银华中国梦 30 股票型证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华中国梦30股票型证券投资基金

基金简称 银华中国梦30股票

基金主代码 001163

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年4月29日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,679,272,588.69份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过积极寻找由中国经济发展模式调整和经济

增长方式转型而带来的投资机会，投资于引领和符合

这个转型过程、有望在实现“中国梦”过程中成长为

中国经济未来蓝筹的优质公司，在严格控制投资组合

风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，

力争实现基金资产的中长期稳健增值。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在运用资产

配置策略确定大类资产配置比例以有效规避系统性风

险的基础上，精选经济转型中符合“新战略、新模式、

新发展”方向、具有良好的公司治理水平、具备可持

续增长潜力和合理估值水平的上市公司，通过集中投

资，力争实现基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 中证800指数收益率×90%+中债总财富指数收益率

×10%

风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中

较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险和

预期收益水平高于混合型证券投资基金、债券型证券

投资基金及货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 杨文辉 田青

信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 （010）67595096

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 （010）67595096

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传真 (010)58163027 （010）66275853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年4月29日(基金合同生效日)-

2015年12月31日

本期已实现收益 -172,752,951.04 -124,853,056.73

本期利润 -285,511,351.32 -18,058,656.49

加权平均基金份额本期利润 -0.1588 -0.0075

本期加权平均净值利润率 -18.68% -0.77%

本期基金份额净值增长率 -15.76% 0.90%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 -251,303,594.99 -67,781,564.19

期末可供分配基金份额利润 -0.1497 -0.0368

期末基金资产净值 1,427,968,993.70 1,859,206,020.48

期末基金份额净值 0.850 1.009

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 -15.00% 0.90%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金合同生效日为2015年4月29日，2015年度主要财务指标的计算期间为2015年4月

29日（基金合同生效日）至2015年12月31日止。

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3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -2.52% 0.71% 0.63% 0.64% -3.15% 0.07%

过去六个月 -2.30% 0.80% 3.75% 0.70% -6.05% 0.10%

过去一年 -15.76% 1.82% -11.68% 1.37% -4.08% 0.45%

自基金合同 -15.00% 1.82% -24.89% 1.92% 9.89% -0.10%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准为中证800指数收益率×90%+中债总财富指数收益率×10%。中证

800指数是由中证指数有限公司编制的综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况的指

数。中证800指数的成份股由中证500指数和沪深300指数成份股一起构成。中债总财富指数是

由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数。中债总财富指数同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定收益类证券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定：本基金所持有的股票占基金资产的比例为80%-95%；其中投资于本基金界定的符合“新战略、新模式、新发展”的30只上市公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金于2016年、2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年12月31日止期间未进

行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字

[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出

资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有

限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理

及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名 第7页共39页

称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

截至2016年12月31日，本基金管理人管理着70只证券投资基金，具体包括银华优势企业

证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场

证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型 第8页共39页

证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资

基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型证券投资基金。

同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士学位。2004年7月至

2006年5月任职于长江证券股份

有限公司研究所，任研究员，从

事农业、食品饮料行业研究。

2006年6月至2009年5月，任

职于中信证券股份有限公司研究

部，任高级研究员，从事农业、

薄官辉 本基金的 2015年 - 12年 食品饮料行业研究。2009年6月

先生 基金经理 4月29日 加入银华基金管理有限公司研究

部，曾任消费组食品饮料行业研

究员、大宗商品组研究主管、研

究部总监助理、研究部副总监，

自2016年11月7日起兼任银华

高端制造业灵活配置混合型证券

投资基金基金经理。具有从业资

格。国籍：中国

硕士学位；2013年7月加入银华

本基金的 基金，历任交易管理部助理交易

王树丽 基金经理 2016年 - 3.5年 员、中级交易员、投资管理三部

女士 助理 11月10日 询价研究员，现任投资管理三部

基金经理助理。具有从业资格。

国籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中国梦30股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》，制定了《银华基金管理股份有限公司公平交易执行制度 》，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环节的集中交易制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。

此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了《银华基金管理股份有限公司异常交易监控实施细则》，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。

对照2011年8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管

理人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合的名义下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、本基金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。

综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，来确保公平交易制度得到切实执行。

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4.3.2公平交易制度的执行情况

4.3.2.1整体执行情况说明

报告期内，本基金管理人根据《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》及相关配套制度，在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下：

在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。

在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2.2同向交易价差专项分析

本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1日内、3日内及5日内）

同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发

现违反公平交易制度的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年中国的宏观经济虽然面临各种不确定性，但是在各项政策措施的支持下表现出了足

够的韧性，分季度GDP增长分别是6.7%、6.7%、6.7%和6.8%，全年实现6.7%的增长。

2016年的股票市场的走势的特点首先是先抑后扬。2016年1月由于担心美联储多次加息导

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致人民币大幅贬值、流动性充裕的逻辑消失，上证指数下跌22.65%，创业板指数更是下跌26.53%。

但是在接下来的月份中，在各项积极因素提振下证券市场震荡向上。这些积极因素有1月份

2.5万亿的信贷量、地产去库存的措施推动地产销售创出新高、央行2月29日再次降低存款准

备金率、注册制和战略新兴板的推进放缓；进入二季度后，美联储加息预期的消退提振市场风险偏好，创业板再次走强；三季度在英国脱欧的背景下，全球流动性又进入了新一轮的宽松期，比如英国央行降息25个基点，市场再次走强；而在四季度，宏观经济数据走好提振股票信心，同时保险资金因为“资产荒”而“举牌”大市值蓝筹，推动上证指数创年内新高到3301点。现在看年初的大幅下跌更多是由于恐惧的情绪交易导致的。

股票市场走势的第二个特点是分化显着。这种分化首先体现在不同市场间，上证指数下跌12.31%，创业板下跌27.71%，而上证50指数仅下跌5.53%。分化更体现在不同行业间，景气提升的食品饮料行业全年正收益，而估值较高的传媒、计算全年分别下跌28.21%和24.79%。指数走势分化的背后是行业景气的变化，也反应了公司利润增长和估值的匹配程度。

本基金2016年的操作效果一般。年初仓位结构偏向创业板，股指的快速下跌导致本基金遭

受了一定的损失，在后来的操作中我们对持仓进行了积极的调整，将持仓结构行业均衡化，投资重点集中于行业景气提升的白酒、农业、家电、电子以及部分医药公司，也曾短暂投资大宗商品类的股票，前两个季度效果比较明显。但是后半年仓位结构没跟上估值修复的地产行业、景气提升的PPP板块以及四季度蓝筹的“举牌”行情，因此导致本基金下半年净值表现一般。全年基金净值下跌15.76%。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.850元，本报告期份额净值增长率为-15.76%，同期业

绩比较基准收益率为-11.68%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年的宏观经济，我们认为全球经济复苏仍然处于不均衡的状态，经济政策的差异

性较大。美国经济复苏加快，美联储于2016年底再次加息，2017年可能加息三次；欧洲和日本

经济走好的苗头也越来越强。中国经济2016年第四季度呈现出由补库存推动的走稳势头，但是

在全国地产调控升级的背景下，经济复苏的势头还需要进一步的巩固和确认，而且经济增长新的动能需要进一步的确定。改革对我国经济的推动很强，随着供给侧改革的深化、债转股、国企改革等措施的推进，我们对中国经济的增长前景充满信心。2017年宏观经济最大的风险来可能来自于能源上涨导致的通胀风险。

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展望2017年全年的股票市场，我们认为结构性的行情有望继续延续，这种结构性行情不仅

体现在主板和创业板之间的分化，也体现在行业内部。我们认为行业景气度提升是选股的首要标准，这些行业分布在白酒、家电、汽车及零部件、石化、受益于供给侧改革的行业等。其次从大类资产配置的角度看，在经过2016年的大幅调整，股票资产从估值以及流动性两个方面在全社会资产比较中属于较优质的资产。2017年股票市场最大的风险可能来自于金融降杠杆导致资金流出市场。

展望本基金2017年的操作，我们将根据经济复苏的状况，行业景气的变化，及时调整配置

结构，选择最具成长性的行业，精选个股，重点投向在实现中国梦过程中真正成长为国民经济支柱企业的上市公司，争取实现基金资产的保值增值。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况，未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金2016年度财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计

师出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：银华中国梦30股票型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 210,623,506.18 324,718,551.15

结算备付金 7,024,412.73 8,097,223.92

存出保证金 948,406.44 2,979,493.67

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交易性金融资产 1,269,467,874.31 1,662,625,119.83

其中：股票投资 1,269,467,874.31 1,662,625,119.83

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 19,782,562.06 -

应收利息 45,294.09 71,691.26

应收股利 - -

应收申购款 19,745.80 166,713.74

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,507,911,801.61 1,998,658,793.57

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 71,799,011.88 122,691,877.35

应付赎回款 2,252,488.77 7,270,476.74

应付管理人报酬 1,856,200.73 2,555,850.32

应付托管费 309,366.80 425,975.06

应付销售服务费 - -

应付交易费用 3,531,416.98 6,382,157.32

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 194,322.75 126,436.30

负债合计 79,942,807.91 139,452,773.09

所有者权益：

实收基金 1,679,272,588.69 1,843,224,768.71

未分配利润 -251,303,594.99 15,981,251.77

所有者权益合计 1,427,968,993.70 1,859,206,020.48

负债和所有者权益总计 1,507,911,801.61 1,998,658,793.57

注：报告截止日2016年12月31日，银华中国梦30股票型证券投资基金份额净值人民币

0.850元，基金份额总额1,679,272,588.69份。

第15页共39页

7.2 利润表

会计主体：银华中国梦30股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年4月29日(基金合

12月31日 同生效日)至2015年12月

31日

一、收入 -237,302,864.19 36,805,126.79

1.利息收入 1,737,892.38 7,600,109.37

其中：存款利息收入 1,731,766.64 5,154,132.77

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 6,125.74 2,445,976.60

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -126,596,118.28 -79,509,540.44

其中：股票投资收益 -136,956,272.44 -82,543,375.26

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 10,360,154.16 3,033,834.82

3.公允价值变动收益（损失以“- -112,758,400.28 106,794,400.24

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 313,761.99 1,920,157.62

减：二、费用 48,208,487.13 54,863,783.28

1．管理人报酬 22,941,230.80 23,644,433.84

2．托管费 3,823,538.43 3,940,738.98

3．销售服务费 - -

4．交易费用 21,202,993.01 27,149,493.35

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 240,724.89 129,117.11

三、利润总额（亏损总额以“- -285,511,351.32 -18,058,656.49

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -285,511,351.32 -18,058,656.49

列）

第16页共39页

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华中国梦30股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,843,224,768.71 15,981,251.77 1,859,206,020.48

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -285,511,351.32 -285,511,351.32

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -163,952,180.02 18,226,504.56 -145,725,675.46

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 87,647,165.11 -14,720,004.29 72,927,160.82

2.基金赎回款 -251,599,345.13 32,946,508.85 -218,652,836.28

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,679,272,588.69 -251,303,594.99 1,427,968,993.70

金净值）

上年度可比期间

2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,660,777,422.23 - 2,660,777,422.23

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -18,058,656.49 -18,058,656.49

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -817,552,653.52 34,039,908.26 -783,512,745.26

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

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其中：1.基金申购款 102,477,550.07 -5,849,392.56 96,628,157.51

2.基金赎回款 -920,030,203.59 39,889,300.82 -880,140,902.77

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,843,224,768.71 15,981,251.77 1,859,206,020.48

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______凌宇翔______ ____龚飒____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

银华中国梦30股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员

会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]402号《关于准予银华中国梦30股票型证券投

资基金注册的批复》的注册，由银华基金管理股份有限公司于2015年4月13日至2015年4月

24日向社会公开募集，基金合同于2015年4月29日生效，首次设立募集规模为

2,660,777,422.23份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人

和注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）、股指期货与权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票占基金资产的比例为80%-95%；其中投资于本基金界定的符合“新战略、新模式、新发展”的

30只上市公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货

需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如果

法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。业绩比较基准：中证800指数收益率×90%+中债总财富指数收益率×10%。

第18页共39页

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的

财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

第19页共39页

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

第20页共39页

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

第一创业证券股份有限公司（“第一创业”基金管理人股东、基金代销机构

）

东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东

山西海鑫实业股份有限公司 基金管理人股东

银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金代销机构

第21页共39页

银行”）

银华财富资本管理（北京）有限公司 基金管理人子公司

银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司

深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人子公司的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2016年8月9日，银华基金管理有限公司变更名称为银华基金管理股份有限公司。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年

关联方名称 12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

东北证券 489,151,951.43 3.47% - -

第一创业 307,707,771.45 2.18% 197,291,509.44 1.07%

西南证券 - - 660,576,858.33 3.59%

7.4.8.1.2债券交易

注：本基金于本报告期及上年度可比期间2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年

12月31日止期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年

12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的比

比例 例

西南证券 - - 1,000,000,000.00 6.74%

7.4.8.1.4权证交易

注：本基金于本报告期及上年度可比期间2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年

12月31日止期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

第22页共39页

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

东北证券 455,549.73 3.55% 455,549.73 12.90%

第一创业 286,564.31 2.23% 286,564.31 8.11%

上年度可比期间

关联方名称 2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

西南证券 615,194.83 3.63% 156,264.08 2.45%

第一创业 183,734.95 1.08% 183,734.95 2.88%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年4月29日(基金合同生效

12月31日 日)至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 22,941,230.80 23,644,433.84

的管理费

其中：支付销售机构的 11,668,588.07 15,150,432.11

客户维护费

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年4月29日(基金合同生效

12月31日 日)至2015年12月31日

第23页共39页

当期发生的基金应支付 3,823,538.43 3,940,738.98

的托管费

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金于本报告期及上年度可比期间2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年

12月31日止期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间2015年4月29日（基金合同生效日）至

2015年12月31日止期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年4月29日(基金合同生效日)至

名称 31日 2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 210,623,506.18 1,613,701.63 324,718,551.15 4,914,190.17

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。

第24页共39页

7.4.9期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 额 备注

价 价

002462嘉事堂2016年重大事 43.67 2017年 38.98 1,325,461 54,308,494.9657,882,881.87-

9月项 1月

28日 12日

002239奥特佳2016年重大事 15.69 2017年 14.12 3,420,425 55,876,943.2453,666,468.25-

10月项 2月7日

18日

300100双林股2016年重大事 34.00 2017年 30.60 444,800 15,509,914.5115,123,200.00-

份 11月项 1月

7日 25日

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.10.1公允价值

银行存款、结算备付金、存出保证金、应付证券清算款等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(1)各层次金融工具公允价值

本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币

1,142,795,324.19元，属于第二层次的余额为人民币126,672,550.12元，无属于第三层次的余

额。（2015年12月31日：第一层次人民币1,571,286,001.18元，第二层次人民币

91,339,118.65元，无属于第三层次的余额）。

第25页共39页

(2)公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转换（2015年度：无）。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况（2015年度：无）。

7.4.10.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.10.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.10.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月23日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,269,467,874.31 84.19

其中：股票 1,269,467,874.31 84.19

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 217,647,918.91 14.43

7 其他各项资产 20,796,008.39 1.38

8 合计 1,507,911,801.61 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

第26页共39页

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 29,368,243.20 2.06

B 采矿业 70,134,833.95 4.91

C 制造业 974,018,054.81 68.21

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 20,709,260.64 1.45

F 批发和零售业 114,666,119.01 8.03

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 51,121,697.92 3.58

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 8,729,954.88 0.61

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 719,709.90 0.05

合计 1,269,467,874.31 88.90

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600519 贵州茅台 229,387 76,649,666.05 5.37

2 000568 泸州老窖 2,166,056 71,479,848.00 5.01

3 002554 惠博普 8,584,435 70,134,833.95 4.91

第27页共39页

4 600104 上汽集团 2,922,060 68,522,307.00 4.80

5 000333 美的集团 2,426,122 68,343,856.74 4.79

6 002229 鸿博股份 2,815,904 66,286,380.16 4.64

7 000858五粮液 1,887,471 65,080,000.08 4.56

8 600298 安琪酵母 3,584,474 63,875,326.68 4.47

9 000970 中科三环 4,712,808 62,915,986.80 4.41

10 000630 铜陵有色 20,021,900 61,667,452.00 4.32

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站

（http://www.yhfund.com.cn）的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002456 欧菲光 198,860,951.53 10.70

2 600298 安琪酵母 197,986,835.32 10.65

3 000858 五粮液 152,616,967.03 8.21

4 000333 美的集团 128,798,010.77 6.93

5 000568 泸州老窖 125,594,866.89 6.76

6 300322 硕贝德 123,189,289.86 6.63

7 300059 东方财富 123,179,494.26 6.63

8 300033 同花顺 111,795,539.40 6.01

9 002390 信邦制药 110,984,349.11 5.97

10 002609 捷顺科技 98,455,147.73 5.30

11 600104 上汽集团 98,366,883.02 5.29

12 600366 宁波韵升 96,666,490.91 5.20

13 300136 信维通信 96,546,636.70 5.19

14 300219 鸿利智汇 95,898,156.22 5.16

15 300253 卫宁健康 95,409,444.52 5.13

16 600519 贵州茅台 84,293,150.76 4.53

17 600151 航天机电 83,301,037.57 4.48

18 300002 神州泰岳 80,041,853.51 4.31

19 002463 沪电股份 79,303,858.10 4.27

20 002589 瑞康医药 78,663,530.74 4.23

21 300166 东方国信 77,637,890.69 4.18

第28页共39页

22 002303 美盈森 77,444,631.00 4.17

23 000970 中科三环 77,339,864.70 4.16

24 001979 招商蛇口 73,650,213.70 3.96

25 300065 海兰信 72,205,534.63 3.88

26 002554 惠博普 71,198,164.74 3.83

27 600998 九州通 69,176,410.66 3.72

28 002229 鸿博股份 68,455,876.15 3.68

29 000630 铜陵有色 67,226,840.01 3.62

30 002234 民和股份 66,023,501.47 3.55

31 002353 杰瑞股份 64,489,825.95 3.47

32 300097 智云股份 63,759,468.80 3.43

33 600376 首开股份 63,495,811.80 3.42

34 600584 长电科技 62,862,202.54 3.38

35 002385 大北农 62,195,000.78 3.35

36 000961 中南建设 61,718,453.43 3.32

37 600031 三一重工 61,444,890.64 3.30

38 600547 山东黄金 61,290,045.60 3.30

39 600068 葛洲坝 59,444,283.16 3.20

40 002590 万安科技 58,856,657.80 3.17

41 002239 奥特佳 57,388,265.92 3.09

42 002446 盛路通信 57,241,532.55 3.08

43 603808 歌力思 56,432,196.80 3.04

44 000727 华东科技 55,256,803.77 2.97

45 000739 普洛药业 54,612,599.49 2.94

46 002462 嘉事堂 54,308,494.96 2.92

47 600219 南山铝业 54,294,586.01 2.92

48 601607 上海医药 53,777,499.58 2.89

49 601699 潞安环能 53,094,282.10 2.86

50 002468 艾迪西 51,903,381.97 2.79

51 600161 天坛生物 51,179,137.00 2.75

52 002343 慈文传媒 49,523,542.00 2.66

53 600030 中信证券 48,762,271.53 2.62

54 600900 长江电力 48,214,954.07 2.59

55 600674 川投能源 48,007,451.79 2.58

56 600887 伊利股份 47,776,248.28 2.57

57 002332 仙琚制药 46,716,433.06 2.51

第29页共39页

58 000157 中联重科 46,063,396.34 2.48

59 002078 太阳纸业 45,943,978.22 2.47

60 600885 宏发股份 45,597,043.38 2.45

61 300168 万达信息 45,532,862.23 2.45

62 002345 潮宏基 45,247,543.28 2.43

63 300078 思创医惠 45,070,764.00 2.42

64 300251 光线传媒 45,024,267.98 2.42

65 300285 国瓷材料 44,779,050.93 2.41

66 002366 台海核电 44,558,042.95 2.40

67 000401 冀东水泥 43,439,822.53 2.34

68 002572 索菲亚 41,683,153.83 2.24

69 601233 桐昆股份 40,977,856.75 2.20

70 000892 星美联合 40,921,901.50 2.20

71 300342 天银机电 39,465,820.23 2.12

72 603368 柳州医药 39,255,549.00 2.11

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002609 捷顺科技 164,572,393.06 8.85

2 002456 欧菲光 162,789,842.36 8.76

3 600298 安琪酵母 160,103,171.45 8.61

4 300033 同花顺 153,085,274.54 8.23

5 300136 信维通信 145,906,198.76 7.85

6 300322 硕贝德 128,756,230.07 6.93

7 002446 盛路通信 122,559,206.32 6.59

8 002390 信邦制药 120,852,410.70 6.50

9 300059 东方财富 113,328,244.00 6.10

10 300166 东方国信 108,829,349.20 5.85

11 000858 五粮液 108,030,897.13 5.81

12 600366 宁波韵升 101,818,701.58 5.48

13 300251 光线传媒 100,235,866.91 5.39

14 300219 鸿利智汇 92,980,151.86 5.00

15 300253 卫宁健康 89,123,866.32 4.79

16 002303 美盈森 88,905,310.80 4.78

第30页共39页

17 002589 瑞康医药 87,608,161.75 4.71

18 000961 中南建设 84,375,415.38 4.54

19 600151 航天机电 81,880,679.57 4.40

20 600048 保利地产 80,636,444.34 4.34

21 002353 杰瑞股份 79,216,817.56 4.26

22 000333 美的集团 76,513,358.77 4.12

23 002463 沪电股份 73,689,865.49 3.96

24 002405 四维图新 72,873,605.51 3.92

25 300002 神州泰岳 71,355,043.70 3.84

26 300342 天银机电 70,674,960.12 3.80

27 002234 民和股份 69,751,656.90 3.75

28 001979 招商蛇口 69,287,374.05 3.73

29 300065 海兰信 67,775,933.33 3.65

30 000100 TCL集团 67,172,293.61 3.61

31 002385 大北农 64,972,403.09 3.49

32 002008 大族激光 64,950,413.12 3.49

33 000926 福星股份 64,441,072.01 3.47

34 002590 万安科技 64,161,463.29 3.45

35 600584 长电科技 62,378,619.84 3.36

36 600547 山东黄金 60,694,640.09 3.26

37 000718 苏宁环球 59,908,047.87 3.22

38 600376 首开股份 58,887,575.26 3.17

39 000568 泸州老窖 58,830,691.23 3.16

40 603808 歌力思 57,443,561.00 3.09

41 002215 诺普信 57,126,505.53 3.07

42 600219 南山铝业 55,194,924.52 2.97

43 000739 普洛药业 55,146,516.82 2.97

44 002572 索菲亚 53,139,547.10 2.86

45 002332 仙琚制药 52,666,698.18 2.83

46 601607 上海医药 52,639,800.55 2.83

47 000727 华东科技 50,528,430.35 2.72

48 002468 艾迪西 50,332,085.28 2.71

49 601699 潞安环能 48,688,846.62 2.62

50 002519 银河电子 48,629,803.24 2.62

51 600887 伊利股份 47,990,821.70 2.58

52 002727 一心堂 47,561,896.32 2.56

53 600030 中信证券 47,370,638.33 2.55

54 600900 长江电力 47,175,054.65 2.54

第31页共39页

55 300285 国瓷材料 45,722,427.84 2.46

56 600674 川投能源 45,320,242.25 2.44

57 000977 浪潮信息 45,118,260.89 2.43

58 600351 亚宝药业 45,016,678.66 2.42

59 300078 思创医惠 44,776,693.46 2.41

60 600185 格力地产 44,451,415.49 2.39

61 000401 冀东水泥 44,418,128.90 2.39

62 300168 万达信息 43,754,388.56 2.35

63 002366 台海核电 43,522,778.98 2.34

64 002078 太阳纸业 43,265,548.70 2.33

65 002345 潮宏基 43,099,340.32 2.32

66 600885 宏发股份 43,071,015.10 2.32

67 603368 柳州医药 43,034,678.96 2.31

68 600079 人福医药 42,895,261.73 2.31

69 600068 葛洲坝 42,288,399.41 2.27

70 002343 慈文传媒 42,128,951.74 2.27

71 002279 久其软件 41,762,296.43 2.25

72 600271 航天信息 41,215,431.78 2.22

73 600161 天坛生物 40,080,585.79 2.16

74 300377 赢时胜 37,349,509.36 2.01

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 6,979,412,274.18

卖出股票收入（成交）总额 7,122,854,846.98

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第32页共39页

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 948,406.44

2 应收证券清算款 19,782,562.06

3 应收股利 -

4 应收利息 45,294.09

5 应收申购款 19,745.80

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 20,796,008.39

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

第33页共39页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

27,720 60,579.82 - - 1,679,272,588.69 100.00%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 49,880.59 0.00%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年4月29日）基金份额总额 2,660,777,422.23

本报告期期初基金份额总额 1,843,224,768.71

本报告期基金总申购份额 87,647,165.11

减:本报告期基金总赎回份额 251,599,345.13

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,679,272,588.69

注：本期申购中含转换入份额，本期赎回中含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本基金管理人于2016年9月3日发布公告，经银华基金管理有限公司2016年第1次临时

股东会审议通过，选举李福春先生、常忠先生担任银华基金管理有限公司第六届董事会董事。

经银华基金管理有限公司董事会、股东会审议通过，深圳市市场监督管理局核准，银华基金管理有限公司变更为“银华基金管理股份有限公司”。经银华基金管理股份有限公司创立大会暨2016年第一次股东大会审议通过，选举王珠林先生、钱龙海先生、李福春先生、吴坚先生、郑秉文先生、刘星先生、邢冬梅女士、封和平先生、王立新先生为本公司第一届董事会董事。其中，吴坚先生为新任董事，邢冬梅女士、封和平先生为新任独立董事。常忠先生不再继续担任本公司董事。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构是安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币90,000.00元。 该审计机构已连续两年为本基金提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

数量

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占当期股票 占当期佣金

成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

广发证券股份 21,786,248,645.36 12.67% 1,663,534.09 12.97% -

有限公司

华泰证券股份 51,562,301,007.78 11.08% 1,319,234.03 10.28% -

有限公司

长江证券股份 21,413,418,326.71 10.02% 1,316,316.90 10.26% -

有限公司

方正证券股份 51,387,219,697.56 9.84% 1,291,920.08 10.07% -

有限公司

中银国际证券 21,081,537,907.24 7.67% 1,007,238.70 7.85% -

有限责任公司

东吴证券股份 3 842,269,573.75 5.97% 615,949.00 4.80% -

有限公司

国金证券股份 2 784,494,449.24 5.56% 730,601.45 5.69% -

有限公司

上海华信证券 1 641,779,775.93 4.55% 597,689.55 4.66% -

有限责任公司

民生证券股份 2 623,329,312.19 4.42% 580,509.51 4.52% -

有限公司

东北证券股份 4 489,151,951.43 3.47% 455,549.73 3.55%新增1个交

有限公司 易单元

新时代证券股 2 483,768,579.80 3.43% 450,532.99 3.51% -

份有限公司

申万宏源集团 2 328,806,062.26 2.33% 306,216.23 2.39% -

股份有限公司

第一创业证券 2 307,707,771.45 2.18% 286,564.31 2.23% -

股份有限公司

招商证券股份 2 275,953,579.13 1.96% 256,991.60 2.00% -

有限公司

上海证券有限 1 238,886,444.87 1.69% 222,474.49 1.73% -

责任公司

长城证券股份 3 238,656,061.81 1.69% 222,260.71 1.73% -

有限公司

海通证券股份 2 227,368,218.99 1.61% 211,748.81 1.65% -

有限公司

中信证券股份 3 205,713,682.89 1.46% 191,580.63 1.49% -

有限公司

安信证券股份 3 198,725,289.06 1.41% 185,073.01 1.44% -

有限公司

东方证券股份 3 188,600,123.10 1.34% 175,644.78 1.37%新增1个交

有限公司 易单元

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中信建投证券 1 161,674,874.25 1.15% 150,568.57 1.17% -

股份有限公司

中原证券股份 2 137,346,285.88 0.97% 127,912.31 1.00% -

有限公司

北京高华证券 1 129,714,628.14 0.92% 120,802.93 0.94% -

有限责任公司

光大证券股份 2 98,100,504.40 0.70% 91,360.07 0.71% -

有限公司

中国国际金融 2 91,183,115.92 0.65% 84,918.01 0.66% -

有限公司

华宝证券有限 1 66,733,353.79 0.47% 62,148.76 0.48% -

责任公司

华创证券有限 2 65,148,413.61 0.46% 60,672.32 0.47% -

责任公司

中泰证券股份 1 33,433,678.86 0.24% 31,137.03 0.24% -

有限公司

华融证券股份 1 7,031,589.98 0.05% 6,548.52 0.05% -

有限公司

东兴证券股份 2 5,837,308.35 0.04% 5,436.31 0.04% -

有限公司

华福证券有限 1 - - - - -

责任公司

开源证券股份 0 - - - -撤销1个交

有限公司 易单元

红塔证券股份 1 - - - - -

有限公司

中国民族证券 1 - - - - -

有限责任公司

平安证券有限 2 - - - - -

责任公司

国融证券股份 1 - - - - -

有限公司

瑞银证券有限 1 - - - - -

责任公司

国信证券股份 3 - - - - -

有限公司

国泰君安证券 2 - - - - -

股份有限公司

首创证券有限 2 - - - - -

责任公司

西部证券股份 1 - - - - -

有限公司

西南证券股份 1 - - - - -

第37页共39页

有限公司

湘财证券股份 1 - - - - -

有限公司

兴业证券股份 3 - - - - -

有限公司

中国银河证券 1 - - - - -

股份有限公司

国都证券股份 2 - - - - -

有限公司

广州证券股份 1 - - - - -

有限公司

中国中投证券 1 - - - - -

有限责任公司

东莞证券股份 1 - - - - -

有限公司

中信证券（山 1 - - - - -

东）有限责任

公司

德邦证券股份 0 - - - -撤销1个交

有限公司 易单元

渤海证券股份 1 - - - - -

有限公司

太平洋证券股 2 - - - - -

份有限公司

华安证券股份 1 - - - - -

有限公司

宏信证券有限 2 - - - -新增2个交

责任公司 易单元

江海证券有限 2 - - - - -

公司

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。

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银华基金管理股份有限公司

2017年3月31日

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