中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要

2017年06月30日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2017年08月29日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告

等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前

应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年

度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 中欧瑾泉灵活配置混合

基金主代码 001110

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2015年03月16日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 755,923,235.37份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中欧瑾泉灵活配置混合A 中欧瑾泉灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 001110 001111

报告期末下属分级基金的份 2,249,057.98份 753,674,177.39份

额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资

产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大

类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而

投资策略 上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合

考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要

求等因素，制定本基金资产的大类资产配置比例。

业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高

风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，

属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

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姓名 黎忆海 方韡

信息披露负责 联系电话 021-68609600 4006800000

人

电子邮箱 liyihai@zofund.com fangwei@citicbank.com

客户服务电话 021-68609700、400-700- 95558

9700

传真 021-33830351 010-85230024

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的 www.zofund.com

管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

中欧瑾泉灵活配置混合A 中欧瑾泉灵活配置混合C

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年01月01日-2017年06月30日）

本期已实现收益 50,724.42 10,180,438.40

本期利润 91,311.74 19,433,507.26

加权平均基金份额本期利润 0.0321 0.0231

本期基金份额净值增长率 2.48% 2.19%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年06月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.3708 0.0773

期末基金资产净值 3,155,200.74 834,854,288.67

期末基金份额净值 1.4029 1.1077

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 第4页共37页

平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 业绩比 业绩比

阶段 份额净 值增长 较基准 较基准

(中欧瑾泉灵活配置混 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

合A) 率① 差② ③ 标准差

④

过去一个月 1.05% 0.06% 0.23% 0.01% 0.82% 0.05%

过去三个月 1.89% 0.06% 0.69% 0.01% 1.20% 0.05%

过去六个月 2.48% 0.07% 1.36% 0.01% 1.12% 0.06%

过去一年 4.62% 0.10% 2.75% 0.01% 1.87% 0.09%

自基金合同生效日起 40.29% 0.95% 6.68% 0.01% 33.61% 0.94%

至今

份额净 业绩比 业绩比

阶段 份额净 值增长 较基准 较基准

(中欧瑾泉灵活配置混 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

合C) 率① 差② ③ 标准差

④

过去一个月 1.01% 0.06% 0.23% 0.01% 0.78% 0.05%

过去三个月 1.76% 0.06% 0.69% 0.01% 1.07% 0.05%

过去六个月 2.19% 0.07% 1.36% 0.01% 0.83% 0.06%

过去一年 4.01% 0.10% 2.75% 0.01% 1.26% 0.09%

自基金合同生效日起 10.77% 0.09% 6.68% 0.01% 4.09% 0.08%

至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

中欧瑾泉灵活配置混合A

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年03月16日-2017年06月30日）

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40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

2015-03-16 2015-07-09 2015-11-09 2016-03-08 2016-07-05 2016-11-03 2017-03-02 2017-06-30

业业业业业业业业业业A 业业业业业业

中欧瑾泉灵活配置混合C

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年03月16日-2017年06月30日）

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

2015-03-16 2015-07-09 2015-11-09 2016-03-08 2016-07-05 2016-11-03 2017-03-02 2017-06-30

业业业业业业业业业业C 业业业业业业

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限

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责任公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理57只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助 证券从

姓名 职务 理)期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

历任长江养老保险股份有

限公司投资助理、投资经

理，上海海通证券资产管

孙甜 基金经 2015年06月 － 8年 理有限公司投资经理。

理 18日 2014年8月18日加入中欧

基金管理有限公司，历任

中欧基金管理有限公司投

资经理。

历任上海永邦投资有限公

司投资经理，上海涌泉亿

基金经 2016年01月 信投资发展中心（有限合

张跃鹏 理 12日 － 7年 伙）策略分析师。2013年

9月23日加入中欧基金管

理有限公司，历任中欧基

金管理有限公司交易员。

历任工银瑞信基金管理有

基金经 2017年04月 2017年05月 限公司信用评级研究员。

王家柱 理助理 06日 04日 3年 2016年12月05日加入中欧

基金管理有限公司，历任

基金经理助理。

工银瑞信基金管理有限公

基金经 2017年05月 司信用评级研究员。

王家柱 理 04日 － 3年 2016年12月05日加入中欧

基金管理有限公司，历任

基金经理助理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 第7页共37页

即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、

本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期

内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承

诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环

节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易

稽核审计过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动

机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并

与基金经理进行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所

遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易

公平，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日

反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面，国内经济走势整体稳健。1）消费在二季度逐步消化吸收了汽车购置税收政策变化的影响出现恢复。2）固定资产投资增速先升后降，在5月份开始回落。

其中，基建投资继续发挥经济稳定器的作用，保持平稳。制造业投资是近年来一个亮

点，二季度继续延续小幅回升的态势。房地产销售出现销售分化，一二线城市在因城

施策的政策下增速下滑明显，三四线城市收到一二线资金外溢、棚改货币化等政策影

响，增速保持稳定。随着个人按揭信贷收紧，资金来源出现增速下滑。但是房地产投

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资还是延续了之前地产高销售的支撑（一般滞后半年到九个月），保持较高增速。3）出口显着改善。一方面主要出口贸易伙伴欧盟和美国主导下全球经济向好，外需出现

好转，出口累计增速远好于去年；二是去年人民币贬值对出口的拉动效应逐步体现出

来。出口好转工业产出、固定资产投资和GDP增速形成一定支撑。需要注意到，五月

中旬以来，部分数据弱于预期，投资增速和工业增加值有一定程度的下滑。

通胀方面，市场对通胀的担忧消退，随着上游工业品尤其是石油价格的回落，

PPI由二月份的顶点7.8%后开始逐步回落，5月PPI同比增速5.5%，环比增速连续两个月为负。CPI受到鲜菜、猪肉影响波动较大，剔除其影响后的核心CPI保持温和上涨，保持近年来的高位。

海外方面，二季度，海外经济复苏持续有利于带动国内经济的企稳，美欧货币政

策进一步收紧对国内流动性造成一定压力。具体而言，1）美国方面，美元强势不再保持温和，人民币温和波动。美联储进一步加息符合市场预期，美债短端收益率伴随着

美联储加息节奏上行，曲线平坦化。美联储缩表的表态让金融市场产生担忧。此外美

国经济数据好转，特朗普政策预期升温对长债形成压力。2）欧洲方面政治风险消退，经济温和改善持续。英国悬浮议会造成一定不确定性，但是硬脱欧的可能性消退，利

好欧洲经济复苏。

货币及金融监管方面，二季度继续延续了收紧的态势。清明节前后银监会密集发

布七个文件，监管直指同业、理财、金融套利等业务。其中四月份银监办53号文开始

了对四个不当进行自查，自查报告7月15日上报（可能延迟），五月份银行理财登记中心发文开展理财产品穿透工作。监管收紧对债券市场造成了冲击。伴随着监管政策收

缩，为对冲监管收紧流动性冲击，央行货币政策以熨平流动性波动为主，削峰填谷特

征明显，二季度以来重启OMO操作，利率也保持稳定。结构上，二季度7d资金投放比例显着上升。

利率市场方面，二季度分两个阶段。三月底到5月中旬，收益率曲线大幅上行。清明节前后银监会密集发布七个文件，监管直指同业、理财、金融套利等业务，导致市

场抛压明显，去杠杆过程加速进行。国债收益率大幅上升。叠加4月以来，经济数据向好，尤其是工业企业利润向好制造业回升，悲观情绪蔓延。5月3日2300亿MLF到期未及时续作，10年期国债收益率持续上行至上半年高点3.69%。5月中旬至今，新华社释放稳定金融市场的信号，央行投放货币熨平市场波动，银监会接连出台措施推迟自查

报告。市场情绪缓解，10年国债最低点回落到3.50附近。曲线形状呈现加速平坦化的特征，长短端期限利差持续收窄。截至6月16日，1Y、10Y国债收益率分别为3.60%、3.57%，自2013年6月来再度出现倒挂，期限利差几乎接近历史最低水平。

信用利差方面，4月份受到银监会密集发文影响，市场参与机构投资意愿低迷，抛盘增加，信用债收益率绝对水平和信用利差出现显着上升。截至5月中旬AAA级信用债 第9页共37页

平均上行幅度为100BP，AA级信用债平均上行幅度为120BP。五月中旬以后各期限信

用债绝对收益水平创近两年的新高，不少新债的发行利率显着高于同期限贷款利率，

从绝对收益价值来讲高等级信用债已进入可配置区间，滞后于利率债的回暖，高等级

信用债出现 了显着的下行。低等级下行幅度不如高等级。

信用债违约方面，截至6月，虽然违约事件频发，但是需要注意到并没有新增违约主体。二季度乃至上半年，违约的主体都是春和集团、大连机场、东特钢、山水水泥

等去年已暴露风险事项或已有实质违约行为的主体为主，市场预期充分。整体印证了

我们年初和一季报当中违约风险缓解的判断。

操作上，本基金在5月底以前保持低久期策略，以高票息短期限债券为主，考虑到信用违约风险缓解的判断，在控制风险的前提下通过信用资质下沉获取票息收益。在

五月中旬以后，高等级信用债的逐渐进入配置区间，本基金基金加仓较好的AAA3年左右的信用债仓位，获取了5月以来的资本利得收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金A类份额净值增长率为2.48%，同期业绩比较基准增长率为1.36%；C类份额净值增长率为2.19%，同期业绩比较基准率为1.36%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为这样几个要素值得关注。海外方面，基金经理认为短期内

美国通胀水平还会延续之前下行的趋势，这种趋势难以出现根本性改变。通胀水平的

下降会导致联储加息的进程放缓，美元指数疲软还将继续维持。人民币贬值压力缩小，外汇占款被动收缩导致的资金紧缩压力不大。欧洲区域就业改善还将持续，复苏依然

较为牢固，服务价格和核心通胀形成支撑。

国内经济方面，企稳趋势出现。分项来看，出口随着全球复苏尤其是欧元区复苏

的持续，人民币贬值预期逐步被扭转，出口增速的上行趋势预计会继续保持一段时间。

制造业投资今年以来小幅回升，预计后面随着出口拉动明显，企业盈利改善，以及低

基数的影响，制造业投资有继续回升的趋势。但是环保督查严格、去产能政策还在加

码，以及下半年重要会议召开，这种回升趋势有一定不确定性，需要重点关注。向后

看，房地产销售的区域分化还将持续，在资金来源趋缓的情况下，房地产投资增速预

计将趋缓。基建投资是经济稳定器的作用，考虑到上半年经济表现超预期，再加上

PPP落地额高峰逐步过去，基建预计保持平稳略有向下。消费作为一个滞后变量，向后看居民收入增速较去年提高且网络消费保持较高增速，能够对消费形成支撑。

通胀方面，鉴于三季度基数较低，CPI预计还会继续回升，但是目前通胀不构成债券市场走势变化的主要影响因素。

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监管方面与货币政策。去杠杆仍然没有完全结束，上半年较好的经济表现为下半

年去杠杆政策提供了足够大的余地。机构自查结果及监管细则尚未出台，监管的不确

定性依然是债券市场挥之不去的魅影。货币政策预计依然以平滑流动性为主，稳健的

货币政策更多的顺势而为，而不会主动进行大规模宽松。

权益方面，分化依然持续。创业板扣除实际是周期股的若干大市值成分股以后，

估值依然偏贵；消费股估值偏贵，但是需关注抱团集中风险，而早周期行业股票在经

济企稳复苏过程中会有一定受益。

下一步，组合操作方面，考虑到收益率曲线依然较为平坦，经济企稳的压力和监

管的魅影，在央行降息无望，短端利率不出现继续下降的前提下，当前长端利率下行

空间很窄，继续拉长久期性价比较低。信用方面，当前信用利差尤其是等级利差维持

在一个较窄水平，未来一段时间本基金配置上低配低资质债券。而随着行业景气度改

善，龙头企业配置价值凸显。下一步本基金不会以拉长久期赚取资本利得，主要优先

配置久期较短的同业存单和短久期龙头信用债。

权益方面，本组合继续积极参与经济复苏早周期受益股票，继续规避业绩不确定

性较高、成长性难以落地的伪成长股，积极参与打新市场，尽量为投资人创造稳健的

绝对收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相

关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营

副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监

以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工

作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对

基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估

值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金

托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理

人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。

报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上

述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或

者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其

他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金

管理人--中欧基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值

计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发

现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

由本基金的基金管理人--中欧基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的

本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等

内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年06月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

资 产：

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银行存款 100,613,527.10 903,229.35

结算备付金 5,368,668.15 7,646,567.99

存出保证金 88,711.76 110,956.05

交易性金融资产 901,719,701.32 1,052,919,689.42

其中：股票投资 62,822,066.02 62,357,508.12

基金投资 － －

债券投资 772,523,075.30 830,612,181.30

资产支持证券投资 66,374,560.00 159,950,000.00

贵金属投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 62,600,000.00 －

应收证券清算款 3,732,239.72 －

应收利息 16,948,162.95 15,501,209.64

应收股利 － －

应收申购款 － －

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 1,091,071,011.00 1,077,081,652.45

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 248,375,000.00 106,000,000.00

应付证券清算款 3,459,034.39 171,661.92

应付赎回款 100.76 21,838.91

应付管理人报酬 410,416.70 495,235.00

应付托管费 102,604.21 123,808.75

应付销售服务费 340,690.95 410,819.09

第13页共37页

应付交易费用 67,097.41 18,459.96

应交税费 － －

应付利息 50,832.32 2,057.41

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 255,744.85 400,079.75

负债合计 253,061,521.59 107,643,960.79

所有者权益：

实收基金 755,923,235.37 893,786,833.28

未分配利润 82,086,254.04 75,650,858.38

所有者权益合计 838,009,489.41 969,437,691.66

负债和所有者权益总计 1,091,071,011.00 1,077,081,652.45

注：报告截止日2017年6月30日，A类基金份额净值1.4029元，基金份额总额2,249,057.98份；C类

基金份额净值1.1077元，基金份额总额753,674,177.39份。

6.2 利润表

会计主体：中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年01月01日-2017年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日- 2016年01月01日-

2017年06月30日 2016年06月30日

一、收入 28,585,090.83 27,534,141.46

1.利息收入 22,449,101.82 19,362,709.39

其中：存款利息收入 1,838,106.38 326,566.65

债券利息收入 17,405,006.36 17,175,374.50

资产支持证券利息收 2,913,464.17 1,221,171.23

入

买入返售金融资产收 292,524.91 639,597.01

入

其他利息收入 － －

第14页共37页

2.投资收益（损失以“-”号 -3,158,065.59 16,453,113.10

填列）

其中：股票投资收益 5,781,502.05 14,150,658.34

基金投资收益 － －

债券投资收益 -8,365,285.27 2,249,369.99

资产支持证券投资收 -1,170,530.68 －

益

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 － －

股利收益 596,248.31 53,084.77

3.公允价值变动收益（损失 9,293,656.18 -8,285,594.31

以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” － －

号填列）

5.其他收入（损失以“-”号 398.42 3,913.28

填列）

减：二、费用 9,060,271.83 9,727,012.18

1．管理人报酬 2,756,557.76 3,830,300.99

2．托管费 689,139.41 957,575.27

3．销售服务费 2,287,348.61 3,180,496.23

4．交易费用 206,747.85 182,817.01

5．利息支出 2,927,002.36 1,402,559.64

其中：卖出回购金融资产支 2,927,002.36 1,402,559.64

出

6．其他费用 193,475.84 173,263.04

三、利润总额（亏损总额以 19,524,819.00 17,807,129.28

“-”号填列）

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“- 19,524,819.00 17,807,129.28

”号填列）

第15页共37页

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年01月01日-2017年06月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年01月01日-2017年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 893,786,833.28 75,650,858.38 969,437,691.66

值)

二、本期经营活动产生的基 － 19,524,819.00 19,524,819.00

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生 -

的基金净值变动数（净值减 137,863,597.91 -13,089,423.34 -150,953,021.25

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 98,760.51 22,214.86 120,975.37

2.基金赎回款 - -13,111,638.20 -151,073,996.62

137,962,358.42

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 － － －

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 755,923,235.37 82,086,254.04 838,009,489.41

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2016年01月01日-2016年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 2,539,146,740.1 116,189,482.04 2,655,336,222.19

值) 5

二、本期经营活动产生的基 － 17,807,129.28 17,807,129.28

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生 - -83,934,699.45 -1,865,609,031.22

的基金净值变动数（净值减 1,781,674,331.7

第16页共37页

少以“-”号填列） 7

其中：1.基金申购款 1,388,764.44 247,712.53 1,636,476.97

-

2.基金赎回款 1,783,063,096.2 -84,182,411.98 -1,867,245,508.19

1

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 － － －

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 757,472,408.38 50,061,911.87 807,534,320.25

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

刘建平 杨毅 王音然

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]第282号《关于准予中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国

证券投资基金法》和《中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募

集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募

集3,254,487,319.32元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第194号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年3月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,254,529,077.18份基金份额，其中认购资金利息折合41,757.86份基金份

额，其中瑾泉A的基金份额总额为125,258,783.14份，包含认购资金利息折合4,413.82份，瑾泉C的基金份额总额为3,129,270,294.04份，包含认购资金利息折合37,344.04份。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")。

根据《中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中欧瑾泉灵活配置

第17页共37页

混合型证券投资基金招募说明书》，本基金自募集期起根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申(认)购、赎回时收取申(认)购、赎回费用的，称为A类；不收取申(认)购、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，各类别基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产

净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的

基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资

基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括

国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短

期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工

具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例

为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-

3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017年8月29日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所

列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本

第18页共37页

基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日半年度的经营成果

和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税

项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自

2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用

基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来

利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月 第19页共37页

以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至

1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所

得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定

计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按

50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机

构

中信银行股份有限公司（"中信银行"） 基金托管人、基金销售机构

国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

无。

6.4.8.1.2 权证交易

无。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

无。

6.4.8.1.4 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

第20页共37页

2017年01月01日-2017年06月 2016年01月01日-2016年06月

30日 30日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

国都证券 361,793,257.64 58.17% 306,426,391.45 64.12%

6.4.8.1.5 债券回购交易

无。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日- 2016年01月01日-

2017年06月30日 2016年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,756,557.76 3,830,300.99

其中：支付销售机构的客户维护费 3,778.74 4,443.52

注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日- 2016年01月01日-

2017年06月30日 2016年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 689,139.41 957,575.27

注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

第21页共37页

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年01月01日-2017年06月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧瑾泉灵活配置 中欧瑾泉灵活配置 合计

混合A 混合C

中信银行 － － －

中欧基金 － 2,287,150.93 2,287,150.93

国都证券 － － －

合计 － 2,287,150.93 2,287,150.93

上年度可比期间2016年01月01日-2016年06月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 中欧瑾泉灵活配置 中欧瑾泉灵活配置 合计

混合A 混合C

中信银行

中欧基金 － 3,180,446.57 3,180,446.57

国都证券 －

合计 － 3180446.57 3180446.57

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给 中欧基金管理有限公司 ，再由 中欧基金管理有限公司 计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.50%/ 当年天数。

本基金A类基金份额不收取销售服务费。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人本报告期内未持有本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

第22页共37页

除基金管理人之外的其他关联方本报告期内均未持有本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年01月01日-2017年06月 2016年01月01日-2016年06月

30日 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行活期 613,527.10 13,277.96 1,854,979.31 203,111.70

存款

注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率/约定利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9 期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末

代码 名称 认购日 通日 类型 价格 单价 成本总额 估值总额

60330 旭升 2017-06-30 2017- 未上市 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26

5 股份 07-10

60333 百达 2017-06-27 2017- 未上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37

1 精工 07-05

60361 君禾 2017-06-23 2017- 未上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76

7 股份 07-03

60393 睿能 2017-06-28 2017- 未上市 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40

3 科技 07-06

14612 花呗 2017-06-19 2017- 未上市 100.0 100.00 100,0 10,000,000 10,000,000

6 26A1 08-01 0 00 .00 .00

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市 第23页共37页

后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额248,375,000.00元，分别于2017年7月3日、6日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易

的余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所

属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

中属于第一层次的余额为62,772,492.23元，属于第二层次的余额为778,947,209.09元，

属于第三层次的余额为60,000,000.00元(2016年12月31日：属于第一层次

58,869,800.90元，属于第二层次869,049,888.52元，属于第三层次125,000,000.00)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 第24页共37页

的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据

估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公

允价值应属第二层次还是第三层次。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值

与公允价值相差很小。

(2) 增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；

(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的

增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已

缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述

税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 62,822,066.02 5.76

第25页共37页

其中：股票 62,822,066.02 5.76

2 固定收益投资 838,897,635.30 76.89

其中：债券 772,523,075.30 70.80

资产支持证券 66,374,560.00 6.08

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 62,600,000.00 5.74

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

6 银行存款和结算备付金合计 105,982,195.25 9.71

7 其他各项资产 20,769,114.43 1.90

8 合计 1,091,071,011.00 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 9,344,600.00 1.12

C 制造业 14,064,708.47 1.68

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 10,912,970.00 1.30

业

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 1,149,424.00 0.14

G 交通运输、仓储和邮政业 5,520,358.55 0.66

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －

J 金融业 21,830,005.00 2.60

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

第26页共37页

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 62,822,066.02 7.50

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

码 值比例（％）

1 601398 工商银行 1,225,000 6,431,250.00 0.77

2 601318 中国平安 125,000 6,201,250.00 0.74

3 600660 福耀玻璃 204,101 5,314,790.04 0.63

4 600028 中国石化 895,000 5,307,350.00 0.63

5 600900 长江电力 340,000 5,229,200.00 0.62

6 601985 中国核电 600,000 4,686,000.00 0.56

7 600999 招商证券 271,000 4,666,620.00 0.56

8 601006 大秦铁路 542,920 4,555,098.80 0.54

9 600535 天士力 99,996 4,153,833.84 0.50

10 601857 中国石油 525,000 4,037,250.00 0.48

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.zofund.com网站的半

年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例

第27页共37页

码 (%)

1 601006 大秦铁路 9,096,714.40 0.94

2 600519 贵州茅台 5,172,184.00 0.53

3 601985 中国核电 4,638,846.00 0.48

4 600887 伊利股份 4,445,762.00 0.46

5 600535 天士力 4,031,647.88 0.42

6 600482 中国动力 4,024,175.00 0.42

7 600089 特变电工 4,013,220.28 0.41

8 601398 工商银行 2,515,700.00 0.26

9 601939 建设银行 2,139,422.00 0.22

10 600066 宇通客车 2,134,036.82 0.22

11 601111 中国国航 1,999,115.00 0.21

12 600999 招商证券 1,679,941.00 0.17

13 600900 长江电力 1,500,494.00 0.15

14 600028 中国石化 1,483,000.00 0.15

15 601318 中国平安 1,278,900.00 0.13

16 601166 兴业银行 1,190,700.00 0.12

17 600867 通化东宝 1,040,004.00 0.11

18 601628 中国人寿 1,031,540.00 0.11

19 601857 中国石油 1,006,250.00 0.10

20 600886 国投电力 999,468.72 0.10

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例

码 (%)

1 601006 大秦铁路 4,997,259.00 0.52

2 600066 宇通客车 4,765,302.10 0.49

3 000651 格力电器 4,662,429.00 0.48

第28页共37页

4 600887 伊利股份 4,402,909.13 0.45

5 002304 洋河股份 4,243,678.32 0.44

6 000895 双汇发展 4,176,740.50 0.43

7 601166 兴业银行 4,136,650.00 0.43

8 001979 招商蛇口 4,059,383.00 0.42

9 000333 美的集团 4,011,967.00 0.41

10 600482 中国动力 3,851,380.00 0.40

11 600519 贵州茅台 3,565,076.00 0.37

12 600089 特变电工 3,385,953.00 0.35

13 000423 东阿阿胶 3,325,363.00 0.34

14 000166 申万宏源 3,264,173.00 0.34

15 601628 中国人寿 2,161,036.76 0.22

16 002142 宁波银行 1,775,951.40 0.18

17 000027 深圳能源 1,581,100.00 0.16

18 600660 福耀玻璃 1,000,263.55 0.10

19 601111 中国国航 1,000,114.93 0.10

20 601228 广州港 319,138.93 0.03

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 59,249,513.21

卖出股票收入（成交）总额 70,283,473.58

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 国家债券 － －

第29页共37页

2 央行票据 － －

3 金融债券 59,739,000.00 7.13

其中：政策性金融债 59,739,000.00 7.13

4 企业债券 401,174,075.30 47.87

5 企业短期融资券 30,110,000.00 3.59

6 中期票据 204,001,000.00 24.34

7 可转债(可交换债) － －

8 同业存单 77,499,000.00 9.25

9 其他 － －

10 合计 772,523,075.30 92.19

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 101459041 14桑德 500,000 50,715,000.00 6.05

MTN002

2 170301 17进出01 500,000 49,760,000.00 5.94

3 101554032 15鲁宏桥 400,000 39,528,000.00 4.72

MTN002

4 112384 16歌尔01 400,000 39,352,000.00 4.70

5 122420 15奥园债 300,000 30,198,000.00 3.60

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量 公允价值 占基金资产净

（份） 值比例(%)

1 142383 花呗12A2 200,000 20,000,000.00 2.39

2 142152 16远东4B 120,000 12,000,000.00 1.43

3 142422 花呗13A2 100,000 10,000,000.00 1.19

4 146126 花呗26A1 100,000 10,000,000.00 1.19

第30页共37页

5 142375 中电优B 80,000 8,000,000.00 0.95

6 1689274 16华驭5B 50,000 4,936,000.00 0.59

7 1789080 17中誉1优 66,600 1,438,560.00 0.17

先

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期

货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

本基金本报告期内未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.11.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

第31页共37页

7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 88,711.76

2 应收证券清算款 3,732,239.72

3 应收股利 －

4 应收利息 16,948,162.95

5 应收申购款 －

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 20,769,114.43

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之

和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额 持有人户数 户均持有的 持有人结构

级别 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

第32页共37页

持有 占总份 持有 占总份

份额 额 份额 额

比例 比例

中欧瑾

泉灵活 747 3,010.79 － － 2,249,057.9 100.00

配置混 8 %

合A

中欧瑾

泉灵活 566 1,331,579.8 752,408,477 99.83% 1,265,699.5 0.17%

配置混 2 .84 5

合C

合计 1,313 575,722.19 752,408,477 99.54% 3,514,757.5 0.46%

.84 3

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份）占基金总份额比例

中欧瑾泉灵活 7,146.71 0.32%

基金管理人所有从业人员 配置混合A

持有本基金 中欧瑾泉灵活 188,946.67 0.03%

配置混合C

合计 196,093.38 0.03%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量

区间（万份）

本公司高级管理人员、基 中欧瑾泉灵活配置混合A 0~10

金投资和研究部门负责人 中欧瑾泉灵活配置混合C 0

持有本开放式基金 合计 0~10

本基金基金经理持有本开 中欧瑾泉灵活配置混合A 0~10

放式基金 中欧瑾泉灵活配置混合C 0

合计 0~10

第33页共37页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

中欧瑾泉灵活配置混 中欧瑾泉灵活配置混

合A 合C

基金合同生效日(2015年03月16日) 125,258,783.14 3,129,270,294.04

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 3,085,878.65 890,700,954.63

本报告期基金总申购份额 44,262.56 54,497.95

减：本报告期基金总赎回份额 881,083.23 137,081,275.19

本报告期基金拆分变动份额 － －

本报告期期末基金份额总额 2,249,057.98 753,674,177.39

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2017年3月30日发布公告，顾伟先生自2017年3月30日起担

任中欧基金管理有限公司副总经理职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办

理相关手续并向上海证监局报告。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

第34页共37页

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基

金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

本报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或

处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 元 成交金 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 额 成交总额比 佣金 总量的比例

例

兴业证券 1 95,787,2 75.04% 89,205.74 75.04% －

60.71

光大证券 1 31,859,9 24.96% 29,671.31 24.96% －

57.39

国都证券 1 － － － － －

广发证券 1 － － － － －

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。

2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交金 占当期债券 成交金 占当期债券 成交 占当期权证

额 成交总额比例 额 回购成交总 金额 成交总额比

额比例 例

兴业证券 210,513, 33.85% 7,751,30 85.46% － －

第35页共37页

808.31 0,000

光大证券 29,244,7 4.70% 1,319,08 14.54% － －

28.79 7,000

国都证券 361,793, 58.17% － － － －

257.64

广发证券 20,387,8 3.28% － － － －

23.29

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。

2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

超过20%的时 份额 份额 份额

间区间

2017年1月1日 752,4 752,408,4

机构 1 至2017年6月 08,47 － － 77.84 99.54%

30日 7.84

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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中欧基金管理有限公司

二〇一七年八月二十九日

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