华夏债券投资基金2009年年度报告摘要


2009年12月31日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一〇年三月三十日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华夏债券

基金主代码 001001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2002年10月23日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,445,370,431.82份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华夏债券A/B 华夏债券C

下属分级级基金的交易代码 001001、001002 001003

报告期末下属分级基金的份额总额 1,853,684,893.35份 2,591,685,538.47份

2.2基金产品说明

投资目标 在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。

投资策略 本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,通过价值分析,结合自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序,采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。

业绩比较基准 本基金整体的业绩比较基准为"53%中信标普银行间债券指数+46%中信标普国债指数+1%中信标普企业债指数"。

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金,高于货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华夏基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 崔雁巍 张咏东

联系电话 400-818-6666 021-32169999

电子邮箱 service@ChinaAMC.com zhangyd@bankcomm.com

客户服务电话 400-818-6666 95559

传真 010-88066511 021-62701216

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2009年 2008年 2007年

华夏债券A/B 华夏债券C 华夏债券A/B 华夏债券C 华夏债券A/B 华夏债券C

本期已实现收益 280,971,160.05 310,253,187.80 260,673,081.85 171,866,449.36 501,648,772.89 127,159,980.34

本期利润 52,265,816.37 27,797,913.26 523,200,112.17 485,581,698.53 547,510,205.74 128,322,819.72

加权平均基金份额本期利润 0.0170 0.0078 0.1127 0.1585 0.1587 0.1502

本期基金份额净值增长率 2.19% 1.85% 11.52% 11.13% 17.25% 16.90%

3.1.2期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末

华夏债券A/B 华夏债券C 华夏债券A/B 华夏债券C 华夏债券A/B 华夏债券C

期末可供分配基金份额利润 0.0451 0.0295 0.0414 0.0301 0.0638 0.0567

期末基金资产净值 2,033,366,161.44 2,802,715,021.97 4,934,385,943.75 6,111,734,374.41 5,037,587,011.57 1,591,502,122.72

期末基金份额净值 1.097 1.081 1.153 1.141 1.111 1.104

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏债券A/B:

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 2.02% 0.14% 0.48% 0.07% 1.54% 0.07%

过去六个月 1.56% 0.26% 0.37% 0.06% 1.19% 0.20%

过去一年 2.19% 0.21% -0.18% 0.09% 2.37% 0.12%

过去三年 33.62% 0.19% 10.30% 0.10% 23.32% 0.09%

过去五年 60.96% 0.16% 24.79% 0.09% 36.17% 0.07%

自基金合同生效起至今 63.74% 0.16% 22.52% 0.10% 41.22% 0.06%

华夏债券C:

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 1.86% 0.13% 0.48% 0.07% 1.38% 0.06%

过去六个月 1.30% 0.26% 0.37% 0.06% 0.93% 0.20%

过去一年 1.85% 0.21% -0.18% 0.09% 2.03% 0.12%

过去三年 32.31% 0.19% 10.30% 0.10% 22.01% 0.09%

过去五年 58.95% 0.17% 24.79% 0.09% 34.16% 0.08%

自基金合同生效起至今 61.69% 0.16% 22.52% 0.10% 39.17% 0.06%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏债券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2002年10月23日至2009年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏债券投资基金过去五年净值增长率图

华夏债券A/B

华夏债券C

3.3过去三年基金的利润分配情况

华夏债券A/B:

单位:人民币元

年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放

总额 年度利润分配合计 备注

2009年 0.800 88,809,160.63 136,627,596.20 225,436,756.83 -

2008年 0.800 191,409,250.76 174,586,024.75 365,995,275.51 -

2007年 1.000 240,668,639.35 151,130,405.01 391,799,044.36 -

合计 2.600 520,887,050.74 462,344,025.96 983,231,076.70 -

华夏债券C:

单位:人民币元

年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放

总额 年度利润分配合计 备注

2009年 0.800 98,974,656.35 159,518,970.20 258,493,626.55 -

2008年 0.800 96,920,967.69 182,681,612.44 279,602,580.13 -

2007年 1.000 27,440,017.99 57,126,506.97 84,566,524.96 -

合计 2.600 223,335,642.03 399,327,089.61 622,662,731.64 -

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

截至2009年12月31日,公司管理资产规模超过3000亿元,基金份额持有人户数超过1300万,是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、23只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合,公司已经被超过130家大中型企业确定为年金投资管理人,并被多家客户确定为特定客户资产管理人。

华夏基金秉承"为信任奉献回报"的企业宗旨,以深入的投资研究为基础,规范运作,审慎投资。旗下基金整体表现在同业中位居前列。过去的1年,市场恢复性上涨,根据晨星2009年开放式基金总回报率排名,在208只股票型基金排名中,华夏基金旗下参与排名的6只股票型基金中有5只基金排名位于前1/3,其中华夏复兴股票基金排名第7 在70只激进配置型基金中,华夏大盘精选混合基金排名第1 在82只标准混合型基金中,中信经典配置混合(现为"华夏经典混合")基金排名第9。过去3年,市场历经牛熊转换,华夏基金为投资人谋求长期回报。截至2009年12月31日,在晨星开放式基金业绩排行榜中,华夏基金旗下参与3年期评价的11只主动型开放式基金中,华夏优势增长股票、中信红利股票(现为"华夏收入股票")、华夏大盘精选混合、华夏红利混合、华夏回报混合、华夏回报二号混合等6只基金获得五星级评价,华夏成长混合、中信经典配置混合(现为"华夏经典混合")、华夏债券、中信稳定双利债券等4只基金获得四星级评价。

为引导投资者树立正确的基金投资理念,增进与投资者之间的交流,华夏基金2009年继续加强投资者教育与服务工作,举办各类巡回报告会,在各大媒体开设投资者教育专栏,向投资者免费发放基金理财书籍,参展北京、上海等地金融博览会,向投资者提供理财咨询服务。

2009年,华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,荣获多家机构评选的多个奖项:

1、2009年1月,在《中国证券报》主办的"第六届中国基金业金牛奖"评选中,华夏基金荣获"2008年度十大金牛基金公司"奖。

2、2009年1月,在《证券时报》主办的评选中,华夏基金荣获"中国最具影响力基金公司"称号及"2008年度十大明星基金公司"称号。

3、2009年3月,在《上海证券报》主办的"第六届中国金基金奖"颁奖典礼中,华夏基金获得此次评选唯一的"金基金公司TOP大奖"。

4、2009年10月,在新浪网主办的评选中,华夏基金荣获"2009年度最佳基金公司"奖。

5、2009年11月,在《第一财经日报》主办的"2009第一财经金融价值榜"评选中,华夏基金荣获年度金融机构(大奖)"年度基金公司"奖。

6、2009年12月,在《金融时报》和中国社科院金融研究所主办的"2009中国金融机构金牌榜"评选中,华夏基金荣获"年度最佳基金管理公司"称号。

在客户服务方面,华夏基金继续以客户需求为导向,力争为客户提供更全面、更及时、更贴心的服务:推出在线客服,通过网络渠道为客户提供及时、稳定、优质的网上咨询服务 完善网站基金账户查询功能,为客户提供更丰富的查询内容 推动销售机构改善系统,提高客户交易成功率 主动为客户提供及时的交易通知和基金信息服务。2009年度,华夏基金荣获了中国信息化推进联盟客户关系管理专业委员会(CCCS)评选的"2009年最佳呼叫中心"奖及中国服务贸易协会、中国信息协会评选的"中国最佳客户服务"奖和"中国最佳客户服务管理团队"奖等多项服务行业重要奖项。

华夏基金在努力为基金投资人谋求长期、稳定回报的同时,也在作为一个负责任的企业公民持续回馈社会:2009年8月,华夏基金参与北京市顺义区社会福利慈善协会主办的助学项目,帮助城乡低保家庭和其他特殊困难家庭的学生就学 2009年12月,由华夏基金员工发起的"华夏人慈善基金会"正式成立,基金会以"促进人的发展与环境和谐"为宗旨,是未来华夏基金开展公益事业、践行社会责任的平台。基金会组织华夏基金员工,并联合宁夏自治区同心县人民政府实施了"生态移民项目",组织开展面向移民新村的特色种植、养殖技术、节水灌溉等劳动技能培训,该项目捐赠额为40万元。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理

期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

韩会永 本基金的基金经理、固定收益副总监 2004-02-27 - 9年 经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部副总经理、基金经理助理、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

③根据本基金管理人于2010年2月4日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》,增聘魏镇江先生为本基金基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2009年,随着经济刺激计划的实施和巨额信贷的投放,中国经济快速从国际金融危机的影响下恢复,通胀预期上升,债券收益率曲线表现为熊市变陡。下半年,信用债券发行增加,信用利差上升,投资机会增多。经济环境的改善使股市上涨较多,受其影响,可转债市场涨幅也较大,但由于供求不平衡,可转债市场波动性明显上升。

2009年,本基金保持了较低的久期,增持了可转债和信用债券,参与了新股发行和部分新股的增发。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2009年12月31日,华夏债券A/B基金份额净值为1.097元,本报告期份额净值增长率为2.19% 华夏债券C基金份额净值为1.081元,本报告期份额净值增长率为1.85%,同期业绩比较基准增长率为-0.18%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2010年,全球经济有望继续保持复苏的态势,而投资者的关注重点将转向各国政策的退出时机、退出力度和退出方式。国内经济也将面临从极度宽松的政策环境向适度宽松格局的转变。短期内,低利率环境仍会继续,但通胀预期的抬头以及政策的变化,使收益率曲线的长短端都存在上行可能。但与2009年年初相比,目前的收益率水平已有明显提升,因此政策的变化、经济的波动也会给债市带来一些积极的投资机会。同时,企业盈利能力的逐步好转,将使信用利差趋于缩小,信用债品种有一定的投资机会。

本基金将继续采用合适的久期策略,灵活配置信用品种,并积极关注债市的波动机会。由于高转股溢价和正股的高估值,当前可转债市场的风险大于机会,本基金将逐步降低部分高风险可转债的配置,转而积极关注新发行的可转债。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司"为信任奉献回报"的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内,本基金管理人在监察稽核工作中加大了合规培训和考试力度,开展了投资人员管理等合规培训,组织了多次合规考试,强化了员工合规意识 加强了制度建设工作,对投资管理制度进行了梳理,制定并实施了投资管理人员相关管理制度 加大了检查监控的频率,开展了员工行为合规检查及对公司投研、营销等业务的专项检查,对发现的问题及时督促整改。

报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险总监、法律监察总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定,本基金本报告期实施利润分配4次,符合相关法规及基金合同的规定。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年度,基金托管人在华夏债券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年度,华夏基金管理有限公司在华夏债券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了4次收益分配,分配金额为483,930,383.38元,符合基金合同的规定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2009年度,由华夏基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华夏债券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6审计报告

普华永道中天审字(2010)第20138号

华夏债券投资基金全体基金份额持有人:

我们审计了后附的华夏债券投资基金(以下简称"华夏债券基金")的财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是华夏债券基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:

(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报

(2)选择和运用恰当的会计政策

(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了华夏债券基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天 注册会计师:许康玮

会计师事务所有限公司 注册会计师:单 峰

中国 上海市

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:华夏债券投资基金

报告截止日:2009年12月31日

单位:人民币元

资产 附注号 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

资产:

银行存款 16,978,853.45 116,063,179.17

结算备付金 109,050,836.86 173,498,927.76

存出保证金 457,912.96 250,000.00

交易性金融资产 4,982,831,627.32 13,039,777,769.63

其中:股票投资 261,290,359.64 7,186,270.45

基金投资 - -

债券投资 4,704,218,664.39 12,985,866,403.83

资产支持证券投资 17,322,603.29 46,725,095.35

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 750,513,340.76 -

应收利息 47,353,428.19 179,287,473.02

应收股利 - -

应收申购款 11,402,926.24 76,479,972.57

递延所得税资产 - -

其他资产 - 150,000.00

资产总计 5,918,588,925.78 13,585,507,322.15

负债和所有者权益 附注号 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 1,050,000,000.00 2,349,748,800.00

应付证券清算款 - 152,073,796.75

应付赎回款 15,463,501.76 17,803,865.32

应付管理人报酬 2,531,868.28 5,403,908.65

应付托管费 843,956.09 1,801,302.86

应付销售服务费 732,181.93 1,492,134.77

应付交易费用 1,694,447.10 1,098,512.78

应交税费 10,836,795.34 9,134,332.84

应付利息 23,361.14 452,485.96

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 381,630.73 377,864.06

负债合计 1,082,507,742.37 2,539,387,003.99

所有者权益:

实收基金 4,445,370,431.82 9,634,918,867.22

未分配利润 390,710,751.59 1,411,201,450.94

所有者权益合计 4,836,081,183.41 11,046,120,318.16

负债和所有者权益总计 5,918,588,925.78 13,585,507,322.15

注:报告截止日2009年12月31日,华夏债券A/B基金份额净值1.097元,华夏债券C基金份额净值1.081元 华夏债券基金份额总额4,445,370,431.82份(其中A/B类1,853,684,893.35份,C类2,591,685,538.47份)。

7.2利润表

会计主体:华夏债券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项 目 附注号 本期

2009年1月1日至

2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至

2008年12月31日

一、收入 164,952,184.64 1,125,074,553.93

1.利息收入 232,263,326.12 338,087,836.28

其中:存款利息收入 8,768,270.27 11,215,543.39

债券利息收入 222,585,728.94 322,979,273.61

资产支持证券利息收入 909,326.91 1,602,714.39

买入返售金融资产收入 - 2,290,304.89

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以"-"填列) 443,849,476.74 210,594,438.16

其中:股票投资收益 23,245,961.15 102,368,601.48

基金投资收益 - -

债券投资收益 417,099,523.15 105,506,933.96

资产支持证券投资收益 1,026,309.79 -544,621.30

衍生工具收益 839,716.44 3,227,562.97

股利收益 1,637,966.21 35,961.05

3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -511,160,618.22 576,242,279.49

4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -

5.其他收入(损失以"-"号填列) - 150,000.00

减:二、费用 84,888,455.01 116,292,743.23

1.管理人报酬 45,165,132.76 51,117,256.14

2.托管费 15,055,044.23 17,039,085.41

3.销售服务费 12,022,371.12 10,093,920.03

4.交易费用 1,387,714.47 1,771,315.37

5.利息支出 10,789,020.82 35,783,120.35

其中:卖出回购金融资产支出 10,789,020.82 35,783,120.35

6.其他费用 469,171.61 488,045.93

三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 80,063,729.63 1,008,781,810.70

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以"-"号填列) 80,063,729.63 1,008,781,810.70

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华夏债券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 9,634,918,867.22 1,411,201,450.94 11,046,120,318.16

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 80,063,729.63 80,063,729.63

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -5,189,548,435.40 -616,624,045.60 -5,806,172,481.00

其中:1.基金申购款 7,244,917,880.47 950,926,154.59 8,195,844,035.06

2.基金赎回款 -12,434,466,315.87 -1,567,550,200.19 -14,002,016,516.06

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -483,930,383.38 -483,930,383.38

五、期末所有者权益(基金净值) 4,445,370,431.82 390,710,751.59 4,836,081,183.41

项目 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 5,973,466,730.62 655,622,403.67 6,629,089,134.29

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,008,781,810.70 1,008,781,810.70

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) 3,661,452,136.60 392,395,092.21 4,053,847,228.81

其中:1.基金申购款 17,552,858,080.06 1,906,525,240.93 19,459,383,320.99

2.基金赎回款 -13,891,405,943.46 -1,514,130,148.72 -15,405,536,092.18

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -645,597,855.64 -645,597,855.64

五、期末所有者权益(基金净值) 9,634,918,867.22 1,411,201,450.94 11,046,120,318.16

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

王东明 崔雁巍 崔雁巍

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

7.4.2差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.3与基金存在重大利益关系的主要关联方的名称及关联关系

关联方名称 与本基金的关系

华夏基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金销售机构

中信证券股份有限公司("中信证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

中信建投证券有限责任公司("中信建投证券") 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构

中信万通证券有限责任公司("中信万通证券") 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构

中信金通证券有限责任公司("中信金通证券") 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.4.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.4.1.3债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.4.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.4.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

当期

佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

中信建投证券 - - 4,786.47 0.28%

关联方名称 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期

佣金 占当期佣金总量的

比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额

的比例

中信建投证券 - - 4,786.47 0.46%

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至

2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至

2008年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 45,165,132.76 51,117,256.14

其中:支付销售机构的客户维护费 3,633,830.95 2,388,006.03

注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 ×0.6% / 当年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.4.2.2基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至

2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至

2008年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 15,055,044.23 17,039,085.41

注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.2% / 当年天数。

7.4.4.2.3销售服务费

单位:人民币元

获得销售服务费的各关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

华夏债券A/B 华夏债券C 合计

华夏基金管理有限公司 - 5,299,588.13 5,299,588.13

中信建投证券 - 652,810.35 652,810.35

交通银行 - 505,191.96 505,191.96

中信证券 - 5,139.11 5,139.11

中信金通证券 - 5,403.92 5,403.92

中信万通证券 - 3,752.23 3,752.23

合计 - 6,471,885.70 6,471,885.70

获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

华夏债券A/B 华夏债券C 合计

华夏基金管理有限公司 - 4,969,082.01 4,969,082.01

中信建投证券 - 596,980.92 596,980.92

交通银行 - 423,236.41 423,236.41

中信金通证券 - 7,789.71 7,789.71

中信万通证券 - 6,121.81 6,121.81

合计 - 6,003,210.86 6,003,210.86

注:①支付基金销售机构的基金销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。

②基金销售服务费计算公式为:日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.3% /当年天数。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2009年1月1日至2009年12月31日

银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易

金额 利息支出

交通银行 - 242,242,671.23 - - - -

上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易

金额 利息支出

交通银行 - 51,668,706.16 9,996,000.00 716.97 - -

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

项目 本期

2009年1月1日至

2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至

2008年12月31日

华夏债券A/B 华夏债券C 华夏债券A/B 华夏债券C

期初持有的基金份额 - 174,072,399.41 - 159,085,498.43

期间申购/买入总份额 - 13,058,303.59 - 14,986,900.98

期间因拆分变动的份额 - - - -

减:期间赎回/卖出总份额 - - - -

期末持有的基金份额 - 187,130,703.00 - 174,072,399.41

期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 7.22% - 3.25%

注:①本基金管理人于本报告期及上年度可比期间经代销机构申购本基金,适用费率为0。

②本报告期及上年度可比期间"期间申购/买入总份额"包含了红利再投资所获得的基金份额。

③基金管理人持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 16,978,853.45 686,888.69 116,063,179.17 2,880,781.13

注:①本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。

②除此之外,本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2009年12月31日的相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示(2008年12月31日:同)。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。

7.4.5期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.5.1.1受限证券类别:股票

证券

代码 证券名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

601299 中国北车 2009-12-23 2010-03-29 新发流通受限 5.56 6.13 4,631,485 25,751,056.60 28,391,003.05 -

601989 中国重工 2009-12-09 2010-03-16 新发流通受限 7.38 7.81 2,511,629 18,535,822.02 19,615,822.49 -

300022 吉峰农机 2009-10-19 2010-02-01 新发流通受限 17.75 60.75 73,717 1,308,476.75 4,478,307.75 -

002304 洋河股份 2009-10-29 2010-02-08 新发流通受限 60.00 113.99 33,407 2,004,420.00 3,808,063.93 -

300020 银江股份 2009-10-19 2010-02-01 新发流通受限 20.00 39.98 79,601 1,592,020.00 3,182,447.98 -

300033 同 花 顺 2009-12-18 2010-03-25 新发流通受限 52.80 70.86 43,177 2,279,745.60 3,059,522.22 -

300026 红日药业 2009-10-19 2010-02-01 新发流通受限 60.00 91.20 30,148 1,808,880.00 2,749,497.60 -

300034 钢研高纳 2009-12-18 2010-03-25 新发流通受限 19.53 34.53 67,656 1,321,321.68 2,336,161.68 -

002321 华英农业 2009-12-09 2010-03-16 新发流通受限 16.98 26.61 82,149 1,394,890.02 2,185,984.89 -

002318 久立特材 2009-12-03 2010-03-11 新发流通受限 23.00 33.13 60,218 1,385,014.00 1,995,022.34 -

300041 回天胶业 2009-12-28 2010-04-08 新发流通受限 36.40 36.40 54,631 1,988,568.40 1,988,568.40 -

601139 深圳燃气 2009-12-15 2010-03-25 新发流通受限 6.95 16.78 113,609 789,582.55 1,906,359.02 -

002317 众生药业 2009-12-03 2010-03-11 新发流通受限 55.00 70.77 26,782 1,473,010.00 1,895,362.14 -

300035 中科电气 2009-12-18 2010-03-25 新发流通受限 36.00 48.42 35,685 1,284,660.00 1,727,867.70 -

002307 北新路桥 2009-11-05 2010-02-11 新发流通受限 8.58 27.40 60,106 515,709.48 1,646,904.40 -

002302 西部建设 2009-10-22 2010-02-03 新发流通受限 15.00 31.79 51,233 768,495.00 1,628,697.07 -

002300 太阳电缆 2009-10-13 2010-01-21 新发流通受限 20.56 33.33 48,535 997,879.60 1,617,671.55 -

002299 圣农发展 2009-10-13 2010-01-21 新发流通受限 19.75 25.03 64,239 1,268,720.25 1,607,902.17 -

002324 普 利 特 2009-12-11 2010-03-18 新发流通受限 22.50 34.62 42,716 961,110.00 1,478,827.92 -

002315 焦点科技 2009-12-01 2010-03-09 新发流通受限 42.00 69.18 21,354 896,868.00 1,477,269.72 -

002330 得 利 斯 2009-12-25 2010-04-06 新发流通受限 13.18 13.18 107,009 1,410,378.62 1,410,378.62 -

002301 齐心文具 2009-10-14 2010-01-21 新发流通受限 20.00 35.20 35,656 713,120.00 1,255,091.20 -

002327 富 安 娜 2009-12-22 2010-03-30 新发流通受限 30.00 39.66 27,665 829,950.00 1,097,193.90 -

002319 乐通股份 2009-12-03 2010-03-11 新发流通受限 13.70 31.28 34,019 466,060.30 1,064,114.32 -

002329 皇氏乳业 2009-12-25 2010-04-06 新发流通受限 20.10 20.10 51,032 1,025,743.20 1,025,743.20 -

002323 中联电气 2009-12-11 2010-03-18 新发流通受限 30.00 40.57 24,197 725,910.00 981,672.29 -

300036 超图软件 2009-12-18 2010-03-25 新发流通受限 19.60 38.31 24,330 476,868.00 932,082.30 -

002312 三泰电子 2009-11-26 2010-03-03 新发流通受限 28.60 47.01 19,736 564,449.60 927,789.36 -

300030 阳普医疗 2009-12-18 2010-03-26 新发流通受限 25.00 35.10 25,052 626,300.00 879,325.20 -

002313 日海通讯 2009-11-26 2010-03-03 新发流通受限 24.80 40.82 17,281 428,568.80 705,410.42 -

300042 朗科科技 2009-12-28 2010-01-08 新发流通受限 39.00 39.00 500 19,500.00 19,500.00 -

7.4.5.1.2受限证券类别:债券

证券

代码 证券名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

122043 09紫江债 2009-12-31 2010-01-20 新发流通受限 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -

112019 09宜化债 2009-12-22 2010-03-01 新发流通受限 100.00 100.00 190,000 19,000,000.00 19,000,000.00 -

122926 09青国投 2009-12-29 2010-02-12 新发流通受限 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -

7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,050,000,000.00元,于2010年1月5日和2010年1月7日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 261,290,359.64 4.41

其中:股票 261,290,359.64 4.41

2 固定收益投资 4,721,541,267.68 79.77

其中:债券 4,704,218,664.39 79.48

资产支持证券 17,322,603.29 0.29

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 126,029,690.31 2.13

6 其他各项资产 809,727,608.15 13.68

7 合计 5,918,588,925.78 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 3,793,887.06 0.08

B 采掘业 1,791,828.00 0.04

C 制造业 107,988,920.76 2.23

C0 食品、饮料 6,244,185.75 0.13

C1 纺织、服装、皮毛 2,833,990.84 0.06

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 9,297,293.68 0.19

C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,531,510.64 0.09

C5 电子 - -

C6 金属、非金属 5,959,881.09 0.12

C7 机械、设备、仪表 72,553,532.62 1.50

C8 医药、生物制品 6,568,526.14 0.14

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,906,359.02 0.04

E 建筑业 99,238,799.68 2.05

F 交通运输、仓储业 - -

G 信息技术业 9,998,203.29 0.21

H 批发和零售贸易 4,478,307.75 0.09

I 金融、保险业 32,094,054.08 0.66

J 房地产业 - -

K 社会服务业 - -

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 - -

合计 261,290,359.64 5.40

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 601668 中国建筑 20,676,249 97,591,895.28 2.02

2 601788 光大证券 1,257,604 32,094,054.08 0.66

3 601299 中国北车 4,631,485 28,391,003.05 0.59

4 601989 中国重工 2,511,629 19,615,822.49 0.41

5 600312 平高电气 1,132,006 17,444,212.46 0.36

6 600567 山鹰纸业 1,179,245 7,075,470.00 0.15

7 300022 吉峰农机 73,717 4,478,307.75 0.09

8 002304 洋河股份 33,407 3,808,063.93 0.08

9 300020 银江股份 79,601 3,182,447.98 0.07

10 300033 同 花 顺 43,177 3,059,522.22 0.06

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600219 南山铝业 155,746,443.42 1.41

2 601668 中国建筑 111,088,720.82 1.01

3 000528 柳 工 96,921,528.54 0.88

4 600368 五洲交通 81,306,582.89 0.74

5 600312 平高电气 38,621,506.20 0.35

6 600567 山鹰纸业 34,253,328.64 0.31

7 601788 光大证券 26,510,292.32 0.24

8 600971 恒源煤电 26,114,869.13 0.24

9 601299 中国北车 25,751,056.60 0.23

10 000572 海马股份 21,598,674.44 0.20

11 002031 巨轮股份 18,590,687.68 0.17

12 601989 中国重工 18,535,822.02 0.17

13 000778 新兴铸管 18,215,858.70 0.16

14 002154 报 喜 鸟 5,711,254.60 0.05

15 600227 赤 天 化 5,524,134.65 0.05

16 300033 同 花 顺 2,279,745.60 0.02

17 002304 洋河股份 2,004,420.00 0.02

18 300041 回天胶业 1,988,568.40 0.02

19 300026 红日药业 1,808,880.00 0.02

20 300020 银江股份 1,592,020.00 0.01

注:"买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600219 南山铝业 139,251,091.78 1.26

2 000528 柳 工 115,927,748.63 1.05

3 600368 五洲交通 76,914,435.24 0.70

4 600971 恒源煤电 42,002,075.43 0.38

5 601668 中国建筑 27,020,000.00 0.24

6 600567 山鹰纸业 26,560,286.78 0.24

7 000572 海马股份 22,213,865.62 0.20

8 002031 巨轮股份 17,035,001.36 0.15

9 600312 平高电气 16,436,539.10 0.15

10 000778 新兴铸管 15,548,470.04 0.14

11 600227 赤天化 7,359,333.97 0.07

12 002154 报 喜 鸟 5,994,707.96 0.05

13 601766 中国南车 4,043,431.42 0.04

14 601107 四川成渝 3,439,423.98 0.03

15 002269 美邦服饰 1,739,163.86 0.02

16 600232 金鹰股份 1,472,585.00 0.01

17 002276 万马电缆 1,386,573.43 0.01

18 002277 家润多 1,380,520.04 0.01

19 002282 博深工具 1,054,804.30 0.01

20 002283 天润曲轴 1,038,644.30 0.01

注:"卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 726,792,464.94

卖出股票的收入(成交)总额 533,622,326.35

注:"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 819,073,641.60 16.94

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,258,357,000.00 26.02

其中:政策性金融债 807,681,000.00 16.70

4 企业债券 2,144,513,649.04 44.34

5 企业短期融资券 49,955,000.00 1.03

6 可转债 432,319,373.75 8.94

7 其他 - -

8 合计 4,704,218,664.39 97.27

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 050603 05中行02浮 4,100,000 410,656,000.00 8.49

2 010110 21国债⑽ 1,614,370 165,133,907.30 3.41

3 110003 新钢转债 1,130,000 155,465,400.00 3.21

4 126001 06马钢债 1,544,650 148,749,795.00 3.08

5 010112 21国债⑿ 1,400,880 143,660,244.00 2.97

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位:人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 119009 宁 建 04 180,000 17,322,603.29 0.36

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

8.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 457,912.96

2 应收证券清算款 750,513,340.76

3 应收股利 -

4 应收利息 47,353,428.19

5 应收申购款 11,402,926.24

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 809,727,608.15

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 110003 新钢转债 155,465,400.00 3.21

2 125709 唐钢转债 135,436,402.14 2.80

3 110598 大荒转债 53,903,810.80 1.11

4 125960 锡业转债 7,116,560.99 0.15

5 110567 山鹰转债 7,014,000.00 0.15

6 110078 澄星转债 1,293,212.90 0.03

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明

1 601299 中国北车 28,391,003.05 0.59 新发流通受限

2 601989 中国重工 19,615,822.49 0.41 新发流通受限

3 300022 吉峰农机 4,478,307.75 0.09 新发流通受限

4 002304 洋河股份 3,808,063.93 0.08 新发流通受限

5 300020 银江股份 3,182,447.98 0.07 新发流通受限

6 300033 同 花 顺 3,059,522.22 0.06 新发流通受限

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金

份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

华夏债券A/B 51,764 35,810.31 421,608,337.84 22.74% 1,432,076,555.51 77.26%

华夏债券C 37,184 69,698.94 1,140,483,325.73 44.01% 1,451,202,212.74 55.99%

合计 88,948 49,977.18 1,562,091,663.57 35.14% 2,883,278,768.25 64.86%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 华夏债券A/B 2,214,696.22 0.12%

华夏债券C 1,142,579.43 0.04%

合计 3,357,275.65 0.08%

§10开放式基金份额变动

单位:份

项目 华夏债券A/B 华夏债券C

基金合同生效日(2002年10月23日)基金份额总额 5,132,789,987.20 -

本报告期期初基金份额总额 4,279,496,706.45 5,355,422,160.77

本报告期期基金总申购份额 1,622,916,186.51 5,622,001,693.96

减:本报告期期基金总赎回份额 4,048,727,999.61 8,385,738,316.26

本报告期期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,853,684,893.35 2,591,685,538.47

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据中国证监会证监许可[2009]893号批复,王亚伟先生、张后奇先生任本公司副总经理获得中国证监会核准。本基金管理人已于2009年9月11日发布有关公告。

本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为110,000元人民币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供8年的审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例

华泰证券 1 345,444,818.42 64.74% 422,721.51 66.96% -

申银万国证券 1 188,177,507.93 35.26% 208,599.79 33.04% -

注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:

ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序:

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

③除本表列示外,本基金还选择了中信建投证券、齐鲁证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。

④本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。

⑤此处佣金指基金通过单一券商进行股票、债券等交易而合计支付该券商的佣金合计。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称 债券交易 回购交易

成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例

华泰证券 2,153,864,187.38 71.84% 21,622,700,000.00 100.00%

申银万国证券 844,440,136.83 28.16% - -


华夏基金管理有限公司

二〇一〇年三月三十日
点击查看>>  附件