华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 2017 年第 1 季度报告

2017年3月31日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2017年4月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝添益

场内简称 华宝添益

基金主代码 511990

交易代码 511990

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年12月27日

报告期末基金份额总额 10,988,754,075.87份

投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于

比较基准的稳定收益。

1.久期策略：基于对宏观经济环境的深入研究，预

期未来市场利率的变化趋势，结合基金未来现金流

的分析，确定投资组合平均剩余期限,把握买卖时机。

2.收益率曲线策略：收益率曲线策略是根据收益曲

线的非平行移动调整资产组合，将预期到的变动资

投资策略 本化。

3.类属配置策略：类属配置策略主要实现两个目标：

一是通过类属配置满足基金流动性需求，二是通过

类属配置获得投资收益。

4.套利策略：基金管理人将在保证基金的安全性和

流动性的前提下，适当参与市场的套利，捕捉和把

握无风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以

期获得安全的超额收益。

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5.逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申

购等原因导致的短期资金需求激增的机会，通过逆

回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升

的投资机会。

6.现金流管理策略：投资运作中本基金将采用均衡

分布、滚动投资、优化期限配置等方法，加强流动

性管理。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风

风险收益特征 险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、

混合型基金、债券型基金。

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华宝添益 华宝添益B

下属分级基金的场内简称 华宝添益 -

下属分级基金的交易代码 511990 001893

报告期末下属分级基金的份额总额 653,025,639.05份 10,335,728,436.82份

注：本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华宝添益”，基金份额净值为100.00元；

场外基金份额（B类基金份额）简称为“华宝添益B”，基金份额净值为1.00元。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日－2017年3月31日）

华宝添益 华宝添益B

1. 本期已实现收益 589,563,073.88 112,987,863.48

2．本期利润 589,563,073.88 112,987,863.48

3．期末基金资产净值 65,302,563,904.55 10,335,728,436.82

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝添益

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阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.8163% 0.0004% 0.3329% 0.0000% 0.4834% 0.0004%

月

华宝添益B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.8760% 0.0004% 0.3329% 0.0000% 0.5431% 0.0004%

月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

(2012年12月27日-2017年3月31日)

注：1.根据基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组

合比例符合基金合同的有关约定。截至2013年6月27日，本基金已达到合同规定的资产配置比

例。

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2.2015年11月9日起，华宝兴业现金添益基金新增场外基金份额（B类基金份额，简称“华宝

添益B”），11月10日起有资金进入申购，上图中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益

率的数据的计算起始日期为2015年11月10日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

经济学学士。2003年7月加

入华宝兴业基金管理有限公

司,先后在清算登记部、交易

部、固定收益部从事固定收

固定收益 益产品相关的估值、交易、

部总经理、 投资工作，2011年11月至

本基金基 今任华宝兴业现金宝货币市

金经理、 2012年 场基金基金经理，2012年

陈昕 华宝兴业 12月27日- 13年 6月-2014年2月兼任华宝兴

现金宝货 业中证短融50指数债券型证

币基金经 券投资基金基金经理，

理 2012年12月起兼任华宝兴

业现金添益交易型货币市场

基金基金经理。2015年3月

起任固定收益部副总经理。

2016年5月起任固定收益部

总经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、 第5页共14页

中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度市场流动性整体呈现前松后紧的格局。央行维持稳健货币政策，继续通过公开市场逆回购操作以及MLF等工具调节资金面。在金融去杠杆和美联储3月超预期加息的背景下，人民银行分别于2月3日、3月16日两次上调公开市场操作利率10BP，并相应上调MLF利率，市场整体收益率水平有所抬升。华宝兴业现金添益基金针对季度末资金面波动大的特点，在季度初便制定了维持组合低久期、提高季末资产到期备付的投资策略，通过滚动操作逆回购，与到期资产相结合，保持基金流动性平稳、充裕。受一季度金融机构MPA考核影响，存款类机构资金融入需求大增，同业存单发行价量齐升，同业存款收益率也在3月中下旬出现大幅增长。华宝兴业现金添益基金充分利用资产集中到期的优势，抓住季末配置同业存款的机会。在投资策略上，华宝兴业现金添益基金保持了一贯的较高占比的定期存款，同时继续将债券、存单维持在较低水平，有效避免了估值波动的风险，提高了整体组合的流动性和安全性。

4.5 报告期内基金的业绩表现

场内份额：华宝添益：本基金报告期内净值增长率为0.8163%，同期业绩比较基准收益率为

0.3329%，业绩比较基准为同期7天通知存款利率（税后）。

场外份额：华宝添益B：本基金报告期内净值增长率为0.8760%，同期业绩比较基准收益率

为0.3329%，业绩比较基准为同期7天通知存款利率（税后）。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 9,538,711,650.90 12.57

其中：债券 9,538,711,650.90 12.57

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 65,695,180,508.35 86.59

计

4 其他资产 635,989,626.14 0.84

5 合计 75,869,881,785.39 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 0.68

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 174,437,498.34 0.23

其中：买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 79

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 79

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 14.84 0.23

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 23.58 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 39.91 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 16.65 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 4.47 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 99.47 0.23

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 2,055,180,676.85 2.72

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,719,392,927.73 3.60

其中：政策性金融债 2,719,392,927.73 3.60

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,705,275,125.59 2.25

6 中期票据 - -

7 同业存单 3,058,862,920.73 4.04

8 其他 - -

9 合计 9,538,711,650.90 12.61

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债券

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5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值

比例（％）

1 111709121 17浦发银 9,200,000 910,024,941.48 1.20

行CD121

2 100211 10国开11 5,000,000 499,437,860.10 0.66

3 111611288 16平安 5,000,000 499,118,685.00 0.66

CD288

4 179905 17贴现国 5,000,000 498,669,146.03 0.66

债05

5 111715077 17民生银 5,000,000 494,578,772.54 0.65

行CD077

5 111708090 17中信银 5,000,000 494,578,772.54 0.65

行CD090

6 120220 12国开20 3,500,000 350,296,175.75 0.46

7 120408 12农发08 3,400,000 340,362,552.73 0.45

8 111711118 17平安银 3,200,000 316,540,627.24 0.42

行CD118

9 160414 16农发14 2,900,000 289,979,444.30 0.38

10 140434 14农发34 2,800,000 280,670,809.44 0.37

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0067%

报告期内偏离度的最低值 -0.0050%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0016%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

5.9.2

华宝添益货币基金截至2017年3月31日持仓前十名证券中的16平安

CD288（111611288)发行主体平安银行股份有限公司于2016年12月2日收到中国银行间市场交

易商协会的通报批评和整改通知。因其作为主承销商，对青岛海湾集团有限公司未能按照相关自律规则的规定及时披露公司重大资产无偿划转相关事项，未能及时召开持有人会议，给予平安银行通报批评处分，责令平安银行立即纠正违规行为,并针对本次事件中暴露出的问题进行整改。

华宝添益货币基金截至2017年3月31日持仓前十名证券中的17平安银行

CD118（111711118)发行主体平安银行股份有限公司于2016年12月2日收到中国银行间市场交

易商协会的通报批评和整改通知。因其作为主承销商，对青岛海湾集团有限公司未能按照相关自律规则的规定及时披露公司重大资产无偿划转相关事项，未能及时召开持有人会议，给予平安银行通报批评处分，责令平安银行立即纠正违规行为,并针对本次事件中暴露出的问题进行整改。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 635,989,401.14

4 应收申购款 -

5 其他应收款 225.00

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 635,989,626.14

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝添益 华宝添益B

报告期期初基金份额总额 619,018,178.70 13,613,909,888.85

报告期期间基金总申购份额 353,710,239.99 15,583,840,577.59

报告期期间基金总赎回份额 319,702,779.64 18,862,022,029.62

报告期期末基金份额总额 653,025,639.05 10,335,728,436.82

注：1、本基金基金合同生效于2012年12月27日。本基金的份额折算日为基金合同生效当

日。折算后本基金场内份额（A类基金份额）的份额净值为100.00元。

2、自2015年11月9日起增设华宝兴业现金添益交易型货币市场基金的场外基金份额

（B类基金份额），场外份额（B类基金份额）的份额净值为 1.00元。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费

号 率

1 分红再投资 2017年1月3日 1,261.00 126,100.00 -

2 分红再投资 2017年1月4日 316.00 31,600.00 -

3 申购 2017年1月5日 1,823,955.00 182,395,500.00 -

4 分红再投资 2017年1月5日 309.00 30,900.00 -

5 强制调减 2017年1月5日 -1,823,799.00 -182,394,190.39 -

6 申购 2017年1月6日 1,100,312.00 110,031,200.00 -

7 分红再投资 2017年1月6日 143.00 14,300.00 -

8 强制调减 2017年1月6日 -1,100,000.00 -110,031,200.00 -

9 申购 2017年1月9日 1,369,105.00 136,910,500.00 -

10 分红再投资 2017年1月9日 616.00 61,600.00 -

11 强制调减 2017年1月9日 -2,196,277.00 -219,647,126.49 -

12 申购 2017年1月10日 2,025,123.00 202,512,300.00 -

13 分红再投资 2017年1月10日 105.00 10,500.00 -

14 强制调减 2017年1月10日 -1,197,648.00 -119,775,578.83 -

15 申购 2017年1月11日 1,369,333.00 136,933,300.00 -

16 分红再投资 2017年1月11日 120.00 12,000.00 -

17 强制调减 2017年1月11日 -1,369,210.00 -136,933,322.89 -

18 申购 2017年1月12日 1,725,434.00 172,543,400.00 -

19 分红再投资 2017年1月12日 177.00 17,700.00 -

20 强制调减 2017年1月12日 -2,025,243.00 -202,546,987.67 -

21 分红再投资 2017年1月13日 117.00 11,700.00 -

22 分红再投资 2017年1月16日 782.00 78,200.00 -

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23 分红再投资 2017年1月17日 260.00 26,000.00 -

24 分红再投资 2017年1月18日 263.00 26,300.00 -

25 分红再投资 2017年1月19日 267.00 26,700.00 -

26 申购 2017年1月20日 300,036.00 30,003,600.00 -

27 分红再投资 2017年1月20日 275.00 27,500.00 -

28 分红再投资 2017年1月23日 831.00 83,100.00 -

29 申购 2017年1月24日 1,500,000.00 150,000,000.00 -

30 分红再投资 2017年1月24日 304.00 30,400.00 -

31 强制调减 2017年1月24日 -1,945,575.00 -194,574,955.75 -

32 分红再投资 2017年1月25日 131.00 13,100.00 -

33 分红再投资 2017年1月26日 305.00 30,500.00 -

34 强制调减 2017年1月26日 -20,000.00 -2,001,440.00 -

35 申购 2017年2月3日 466,011.00 46,601,100.00 -

36 分红再投资 2017年2月3日 1,988.00 198,800.00 -

37 申购 2017年2月6日 1,800,162.00 180,016,200.00 -

38 分红再投资 2017年2月6日 780.00 78,000.00 -

39 强制调减 2017年2月6日 -1,800,000.00 -180,016,200.00 -

40 申购 2017年2月7日 1,601,879.00 160,187,900.00 -

41 分红再投资 2017年2月7日 139.00 13,900.00 -

42 强制调减 2017年2月7日 -1,601,719.00 -160,187,925.79 -

43 申购 2017年2月8日 1,800,594.00 180,059,400.00 -

44 分红再投资 2017年2月8日 157.00 15,700.00 -

45 强制调减 2017年2月8日 -1,800,301.00 -180,059,347.91 -

46 申购 2017年2月9日 1,602,214.00 160,221,400.00 -

47 分红再投资 2017年2月9日 138.00 13,800.00 -

48 强制调减 2017年2月9日 -1,602,036.00 -160,221,434.61 -

49 分红再投资 2017年2月10日 157.00 15,700.00 -

50 分红再投资 2017年2月13日 900.00 90,000.00 -

51 分红再投资 2017年2月14日 316.00 31,600.00 -

52 分红再投资 2017年2月15日 299.00 29,900.00 -

53 分红再投资 2017年2月16日 300.00 30,000.00 -

54 分红再投资 2017年2月17日 301.00 30,100.00 -

55 分红再投资 2017年2月20日 915.00 91,500.00 -

56 分红再投资 2017年2月21日 303.00 30,300.00 -

57 分红再投资 2017年2月22日 329.00 32,900.00 -

58 分红再投资 2017年2月23日 309.00 30,900.00 -

59 强制调减 2017年2月23日 -800,000.00 -80,008,000.00 -

60 申购 2017年2月24日 800,080.00 80,008,000.00 -

61 分红再投资 2017年2月24日 238.00 23,800.00 -

62 分红再投资 2017年2月27日 732.00 73,200.00 -

第12页共14页

63 分红再投资 2017年2月28日 311.00 31,100.00 -

64 分红再投资 2017年3月1日 311.00 31,100.00 -

65 分红再投资 2017年3月2日 309.00 30,900.00 -

66 分红再投资 2017年3月3日 311.00 31,100.00 -

67 申购 2017年3月6日 3,020,237.00 302,023,700.00 -

68 分红再投资 2017年3月6日 926.00 92,600.00 -

69 强制调减 2017年3月6日 -3,019,931.00 -302,023,709.87 -

70 分红再投资 2017年3月7日 36.00 3,600.00 -

71 分红再投资 2017年3月8日 314.00 31,400.00 -

72 分红再投资 2017年3月9日 314.00 31,400.00 -

73 分红再投资 2017年3月10日 316.00 31,600.00 -

74 分红再投资 2017年3月13日 948.00 94,800.00 -

75 分红再投资 2017年3月14日 313.00 31,300.00 -

76 分红再投资 2017年3月15日 319.00 31,900.00 -

77 分红再投资 2017年3月16日 314.00 31,400.00 -

78 分红再投资 2017年3月17日 315.00 31,500.00 -

79 分红再投资 2017年3月20日 948.00 94,800.00 -

80 分红再投资 2017年3月21日 330.00 33,000.00 -

81 分红再投资 2017年3月22日 318.00 31,800.00 -

82 分红再投资 2017年3月23日 319.00 31,900.00 -

83 强制调减 2017年3月23日 -610,000.00 -60,997,120.01 -

84 分红再投资 2017年3月24日 264.00 26,400.00 -

85 分红再投资 2017年3月27日 803.00 80,300.00 -

86 分红再投资 2017年3月28日 271.00 27,100.00 -

87 分红再投资 2017年3月29日 270.00 27,000.00 -

88 分红再投资 2017年3月30日 270.00 27,000.00 -

89 分红再投资 2017年3月31日 272.00 27,200.00 -

合计 -582,959.00 -58,540,540.21

注：交易日期为确认日期，交易金额为确认金额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同；

华宝兴业现金添益交易型货币市场基金招募说明书；

华宝兴业现金添益交易型货币市场基金托管协议；

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基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

8.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

8.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2017年4月24日

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