东方红策略精选灵活配置混合型发起式证
券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15

6.1 资产负债表 ...... 15

6.2 利润表 ...... 16

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告 ......51

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 51

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 52

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 52

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 55

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 57

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 57


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 57

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 57

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 57

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 58

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 58

7.12 投资组合报告附注 ...... 58
§8 基金份额持有人信息...... 59

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 59

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 59

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 60

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 60
§9 开放式基金份额变动...... 60
§10 重大事件揭示...... 61

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 61

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 61

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 61

10.4 基金投资策略的改变 ...... 61

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 61

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 61

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 61

10.8 其他重大事件 ...... 63
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 64

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 64

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 65
§12 备查文件目录...... 65

12.1 备查文件目录 ...... 65

12.2 存放地点 ...... 65

12.3 查阅方式 ...... 65

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金简称 东方红策略精选混合

基金主代码 001405

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2015 年 6 月 5 日

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份 787,541,181.48 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基

东方红策略精选混合 A 东方红策略精选混合 C

金简称
下属分级基金的交

001405 001406

易代码
下属分级基金的前

001405 001406

端交易代码
报告期末下属分级

408,081,349.18 份 379,459,832.30 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回
报和资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略，在做好风险
管理的基础上，运用多样化的投资策略实现基金资产的稳定增值。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%。

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货
币市场基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海东方证券资产管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 周陶 王小飞

负责人 联系电话 021-53950806 021-60637103


电子邮箱 service@dfham.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 4009200808 021-60637228

传真 021-63326381 021-60635778

注册地址 上海市黄浦区中山南路 109 号 7 北京市西城区金融大街 25 号
层-11 层

办公地址 上海市黄浦区外马路 108 号供销 北京市西城区闹市口大街 1 号院
大厦 7 层-11 层 1 号楼

邮政编码 200010 100033

法定代表人 杨斌 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.dfham.com

基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 108 号供销大厦 7 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号
司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 东方红策略精选混合 A 东方红策略精选混合 C

本期已实现收益 12,637,699.07 7,576,302.44

本期利润 26,697,580.96 16,811,737.86

加权平均基金份

0.0716 0.0622
额本期利润
本期加权平均净

5.18% 4.82%
值利润率
本期基金份额净

5.33% 5.07%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 129,396,901.21 90,941,451.26
润

期末可供分配基 0.3171 0.2397

金份额利润

期末基金资产净 574,973,618.11 497,684,970.74
值

期末基金份额净 1.4090 1.3116
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 65.45% 52.45%
值增长率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方红策略精选混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.71% 0.20% 0.35% 0.01% 0.36% 0.19%

过去三个月 1.55% 0.24% 1.06% 0.01% 0.49% 0.23%

过去六个月 5.33% 0.24% 2.11% 0.01% 3.22% 0.23%

过去一年 5.34% 0.25% 4.25% 0.01% 1.09% 0.24%

过去三年 23.40% 0.26% 12.75% 0.01% 10.65% 0.25%

自基金合同生效起

65.45% 0.25% 34.49% 0.01% 30.96% 0.24%
至今

东方红策略精选混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.67% 0.20% 0.35% 0.01% 0.32% 0.19%

过去三个月 1.42% 0.24% 1.06% 0.01% 0.36% 0.23%


过去六个月 5.07% 0.24% 2.11% 0.01% 2.96% 0.23%

过去一年 4.82% 0.25% 4.25% 0.01% 0.57% 0.24%

过去三年 21.55% 0.26% 12.75% 0.01% 8.80% 0.25%

自基金合同生效起

52.45% 0.25% 34.49% 0.01% 17.96% 0.24%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国
证监会批准设立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有
限公司出资 3 亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年 8 月，公司成为首家获
得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金、
东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、东方红聚利债券型证券投资基金、东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金、东
方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金、东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红启东三年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红益丰纯债债券型证券投资基金、东方红智远三年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红鑫泰 66 个月定期开放债券型证券投资基金、东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红鼎元 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红鑫安 39 个月定期开放债券型证券投资基金、东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红启航三年持有期混合型证券投资基金、东方红多元策略混合型证券投资基金、东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红远见价值混合型证券投资基金、东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金、东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金、东方红创新趋势混合型证券投资基金、东方红启华三年持有期混合型证券投资基金、东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金、东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金、东方红启程三年持有期混合型证券投资基金、东方红新海混合型证券投资基金、东方红新源三年持有期混合型证券投资基金、东方红内需增长混合型证券投资基金、东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红锦和甄选 18 个月持有期混合型证券投资基金、东方红智华三年持有期混合型证券投资基金、东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金、东方红智选三年持有期混合型证券投资基金、东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金、东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金、东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金、东方红 ESG 可持续投资混合型证券投资基金、东方红锦融甄选 18 个月持有期混合型证券投资基金、东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金、东方红招瑞甄选 18 个月持有期混合型证券投资基金、东方红短债债券型证券投资基金、东方红货币市场基金、东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF)、东方红中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、东方红锦惠甄选 18 个月持有期
混合型证券投资基金、东方红共赢甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红先进制造混合型证券投资基金、东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红 30 天滚动持有纯债债券型证券投资基金共计 92 只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限


上海东方证券资产管理有限公司固定收益
研究部总经理、基金经理，2016 年 08 月
至今任东方红策略精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金基金经理、2016 年 08
月至今任东方红汇利债券型证券投资基金
基金经理、2016 年 08 月至今任东方红汇
阳债券型证券投资基金基金经理、2018 年
03月至今任东方红目标优选三年定期开放
上海东方 混合型证券投资基金基金经理、2018 年 05
证券资产 月至今任东方红配置精选混合型证券投资
管理有限 基金基金经理、2018 年 06 月至今任东方
孔令 公司固定 2016 年 8 - 11 年 红创新优选三年定期开放混合型证券投资
超 收益研究 月 5 日 基金基金经理、2018 年 06 月至今任东方
部 总 经 红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基
理、基金 金基金经理、2018 年 07 月至今任东方红
经理 稳健精选混合型证券投资基金基金经理、
2019 年 09 月至今任 东方红聚利债券型证
券投资基金基金经理、2020年01月至2021
年 12 月任东方红品质优选两年定期开放
混合型证券投资基金基金经理。北京大学
金融学硕士。曾任平安证券有限责任公司
总部综合研究所策略研究员，国信证券股
份有限公司经济研究所策略研究研究员。
具备证券投资基金从业资格。

上海东方证券资产管理有限公司基金经
理，2016 年 12 月至今任东方红益鑫纯债
债券型证券投资基金基金经理、2017 年 08
月至 2023 年 04 月任东方红汇利债券型证
券投资基金基金经理、2017年08月至2023
年 04 月任东方红汇阳债券型证券投资基
金基金经理、2017 年 09 月至今任东方红
策略精选灵活配置混合型发起式证券投资
上海东方 基金基金经理、2017 年 09 月至 2020 年 05
证券资产 2017 年 9 月任东方红货币市场基金基金经理、2018
徐觅 管理有限 月 5 日 - 16 年 年 03 月至今任东方红目标优选三年定期
公司基金 开放混合型证券投资基金基金经理、2018
经理 年 05 月至今任东方红配置精选混合型证
券投资基金基金经理、2018 年 10 月至今
任东方红核心优选一年定期开放混合型证
券投资基金基金经理、2020 年 01 月至今
任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券
投资基金基金经理、2020 年 07 月至 2022
年 11 月任东方红益丰纯债债券型证券投
资基金基金经理、2022 年 05 月至今任 东
方红民享甄选一年持有期混合型证券投资


基金基金经理。复旦大学工商管理硕士。
曾任长信基金管理有限责任公司基金事务
部基金会计、交易管理部债券交易员，广
发基金管理有限公司固定收益部债券交易
员，富国基金管理有限公司固定收益部基
金经理助理，上海东方证券资产管理有限
公司投资经理。具备证券投资基金从业资
格。

注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

债券方面，标志性的 10Y 国债收益率整体下行：年初位于 2.83%，一月份经济复苏态势向好，
于春节期间触及 2.93%的高点，后受基本面走弱和市场预期修正的影响持续下行，半年度最终收
于 2.63%。报告期内，央行维持了流动性的合理充裕，一季度降准 0.25%，二季度下调 7 天逆回购
和 1 年期 MLF 等政策利率 10BP，流动性环境整体利好债券市场。受益于一季度 10 万亿的新增信
贷供给和历史低位的贷款利率，楼市局部回暖，消费稳步恢复，投资平稳增长，经济运行实现良好开局。但二季度以来，对美欧等发达经济体出口承压，618 购物节的成交额显示消费疲软，地产回暖迹象放缓以及地方债务风险等问题的暴露，使得市场此前对经济复苏较为乐观的预期在本季度进行了修正。产品操作上，去年底在利差高点时对投资级信用债的配置，在本报告期内提供了较好的票息贡献。二季度在观察到经济复苏边际放缓迹象时，我们主动拉长久期，并适度提高杠杆水平，增配了 5 年期限的政策性金融债和部分国有银行二级资本债，分享到了央行降息释放的红利。

在权益投资上，本基金上半年维持了相对较高的股票仓位。行业结构上在上半年略有调整，整体上略微降低一些今年表现相对较好的公司的配置比例，如传统行业中的一些央企以及 TMT 领域中一些受益于 AI 趋势的公司。增加了一些广义制造业的配置比例，包括新能源、电子、机械、零部件等领域。另外，对于本产品持仓的其他行业，如化工、有色、消费等，配置比例在今年没有太大的变化。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金 A 类份额净值为 1.4090 元，份额累计净值为 1.5990 元;C 类份额净
值为 1.3116 元，份额累计净值为 1.4816 元。本报告期基金 A 类份额净值增长率为 5.33%，同期
业绩比较基准收益率为 2.11%;C 类份额净值增长率为 5.07%，同期业绩比较基准收益率为 2.11%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

债券方面，进入 7 月份以来，我们一方面观察到政治局会议召开后，政策出台的节奏和力度显著加强，在财政政策、消费政策和房地产市场等诸多领域都有积极的表述；另一方面我们也留意到市场对政策刺激的反应有钝化的迹象，当前债券市场收益率和信用利差的“双低”格局对刺激政策加码并未充分反应。适度左侧防守的机会成本不高。信用方面，组合将维持投资级信用债配置为主的策略，对中低等级城投债持回避态度，对二级资本债保持交易的观点。结合不同产品的风险收益特征，通过交易和杠杆调节，努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益投资上，我们仍会维持相对偏高的仓位，行业分布上仍然较为分散，主要配置于以下几类公司：一是很多传统行业的龙头，包括金融、建筑、地产、石油石化、化工、有色等等，虽然其中部分企业在今年有所上涨，但我们认为目前价值仍然较为低估，且资产本身特性对组合有较大的配置价值；二是制造业中一些竞争优势得到证明的公司，包括新能源、电子、机械、零部件等领域；三是 AI 应用侧的一些行业，虽然今年因涨幅过大我们进行了小幅的减持，但我们仍然看
好其长期价值，包括计算机、游戏等行业的一些优质公司。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。

本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理人授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议决定。运营部是估值委员会的日常办事机构。本基金管理人估值委员和估值人员均具有专业胜任能力和相关工作经历。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 741,862.39 4,424,074.04

结算备付金 10,289,588.76 20,016,144.42

存出保证金 53,442.15 60,987.67

交易性金融资产 6.4.7.2 1,280,521,330.41 1,054,808,565.53

其中：股票投资 248,360,975.52 224,748,400.33

基金投资 - -

债券投资 1,032,160,354.89 830,060,165.20

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 916,611.52 -

应收股利 - -

应收申购款 1,010,975.24 142,913.53

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 1,293,533,810.47 1,079,452,685.19

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -


衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 217,386,532.21 206,342,732.62

应付清算款 923,494.41 3,783,661.73

应付赎回款 1,622,761.94 787,925.65

应付管理人报酬 491,178.90 500,883.82

应付托管费 81,863.15 83,480.62

应付销售服务费 176,518.63 145,361.67

应付投资顾问费 - -

应交税费 24,984.41 24,153.83

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 167,887.97 288,800.43

负债合计 220,875,221.62 211,957,000.37

净资产：

实收基金 6.4.7.10 787,541,181.48 666,388,560.31

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 285,117,407.37 201,107,124.51

净资产合计 1,072,658,588.85 867,495,684.82

负债和净资产总计 1,293,533,810.47 1,079,452,685.19

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 787,541,181.48 份，其中东方红策略精选混
合 A 基金份额总额 408,081,349.18 份，基金份额净值 1.4090 元；东方红策略精选混合 C 基金份
额总额 379,459,832.30 份，基金份额净值 1.3116 元。
6.2 利润表
会计主体：东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 49,739,711.26 -19,362,370.52

1.利息收入 163,692.11 189,387.12

其中：存款利息收入 6.4.7.13 156,958.77 186,972.87

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 6,733.34 2,414.25
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 26,249,380.88 39,260,724.90
填列）


其中：股票投资收益 6.4.7.14 11,744,632.46 2,408,822.37

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 12,285,283.39 31,743,136.89

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 2,219,465.03 5,108,765.64

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 23,295,317.31 -58,987,538.36
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 31,320.96 175,055.82
号填列）

减：二、营业总支出 6,230,392.44 11,617,365.85

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,574,072.06 5,385,397.76

2．托管费 6.4.10.2.2 429,012.02 897,566.36

3．销售服务费 6.4.10.2.3 864,961.57 1,402,079.86

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 2,215,961.16 3,771,617.55

其中：卖出回购金融资产 2,215,961.16 3,771,617.55
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 20,209.91 29,638.53

8．其他费用 6.4.7.23 126,175.72 131,065.79

三、利润总额（亏损总额 43,509,318.82 -30,979,736.37
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 43,509,318.82 -30,979,736.37
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 43,509,318.82 -30,979,736.37

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 666,388,560.31 - 201,107,124.51 867,495,684.82
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 666,388,560.31 - 201,107,124.51 867,495,684.82
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 121,152,621.17 - 84,010,282.86 205,162,904.03
号填列）

（一）、综合收益 - - 43,509,318.82 43,509,318.82
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 121,152,621.17 - 40,500,964.04 161,653,585.21
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 301,285,546.67 - 102,463,685.26 403,749,231.93
购款

2.基金赎 -180,132,925.5

回款 - -61,962,721.22 -242,095,646.72
0

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,072,658,588.8
资产（基金净值） 787,541,181.48 - 285,117,407.37

5

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,339,263,549. 1,862,303,617.6
资产（基金净值） - 523,040,068.21

39 0


加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,339,263,549. 1,862,303,617.6
资产（基金净值） - 523,040,068.21

39 0

三、本期增减变 -283,972,733.9 -118,765,154.0

动额（减少以“-” - -402,737,887.98
号填列） 4 4

（一）、综合收益 - - -30,979,736.37 -30,979,736.37
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -283,972,733.9

基金净值变动数 - -87,785,417.67 -371,758,151.61
（ 净 值 减 少 以 4

“-”号填列）

其中：1.基金申 340,057,820.77 - 130,004,971.65 470,062,792.42
购款

2.基金赎 -624,030,554.7 -217,790,389.3

回款 - -841,820,944.03
1 2

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,055,290,815. 1,459,565,729.6
资产（基金净值） - 404,274,914.17

45 2

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

张锋 汤琳 陈培

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]947 号《关于准予东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 10,082,466.40 元，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字(2015)第130550 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《东方红策略精选灵活配置混合型发起式证
券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
10,082,466.40 份基金份额，无认购资金利息折合基金份额，其中东方红策略精选混合 A 的基金
份额总额为 10,054,466.40 份，东方红价值精选混合 C 的基金份额总额为 28,000.00 份。本基金
的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合中股票资产(含存托凭证)投资比例为基金资产的 0%-95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023
年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 741,862.39

等于：本金 739,877.47

加：应计利息 1,984.92

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 741,862.39

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 250,495,503.78 - 248,360,975.52 -2,134,528.26

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 590,992,063.91 6,489,663.18 596,680,535.68 -801,191.41
场

债券 银行间市 430,231,266.95 3,230,819.21 435,479,819.21 2,017,733.05
场

合计 1,021,223,330.86 9,720,482.39 1,032,160,354.89 1,216,541.64

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,271,718,834.64 9,720,482.39 1,280,521,330.41 -917,986.62

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。

6.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 25.60

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 63,724.02

其中：交易所市场 61,499.02

银行间市场 2,225.00

应付利息 -

预提费用 104,138.35

合计 167,887.97

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
东方红策略精选混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 398,545,605.41 398,545,605.41

本期申购 111,058,798.92 111,058,798.92

本期赎回（以“-”号填列） -101,523,055.15 -101,523,055.15

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 408,081,349.18 408,081,349.18

东方红策略精选混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 267,842,954.90 267,842,954.90

本期申购 190,226,747.75 190,226,747.75

本期赎回（以“-”号填列） -78,609,870.35 -78,609,870.35

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 379,459,832.30 379,459,832.30

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
东方红策略精选混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 112,274,628.07 22,321,599.37 134,596,227.44

本期利润 12,637,699.07 14,059,881.89 26,697,580.96

本期基金份额交易产生 4,484,574.07 1,113,886.46 5,598,460.53
的变动数

其中：基金申购款 34,941,494.15 9,601,728.41 44,543,222.56

基金赎回款 -30,456,920.08 -8,487,841.95 -38,944,762.03

本期已分配利润 - - -

本期末 129,396,901.21 37,495,367.72 166,892,268.93

东方红策略精选混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 56,210,512.48 10,300,384.59 66,510,897.07

本期利润 7,576,302.44 9,235,435.42 16,811,737.86

本期基金份额交易产生 27,154,636.34 7,747,867.17 34,902,503.51
的变动数

其中：基金申购款 45,035,846.24 12,884,616.46 57,920,462.70

基金赎回款 -17,881,209.90 -5,136,749.29 -23,017,959.19

本期已分配利润 - - -

本期末 90,941,451.26 27,283,687.18 118,225,138.44

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 15,461.67

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 135,681.13

其他 5,815.97

合计 156,958.77

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 11,744,632.46

股票投资收益——赎回差价收入 -


股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 11,744,632.46

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 113,968,161.85

减：卖出股票成本总额 101,940,030.58

减：交易费用 283,498.81

买卖股票差价收入 11,744,632.46

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 11,654,674.00

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 630,609.39
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 12,285,283.39

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 571,841,586.10
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 561,436,592.45
本总额

减：应计利息总额 9,769,720.22

减：交易费用 4,664.04

买卖债券差价收入 630,609.39

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 2,219,465.03

其中：证券出借权益补偿收 -
入


基金投资产生的股利收益 -

合计 2,219,465.03

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 23,295,317.31

股票投资 20,384,498.76

债券投资 2,910,818.55

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 23,295,317.31

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 31,290.89

基金转换费收入 30.07

合计 31,320.96

6.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 44,630.98

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

存托服务费 199.75

银行费用 3,237.62

账户维护费 18,600.00

合计 126,175.72

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

上海东方证券资产管理有限公司(“东证 基金管理人、基金销售机构
资管”)
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构
银行”)
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
上海东证期货有限公司(“东证期货”) 受东方证券控制的公司、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

东方证券 154,684,099.10 74.43 203,550,174.80 67.33

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

东方证券 373,760,171.74 94.97 502,657,353.88 100.00

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

东方证券 17,030,477,000.00 99.59 20,285,886,000.00 99.90

6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

东方证券 111,577.68 74.43 32,792.45 53.32

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

东方证券 145,308.25 67.22 25,100.80 36.40

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,574,072.06 5,385,397.76

其中：支付销售机构的客户维护费 543,124.00 799,614.59

注：1、本报告期内，本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.6%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费


E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 429,012.02 897,566.36

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东方红策略精选混合 A 东方红策略精选混合 C 合计

东证资管 - 9,750.60 9,750.60

中国建设银行 - 17,368.40 17,368.40

合计 - 27,119.00 27,119.00

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东方红策略精选混合 A 东方红策略精选混合 C 合计

东证资管 - 28,516.46 28,516.46

中国建设银行 - 19,856.40 19,856.40

合计 - 48,372.86 48,372.86

注：本基金 C 类份额的销售服务费率按前一日 C 类基金资产净值的 0.50%的年费率计提。C 类基金
份额的销售服务费计提的计算公式如下：


H＝E×0.50%÷当年天数

H 为每日 C 类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6
日 月 30 日

东方红策略精选混合 A 东方红策略精选混合 C

基金合同生效日（ 2015 年 6 - -
月 5 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 10,000,000.00 -

报告期末持有的基金份额 2.4505% -
占基金总份额比例


上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6
日 月 30 日

东方红策略精选混合 A 东方红策略精选混合 C

基金合同生效日（ 2015 年 6 - -
月 5 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 10,000,000.00 -

报告期末持有的基金份额 1.3353% -
占基金总份额比例
注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 741,862.39 15,461.67 3,091,344.75 41,199.64

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票


流

证 成功 通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受 认购 估值 （单 期末 期末估值总额 备
代码 名 日 期 限 价格 单价 位： 成本总额 注
称 类 股）

型

三 2023 新

001282 联 年 5 6 个月 股 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
锻 月15 锁

造 日 定

中 2023 新

001287 电 年 3 6 个月 股 11.88 21.02 1,173 13,935.24 24,656.46 -
港 月30 锁

日 定

长 2023 新

001324 青 年 5 6 个月 股 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
科 月12 锁

技 日 定

登 2023 新

001328 康 年 3 6 个月 股 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 -
口 月29 锁

腔 日 定

南 2023 新

001360 矿 年 3 6 个月 股 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 -
集 月31 锁

团 日 定

海 2023 新

001367 森 年 3 6 个月 股 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
药 月30 锁

业 日 定

广 2023 新

300804 康 年 6 6 个月 股 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 -
生 月15 锁

化 日 定

华 2023 新

301157 塑 年 3 6 个月 股 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
科 月 1 锁

技 日 定

锡 2023 新

301170 南 年 6 6 个月 股 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
科 月16 锁

技 日 定

301202 朗 2023 6 个月 新 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
威 年 6 股


股 月28 锁

份 日 定

朗 2023 新

威 年 6 1 个月 股

301202 股 月28 内（含）未 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
份 日 上

市

国 2023 新

301203 泰 年 3 6 个月 股 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 -
环 月28 锁

保 日 定

金 2023 新

301210 杨 年 6 6 个月 股 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 -
股 月21 锁

份 日 定

科 2023 新

301281 源 年 3 6 个月 股 44.18 25.10 241 10,647.38 6,049.10 -
制 月28 锁

药 日 定

新

科 2023 股

源 年 5 锁

301281 制 月26 4 个月 定 - 25.10 97 - 2,434.70 -
药 日 -

送

股

三 2023 新

301293 博 年 4 6 个月 股 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
脑 月25 锁

科 日 定

川 2022 新

301301 宁 年12 6 个月 股 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 -
生 月20 锁

物 日 定

美 2023 新

301307 利 年 4 6 个月 股 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 -
信 月14 锁

日 定

威 2023 新

301315 士 年 6 6 个月 股 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
顿 月13 锁

日 定

301332 德 2023 6 个月 新 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 -
尔 年 5 股


玛 月 9 锁

日 定

亚 2023 新

301337 华 年 5 6 个月 股 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
电 月16 锁

子 日 定

涛 2023 新

301345 涛 年 3 6 个月 股 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 -
车 月10 锁

业 日 定

北 2023 新

301357 方 年 4 6 个月 股 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 -
长 月11 锁

龙 日 定

湖 2023 新

301358 南 年 2 6 个月 股 23.77 42.89 1,138 27,050.26 48,808.82 -
裕 月 1 锁

能 日 定

荣 2023 新

301360 旗 年 4 6 个月 股 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
科 月17 锁

技 日 定

凌 2023 新

301373 玮 年 1 6 个月 股 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
科 月20 锁

技 日 定

致 2023 新

301376 欧 年 6 6 个月 股 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
科 月14 锁

技 日 定

蜂 2023 新

301382 助 年 5 6 个月 股 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
手 月 9 锁

日 定

仁 2023 新

301395 信 年 6 6 个月 股 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 -
新 月21 锁

材 日 定

仁 2023 新

信 年 6 1 个月 股

301395 新 月21 内（含）未 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 -
材 日 上

市

301397 溯 2023 6 个月 新 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 -


联 年 6 股

股 月15 锁

份 日 定

英 2023 新

301399 特 年 5 6 个月 股 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
科 月16 锁

技 日 定

华 2023 新

301408 人 年 2 6 个月 股 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 -
健 月22 锁

康 日 定

阿 2023 新

301419 莱 年 2 6 个月 股 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
德 月 2 锁

日 定

森 2023 新

301429 泰 年 4 6 个月 股 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 -
股 月10 锁

份 日 定

泓 2023 新

301439 淋 年 3 6 个月 股 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 -
电 月10 锁

力 日 定

豪 2023 新

301488 恩 年 6 6 个月 股 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 -
汽 月26 锁

电 日 定

豪 2023 新

恩 年 6 1 个月 股

301488 汽 月26 内（含）未 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 -
电 日 上

市

江 2023 新

601065 盐 年 3 6 个月 股 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 -
集 月31 锁

团 日 定

柏 2023 新

601133 诚 年 3 6 个月 股 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 -
股 月31 锁

份 日 定

常 2023 新

603125 青 年 3 6 个月 股 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 -
科 月30 锁

技 日 定


万 2023 新

603172 丰 年 4 6 个月 股 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
股 月28 锁

份 日 定

中 2023 新

688146 船 年 4 6 个月 股 36.15 38.13 879 31,775.85 33,516.27 -
特 月13 锁

气 日 定

晶 2023 新

688249 合 年 4 6 个月 股 19.86 18.06 5,134 101,961.24 92,720.04 -
集 月24 锁

成 日 定

西 2023 新

688334 高 年 6 6 个月 股 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
院 月 9 锁

日 定

中 2023 新

688361 科 年 5 6 个月 股 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 -
飞 月12 锁

测 日 定

时 2023 新

688429 创 年 6 6 个月 股 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
能 月20 锁

源 日 定

华 2023 新

688433 曙 年 4 6 个月 股 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
高 月 7 锁

科 日 定

智 2023 新

688443 翔 年 6 6 个月 股 37.88 29.49 1,898 71,896.24 55,972.02 -
金 月13 锁

泰 日 定

美 2023 新

688458 芯 年 5 6 个月 股 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 -
晟 月15 锁

日 定

中 2023 新

688469 芯 年 4 6 个月 股 5.69 5.41 8,742 49,741.98 47,294.22 -
集 月28 锁

成 日 定

阿 2023 新

688472 特 年 6 6 个月 股 11.10 17.04 3,186 35,364.60 54,289.44 -
斯 月 2 锁

日 定


晶 2023 新

688478 升 年 4 6 个月 股 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 -
股 月13 锁

份 日 定

友 2023 新

688479 车 年 5 6 个月 股 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
科 月 4 锁

技 日 定

南 2023 新

688484 芯 年 3 6 个月 股 39.99 36.71 879 35,151.21 32,268.09 -
科 月28 锁

技 日 定

华 2023 新

688535 海 年 3 6 个月 股 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
诚 月28 锁

科 日 定

国 2023 新

688543 科 年 6 6 个月 股 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
军 月14 锁

工 日 定

航 2023 新

688552 天 年 5 6 个月 股 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 -
南 月 8 锁

湖 日 定

航 2023 新

688562 天 年 5 6 个月 股 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
软 月15 锁

件 日 定

天 2023 新

688570 玛 年 5 6 个月 股 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 -
智 月29 锁

控 日 定

安 2023 新

688581 杰 年 5 6 个月 股 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 -
思 月12 锁

日 定

芯 2023 新

688582 动 年 6 6 个月 股 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 -
联 月21 锁

科 日 定

新 2023 新

688593 相 年 5 6 个月 股 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
微 月25 锁

日 定


安 2023 新

688620 凯 年 6 6 个月 股 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 -
微 月15 锁

日 定

双 2023 新

688623 元 年 5 6 个月 股 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 -
科 月31 锁

技 日 定

莱 2023 新

688631 斯 年 6 6 个月 股 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 -
信 月19 锁

息 日 定

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

流

证 成功 通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受 认购 估值 （单 期末 期末估值总额 备
代码 名 日 期 限 价格 单价 位： 成本总额 注
称 类 张）

型

23 2023 新

深 年 6 1 个月 债

148350 投 月29 内（含）未 100.00 100.01200,000 20,000,000.00 20,002,472.33 -
02 日 上

市

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 217,386,532.21 元，于 2023 年 07 月 03 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持
有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见等。在经营层层面设立风险控制委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作；根据董事会制定的风险管理原则制订相关风险控制政策，使公司整体业务发展战略与风险承受能力保持相当；督促各职能部门在日常工作中识别各项业务所涉及的各类重大风险，组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，就相关解决方案进行评审；督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险，就相关控制措施进行评审；督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的事件，审议并决定相应的控制措施和解决方案；根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，指导实施风险应对方案；审议公司投资授权有关的风险控制方案等。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末


2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 20,002,953.42 -

A-1 以下 - -

未评级 140,832,015.13 50,524,027.40

合计 160,834,968.55 50,524,027.40

注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 577,316,883.13 486,142,912.69

AAA 以下 - 9,770,013.05

未评级 294,008,503.21 283,623,212.06

合计 871,325,386.34 779,536,137.80

注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 06 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 217,386,532.21 元将在一个月以内
到期且计息（该利息金额不重大）外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于基金开放日内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放日内，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 06 月 30 日，本基金
投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

于开放日内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。于 2023 年 06 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当
日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致 。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本
期
末
202

3 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年
6
月
30
日
资
产
银

行 741,862.39 - - - - - 741,862.39
存
款
结

算 10,289,588.7 10,289,588.7
备 6 - - - - - 6
付
金
存
出

保 53,442.15 - - - - - 53,442.15
证
金

交
易

性 91,687,398.272,844,079626,594,712 41,034,163248,360,975 1,280,521,33
金 - 90 .78 .28 .93 .52 0.41
融
资
产
应

收 1,002,666.0

申 8,309.16 - - - - 8 1,010,975.24
购
款
应
收

清 - - - - - 916,611.52 916,611.52
算
款
资
产 11,093,202.491,687,398.272,844,079626,594,712 41,034,163250,280,253 1,293,533,81
总 6 90 .78 .28 .93 .12 0.47
计
负
债
应

付 1,622,761.9

赎 - - - - - 4 1,622,761.94
回
款
应
付
管

理 - - - - - 491,178.90 491,178.90
人
报
酬
应
付

托 - - - - - 81,863.15 81,863.15
管
费
应
付

清 - - - - - 923,494.41 923,494.41
算
款

卖
出
回

购 217,386,532. 217,386,532.
金 21 - - - - - 21
融
资
产
款
应
付
销

售 - - - - - 176,518.63 176,518.63
服
务
费
应

交 - - - - - 24,984.41 24,984.41
税
费
其

他 - - - - - 167,887.97 167,887.97
负
债
负

债 217,386,532. - - - -3,488,689.4 220,875,221.
总 21 1 62
计
利
率
敏 -206,293,32991,687,398.272,844,079626,594,712 41,034,163246,791,563 1,072,658,58
感 .75 90 .78 .28 .93 .71 8.85
度
缺
口
上
年
度
末

202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2
年
12
月
31

日
资
产
银

行 4,424,074.04 - - - - - 4,424,074.04
存
款
结

算 20,016,144.4 20,016,144.4
备 2 - - - - - 2
付
金
存
出

保 60,987.67 - - - - - 60,987.67
证
金
交
易

性 100,285,432294,112,640385,606,358 50,055,733224,748,400 1,054,808,56
金 - .88 .57 .15 .60 .33 5.53
融
资
产
应
收

申 1,135.94 - - - - 141,777.59 142,913.53
购
款
资
产 24,502,342.0100,285,432294,112,640385,606,358 50,055,733224,890,177 1,079,452,68
总 7 .88 .57 .15 .60 .92 5.19
计
负
债
应
付

赎 - - - - - 787,925.65 787,925.65
回
款
应
付

管 - - - - - 500,883.82 500,883.82
理
人

报
酬
应
付

托 - - - - - 83,480.62 83,480.62
管
费
应

付 3,783,661.7

清 - - - - - 3 3,783,661.73
算
款
卖
出
回

购 206,342,732. 206,342,732.
金 62 - - - - - 62
融
资
产
款
应
付
销

售 - - - - - 145,361.67 145,361.67
服
务
费
应

交 - - - - - 24,153.83 24,153.83
税
费
其

他 - - - - - 288,800.43 288,800.43
负
债
负

债 206,342,732. - - - -5,614,267.7 211,957,000.
总 62 5 37
计
利
率 -181,840,390100,285,432294,112,640385,606,358 50,055,733219,275,910 867,495,684.
敏 .55 .88 .57 .15 .60 .17 82
感
度

缺
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 1.市场利率下降 25

6,627,726.73 3,874,220.36
个基点

2.市场利率上升 25

-6,528,592.21 -3,827,322.72
个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行其他价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 248,360,975.52 23.15 224,748,400.33 25.91
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 248,360,975.52 23.15 224,748,400.33 25.91

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 1.沪深 300 指数上

12,392,489.03 9,277,110.66
升 5%

2.沪深 300 指数下

-12,392,489.03 -9,277,110.66
降 5%

注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，股票市场指数（沪深 300）价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 273,486,208.91 277,558,075.42


第二层次 1,005,964,212.13 775,005,604.97

第三层次 1,070,909.37 2,244,885.14

合计 1,280,521,330.41 1,054,808,565.53

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层
次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月

31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 248,360,975.52 19.20

其中：股票 248,360,975.52 19.20

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,032,160,354.89 79.79

其中：债券 1,032,160,354.89 79.79

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -


产

7 银行存款和结算备付金合计 11,031,451.15 0.85

8 其他各项资产 1,981,028.91 0.15

9 合计 1,293,533,810.47 100.00

注：1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 22,807,146.00 2.13

C 制造业 116,196,885.29 10.83

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 11,938,000.00 1.11

E 建筑业 10,933,640.64 1.02

F 批发和零售业 49,009.71 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 45,527,789.24 4.24

J 金融业 28,945,000.00 2.70

K 房地产业 5,608,000.00 0.52

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,591,481.78 0.15

N 水利、环境和公共设施管理业 4,740,240.00 0.44

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 248,360,975.52 23.15

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601658 邮储银行 3,200,000 15,648,000.00 1.46


2 688111 金山办公 26,025 12,289,525.50 1.15

3 600887 伊利股份 380,000 10,761,600.00 1.00

4 002555 三七互娱 300,000 10,464,000.00 0.98

5 300750 宁德时代 45,000 10,295,550.00 0.96

6 601899 紫金矿业 800,000 9,096,000.00 0.85

7 002493 荣盛石化 750,000 8,730,000.00 0.81

8 600027 华电国际 1,300,000 8,697,000.00 0.81

9 600941 中国移动 90,000 8,397,000.00 0.78

10 601318 中国平安 180,000 8,352,000.00 0.78

11 000002 万科 A 400,000 5,608,000.00 0.52

12 600938 中国海油 300,000 5,436,000.00 0.51

13 601668 中国建筑 900,000 5,166,000.00 0.48

14 603605 珀莱雅 44,920 5,049,008.00 0.47

15 600030 中信证券 250,000 4,945,000.00 0.46

16 600323 瀚蓝环境 250,000 4,732,500.00 0.44

17 300274 阳光电源 40,000 4,665,200.00 0.43

18 601233 桐昆股份 350,000 4,637,500.00 0.43

19 600426 华鲁恒升 150,000 4,594,500.00 0.43

20 300124 汇川技术 70,000 4,494,700.00 0.42

21 600028 中国石化 700,000 4,452,000.00 0.42

22 600893 航发动力 100,000 4,226,000.00 0.39

23 601966 玲珑轮胎 180,000 3,999,600.00 0.37

24 002223 鱼跃医疗 110,000 3,958,900.00 0.37

25 603501 韦尔股份 40,350 3,955,914.00 0.37

26 300661 圣邦股份 46,800 3,843,684.00 0.36

27 601857 中国石油 511,800 3,823,146.00 0.36

28 002028 思源电气 80,000 3,737,600.00 0.35

29 600600 青岛啤酒 34,400 3,564,872.00 0.33

30 600011 华能国际 350,000 3,241,000.00 0.30

31 601390 中国中铁 400,000 3,032,000.00 0.28

32 002841 视源股份 45,000 3,007,800.00 0.28

33 688063 派能科技 15,000 2,973,750.00 0.28

34 002153 石基信息 208,000 2,912,000.00 0.27

35 002832 比音勒芬 80,000 2,832,800.00 0.26

36 600398 海澜之家 400,000 2,752,000.00 0.26

37 601800 中国交建 250,000 2,727,500.00 0.25

38 688052 纳芯微 17,000 2,692,290.00 0.25

39 688017 绿的谐波 15,000 2,436,000.00 0.23

40 601689 拓普集团 30,000 2,421,000.00 0.23

41 603596 伯特利 30,000 2,377,800.00 0.22

42 689009 九号公司 50,986 1,878,834.10 0.18

43 002050 三花智控 60,000 1,815,600.00 0.17

44 300451 创业慧康 200,000 1,676,000.00 0.16


45 002063 远光软件 192,000 1,666,560.00 0.16

46 301162 国能日新 21,000 1,656,480.00 0.15

47 603529 爱玛科技 50,000 1,611,000.00 0.15

48 002960 青鸟消防 88,000 1,602,480.00 0.15

49 002517 恺英网络 100,000 1,574,000.00 0.15

50 601226 华电重工 199,000 1,560,160.00 0.15

51 600176 中国巨石 100,000 1,416,000.00 0.13

52 688496 清越科技 60,303 1,198,823.64 0.11

53 688008 澜起科技 20,000 1,148,400.00 0.11

54 300253 卫宁健康 100,000 1,082,000.00 0.10

55 002335 科华数据 30,000 1,078,500.00 0.10

56 002777 久远银海 29,600 1,049,912.00 0.10

57 688187 时代电气 25,000 1,046,500.00 0.10

58 002475 立讯精密 31,800 1,031,910.00 0.10

59 603496 恒为科技 50,000 939,000.00 0.09

60 002121 科陆电子 120,000 879,600.00 0.08

61 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01

62 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01

63 688249 晶合集成 5,134 92,720.04 0.01

64 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01

65 688443 智翔金泰 1,898 55,972.02 0.01

66 688472 阿特斯 3,186 54,289.44 0.01

67 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01

68 301358 湖南裕能 1,138 48,808.82 0.00

69 688469 中芯集成 8,742 47,294.22 0.00

70 688146 中船特气 879 33,516.27 0.00

71 688484 南芯科技 879 32,268.09 0.00

72 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00

73 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00

74 001287 中电港 1,173 24,656.46 0.00

75 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

76 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

77 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00

78 301307 美利信 687 21,887.82 0.00

79 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

80 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00

81 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00

82 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

83 301230 泓博医药 377 16,927.30 0.00

84 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

85 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

86 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00

87 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00


88 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

89 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

90 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00

91 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

92 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

93 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

94 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00

95 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

96 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

97 301277 新天地 659 12,857.09 0.00

98 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

99 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

100 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

101 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

102 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00

103 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

104 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00

105 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

106 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

107 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

108 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

109 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

110 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

111 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00

112 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

113 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

114 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

115 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

116 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00

117 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

118 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

119 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

120 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

121 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

122 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

123 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

124 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300750 宁德时代 5,235,308.71 0.60


2 300124 汇川技术 4,447,041.00 0.51

3 300274 阳光电源 4,289,895.00 0.49

4 600893 航发动力 4,151,650.56 0.48

5 002475 立讯精密 3,970,495.00 0.46

6 601658 邮储银行 3,547,000.00 0.41

7 600600 青岛啤酒 3,536,766.25 0.41

8 688063 派能科技 3,530,530.02 0.41

9 002555 三七互娱 3,527,800.00 0.41

10 688111 金山办公 3,497,774.79 0.40

11 300661 圣邦股份 3,334,898.00 0.38

12 600027 华电国际 3,178,781.00 0.37

13 002493 荣盛石化 3,044,084.00 0.35

14 601390 中国中铁 2,914,964.00 0.34

15 600887 伊利股份 2,392,852.00 0.28

16 601899 紫金矿业 2,291,367.00 0.26

17 601689 拓普集团 2,159,453.00 0.25

18 603596 伯特利 2,009,731.00 0.23

19 688017 绿的谐波 1,945,820.28 0.22

20 603605 珀莱雅 1,934,620.00 0.22

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 600941 中国移动 8,773,200.92 1.01

2 002555 三七互娱 8,488,345.00 0.98

3 688111 金山办公 8,461,612.66 0.98

4 601658 邮储银行 8,031,687.00 0.93

5 601668 中国建筑 6,468,372.00 0.75

6 601318 中国平安 4,572,864.65 0.53

7 600938 中国海油 3,625,808.00 0.42

8 600674 川投能源 2,882,750.00 0.33

9 600887 伊利股份 2,867,943.00 0.33

10 000002 万科 A 2,867,499.00 0.33

11 002153 石基信息 2,837,381.40 0.33

12 002475 立讯精密 2,824,697.00 0.33

13 600028 中国石化 2,462,004.00 0.28

14 002832 比音勒芬 2,208,259.00 0.25

15 601800 中国交建 2,044,502.00 0.24

16 601899 紫金矿业 1,957,807.00 0.23

17 688023 安恒信息 1,822,737.50 0.21

18 002493 荣盛石化 1,713,808.00 0.20

19 000776 广发证券 1,670,264.00 0.19


20 600131 国网信通 1,669,755.00 0.19

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 105,168,107.01

卖出股票收入（成交）总额 113,968,161.85

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 10,110,964.38 0.94

2 央行票据 - -

3 金融债券 476,994,749.85 44.47

其中：政策性金融债 121,665,906.13 11.34

4 企业债券 296,644,153.97 27.66

5 企业短期融资券 80,591,952.39 7.51

6 中期票据 141,300,609.02 13.17

7 可转债（可交换债） 26,517,925.28 2.47

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,032,160,354.89 96.22

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 175812 21 宁港 01 600,000 60,987,340.27 5.69

2 012284373 22电网SCP024 500,000 50,588,775.34 4.72

3 102381224 23汇金MTN003 500,000 50,173,792.35 4.68

4 230206 23 国开 06 500,000 50,129,098.36 4.67

5 143360 17 川发 01 400,000 42,339,153.97 3.95

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。

本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。

本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 53,442.15

2 应收清算款 916,611.52

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,010,975.24

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,981,028.91

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 113052 兴业转债 20,032,388.84 1.87

2 110059 浦发转债 6,485,536.44 0.60

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

东方红策

略精选混 2,408 169,469.00 327,362,123.58 80.22 80,719,225.60 19.78
合 A
东方红策

略精选混 104,183 3,642.24 138,160,809.23 36.41 241,299,023.07 63.59
合 C

合计 106,591 7,388.44 465,522,932.81 59.11 322,018,248.67 40.89

注：分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 东方红策略精选混合 A 149,116.72 0.04
人所有从

业人员持 东方红策略精选混合 C 106.32 0.00
有本基金

合计 149,223.04 0.02

注：分类基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基东方红策略精选混合 A 0
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 东方红策略精选混合 C 0

合计 0

本基金基金经理持有本 东方红策略精选混合 A 0

开放式基金 东方红策略精选混合 C 0

合计 0

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持 有 份 额 发起份额占

项目 持有份额总数 占 基 金 总 发起份额总数 基金总份额 发起份额承
份 额 比 例 诺持有期限
比例(%)

(%)

基金管理人固有资 10,000,000.00 1.27 10,000,000.00 1.27 3 年

金

基金管理人高级管 - - - - -

理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,000.00 1.27 10,000,000.00 1.27 3 年

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东方红策略精选混合 A 东方红策略精选混合 C

基金合同生效日

（2015 年 6 月 5 日） 10,054,466.40 28,000.00
基金份额总额

本报告期期初基金份 398,545,605.41 267,842,954.90
额总额

本报告期基金总申购 111,058,798.92 190,226,747.75
份额


减：本报告期基金总 101,523,055.15 78,609,870.35
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 408,081,349.18 379,459,832.30
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。报告期内本基金未发生改聘会计师事务所的情形。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

东方证券 4 154,684,099. 74.43 111,577.68 74.43 -
10


西部证券 1 20,788,776.2 10.00 14,994.90 10.00 -
6

华泰证券 2 12,127,205.3 5.84 8,747.40 5.84 -
2

民生证券 2 7,713,558.60 3.71 5,563.75 3.71 -

中泰证券 1 6,232,586.97 3.00 4,495.49 3.00 -

德邦证券 2 3,881,017.76 1.87 2,799.55 1.87 -

东吴证券 2 2,391,785.22 1.15 1,725.17 1.15 -

长江证券 3 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

2、交易单元的选择标准和程序

（1）选择标准

券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的研究服务能力；交易佣金收费合理。

（2）选择程序

基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。

3、本基金本报告期内租用的券商交易单元变更情况：新增华泰证券交易单元 2 个。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

东方证 373,760,171 94.97 17,030,477,0 99.59 - -
券 .74 00.00

西部证 19,800,327. 5.03 41,600,000.0 0.24 - -
券 95 0

华泰证 - - 10,000,000.0 0.06 - -
券 0

民生证 - - - - - -
券

中泰证 - - - - - -


券

德邦证 - - 18,000,000.0 0.11 - -
券 0

东吴证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

中金公 - - - - - -
司
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 上海东方证券资产管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 2023 年 1 月 13 日
旗下基金增加代理销售机构的公告

2 东方红策略精选灵活配置混合型发起 中国证监会规定媒介 2023 年 1 月 20 日
式证券投资基金2022年第4季度报告

3 上海东方证券资产管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 2023 年 2 月 15 日
部分基金增加代理销售机构的公告

4 上海东方证券资产管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 2023 年 2 月 23 日
部分基金增加代理销售机构的公告

上海东方证券资产管理有限公司关于

5 旗下基金增加上海万得基金销售有限 中国证监会规定媒介 2023 年 2 月 27 日
公司为代理销售机构的公告

东方红策略精选灵活配置混合型发起

6 式证券投资基金（C 类份额）基金产 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 3 日
品资料概要更新

东方红策略精选灵活配置混合型发起

7 式证券投资基金招募说明书（2023 年 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 3 日
第 1 号）

东方红策略精选灵活配置混合型发起

8 式证券投资基金（A 类份额）基金产 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 3 日
品资料概要更新

上海东方证券资产管理有限公司关于

9 旗下基金增加泛华普益基金销售有限 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 9 日
公司为代理销售机构的公告

10 东方红策略精选灵活配置混合型发起 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 31 日
式证券投资基金 2022 年年度报告

上海东方证券资产管理有限公司关于

11 部分基金增加海通证券股份有限公司 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 18 日
为代理销售机构的公告


关于东方红策略精选灵活配置混合型

12 发起式证券投资基金在中国建设银行 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 18 日
股份有限公司降低申购起点金额的公

告

13 东方红策略精选灵活配置混合型发起 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 21 日
式证券投资基金2023年第1季度报告

上海东方证券资产管理有限公司关于

14 部分基金增加玄元保险代理有限公司 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 26 日
为代理销售机构的公告

上海东方证券资产管理有限公司关于

15 旗下部分基金增加上海陆享基金销售 中国证监会规定媒介 2023 年 5 月 16 日
有限公司为代理销售机构的公告

上海东方证券资产管理有限公司关于

16 部分基金增加中信百信银行股份有限 中国证监会规定媒介 2023 年 5 月 17 日
公司为代理销售机构的公告

上海东方证券资产管理有限公司关于

17 部分基金增加东方证券股份有限公司 中国证监会规定媒介 2023 年 5 月 30 日
为代理销售机构的公告

上海东方证券资产管理有限公司关于

18 部分基金增加中国银河证券股份有限 中国证监会规定媒介 2023 年 6 月 6 日
公司为代理销售机构的公告

19 上海东方证券资产管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 2023 年 6 月 12 日
部分基金增加代理销售机构的公告

上海东方证券资产管理有限公司关于

20 部分基金增加天风证券股份有限公司 中国证监会规定媒介 2023 年 6 月 12 日
为代理销售机构的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 20230101-202 184,841,9 0.00 47,600,00 137,241,959.3 17.42
30606 59.33 0.00 3 66

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额集中度较高的情况，可能存在巨额赎回的风险，增加基金管理人的流动性管理压力；基金管理人应付赎回的变现行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申购对基金份额集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，加强对基金持有人利益的保护。
注：上表列示报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，分类基金按总份额
占比计算。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的文件；
2、《东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金财务报表及报表附注；
5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108 号 7 层。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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