易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年三月三十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年2月4日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 易方达瑞财混合

基金主代码 001802

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年2月4日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,085,383,364.35份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 易方达瑞财混合I 易方达瑞财混合E

下属分级基金的交易代码 001802 001803

报告期末下属分级基金的份额总

1,084,626,321.48份 757,042.87份

额

2.2基金产品说明

投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。

本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、

政策因素等分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别

的配置比例。债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择

两个层次进行投资管理。在类属配置层次，本基金结合对宏观经济、

市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市

场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置

投资策略 和调整，确定类属资产的最优权重。在券种选择上，本基金以长期利

率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的

收益率水平、流动性和信用风险等因素，实施积极主动的债券投资管

理。股票投资策略方面，本基金通过对行业景气度、竞争格局等因素

的分析，对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整行

业配置比例。在行业配置比例确定的基础上，对公司基本面和估值情

况进行综合考虑，优选个股进行股票组合的构建，并根据市场和基本

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面的变化动态调整。

业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型

风险收益特征

基金，高于债券型基金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 张南 张燕

信息披露

联系电话 020-85102688 0755-83199084

负责人

电子邮箱 service@efunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 4008818088 95555

传真 020-85104666 0755-83195201

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联

网网址 http://www.efunds.com.cn

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦

基金年度报告备置地点

43楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2016年2月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日

3.1.1期间数据和指标

易方达瑞财混合I 易方达瑞财混合E

本期已实现收益 47,347,660.75 47,746.99

本期利润 19,213,737.53 33,713.56

加权平均基金份额本期 0.0221 0.0366

利润

本期基金份额净值增长 3.20% 3.00%

率

3.1.2期末数据和指标 2016年末

第4页共38页

易方达瑞财混合I 易方达瑞财混合E

期末可供分配基金份额 0.0322 0.0303

利润

期末基金资产净值 1,119,583,305.00 779,946.88

期末基金份额净值 1.032 1.030

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.本基金合同于2016年2月4日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达瑞财混合I

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -1.81% 0.17% -0.69% 0.24% -1.12% -0.07%

过去六个月 1.28% 0.14% 1.42% 0.22% -0.14% -0.08%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生 3.20% 0.16% 4.34% 0.28% -1.14% -0.12%

效起至今

易方达瑞财混合E

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -1.90% 0.17% -0.69% 0.24% -1.21% -0.07%

过去六个月 1.18% 0.14% 1.42% 0.22% -0.24% -0.08%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生 3.00% 0.15% 4.34% 0.28% -1.34% -0.13%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

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易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年2月4日至2016年12月31日）

易方达瑞财混合I

（2016年2月4日至2016年12月31日）

易方达瑞财混合E

（2016年2月4日至2016年12月31日）

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注：1.本基金合同于2016年2月4日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置

比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。

3.自基金合同生效至报告期末，I类基金份额净值增长率为3.20%，E类基金份额净值增长率为

3.00%，同期业绩比较基准收益率为4.34%。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图

易方达瑞财混合I

易方达瑞财混合E

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注：本基金合同生效日为2016年2月4日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续

期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效日（2016年2月4日）至本报告期末未发生利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立

于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连、南京等六个分公司和易方达国际

控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2016年12月31日，公司旗下管理的各类资产总规模10491亿元，其中公募基金规模4283亿元，公募基金规模排名连续12年保持在行业前五名，服务第8页共38页

客户超过5000万户，公司净资产66亿元，在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的

基金经理

证券

姓 （助理）期

职务 从业 说明

名 限

年限

任职 离任

日期 日期

硕士研究生，曾任易方达基金管理

本基金的基金经理、易方达裕景添 有限公司固定收益部债券研究员、

利6个月定期开放债券型证券投资 基金经理助理兼债券研究员、固定

基金的基金经理、易方达裕惠回报 收益研究部负责人、固定收益总部

定期开放式混合型发起式证券投资 总经理助理、易方达中债新综合债

胡 基金的基金经理、易方达信用债债 2016- - 10年 券指数发起式证券投资基金

剑 券型证券投资基金的基金经理、易 02-04 （LOF）基金经理、易方达纯债

方达稳健收益债券型证券投资基金 1年定期开放债券型证券投资基金基

的基金经理、固定收益研究部总经 金经理、易方达永旭添利定期开放

理 债券型证券投资基金基金经理、易

方达纯债债券型证券投资基金基金

经理。

注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。

公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、第9页共38页

业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。

公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。

公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。

公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。

公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对

我司旗下所有投资组合2016年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间

（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显着程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有29次，其中26次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生第10页共38页

的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年经济基本面与证券市场均呈现震荡走势。

经济增长在一季度出现较多积极因素，并在3月份出现明显的回暖，但二季度受房地产投资、

制造业投资下滑影响，再度走弱。三季度之后，随着企业盈利能力逐步改善，制造业投资出现显着回升，在此带动下，整体经济基本面再次步入企稳回升的通道，这一趋势在四季度的经济、金融数据中逐步得到验证。物价方面，全年通胀都比较温和。中上游价格呈现大幅上涨的态势，但是对下游传导依然较弱。

市场方面，债券市场全年呈现剧烈的震荡。1-10月10年金融债收益率水平在3.0-3.4%之间窄

幅震荡，1-4月份收益率持续上行至3.4%以上，5月份以后缓慢下行，至10月下旬下行至3.0%附

近；11-12月份随着经济回升确认和央行货币政策转紧，债券市场出现一波急跌，10年金融债最高

上行100BP至4%左右。

信用债券方面，利差在全年大部分时间呈现流动性溢价压缩的状态，仅在4月份信用风险事件

导致流动性风险上升时，出现扩大，尤其过剩产能行业利差大幅上行100BP。5-6月份以后，随着

企业经营环境的改善，利差随之压缩。11-12月份利率的快速调整也伴随着流动性溢价的回升，但

回升幅度有限，且在年底再度回落至历史低点。

权益市场在1月份出现断崖式下跌后，持续震荡，行业、个股之间分化较大，表现出明显的结

构性行情。

操作上，本组合在一季度主要增持了信用品种，并在三季度主动降低了组合久期和仓位。组合在7-8月份参与了超长债的波段操作。信用债券方面以城投品种为主，避免了4月份信用利差的大幅波动。组合整体波段操作较为有效，净值表现积极稳健。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金I类基金份额净值为1.032元，本报告期份额净值增长率为3.20%；

E类基金份额净值为1.030元，本报告期份额净值增长率为3.00%；同期业绩比较基准收益率为

4.34%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们认为目前经济企稳回升的趋势能够持续一段时间，央行将延续中性偏紧的货币政策，债券市场整体易跌难涨，需要等待更好的参与机会。

经济方面，我们认为近期制造业投资的回升、融资数据的改善均显示出经济本身的活力有所恢第11页共38页

复。今年供给侧改革以来，大宗商品价格持续快速上涨，这反映出实际经济的“供需缺口”大幅低于市场预期，或者说“化解过剩产能”经过最近几年的调整，已经有了一定成效。这种观点无论是否准确，都将极大地改善微观经济对投资的预期，而从政策层面来看，“一刀切”式的去产能政策也会较2016年有所减少。

另一方面，制造业投资自2011年来持续下行，从30%左右的高位下降至2-3%的水平，持续将

近5年左右的时间。期间我国的工业增加值仍有10-6%的增长，GDP仍有10-6.7%的增长，消费还

稳定在10%以上的水平。供给和需求此消彼长，这使得投资长期稳定在2-3%超低水平的可能性不

大。因此，制造业投资的回升本身具备一定的合理性。

综合来看，我们认为此轮来自制造业投资的回升体现了经济自身活力的恢复，具备一定的延续性，经济基本面在未来一段时间大概率仍将保持一定的企稳回升态势。

负面影响可能来自于房地产投资。不过考虑到本轮房地产小周期行情中销售大幅回升而投资增长不多，房地产库存并未增长，因此，我们预期对实际的投资负面影响也相对有限。

政策方面，央行中性偏紧的货币政策倾向非常确定，除非出现经济的预期外下行，货币政策端难有明显转向。这一点也是对债券市场最为不利的。当然如果由于资金面的阶段性紧张带来短端的超调，也是较好的投资机会。

实际操作中，本组合将维持偏短的久期和杠杆水平，保持良好的流动性，根据市场情况适度参与中短端品种，对中长端品种保持谨慎，等待更加确定的经济下行信号。权益方面，主要从自下而上的角度，选择真正具备投资价值的品种。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

第12页共38页

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

易方达瑞财混合I：本报告期内未实施利润分配。

易方达瑞财混合E：本报告期内未实施利润分配。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了2016年12月31日的资产负债表、2016年度

的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末

第13页共38页

2016年12月31日

资产：

银行存款 626,027.81

结算备付金 1,723,239.77

存出保证金 29,107.96

交易性金融资产 1,157,018,492.87

其中：股票投资 1,621,215.07

基金投资 -

债券投资 1,155,397,277.80

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收证券清算款 -

应收利息 28,182,920.70

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 1,187,579,789.11

本期末

负债和所有者权益

2016年12月31日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 65,999,701.00

应付证券清算款 -

应付赎回款 -

第14页共38页

应付管理人报酬 571,262.19

应付托管费 142,815.54

应付销售服务费 132.64

应付交易费用 149,017.14

应交税费 -

应付利息 53,608.72

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 300,000.00

负债合计 67,216,537.23

所有者权益：

实收基金 1,085,383,364.35

未分配利润 34,979,887.53

所有者权益合计 1,120,363,251.88

负债和所有者权益总计 1,187,579,789.11

注：1.本基金合同生效日为2016年2月4日，2016年度实际报告期间为2016年2月4日至

2016年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均

无同期对比数据。

2.报告截止日2016年12月31日，I类基金份额净值1.032元，E类基金份额净值1.030元；

基金份额总额1,085,383,364.35份，下属分级基金的份额总额分别为：I类基金份额总额

1,084,626,321.48份，E类基金份额总额757,042.87份。

7.2利润表

会计主体：易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年2月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年2月4日（基金合同生效日）至2016年12月

31日

一、收入 31,959,747.86

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1.利息收入 53,417,202.92

其中：存款利息收入 662,196.91

债券利息收入 52,689,382.92

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 65,623.09

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 6,690,117.79

其中：股票投资收益 11,188,679.76

基金投资收益 -

债券投资收益 -5,035,861.96

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 537,299.99

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

-28,147,956.65

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 383.80

减：二、费用 12,712,296.77

1．管理人报酬 5,555,806.04

2．托管费 1,209,992.35

3．销售服务费 1,710.46

4．交易费用 360,134.71

5．利息支出 5,224,694.75

其中：卖出回购金融资产支出 5,224,694.75

6．其他费用 359,958.46

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

19,247,451.09

减：所得税费用 -

第16页共38页

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,247,451.09

注：本基金合同生效日为2016年2月4日，2016年度实际报告期间为2016年2月4日至

2016年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均

无同期对比数据。

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年2月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年2月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

401,758,575.59 - 401,758,575.59

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 19,247,451.09 19,247,451.09

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

683,624,788.76 15,732,436.44 699,357,225.20

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 684,237,303.99 15,758,696.01 699,996,000.00

2.基金赎回款 -612,515.23 -26,259.57 -638,774.80

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

1,085,383,364.35 34,979,887.53 1,120,363,251.88

（基金净值）

注：本基金合同生效日为2016年2月4日，2016年度实际报告期间为2016年2月4日至

2016年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均

第17页共38页

无同期对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1895号《关于准予易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基

金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年2月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为401,758,575.59份基金份额，其中认购资金利息折合8,005.85份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金募集期间为2016年2月2日至2016年2月3日，募集金额总额为人民币

401,758,575.59元，其中：有效净认购金额为人民币401,750,569.74元，有效认购资金在募集期内

产生的银行利息共计人民币8,005.85元，经安永华明 (2016)验字第60468000_G03号验资报告予以

审验。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

第18页共38页

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止，惟本会计年度期间为2016年2月4日

（基金合同生效日）至2016年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力，将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项。

(2)金融负债分类

金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公第19页共38页

允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最

近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参

考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具

有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动第20页共38页

分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。

未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按

协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业

代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发

行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4) 买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合

同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)：

卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账；

卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7) 衍生工具投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额

入账；

(8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司

代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

第21页共38页

(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易

性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的

时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.80%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率逐日计提；

(3)基金销售服务费按前一日E类基金资产净值的0.20%年费率计提；

(4)卖出回购金融资产支出，按融入资金应收或实际收到的总额及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（3）本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

（4）在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

第22页共38页

本基金本报告期无会计差错。

7.4.6税项

(1)印花税

证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

(2)营业税、增值税、企业所得税

以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税；买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

(3)个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红

利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税

所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基

金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人

所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7关联方关系

第23页共38页

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金托管人

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东

广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东

盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东

广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东

广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东

易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目

2016年2月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 5,555,806.04

其中：支付销售机构的客户维护费 -

注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

第24页共38页

2.自2016年8月2日起，本基金的基金管理费由“按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提”

调整为本基金的基金管理费“按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提”。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目

2016年2月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,209,992.35

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2016年2月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称 易方达瑞财混合I 易方达瑞财混合E 合计

招商银行 - - -

易方达基金管理有限 - 1,710.46 1,710.46

公司

广发证券 - - -

合计 - 1,710.46 1,710.46

注：本基金I类基金份额不收取销售服务费，E类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，按

前一日E类基金资产净值的0.20%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为E类基金份额每日应计提的销售服务费

E为E类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按第25页共38页

照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、

公休假等，支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

易方达瑞财混合I

无。

易方达瑞财混合E

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年2月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

招商银行 626,027.81 41,793.59

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2016年2月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：

总金额

股/张）

广发证券 300518 盛讯达 新股网下 1,306 29,019.32

发行

广发证券 603036 如通股份 新股网下 2,114 14,459.76

发行

广发证券 603131 上海沪工 新股网下 1,263 12,743.67

第26页共38页

发行

广发证券 603239 浙江仙通 新股网下 924 20,180.16

发行

广发证券 603585 苏利股份 新股网下 1,041 27,888.39

发行

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

流通

证券 证券 成功 可流 认购 期末估数量（单位： 期末 期末

受限 备注

代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 股） 成本总额 估值总额

类型

美联 新股

300586 新材 2016-12-26 2017-01-04 流通 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

受限

中原 新股

601375 证券 2016-12-20 2017-01-03 流通 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00-

受限

常熟 新股

603035 汽饰 2016-12-27 2017-01-05 流通 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04-

受限

老股

603660 苏州 2016-11-21 2017-12-01 转让 8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54-

科达 流通

受限

太平 新股

603877鸟 2016-12-29 2017-01-09 流通 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00-

受限

注：以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开盘 数量 期末 期末 备

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 单价 （股） 成本总额 估值总额注

603986兆易创新2016-09-19重大停事牌项177.972017-03-13 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01-

第27页共38页

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额65,999,701.00元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

期末估值

债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额

单价

1580060 14阜新城投 2017-01-11 103.84 160,000 16,614,400.00

债02

160204 16国开04 2017-01-11 99.97 500,000 49,985,000.00

合计 660,000 66,599,400.00

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为0，无抵押债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为2,310,314.66元，属于第二层次的余额为1,154,708,178.21元，无属于第三层

次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售第28页共38页

期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 1,621,215.07 0.14

其中：股票 1,621,215.07 0.14

2 固定收益投资 1,155,397,277.80 97.29

其中：债券 1,155,397,277.80 97.29

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 2,349,267.58 0.20

7 其他各项资产 28,212,028.66 2.38

第29页共38页

8 合计 1,187,579,789.11 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,480,052.84 0.13

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,790.00 0.00

J 金融业 106,780.00 0.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,621,215.07 0.14

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

第30页共38页

比例（％）

1 603660 苏州科达 26,007 837,945.54 0.07

2 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.02

3 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01

4 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01

5 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01

6 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01

7 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00

8 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00

9 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00

10 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网

站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 601398 工商银行 19,998,781.00 1.79

2 000333 美的集团 15,665,966.65 1.40

3 600519 贵州茅台 10,990,607.00 0.98

4 601318 中国平安 10,497,596.96 0.94

5 600900 长江电力 7,345,405.00 0.66

6 002375 亚厦股份 6,528,806.99 0.58

7 600887 伊利股份 4,372,258.04 0.39

8 601169 北京银行 3,997,981.63 0.36

9 000429 粤高速Ａ 3,902,032.00 0.35

10 600694 大商股份 3,214,229.59 0.29

11 300068 南都电源 3,186,464.68 0.28

12 002142 宁波银行 2,999,500.00 0.27

13 603766 隆鑫通用 2,049,726.00 0.18

14 000001 平安银行 1,999,380.00 0.18

15 600919 江苏银行 270,650.82 0.02

16 600909 华安证券 256,169.24 0.02

17 603858 步长制药 244,195.60 0.02

18 603660 苏州科达 208,836.21 0.02

19 601997 贵阳银行 173,442.21 0.02

20 600977 中国电影 161,362.80 0.01

第31页共38页

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 601398 工商银行 19,718,340.00 1.76

2 000333 美的集团 17,668,283.51 1.58

3 600519 贵州茅台 12,098,927.80 1.08

4 601318 中国平安 10,821,053.44 0.97

5 600900 长江电力 8,206,628.61 0.73

6 600887 伊利股份 5,342,575.41 0.48

7 002375 亚厦股份 5,326,454.46 0.48

8 000429 粤高速Ａ 3,988,939.50 0.36

9 601169 北京银行 3,903,658.00 0.35

10 600694 大商股份 3,219,935.81 0.29

11 002142 宁波银行 2,896,660.00 0.26

12 300068 南都电源 2,821,025.00 0.25

13 603766 隆鑫通用 2,136,719.80 0.19

14 000001 平安银行 1,980,237.00 0.18

15 600977 中国电影 706,233.60 0.06

16 600909 华安证券 596,662.52 0.05

17 603858 步长制药 537,026.60 0.05

18 600919 江苏银行 509,358.80 0.05

19 601611 中国核建 419,839.20 0.04

20 601997 贵阳银行 405,515.65 0.04

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 100,286,770.40

卖出股票收入（成交）总额 110,830,612.53

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比

第32页共38页

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 70,021,000.00 6.25

其中：政策性金融债 70,021,000.00 6.25

4 企业债券 884,608,911.20 78.96

5 企业短期融资券 9,940,000.00 0.89

6 中期票据 188,743,000.00 16.85

7 可转债（可交换债） 2,084,366.60 0.19

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,155,397,277.80 103.13

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

值比例（％）

1 1480293 14徐高铁 500,000 53,235,000.00 4.75

债

2 160204 16国开04 500,000 49,985,000.00 4.46

3 1380083 13余开投 600,000 49,716,000.00 4.44

债

4 101551085 15五矿股 500,000 48,970,000.00 4.37

MTN004

5 1480494 14威海中 400,000 42,148,000.00 3.76

城债

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第33页共38页

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 29,107.96

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 28,182,920.70

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 28,212,028.66

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 公允价值

比例（％）

1 127003 海印转债 692,106.00 0.06

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

允价值 值比例（％）

第34页共38页

1 603660 苏州科达 837,945.54 0.07 老股转让流通受限

2 603986 兆易创新 201,640.01 0.02 重大事项停牌

3 601375 中原证券 106,780.00 0.01 新股流通受限

4 603877 太平鸟 67,734.00 0.01 新股流通受限

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

易方达瑞财混合 15,494,661. 1,084,244,303.

70 99.96% 382,017.49 0.04%

I 74 99

易方达瑞财混合 100.00

200 3,785.21 0.00 0.00% 757,042.87

E %

合计 4,019,938.3 1,084,244,303.

270 99.90% 1,139,060.36 0.10%

9 99

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

易方达瑞财混合I 1,100.53 0.0001%

基金管理人所有从业人员持

易方达瑞财混合E 2,980.02 0.3936%

有本基金

合计 4,080.55 0.0004%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 易方达瑞财混合I 0

金投资和研究部门负责人 易方达瑞财混合E 0

持有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 易方达瑞财混合I 0

放式基金 易方达瑞财混合E 0

第35页共38页

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 易方达瑞财混合I 易方达瑞财混合E

基金合同生效日（2016年2月

400,754,322.69 1,004,252.90

4日）基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末

基金总申购份额 684,237,303.99 -

减：基金合同生效日起至报告期

期末基金总赎回份额 365,305.20 247,210.03

基金合同生效日起至报告期期末

基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,084,626,321.48 757,042.87

注：本基金合同生效日为2016年02月04日。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，自2016年7月1日起至2016年

8月1日17：00止（投票表决时间以基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准）进行了投

票表决。会议审议通过了《关于易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金调低管理费率有关事项的议案》，将基金管理费年费率由0.8%调低至0.6%，并相应修改基金合同中有关基金费用的部分条款。

根据上述表决，本次基金份额持有人大会决定的事项自2016年8月2日起正式生效。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2016年4月30日发布公告，自2016年4月30日起聘任詹余引先生担任公司

董事长，叶俊英先生不再担任公司董事长，肖坚先生不再担任公司副总经理；于2016年8月27日

发布公告，自2016年8月27日起聘任吴欣荣先生担任公司副总经理。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

第36页共38页

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为60,000.00元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

新时代证券 1 84,492.24 0.04% 67.60 0.03%-

高华证券 2 206,956,352.39 99.70% 192,737.80 99.74%-

东方证券 1 538,503.44 0.26% 430.80 0.22%-

申万宏源 1 - - - --

注：a)本报告期内本基金无减少交易单元,新增东方证券股份有限公司、申万宏源证券有限公

司、新时代证券股份有限公司各一个交易单元；新增北京高华证券有限责任公司两个交易单元。

b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易

单元的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能

力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务第37页共38页

和支持。

c)基金交易单元的选择程序如下：

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债 占当期权

券商名称 券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总

交总额的

额的比例 额的比例

比例

新时代证券 - - - - - -

高华证券 415,413,942. 100.00% 1,583,400, 100.00% - -

21 000.00

东方证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

易方达基金管理有限公司

二〇一七年三月三十一日

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