东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告

2017年6月30日

基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方新思路灵活配置混合

基金主代码 001384

交易代码 001384

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月25日

报告期末基金份额总额 792,948,023.91份

本基金在有效控制风险的前提下，通过积极灵

投资目标 活的资产配置和组合精选，充分把握市场机会，

追求基金资产的长期稳定增值。

本基金结合宏观经济因素、市场估值因素、政

投资策略 策因素、市场情绪因素等分析各类资产的市场

趋势和收益风险水平，进而对股票、债券和货

币市场工具等类别的资产进行动态调整。

业绩比较基准 3年期银行定期存款基准利率（税后）+3%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险

风险收益特征 水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于

股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东方新思路灵活配置混 东方新思路灵活配置

合A 混合C

下属分级基金的交易代码 001384 001385

报告期末下属分级基金的份额总额 465,364,646.77份 327,583,377.14份

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日－2017年6月30日）

东方新思路灵活配置混合A 东方新思路灵活配置混

合C

1．本期已实现收益 7,649,453.89 5,031,877.66

2．本期利润 19,477,510.86 13,490,322.64

3．加权平均基金份额本期利润 0.0404 0.0392

4．期末基金资产净值 395,281,892.68 275,967,377.40

5．期末基金份额净值 0.8494 0.8424

　　注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方新思路灵活配置混合A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 5.07% 0.94% 1.30% 0.02% 3.77% 0.92%

东方新思路灵活配置混合C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 4.96% 0.94% 1.30% 0.02% 3.66% 0.92%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

中国人民大学工商管理硕

本基金 士，13年证券从业经历。

基金经 曾就职于嘉实基金管理有

理、固 限公司运营部。2010年

姚航（女士）定收益 2015年 10月加盟东方基金管理有

部副总 6月25日- 13年 限责任公司，曾任债券交

经理、 易员、东方金账簿货币市

投资决 场证券投资基金基金经理

策委员 助理、东方多策略灵活配

会委员 置混合型证券投资基金基

金经理、东方赢家保本混

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合型证券投资基金基金经

理、东方保本混合型开放

式证券投资基金(于

2017年5月11日起转型为

东方成长收益平衡混合型

基金)基金经理，现任固定

收益部副总经理、投资决

策委员会委员、东方金账

簿货币市场证券投资基金

基金经理、东方成长收益

平衡混合型基金基金经理、

东方新策略灵活配置混合

型证券投资基金基金经理、

东方新思路灵活配置混合

型证券投资基金基金经理、

东方金元宝货币市场基金

基金经理、东方金证通货

币市场基金基金经理、东

方岳灵活配置混合型证券

投资基金基金经理、东方

民丰回报赢安定期开放混

合型证券投资基金基金经

理、东方稳健回报债券型

证券投资基金基金经理。

北京交通大学产业经济学

硕士，9年证券从业经历，

曾任益民基金交通运输、

纺织服装、轻工制造行业

研究员。2010年4月加盟

东方基金管理有限责任公

司，曾任权益投资部交通

运输、纺织服装、商业零

售行业研究员，东方策略

王然（女士）本基金 2015年 成长股票型开放式证券投

基金经 6月25日- 9年 资基金（于2015年8月

理 7日更名为东方策略成长混

合型开放式证券投资基金）

基金经理助理、东方策略

成长股票型开放式证券投

资基金（于2015年8月

7日更名为东方策略成长混

合型开放式证券投资基金）

基金经理、东方赢家保本

混合型证券投资基金基金

经理、东方保本混合型开

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放式证券投资基金（于

2017年5月11日转型为东

方成长收益平衡混合型基

金）基金经理，现任东方

成长收益平衡混合型基金

基金经理、东方策略成长

混合型开放式证券投资基

金基金经理、东方新兴成

长混合型证券投资基金基

金经理、东方新思路灵活

配置混合型证券投资基金

基金经理、东方荣家保本

混合型证券投资基金基金

经理、东方盛世灵活配置

混合型证券投资基金基金

经理、东方合家保本混合

型证券投资基金基金经理、

东方民丰回报赢安定期开

放混合型证券投资基金基

金经理、东方价值挖掘灵

活配置混合型证券投资基

金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 第7页共20页

平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，市场先抑后扬，2季度沪深300表现好于其他指数，上涨6.10%，主要是低估值

行业龙头有较好的表现，特别是一些消费品行业的龙头标的受到资金的追捧。而上半年上证指数下跌0.93%、创业板指下跌4.68%，资金进一步向大盘蓝筹集中。从整个上半年的情况看，基本符合我们年初的判断，即在三四线房地产去库存的背景下，家电、家具等相关产业链均有较好的增长表现，使得行业龙头业绩靓丽带动股价上涨。另外二季度，人民币汇率走稳，海外市场也有较好的表现，加之A股纳入MSCI如期兑现，使得龙头白马股加速上行。2季度，wind数据显示电子、建筑装饰、医药、家电等行业有明显的超额收益，而军工、农业、纺织服装、商业零售的跌幅居前。

本基金在2季度依旧延续之前的操作策略，看好白酒行业的景气度回升和龙头标的的业绩改

善，同时看好房地产相关产业链，比如家电、家具等板块的投资机会，另外看好消费电子如苹果、特斯拉产业链对国内零部件企业的带动。整体上看，本基金在报告期内仓位维持较高水平，并且 第8页共20页

重仓股集中度有所提升。同时，本基金严格控制回撤，参与新股询价与申购，在报告期内实现了较好的正收益，超额收益明显。

4.5 报告期内基金的业绩表现

2017年4月1日起至2017年6月30日，本基金A类净值增长率为5.07%，业绩比较基准收

益率为1.30%，高于业绩比较基准3.77%；本基金C类净值增长率为4.96%，业绩比较基准收益

率为1.30%，高于业绩比较基准3.66%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 571,686,126.10 84.43

其中：股票 571,686,126.10 84.43

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 39,968,000.00 5.90

其中：债券 39,968,000.00 5.90

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 55,000,215.00 8.12

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 5,662,183.84 0.84

8 其他资产 4,774,195.78 0.71

9 合计 677,090,720.72 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 13,205,000.00 1.97

C 制造业 384,862,980.32 57.34

D 电力、热力、燃气及水生产和 33,001,101.07 4.92

供应业

E 建筑业 22,536,000.00 3.36

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 17,105,000.00 2.55

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 26,327,564.42 3.92

务业

J 金融业 51,683,480.29 7.70

K 房地产业 22,965,000.00 3.42

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 571,686,126.10 85.17

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 002456 欧菲光 2,157,600 39,203,592.00 5.84

2 600519 贵州茅台 70,000 33,029,500.00 4.92

3 000568 泸州老窖 599,977 30,346,836.66 4.52

4 000858 五粮液 500,000 27,830,000.00 4.15

5 002410 广联达 1,399,996 26,319,924.80 3.92

6 600887 伊利股份 1,200,000 25,908,000.00 3.86

7 600643 爱建集团 1,529,990 24,969,436.80 3.72

8 002570 贝因美 1,800,000 24,480,000.00 3.65

9 002475 立讯精密 750,000 21,930,000.00 3.27

10 600487 亨通光电 679,921 19,071,784.05 2.84

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 39,968,000.00 5.95

其中：政策性金融债 39,968,000.00 5.95

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 39,968,000.00 5.95

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 160308 16进出08 400,000 39,968,000.00 5.95

2 - - - - -

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

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　　本基金本报告期末未持有股指期货。

-

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金所持有的欧菲光（002456）于2016年8月23日公告，公司涉及一项民事诉讼案，该

案于2016年6月30日及2016年7月19日两次开庭审理，目前等待进一步审理。案件内容为：

深圳市新宁现代物流有限公司（下称“新宁”）为本公司的子公司南昌欧菲光电有限公司（下称 “光电”）的货物提供仓储保管服务，形成有偿仓储合同法律关系。2015年12月22日，新宁保管光电货物的仓库发生火灾，致使光电货物被烧毁，给光电造成严重经济损失。双方就赔偿协 商不成，光电于2016年5月向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，要求新宁承担违约赔偿责任， 涉案金额2507.8万元。

另外，本基金所持有的欧菲光（002345）于2017年4月25日公告，公司收到中国国际经济

贸易仲裁委员会受理的一项经济纠纷案，仲裁委于2017年1月22日作出裁决，裁决结果：1.吸

收已订购的货物，并支付货款及损失人民币（含税款）13,389,793.56元； 2.承担被占资金的

利息损失（自2016年4月25日起，以人民币13,389,793.56元为基数，按中国人民银行同期贷

款利率计算至实际支付完为止）；3.支付律师费人民币44万元；4.承担仲裁费人民币

163,463.2元。以上款项及费用应在裁决书做出之日（1月22日）起30日内一次性支付，延期

支付的，按银行同期贷款利率加倍支付罚息。案件内容为：南昌欧菲光学技术有限公司与维达力 实业（深圳）有限公司于2014年3月至2014年7月签订《采购订单》中，约定维达力向光学和光科技提供生产所需原材料。因采购订单履行过程中产生纠纷，因协商不成，维达力向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁。

公司公告以上诉讼不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。

本基金决策依据及投资程序：

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（1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。

（2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。

（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。

（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。

（5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。

本基金投资欧菲光主要基于以下原因：公司是中国消费电子领域的领军企业，在触摸屏、摄像头、汽车电子等领域有着较强的研发、设计、生产和配套能力，公司经营稳健、增速客观，具备长期投资价值。

本基金所持有的爱建集团（600643）于2016年11月10日公告，上海爱建集团股份有限公

司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）于2016年11月4日收到黑龙江省高级人民法院（以下简称“黑龙江高院”）送达的《应诉通知书》（【2016】黑民初83号），哈尔滨爱达投资置业有限公司、上海子承投资有限公司、上海泓岩投资有限公司诉公司及爱建信托、上海鹏慎投资有限公司（以下简称“鹏慎公司”），第三人颜立燕、上海新凌房地产开发有限公司（以下简称“新凌公司”）一案，已由该院立案。

案件内容为：原告：哈尔滨爱达投资置业有限公司上海子承投资有限公司上海泓岩投资有限公

司被告:上海爱建信托有限责任公司上海鹏慎投资有限公司上海爱建集团股份有限公司第三

人:颜立燕上海新凌房地产开发有限公司二、诉讼涉及的基本情况（一）、诉讼背景情况1、

原告实际控制人涉及司法案件的判决情况2009年3月，公司获悉，爱建信托原有关经营负责人

员已被有关部门进行司法调查。2011年6月17日，上海市第一中级人民法院对爱建信托原经营

负责人员涉嫌经济犯罪的案件进行一审判决如下：“上海市人民检察院第一分院以沪检一分刑

诉（2009）220号起诉书指控被告人颜立燕、马建平犯挪用资金罪、合同诈骗罪，刘顺新、陈辉

犯挪用资金罪，于2010年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于

2010年2月3日、4日公开开庭审理了本案。本案经依法延期审理，现已审理终结。”“经审

计查明，在爱建信托发放的总计13.9866亿元资金中，划至境外炒股的资金为4.8亿元；颜立燕

及其亲属用于境内炒股、出借、归还贷款、提现等用途的资金共计4.5亿元；划入爱建证券控制

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账户的资金3.1亿元；归还爱建信托贷款本金1亿余元。上述贷款中，除归还5.8亿余元外，尚

有8.1亿余元贷款本金没有归还。”“本院认为，被告人马建平作为金融机构工作人员，违反法

律、行政法规规定发放贷款，数额特别巨大，且造成特别重大损失，其行为已构成违法发放贷款罪；被告人刘顺新、陈辉、颜立燕与马建平具有违法发放贷款罪的共同犯罪故意，且实施了共同犯罪行为，均已构成违法发放贷款罪的共犯。四名被告人在共同犯罪中的地位、作用不同，应当分别承担相应的刑事责任。刘顺新系违法发放贷款的起意者，并纠集各名被告人共同策划，且具体实施了出具虚假质押证明的行为及实际使用了部分违法发放的资金；马建平作为金融机构的工作人员，利用担任爱建信托总经理的职务便利违法发放贷款，刘、马两人在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，刘顺新的辩护人关于刘顺新构成从犯的意见不予采纳。陈辉在刘顺新的指使下参与违法发放贷款，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，陈辉的辩护人关于陈辉构成从犯的意见予以采纳；同时，鉴于陈辉具有自首情节，依法对陈可予以减轻处罚，并适用缓刑。颜立燕在刘顺新的纠集下，为使用资金参与共谋，并实际使用了部分违法发放的资金，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；同时，鉴于一审宣判前颜立燕能退赔所造成的全部经济损失，有悔改表现，故可对颜立燕减轻处罚，并适用缓刑。据此，根据《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第一百八十六条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款以及第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款以及第三款、第七十三条第二款以及第三款、第五十三条以及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘顺新犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。二、被告人马建平犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元。三、被告人陈辉犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。四、被告人颜立燕犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。五、违法所得予以追缴。” （详见公司于2011年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2011－025公告）2、原告及其实际控制人《关于债权债务清理及遗留事项处理整体框架协议书》签署情况爱建信托于2006年4月26日设立“哈尔滨信托计划”，该信托计划包含一个集合管理信托计划和五个单一指定用途资金信托。按照信托计划合同约定，该信托计划应该对应的信托财产为位于黑龙江省哈尔滨市的爱建新城地下商铺13.0013万平方米（即原告所称《关于哈尔滨爱达投资置业有限公司与上海爱建信托投资有限责任公司相关合作事项的最终处置协议》约定内容）。但是，由于哈尔滨爱达投资置业有限公司未能如约交付信托资产，且该地下商铺有效商业面积不足，权证法律文件不全，该信托计划原定于2009年4月26日到期，后于2009年4月经该信托计划信托受益人同意后延期至2012年4月26日。期间，哈尔滨爱达投资置业有限公司实际控制人涉嫌经 第14页共20页

济犯罪，致使“哈尔滨信托计划”的兑付面临巨大风险。2011年6月，爱建信托与相关债务人

哈尔滨爱达投资置业有限公司（以下简称“爱达置业”）及其实际控制人颜立燕就“哈尔滨信托计划”的所有债务归还于上海市签署了《关于债权债务清理及遗留事项处理整体框架协议书》及相关文件。主要内容如下：1、签署方 甲方：上海爱建信托投资有限责任公司乙方：哈尔滨爱达投资置业有限公司丙方：颜立燕，哈尔滨爱达投资置业有限公司董事长2、经过甲、乙双方平等协商，已达成债权债务处置方案，乙方确认应付甲方19亿元人民币债务。鉴于丙方系乙方董事长，愿意就上述19亿元人民币债务向甲方承担无限连带责任担保。3、乙方应付甲方的19亿元人民币债务，通过下述方式抵付：（1）乙方以关联企业上海新凌房地产开发有限公司（以下简称“新凌公司”）100%股权抵付甲方债权金额人民币11.6亿元。新凌公司的股权过户到爱建信托名下。新凌公司拥有位于上海市陆家浜路1100号新凌广场约53000平方米的在建工程，其中地上建筑总面积36,835.91平方米，地下建筑总面积16,251.34平方米。物业用途为住宅及商业，其中住宅面积约1.93万平米，商业面积约2.61万平米。该项目于2007年3月开工建设，已于2010年4月停工，目前该项目主体工程已基本完工，设备安装及装修工程尚未进行。（2）乙方应向甲方偿付的债务人民币7.4亿元，支付时间为债权重组文件签署并生效之日起一年（另可延长期限6个月，支付利息）。为了确保该项债权的安全，爱达置业及其实际控制人将与爱建信托签署债权确认文件，由爱达置业将哈尔滨地下商业街（中心园约4.6万平方米，道路下约8.39万平方米，以下简称“地下商业街”）在建工程抵押给爱建信托，并由爱达置业的实际控制人提供连带责任担保。7.4亿元债权实现最后时限期满前，受托人仍未能全额收到

7.4亿元人民币的，余额按1.6万元人民币/平方米，受托人有权在中心园地下商铺内优先挑选

面积予以折抵。（详见公司于2011年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证

券交易所网站披露的临2011－025公告）3、爱建集团及子公司信托资产追索落地情况前述

“哈尔滨信托计划”经受益人大会批准，该信托计划合并，其项下信托财产调整为上海新凌房地产开发有限公司（以下简称“新凌公司”）100%股权和以哈尔滨相关资产做抵押的7.4亿元债权。目前，该信托计划已终止并进行信托资产分配。在该信托计划中，爱建集团及控股子公司上海方达投资发展有限公司（以下简称“方达公司”）持有约3.87亿元份额（已计提资产减值准备约1.935亿元），目前信托资产落地情况如下：（1）2012年12月，以公司及方达公司持有的约2.18亿元信托计划份额对应获得上海鹏慎投资有限公司（以下简称“鹏慎公司”）12.67%的股权，股权价值约为2.18亿元。鹏慎公司设立于2011年，是为“哈尔滨信托计划”而专门设立的SPV公司，为“哈尔滨信托计划”项下资产，无经营活动，由爱建信托受托管理。鹏慎公司将拥有的资产为上海新凌房地产开发公司所属的新凌大厦（黄浦逸城）项目的商业地产面积 第15页共20页

26064.18平方米，停车位202个，现金资产1857万元。（详见公司于2012年12月28日在

《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2012－036公告）（2）以公

司持有的约1.69亿元信托计划份额对应哈尔滨相关资产。爱建信托及公司与哈尔滨爱达投资置

业有限公司（下称：哈爱达）于2013年签署了《商品房买卖合同》及补充协议，哈爱达以其开

发建设的“爱建新城B-6地块1-8栋商服及地下车库”正在预售中的5套商铺予以抵偿。上述用

于抵偿的5套商铺建筑面积合计3475.02平方米，单价48955.50元/平方米，总价

170,121,341元。待抵偿资产变现后，超出1.69亿元部分的金额将归还上海鹏慎投资有限公司。

（3）对应上述1.69亿元信托计划份额已计提的资产减值准备8,450万元，已于2013年转回。

（二）、原告诉讼请求及理由1、原告诉讼理由原告认为，《关于债权债务清理及遗留事项处

理整体框架协议书》及相关文件的签署，是爱建信托利用颜立燕面临刑事判决不利地位，在上海主审法院的协调下，于2011年6月7日签署，该等行为当属无效。因此，爱建信托通过

2011年6月7日《关于债权债务清理及遗留事项处理整体框架协议书》及后续协议取得原告及

第三人财产均应无效，依法应返还或恢复原状，如不能返还，则应赔偿相关方相应损失。2、原

告诉讼请求（1）判令被告爱建信托、爱建集团继续履行爱达公司、爱建信托、爱建股份于

2005年9月30日为终止三方房地产合作开发关系而签署的《关于哈尔滨爱达投资置业有限公司

与上海爱建信托投资有限责任公司相关合作事项的最终处置协议》；（2）确认爱达公司、爱建

信托、颜立燕三方签署于2011年6月7日的《关于债权债务清理及遗留事项处理整体框架协议

书》及其附件《新凌公司股权转让协议》、《债权债务确认书》无效；（3）判令被告鹏慎公司

将所持新凌公司100%股权中的90%股权返还给子承公司、10%股权返还给泓岩公司，并办理相应

工商变更登记；（4）判令被告爱建信托将新凌公司名下位于上海市陆家浜路1100号全部房地产

开发项目返还给由子承、泓岩两公司恢复持股的新凌公司，如不能返还，最终以法院委托评估时市场价赔偿子承、泓岩两公司经济损失；（5）判令被告爱建信托返还爱达公司位于哈尔滨市“爱建新城上海沙龙商服”建筑面积为4650.12平方米的房屋，并撤销相应房屋预售登记；另返还“爱建新城上海沙龙商服”建筑面积为2987.54平方米的房屋，并撤销相应房屋预售登记；（6）判令被告爱建集团返还爱达公司位于哈尔滨市“爱建新城上海沙龙商服”建筑面积为

3475.02平方米的房屋，并撤销相应房屋预售登记；（7）判令撤销位于上海市田林东路建筑面

积为15230.66平方米的房屋抵押权人为爱建信托的第二顺位抵押登记；（8）本案诉讼费由三

被告承担。（三）、原告申请资产查封情况 2016年11月4日，公司及爱建信托收到黑龙江省

高级人民法院送达的《民事裁定书》（【2016】黑民初83号之一）：本院在审理原告哈尔滨爱

达投资置业有限公司、上海子承投资有限公司、上海泓岩投资有限公司与被告上海市爱建信托有 第16页共20页

限责任公司、上海鹏慎投资有限公司、上海爱建集团股份有限公司，第三人颜立燕、上海新凌房地产开发有限公司合同纠纷一案中，申请人哈尔滨爱达投资置业有限公司、上海子承投资有限公司、上海泓岩投资有限公司向本院提出财产保全申请，请求查封上海市爱建信托有限责任公司、上海新凌房地产开发有限公司、哈尔滨爱达投资置业有限公司、颜立燕名下房产、股权。本院认为，哈尔滨爱达投资置业有限公司、上海子承投资有限公司、上海泓岩投资有限公司的财产保全申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条第一款、第一百零二条、第一百零二条第一款和《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼>的解释》第四百八十七条之规定，裁定如下：1、冻结上海鹏慎投资有限公司持有的上海新凌房地产开发有限公司100%股权；2、查封上海新凌房地产开发有限公司坐落于上海市西藏南路1107号幢房屋共计45套，建筑面积合计5280.16平方米； 3、查封上海新凌房地产开发有限公司坐落于上海市陆家浜路1100号车库、商场、商业管理用房共计7套，建筑面积合计31166.43平方米；4、查封哈尔滨爱达投资置业有限公司坐落于哈尔滨市道里区原车辆厂旧址B-6地块商服房屋共计31套，建筑面积合计11112.68平方米； 5、查封颜立燕、张伟玲、张颜坐落于上海市田林东路100弄2号住宅及查封张伟玲、张颜坐落于上海市田林东路50-60号、120号、152-164号商铺，以上房屋共计51套，建筑面积合计15203.66平方米；6、查封、冻结期间为本裁定送达房屋权属登记部门及工商登记部门之日起至2019年10月25日止；7、上述房屋、股权在查封、冻结期间不得转让、出售及抵押。

公司公告以上诉讼不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。

本基金决策依据及投资程序：

（1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。

（2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。

（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。

（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。

（5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。

本基金投资爱建集团主要基于以下原因：公司以“金融业为主体、专注于提供财富管理和资 第17页共20页

产管理综合服务的成长性金融平台”为战略目标，在近年来的金融改革与创新大潮中具备较好的领军优势，信托、租赁等业务也有可观的增长，具备一定的投资价值。

除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 821,378.99

2 应收证券清算款 3,050,779.01

3 应收股利 -

4 应收利息 832,345.66

5 应收申购款 69,692.12

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,774,195.78

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资

序号 股票代码 股票名称 的公允价值(元) 产净值比 流通受限情况说明

例（%）

1 600643 爱建集团 24,969,436.80 3.72 重大事项

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东方新思路灵活配置混合A 东方新思路灵活配置

混合C

报告期期初基金份额总额 498,839,362.41 360,148,858.38

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报告期期间基金总申购份额 2,281,302.49 4,842,248.60

减:报告期期间基金总赎回份额 35,756,018.13 37,407,729.84

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 465,364,646.77 327,583,377.14

　　

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有过本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

一、《东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

二、《东方新思路灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程

四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告

9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。

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9.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。

东方基金管理有限责任公司

2017年7月19日

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