建信中国制造 2025 股票型证券投资基金

基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年3月8日起至6月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......7

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

§5托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6半年度财务会计报告（未经审计）......17

6.1资产负债表......17

6.2利润表......18

6.3所有者权益（基金净值）变动表......20

6.4报表附注......21

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§7投资组合报告......44

7.1期末基金资产组合情况......44

7.2期末按行业分类的股票投资组合......44

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......46

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......50

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......50

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......50

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......50

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......50

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......51

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......51

7.12投资组合报告附注......51

§8基金份额持有人信息......53

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......53

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......53

§9开放式基金份额变动......54

§10重大事件揭示......54

10.1基金份额持有人大会决议......54

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54

10.4基金投资策略的改变......54

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......55

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......55

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......55

10.8其他重大事件......57

§11备查文件目录......58

11.1备查文件目录......58

11.2存放地点......58

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11.3查阅方式......58

第5页共58页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 建信中国制造2025股票型证券投资基金基金

基金简称 建信中国制造2025股票型

基金主代码 001825

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年3月8日

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 369,757,055.96份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

在中国经济增长、结构转型的大背景下，把握国内制

投资目标 造业产业升级过程中的投资机会，力争获取超越业绩

比较基准的收益，实现基金资产的长期稳定增值。

本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法，对

符合中国制造2025战略方向的领域进行深入研究，

投资策略

挖掘该领域内上市公司的投资价值，力争获得实现基

金资产的长期稳定增值。

本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数收益

业绩比较基准

率+20%×中证综合债券指数收益率

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高

风险收益特征 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于高

收益/风险特征的基金。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

建信基金管理有限责任公

名称 中国光大银行股份有限公司

司

姓名 吴曙明 张建春

信息披露负责人 联系电话 010-66228888 010-63639180

电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhangjianchun@cebbank.com

400-81-95533 010-

客户服务电话 95595

66228000

传真 010-66228001 010-63639132

北京市西城区金融大街

北京市西城区太平桥大街25号、

注册地址 7号英蓝国际金融中心

甲25号中国光大中心

16层

北京市西城区金融大街

北京市西城区太平桥大街25号

办公地址 7号英蓝国际金融中心

中国光大中心

16层

邮政编码 100033 100033

法定代表人 许会斌 唐双宁

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

http://www.ccbfund.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

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北京市西城区金融大街7号英蓝国

注册登记机构 建信基金管理有限责任公司

际金融中心16层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年3月8日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -26,063,792.30

本期利润 -24,792,865.93

加权平均基金份额本期利润 -0.0645

本期加权平均净值利润率 -6.71%

本期基金份额净值增长率 -6.38%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 -25,184,150.49

期末可供分配基金份额利润 -0.0681

期末基金资产净值 346,152,566.93

期末基金份额净值 0.9362

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -6.38%

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金合同自2017年3月8日起生效，至2017年6月30日未满六个月。

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3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.36% 0.49% 4.19% 0.54% -3.83% -0.05%

过去三个月 -6.15% 0.55% 4.92% 0.50% -11.07% 0.05%

自基金合同

-6.38% 0.51% 5.01% 0.48% -11.39% 0.03%

生效起至今

本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数收益率+20%×中证综合债券指数收益率

本基金采用沪深300指数作为股票投资部分的业绩比较基准主要因为：

（1）沪深300指数是上海和深圳证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数，

指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有较强的独立性、代表性和良好的市场流动性；

（2）沪深300指数是一只符合国际标准的优良指数，该指数体现出与市场整体表现较高的相关

度，且指数历史表现强于市场平均收益水平，风险调整后收益也较好，具有良好的投资价值；

（3）沪深300指数编制方法的透明度较高；且具有较高的市场认同度和未来广泛使用的前景，

使基金之间更易于比较。

中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短期融资券整体走势的跨市场债券指数。该指数编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表性和权威性，能够更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。选用上述业绩比较基准能够真实、客观地反映本基金的风险收益特征。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

本基金基金合同于2017年3月8日生效，截至报告期末仍处于建仓期。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年

9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公

司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的

65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注

册资本的10%。

公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。

截至2017年6月30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合

型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基 第11页共58页

金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信瑞盛添利混合型证券投资基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒丰纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金，共计87只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为3,439.09亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

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任职日期 离任日期 业年限

硕士。2011年7月起任

华夏基金管理公司研究员，

2013年6月加入建信基

金，历任研究员、研究主

本基金

2017年3月 管、基金经理，2016年

孙晟 的基金 - 6

8日 3月30日起任建信健康

经理

民生混合基金的基金经理，

2017年3月8日起任建

信中国制造2025股票型

证券投资基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

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4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年A股市场先涨后跌，波动较大，且行业间分化巨大，以白酒家电为代表的低估值、

行业景气向上的消费股涨幅较大，而以计算机传媒为代表的高估值成长股跌幅较大，受益于供给侧改革带来的价格上涨，煤炭钢铁等上游资源板块有一定上涨，而由于原材料成本上升导致利润增长不达预期的中游制造业板块有一定下跌。

本基金从3月份成立后，逐步建仓了“中国制造2025”主题相关的股票，包括机械、电气

设备、国防军工等，但受到周期股调整影响，尤其是制造业相关行业跌幅较大，导致净值受损。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率-6.38%，波动率0.51%，业绩比较基准收益率5.01%，波动率0.48%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，市场对于流动性中性偏紧的看法比较一致，对于供给侧改革带来的供给曲线变化也比较认同，但对于宏观经济仍然存在一定的分歧，尤其对于四季度的需求存在担忧，因此宏观经济的每一个数据都可能影响投资者的判断，这也会加大股票市场尤其是周期股的波动。但另一方面，随着年底估值切换的逐渐到来，一些白马价值股和一些估值合理的成长股将迎来机会。

本基金将继续投资于“中国制造2025”主题内的股票，精选业绩持续改善的周期股龙头和

增长较为确定估值合理的成长股，努力为投资者创造回报。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值

业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、风险管理总经理、运营总经理及内控合规总经理组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、内控合规人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。

基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。

自2015年3月26日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核

算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对

公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。

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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在建信中国制造2025股票型证券投资基金托管过

程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对建信中国制造2025股票型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——建信基金管理有限责任公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——建信基金管理有限责任公司编制的《建信中国制造2025股票型证券投资基金2017年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：建信中国制造2025股票型证券投资基金基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末

资产 附注号

2017年6月30日

资产：

银行存款 6.4.7.1 17,634,277.56

结算备付金 10,577,838.35

存出保证金 298,055.92

交易性金融资产 6.4.7.2 109,719,273.07

其中：股票投资 109,719,273.07

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 210,000,000.00

应收证券清算款 -

应收利息 6.4.7.5 97,155.62

应收股利 -

应收申购款 15,292.64

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.6 -

资产总计 348,341,893.16

本期末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日

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负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 620,403.83

应付管理人报酬 430,773.12

应付托管费 71,795.53

应付销售服务费 -

应付交易费用 6.4.7.7 915,715.31

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.8 150,638.44

负债合计 2,189,326.23

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 369,757,055.96

未分配利润 6.4.7.10 -23,604,489.03

所有者权益合计 346,152,566.93

负债和所有者权益总计 348,341,893.16

1.报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.9362元，基金份额总额369,757,055.96份。

2.本财务报表的实际编制期间为2017年3月8日(基金合同生效日)至2017年6月30日。

6.2 利润表

会计主体：建信中国制造2025股票型证券投资基金基金

本报告期：2017年3月8日(基金合同生效日)至2017年6月30日

第18页共58页

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2017年3月8日(基金合同生效日)至

2017年6月30日

一、收入 -20,971,402.18

1.利息收入 1,460,092.06

其中：存款利息收入 6.4.7.11 322,167.16

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 1,137,924.90

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -23,786,587.80

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -24,302,107.95

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 515,520.15

3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17

1,270,926.37

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）

-

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18

84,167.19

减：二、费用 3,821,463.75

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,730,784.61

2．托管费 6.4.10.2.2 288,464.10

3．销售服务费 6.4.10.2.3 -

第19页共58页

4．交易费用 6.4.7.19 1,652,711.79

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 6.4.7.20 149,503.25

三、利润总额（亏损总额以“-

-24,792,865.93

”号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填

-24,792,865.93

列）

本财务报表的实际编制期间为2017年3月8日(基金合同生效日)至2017年6月30日。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：建信中国制造2025股票型证券投资基金基金

本报告期：2017年3月8日(基金合同生效日)至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年3月8日(基金合同生效日)至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

391,839,038.19 - 391,839,038.19

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -24,792,865.93 -24,792,865.93

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号 -22,081,982.23 1,188,376.90 -20,893,605.33

填列）

其中：1.基金申购款 4,726,471.23 -158,485.70 4,567,985.53

第20页共58页

2.基金赎回款 -26,808,453.46 1,346,862.60 -25,461,590.86

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

369,757,055.96 -23,604,489.03 346,152,566.93

（基金净值）

本基金合同自2017年3月8日起生效，至2017年6月30日未满六个月。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______孙志晨______ ______吴曙明______ ____丁颖____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

建信中国制造2025股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1945号《关于准予建信中国制造2025股票型证券投

资基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中国制造2025股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币391,680,333.77元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第198号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信中国制造2025股票型证券投资基金基金合同》于2017年3月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为391,839,038.19份基金份额，其中认购资金利息折合158,704.42份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中国制造2025股票型证券投资基金基金

合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他合法上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、 第21页共58页

短期融资券）、股指期货、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产总值的比例为80%-95%，其中投资于中国制造2025主题的股票不低于本基金非现金资产的80%，投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产总值的比例为5%-20%，其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数收益率+20%×中证综合债券指数收益率.

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年3月8日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期间的财务报表符合企业

会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年3月

8日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为

2017年3月8日(基金合同生效日)至2017年6月30日。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

第22页共58页

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。

应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

第23页共58页

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 第24页共58页

为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

第25页共58页

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期内未发生会计差错。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运

用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红

第26页共58页

利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 17,634,277.56

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 17,634,277.56

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 108,448,346.70 109,719,273.07 1,270,926.37

贵金属投资-金交所 - - -

第27页共58页

黄金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 108,448,346.70 109,719,273.07 1,270,926.37

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券 210,000,000.00 -

合计 210,000,000.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 31,045.08

应收定期存款利息 -

第28页共58页

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 4,760.00

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 61,216.44

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 134.10

合计 97,155.62

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 915,715.31

银行间市场应付交易费用 -

合计 915,715.31

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,535.19

预提费用 149,103.25

合计 150,638.44

第29页共58页

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年3月8日(基金合同生效日)至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 391,839,038.19 391,839,038.19

本期申购 4,726,471.23 4,726,471.23

本期赎回(以"-"号填列) -26,808,453.46 -26,808,453.46

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 369,757,055.96 369,757,055.96

申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 -26,063,792.30 1,270,926.37 -24,792,865.93

本期基金份额交易

879,641.81 308,735.09 1,188,376.90

产生的变动数

其中：基金申购款 -113,291.27 -45,194.43 -158,485.70

基金赎回款 992,933.08 353,929.52 1,346,862.60

本期已分配利润 - - -

本期末 -25,184,150.49 1,579,661.46 -23,604,489.03

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

第30页共58页

2017年3月8日(基金合同生效日)至2017年

6月30日

活期存款利息收入 282,711.51

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 38,574.89

其他 880.76

合计 322,167.16

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月8日(基金合同生效日)至

2017年6月30日

卖出股票成交总额 503,605,585.11

减：卖出股票成本总额 527,907,693.06

买卖股票差价收入 -24,302,107.95

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券投资-赎回差价收入。

第31页共58页

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券投资-申购差价收入。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期未投资资产支持证券。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期未投资贵金属。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期未投资贵金属。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期未投资贵金属。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期未投资贵金属。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期未投资衍生工具。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期未投资衍生工具。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月8日(基金合同生效日)至2017年

6月30日

股票投资产生的股利收益 515,520.15

基金投资产生的股利收益 -

第32页共58页

合计 515,520.15

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2017年3月8日(基金合同生效日)至

2017年6月30日

1.交易性金融资产 1,270,926.37

——股票投资 1,270,926.37

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 1,270,926.37

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月8日(基金合同生效日)至

2017年6月30日

基金赎回费收入 82,075.25

转换费收入 2,091.94

合计 84,167.19

第33页共58页

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月8日(基金合同生效日)至

2017年6月30日

交易所市场交易费用 1,652,711.79

银行间市场交易费用 -

合计 1,652,711.79

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月8日(基金合同生效日)至

2017年6月30日

审计费用 23,077.05

信息披露费 126,026.20

其他费用 400.00

合计 149,503.25

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

第34页共58页

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

建信基金管理有限责任公司(“建信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国光大银行股份有限公司(“光大银行”) 基金托管人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构

美国信安金融服务公司 基金管理人的股东

中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东

建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。

第35页共58页

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月8日(基金合同生效日)至2017年6月

30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,730,784.61

其中：支付销售机构的客户维护费 910,478.38

1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/ 当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目

2017年3月8日(基金合同生效日)至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 288,464.10

支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/ 当年天数。

第36页共58页

6.4.10.2.3销售服务费

本基金无销售服务费。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方

2017年3月8日(基金合同生效日)至2017年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入

光大银行：活期存款 17,634,277.56 282,711.51

本基金的银行存款由基金托管人光大银行保管，按约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。

6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

第37页共58页

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。

本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、内控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统 第38页共58页

计及汇总。按信用评级列示的债券投资情况如下标所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

无

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

无

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金所持大部分证券在证券交易所上市和银行间同业市场交易，除6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

除6.4.13.4.1.1中列示的卖出回购金融资产款外，本基金所承担的其他金融负债的合约约

定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

无

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第39页共58页

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 17,634,277.56 - - -17,634,277.56

结算备付金 10,577,838.35 - - -10,577,838.35

存出保证金 298,055.92 - - - 298,055.92

交易性金融资产 - - -109,719,273.07109,719,273.07

衍生金融资产 - - - - 0.00

买入返售金融资产210,000,000.00 - - -210,000,000.00

应收证券清算款 - - - - 0.00

应收利息 - - - 97,155.62 97,155.62

应收股利 - - - - 0.00

应收申购款 - - - 15,292.64 15,292.64

其他资产 - - - - 0.00

资产总计 238,510,171.83 0.00 0.00109,831,721.33348,341,893.16

负债

应付赎回款 - - - 620,403.83 620,403.83

应付管理人报酬 - - - 430,773.12 430,773.12

第40页共58页

应付托管费 - - - 71,795.53 71,795.53

应付交易费用 - - - 915,715.31 915,715.31

其他负债 - - - 150,638.44 150,638.44

负债总计 0.00 0.00 0.00 2,189,326.23 2,189,326.23

利率敏感度缺口 238,510,171.83 0.00 0.00107,642,395.10346,152,566.93

表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产总值的比例为80%-95%，其中投资于中国制造2025主题的股票不低于本基金非现金资产的80%，投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产总值的比例为5%-20%，其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值

5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的

第41页共58页

证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产-股票投资 109,719,273.07 31.70

交易性金融资产－基金投资 - -

交易性金融资产－债券投资 - -

交易性金融资产－贵金属投资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 109,719,273.07 31.70

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

于本期末，本基金成立不满一年，尚无足够经验数据。

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

无

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第42页共58页

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为109,719,273.07元，无属于第二层次、第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止 第43页共58页

的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

（%）

1 权益投资 109,719,273.07 31.50

其中：股票 109,719,273.07 31.50

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 210,000,000.00 60.29

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 28,212,115.91 8.10

7 其他各项资产 410,504.18 0.12

8 合计 348,341,893.16 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 6,984,888.80 2.02

第44页共58页

C 制造业 60,104,369.73 17.36

电力、热力、燃气及水生产和

D 7,111,207.35 2.05

供应业

E 建筑业 3,169,202.40 0.92

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 3,399,130.00 0.98

务业

J 金融业 21,381,822.79 6.18

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,671,052.00 1.06

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 3,897,600.00 1.13

S 综合 - -

合计 109,719,273.07 31.70

以上行业分类以2017年06月30日的证监会行业分类标准为依据。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

第45页共58页

1 002142 宁波银行 560,901 10,825,389.30 3.13

2 002365 永安药业 356,157 10,777,310.82 3.11

3 601318 中国平安 209,000 10,368,490.00 3.00

4 002833 弘亚数控 126,743 7,414,465.50 2.14

5 002523 天桥起重 1,392,971 7,410,605.72 2.14

6 603355 莱克电气 122,554 7,202,498.58 2.08

7 600031 三一重工 878,200 7,139,766.00 2.06

8 300335 迪森股份 370,955 7,111,207.35 2.05

9 002519 银河电子 883,935 6,956,568.45 2.01

10 000933 神火股份 565,800 4,124,682.00 1.19

11 300133 华策影视 348,000 3,897,600.00 1.13

12 601888 中国国旅 121,800 3,671,052.00 1.06

13 600019 宝钢股份 541,400 3,632,794.00 1.05

14 603686 龙马环卫 105,051 3,613,754.40 1.04

15 601898 中煤能源 610,110 3,587,446.80 1.04

16 002624 完美世界 99,100 3,399,130.00 0.98

17 601168 西部矿业 441,800 3,397,442.00 0.98

18 002051 中工国际 152,880 3,169,202.40 0.92

19 002434 万里扬 107,600 1,712,992.00 0.49

20 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.05

21 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01

22 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

23 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01

24 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01

25 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

第46页共58页

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例（％）

1 002519 银河电子 30,877,475.65 8.92

2 601877 正泰电器 25,335,072.30 7.32

3 603040 新坐标 23,367,503.42 6.75

4 002523 天桥起重 22,782,347.95 6.58

5 603355 莱克电气 20,250,906.38 5.85

6 603579 荣泰健康 19,697,210.20 5.69

7 601328 交通银行 19,579,696.71 5.66

8 600029 南方航空 19,175,385.10 5.54

9 000920 南方汇通 15,705,225.55 4.54

10 002365 永安药业 15,000,376.20 4.33

11 600031 三一重工 14,768,786.00 4.27

12 002489 浙江永强 13,712,044.18 3.96

13 603179 新泉股份 12,272,758.70 3.55

14 002390 信邦制药 11,779,177.00 3.40

15 000151 中成股份 11,772,090.00 3.40

16 600489 中金黄金 11,751,370.00 3.39

17 600761 安徽合力 11,729,296.00 3.39

18 600582 天地科技 11,668,341.00 3.37

19 600835 上海机电 11,591,104.25 3.35

20 603686 龙马环卫 11,578,010.45 3.34

21 300430 诚益通 10,667,246.87 3.08

22 601318 中国平安 10,434,864.00 3.01

第47页共58页

23 002142 宁波银行 10,420,814.28 3.01

24 002479 富春环保 7,862,312.00 2.27

25 600985 雷鸣科化 7,853,124.97 2.27

26 600685 中船防务 7,852,478.00 2.27

27 600116 三峡水利 7,840,826.04 2.27

28 600328 兰太实业 7,839,314.00 2.26

29 001979 招商蛇口 7,835,346.00 2.26

30 600993 马应龙 7,827,655.30 2.26

31 600436 片仔癀 7,824,407.50 2.26

32 000423 东阿阿胶 7,823,022.00 2.26

33 000963 华东医药 7,820,294.00 2.26

34 000538 云南白药 7,820,157.00 2.26

35 300011 鼎汉技术 7,819,422.03 2.26

36 600879 航天电子 7,804,215.00 2.25

37 002314 南山控股 7,798,837.00 2.25

38 300144 宋城演艺 7,776,993.66 2.25

39 002327 富安娜 7,631,286.00 2.20

40 002833 弘亚数控 7,306,105.70 2.11

41 601628 中国人寿 7,294,406.03 2.11

42 603515 欧普照明 7,262,791.00 2.10

43 000933 神火股份 7,187,319.00 2.08

上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例（％）

1 601877 正泰电器 23,728,570.28 6.85

第48页共58页

2 603040 新坐标 22,618,483.97 6.53

3 601328 交通银行 18,891,819.89 5.46

4 600029 南方航空 18,721,132.08 5.41

5 603579 荣泰健康 18,034,626.00 5.21

6 000920 南方汇通 16,228,275.19 4.69

7 002519 银河电子 15,119,392.60 4.37

8 002523 天桥起重 14,304,705.92 4.13

9 000151 中成股份 13,152,310.04 3.80

10 603355 莱克电气 12,457,847.32 3.60

11 002489 浙江永强 12,214,061.00 3.53

12 603179 新泉股份 11,472,444.28 3.31

13 600835 上海机电 11,468,703.88 3.31

14 002390 信邦制药 10,938,383.00 3.16

15 600582 天地科技 10,814,503.16 3.12

16 600489 中金黄金 10,323,733.39 2.98

17 600761 安徽合力 9,963,837.62 2.88

18 300430 诚益通 9,902,606.40 2.86

19 300011 鼎汉技术 8,672,828.36 2.51

20 603686 龙马环卫 8,327,141.38 2.41

21 601628 中国人寿 7,947,150.20 2.30

22 000963 华东医药 7,929,393.23 2.29

23 600985 雷鸣科化 7,715,820.13 2.23

24 600993 马应龙 7,701,537.51 2.22

25 600436 片仔癀 7,675,911.00 2.22

26 300144 宋城演艺 7,672,947.14 2.22

27 000423 东阿阿胶 7,637,334.51 2.21

28 000538 云南白药 7,586,466.00 2.19

29 600031 三一重工 7,576,031.00 2.19

第49页共58页

30 600328 兰太实业 7,570,516.39 2.19

31 002314 南山控股 7,352,547.50 2.12

32 002327 富安娜 7,259,207.04 2.10

33 600879 航天电子 7,207,092.00 2.08

34 001979 招商蛇口 7,114,101.00 2.06

35 603515 欧普照明 7,090,501.25 2.05

上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 636,356,039.76

卖出股票收入（成交）总额 503,605,585.11

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第50页共58页

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，宁波银行股份有限公司(002142)于2016年7月7日发布公告：宁波银行深圳分行原员工违规办理票据业务，共涉及3笔，金额合计人民币32亿元。目前该3笔票据业务已结清，银行没有损失，公安机关已立案侦查。

7.12.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

第51页共58页

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 298,055.92

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 97,155.62

5 应收申购款 15,292.64

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 410,504.18

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第52页共58页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

7,894 46,840.27 296,591.19 0.08% 369,460,464.77 99.92%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

60,950.87 0.0165%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究

-

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

第53页共58页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2017年3月8日）基金份额总额 391,839,038.19

本报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 4,726,471.23

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 26,808,453.46

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份

-

额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 369,757,055.96

上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

第54页共58页

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

兴业证券 1481,809,669.35 42.28% 439,072.44 41.90% -

申万宏源 1466,949,545.68 40.98% 434,870.08 41.49% -

方正证券 1179,015,743.65 15.71% 163,139.08 15.57% -

中金公司 1 11,745,331.97 1.03% 10,938.54 1.04% -

中泰证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

华福证券 2 - - - - -

第55页共58页

国联证券 1 - - - - -

1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。

（4）佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

3、本基金合同于2017年3月8日生效，与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权

占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额

例

的比例 的比例

兴业证券 - -4,560,000,000.00 68.11% - -

申万宏源 - - - - - -

方正证券 - -2,135,000,000.00 31.89% - -

中金公司 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

第56页共58页

华宝证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

华福证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

建信基金管理有限责任公司关于

增加北京蛋卷基金销售有限公司 指定报刊和/或公司

1 2017年6月12日

为旗下销售机构并参加认购申购 网站

费率优惠活动的公告

建信基金管理有限责任公司关于

公司旗下部分开放式基金参加交

指定报刊和/或公司

2 通银行手机银行渠道基金申购及 2017年4月24日

网站

定期定额投资手续费率优惠活动

的公告

建信中国制造2025股票型证券

投资基金开放日常申购（赎回、 指定报刊和/或公司

3 2017年3月30日

转换、定期定额投资）业务的公 网站

告

关于新增蚂蚁（杭州）基金销售

有限公司为建信中国制造 指定报刊和/或公司

4 2017年2月28日

2025股票型基金销售机构的公 网站

告

关于新增农业银行为建信中国制 指定报刊和/或公司

5 2017年2月28日

造2025股票型证券投资基金代 网站

第57页共58页

销机构的公告

关于新增渤海银行为旗下部分开 指定报刊和/或公司

6 2017年2月18日

放式基金代销机构的公告 网站

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信中国制造2025股票型证券投资基金设立的文件；

2、《建信中国制造2025股票型证券投资基金基金合同》；

3、《建信中国制造2025股票型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信中国制造2025股票型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

11.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

11.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2017年8月26日

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