国开泰富货币市场证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国开货币

交易代码 000901

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 1 月 14 日

报告期末基金份额总额 68,327,962.87 份

投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力
争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，
投资策略 依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动
预期，综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信
用风险状况，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的高流动
风险收益特征 性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国开货币 A 国开货币 B

下属分级基金的交易代码 000901 000902

报告期末下属分级基金的份额总额 21,448,291.41 份 46,879,671.46 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 4 月 1 日 － 2021 年 6 月 30 日 ）

国开货币 A 国开货币 B

1. 本期已实现收益 81,796.95 188,650.16

2．本期利润 81,796.95 188,650.16

3．期末基金资产净值 21,448,291.41 46,879,671.46

注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

（3）所列数据截止到 2021 年 6 月 30 日。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国开货币 A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.3239% 0.0010% 0.3366% 0.0000% -0.0127% 0.0010%
月

过去六个 0.8158% 0.0017% 0.6695% 0.0000% 0.1463% 0.0017%
月

过去一年 1.6830% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 0.3330% 0.0013%

过去三年 6.5724% 0.0032% 4.0537% 0.0000% 2.5187% 0.0032%

过去五年 14.5318% 0.0062% 6.7537% 0.0000% 7.7781% 0.0062%

自基金合

同生效起 20.2778% 0.0084% 8.7288% 0.0000% 11.5490% 0.0084%
至今

国开货币 B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.3842% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.0476% 0.0010%
月

过去六个 0.9361% 0.0017% 0.6695% 0.0000% 0.2666% 0.0017%


月

过去一年 1.9276% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 0.5776% 0.0013%

过去三年 7.3439% 0.0032% 4.0537% 0.0000% 3.2902% 0.0032%

过去五年 15.9156% 0.0062% 6.7537% 0.0000% 9.1619% 0.0062%

自基金合

同生效起 22.1608% 0.0084% 8.7288% 0.0000% 13.4320% 0.0084%
至今
注：本基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）；

2、本基金基金合同于 2015 年 1 月 14 日生效；

3、净值表现所取数据截至到 2021 年 6 月 30 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本 基 金 的 王婷婷女士，中央财经大学法
基金经理、 律硕士，具有国家法律职业资
国 开 泰 富 格、银行间市场本币交易员资
开 泰 灵 活 2017年3月 格、基金从业资格、证券从业
王婷婷 配 置 混 合 27 日 - 10 年 资格和会计从业资格。曾就职
型 证 券 投 于益民基金管理有限公司任
资 基 金 的 交易部副总经理，曾任益民货
基金经理 币市场基金、益民多利债券混
合型证券投资基金基金经理。


2016 年加入国开泰富基金，
现任固定收益投资部基金经
理。2017 年 3 月 27 日至 2018
年 6 月 12 日，任国开泰富岁
月鎏金定期开放信用债券型
证券投资基金基金经理；2017
年 3 月 27 日起至今，任国开
泰富货币市场证券投资基金
基金经理；2018 年 5 月 30 日
至 2021 年 6 月 23 日，任国开
泰富开泰灵活配置混合型证
券投资基金基金经理；2018
年 12 月 19 日至 2020 年 3 月
18 日，任国开泰富睿富债券
型证券投资基金基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准，对于首任基金经理，其 任职日期为基金合同生效日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和相关法律法规， 以及《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严控风险的前提下，为基金份额持有人谋求 最大利益。在本报告期内，本基金的投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，没有损害基 金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等 法律法规和公司内部规章，制订了《公平交易管理制度》、《异常交易监控管理制度》，对公司管理 的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖债券、股票的价格和市场价格差距较 大，可能存在利益输送、操纵股价等违法违规情况进行监控。

本报告期内，公平交易制度执行情况良好，报告期间未发现旗下投资组合之间存在利益输送 的情况，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未存在法律法规禁止的反向交 易及交叉交易。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年 2 季度，宏观经济方面，主要经济指标同比普遍回落，社融增速、M1 同比以及宏观杠
杆率均有所下滑，名义 GDP 增长率将向潜在增速回归；资金方面，流动性管理与金融监管政策相
互配合，银行间流动性整体宽松，临近季末，同业存单 3M 到 1Y 小幅提价。

本基金密切关注市场流动性变化，在《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 的规范下，调整组合久期以及流动性比例，针对货币市场及短期债券市场出现的新情况，及时调 整策略，在平衡日常申赎流动性的基础上，2 季度配置适当久期，持续关注同业存单一级发行利 率，同时着重提前应对季度末等特殊时点的资金压力，整体组合稳健而富有弹性。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期国开货币 A 的基金份额净值收益率为 0.3239%，本报告期国开货币 B 的基金份额净
值收益率为 0.3842%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 29,991,749.80 43.82

其中：债券 29,991,749.80 43.82

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 25,265,252.65 36.91

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 12,237,972.50 17.88
计

4 其他资产 953,377.06 1.39

5 合计 68,448,352.01 100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 0.09

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 6

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 31

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 4

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

报告期内投资组合平均剩余存续期没有超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 99.87 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） - -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 99.87 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

报告期内投资组合平均剩余存续期没有超过 240 天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,000,468.93 14.64

其中：政策性金融债 10,000,468.93 14.64

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 19,991,280.87 29.26

8 其他 - -

9 合计 29,991,749.80 43.89

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净值
（张） 比例（％）

1 200406 20 农发 06 100,000 10,000,468.93 14.64

2 112106108 21 交通银行 CD108 100,000 9,996,124.33 14.63

3 112116046 21 上海银行 CD046 100,000 9,995,156.54 14.63

注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0181%

报告期内偏离度的最低值 -0.0040%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0062%

注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

报告期内负偏离度的绝对值不存在达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

报告期内正偏离度的绝对值不存在达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

1.2021 年 4 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公司采
取罚款 30 万元的措施，违法违规事由：未按照规定进行信息披露。

2.2020 年 11 月 18 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公司采
取罚款 80 万元的措施，违法违规事由：

(1)2014 年至 2018 年，该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则;

(2)2018 年，该行未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬。

3.2020 年 8 月 14 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公司采
取没收违法所得 27.16 万元，罚款 1625 万元的措施，违法违规事由：

(1)违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款；

(2)并购贷款管理严重违反审慎经营规则；

(3)经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则；

(4)个人贷款业务严重违反审慎经营规则；

(5)流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则；

(6)违规向关系人发放信用贷款；

(7)发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；

(8)贷款分类不准确；

(9)违规审批转让不符合不良贷款认定标准的信贷资产；

(10)虚增存贷款；

(11)违规收费；

(12)票据业务严重违反审慎经营规则；

(13)同业资金投向管理严重违反审慎经营规则；

(14)理财业务严重违反审慎经营规则；

(15)委托贷款业务严重违反审慎经营规则；


(16)内保外贷业务严重违反审慎经营规则；

(17)衍生品交易人员管理严重违反审慎经营规则；

(18)监事会履职严重不到位；

(19)未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责；

(20)关联交易管理严重不审慎；

(21)押品估值管理严重违反审慎经营规则；

(22)未按规定保存重要信贷档案，导致分类信息不准确、不完整；

(23)未按规定报送统计报表。

除上述内容外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体在报告编制日前一年内无受到公开 谴责、处罚的情形。

本基金投资上述证券发行主体发行证券的投资决策程序符合公司投资相关制度的规定。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 820.90

2 应收证券清算款 742,912.48

3 应收利息 209,643.68

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 953,377.06

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国开货币 A 国开货币 B

报告期期初基金份额总额 28,978,290.42 46,700,172.89

报告期期间基金总申购份额 695,917.33 8,595,939.57

报告期期间基金总赎回份额 8,225,916.34 8,416,441.00

报告期期末基金份额总额 21,448,291.41 46,879,671.46

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利再投资 2021 年 4 月 1 日 65,445.70 65,445.70 0.00%


2 红利再投资 2021 年 5 月 6 日 67,912.73 67,912.73 0.00%

3 红利再投资 2021 年 6 月 1 日 37,191.94 37,191.94 0.00%

合计 170,550.37 170,550.37

注：1、本基金管理人运用固有资金投资本基金时所使用费率为本基金基金合同中约定费率；

2、报告期内申购总份额：含红利再投资、转换入份额；报告期内赎回总份额：含转换出份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占
别 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比

的时间区间

机构 1 20210401-20210630 37,165,419.64 170,550.37 - 37,335,970.01 54.64%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；
2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
5、根据基金合同约定，若因单一投资者大额赎回导致本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于200 人或基金资产净值低于 5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，并召开基金份额持有人大会进行表决，基金可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

因市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人
大会，权益登记日 2021 年 6 月 8 日，投票表决时间自 2021 年 6 月 9 日起至 2021 年 7 月 5 日 17:00

止。本次基金份额持有人大会于 2021 年 7 月 6 日审议并通过了《关于终止<国开泰富货币市场证
券投资基金基金合同>有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效，根据持有人大会通过的议
案及方案说明，本基金于 2021 年 7 月 8 日进入清算程序。基金管理人已于 2021 年 7 月 9 日向中
国证监会履行备案手续。具体持有人大会情况请参见本基金管理人 2021 年 6 月 7 日发布的《国开
泰富基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开国开泰富货币市场证券投资基金基金份额持有人
大会的公告》、2021 年 6 月 8 日发布的《国开泰富基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开国
开泰富货币市场证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》、2021 年 6 月 9 日发布
的《国开泰富基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开国开泰富货币市场证券投资基金基金份
额持有人大会的第二次提示性公告》、2021 年 7 月 7 日发布的《国开泰富货币市场证券投资基金
基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 》、《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1. 中国证监会准予国开泰富货币市场证券投资基金募集注册的文件；

2. 《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》；

3. 《国开泰富货币市场证券投资基金托管协议》；

4. 关于募集注册国开泰富货币市场证券投资基金之法律意见书；

5. 基金管理人业务资格批准文件、营业执照；

6. 基金托管人业务资格批准文件、营业执照；

7. 中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

基金管理人地址：北京市西城区西直门南小街国英园 9 号楼
9.3 查阅方式

上述文件可在国开泰富基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到国开泰富基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人国开泰富基金管理有限责任公司。

咨询电话：（010）5936 3299

网址：http://www.cdbsfund.com


国开泰富基金管理有限责任公司
2021 年 7 月 21 日
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