广发聚宝混合型证券投资基金

2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发聚宝混合

基金主代码 001189

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 9 日

报告期末基金份额总额 740,711,576.15 份

本基金通过对股票、固定收益类资产和现金等大类

资产的积极灵活配置，在严格控制风险和保持资产

投资目标

流动性的基础上，充分挖掘市场潜在的投资机会，

力求实现基金资产的持续稳定增值。

本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等

多种因素的基础上，判断宏观经济运行所处的经济

投资策略

周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影

响，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的


估值水平和投资价值，根据大类资产的风险收益特

征进行灵活配置，确定合适的资产配置比例，并适

时进行调整。

业绩比较基准 30%×沪深 300 指数收益率＋70%×中证全债指数收

益率。

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于

风险收益特征 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属

于中高收益风险特征的基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发聚宝混合 A 广发聚宝混合 C

称
下属分级基金的交易代

001189 007848

码

报告期末下属分级基金 396,590,603.96 份 344,120,972.19 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日)

广发聚宝混合 A 广发聚宝混合 C

1.本期已实现收益 18,297,494.02 8,682,451.71

2.本期利润 20,995,958.32 5,423,242.78

3.加权平均基金份额本期利润 0.0691 0.0277

4.期末基金资产净值 568,399,721.87 490,447,149.61

5.期末基金份额净值 1.4332 1.4252


注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发聚宝混合 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 7.78% 0.43% 2.58% 0.47% 5.20% -0.04%
月

过去六个 13.94% 0.35% 6.16% 0.39% 7.78% -0.04%
月

过去一年 18.09% 0.33% 8.51% 0.40% 9.58% -0.07%

过去三年 28.31% 0.29% 18.31% 0.39% 10.00% -0.10%

过去五年 40.37% 0.25% 30.37% 0.38% 10.00% -0.13%

自基金合

同生效起 43.32% 0.24% 24.84% 0.46% 18.48% -0.22%
至今
2、广发聚宝混合 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 7.67% 0.43% 2.58% 0.47% 5.09% -0.04%
月

过去六个 13.72% 0.35% 6.16% 0.39% 7.56% -0.04%
月

过去一年 17.61% 0.33% 8.51% 0.40% 9.10% -0.07%

自基金合

同生效起 17.59% 0.33% 8.67% 0.39% 8.92% -0.06%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


广发聚宝混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015 年 4 月 9 日至 2020 年 9 月 30 日)

1．广发聚宝混合 A：
2．广发聚宝混合 C：


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

谭昌杰先生，经济学硕士，持
有中国证券投资基金业从业
证书。曾任广发基金管理有限
公司固定收益部研究员、广发
季季利理财债券型证券投资
基金基金经理(自 2014 年 9 月
29 日至 2015 年 4 月 30 日)、
广发双债添利债券型证券投
资基金基金经理(自 2012 年 9
月20日至2015年5月27日)、
本基金的基 广发集鑫债券型证券投资基
金经理；广发 金基金经理(自2014年1月27
趋势优选灵 日至 2015 年 5 月 27 日)、广
活配置混合 发钱袋子货币市场基金基金
型证券投资 经理(自 2014 年 1 月 10 日至
基金的基金 2015 年 7 月 24 日)、广发天天
经理；广发聚 2015- 利货币市场基金基金经理(自
谭昌杰 安混合型证 04-09 - 12 年 2014 年 1 月 27 日至 2015 年 7
券投资基金 月 24 日)、广发聚康混合型证
的基金经理； 券投资基金基金经理(自 2015
广发恒隆一 年6月 1日至2016年10月24
年持有期混 日)、广发安泽回报灵活配置
合型证券投 混合型证券投资基金基金经
资基金的基 理(自2016年6月17日至2016
金经理 年 11 月 17 日)、广发天天红
发起式货币市场基金基金经
理(自 2013 年 10 月 22 日至
2017 年 10 月 31 日)、广发安
泽回报纯债债券型证券投资
基金基金经理(自 2016 年 11
月 18 日至 2017 年 12 月 22
日)、广发稳安保本混合型证
券投资基金基金经理(自 2016
年 2 月 4 日至 2019 年 2 月 14
日)、广发鑫源灵活配置混合


型证券投资基金基金经理(自
2016 年 11 月 2 日至 2019 年
12 月 23 日)、广发汇瑞 3 个月
定期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理(自 2018 年
10 月 16 日至 2019 年 12 月 23
日)、广发景源纯债债券型证
券投资基金基金经理(自 2018
年 10 月 18 日至 2019 年 12 月
23 日)、广发景祥纯债债券型
证券投资基金基金经理(自
2018 年 10 月 18 日至 2019 年
12 月 23 日)、广发稳安灵活配
置混合型证券投资基金基金
经理(自 2019 年 2 月 15 日至
2020 年 1 月 7 日)、广发集瑞
债券型证券投资基金基金经
理(自 2018 年 10 月 18 日至
2020 年 4 月 20 日)、广发景华
纯债债券型证券投资基金基
金经理(自 2018 年 10 月 18 日
至 2020 年 5 月 28 日)、广发
汇立定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理(自
2019 年 5 月 21 日至 2020 年 5
月 28 日)、广发理财年年红债
券型证券投资基金基金经理
(自 2012 年 7 月 19 日至 2020
年 6 月 12 日)、广发聚泰混合
型证券投资基金基金经理(自
2019 年 5 月 21 日至 2020 年 7
月 1 日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

国内经济方面，在本季度得到了较好的修复，相机抉择的宏观政策逐步转入边际收敛。银行间资金利率中枢提升，资金面阶段性紧张的情况时有发生。社融数据创出新高，宽信用的高点可能将成为过去。海外疫情进一步扩散，部分国家出现了疫情的二次爆发，经济恢复再次受阻。

资本市场方面，债券市场受到资金面逐步收紧、经济不断修复的影响，收益率震荡上行，收益率曲线进一步扁平化；股票市场自 7 月初大幅上涨后，进入了振荡期，板块分化进一步加大，上半年资金抱团的行业有所松动。

本基金维持短久期操作，将组合久期控制在 1.5 年以内。股票方面，本基金下调到 20%左右的中性仓位，新增了电子、计算机、新能源等板块。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 7.78%，C 类基金份额净值增长
率为 7.67%，同期业绩比较基准收益率为 2.58%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 222,209,966.67 20.87

其中：股票 222,209,966.67 20.87

2 固定收益投资 784,175,400.00 73.64

其中：债券 724,175,400.00 68.01

资产支持证券 60,000,000.00 5.63

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 42,574,364.97 4.00

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 4,525,668.52 0.42

7 其他资产 11,395,872.95 1.07

8 合计 1,064,881,273.11 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 6,645,000.00 0.63

C 制造业 118,345,844.31 11.18

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业


E 建筑业 13,029.12 0.00

F 批发和零售业 14,777,603.16 1.40

G 交通运输、仓储和邮政业 6,376,800.00 0.60

H 住宿和餐饮业 4,437,500.00 0.42

I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,583,176.68 1.94

J 金融业 7,754,000.00 0.73

K 房地产业 10,371,000.00 0.98

L 租赁和商务服务业 14,971,200.00 1.41

M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 10,524,000.00 0.99

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,836,000.00 0.27

R 文化、体育和娱乐业 4,560,000.00 0.43

S 综合 - -

合计 222,209,966.67 20.99

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 002080 中材科技 400,000 7,996,000.00 0.76

2 002459 晶澳科技 200,000 7,084,000.00 0.67

3 600323 瀚蓝环境 250,000 7,000,000.00 0.66

4 601888 中国中免 30,000 6,688,200.00 0.63

5 002027 分众传媒 800,000 6,456,000.00 0.61

6 000002 万科 A 200,000 5,604,000.00 0.53

7 600585 海螺水泥 100,000 5,526,000.00 0.52

8 600438 通威股份 200,000 5,316,000.00 0.50

9 000725 京东方 A 1,000,000 4,910,000.00 0.46

10 600048 保利地产 300,000 4,767,000.00 0.45

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产


净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 80,049,000.00 7.56

其中：政策性金融债 59,965,000.00 5.66

4 企业债券 472,677,000.00 44.64

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 170,330,000.00 16.09

7 可转债（可交换债） 1,119,400.00 0.11

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 724,175,400.00 68.39

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公允价值 占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） (元) 净值比例
（％）

1 127559 17 粤海 01 300,000 30,693,000.0 2.90
0

2 152265 G19 广铁 3 300,000 29,934,000.0 2.83
0

3 200309 20 进出 09 300,000 29,925,000.0 2.83
0

4 102001006 20 中铁股 300,000 29,478,000.0 2.78
MTN003 0

5 143364 17 北控 02 200,000 20,560,000.0 1.94
0

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产
净值比（%）

1 137000 信借 05A 200,000 20,000,000.00 1.89

1 169249 至臻 03A1 200,000 20,000,000.00 1.89

1 138948 20 融惠 5A 200,000 20,000,000.00 1.89

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 60,475.39

2 应收证券清算款 39,974.98

3 应收股利 -

4 应收利息 8,292,526.73

5 应收申购款 3,002,895.85

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,395,872.95

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产


净值比例(%)

1 110038 济川转债 1,119,400.00 0.11

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发聚宝混合A 广发聚宝混合C

本报告期期初基金份额总额 188,342,446.08 21,734,785.16

本报告期基金总申购份额 328,682,757.16 362,199,898.82

减：本报告期基金总赎回份额 120,434,599.28 39,813,711.79

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 396,590,603.96 344,120,972.19

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1.中国证监会批准广发聚宝混合型证券投资基金募集的文件

2.《广发聚宝混合型证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发聚宝混合型证券投资基金托管协议》

5.法律意见书


6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

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二〇二〇年十月二十八日
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