新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十九日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......错误！未定义书签。

2.2基金产品说明......错误！未定义书签。

2.3基金管理人和基金托管人......错误！未定义书签。

2.4信息披露方式......错误！未定义书签。

2.5其他相关资料......错误！未定义书签。

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......错误！未定义书签。

3.2基金净值表现......错误！未定义书签。

4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......错误！未定义书签。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......错误！未定义书签。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......错误！未定义书签。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......错误！未定义书签。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......错误！未定义书签。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......错误！未定义书签。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......错误！未定义书签。

5 托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......错误！未定义书签。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明错误！未定义书签。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见错误！未定义书签。

6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1资产负债表......错误！未定义书签。

6.2利润表......错误！未定义书签。

6.3所有者权益（基金净值）变动表......错误！未定义书签。

6.4报表附注......错误！未定义书签。

7 投资组合报告......32

7.1期末基金资产组合情况......错误！未定义书签。

7.2期末按行业分类的股票投资组合......错误！未定义书签。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....错误！未定义书签。

7.4期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误！未定义书签。

7.5期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误！未定义书签。

7.6报告期内股票投资组合的重大变动......错误！未定义书签。

7.7期末按债券品种分类的债券投资组合......错误！未定义书签。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细错误！未定义书签。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细错误！未定义书签。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细错误！未定义书签。

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......错误！未定义书签。

7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......错误！未定义书签。

7.13 投资组合报告附注......错误！未定义书签。

8 基金份额持有人信息......40

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......错误！未定义书签。

第3页共45页

8.2期末上市基金前十名持有人......错误！未定义书签。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......错误！未定义书签。

8.4发起式基金发起资金持有份额情况......错误！未定义书签。

9 开放式基金份额变动......40

10重大事件揭示......41

10.1 基金份额持有人大会决议......错误！未定义书签。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......错误！未定义书签。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......错误！未定义书签。

10.4 基金投资策略的改变......错误！未定义书签。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......错误！未定义书签。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......错误！未定义书签。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......错误！未定义书签。

10.8 其他重大事件......错误！未定义书签。

11影响投资者决策的其他重要信息......44

12备查文件目录......错误！未定义书签。

12.1 备查文件目录......错误！未定义书签。

12.2 存放地点......错误！未定义书签。

12.3 查阅方式......错误！未定义书签。

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 新华战略新兴产业灵活配置混合

基金主代码 001294

交易代码 001294

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月29日

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 369,863,733.18份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机会，综合运用多种

投资目标 投资策略，精选战略性新兴产业及其相关产业中的优质企业进行投资，在

严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力争为投资人提供长期稳定的

绝对回报。

投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采取积极的股票投

资策略和稳健的债券投资策略。大类资产配置策略主要运用战略性资产配

置策略和战术性资产配置策略。股票投资策略指通过对战略性新兴产业发

展状况的持续跟踪，以研究员以及基金经理的实地调研、密切跟踪以及扎

投资策略 实的案头分析工作为基础，采用自上而下与自下而上相结合的选股策略，

动态精选能够充分受益于战略性新兴产业为主题的优质股票进行投资。具

体运作方法包括对战略性新兴产业界定、战略性新兴产业主题挖掘、战略

性新兴产业个股挖掘等方法。债券投资策略主要运用久期策略、收益率曲

线策略、信用策略、中小企业私募债券选择策略、收益率曲线骑乘策略以

及可转换债券投资策略等。

业绩比较基准 70%*中证新兴产业指数+30%*中证综合债券指数

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益

风险收益特征 品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场

基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 新华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 齐岩 田青

联系电话 010-68779688 010-67595096

负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing.zh@ccb.com

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客户服务电话 4008198866 010-67595096

传真 010-68779528 010-66275865

注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区金融大街25号

力帆中心2号楼19层

办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区闹市口大街1号

力帆中心2号楼19层 院1号楼

邮政编码 400010 100033

法定代表人 陈重 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券

日报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 新华基金管理股份有限公司 重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2

号楼19层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 -19,337,998.62

本期利润 -14,185,566.34

加权平均基金份额本期利润 -0.0370

本期加权平均净值利润率 -4.42%

本期基金份额净值增长率 -4.46%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -71,162,067.47

期末可供分配基金份额利润 -0.1924

期末基金资产净值 300,891,397.91

期末基金份额净值 0.814

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -18.60%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 第6页共45页

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 5.17% 0.97% 5.69% 0.53% -0.52% 0.44%

过去三个月 -6.97% 1.04% 1.35% 0.56% -8.32% 0.48%

过去六个月 -4.46% 0.95% 3.79% 0.51% -8.25% 0.44%

过去一年 -10.45% 0.95% 4.58% 0.57% -15.03% 0.38%

自基金合同生 -18.60% 1.54% -15.71% 1.49% -2.89% 0.05%

效起至今

注：1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中证新兴产业指数,债券投资部分的业绩比较基准采用中证综合债券指数,复和业绩比较基准为70%×中证新兴产业指数+30%×中证综合债券指数。2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年6月29日至2017年6月30日）

第7页共45页

注：本基金合同于2015年6月29日生效。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有

关约定。

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。

注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。

截至2017年6月30日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十七只开放式基金，即新华

优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF）、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型 第8页共45页

证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华信用增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华华盛灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金和新华鑫裕灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金基金经 经济学硕士，历任天津中融证券投

理，新华基金 资咨询公司研究员、申银万国天津

管理股份有限 佟楼营业部投资经纪顾问部经理、

公司副总经理 海融资讯系统有限公司研究员、和

兼投资总监、 讯信息科技有限公司证券研究部、

权益投资部总 理财服务部经理、北方国际信托股

监、新华优选 份有限公司投资部信托高级投资

消费混合型证 经理。现任新华基金管理股份有限

券投资基金基 公司副总经理兼投资总监、权益投

金经理、新华 资部总监、新华优选消费混合型证

趋势领航混合 2015-06-2 券投资基金基金经理、新华趋势领

崔建波 型证券投资基 9 - 22 航混合型证券投资基金基金经理、

金基金经理、 新华鑫益灵活配置混合型证券投

新华鑫益灵活 资基金基金经理、新华稳健回报灵

配置混合型证 活配置混合型发起式证券投资基

券投资基金基 金基金经理、新华战略新兴产业灵

金经理、新华 活配置混合型证券投资基金基金

稳健回报灵活 经理、新华万银多元策略灵活配置

配置混合型发 混合型证券投资基金基金经理、新

起式证券投资 华鑫弘灵活配置混合型证券投资

基金基金经 基金基金经理、新华鑫盛灵活配置

理、新华万银 混合型证券投资基金基金经理。

多元策略灵活

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配置混合型证

券投资基金基

金经理、新华

鑫弘灵活配置

混合型证券投

资基金基金经

理、新华鑫盛

灵活配置混合

型证券投资基

金基金经理、

新华策略精选

股票型证券投

资基金、新华

优选分红混合

型证券投资基

金基金经理。

本基金基金经 西安交通大学工学硕士，北京大学

理，新华优选 工商管理硕士,7年证券从业经验。

成长混合型证 历任北京四方继保自动化股份有

券投资基金基 限公司项目经理，新华基金管理股

金经理、新华 份有限公司行业研究员、制造业与

中小市值优选 TMT组组长，先后负责新能源、

混合型证券投 机械、军工、汽车、通信、食品饮

资基金基金经 2015-08-1 料等多个行业的研究。现任新华战

付伟 理、新华钻石 9 - 7 略新兴产业灵活配置混合型证券

品质企业混合 投资基金基金经理、新华优选成长

型证券投资基 混合型证券投资基金基金经理、新

金基金经理、 华中小市值优选混合型证券投资

新华外延增长 基金基金经理、新华钻石品质企业

主题灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、新

混合型证券投 华外延增长主题灵活配置混合型

资基金基金经 证券投资基金基金经理。

理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

第10页共45页

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司

制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年市场风格分化明显，以业绩驱动为核心，低估值蓝筹、优质消费、周期股等板块轮番上涨，而成长股，特别是新兴产业类板块表现一般，整体出现一定幅度下跌。本基金保持较高仓位；配置方面，根据基金合同约定，主要投资于具有较高成长性的个股，包括电子、互联网、新能源汽车、军工，以及新兴消费等板块。未来将根据对市场的提前预判及时调整仓位配置，根据市场热点、成长性以及估值，精选主题和个股。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为0.814元，本报告期份额净值增长率为-4.46%，同期

第11页共45页

比较基准的增长率为-3.79%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着供给侧改革持续推进，制造业产能过剩缓解明显，经济出现一定程度复苏迹象，全年经济下行风险不大，有利于资本市场稳定。但金融去杠杆、加强监管的持续推进，抑制了市场的风险偏好，预计市场波动仍会反复。

未来更多关注市场的结构性机会，如国企改革、现代服务、军工、科技创新等板块。个股选择上，重点布局业绩稳健，估值处于较低水平，成长性良好的个股。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工：

一、估值工作小组的职责分工

公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

估值工作小组职责：

①制定估值制度并在必要时修改；

②确保估值方法符合现行法规；

③批准证券估值的步骤和方法；

④对异常情况做出决策。

运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。

估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。

二、基金会计的职责分工

基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。

基金会计职责：

①获得独立、完整的证券价格信息；

②每日证券估值；

③检查价格波动并进行一般准确性评估；

④向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；

第12页共45页

⑤对每日证券价格信息和估值结果进行记录；

⑥对估值调整和人工估值进行记录；

⑦向估值工作小组报送月度估值报告。

基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。

三、投资管理部的职责分工

①接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；

②对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；

③评价并确认基金会计提供的估值报告；

④向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。

四、交易部的职责分工

①对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；

②通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；

③评价并确认基金会计提供的估值报告。

五、监察稽核部的职责分工

①监督证券的整个估值过程；

②确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；

③确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；

④评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；

⑤对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；

⑥对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

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5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 39,810,884.17 37,685,859.57

结算备付金 1,302,042.46 786,123.65

存出保证金 234,352.24 155,845.11

交易性金融资产 6.4.7.2 261,613,617.52 297,948,286.36

其中：股票投资 261,613,617.52 297,948,286.36

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

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衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 5,932,290.96 2,743,418.75

应收利息 6.4.7.5 8,348.27 7,695.09

应收股利 - -

应收申购款 3,837.00 4,415.32

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 308,905,372.62 339,331,643.85

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 5,315,622.92 -

应付赎回款 622,646.84 637,027.95

应付管理人报酬 366,376.44 507,878.56

应付托管费 61,062.73 84,646.44

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 1,420,121.54 1,343,302.05

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 228,144.24 260,238.84

负债合计 8,013,974.71 2,833,093.84

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 369,863,733.18 395,086,034.33

未分配利润 6.4.7.10 -68,972,335.27 -58,587,484.32

所有者权益合计 300,891,397.91 336,498,550.01

负债和所有者权益总计 308,905,372.62 339,331,643.85

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.814元，基金份额总额369,863,733.18份。

6.2利润表

会计主体：新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

第15页共45页

一、收入 -8,698,673.91 -107,750,966.35

1.利息收入 257,276.56 282,935.89

其中：存款利息收入 6.4.7.11 216,354.34 282,935.89

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 40,922.22 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -14,135,670.96 -105,782,481.04

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -14,925,169.18 -106,918,271.18

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 6.4.7.13 789,498.22 1,135,790.14

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 5,152,432.28 -2,385,152.42

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 27,288.21 133,731.22

减：二、费用 5,486,892.43 9,958,343.10

1．管理人报酬 2,390,359.53 4,629,236.69

2．托管费 398,393.26 771,539.43

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.16 2,454,266.75 4,314,001.45

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.17 243,872.89 243,565.53

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -14,185,566.34 -117,709,309.45

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -14,185,566.34 -117,709,309.45

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 395,086,034.33 -58,587,484.32 336,498,550.01

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -14,185,566.34 -14,185,566.34

第16页共45页

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -25,222,301.15 3,800,715.39 -21,421,585.76

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 8,234,133.66 -1,259,580.92 6,974,552.74

2.基金赎回款 -33,456,434.81 5,060,296.31 -28,396,138.50

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 369,863,733.18 -68,972,335.27 300,891,397.91

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 764,746,291.82 46,074,629.56 810,820,921.38

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -117,709,309.45 -117,709,309.45

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -52,275,089.33 6,610,390.28 -45,664,699.05

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 23,609,336.71 -3,267,527.61 20,341,809.10

2.基金赎回款 -75,884,426.04 9,877,917.89 -66,006,508.15

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 712,471,202.49 -65,024,289.61 647,446,912.88

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】730号文《关于准予新华新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册募集， 第17页共45页

由新华基金管理股份有限公司发起募集的契约型开放式混合型证券投资基金，存续期不限定。于2015

年6月4日通过新华基金管理股份有限公司的直销中心和取得基金代销业务资格并与基金管理人签

订了基金销售服务代理协议代为办理基金销售业务的代销机构公开发售，发行期限：2015年6月4

日至2015年6月25日。首次募集资金总额1,158,429,774.09元,其中募集资金产生利息280,205.21

元，并经瑞华会计师事务所瑞华验字[2015]01360010号验资报告予以验证。2015年6月29日办理基

金备案手续，基金合同正式生效。申请发行基金募集份额不少于2亿份,本基金管理人为新华基金管

理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《新华新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。本基金股票的投资比例为0-95%,中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金或期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，投资于战略性新兴产业的证券资产不低于本基金非现金基金资产的 80%。本基金的整体业绩比较基准 70%*中证新兴产业指数+30%*中证综合债券指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2017年8月28日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注四所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策与上年度一致、会计估计与上年度一致。

第18页共45页

6.4.4.1其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期内未有其他重要的会计政策和会计估计。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金报告期内未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金报告期内未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金报告期内未发生会计差错更正。

6.4.6税项

1、印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印

花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事

人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。

2、营业税、增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2016]36

号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改

增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》

的规定：2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金

融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定：

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、个人所得税

第19页共45页

根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101

号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定：对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 39,810,884.17

定期存款 -

其他存款 -

合计 39,810,884.17

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 262,440,744.62 261,613,617.52 -827,127.10

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 262,440,744.62 261,613,617.52 -827,127.10

6.4.7.3衍生金融资产/负债

第20页共45页

报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

报告期末，本基金未持有买断式回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 7,726.10

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 622.17

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 8,348.27

注：结算备付金利息收入包含结算保证金利息。

6.4.7.6其他资产

报告期末，本基金未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 1,420,121.54

银行间市场应付交易费用 -

合计 1,420,121.54

6.4.7.8其他负债

第21页共45页

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 35.37

其他应付款 -

预提费用 228,108.87

合计 228,144.24

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 395,086,034.33 395,086,034.33

本期申购 8,234,133.66 8,234,133.66

本期赎回（以“-”号填列） -33,456,434.81 -33,456,434.81

本期末 369,863,733.18 369,863,733.18

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -56,040,025.26 -2,547,459.06 -58,587,484.32

本期利润 -19,337,998.62 5,152,432.28 -14,185,566.34

本期基金份额交易产生的 4,215,956.41 -415,241.02 3,800,715.39

变动数

其中：基金申购款 -1,338,054.73 78,473.81 -1,259,580.92

基金赎回款 5,554,011.14 -493,714.83 5,060,296.31

本期已分配利润 - - -

本期末 -71,162,067.47 2,189,732.20 -68,972,335.27

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 202,302.55

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 14,051.79

其他 -

合计 216,354.34

第22页共45页

注：结算备付金利息收入中包含结算保证金利息收入。

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 884,828,537.72

减：卖出股票成本总额 899,753,706.90

买卖股票差价收入 -14,925,169.18

6.4.7.13股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 789,498.22

基金投资产生的股利收益 -

合计 789,498.22

6.4.7.14公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 5,152,432.28

——股票投资 5,152,432.28

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 5,152,432.28

6.4.7.15其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 24,841.38

转换费收入 2,446.83

合计 27,288.21

第23页共45页

6.4.7.16交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 2,454,266.75

银行间市场交易费用 -

合计 2,454,266.75

6.4.7.17其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 188,437.29

债券账户维护费 9,000.00

汇划手续费 6,764.02

其他 -

合计 243,872.89

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至2017年6月30日，本基金未发生需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至2017年6月30日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人

中国农业银行股份有限公司 基金托管人

恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

第24页共45页

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

恒泰证券股份有限 80,768,923.54 4.64% 784,433,552.27 25.02%

公司

6.4.10.1.2权证交易

本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

恒泰证券股份有限公 59,066.13 4.17% 36,738.68 2.59%

司

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

恒泰证券股份有限公 573,655.13 23.11% 814,405.94 29.49%

司

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

第25页共45页

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,390,359.53 4,629,236.69

其中：支付销售机构的客户维护费 1,234,665.42 1,666,251.73

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 398,393.26 771,539.43

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间，本基金与关联方未进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份有限公 39,810,884.1 202,302.55 52,194,609.0 250,368.48

司 7 1

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

报告期内，本基金未参与关联方承销证券。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期间无收益分配事项。

第26页共45页

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额

型

00287 长缆 2017-0 2017-0 网下 18.02 18.02 1,313. 23,660 23,660 -

9 科技 6-05 7-07 中签 00 .26 .26

00288 金龙 2017-0 2017-0 网下 6.20 6.20 2,966. 18,389 18,389 -

2 羽 6-15 7-17 中签 00 .20 .20

60393 睿能 2017-0 2017-0 网下 20.20 20.20 857.00 17,311 17,311 -

3 科技 6-28 7-06 中签 .40 .40

60330 旭升 2017-0 2017-0 网下 11.26 11.26 1,351. 15,212 15,212 -

5 股份 6-30 7-10 中签 00 .26 .26

30067 大烨 2017-0 2017-0 网下 10.93 10.93 1,259. 13,760 13,760 -

0 智能 6-26 7-03 中签 00 .87 .87

30067 国科 2017-0 2017-0 网下 8.48 8.48 1,257. 10,659 10,659 -

2 微 6-30 7-12 中签 00 .36 .36

30067 富满 2017-0 2017-0 网下 8.11 8.11 942.00 7,639. 7,639. -

1 电子 6-27 7-05 中签 62 62

60361 君禾 2017-0 2017-0 网下 8.93 8.93 832.00 7,429. 7,429. -

7 股份 6-23 7-03 中签 76 76

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

00040 ST生2017-06重大资

3 化 -22 产重组， 30.93- -250,080.007,673,124.297,734,974.40-

停牌

30008长信科2016-09筹划重 2017-0

8 技 -12 大事项， 15.75 8-09 14.50300,000.004,132,077.464,725,000.00-

停牌

证监会

00269百洋股2017-06审核重 2017-0

6 份 -22 大资产 20.87 7-03 21.74189,102.004,926,839.883,946,558.74-

重组事

项，停牌

第27页共45页

60013当代明2017-02重大资

6 诚 -13 产重组， 16.79- -200,045.004,494,259.973,358,755.55-

停牌

30009 2017-06拟披露 2017-0

8 高新兴 -22 重大事 12.90 7-03 13.15214,000.002,654,074.002,760,600.00-

项，停牌

00256 2017-06筹划重 2017-0

7 唐人神 -05 大事项， 9.70 8-14 9.54225,000.002,182,813.002,182,500.00-

停牌

30019科斯伍2017-03拟披露

2 德 -06 重大事 15.28- -100,000.001,474,942.001,528,000.00-

项，停牌

60005象屿股2017-06筹划重 2017-0

7 份 -27 大事项， 10.17 7-04 10.07100,000.001,005,143.001,017,000.00-

停牌

60350韦尔股2017-06筹划重

1 份 -05 大事项， 20.15- - 1,657.00 11,632.14 33,388.55-

停牌

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

报告期末，本基金无银行间市场债券正回购余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

报告期末，本基金无交易所市场债券正回购余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用 第28页共45页

等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

第29页共45页

2017年6月30日

资产

银行存款 39,810,884.17 - - -39,810,884.17

结算备付金 1,302,042.46 - - - 1,302,042.46

存出保证金 234,352.24 - - - 234,352.24

交易性金融资产 - - - 261,613,617.52261,613,617.5

2

应收证券清算款 - - - 5,932,290.96 5,932,290.96

应收利息 - - - 8,348.27 8,348.27

应收申购款 - - - 3,837.00 3,837.00

308,905,372.6

资产总计 41,347,278.87 - - 267,558,093.75

2

负债

应付证券清算款 - - - 5,315,622.92 5,315,622.92

应付赎回款 - - - 622,646.84 622,646.84

应付管理人报酬 - - - 366,376.44 366,376.44

应付托管费 - - - 61,062.73 61,062.73

应付交易费用 - - - 1,420,121.54 1,420,121.54

其他负债 - - - 228,144.24 228,144.24

8,013,974.7

负债总计 - - - 8,013,974.71

1

利率敏感度缺口 41,347,278.87 - - 259,544,119.04300,891,397.9

1

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 37,685,859.57 - - -37,685,859.57

结算备付金 786,123.65 - - - 786,123.65

存出保证金 155,845.11 - - - 155,845.11

交易性金融资产 - - - 297,948,286.36297,948,286.3

6

应收证券清算款 - - - 2,743,418.75 2,743,418.75

应收利息 - - - 7,695.09 7,695.09

应收申购款 - - - 4,415.32 4,415.32

资产总计 38,627,828.33 - - 300,703,815.52339,331,643.8

第30页共45页

5

负债

应付赎回款 - - - 637,027.95 637,027.95

应付管理人报酬 - - - 507,878.56 507,878.56

应付托管费 - - - 84,646.44 84,646.44

应付交易费用 - - - 1,343,302.05 1,343,302.05

其他负债 - - - 260,238.84 260,238.84

负债总计 - - - 2,833,093.84 2,833,093.84

336,498,550.0

利率敏感度缺口 38,627,828.33 - - 297,870,721.68

1

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 其他市场变量不变，市场利率上升25个基点

其他市场变量不变，市场利率下降25个基点

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

市场利率上升25.00bp 增加约10 增加约10

市场利率下降25.00bp 减少约10 减少约10

注：本基金管理人运用XRiskSuite风险控制系统对本基金投资组合中的银行存款、结算备付金、

存出保证金和债券类资产做出以上利率风险的敏感性分析

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的资产与负债均以人民币计价,因此无外汇风险.

6.4.13.4.3其他价格风险

在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

第31页共45页

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资 占基金资产

公允价值 产净值比 公允价值 净值比例

例（%） （%）

297,948,286.3

交易性金融资产－股票投资 261,613,617.52 86.95 88.54

6

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

297,948,286.3

合计 261,613,617.52 86.95 88.54

6

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 其他市场变量不变,本基金业绩比较基准上升1%

其他市场变量不变,本基金业绩比较基准下降1%

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2017年6月30日 2016年12月31日

本基金业绩比较基准上 增加约310 增加约353

升1%

本基金业绩比较基准下 减少约310 减少约353

降1%

注：1.本基金的整体业绩比较基准为中证新兴产业指数×70%＋中证综合债券指数×30%；

2.本基金管理人运用XRISKSUITE风险控制系统对本基金投资组合中股票资产做出以上其他

价格风险的敏感性分析。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

第32页共45页

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 261,613,617.52 84.69

其中：股票 261,613,617.52 84.69

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 41,112,926.63 13.31

7 其他各项资产 6,178,828.47 2.00

8 合计 308,905,372.62 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 3,946,558.74 1.31

B 采矿业 - -

C 制造业 148,553,342.31 49.37

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,466,067.80 2.15

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 9,766,108.00 3.25

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,150,070.82 14.34

J 金融业 15,434,000.00 5.13

K 房地产业 10,316,181.20 3.43

L 租赁和商务服务业 6,157,000.00 2.05

第33页共45页

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 17,824,288.65 5.92

S 综合 - -

合计 261,613,617.52 86.95

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

报告期末，本基金未持有港股通投资的股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600760 中航黑豹 400,000 13,248,000.00 4.40

2 603626 科森科技 165,119 10,762,456.42 3.58

3 603160 汇顶科技 100,000 10,030,000.00 3.33

4 000779 三毛派神 659,994 9,233,316.06 3.07

5 000403 ST生化 250,080 7,734,974.40 2.57

6 002517 恺英网络 193,882 6,822,707.58 2.27

7 000050 深天马Ａ 300,000 6,171,000.00 2.05

8 600373 中文传媒 240,000 5,642,400.00 1.88

9 600570 恒生电子 120,063 5,604,540.84 1.86

10 603728 鸣志电器 240,019 5,599,643.27 1.86

11 600306 商业城 400,000 5,500,000.00 1.83

12 002624 完美世界 160,000 5,488,000.00 1.82

13 600240 华业资本 600,020 5,436,181.20 1.81

14 601688 华泰证券 300,000 5,370,000.00 1.78

15 600109 国金证券 450,000 5,274,000.00 1.75

16 002188 巴士在线 200,000 5,140,000.00 1.71

17 600520 中发科技 275,700 5,100,450.00 1.70

18 002594 比亚迪 100,000 4,995,000.00 1.66

19 000926 福星股份 400,000 4,880,000.00 1.62

20 002500 山西证券 500,000 4,790,000.00 1.59

21 300088 长信科技 300,000 4,725,000.00 1.57

22 603986 兆易创新 60,000 4,668,600.00 1.55

第34页共45页

23 601991 大唐发电 1,000,015 4,520,067.80 1.50

24 600686 金龙汽车 330,000 4,389,000.00 1.46

25 002273 水晶光电 200,000 4,126,000.00 1.37

26 002230 科大讯飞 100,000 3,990,000.00 1.33

27 002829 星网宇达 120,063 3,960,878.37 1.32

28 300458 全志科技 150,000 3,951,000.00 1.31

29 002696 百洋股份 189,102 3,946,558.74 1.31

30 002343 慈文传媒 99,925 3,783,160.50 1.26

31 600977 中国电影 200,000 3,744,000.00 1.24

32 000823 超声电子 257,224 3,709,170.08 1.23

33 300059 东方财富 300,000 3,606,000.00 1.20

34 002213 特尔佳 161,000 3,540,390.00 1.18

35 002384 东山精密 140,000 3,458,000.00 1.15

36 603996 中新科技 200,500 3,428,550.00 1.14

37 600136 当代明诚 200,045 3,358,755.55 1.12

38 300031 宝通科技 180,000 3,310,200.00 1.10

39 002279 久其软件 260,000 3,263,000.00 1.08

40 600855 航天长峰 150,000 3,177,000.00 1.06

41 600801 华新水泥 300,000 2,859,000.00 0.95

42 000789 万年青 399,933 2,835,524.97 0.94

43 603005 晶方科技 100,000 2,799,000.00 0.93

44 300098 高新兴 214,000 2,760,600.00 0.92

45 300166 东方国信 200,008 2,686,107.44 0.89

46 002445 中南文化 200,000 2,570,000.00 0.85

47 300418 昆仑万维 100,082 2,288,875.34 0.76

48 600501 航天晨光 150,072 2,243,576.40 0.75

49 000026 飞亚达Ａ 180,000 2,239,200.00 0.74

50 603555 贵人鸟 100,000 2,236,000.00 0.74

51 002567 唐人神 225,000 2,182,500.00 0.73

52 600573 惠泉啤酒 200,087 2,028,882.18 0.67

53 000501 鄂武商Ａ 109,800 2,026,908.00 0.67

54 300315 掌趣科技 240,000 1,958,400.00 0.65

55 600995 文山电力 200,000 1,946,000.00 0.65

56 300398 飞凯材料 100,000 1,740,000.00 0.58

57 002036 联创电子 100,000 1,650,000.00 0.55

58 300192 科斯伍德 100,000 1,528,000.00 0.51

59 002705 新宝股份 100,000 1,503,000.00 0.50

60 002373 千方科技 100,000 1,364,000.00 0.45

61 002254 泰和新材 100,000 1,330,000.00 0.44

62 603180 金牌厨柜 20,000 1,322,000.00 0.44

63 600099 林海股份 96,500 1,321,085.00 0.44

64 300426 唐德影视 52,500 1,242,150.00 0.41

65 600057 象屿股份 100,000 1,017,000.00 0.34

66 002880 卫光生物 10,998 832,548.60 0.28

第35页共45页

67 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.26

68 603225 新凤鸣 3,197 115,667.46 0.04

69 002859 洁美科技 1,433 104,609.00 0.03

70 300623 捷捷微电 1,242 83,462.40 0.03

71 603096 新经典 1,270 53,822.60 0.02

72 002861 瀛通通讯 1,664 51,201.28 0.02

73 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02

74 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

75 300658 延江股份 1,110 43,101.30 0.01

76 002866 传艺科技 1,488 40,071.84 0.01

77 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.01

78 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

79 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

80 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01

81 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01

82 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01

83 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01

84 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01

85 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01

86 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

87 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

88 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

89 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

90 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

91 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 000728 国元证券 10,315,412.00 3.07

2 002230 科大讯飞 10,261,034.10 3.05

3 000779 三毛派神 10,180,996.25 3.03

4 000926 福星股份 10,087,515.77 3.00

5 600373 中文传媒 9,679,630.85 2.88

6 000983 西山煤电 9,353,961.01 2.78

7 603929 亚翔集成 9,252,409.93 2.75

8 300336 新文化 9,191,427.80 2.73

9 002384 东山精密 8,854,169.94 2.63

10 600028 中国石化 8,617,876.00 2.56

第36页共45页

11 002027 分众传媒 8,340,401.56 2.48

12 002304 洋河股份 8,126,715.00 2.42

13 300031 宝通科技 8,084,911.02 2.40

14 300418 昆仑万维 8,048,402.99 2.39

15 001979 招商蛇口 7,942,272.63 2.36

16 603626 科森科技 7,674,076.27 2.28

17 000858 五粮液 7,567,481.80 2.25

18 600109 国金证券 7,492,432.00 2.23

19 600099 林海股份 7,491,224.64 2.23

20 002624 完美世界 7,482,162.41 2.22

21 002829 星网宇达 7,472,940.72 2.22

22 600501 航天晨光 7,340,079.52 2.18

23 600376 首开股份 7,315,616.00 2.17

24 002445 中南文化 7,152,050.00 2.13

25 601991 大唐发电 7,086,579.70 2.11

26 601198 东兴证券 6,970,821.00 2.07

27 600570 恒生电子 6,842,839.88 2.03

28 600015 华夏银行 6,820,194.00 2.03

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 002425 凯撒文化 11,896,053.61 3.54

2 600760 中航黑豹 11,820,259.00 3.51

3 000606 神州易桥 10,839,860.00 3.22

4 300496 中科创达 10,492,863.00 3.12

5 600689 上海三毛 10,265,835.49 3.05

6 300033 同花顺 10,234,365.00 3.04

7 000728 国元证券 10,231,085.50 3.04

8 300291 华录百纳 9,880,064.75 2.94

9 002027 分众传媒 9,789,204.70 2.91

10 300223 北京君正 9,528,079.75 2.83

11 300458 全志科技 9,144,081.75 2.72

12 600028 中国石化 8,750,041.50 2.60

13 601377 兴业证券 8,707,907.60 2.59

14 000983 西山煤电 8,485,000.00 2.52

15 001979 招商蛇口 8,464,240.59 2.52

16 002373 千方科技 8,449,880.44 2.51

17 002304 洋河股份 8,449,651.37 2.51

18 000858 五粮液 8,297,317.00 2.47

19 603929 亚翔集成 8,116,728.29 2.41

第37页共45页

20 002153 石基信息 8,075,445.55 2.40

21 002343 慈文传媒 7,819,924.00 2.32

22 002230 科大讯飞 7,781,329.70 2.31

23 300336 新文化 7,420,952.07 2.21

24 600376 首开股份 7,198,571.46 2.14

25 300418 昆仑万维 6,966,781.24 2.07

26 601198 东兴证券 6,844,547.15 2.03

27 600015 华夏银行 6,769,514.80 2.01

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 858,266,605.78

卖出股票的收入（成交）总额 884,828,537.72

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

第38页共45页

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到

公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 234,352.24

2 应收证券清算款 5,932,290.96

3 应收股利 -

4 应收利息 8,348.27

5 应收申购款 3,837.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,178,828.47

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值 值比例(%) 况说明

1 000403 ST生化 7,734,974.40 2.57 筹划重大资

第39页共45页

产重组，停

牌

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

21,667 17,070.37 0.00 0.00% 369,863,733.20 100.00%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0

份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年6月29日）基金份额总额 1,158,429,774.09

本报告期期初基金份额总额 395,086,034.33

本报告期基金总申购份额 8,234,133.66

减：本报告期基金总赎回份额 33,456,434.81

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 369,863,733.18

第40页共45页

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2017年2月17日，林艳芳女士离任本基金管理人新华基金管理股份有限公司副总经理。

基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金未有基金投资策略的改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金未有改聘会计师事务所的情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金不存在管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

新时代证券 1 - - - --

东北证券 1 - - - --

银河证券 1 - - - --

中投证券 1 - - - --

华创证券 1 646,430,846.55 37.17% 472,735.63 33.40%-

申银万国 1 317,383,951.62 18.25% 295,578.53 20.89%-

国金证券 1 187,358,548.28 10.77% 174,487.84 12.33%-

渤海证券 1 152,107,099.02 8.75% 141,657.47 10.01%-

中信建投证券 1 115,298,181.06 6.63% 84,318.41 5.96%-

方正证券 1 110,921,996.96 6.38% 81,117.04 5.73%-

恒泰证券 1 64,965,942.68 3.74% 47,509.37 3.36%-

国信证券 1 60,420,890.54 3.47% 56,269.91 3.98%-

广发证券 1 51,240,491.22 2.95% 37,471.91 2.65%-

安信证券 1 17,053,776.65 0.98% 12,471.39 0.88%-

第41页共45页

恒泰证券 1 15,802,980.86 0.91% 11,556.76 0.82%-

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金报告期内共租用15个交易席位。

一、交易席位的分配依据

交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括：

1、经营行为稳健规范，内控制度健全。

2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。

二、交易席位的选择流程

1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。

2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

三、交易量的分配

交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括：

1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。

2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。

考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。

3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

新时代证券 - - - - - -

第42页共45页

东北证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

中信建投证券 - - 65,000,00 100.00% - -

0.00

方正证券 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

新华基金管理股份有限公司关于调整长期停 中国证券报、证券时报、

1 牌股票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2017-01-17

公司网站

新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资 中国证券报、证券时报、

2 基金2016年第4季度报告 上海证券报、证券日报、 2017-01-20

公司网站

3 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资 公司网站 2017-02-10

基金招募说明书（更新）全文

新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资 中国证券报、证券时报、

4 基金招募说明书（更新）摘要 上海证券报、证券日报、 2017-02-10

公司网站

新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部 中国证券报、证券时报、

5 分基金申购、赎回及最低持有份额的数额限制 上海证券报、证券日报、 2017-02-15

的公告 公司网站

新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、证券时报、

6 理人员变更公告 上海证券报、证券日报、 2017-02-18

公司网站

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、

7 金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道 上海证券报、证券日报、 2017-02-23

基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公 公司网站

告

8 新华基金管理股份有限公司关于调整凯石财 中国证券报、证券时报、 2017-03-24

第43页共45页

富代销的部分开放式基金定投金额下限的公 上海证券报、证券日报、

告 公司网站

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、

9 金继续参加中国工商银行股份有限公司个人 上海证券报、证券日报、 2017-03-30

电子银行基金申购费率优惠活动的公告 公司网站

新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资 中国证券报、证券时报、

10 基金2016年年度报告 上海证券报、证券日报、 2017-03-31

公司网站

新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资 中国证券报、证券时报、

11 基金2017年第1季度报告 上海证券报、证券日报、 2017-04-21

公司网站

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、

12 金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道 上海证券报、证券日报、 2017-04-22

基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公 公司网站

告

新华基金管理股份有限公司关于变更长期停 中国证券报、证券时报、

13 牌股票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2017-05-16

公司网站

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、

14 金增加上海基煜基金销售有限公司为销售机 上海证券报、证券日报、 2017-06-28

构并参加申购费率优惠活动的公告 公司网站

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、

15 金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道 上海证券报、证券日报、 2017-06-30

基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动 公司网站

的公告

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

（二）关于申请募集新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书

（三）新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议

（四）新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同

（五）新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则

（六）更新的《新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

第44页共45页

（七）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（八）基金托管人业务资格批件及营业执照

（九）重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复（十）中国证监会要求的其他文件

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。

新华基金管理股份有限公司

二〇一七年八月二十九日

第45页共45页
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