.81
6.4.6.12 股票投资收益
本基金本报告期无买卖股票差价收入。
6.4.6.13 债券投资收益
6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（ 债转股及债券
到期兑付）差价收入
4,082,912.22
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 4,082,912.22
6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（ 债转股及债券到期兑付）成交总额 2,439,707,764.24
减：卖出债券（ 债转股及债券到期兑付）成本总额 2,393,395,806.46
减：应收利息总额 42,229,045.56
买卖债券差价收入 4,082,912.22
6.4.6.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.6.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
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6.4.6.15 衍生工具收益
本基金本报告期无买卖衍生工具差价收入。
6.4.6.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.6.17 公允价值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.6.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.6.19 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.6.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费用 39,781.56
信息披露费 149,178.12
中债登账户维护费 8,950.76
银行费用 32,715.89
上清所账户维护费 8,950.76
其他 600.00
合计 240,177.09
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
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6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国寿安保基金管理有限公司（简称 “ 国寿安保” ） 基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中信银行股份有限公司（简称“ 中信银行” ） 基金托管人、销售机构
中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”） 中国人寿保险集团公司（基金管理人的最终控
制人）控制的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易，亦无应
支付关联方的佣金。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 5,943,145.53 2,043,897.96
其中：支付销售机构的客户维护费 4,410,184.58 1,342,370.37
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费
率计提。计算方法如下：
H=E×0.33%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,800,953.22 619,363.08
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费
率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
国寿安保薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
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6.4.9.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国寿安保 91,189.03
中信银行 4,409,822.53
合计 4,501,011.56
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国寿安保 206,030.41
中信银行 1,342,367.88
合计 1,548,398.29
注：销售服务费每日计提，按月支付。销售服务费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费
率计提，计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中信银行 130,070,945.86 - - - - -
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月
30 日
基金合同生效日（2014 年 11
月 20 日 ）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 7,089,275.81 99,956,836.09
国寿安保薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
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期间申购/买入总份额 101,920.66 427,712,878.41
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 461,100,000.00
期末持有的基金份额 7,191,196.47 66,569,714.50
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.21% 4.64%
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中国人寿 63,668,554.08 1.82% 62,766,180.25 2.32%
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行 1,211,498.13 6,871.23 1,855,808.95 22,118.58
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内直接通过关联方购入证券。
6.4.9.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.10 利润分配情况
6.4.10.1 利润分配情况——货币市场基金
金额单位：人民币元
已按再投资形式转实收基金 直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计 备注
50,954,960.05 - 6,225.20 50,961,185.25 -
6.4.11 期末（2016 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
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6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 400,499,149.75 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
150224 15 国开 24 2016 年 7 月 1 日 100.03 705,000 70,524,087.00
120233 12 国开 33 2016 年 7 月 1 日 100.04 2,000,000 200,088,042.30
150416 15 农发 16 2016 年 7 月 1 日 100.02 1,300,000 130,022,920.38
合计 4,005,000 400,635,049.68
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导
下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由
公司董事会、风险管理委员会、经理层、督察长、监察稽核部和各业务部门业务人员
岗位自控构成。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本
基金均投资于具有良好信用等级的债券、国债、央行票据等，且通过分散化投资以分
散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前
国寿安保薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
第 25 页 共 34 页
均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，
除在证券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，均能够及时
变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一
般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债
的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权
益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而
发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计
价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产
的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期
对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 51,211,498.13 933,000,000.00 530,000,000.00 - - - 1,514,211,498.13
交易性金融资产 809,182,907.47 979,940,729.49 541,751,722.43 - - - 2,330,875,359.39
国寿安保薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
第 26 页 共 34 页
应收利息 - - - - -48,442,636.72 48,442,636.72
应收申购款 - - - - - 16,087.08 16,087.08
其他资产 - - - - - - -
资产总计 860,394,405.601,912,940,729.491,071,751,722.43 - -48,458,723.80 3,893,545,581.32
负债
卖出回购金融资产款 400,499,149.75 - - - - - 400,499,149.75
应付管理人报酬 - - - - - 1,035,444.60 1,035,444.60
应付托管费 - - - - - 313,771.09 313,771.09
应付销售服务费 - - - - - 784,427.74 784,427.74
应付交易费用 - - - - - 45,842.51 45,842.51
应付利息 - - - - - 159,961.20 159,961.20
应付利润 - - - - - 210,733.12 210,733.12
其他负债 - - - - - 308,861.20 308,861.20
负债总计 400,499,149.75 - - - - 2,859,041.46 403,358,191.21
利率敏感度缺口 459,895,255.851,912,940,729.491,071,751,722.43 - -45,599,682.34 3,490,187,390.11
上年度末
2015 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 401,575,249.73 830,000,000.00 280,000,000.00 - - - 1,511,575,249.73
交易性金融资产 109,497,843.15 358,654,369.77 956,508,559.59 - - - 1,424,660,772.51
应收利息 - - - - -18,894,157.34 18,894,157.34
其他资产 - - - - - - -
资产总计 511,073,092.881,188,654,369.771,236,508,559.59 - -18,894,157.34 2,955,130,179.58
负债
卖出回购金融资产款 249,049,311.42 - - - - - 249,049,311.42
应付管理人报酬 - - - - - 704,216.67 704,216.67
应付托管费 - - - - - 213,399.03 213,399.03
应付销售服务费 - - - - - 533,497.47 533,497.47
应付交易费用 - - - - - 34,999.22 34,999.22
应付利息 - - - - - 41,547.83 41,547.83
应付利润 - - - - - 204,507.92 204,507.92
其他负债 - - - - - 300,000.00 300,000.00
负债总计 249,049,311.42 - - - - 2,032,168.14 251,081,479.56
利率敏感度缺口 262,023,781.461,188,654,369.771,236,508,559.59 - -16,861,989.20 2,704,048,700.02
注：表中所示为本基金资产及负债的余额，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进
行分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能
的变动时，将对基金资产公允价值产生的影响。于 2016 年 6 月 30 日，在“ 影子定价”
机制有效的前提下，若市场利率上升或下降 25 个基点且其他市场变量保持不变，本
国寿安保薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
第 27 页 共 34 页
基金资产公允价值不会发生重大变动。
6.4.12.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动
的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行
后续计量，因此无重大市场价格风险。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净
值比例（ %） 公允价值 占基金资产净 值比例（ %）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 2,336,002,000.00 66.931,431,458,000.00 52.94
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,336,002,000.00 66.931,431,458,000.00 52.94
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.13.1 公允价值
银行存款、结算备付金、买入返售金融资产等，因其剩余期限不长，公允价值与
账面价值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
均无属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为人民币 2,330,875,359.39 元，本
报告期末及上年度末均无属于第三层次的余额。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期及上年度可比期间持有的以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产，在第一层次和第二层次之间均无重大转移。
国寿安保薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
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本基金本报告期及上年度可比期间持有的以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产均未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。
6.4.13.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.13.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.13.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2016 年 8 月 25 日经本基金的基金管理人批准。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（ %）
1 固定收益投资 2,330,875,359.39 59.87
其中： 债券 2,330,875,359.39 59.87
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,514,211,498.13 38.89
4 其他各项资产 48,458,723.80 1.24
5 合计 3,893,545,581.32 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 10.73
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 400,499,149.75 11.48
其中：买断式回购融资 - -
注：本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余
额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
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7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 96
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基
金资产净值的比
例（ %）
各期限负债占基
金资产净值的比
例（ %）
1 30 天以内 24.65 11.48
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 5.42 -
2 30 天(含)—60 天 6.30 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 3.72 -
3 60 天(含)—90 天 41.28 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 1.40 -
4 90 天(含)—120 天 9.81 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
5 120 天(含)—397 天（含） 28.13 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
合计 110.17 11.48
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 768,158,921.95 22.01
其中：政策性金融债 768,158,921.95 22.01
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 439,953,706.70 12.61
6 中期票据 624,141,382.60 17.88
7 同业存单 498,621,348.14 14.29
8 其他 - -
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9 合计 2,330,875,359.39 66.78
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 368,009,579.24 10.54
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值
比例（％）
1 1182260 11 太钢 MTN3 2,500,000 252,297,309.12 7.23
2 120233 12 国开 33 2,000,000 200,088,042.30 5.73
3 1182307 11 晋焦煤 MTN1 1,600,000 161,278,341.27 4.62
4 150416 15 农发 16 1,500,000 150,026,446.59 4.30
5 111593317 15 宁波银行 CD156 1,500,000 149,012,580.90 4.27
6 1282027 12 兖矿 MTN1 1,100,000 110,086,773.34 3.15
7 041555037 15 华电煤业 CP001 1,100,000 110,036,648.35 3.15
8 1182352 11 兖矿 MTN3 1,000,000 100,478,958.87 2.88
9 150224 15 国开 24 1,000,000 100,034,165.96 2.87
10 011580006 15 兖矿 SCP006 1,000,000 100,023,890.49 2.87
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 22
报告期内偏离度的最高值 0.3323%
报告期内偏离度的最低值 0.0540%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1669%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内，本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内，本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
国寿安保薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
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7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固
定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00 元。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 48,442,636.72
4 应收申购款 16,087.08
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 48,458,723.80
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比
例 持有份额 占总份额比例
85,313 40,910.38 70,859,750.55 2.03% 3,419,327,639.56 97.97%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
3,523,290.43 0.10%
国寿安保薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 11 月 20 日）基金份额总额 220,286,033.08
本报告期期初基金份额总额 2,704,048,700.02
本报告期基金总申购份额 17,085,367,681.38
减:本报告期基金总赎回份额 16,299,228,991.29
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 3,490,187,390.11
注：本期申购中包含基金份额升降级调增和红利再投份额,本期赎回中含基金份额升降级调减
份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（ 1） 本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
（ 2） 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
国寿安保薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基
金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额 备注
占当期股票
成交总额的比
例
佣金 占当期佣金
总量的比例
银河证券 1 - - - - -
注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营
状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下：
（ 1）综合实力较强、市场信誉良好；
（ 2）财务状况良好，经营状况稳健；
（ 3）经营行为规范，具备健全的内部控制制度；
（ 4）研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提
供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流， 定期来我公司进行观点交流和路演；
（ 5）具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公
司业务发展形成支持；
（ 6）具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提
供全面的交易信息服务；
（ 7）从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
（ 1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构；
（ 2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5%（含）以上的情况。
国寿安保薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
第 34 页 共 34 页
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国寿安保薪金宝货币市场基金
2016 年第 1 季度报告
《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及公司网站 2016 年 4 月 22 日
2
国寿安保薪金宝货币市场基金
2015 年度报告（摘要）
《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及公司网站 2016 年 3 月 28 日
3
国寿安保基金管理有限公司关于
设立深圳分公司的公告
《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及公司网站 2016 年 3 月 12 日
4
国寿安保薪金宝货币市场基金
2015 年第 4 季度报告
《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及公司网站 2016 年 1 月 20 日
5
国寿安保基金管理有限公司关于
旗下场内基金在指数熔断期间暂
停申购赎回业务的提示性公告
《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及公司网站 2016 年 1 月 6 日
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国寿安保薪金宝货币市场基金更
新招募说明书（摘要）
《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及公司网站 2016 年 1 月 4 日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证监会批准国寿安保薪金宝货币市场基金募集的文件
11.1.2 《国寿安保薪金宝货币市场基金基金合同》
11.1.3 《国寿安保薪金宝货币市场基金托管协议》
11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
11.1.5 报告期内国寿安保薪金宝货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告
11.1.6 中国证监会要求的其他文件
11.2 存放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心
2 号楼 11 层
11.3 查阅方式
11.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
11.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息： www.gsfunds.com.cn
11.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询： 4009-258-258
国寿安保基金管理有限公司
2016 年 8 月 26 日
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