融通新能源灵活配置混合型证券投资基金

2016年第4季度报告

2016年12月31日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月20日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通新能源灵活配置混合

交易代码 001471

前端交易代码 001471

后端交易代码 001472

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月29日

报告期末基金份额总额 1,229,476,091.15份

通过梳理新能源产业发展所带来的投资机会，投资于相关优质

投资目标 上市公司，并结合积极的大类资产配置，谋求基金资产的长期

稳定增值。

本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的

投资策略 研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中

股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统

性风险。

业绩比较基准 中证内地新能源主题指数收益率×50%+中债综合（全价）指数

收益率×50%

本基金为混合型基金，其预期收益风险水平高于债券型基金与

风险收益特征 货币市场基金，低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风

险水平的投资品种。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

第2页共9页

主要财务指标 报告期（2016年10月1日－2016年12月31日）

1.本期已实现收益 90,874,589.12

2.本期利润 62,476,060.31

3.加权平均基金份额本期利润 0.0459

4.期末基金资产净值 1,347,286,378.23

5.期末基金份额净值 1.096

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 3.89% 0.66% -1.27% 0.39% 5.16% 0.27%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

第3页共9页

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

付伟琦先生，清华大学物理学博

士、西安交通大学物理学学士，5

融通新能源 年证券投资从业经历，具有基金

灵活配置混 从业资格。历任中信证券公司行

付伟琦合型证券投 2015年6月 - 5 业研究员、瑞银证券公司行业研

资基金的基 29日 究员。2014年11月加入融通基金

金经理。 管理有限公司，2015年6月29

日起至今任“融通新能源灵活配

置混合型证券投资基金”基金经

理。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未发生异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2016年四季度，市场不同板块分化较为明显，其中上证综指上涨3.29%，深证成指下跌3.69%，

创业板下跌8.74%。融通新能源四季度在持仓结构上有部分调整，我们减持了建筑股，并将仓位

集中于优质成长股及部分有色金属股。

展望2017年，我们认为市场仍将出现显着分化，我们看好的主线有：一带一路取得进展的国

第4页共9页

际工程类公司，全球经济边际改善背景下具备价格弹性的有色金属行业，以及内生增长较好的成长股。尽管2015年中期以来，以并购重组为核心驱动力、业绩平庸的“泛成长股”已经出现较大幅度的下跌，估值进入相对合理的区间，但我们认为2017年这类股票表现大概率还将平庸。4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为3.89%，同期业绩比较基准收益率为-1.27%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,172,905,051.79 84.41

其中：股票 1,172,905,051.79 84.41

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 214,154,241.21 15.41

8 其他资产 2,394,580.75 0.17

9 合计 1,389,453,873.75 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 151,699,746.16 11.26

C 制造业 621,704,777.72 46.14

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 37,925.53 0.00

业

E 建筑业 21,685,565.23 1.61

F 批发和零售业 227,449,297.05 16.88

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 87,389,658.70 6.49

第5页共9页

J 金融业 106,780.00 0.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 62,821,842.72 4.66

S 综合 - -

合计 1,172,905,051.79 87.06

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（%）

1 601899 紫金矿业 36,999,924 123,579,746.16 9.17

2 002640 跨境通 6,099,888 111,627,950.40 8.29

3 300365 恒华科技 2,099,951 87,147,966.50 6.47

4 002311 海大集团 4,409,910 66,369,145.50 4.93

5 300144 宋城演艺 3,000,088 62,821,842.72 4.66

6 000887 中鼎股份 2,099,852 54,470,160.88 4.04

7 601933 永辉超市 10,000,000 49,100,000.00 3.64

8 601100 恒立液压 2,799,901 44,966,410.06 3.34

9 600114 东睦股份 2,449,884 42,162,503.64 3.13

10 000630 铜陵有色 13,000,000 40,040,000.00 2.97

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第6页共9页

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,855,862.14

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 74,548.66

5 应收申购款 464,169.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,394,580.75

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第7页共9页

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例（%）

1 000887 中鼎股份 54,470,160.88 4.04 重大事项停牌

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,545,252,892.95

报告期期间基金总申购份额 42,277,178.72

减:报告期期间基金总赎回份额 358,053,980.52

报告期期末基金份额总额 1,229,476,091.15

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 5,357,984.99

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 5,357,984.99

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.44

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

（一）中国证监会批准融通新能源灵活配置混合型基金设立的文件

（二）《融通新能源灵活配置混合型基金基金合同》

（三）《融通新能源灵活配置混合型基金托管协议》

（四）《融通新能源灵活配置混合型基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2存放地点

基金管理人处、基金托管人处。

第8页共9页

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站

http://www.rtfund.com查询。

融通基金管理有限公司

2017年1月20日

第9页共9页


点击查看>>  附件