东方稳定增利债券型证券投资基金
清算报告

基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

清算报告出具日：2018年11月6日

清算报告公告日：2018年12月21日


东方稳定增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”、“东方稳定增利”）由东方基金管理有限责任公司担任基金管理人（以下简称“本基金管理人”），由中国农业银行股份有限公司担任基金托管人（以下简称“基金托管人”）。根据2015年3月30日中国证监会《关于准予东方稳定增利债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]473号）的核准进行募集，根据《关于东方稳定增利债券型证券投资基金备案确认的函》（机构部函[2015]2652号）本基金基金合同于2015年9月30日正式生效。

根据市场环境变化，为更好地保护基金份额持有人利益，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东方稳定增利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，决定召开基金份额持有人大会，审议《关于终止东方稳定增利债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。为此，本基金管理人于2018年9月26日、9月27日、9月28日在《证券时报》和本基金管理人网站（www.orient-fund.com）就本基金基金合同终止
及进行基金财产清算的事宜进行了公告及提示性公告，详见《关于以通讯方式召开东方稳定增利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《关于以通讯方式召开东方稳定增利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》和《关于以通讯方式召开东方稳定增利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》。

根据上述公告，东方稳定增利以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会表决投票时间为2018年10月13日至2018年10月29日。2018年10月
30日，在基金托管人授权代表的监督下，本基金管理人对本次基金份额持有人大会的表决进行了计票。北京市长安公证处公证员对计票过程进行了公证，北京德恒律师事务所律师对计票过程进行了见证。本基金基金份额持有人大会表决通过了《关于终止东方稳定增利债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，该决议自表决通过之日起生效。

根据议案及有关事项的说明，本基金从2018年10月31日起进入清算流程，由基金管理人东方基金管理有限责任公司、基金托管人中国农业银行股份有限
产清算小组履行基金财产清算程序，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，北京德恒律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、 基金情况
1、基金基本情况

基金名称 东方稳定增利债券型证券投资基金

基金简称 东方稳定增利债券

基金主代码 001450

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2015年9月30日

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同存续期 不定期

2、基金产品说明

投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求基金的长期、稳定增值。

投资策略 在严格控制风险的基础上，通过对宏观经济形势、国家货币和财政政策、
利率变化趋势、市场流动性和估值水平等因素的综合分析，据此评价未
来一段时间债券市场和股票市场的相对投资价值，动态调整债券、股票
类资产的配置比例，实现基金的投资目标。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长
期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币
市场基金。

三、 财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：东方稳定增利债券型证券投资基金
最后运作日：2018年10月30日

单位：人民币元
资产 最后运作日

2018年10月30日

资产： 　
银行存款 1,625,373.60
结算备付金 13,160.18
存出保证金 5,343.50

其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 5,431,540.20
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 1,196,572.41
应收利息 73,297.53
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 8,345,287.42
负债和所有者权益 最后运作日

2018年10月30日

负债： 　
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 180,752.82
应付管理人报酬 6,507.97
应付托管费 1,859.40
应付销售服务费 1,228.53
应付交易费用 272.91
应交税费 67.67
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 103,258.82
负债合计 293,948.12
所有者权益： -
实收基金 7,454,056.04
未分配利润 597,283.26
所有者权益合计 8,051,339.30
负债和所有者权益总计 8,345,287.42
注：至基金最后运作日2018年10月30日，东方稳定增利债券A基金份额净值
1.0807元，基金份额总额6,700,804.53份；东方稳定增利债券C基金份额净值

7,454,056.04份。
四、清算报表附注
1、基金基本情况

东方稳定增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2015年
3月30日中国证监会《关于准予东方稳定增利债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]473号）的核准，由基金管理人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方稳定增利债券型证券投资基金基金合同》自2015年8月28日至2015年9月25日公开募集设立。本基金为债券型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
268,222,973.76元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2015]第01300062号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方稳定增利债券型证券投资基金基金合同》于2015年9月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为268,259,954.33份，其中认购资金利息折合36,980.57份。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方稳定增利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具等固定收益金融工具，股票、权证等权益类资产，以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可投资于股票和权证，也可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、清算原因

本基金基金份额持有人大会表决通过了《关于终止东方稳定增利债券型证

3、清算起始日

本基金清算起始日为2018年10月31日。
4、清算报表编制基础

本基金的清算报表系本基金为基金财产清算而向中国证监会备案及公告清算报告之目的而编制。基于此目的，本清算报表系本基金财产清算小组在清算基础上，参照《企业会计准则》及其相关规定、《证券投资基金会计核算业务指引》以及基金合同的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。五、清算情况

自2018年10月31日至2018年11月6日止的清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
1、清算费用

按照《东方稳定增利债券型证券投资基金基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，依据《基金合同》，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
2、资产处置情况

（1）本基金最后运作日结算备付金为人民币13,160.18元，该款项将由基金管理人东方基金管理有限责任公司自有资金先行垫付，并于清算款划出日划入托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归本基金管理人所有。
（2）本基金最后运作日交易保证金为人民币5,343.50元，该款项将由基金管理人东方基金管理有限责任公司自有资金先行垫付，并于清算款划出日划入

（3）本基金最后运作日交易性金融资产投资为人民币5,431,540.20元，该金额为债券资产的最后运作日估值金额。具体如下：

最后运作日 最后运作日估 变现金额
股票代 债券名 数量 估值价格 值金额（人民 变现日期 （人民币元）
码 称 (张) （人民币元） 币元）

18贴债

020255 35,000 98.77 3,456,950.00 2018-10-31 3,475,254.21
38

国开

108602 15,570 100.86 1,570,390.20 2018-10-31 1,602,734.51
1704

PR保国

124079 10,000 40.42 404,200.00 2018-11-1 430,359.57
资

（4）本基金最后运作日应收利息为人民币73,297.53元，该款项将由基金管理人东方基金管理有限责任公司自有资金先行垫付，并于清算款划出日划入托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归本基金管理人所有。

（5）本基金最后运作日应收证券清算款为人民币1,196,572.41元，此款项已于2018年10月31日收回。
3、负债清偿情况

（1）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币6,507.97元，该款项已于2018年11月2日支付。

（2）本基金最后运作日应付托管费为人民币1,859.40元，该款项已于
2018年11月2日支付。

（3）本基金最后运作日应付销售服务费为人民币1,228.53元，该款项已于2018年11月2日支付。

（4）本基金最后运作日应付交易费用为人民币272.91元，该款项将于银行间账户销户时支付。

（5）本基金最后运作日应交税费为人民币67.67元，该款项将于2018年11月7日支付。


（6）本基金最后运作日其他负债为人民币103,258.82元，为预提信息披露费、审计费、律师费、银行间账户维护费及应付赎回费。其中，应付赎回费
324.22元已于2018年11月1日支付完成；预提审计费人民币20,000.00元，为基金清算审计费用；预提律师费人民币30,000元，为持有人大会律师费
15,000元及清算律师费15,000元，该款项将于2018年11月6日后支付；预提信息披露费为50,000元，该款项将于2018年11月6日后支付；预提银行间账户维护费为2,934.60元，该款项将于银行间账户销户时支付。
4、赎回情况

截止基金最后运作日当日，基金份额持有人申请赎回份额551.69份，申请全部确认成功，确认归属基金资产的赎回费收入0.45元；确认应付赎回款及应付赎回费共计595.76元。该款项已于2018年11月2日完成支付。

自2018年10月31日起，本基金进入清算期，不再接受基金份额持有人提交的各项交易申请，基金剩余份额全部进入清算程序。
5、清算期间的清算损益情况

金额单位：人民币元
项目 2018年10月31日至2018年11月6日

一、清算收益① 6,354.40
1、存款利息收入（注1） 1,433.35
2、赎回费收入（注2） 0.45
3、投资收益（注3） 11,174.24
4、公允价值变动损益（注4） -6,253.64
减：二、清算费用② 723.15
1、银行划款手续费 -
2、预提债券账户维护费 684.74
3、交易费用 37.95
4、税金及附加 0.46
三、清算期间净收益①-② 5,631.25
注1：利息收入系计提的自2018年10月31日至2018年11月6日清算期间的银行存款利息、清算备付金利息和结算保证金利息。

注2：赎回费收入为最后运作日的赎回申请所确认的应归属于基金资产的赎回费。

注3：投资收益系清算期间，所持有的股票、债券兑付而形成的差价收入。

6、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

金额单位：人民币元
项目 2018年10月31日至2018年11月

6日

一、最后运作日2018年10月30日基金净资产 8,051,339.30

加：清算期间净收益 5,631.25

减：赎回转出款（注1） 596.21

二、2018年11月6日基金净资产 8,056,374.34

注1：赎回转出款包含赎回款净额594.43元，归属销售商的赎回费1.33元，归属基金资产的赎回费收入0.45元。

资产处置及负债清偿后，2018年11月6日本基金剩余财产为人民币
8,056,374.34元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

清算起始日2018年10月31日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有。基金管理人将于清算款划出日以自有资金划入托管账户用以垫付交易保证金、应收利息等，基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归本基金管理人所有。
7、基金财产清算报告的告知安排

清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。
六、备查文件目录
1、备查文件目录
（1）《东方稳定增利债券型证券投资基金基金清算审计报告》；
（2）《东方稳定增利债券型证券投资基金基金清算报告的法律意见》。
2、存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付
法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。
3、查阅方式

本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

东方稳定增利债券型证券投资基金
基金财产清算小组
2018年11月6日
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