中欧互通精选混合型证券投资基金

2022 年中期报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2022 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......16

6.3 净资产（基金净值）变动表......18

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告......50

7.1 期末基金资产组合情况......50

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......50

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 51

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......59

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......61

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......61

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......61

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......61

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......61

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......61

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......61

7.12 投资组合报告附注 ...... 62
§8 基金份额持有人信息......63

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......63

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......63


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......64
§9 开放式基金份额变动......64
§10 重大事件揭示......64

10.1 基金份额持有人大会决议......64

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......64

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......65

10.4 基金投资策略的改变 ......65

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......65

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......65

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......65

10.8 其他重大事件 ...... 67
§11 影响投资者决策的其他重要信息......68

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......68

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......69
§12 备查文件目录......69

12.1 备查文件目录 ......69

12.2 存放地点 ......69

12.3 查阅方式 ......69

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧互通精选混合型证券投资基金

基金简称 中欧互通精选混合

基金主代码 166007

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2018年10月08日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 51,697,694.26份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中欧互通精选混合A 中欧互通精选混合E

下属分级基金场内简称 中欧互通 -

下属分级基金的交易代码 166007 001884

报告期末下属分级基金的份额总额 41,307,038.53份 10,390,655.73份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主
动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

本基金将参照以MSCI中国A股国际通指数为主要
标准配置基金资产，投资于MSCI中国A股国际通指数成
份股的比重在20个交易日内不持续低于组合中股票市
值的70%。对看好的部分行业适当增加投资，对看淡的
投资策略 行业适当减少投资。该"锁定基准，适当灵活"的强调
纪律的投资风格有利于充分发挥本基金管理人的专业
优势和团队优势；同时对行业投资比例增减的适度控
制又可以减小本基金对市场基准的偏离，从而在适度
风险基础上为投资人实现优厚的回报。

业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数收益率×80%+中债综合
指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基


金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披 姓名 黎忆海 林兴盛

露负责 联系电话 021-68609600 021-52629999-213707

人 电子邮箱 liyihai@zofund.com linxingsheng@cib.com.cn

客户服务电话 021-68609700、400-700-970 95561

0

传真 021-33830351 021-62159217

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 福州市湖东路154号

陆家嘴环路479号8层

中国（上海）自由贸易试验区 上海市银城路167号兴业大厦
办公地址 陆家嘴环路479号上海中心大 4楼

厦8层

邮政编码 200120 200120

法定代表人 窦玉明 高建平

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.zofund.com
址
基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的住所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 A类份额：中国证券登记结算 A类份额：北京市西城区太平桥大街1


有限责任公司；E类份额：中 7号； E类份额：中国（上海）自由
欧基金管理有限公司 贸易试验区陆家嘴环路479号8层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2022年01月01日-2022年06月30日)

中欧互通精选混合 中欧互通精选混合
A E

本期已实现收益 -46,529,066.18 -17,803,572.56

本期利润 -41,709,925.16 -18,144,485.99

加权平均基金份额本期利润 -0.4992 -0.5870

本期加权平均净值利润率 -22.46% -25.86%

本期基金份额净值增长率 -11.36% -11.37%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2022年06月30日)

期末可供分配利润 48,239,995.76 9,132,687.46

期末可供分配基金份额利润 1.1678 0.8789

期末基金资产净值 92,944,373.92 23,591,354.87

期末基金份额净值 2.2501 2.2704

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2022年06月30日)

基金份额累计净值增长率 78.31% 78.91%

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧互通精选混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 9.98% 0.95% 7.41% 0.85% 2.57% 0.10%

过去三个月 3.19% 1.38% 5.41% 1.17% -2.22% 0.21%

过去六个月 -11.36% 1.34% -7.06% 1.17% -4.30% 0.17%

过去一年 -8.16% 1.22% -9.45% 0.99% 1.29% 0.23%

过去三年 61.90% 1.23% 24.06% 1.01% 37.84% 0.22%

自基金合同

转型生效至 78.31% 1.27% 36.12% 1.06% 42.19% 0.21%
今
注：本基金业绩比较基准为：MSCI 中国 A 股国际通指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧互通精选混合E

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 9.98% 0.96% 7.41% 0.85% 2.57% 0.11%

过去三个月 3.18% 1.38% 5.41% 1.17% -2.23% 0.21%

过去六个月 -11.37% 1.34% -7.06% 1.17% -4.31% 0.17%

过去一年 -8.16% 1.22% -9.45% 0.99% 1.29% 0.23%

过去三年 61.96% 1.23% 24.06% 1.01% 37.90% 0.22%

自基金合同

转型生效至 78.91% 1.27% 36.12% 1.06% 42.79% 0.21%
今
注：本基金业绩比较基准为：MSCI 中国 A 股国际通指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：自 2018 年 10 月 8 日起，原中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金名称变更为中欧
互通精选混合型证券投资基金。图示为 2018 年 10 月 8 日至 2022 年 06 月 30 日。


注：自 2018 年 10 月 8 日起，原中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金名称变更为中欧
互通精选混合型证券投资基金。图示为 2018 年 10 月 8 日至 2022 年 06 月 30 日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。截至2022年6月30日，本基金管理人共管理130只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

2016/04/05加入中欧基金
钱亚 基金经理 2021- - 6 管理有限公司,历任中欧
婷 11-03 年 基金管理有限公司分析

师、基金经理助理。

历任千禧年基金量化基金
经理，博煊资产管理有限
公司量化投资分析师、量
曲径 量化投资总监/基金经理/ 2015- 2022- 15 化投资经理，中信证券股
投资经理 05-18 01-04 年 份有限公司另类投资业务
线高级副总裁。2015/04/0
1加入中欧基金管理有限
公司。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期内兼任私募资产管理计划投资人员有产品离任情况，离任产品情况：

曲径：

①产品类型：公募，离任数量：1只，离任时间：2022-01-04；

②产品类型：私募资产管理计划，离任数量：0只；离任时间：无;

③目前其他在管产品情况：公募：7只；私募资产管理计划：2只。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。

本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有20次，为量化组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年A股市场呈现出很大的波动，一季度资本市场受到了海外美联储紧缩预期和国际政治局势动荡的负面影响，市场风险偏好降低，指数不断下探。随后在国内疫情持
续蔓延造成局部封控的背景下，上证指数甚至跌破了3000点重要位置，结构化产品、净值型理财、固收+等绝对收益产品的平仓、降仓行为更是在这个过程中自我循环，加剧了非理性的下跌。但在二季度的转机是，4.29中央政治局会议明确了“防疫目标”和“经济增长”目标都要实现，并提到多种稳增长的政策工具和抓手，为提振市场信心起到关键作用。政策面积极信号出现后，叠加国内疫情局势转好，市场风险偏好快速提升，强势反弹。

本基金以MSCI中国A股国际通指数为主要标准配置基金资产，投资于MSCI中国A股国际通指数成份股的比重在20个交易日内不持续低于组合中股票市值的70%，整体为大盘蓝筹风格。目前我们依然遵循基本面逻辑驱动叠加数据赋能的投资方式。虽然在过去几个月市场的大幅波动和风格轮换中超额收益并不明显，但因为市场对于行业和个股景气变化的重新定价是需要一定传导过程的，所以我们在这个过程中，一方面会密切关注整体组合在风险因子上的暴露不要过大，行业的高低偏离也控制在合理范围内；另一方面也在回顾行业模型结果和行业基本面逻辑是否一致，密切跟踪资深分析师的观点，和专家交流基本面景气的微观变化，去伪存真，对模型进行更新迭代。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金A类份额净值增长率为-11.36%，同期业绩比较基准收益率为
-7.06%；E类份额净值增长率为-11.37%，同期业绩比较基准收益率为-7.06%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们的观点是“谨慎又乐观地去面对经济筑底时期的市场不确定性”。一方面，海外宏观经济面临衰退风险，我国的外需出口面临走弱压力，同时能源和原材料成本还未回落到正常区间，企业盈利压力较大，经济复苏的节奏和结构存在不确定性，因此我们对短期市场的过快上涨保持谨慎；另一方面，从宏观经济周期位置来判断，现在处于经济复苏的前夕。摘录霍华德的《投资最重要的事》中的一段话：“我们或许永远不会知道要去往哪里，但最好明白我们身在何处。也就是说，即使我们不能预测周期性波动的时间和幅度，尽力弄清楚我们处于周期的哪个阶段并采取相应的行动也是很重要的。”因此，站在复苏的前夕，我们对中长期的证券市场保持乐观。 从行业层面来说，我们持续关注上游资源品价格对中游制造业景气度的影响，以及PPI向CPI传导的节奏。我们看好利润率有修复空间的电力设备、食品饮料、农林牧渔板块内部的投资机会，密切跟踪基础化工行业内部不同子板块景气的分化情况，看好其中受益于原材料成本压力缓解的领域。我们也捕捉到了房地产行业政策面的改善趋势，并对政策向实体的传导情况保持跟踪，并进行相应的布局。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中欧互通精选混合型证券投资基金
报告截止日：2022年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 7,963,919.62 24,890,045.96

结算备付金 676,571.06 4,709,737.95

存出保证金 178,172.78 529,762.24

交易性金融资产 6.4.7.2 106,746,976.40 395,231,788.73

其中：股票投资 106,746,976.40 386,129,058.73

基金投资 - -

债券投资 - 9,102,730.00

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -


资产支持证券 - -
投资

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 1,711,619.80 3,660,709.65

应收股利 - -

应收申购款 16,682.74 421,361.13

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - 153,766.98

资产总计 117,293,942.40 429,597,172.64

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 19,916.46 4,142,322.05

应付赎回款 62,189.14 86,289.34

应付管理人报酬 149,106.13 441,640.97

应付托管费 24,851.00 73,606.79

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 502,150.88 1,101,389.08

负债合计 758,213.61 5,845,248.23

净资产：

实收基金 6.4.7.7 51,697,694.26 166,476,351.61


其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 64,838,034.53 257,275,572.80

净资产合计 116,535,728.79 423,751,924.41

负债和净资产总计 117,293,942.40 429,597,172.64

注：报告截止日2022年06月30日，基金份额总额为51,697,694.26份。其中下属A类基金份额净值为人民币2.2501元，份额总额为41,307,038.53份；下属E类基金份额净值为人民币2.2704元，份额总额为10,390,655.73份。
6.2 利润表
会计主体：中欧互通精选混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022年01月01日至 2021年01月01日至202
2022年06月30日 1年06月30日

一、营业总收入 -57,497,281.39 33,698,063.83

1.利息收入 45,898.40 79,692.88

其中：存款利息收入 6.4.7.9 45,898.40 48,250.06

债券利息收入 - 31,442.82

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -62,573,636.95 39,976,066.38
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -62,278,353.61 38,596,316.21

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 49,970.58 5,230.81

资产支持证券投资 6.4.7.12 - -
收益


贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 -1,323,700.33 -25,085.83

股利收益 6.4.7.14 978,446.41 1,399,605.19

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.15 4,478,227.59 -6,777,309.60
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 552,229.57 419,614.17
号填列）

减：二、营业总支出 2,357,129.76 6,181,512.57

1．管理人报酬 1,937,388.79 2,346,383.95

2．托管费 322,898.13 391,063.98

3．销售服务费 - -

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.17 - -

7．税金及附加 - 404.00

8．其他费用 6.4.7.18 96,842.84 3,443,660.64

三、利润总额（亏损总额 -59,854,411.15 27,516,551.26
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -59,854,411.15 27,516,551.26
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -59,854,411.15 27,516,551.26

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中欧互通精选混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 166,476,351. - 257,275,572. 423,751,924.
（基金净值） 61 80 41

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 166,476,351. - 257,275,572. 423,751,924.
（基金净值） 61 80 41

三、本期增减变动额 -114,778,65 -192,437,53 -307,216,19
（减少以“-”号填 7.35 - 8.27 5.62
列）

（一）、综合收益总 - - -59,854,411. -59,854,411.
额 15 15

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 -114,778,65 - -132,583,12 -247,361,78
净值变动数（净值减 7.35 7.12 4.47
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 11,763,444.3 - 15,606,979.6 27,370,424.0
8 5 3

2.基金赎回 -126,542,10 - -148,190,10 -274,732,20
款 1.73 6.77 8.50

（三）、本期向基金

份额持有人分配利 - - - -
润产生的基金净值

变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 51,697,694.2 - 64,838,034.5 116,535,728.
（基金净值） 6 3 79

上年度可比期间

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 160,297,038. - 194,094,095. 354,391,134.
（基金净值） 66 64 30

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 160,297,038. - 194,094,095. 354,391,134.
（基金净值） 66 64 30

三、本期增减变动额 -65,888,704. -56,127,374. -122,016,07
（减少以“-”号填 59 - 15 8.74
列）

（一）、综合收益总 - - 27,516,551.2 27,516,551.2
额 6 6

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 -65,888,704. - -83,643,925. -149,532,63
净值变动数（净值减 59 41 0.00
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 21,993,438.7 - 28,701,105.7 50,694,544.4
8 0 8

2.基金赎回 -87,882,143. - -112,345,03 -200,227,17
款 37 1.11 4.48

（三）、本期向基金 - - - -
份额持有人分配利

润产生的基金净值
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 94,408,334.0 - 137,966,721. 232,375,055.
（基金净值） 7 49 56

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

刘建平 杨毅 王音然

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中欧互通精选混合型证券投资基金（原名为"中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）"，以下简称"本基金"），系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2010]第588号《关于核准中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）募集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,201,873,408.58元，经向中国证监会备案，《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》于2010年6月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,202,197,493.33份基金份额，其中认购资金利息折合324,084.75份基金份额。

经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）深证上字[2010]第254号文审核同意，本基金57,032,620份基金份额于2010年8月16日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。

根据基金管理人中欧基金管理有限公司2015年10月8日《关于旗下部分开放式基金增加E类份额并相应修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2015年10月8日起对本基金增加E类份额并相应修改基金合同。本基金原有的基金份额类别更名为A类基金份额，新增的基金份额类别命名为E类基金份额。A类
基金份额的业务规则与现行规则相同；新增E类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司，只接受场外申赎，不参与上市交易。

2018年8月29日，中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）份额持有人大会表决通过了《关于中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）转型及基金合同修改有关事项的议案》，同意将中欧沪深300 指数增强型证券投资基金（LOF）由指数增强型证券投资基金变更为混合型证券投资基金，基金名称相应变更为中欧互通精选混合型证券投资基金，原有的上市基金份额终止上市交易，并调整基金投资目标、投资范围、投资策略、基金费率、基金收益分配规则等内容。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。基金管理人根据基金份额持有人大会的授权，定于2018年9月28日为A类基金份额终止上市的权益登记日，自该权益登记日的次一工作日起，《中欧互通精选混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金的存续期限不定，本基金的基金管理人和E类注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，本基金A类份额注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、非金融企业债务融资工具、债券回购、同业存单、银行存款等货币市场工具、现金、衍生工具（包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。本基金可以参与融资交易。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的
50%。权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
本基金的业绩比较基准为：MSCI中国A股国际通指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报
表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2022年06月30日的财务状况以及2022年01月01日至2022年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2)金融负债分类

除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；


对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以
摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本基金自2022年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。


新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。

于首次执行日（2022年1月1日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：

以摊余成本计量的金融资产：

银行存款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
24,890,045.96元，自应收利息转入的重分类金额为人民币3,616.16元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币24,893,662.12元。

结算备付金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
4,709,737.95元，自应收利息转入的重分类金额为人民币635.70元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币4,710,373.65元。

存出保证金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
529,762.24元，自应收利息转入的重分类金额为人民币65.70元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币529,827.94元。

应收申购款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
421,361.13元，自应收利息转入的重分类金额为人民币0.00元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，应收申购款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币421,361.13元。


应收利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
153,766.98元，转出至银行存款的重分类金额为人民币3,616.16元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币635.70元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币65.70元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币149,449.42元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币0.00元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币0.00元，转出至其他资产的重分类金额为人民币0.00元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

交易性金融资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
395,231,788.73元，自应收利息转入的重分类金额为人民币149,449.42元。经上述重分类后，交易性金融资产于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币
395,381,238.15元。

除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。

于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。

上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1. 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2. 增值税


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4. 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


5. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6. 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

活期存款 7,963,919.62

等于：本金 7,963,125.20

加：应计利息 794.42

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -


加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 7,963,919.62

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 98,167,480.04 - 106,746,976.4 8,579,496.36
0

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债 银行间市

券 场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 98,167,480.04 - 106,746,976.4 8,579,496.36
0

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 161.64

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 412,778.99

其中：交易所市场 412,778.99

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用-审计费 24,795.19

预提费用-信息披露费 59,507.37

其他应付 4,907.69

合计 502,150.88

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期


(中欧互通精选混合A) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 116,971,284.10 116,971,284.10

本期申购 8,175,667.28 8,175,667.28

本期赎回（以“-”号填列） -83,839,912.85 -83,839,912.85

本期末 41,307,038.53 41,307,038.53

金额单位：人民币元

项目 本期

(中欧互通精选混合E) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 49,505,067.51 49,505,067.51

本期申购 3,587,777.10 3,587,777.10

本期赎回（以“-”号填列） -42,702,188.88 -42,702,188.88

本期末 10,390,655.73 10,390,655.73

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 中欧互通精选混合A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中欧互通精选混合A)

本期期初 197,296,724.16 -17,326,697.15 179,970,027.01

本期利润 -46,529,066.18 4,819,141.02 -41,709,925.16

本期基金份额交易产 -102,527,662.22 15,904,895.76 -86,622,766.46
生的变动数

其中：基金申购款 12,542,616.57 -2,061,090.52 10,481,526.05

基金赎回款 -115,070,278.79 17,965,986.28 -97,104,292.51

本期已分配利润 - - -

本期末 48,239,995.76 3,397,339.63 51,637,335.39

6.4.7.8.2 中欧互通精选混合E

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中欧互通精选混合E)

本期期初 69,431,771.18 7,873,774.61 77,305,545.79

本期利润 -17,803,572.56 -340,913.43 -18,144,485.99

本期基金份额交易产 -42,495,511.16 -3,464,849.50 -45,960,360.66
生的变动数

其中：基金申购款 4,853,964.67 271,488.93 5,125,453.60

基金赎回款 -47,349,475.83 -3,736,338.43 -51,085,814.26

本期已分配利润 - - -

本期末 9,132,687.46 4,068,011.68 13,200,699.14

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

活期存款利息收入 31,581.89

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 12,056.89

其他 2,259.62

合计 45,898.40

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出股票成交总额 1,010,436,519.18

减：卖出股票成本总额 1,070,189,148.50

减：交易费用 2,525,724.29

买卖股票差价收入 -62,278,353.61

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

债券投资收益——利息收入 65,310.58

债券投资收益——买卖债券（债转股 -15,340.00
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 49,970.58

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 9,314,760.00
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 9,115,340.00
付）成本总额

减：应计利息总额 214,760.00

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 -15,340.00

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。

6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2022年01月01日至2022年06月30日

期货投资 -1,320,360.00

减：期货投资差价收入增值税抵减 -

减：期货投资交易费用 3,340.33

合计 -1,323,700.33

6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

股票投资产生的股利收益 978,446.41

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 978,446.41

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

1.交易性金融资产 4,470,607.59

——股票投资 4,457,997.59

——债券投资 12,610.00

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 7,620.00

——权证投资 -

——期货投资 7,620.00


3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 4,478,227.59

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

基金赎回费收入 489,387.37

转换费收入 62,842.20

合计 552,229.57

6.4.7.17 信用减值损失
无。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 3,540.28

账户维护费 9,000.00

合计 96,842.84

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项


截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未发生重大关联方关系变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

国都证券 269,490,071.03 15.03% - -

6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

国都证券 197,080.55 14.52% 70,375.78 17.05%

上年度可比期间

2021年01月01日至2021年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

国都证券 - - - -

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202
2年06月30日 1年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,937,388.79 2,346,383.95

其中：支付销售机构的客户维护费 188,532.56 327,231.71

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初2个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 322,898.13 391,063.98

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初2个工作日内、按照指定的账户路径进行支取，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

中欧互通精选混合A

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至 2021年01月01日至
2022年06月30日 2021年06月30日

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00% 0.00%
例
中欧互通精选混合E

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至 2021年01月01日至
2022年06月30日 2021年06月30日

报告期初持有的基金份额 0.00 122,023.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 122,023.00

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00% 0.00%
例
注：（1）申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。（2）基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金，适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行

股份有限 7,963,919.62 31,581.89 8,578,541.60 32,910.48
公司
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内不存在利润分配情况。
6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

6882 中无 2022 6个月以 新股 32.3 45.8 77,0 109,

97 人机 -06- 上 流通 5 8 2,383 90.0 332. -

17 受限 5 04

3011 元道 2022 1个月内 新股 38.4 38.4 48,8 48,8

39 通信 -06- （含） 未上 6 6 1,270 44.2 44.2 -

30 市 0 0

6882 超卓 2022 1个月内 新股 41.2 41.2 45,8 45,8

37 航科 -06- （含） 未上 7 7 1,112 92.2 92.2 -

24 市 4 4


3012 盛帮 2022 1个月内 新股 41.5 41.5 32,3 32,3

33 股份 -06- （含） 未上 2 2 779 44.0 44.0 -

24 市 8 8

3012 铜冠 2022 6个月以 新股 17.2 14.8 21,2 18,2

17 铜箔 -01- 上 流通 7 3 1,228 07.5 11.2 -

20 受限 6 4

3012 华康 2022 6个月以 新股 39.3 37.9 16,4 15,8

35 医疗 -01- 上 流通 0 3 418 27.4 54.7 -

21 受限 0 4

3012 宇邦 2022 6个月以 新股 26.8 47.0 8,94 15,6

66 新材 -05- 上 流通 6 7 333 4.38 74.3 -

30 受限 1

3012 诚达 2022 6个月以 新股 72.6 71.5 15,7 15,5

01 药业 -01- 上 流通 9 4 217 73.7 24.1 -

12 受限 3 8

3011 佳缘 2022 6个月以 新股 46.8 54.4 11,5 13,4

17 科技 -01- 上 流通 0 4 247 59.6 46.6 -

07 受限 0 8

3012 东利 2022 6个月以 新股 12.6 20.8 8,03 13,2

98 机械 -05- 上 流通 8 3 634 9.12 06.2 -

27 受限 2

3012 软通 2022 6个月以 新股 48.5 31.3 20,1 13,0

36 动力 -03- 上 流通 3 8 416 87.7 54.0 -

08 受限 6 8

3012 三元 2022 6个月以 新股 72.8 45.6 20,3 12,7

06 生物 -01- 上 流通 7 9 279 29.8 47.5 -

26 受限 0 1

3011 翔楼 2022 6个月以 新股 31.5 37.6 10,0 12,0

60 新材 -05- 上 流通 6 6 320 99.2 51.2 -

25 受限 0 0

3011 益客 2022 6个月以 新股 11.4 20.4 6,57 11,8

16 食品 -01- 上 流通 0 6 577 7.80 05.4 -

10 受限 2


3012 华兰 2022 6个月以 新股 56.8 56.4 11,4 11,3

07 疫苗 -02- 上 流通 8 2 201 32.8 40.4 -

10 受限 8 2

3012 亚香 2022 6个月以 新股 35.9 39.1 10,2 11,1

20 股份 -06- 上 流通 8 5 285 54.3 57.7 -

15 受限 0 5

3012 大族 2022 6个月以 新股 76.5 51.9 16,2 11,0

00 数控 -02- 上 流通 6 2 212 30.7 07.0 -

18 受限 2 4

3012 浙江 2022 6个月以 新股 33.9 28.9 11,2 9,61

22 恒威 -03- 上 流通 8 6 332 81.3 4.72 -

02 受限 6

3011 奕东 2022 6个月以 新股 37.2 25.3 13,8 9,44

23 电子 -01- 上 流通 3 9 372 49.5 5.08 -

14 受限 6

3011 腾亚 2022 6个月以 新股 22.4 27.4 7,35 8,96

25 精工 -05- 上 流通 9 2 327 4.23 6.34 -

27 受限

3011 标榜 2022 6个月以 新股 40.2 30.5 10,3 7,86

81 股份 -02- 上 流通 5 9 257 44.2 1.63 -

11 受限 5

3011 信邦 2022 6个月以 新股 27.5 45.0 4,65 7,61

12 智能 -06- 上 流通 3 4 169 2.57 1.76 -

20 受限

3013 华如 2022 6个月以 新股 52.0 56.4 6,60 7,16

02 科技 -06- 上 流通 3 2 127 7.81 5.34 -

16 受限

3011 青木 2022 6个月以 新股 63.1 39.8 10,8 6,85

10 股份 -03- 上 流通 0 5 172 53.2 4.20 -

04 受限 0

3008 星辉 2022 6个月以 新股 55.5 30.0 11,3 6,12

34 环材 -01- 上 流通 7 3 204 36.2 6.12 -

06 受限 8


3011 元道 2022 6个月以 新股 38.4 38.4 5,46 5,46

39 通信 -06- 上 流通 6 6 142 1.32 1.32 -

30 受限

3011 唯科 2022 6个月以 新股 64.0 37.5 7,11 4,16

96 科技 -01- 上 流通 8 2 111 2.88 4.72 -

04 受限

3012 盛帮 2022 6个月以 新股 41.5 41.5 3,61 3,61

33 股份 -06- 上 流通 2 2 87 2.24 2.24 -

24 受限

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2022年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2022年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助
确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的
其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的基金管理人管
理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可
流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2022年06月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合
约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较
低，未对组合流动性造成重大影响，附注6.4.12披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2022年0
6 月 30


日
资产

银行存 7,963,919.62 - - - 7,963,919.62
款

结算备 671,868.68 - - 4,702.38 676,571.06
付金

存出保 178,172.78 - - - 178,172.78
证金
交易性

金融资 - - - 106,746,976.40 106,746,976.40
产

应收清 - - - 1,711,619.80 1,711,619.80
算款

应收申 - - - 16,682.74 16,682.74
购款

资产总 8,813,961.08 - - 108,479,981.32 117,293,942.40
计
负债

应付清 - - - 19,916.46 19,916.46
算款

应付赎 - - - 62,189.14 62,189.14
回款
应付管

理人报 - - - 149,106.13 149,106.13
酬

应付托 - - - 24,851.00 24,851.00
管费

其他负 - - - 502,150.88 502,150.88
债

负债总 - - - 758,213.61 758,213.61
计
利率敏

感度缺 8,813,961.08 - - 107,721,767.71 116,535,728.79
口
上年度

末

2021年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 24,890,045.96 - - - 24,890,045.96
款

结算备 1,412,652.84 - - 3,297,085.11 4,709,737.95
付金

存出保 146,064.64 - - 383,697.60 529,762.24

证金
交易性

金融资 9,102,730.00 - - 386,129,058.73 395,231,788.73
产
应收证

券清算 - - - 3,660,709.65 3,660,709.65
款

应收利 - - - 153,766.98 153,766.98
息

应收申 - - - 421,361.13 421,361.13
购款

资产总 35,551,493.44 - - 394,045,679.20 429,597,172.64
计

负债
应付证

券清算 - - - 4,142,322.05 4,142,322.05
款

应付赎 - - - 86,289.34 86,289.34
回款
应付管

理人报 - - - 441,640.97 441,640.97
酬

应付托 - - - 73,606.79 73,606.79
管费

应付交 - - - 1,046,375.94 1,046,375.94
易费用

其他负 - - - 55,013.14 55,013.14
债

负债总 - - - 5,845,248.23 5,845,248.23
计
利率敏

感度缺 35,551,493.44 - - 388,200,430.97 423,751,924.41
口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2022年06月30日本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为0.00%(2021年
12月31日:2.15%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021年12月31
日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 106,746,976.40 91.60 386,129,058.73 91.12
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 106,746,976.40 91.60 386,129,058.73 91.12

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单


位：人民币元）

本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

1.业绩比较基准上升5% 6,543,704.82 26,759,994.12

2.业绩比较基准下降5% -6,543,704.82 -26,759,994.12

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

第一层次 106,258,599.58 384,921,090.17

第二层次 136,154.08 9,183,683.93

第三层次 352,222.74 1,127,014.63

合计 106,746,976.40 395,231,788.73

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停、基金处于封闭期等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截止资产负债日，本基金无需要披露的其他重要事项。本财务报表已于2022年8月30日经本基金的基金管理人批准。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 106,746,976.40 91.01

其中：股票 106,746,976.40 91.01

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 8,640,490.68 7.37

8 其他各项资产 1,906,475.32 1.63

9 合计 117,293,942.40 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 5,648,625.00 4.85


B 采矿业 4,970,543.00 4.27

C 制造业 63,769,014.73 54.72

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,489,970.00 2.14

E 建筑业 917,984.00 0.79

F 批发和零售业 390,616.00 0.34

G 交通运输、仓储和邮政业 1,943,441.00 1.67

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,822,706.82 2.42

J 金融业 14,164,526.51 12.15

K 房地产业 6,315,031.00 5.42

L 租赁和商务服务业 224,617.00 0.19

M 科学研究和技术服务业 1,653,991.34 1.42

N 水利、环境和公共设施管理业 614,983.00 0.53

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 376,310.00 0.32

R 文化、体育和娱乐业 312,464.00 0.27

S 综合 132,153.00 0.11

合计 106,746,976.40 91.60

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告本期末未持有沪港通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 600048 保利发展 239,900 4,188,654.00 3.59

2 002142 宁波银行 111,421 3,989,986.01 3.42

3 002714 牧原股份 62,600 3,459,902.00 2.97


4 000568 泸州老窖 12,600 3,106,404.00 2.67

5 000776 广发证券 156,410 2,924,867.00 2.51

6 300059 东方财富 106,600 2,707,640.00 2.32

7 002304 洋河股份 14,700 2,692,305.00 2.31

8 300122 智飞生物 21,000 2,331,210.00 2.00

9 002460 赣锋锂业 15,600 2,319,720.00 1.99

10 600519 贵州茅台 1,100 2,249,500.00 1.93

11 600873 梅花生物 194,600 2,195,088.00 1.88

12 600809 山西汾酒 6,400 2,078,720.00 1.78

13 601009 南京银行 199,100 2,074,622.00 1.78

14 300498 温氏股份 89,700 1,909,713.00 1.64

15 600383 金地集团 116,200 1,561,728.00 1.34

16 600030 中信证券 69,525 1,505,911.50 1.29

17 002555 三七互娱 61,300 1,301,399.00 1.12

18 300751 迈为股份 2,600 1,276,340.00 1.10

19 601225 陕西煤业 57,900 1,226,322.00 1.05

20 002311 海大集团 19,500 1,170,195.00 1.00

21 002466 天齐锂业 8,800 1,098,240.00 0.94

22 002597 金禾实业 25,300 1,096,249.00 0.94

23 000792 盐湖股份 35,400 1,060,584.00 0.91

24 000733 振华科技 7,600 1,033,372.00 0.89

25 002832 比音勒芬 40,700 1,025,640.00 0.88

26 300033 同花顺 10,000 961,500.00 0.83

27 300037 新宙邦 18,180 955,540.80 0.82

28 600089 特变电工 29,500 808,005.00 0.69

29 300759 康龙化成 8,400 799,848.00 0.69

30 002422 科伦药业 42,100 787,270.00 0.68

31 002812 恩捷股份 3,100 776,395.00 0.67

32 603259 药明康德 7,200 748,728.00 0.64

33 600063 皖维高新 97,000 735,260.00 0.63

34 600929 雪天盐业 78,627 729,658.56 0.63


35 300363 博腾股份 9,300 725,307.00 0.62

36 002459 晶澳科技 9,120 719,568.00 0.62

37 603605 珀莱雅 4,340 716,881.20 0.62

38 002497 雅化集团 21,700 708,505.00 0.61

39 002594 比亚迪 2,100 700,329.00 0.60

40 601898 中煤能源 64,500 669,510.00 0.57

41 600438 通威股份 10,800 646,488.00 0.55

42 000983 山西焦煤 48,000 642,720.00 0.55

43 000591 太阳能 76,400 637,940.00 0.55

44 002120 韵达股份 37,200 634,632.00 0.54

45 002008 大族激光 19,100 632,783.00 0.54

46 600887 伊利股份 16,200 630,990.00 0.54

47 002641 公元股份 129,000 621,780.00 0.53

48 603868 飞科电器 8,200 621,150.00 0.53

49 000997 新 大 陆 46,000 607,660.00 0.52

50 300896 爱美客 1,000 600,010.00 0.51

51 601615 明阳智能 17,400 588,120.00 0.50

52 002938 鹏鼎控股 19,400 586,074.00 0.50

53 000895 双汇发展 20,000 586,000.00 0.50

54 600096 云天化 18,500 582,380.00 0.50

55 601985 中国核电 84,800 581,728.00 0.50

56 000598 兴蓉环境 113,600 580,496.00 0.50

57 002734 利民股份 57,700 580,462.00 0.50

58 002821 凯莱英 2,000 578,000.00 0.50

59 300482 万孚生物 13,700 557,727.00 0.48

60 600256 广汇能源 52,900 557,566.00 0.48

61 603198 迎驾贡酒 8,300 540,662.00 0.46

62 002645 华宏科技 24,100 525,862.00 0.45

63 002396 星网锐捷 23,100 522,984.00 0.45

64 002475 立讯精密 15,000 506,850.00 0.43

65 600596 新安股份 22,820 494,053.00 0.42


66 000803 北清环能 31,000 484,840.00 0.42

67 300088 长信科技 63,100 468,202.00 0.40

68 300735 光弘科技 44,700 467,115.00 0.40

69 603529 爱玛科技 8,820 461,991.60 0.40

70 002384 东山精密 19,900 456,307.00 0.39

71 603392 万泰生物 2,870 445,711.00 0.38

72 600170 上海建工 141,900 429,957.00 0.37

73 002955 鸿合科技 19,700 428,869.00 0.37

74 300398 飞凯材料 18,600 425,196.00 0.36

75 600582 天地科技 88,000 420,640.00 0.36

76 603987 康德莱 21,100 420,523.00 0.36

77 600496 精工钢构 90,600 418,572.00 0.36

78 688575 亚辉龙 18,900 395,388.00 0.34

79 603799 华友钴业 4,030 385,348.60 0.33

80 300244 迪安诊断 12,100 376,310.00 0.32

81 601567 三星医疗 28,300 375,824.00 0.32

82 600557 康缘药业 25,400 373,126.00 0.32

83 300763 锦浪科技 1,750 372,750.00 0.32

84 603596 伯特利 4,600 368,828.00 0.32

85 600795 国电电力 94,000 367,540.00 0.32

86 600233 圆通速递 18,000 367,020.00 0.31

87 603288 海天味业 4,000 361,440.00 0.31

88 002436 兴森科技 31,900 359,513.00 0.31

89 601369 陕鼓动力 37,300 358,080.00 0.31

90 688196 卓越新能 4,600 354,200.00 0.30

91 603019 中科曙光 12,200 354,044.00 0.30

92 600867 通化东宝 34,100 352,594.00 0.30

93 000937 冀中能源 47,000 350,620.00 0.30

94 600392 盛和资源 15,000 339,000.00 0.29

95 600548 深高速 35,300 336,762.00 0.29

96 000625 长安汽车 19,440 336,700.80 0.29


97 600332 白云山 10,600 334,854.00 0.29

98 601996 丰林集团 112,100 331,816.00 0.28

99 601088 中国神华 9,900 329,670.00 0.28

100 300401 花园生物 18,800 325,992.00 0.28

101 002410 广联达 5,900 321,196.00 0.28

102 600547 山东黄金 17,100 317,376.00 0.27

103 601098 中南传媒 33,100 312,464.00 0.27

104 000002 万 科Ａ 14,900 305,450.00 0.26

105 000977 浪潮信息 11,400 301,872.00 0.26

106 688690 纳微科技 3,500 282,835.00 0.24

107 600486 扬农化工 2,100 279,888.00 0.24

108 603890 春秋电子 27,100 267,206.00 0.23

109 300170 汉得信息 29,400 264,894.00 0.23

110 001979 招商蛇口 19,300 259,199.00 0.22

111 600348 华阳股份 16,600 256,636.00 0.22

112 000963 华东医药 5,600 252,896.00 0.22

113 002371 北方华创 900 249,408.00 0.21

114 603658 安图生物 5,000 244,450.00 0.21

115 600508 上海能源 13,300 240,597.00 0.21

116 300725 药石科技 2,400 237,576.00 0.20

117 300481 濮阳惠成 10,100 237,350.00 0.20

118 600584 长电科技 8,700 234,900.00 0.20

119 002315 焦点科技 16,600 232,732.00 0.20

120 605123 派克新材 1,500 211,080.00 0.18

121 300124 汇川技术 3,100 204,197.00 0.18

122 002129 TCL中环 3,200 188,448.00 0.16

123 688303 大全能源 2,700 184,464.00 0.16

124 300628 亿联网络 2,400 182,760.00 0.16

125 000998 隆平高科 10,900 181,594.00 0.16

126 000333 美的集团 3,000 181,170.00 0.16

127 002415 海康威视 5,000 181,000.00 0.16


128 002407 多氟多 3,700 180,967.00 0.16

129 688050 爱博医疗 800 179,360.00 0.15

130 603986 兆易创新 1,200 170,652.00 0.15

131 600780 通宝能源 31,500 165,690.00 0.14

132 000876 新 希 望 10,700 163,710.00 0.14

133 002920 德赛西威 1,100 162,800.00 0.14

134 300601 康泰生物 3,520 159,033.60 0.14

135 600025 华能水电 22,400 156,576.00 0.13

136 601238 广汽集团 10,200 155,448.00 0.13

137 688110 东芯股份 4,000 151,680.00 0.13

138 000629 攀钢钒钛 39,700 150,860.00 0.13

139 603026 石大胜华 1,000 145,350.00 0.12

140 603233 大参林 4,400 137,720.00 0.12

141 601877 正泰电器 3,800 135,964.00 0.12

142 601668 中国建筑 25,500 135,660.00 0.12

143 300073 当升科技 1,500 135,510.00 0.12

144 603659 璞泰来 1,600 135,040.00 0.12

145 002648 卫星化学 5,177 133,825.45 0.11

146 002539 云图控股 8,300 132,717.00 0.11

147 600673 东阳光 14,700 132,153.00 0.11

148 603077 和邦生物 30,900 131,634.00 0.11

149 300390 天华超净 1,500 131,100.00 0.11

150 603568 伟明环保 3,900 130,143.00 0.11

151 603260 合盛硅业 1,100 129,756.00 0.11

152 603305 旭升股份 4,280 129,341.60 0.11

153 300171 东富龙 3,800 128,858.00 0.11

154 002258 利尔化学 5,420 128,020.40 0.11

155 600123 兰花科创 7,700 126,665.00 0.11

156 600888 新疆众和 13,700 126,040.00 0.11

157 002895 川恒股份 3,700 125,097.00 0.11

158 600875 东方电气 7,600 125,020.00 0.11


159 600399 抚顺特钢 6,900 123,510.00 0.11

160 600141 兴发集团 2,800 123,172.00 0.11

161 000762 西藏矿业 2,200 123,046.00 0.11

162 603713 密尔克卫 900 123,030.00 0.11

163 000933 神火股份 9,400 122,952.00 0.11

164 002180 纳思达 2,400 121,488.00 0.10

165 002240 盛新锂能 2,000 120,720.00 0.10

166 600566 济川药业 4,400 119,504.00 0.10

167 601390 中国中铁 19,300 118,502.00 0.10

168 000630 铜陵有色 36,200 118,012.00 0.10

169 000960 锡业股份 7,000 117,390.00 0.10

170 600415 小商品城 20,600 114,742.00 0.10

171 600057 厦门象屿 12,500 109,875.00 0.09

172 688297 中无人机 2,383 109,332.04 0.09

173 601669 中国电建 13,600 107,032.00 0.09

174 600436 片仔癀 300 107,019.00 0.09

175 300373 扬杰科技 1,500 106,875.00 0.09

176 603565 中谷物流 6,700 106,329.00 0.09

177 601872 招商轮船 18,200 104,832.00 0.09

178 688516 奥特维 382 101,974.90 0.09

179 600018 上港集团 17,200 100,276.00 0.09

180 600426 华鲁恒升 3,400 99,280.00 0.09

181 605358 立昂微 1,472 99,183.36 0.09

182 600598 北大荒 6,600 97,416.00 0.08

183 601919 中远海控 7,000 97,300.00 0.08

184 300327 中颖电子 1,900 94,639.00 0.08

185 688301 奕瑞科技 200 94,608.00 0.08

186 603127 昭衍新药 787 89,560.60 0.08

187 300661 圣邦股份 450 81,909.00 0.07

188 603906 龙蟠科技 2,200 81,268.00 0.07

189 603290 斯达半导 200 77,180.00 0.07


190 601156 东航物流 3,700 73,260.00 0.06

191 600456 宝钛股份 1,200 71,280.00 0.06

192 601677 明泰铝业 2,900 69,020.00 0.06

193 688696 极米科技 220 67,731.40 0.06

194 601618 中国中冶 19,300 67,550.00 0.06

195 600188 兖矿能源 1,700 67,116.00 0.06

196 601168 西部矿业 5,300 62,699.00 0.05

197 601117 中国化学 6,300 59,283.00 0.05

198 600111 北方稀土 1,600 56,256.00 0.05

199 301139 元道通信 1,412 54,305.52 0.05

200 688598 金博股份 180 53,046.00 0.05

201 688237 超卓航科 1,112 45,892.24 0.04

202 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03

203 301233 盛帮股份 866 35,956.32 0.03

204 301217 铜冠铜箔 1,228 18,211.24 0.02

205 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.01

206 301266 宇邦新材 333 15,674.31 0.01

207 301201 诚达药业 217 15,524.18 0.01

208 301117 佳缘科技 247 13,446.68 0.01

209 301298 东利机械 634 13,206.22 0.01

210 301236 软通动力 416 13,054.08 0.01

211 301206 三元生物 279 12,747.51 0.01

212 301160 翔楼新材 320 12,051.20 0.01

213 301116 益客食品 577 11,805.42 0.01

214 301207 华兰疫苗 201 11,340.42 0.01

215 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01

216 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.01

217 301200 大族数控 212 11,007.04 0.01

218 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.01

219 301123 奕东电子 372 9,445.08 0.01

220 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.01


221 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.01

222 301112 信邦智能 169 7,611.76 0.01

223 603150 万朗磁塑 251 7,472.27 0.01

224 301302 华如科技 127 7,165.34 0.01

225 301110 青木股份 172 6,854.20 0.01

226 300834 星辉环材 204 6,126.12 0.01

227 301196 唯科科技 111 4,164.72 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600519 贵州茅台 21,514,528.00 5.08

2 600048 保利发展 10,722,024.98 2.53

3 000568 泸州老窖 10,146,644.00 2.39

4 600873 梅花生物 9,984,831.00 2.36

5 002460 赣锋锂业 8,950,672.70 2.11

6 603392 万泰生物 8,907,211.22 2.10

7 002812 恩捷股份 8,062,589.00 1.90

8 600030 中信证券 8,043,329.20 1.90

9 000858 五 粮 液 7,932,669.72 1.87

10 300750 宁德时代 7,918,275.94 1.87

11 002714 牧原股份 7,849,660.00 1.85

12 002142 宁波银行 7,272,875.15 1.72

13 002304 洋河股份 7,197,259.00 1.70

14 300059 东方财富 7,107,629.60 1.68

15 600036 招商银行 6,680,296.00 1.58

16 603799 华友钴业 6,420,671.00 1.52

17 603290 斯达半导 6,389,431.00 1.51

18 600887 伊利股份 6,235,697.00 1.47


19 300450 先导智能 6,076,803.00 1.43

20 000977 浪潮信息 6,053,703.96 1.43

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600519 贵州茅台 29,414,809.00 6.94

2 600030 中信证券 16,165,222.85 3.81

3 600036 招商银行 15,591,342.90 3.68

4 000568 泸州老窖 15,048,602.49 3.55

5 000858 五 粮 液 12,422,320.44 2.93

6 600919 江苏银行 10,526,844.00 2.48

7 601838 成都银行 10,408,951.00 2.46

8 601658 邮储银行 10,019,534.86 2.36

9 002142 宁波银行 9,595,463.14 2.26

10 300450 先导智能 9,271,892.67 2.19

11 600048 保利发展 9,094,607.00 2.15

12 600873 梅花生物 9,091,040.28 2.15

13 002304 洋河股份 8,630,686.00 2.04

14 601128 常熟银行 8,599,064.00 2.03

15 600887 伊利股份 8,539,480.00 2.02

16 603986 兆易创新 8,495,856.62 2.00

17 603392 万泰生物 8,261,220.75 1.95

18 300059 东方财富 7,924,176.92 1.87

19 300750 宁德时代 7,824,277.00 1.85

20 600908 无锡银行 7,691,204.03 1.82

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 786,349,068.58

卖出股票收入（成交）总额 1,010,436,519.18

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的宁波银行的发行主体宁波银行股份有限公司于2021-07-13受到国家外汇管理局宁波市分局的甬外管罚〔2021〕7号，于2021-07-13受到央行宁波市中心支行的甬银处罚字〔2021〕2号，于2021-07-30至2022-05-27受到宁波银保监局的甬银保监罚决字〔2021〕57号等6条处罚。罚没合计1606.05万元人民币。 本基金投资的广发证券的发行主体广发证券股份有限公司于2021-11-30受到国家外汇管理局广东省分局的粤汇处〔2021〕12号。罚没合计94.00万元人民币。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 178,172.78

2 应收清算款 1,711,619.80

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 16,682.74

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,906,475.32

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

中欧

互通 3,92 10,516.05 10,081,640.99 24.4 31,225,397.54 75.59%
精选 8 1%

混合A
中欧

互通 234 44,404.51 9,714,696.87 93.4 675,958.86 6.51%
精选 9%

混合E

合计 4,16 12,421.36 19,796,337.86 38.2 31,901,356.40 61.71%
2 9%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

中欧互通精选 48.66 0.00%
混合A

基金管理人所有从业人员持 中欧互通精选

有本基金 混合E 86,816.24 0.84%
合计 86,864.90 0.17%

注：截至本报告期末，基金管理人的从业人员持有本基金A类份额实际比例为0.0001%，上表份额占比是经过四舍五入的结果。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

中欧互通精选混合 0
本公司高级管理人员、基金投资 A

和研究部门负责人持有本开放式 中欧互通精选混合 0
基金 E

合计 0

中欧互通精选混合 0
A

本基金基金经理持有本开放式基 中欧互通精选混合

金 E 0~10
合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

中欧互通精选混合A 中欧互通精选混合E

基金合同生效日(2018年10月08 110,769,697.04 1,014,268.95
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 116,971,284.10 49,505,067.51

本报告期基金总申购份额 8,175,667.28 3,587,777.10

减：本报告期基金总赎回份额 83,839,912.85 42,702,188.88

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 41,307,038.53 10,390,655.73

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。

10.2.2 基金托管人的重大人事变动

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金审计的会计事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

长城 1 - - - - -

证券

东方 1 160,395,108.81 8.95% 117,298.18 8.64% -

证券

光大 1 - - - - -

证券

国海 1 15,334,066.47 0.86% 11,214.15 0.83% -

证券


国信 1 76,530,369.42 4.27% 55,966.47 4.12% -

证券

海通 1 222,935,810.82 12.44% 163,035.22 12.01% -

证券

华泰 1 558,075,728.04 31.13% 408,119.55 30.07% -

证券

瑞银 1 116,099,923.15 6.48% 84,904.78 6.26% -

证券

申万 1 - - - - -

宏源

银河 1 230,886,554.30 12.88% 215,023.42 15.84% -

证券

招商 1 - - - - -

证券

中金 1 - - - - -

公司

中泰 1 - - - - -

证券

中信 1 - - - - -

证券

中银 1 - - - - -

国际

国都 2 269,490,071.03 15.03% 197,080.55 14.52% -

证券

中信 2 142,850,901.85 7.97% 104,468.17 7.70% -

建投
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
2.本报告期内，本基金新增租用国信证券上海交易单元、长城证券上海交易单元、中泰证券上海交易单元、中信建投深圳交易单元、中银国际深圳交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

长城证 - - - - - - - -
券

东方证 - - - - - - - -

券

光大证 - - - - - - - -
券

国海证 - - - - - - - -
券

国信证 - - - - - - - -
券

海通证 - - - - - - - -
券

华泰证 - - - - - - - -
券

瑞银证 - - - - - - - -
券

申万宏 - - - - - - - -
源

银河证 - - - - - - - -
券

招商证 - - - - - - - -
券

中金公 - - - - - - - -
司

中泰证 - - - - - - - -
券

中信证 - - - - - - - -
券

中银国 - - - - - - - -
际

国都证 - - - - - - - -
券

中信建 - - - - - - - -
投
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
2.本报告期内，本基金新增租用国信证券上海交易单元、长城证券上海交易单元、中泰证券上海交易单元、中信建投深圳交易单元、中银国际深圳交易单元。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中欧互通精选混合型证券投 中国证监会指定媒介 2022-01-05
资基金基金经理变更公告

中欧互通精选混合型证券投

2 资基金更新招募说明书（20 中国证监会指定媒介 2022-01-07
22年1月）

3 中欧互通精选混合型证券投 中国证监会指定媒介 2022-01-07
资基金基金产品资料概要更


新

中欧基金管理有限公司旗下

4 部分基金2021年第四季度报 中国证监会指定媒介 2022-01-22

告的提示性公告

5 中欧互通精选混合型证券投 中国证监会指定媒介 2022-01-22

资基金2021年第四季度报告

中欧基金管理有限公司旗下

6 部分基金2021年年度报告的 中国证监会指定媒介 2022-03-31

提示性公告

7 中欧互通精选混合型证券投 中国证监会指定媒介 2022-03-31

资基金2021年年度报告

中欧基金管理有限公司旗下

8 部分基金2022年第一季度报 中国证监会指定媒介 2022-04-22

告的提示性公告

9 中欧互通精选混合型证券投 中国证监会指定媒介 2022-04-22

资基金2022年第一季度报告

中欧基金管理有限公司关于

10 调整旗下部分基金持有“神 中国证监会指定媒介 2022-04-28

火股份”股票估值方法的公

告

11 中欧互通精选混合型证券投 中国证监会指定媒介 2022-05-05

资基金基金经理变更公告

中欧互通精选混合型证券投

12 资基金基金产品资料概要更 中国证监会指定媒介 2022-05-27

新

中欧互通精选混合型证券投

13 资基金更新招募说明书（20 中国证监会指定媒介 2022-06-21

22年6月）

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 序 持有基金份额比 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
者


类 号 例达到或者超过

别 20%的时间区间

2022 年 2 月 8 日

1 至 2022 年 5 月 2 27,484,725.46 4,253,696.44 25,622,515.50 6,115,906.40 11.83%
机 3 日

构 2022 年 3 月 10

2 日至2022年4月 23,459,339.64 3,266,392.48 21,861,386.94 4,864,345.18 9.41%
5 日

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎
回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低 流动性风险，保护中小投资者利益。
注：申购份额含红利再投份额、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中欧互通精选混合型证券投资基金相关批准文件

2、《中欧互通精选混合型证券投资基金基金合同》

3、《中欧互通精选混合型证券投资基金托管协议》

4、《中欧互通精选混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理
人及基金托管人的住所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司

二〇二二年八月三十一日
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