建信鑫丰回报灵活配置混合型

证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 建信鑫丰回报灵活配置混合

基金主代码 001408

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月16日

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,662,669,242.87份

下属分级基金的基金简称： 建信鑫丰回报灵活配置混 建信鑫丰回报灵活配置混

合A 合C

下属分级基金的交易代码： 001408 002141

报告期末下属分级基金的份额总额 37,488,917.36份 1,625,180,325.51份

2.2 基金产品说明

投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。

投资策略 本基金以自上而下的投资策略，灵活配置大类资产，动态控制组合风险，力

争长期、稳定的绝对回报。

业绩比较基准 6%/年。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债

券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 建信基金管理有限责任公 中国民生银行股份有限公司

司

姓名 吴曙明 罗菲菲

信息披露负责人 联系电话 010-66228888 010-58560666

电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 400-81-95533 010- 95568

66228000

传真 010-66228001 010-58560798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.ccbfund.cn

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网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 建信鑫丰回报灵活配置混合A 建信鑫丰回报灵活配置混合C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 225,315.43 8,454,965.55

本期利润 1,244,449.71 51,864,547.15

加权平均基金份额本期利润 0.0319 0.0307

本期基金份额净值增长率 3.07% 3.02%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0755 0.0650

期末基金资产净值 40,352,208.42 1,741,463,350.33

期末基金份额净值 1.0764 1.0716

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信鑫丰回报灵活配置混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 2.63% 0.23% 0.50% 0.01% 2.13% 0.22%

过去三个月 1.77% 0.24% 1.53% 0.02% 0.24% 0.22%

过去六个月 3.07% 0.20% 3.06% 0.02% 0.01% 0.18%

过去一年 2.19% 0.28% 6.27% 0.02% -4.08% 0.26%

自基金合同 7.64% 0.22% 13.24% 0.02% -5.60% 0.20%

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生效起至今

建信鑫丰回报灵活配置混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 2.62% 0.23% 0.50% 0.01% 2.12% 0.22%

过去三个月 1.75% 0.24% 1.53% 0.02% 0.22% 0.22%

过去六个月 3.02% 0.20% 3.06% 0.02% -0.04% 0.18%

过去一年 2.09% 0.28% 6.27% 0.02% -4.18% 0.26%

自基金合同 4.14% 11.04% 10.33% 0.02% -6.19% 11.02%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年

9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公

司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的

65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注

册资本的10%。

公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。

截至2017年6月30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合

型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放 第9页共44页

债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信瑞盛添利混合型证券投资基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒丰纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金，共计87只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为3,439.09亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

朱建华 本基金 2016年3月 - 9 硕士。曾任大连博达系统

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的基金 14日 工程公司职员、中诚信国

经理 际信用评级公司项目组长，

2007年10月起任中诚信

证券评估有限公司公司评

级部总经理助理，

2008年8月起任国泰基

金管理公司高级研究员。

朱建华于2011年6月加

入本公司，历任高级债券

研究员、货币市场基金的

基金经理助理，2012年

8月28日至2015年8月

11日任建信双周安心理

财债券型证券投资基金基

金经理；2012年11月

15日至2014年3月6日

任建信纯债债券型证券投

资基金基金经理；

2012年12月20日至

2014年3月27日任建信

月盈安心理财债券型证券

投资基金基金经理；

2013年5月14日起任建

信安心回报定期开放债券

型证券投资基金基金经理；

2013年12月10日起任

建信稳定添利债券型证券

投资基金基金经理；

2016年3月14日起任建

信鑫丰回报灵活配置混合

型证券投资基金基金经理；

2016年4月28日起任建

信安心保本六号基金经理；

2016年6月1日任建信

转债增强债券基金经理；

2016年11月1日起任建

信瑞丰添利混合型证券投

资基金基金经理。

硕士，2008年毕业于英

本基金 国卡迪夫大学国际经济、

牛兴华 的基金 2015年6月 - 6 银行与金融学专业，同年

经理 16日 进入神州数码中国有限公

司，任投资专员；

2010年9月，加入中诚

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信国际信用评级有限责任

公司，担任高级分析师；

2013年4月加入本公司，

任债券研究员。2014年

12月2日至2017年6月

30日任建信稳定得利债

券型证券投资基金基金经

理；2015年4月17日起

任建信稳健回报灵活配置

混合型证券投资基金基金

经理；2015年5月13日

起任建信回报灵活配置混

合型证券投资基金基金经

理；2015年5月14日起

任建信鑫安回报灵活配置

混合型证券投资基金基金

经理；2015年6月16日

起任建信鑫丰回报灵活配

置混合型证券投资基金基

金经理；2015年7月

2日至2015年11月

25日任建信鑫裕回报灵

活配置混合型证券投资基

金基金经理；2015年

10月29日至2017年

7月12日任建信安心保

本二号混合型证券投资基

金基金经理；2016年

2月22日起任建信目标

收益一年期债券型证券投

资基金基金经理；

2016年10月25日起任

建信瑞盛添利混合型证券

投资基金基金经理；

2016年12月2日起任建

信鑫悦回报灵活配置混合

型证券投资基金基金经理；

2016年12月23日起任

建信鑫荣回报灵活配置混

合型证券投资基金基金经

理；2017年3月1日起

任建信鑫瑞回报灵活配置

混合型证券投资基金基金

经理。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年国内宏观经济整体运行稳定，但在严格的限购和金融紧缩的大背景下地产投资增长放缓，民间投资虽略有回升但依然低迷，资金回归实体意愿并不明显。相比而言地方及国企投资热 第13页共44页

情依然较高，基建投资增速维持在21.1%的相对高位。上半年PMI数据维持在50分位值以上，

随着企业盈利的恢复，需求出现企稳回升，全社会库存维持低位，在金融紧缩的大背景下大宗商品价格呈现宽幅震荡。上半年M2增速创历史新低，社融增速也低于预期，显示金融去杠杆已经出现一定效果但实体杠杆率水平总体较高，居民杠杆水平则进一步上升。通胀方面，二季度

CPI跌破2的区间， PPI增速3月份以来高位回落，生产资料价格大幅上涨，生活资料价格同比

涨幅则相对平稳。货币政策方面，央行一方面在公开市场上通过锁短放长的操作限制机构的监管套利，并在年初通过抬高逆回购和MLF操作利率释放紧缩信号，市场利率中枢逐步抬高，另一方面在季节性紧张时点央行通过MLF，SLF等多种手段维持市场的基本流动性防止钱荒发生。

债券方面，上半年债券收益率呈现上行走势，收益率曲线平坦化，短融成为最好的防御品种。

其中前半段由于资金面持续收紧，市场悲观情绪弥漫，随着金融紧缩加码银行开始收缩负债表，中小银行更多依赖滚动发行存单维系资金链，这也导致存单利率在二季度快速上行，并带动市场利率中枢逐步抬升。加之二季度以来银监会加大了对银行对外投资的监管，在委外赎回的悲观预期下债市加速下跌，非银机构融资压力明显增加。但另一方面，为维护金融稳定和防止经济的大起大落，政府并不希望此轮金融紧缩短期内给市场造成过度冲击，政策监管的力度和央行的态度在六月份出现缓和趋势，政策继续加码的可能性也大幅降低，悲观预期得到明显改善。特别是在六月份资金预期最紧张的时期，存单价格高位回落，加上各银行为应付季末流动性此前已经做了充分准备，六月未出现钱荒资金面也相对平稳，一级申购热情明显提升。

转债方面，因前期流动性冲击导致转债在前期经历了明显调整，波动率亦逐步进入历史底部区域。伴随六月份以来资金面悲观预期改善及流动性回暖，转债市场成交明显活跃，加上权益市场的反弹，部分超跌转债均出现了较大幅度上升，市场的交易重心重回股性强溢价率低的转债。

权益方面，上半年权益市场分化加剧，以上证50为代表的大蓝筹获得更多资金青睐，上证50也

创年内新高，但以创业板为代表的中小盘股整体表现不佳，次新股指数和创业板创年内新低，以低PE和低PB为主的防御策略相对而言更易取得超额收益。

上半年，建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金总体维持了较低的债券比例与久期，在回购成本较高的时候进行较多的逆回购操作。权益方面整体操作较为谨慎，仓位随着六月份权益市场的走暖有所提高，并通过部分个股的操作取得一定的超额收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期建信鑫丰回报A净值增长率3.07%，波动率0.2%，建信鑫丰回报C净值增长率

3.02%，波动率0.2%;业绩比较基准收益率3.06%，波动率0.02%。

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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为经济景气度在短期内仍有望保持，但企业盈利出现分化，总需求的回升仍不稳固，当前的供给侧改革造成供给端收缩所引发的上游价格过快上涨并不利于结构调整也给下游企业造成成本压力，这是政府层面所不希望看到的，若下半年需求不能扩张在供给紧缩不达预期时易造成价格的大幅波动。需求方面，此前挤压债券市场的非标业务随着财政部50号、87号等文件的出台，对遏制地方政府投资冲动将有明显效果这也会造成潜在需求不足以支撑周期持续涨价的逻辑。

在去杠杆方面，我们认为目前的去杠杆从二季度以来已经进入第二阶段，即由金融的去杠杆扩散到实体去杠杆，虽然对债市冲击最猛烈的阶段已经过去，但去杠杆的过程仍较漫长，后面的去杠杆可能的方式将是时间换空间的缓慢方式进行，并将以降低地方政府投资冲动清理无效投资为主，紧信用将贯穿去杠杆的后半程，中间难免出现反复，不排除出现阶段性紧缩。在这种情况下，下半年货币政策面预期在短期内依然是易紧难松。在当前收益率曲线偏平的情况下，若没有流动性的进一步放松，短端依然是最好的选择，长债的机会还需耐心等待。转债方面，转债下半年将继续扩容，目前转债的整体估值水平并不低，目前不存在持续性行情的基础，在缺乏条款博弈的情况下，股性强的转债仍是布局和考虑的重点，部分转债品种若出现回调可积极参与。权益方面，指数向下的空间不大，板块轮动将可能是下半年要重点考虑的，其中上证50为代表的大蓝筹行情虽然会有反复但出现趋势性下跌的机会不大。此外部分中小盘股票在经历了上半年的大跌后无论是估值还是增速都已经具备投资价值。

下半年，建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金将继续维持目前的债券仓位及久期策略，权益部分将更多通过深挖个股以及仓位的调整以获取更多的收益。投资重点将逐步由低PE和低PB的个股向低PEG的个股进行转移。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值

业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法 第15页共44页

和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、风险管理总经理、运营总经理及内控合规总经理组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、内控合规人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。

基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。

自2015年3月26日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核

算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对

公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 137,786,316.39 398,538,412.15

结算备付金 20,511,425.84 32,693,178.74

存出保证金 566,108.56 607,534.78

交易性金融资产 1,182,671,676.08 977,550,670.23

其中：股票投资 536,993,084.78 325,930,227.43

基金投资 - -

债券投资 645,678,591.30 651,620,442.80

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 497,751,066.63 611,200,685.00

应收证券清算款 6,206,183.53 9,398,642.48

应收利息 11,554,829.69 19,447,636.41

应收股利 - -

应收申购款 100.00 -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,857,047,706.72 2,049,436,759.79

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 48,999,806.50 -

应付证券清算款 22,831,076.52 -

应付赎回款 11,681.37 100.00

应付管理人报酬 1,152,719.54 1,391,400.57

应付托管费 288,179.91 347,850.17

应付销售服务费 140,810.50 170,319.92

应付交易费用 1,521,783.48 2,595,531.04

第18页共44页

应交税费 - -

应付利息 43,768.35 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 242,321.80 320,000.19

负债合计 75,232,147.97 4,825,201.89

所有者权益：

实收基金 1,662,669,242.87 1,965,476,957.85

未分配利润 119,146,315.88 79,134,600.05

所有者权益合计 1,781,815,558.75 2,044,611,557.90

负债和所有者权益总计 1,857,047,706.72 2,049,436,759.79

注：报告截止日2017年06月30日，基金份额总额1,662,669,242.87份。其中建信鑫丰回报灵

活配置混合基金A类基金份额净值1.0764元，基金份额总额37,488,917.36份；建信鑫丰回报

灵活配置混合基金C类基金份额净值1.0716元，基金份额总额1,625,180,325.51份。

6.2 利润表

会计主体：建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 66,036,558.20 32,891,827.08

1.利息收入 27,222,828.75 16,315,863.80

其中：存款利息收入 7,718,799.39 1,600,658.58

债券利息收入 10,915,969.90 11,642,522.28

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 8,588,059.46 3,072,682.94

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -5,616,888.39 7,347,832.20

其中：股票投资收益 -6,675,894.35 5,968,493.68

基金投资收益 - -

债券投资收益 -471,754.11 1,169,002.54

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,530,760.07 210,335.98

3.公允价值变动收益（损失以 44,428,715.88 9,056,804.58

“-”号填列）

第19页共44页

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 1,901.96 171,326.50

列）

减：二、费用 12,927,561.34 9,589,648.80

1．管理人报酬 7,237,851.87 5,711,000.68

2．托管费 1,809,462.99 1,427,750.20

3．销售服务费 884,340.99 690,043.38

4．交易费用 2,713,346.31 1,564,060.70

5．利息支出 57,597.28 -

其中：卖出回购金融资产支出 57,597.28 -

6．其他费用 224,961.90 196,793.84

三、利润总额（亏损总额以 53,108,996.86 23,302,178.28

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 53,108,996.86 23,302,178.28

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,965,476,957.85 79,134,600.05 2,044,611,557.90

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 53,108,996.86 53,108,996.86

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 -302,807,714.98 -13,097,281.03 -315,904,996.01

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 149,970.13 6,842.63 156,812.76

2.基金赎回款 -302,957,685.11 -13,104,123.66 -316,061,808.77

第20页共44页

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,662,669,242.87 119,146,315.88 1,781,815,558.75

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,631,456,489.77 59,850,763.42 1,691,307,253.19

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 23,302,178.28 23,302,178.28

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 337,989,721.04 14,917,363.18 352,907,084.22

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 1,924,927,815.21 75,072,184.79 2,000,000,000.00

2.基金赎回款 -1,586,938,094.17 -60,154,821.61 -1,647,092,915.78

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,969,446,210.81 98,070,304.88 2,067,516,515.69

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______孙志晨______ ______吴曙明______ ____丁颖____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

第21页共44页

6.4.1基金基本情况

建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]988号《关于准予建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集632,653,545.63元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第740号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为632,657,955.89份基金份额，其中认购资金利息折合4,410.26份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

此外，根据《关于建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金

合同的公告》并报证监会备案，本基金于2015年11月19日起根据申购费用、赎回费用、销售

服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类基金份额。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间可以互相转换。2015年11月19日前原有的基金份额在增加C类基金份额后全部转换为A类基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，投资于债券、银行存款、货

币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%，其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为6%/年。

第22页共44页

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日的经营成果和基金净值

变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计差错更正说明

本基金本报告期内未发生会计差错。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

第23页共44页

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

建信基金管理有限责任公司(“建信基金” 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

)

中国民生银行股份有限公司(“民生银行” 基金托管人、基金销售机构

)

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金管理人的股东

银行”)

美国信安金融服务公司 基金管理人的股东

中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东

建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

第24页共44页

6.4.8.1.2债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.1.3债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.1.4权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 7,237,851.87 5,711,000.68

的管理费

其中：支付销售机构的 2,946.13 7,038.12

客户维护费

注：1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.8%/当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 1,809,462.99 1,427,750.20

的托管费

注：支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累

第25页共44页

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.2%/当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

建信鑫丰回报灵活 建信鑫丰回报灵活 合计

配置混合A 配置混合C

建信基金 - 884,202.66 884,202.66

合计 - 884,202.66 884,202.66

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 建信鑫丰回报灵活 建信鑫丰回报灵活

配置混合A 配置混合C 合计

建信基金 - 689,926.48 689,926.48

合计 - 689,926.48 689,926.48

注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日C类基金份额销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值X 0.10%/当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称 额

中国民生银行

股份有限公司 19,992,583.29 - - - - -

(“中国民生银

行”)

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的

第26页共44页

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出

额

中国民生银行

股份有限公司 - - - - - -

(“中国民生银

行”)

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

民生银行：活期 37,786,316.39 165,348.18 74,523,991.25 956,422.65

存款

民生银行：定期 - 1,445,000.14 - -

存款

注：本基金的活期银行存款及部分定期存款由基金托管人中国民生银行保管，按约定利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

第27页共44页

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估（单位：股） 期末 期末估值

备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 总额

2017年 2017

002882金龙 6月 年 新发未 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

羽 15日 7月 上市

17日

2017年 2017

603933睿能 6月 年 新发未 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

科技 28日 7月 上市

6日

旭升2017年 2017

603305 6月 年 新发未 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

股份 30日 7月 上市

10日

2017年 2017

300670大烨 6月 年 新发未 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

智能 26日 7月 上市

3日

2017年 2017

300672国科 6月 年 新发未 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

微 30日 7月 上市

12日

2017年 2017

603331百达 6月 年 新发未 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

精工 27日 7月 上市

5日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申

购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申

购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与

网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

第28页共44页

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额48,999,806.5元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

日

170210 17国开 2017年 98.75 500,000 49,375,000.00

10 7月3日

合计 500,000 49,375,000.00

-

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为555,693,322.62元，属于第二层次的余额为626,978,353.46元，无属于第

三层次的余额(2016年6月30日：第一层次432,272,582.06元，第二层次

1,073,534,861.86元，无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和 第29页共44页

债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年6月

30日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的

非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购

入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品

运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

第30页共44页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 536,993,084.78 28.92

其中：股票 536,993,084.78 28.92

2 固定收益投资 645,678,591.30 34.77

其中：债券 645,678,591.30 34.77

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 497,751,066.63 26.80

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 158,297,742.23 8.52

7 其他各项资产 18,327,221.78 0.99

8 合计 1,857,047,706.72 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 425,644,398.44 23.89

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 31,134,519.00 1.75

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 22,971,200.00 1.29

第31页共44页

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 11,815,670.99 0.66

N 水利、环境和公共设施管理业 17,184,000.00 0.96

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 9,438,000.00 0.53

R 文化、体育和娱乐业 18,805,296.35 1.06

S 综合 - -

合计 536,993,084.78 30.14

注：以上行业分类以2017年06月30日的证监会行业分类标准为依据。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 300232 洲明科技 4,139,976 66,239,616.00 3.72

2 002444 巨星科技 2,479,920 38,637,153.60 2.17

3 300450 先导智能 700,000 36,239,000.00 2.03

4 600068 葛洲坝 2,769,975 31,134,519.00 1.75

5 002139 拓邦股份 2,749,934 29,616,789.18 1.66

6 600507 方大特钢 3,429,853 29,256,646.09 1.64

7 002475 立讯精密 959,974 28,069,639.76 1.58

8 002450 康得新 1,169,998 26,348,354.96 1.48

9 601211 国泰君安 1,120,000 22,971,200.00 1.29

10 600479 千金药业 1,391,080 20,128,927.60 1.13

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.ccbfund.cn网站的年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

第32页共44页

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 300232 洲明科技 66,515,541.17 3.25

2 002444 巨星科技 40,850,610.91 2.00

3 002475 立讯精密 37,726,316.18 1.85

4 300408 三环集团 35,431,066.16 1.73

5 600068 葛洲坝 30,393,923.25 1.49

6 600373 中文传媒 29,290,316.47 1.43

7 002139 拓邦股份 29,083,838.68 1.42

8 002450 康得新 27,597,209.97 1.35

9 600340 华夏幸福 26,388,472.73 1.29

10 600507 方大特钢 25,927,084.73 1.27

11 300481 濮阳惠成 25,505,731.84 1.25

12 600487 亨通光电 25,187,517.99 1.23

13 300415 伊之密 24,055,811.86 1.18

14 601155 新城控股 23,113,680.48 1.13

15 600479 千金药业 22,552,434.44 1.10

16 601211 国泰君安 22,513,307.87 1.10

17 600584 长电科技 20,979,934.84 1.03

18 002241 歌尔股份 18,600,640.45 0.91

19 300450 先导智能 18,432,323.80 0.90

20 600645 中源协和 18,151,443.41 0.89

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 300415 伊之密 45,639,423.72 2.23

2 002221 东华能源 32,905,209.04 1.61

3 300408 三环集团 27,347,432.72 1.34

4 600332 白云山 26,536,145.00 1.30

5 600340 华夏幸福 25,378,527.32 1.24

第33页共44页

6 601155 新城控股 24,071,911.51 1.18

7 600875 东方电气 22,556,074.38 1.10

8 300054 鼎龙股份 22,324,950.13 1.09

9 002727 一心堂 22,052,080.65 1.08

10 000860 顺鑫农业 21,840,919.18 1.07

11 002367 康力电梯 20,055,028.82 0.98

12 600755 厦门国贸 19,252,659.00 0.94

13 002241 歌尔股份 19,102,842.60 0.93

14 002106 莱宝高科 18,427,198.47 0.90

15 300287 飞利信 18,094,768.32 0.88

16 000049 德赛电池 17,902,010.82 0.88

17 002385 大北农 16,559,445.32 0.81

18 600273 嘉化能源 16,447,784.56 0.80

19 002646 青青稞酒 15,845,753.04 0.78

20 600584 长电科技 15,722,926.96 0.77

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,009,307,570.53

卖出股票收入（成交）总额 840,546,729.02

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 572,774,000.00 32.15

其中：政策性金融债 572,774,000.00 32.15

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 40,070,000.00 2.25

6 中期票据 9,895,000.00 0.56

7 可转债（可交换债） 22,939,591.30 1.29

8 同业存单 - -

9 其他 - -

第34页共44页

10 合计 645,678,591.30 36.24

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 160206 16国开06 1,500,000 144,060,000.00 8.09

2 170301 17进出01 1,000,000 99,520,000.00 5.59

3 170210 17国开10 1,000,000 98,750,000.00 5.54

4 160403 16农发03 1,000,000 96,360,000.00 5.41

5 130205 13国开05 500,000 50,650,000.00 2.84

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

第35页共44页

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 566,108.56

2 应收证券清算款 6,206,183.53

3 应收股利 -

4 应收利息 11,554,829.69

5 应收申购款 100.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 18,327,221.78

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

第36页共44页

比例（％）

1 113008 电气转债 4,154,400.00 0.23

2 110032 三一转债 2,376,000.00 0.13

3 120001 16以岭EB 1,170,259.20 0.07

4 127003 海印转债 900,619.00 0.05

5 113010 江南转债 574,090.00 0.03

6 128013 洪涛转债 178,288.00 0.01

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第37页共44页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

建信

鑫丰

回报

灵活 175 214,222.38 35,885,548.01 95.72% 1,603,369.35 4.28%

配置

混合

A

建信

鑫丰

回报

灵活 24 67,715,846.90 1,624,927,815.21 99.98% 252,510.30 0.02%

配置

混合

C

合计 199 8,355,121.82 1,660,813,363.22 99.89% 1,855,879.65 0.11%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。

第38页共44页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 建信鑫丰回报灵 建信鑫丰回报灵

活配置混合A 活配置混合C

基金合同生效日（2015年6月16日）基金 632,657,955.89 -

份额总额

本报告期期初基金份额总额 40,331,833.25 1,925,145,124.60

本报告期基金总申购份额 28,284.50 121,685.63

减:本报告期基金总赎回份额 2,871,200.39 300,086,484.72

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 37,488,917.36 1,625,180,325.51

第39页共44页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

第40页共44页

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

例

光大证券 2838,390,539.23 45.42% 778,609.26 45.69% -

东北证券 1351,799,966.41 19.06% 320,592.95 18.81% -

东兴证券 1289,646,727.13 15.69% 263,954.26 15.49% -

招商证券 2215,978,342.87 11.70% 201,141.02 11.80% -

中信证券 1150,082,824.80 8.13% 139,772.76 8.20% -

天源证券 1 - - - - -

注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；

（4）佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

3、本基金本报告期内无新增或剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

光大证券 26,886,182.48 100.00%1,461,000,000.00 6.05% - -

东北证券 - - 9,580,000,000.00 39.70% - -

东兴证券 - -13,089,000,000.00 54.24% - -

招商证券 - - - - - -

第41页共44页

中信证券 - - - - - -

天源证券 - - - - - -

第42页共44页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

单位：份

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基

资 金份额

者 比例达

类序 到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额

别号 超过 份额 份额 份额 占比

20%的

时间区

间

2017

年

01月

机 1 01日- 1,924,927,815.21 0.00 300,000,000.00 1,624,927,815.21 97.73

构 2017

年

06月

30日

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的

基金流动性风险，敬请投资者注意。

本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。

第43页共44页

建信基金管理有限责任公司

2017年8月26日

第44页共44页
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