告摘要

中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月13日起至2016年12月31日止。

告摘要

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 中欧数据挖掘混合

基金主代码 001990

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2016年1月13日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 396,481,150.92

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的

资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

本基金力争通过合理判断市场走势，配置股票、股指

期货、债券等投资工具的比例，通过定量与定性相结

投资策略 合的方法精选个股，并适当运用股指期货对冲系统性

风险，注重风险与收益的平衡，力争实现基金资产长

期稳健增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率

×40%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高

风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，

属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披 姓名 黎忆海 郭明

露负责 联系电话 021-68609600 010-66105799

人 电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn

告摘要

客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95588

传真 021-33830351 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网 www.zofund.com

址

基金年度报告备置地 基金管理人、基金托管人的办公场所

点

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年1月13日-2016年12月31日

本期已实现收益 35,738,572.97

本期利润 33,748,037.28

加权平均基金份额本期利润 0.0953

本期基金份额净值增长率 10.05%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末

期末可供分配基金份额利润 0.0132

期末基金资产净值 401,719,539.96

期末基金份额净值 1.013

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。

3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金合同于2016年1月13日生效，故无上年可比区间，下同。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

告摘要

份额净 业绩比 业绩比

份额净 值增长 较基准 较基准

阶段 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

率① 差② ③ 标准差

④

过去三个月 1.64% 0.58% 0.13% 0.45% 1.51% 0.13%

过去六个月 4.02% 0.58% 2.44% 0.47% 1.58% 0.11%

自基金合同生效日起 10.05% 0.94% 1.40% 0.73% 8.65% 0.21%

至今

注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%，比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年1月13日-2016年12月31日）

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

2016-01-13 2016-03-07 2016-04-25 2016-06-15 2016-08-02 2016-09-21 2016-11-15 2016-12-31

业业业业业业业业 业业业业业业

注：本基金基金合同生效日期为2016年1月13日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

告摘要

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

2016业

业业业业业业业业 业业业业业业

注：本基金合同生效日为2016年1月13日，2016年度数据为2016年1月13日至2016年12月31日数据。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

份额分红数 总额 放总额 合计

2016年 0.880 18,320,664.19 5,679,381.50 24,000,045.69

合计 0.880 18,320,664.19 5,679,381.50 24,000,045.69

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至2016年12月31日，本基金管理人共管理50只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理（助 证券从 说明

告摘要

理）期限 业年限

任职日期 离任日期

历任千禧年基金量化基金

经理，中信证券股份有限

公司另类投资业务线高级

副总裁。2015年4月加入

基金经 中欧基金管理有限公司，

理，事 2016年1月 现任事业部负责人，中欧

曲径 业部负 13日 － 10年 沪深300指数增强型证券

责人 投资基金（LOF）基金经

理，中欧数据挖掘多因子

灵活配置混合型证券投资

基金基金经理、中欧睿诚

定期开放混合型证券投资

基金基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据相关法律法规，公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。在投资决策方面，基金经理共享研究报告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔离；在交易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交易；

另外，中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控，监察稽核部也会就投资交易行为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。

告摘要

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基金经理进行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度市场经历了A股市场经历了熔断暴跌，底部振荡，和小幅反弹三个阶段；二季度大盘筑底企稳，整体波动率明显下降，不同行业收益分化较大，业绩好成长性预期强的行业，如新能源车产业链等板块有结构化行情；三季度，市场整体波动率又创新低，市场的预期风险不高，同时成长股业绩普遍超预期，业绩驱动的行情有利于量化方法甄选个股；四季度，全球黑天鹅事件集中爆发，境外事件包括美国加息以及川普意外当选总统；国内中央经济工作会议明确提出"谨慎中性"的货币政策，市场流动性收紧，债市整体大幅回调；流动性紧缩也传到至股票市场，体现为小盘股风险大幅释放，业绩蓝筹股和创业板的剪刀差效应十分明显，整体市场呈现震荡行情，波动率明显加大。基金成立于1月份，我们依据量化模型的预测逐步建仓；在2016年的结构化行情中，利用量化模型主要配置了热点板块及其价值洼地，在窄幅振荡的市场中获得了稳定的超额收益；此外定向增发等事件套利，也为基金收益做出了贡献；同时数据挖掘积极参与了新股申购，在2016年网下新股申购门槛较高的情况下，公募基金打新优势比较明显。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金份额净值增长率为10.05%，同期业绩比较基准增长率为1.40%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为在楼市全面调控，央行维持谨慎中性的情况下，资本市场仍以震荡为主。

告摘要

量化模型在震荡市中优势较大，未来我们仍将维持2016年的操作方式，利用量化择时模型判断仓位，采纳量化选股模块进行具体热点板块和相关个股的配置；同时，在条件允许的情况下，积极参与风险较低的新股申购等策略，以增厚收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。

报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金向全体份额持有人进行利润分配。第一次分红权益登记日为2016年7月18日，每10份基金份额派发红利0.33元，合计发放红利 7,062,728.82 元，其中现金分红5,021,274.67 元。第二次分红权益登记日为2016年8月29日，每10份基金份额派发红利0.24元，合计发放红利6,519,740.92 元，其中现金分红为4,895,057.71 元。第三次分红权益登记日为2016年11月28日，每10份基金份额派发红利0.31元，合计发放红利10,417,575.95 元，其中现金分红为8,404,331.81 元。

本基金本年度收益分配满足法律法规的规定及基金合同的约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

告摘要

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的管理人—中欧基金管理有限公司在中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了三次利润分配，分配金额为24,000,045.69元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期基金年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

告摘要

资产 本期末

2016年12月31日

资 产：

银行存款 89,248,656.97

结算备付金 3,628,538.76

存出保证金 5,959,211.71

交易性金融资产 143,780,148.56

其中：股票投资 143,780,148.56

基金投资 －

债券投资 －

资产支持证券投资 －

贵金属投资 －

衍生金融资产 －

买入返售金融资产 200,000,000.00

应收证券清算款 5,198,449.95

应收利息 227,373.66

应收股利 －

应收申购款 306,819.94

递延所得税资产 －

其他资产 －

资产总计 448,349,199.55

负债和所有者权益 本期末

2016年12月31日

负 债：

短期借款 －

交易性金融负债 －

衍生金融负债 －

卖出回购金融资产款 －

应付证券清算款 44,203,351.90

应付赎回款 516,921.91

应付管理人报酬 451,704.97

告摘要

应付托管费 75,284.18

应付销售服务费 －

应付交易费用 1,015,456.44

应交税费 －

应付利息 －

应付利润 －

递延所得税负债 －

其他负债 366,940.19

负债合计 46,629,659.59

所有者权益：

实收基金 396,481,150.92

未分配利润 5,238,389.04

所有者权益合计 401,719,539.96

负债和所有者权益总计 448,349,199.55

注：1.报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.013元，基金份额总额396,481,150.92份。

2.本基金合同于2016年1月13日生效，故无上年度可比期间数据。

7.2 利润表

会计主体：中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月13日至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期

2016年1月13日至2016年12月31日

一、收入 47,394,773.93

1.利息收入 2,303,139.56

其中：存款利息收入 705,244.15

债券利息收入 －

资产支持证券利息收 －

入

买入返售金融资产收 1,597,895.41

入

告摘要

其他利息收入 －

2.投资收益（损失以“-”填 45,975,083.43

列）

其中：股票投资收益 37,717,255.90

基金投资收益 －

债券投资收益 －

资产支持证券投资收 －

益

贵金属投资收益 －

衍生工具收益 7,328,808.42

股利收益 929,019.11

3.公允价值变动收益（损失 -1,990,535.69

以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” －

号填列）

5.其他收入（损失以“-”号 1,107,086.63

填列）

减：二、费用 13,646,736.65

1．管理人报酬 5,242,016.99

2．托管费 873,669.58

3．销售服务费 －

4．交易费用 7,064,950.08

5．利息支出 －

其中：卖出回购金融资产支 －

出

6．其他费用 466,100.00

三、利润总额（亏损总额以 33,748,037.28

“-”号填列）

减：所得税费用 －

四、净利润（净亏损以“- 33,748,037.28

”号填列）

注：本基金合同于2016年1月13日生效，故无上年度可比期间数据，下同。

告摘要

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月13日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月13日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 506,409,681.98 － 506,409,681.98

值)

二、本期经营活动产生的基 － 33,748,037.28 33,748,037.28

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生 -

的基金净值变动数（净值减 109,928,531.06 -4,509,602.55 -114,438,133.61

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 297,519,958.08 13,557,665.89 311,077,623.97

2.基金赎回款 - -18,067,268.44 -425,515,757.58

407,448,489.14

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 － -24,000,045.69 -24,000,045.69

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 396,481,150.92 5,238,389.04 401,719,539.96

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

刘建平 杨毅 王音然

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券 告摘要

监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]2423号文《关于准予中欧数据

挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集506,108,438.33元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2016)第57号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年1月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为506,409,681.98份基金份额，其中认购资金利息折合301,243.65基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。

本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017年3月31日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

告摘要

本基金2016年1月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及

2016年1月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2016年1月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负 告摘要

债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合

同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和

报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金

融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵

销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额

结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

告摘要

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

告摘要

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如

果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3 差错更正的说明

无。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基

金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、

告摘要

财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、

财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号

《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号

《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收

营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的差价收入免征营业税。自

2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运

用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收

入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减

按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有

的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花

税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机

构

中国工商银行股份有限公司("中国工商 基金托管人、基金销售机构

银行")

国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

万盛基业投资有限责任公司("万盛基业 基金管理人的股东

")

北京百骏投资有限公司("北京百骏") 基金管理人的股东

UnionediBancheItalianeS.p.a("意大利 基金管理人的股东

意联银行")

上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东

告摘要

（"上海睦亿合伙"）

中欧盛世资产管理(上海)有限公司（"中 基金管理人的控股子公司

欧盛世资管"）

钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司 基金管理人的控股子公司

（"钱滚滚财富"）

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月13日至2016年12月31日

成交金额 占当期股票成交总额的比例

国都证券 1,564,778,289.60 33.51%

注：本基金2016年1月13日成立，无上年度可比期间数据。

7.4.8.1.2 债券交易

无。

7.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月13日至2016年12月31日

成交金额 占当期债券回购成交总额的比例

国都证券 535,000,000.00 8.31%

注：本基金2016年1月13日成立，无上年度可比期间数据。

7.4.8.1.4 权证交易

无。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月13日至2016年12月31日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣

告摘要

总量的比例 余额 金总额的比例

国都证券 1,457,279.08 33.51% 160,906.09 15.85%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结

算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务

等。

3.本基金2016年1月13日成立，无上年度可比期间数据。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2016年1月13日至2016年12月31日

当期发生的基金应支 5,242,016.99

付的管理费

其中：支付销售机构 3,221,893.93

的客户维护费

注：1.支付基金管理人中欧基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

2.本基金2016年1月13日成立，无上年度可比期间数据。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2016年1月13日至2016年12月31日

当期发生的基金应支 873,669.58

付的托管费

注：1.支付基金托管人中国工商银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

2.本基金2016年1月13日成立，无上年度可比期间数据。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

告摘要

无。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人本报告期内未持有本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方本报告期内均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月13日至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

中国工商银行 89,248,656.97 624,304.66

活期存款

注：1、本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

2、本基金合同于2016年1月13日成立，无上年度可比期间数据。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末

代码 名称 认购日 通日 类型 价格 单价 (单位: 成本总额 估值总额

股)

60137 中原 2016-12-20 2017- 新股未上 4.00 4.00 26,69 106,780.00 106,780.00

5 证券 01-03 市 5

60387 太平 2016-12-29 2017- 新股未上 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00

7 鸟 01-09 市

告摘要

30058 赛托 2016-12-29 2017- 新股未上 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78

3 生物 01-06 市

60368 皖天 2016-12-30 2017- 新股未上 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66

9 然气 01-10 市

60322 景旺 2016-12-28 2017- 新股未上 23.16 23.16 1,455 33,697.80 33,697.80

8 电子 01-06 市

60303 常熟 2016-12-27 2017- 新股未上 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04

5 汽饰 01-05 市

60326 天龙 2016-12-30 2017- 新股未上 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06

6 股份 01-10 市

30058 天铁 2016-12-28 2017- 新股未上 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18

7 股份 01-05 市

00284 华统 2016-12-29 2017- 新股未上 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70

0 股份 01-10 市

00283 道恩 2016-12-28 2017- 新股未上 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96

8 股份 01-06 市

60318 华正 2016-12-26 2017- 新股未上 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38

6 新材 01-03 市

60303 德新 2016-12-27 2017- 新股未上 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68

2 交运 01-05 市

30058 美联 2016-12-26 2017- 新股未上 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80

6 新材 01-04 市

30059 万里 2016-12-30 2017- 新股未上 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72

1 马 01-10 市

30058 熙菱 2016-12-27 2017- 新股未上 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20

8 信息 01-05 市

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末

代码 名称 日期 停牌原因 估值单价 日期 开盘单价 (单位: 成本总额 估值总额

股)

60009 同济 2016- 重大事项 11.75 2017- 12.93 241,2 3,008,162. 2,834,816.

0 堂 12-26 未公告 01-10 61 28 75

00098 越秀 2016- 重大资产 14.49 2017- 15.94 101,9 1,573,990. 1,476,531.

7 金控 08-29 重组 01-09 00 50 00

30045 先导 2016- 重大资产 33.99 2017- 33.00 22,90 782,572.00 778,371.00

0 智能 11-15 重组 02-08 0

00082 京山 2016- 重大资产 16.24 － 23,00 346,612.70 373,520.00

1 轻机 12-05 重组 0

00244 闰土 2016- 重大资产 16.34 2017- 15.22 22,00 338,630.04 359,480.00

0 股份 10-21 重组 01-12 0

告摘要

00240 省广 2016- 重大事项 13.79 － 23,20 334,507.44 319,928.00

0 股份 11-28 0

30004 天源 2016- 重大资产 19.90 2017- 19.00 16,00 319,900.52 318,400.00

7 迪科 08-15 重组 01-06 0

00069 炼石 2016- 重大资产 23.51 － 10,90 257,131.00 256,259.00

7 有色 11-17 重组 0

00263 安洁 2016- 重大资产 36.40 2017- 33.50 6,300 199,138.68 229,320.00

5 科技 11-08 重组 02-08

00072 华东 2016- 重大资产 3.37 2017- 3.47 67,60 227,872.00 227,812.00

7 科技 11-17 重组 02-15 0

00082 天音 2016- 重大事项 11.28 － 17,20 220,020.00 194,016.00

9 控股 09-29 0

00088 中鼎 2016- 重大资产 25.94 2017- 23.99 7,100 171,533.00 184,174.00

7 股份 11-18 重组 02-15

30009 高新 2016- 重大资产 15.84 2017- 14.26 10,90 158,426.09 172,656.00

8 兴 11-17 重组 01-23 0

00249 恒基 2016- 重大资产 12.66 － 12,70 148,845.34 160,782.00

2 达鑫 02-24 重组 0

60085 王府 2016- 重大资产 16.28 － 9,600 158,240.13 156,288.00

9 井 09-27 重组

60085 航天 2016- 重大资产 28.89 － 5,300 156,526.00 153,117.00

5 长峰 11-08 重组

30053 达威 2016- 重大资产 90.29 － 1,100 105,036.00 99,319.00

5 股份 12-12 重组

60065 豫园 2016- 重大事项 11.42 － 8,400 94,062.00 95,928.00

5 商城 12-20 未公告

00279 帝王 2016- 重大资产 67.00 2017- 60.34 1,400 87,845.00 93,800.00

8 洁具 11-02 重组 01-17

30047 德尔 2016- 重大资产 78.12 2017- 71.00 1,200 85,380.00 93,744.00

3 股份 11-01 重组 02-10

60087 东方 2016- 重大事项 10.79 2017- 10.90 8,600 93,658.00 92,794.00

5 电气 12-09 03-28

30017 四方 2016- 重大资产 7.70 2017- 8.08 11,50 85,102.19 88,550.00

9 达 07-04 重组 02-07 0

30051 恒泰 2016- 重大资产 95.36 2017- 86.18 900 83,745.00 85,824.00

3 实达 10-31 重组 02-24

30051 盛讯 2016- 重大资产 113.46 － 700 92,103.00 79,422.00

8 达 12-13 重组

00080 金宇 2016- 重大资产 21.24 2017- 23.36 3,700 88,444.59 78,588.00

3 车城 06-23 重组 01-23

00223 奥特 2016- 重大资产 15.69 2017- 14.12 4,300 68,898.00 67,467.00

9 佳 10-18 重组 02-07

告摘要

30049 中科 2016- 重大资产 52.28 2017- 47.49 1,100 61,274.00 57,508.00

6 创达 10-11 重组 01-06

30053 广信 2016- 重大资产 48.79 2017- 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96

7 材料 10-12 重组 01-13

60311 康尼 2016- 重大事项 14.70 － 2,600 38,264.43 38,220.00

1 机电 12-26 未公告

00249 通鼎 2016- 重大事项 15.54 2017- 15.89 2,300 37,718.56 35,742.00

1 互联 12-22 01-03

30010 双林 2016- 重大资产 34.00 2017- 30.60 800 28,372.00 27,200.00

0 股份 11-07 重组 01-25

00005 深天 2016- 重大资产 18.82 2017- 20.70 1,300 25,042.00 24,466.00

0 马Ａ 09-12 重组 03-23

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产中属于第一层次的余额为134,033,601.89元，属于第二层次的余额为9,746,546.67元， 告摘要

无属于第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 143,780,148.56 32.07

其中：股票 143,780,148.56 32.07

2 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 200,000,000.00 44.61

其中：买断式回购的买入返售金 － －

告摘要

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 92,877,195.73 20.72

7 其他各项资产 11,691,855.26 2.61

8 合计 448,349,199.55 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 4,296,226.42 1.07

C 制造业 90,046,078.57 22.42

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 6,977,916.66 1.74

业

E 建筑业 815,324.83 0.20

F 批发和零售业 10,252,638.87 2.55

G 交通运输、仓储和邮政业 6,165,216.12 1.53

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,803,055.55 1.94

J 金融业 6,756,550.00 1.68

K 房地产业 5,761,877.54 1.43

L 租赁和商务服务业 319,928.00 0.08

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 3,572,800.00 0.89

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 1,012,536.00 0.25

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 143,780,148.56 35.79

告摘要

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 300187 永清环保 290,000 3,572,800.00 0.89

2 600891 秋林集团 351,200 3,273,184.00 0.81

3 601997 贵阳银行 200,900 3,170,202.00 0.79

4 002683 宏大爆破 353,483 3,138,929.04 0.78

5 600127 金健米业 441,254 2,934,339.10 0.73

6 600090 同济堂 241,261 2,834,816.75 0.71

7 600780 通宝能源 481,500 2,662,695.00 0.66

8 300261 雅本化学 263,350 2,546,594.50 0.63

9 600688 上海石化 385,200 2,480,688.00 0.62

10 600773 西藏城投 207,200 2,471,896.00 0.62

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于

www.zofund.com 网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净

值比例(%)

1 002195 二三四五 15,573,259.94 3.88

2 002235 安妮股份 12,954,063.79 3.22

3 002024 苏宁云商 11,347,381.38 2.82

4 002643 万润股份 11,235,524.50 2.80

5 002048 宁波华翔 9,889,026.15 2.46

6 002094 青岛金王 9,832,928.26 2.45

7 000878 云南铜业 9,774,932.56 2.43

告摘要

8 000060 中金岭南 9,592,811.12 2.39

9 000807 云铝股份 9,080,353.60 2.26

10 600515 海航基础 9,049,465.23 2.25

11 000158 常山股份 9,040,355.67 2.25

12 300228 富瑞特装 8,459,285.90 2.11

13 002299 圣农发展 8,242,203.00 2.05

14 600066 宇通客车 8,159,650.90 2.03

15 603012 创力集团 8,026,424.70 2.00

16 600666 奥瑞德 7,900,457.47 1.97

17 002151 北斗星通 7,875,868.25 1.96

18 002548 金新农 7,858,886.07 1.96

19 000977 浪潮信息 7,795,322.33 1.94

20 000860 顺鑫农业 7,741,702.00 1.93

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净

值比例(%)

1 002195 二三四五 13,200,437.80 3.29

2 002024 苏宁云商 11,958,533.14 2.98

3 002643 万润股份 11,873,638.70 2.96

4 002235 安妮股份 11,470,535.80 2.86

5 002094 青岛金王 11,335,165.49 2.82

6 002048 宁波华翔 10,200,521.32 2.54

7 300073 当升科技 10,012,888.80 2.49

8 000060 中金岭南 9,857,127.50 2.45

9 000807 云铝股份 9,528,036.97 2.37

10 000158 常山股份 9,174,561.22 2.28

11 000878 云南铜业 9,036,456.48 2.25

12 002548 金新农 8,896,006.94 2.21

告摘要

13 002299 圣农发展 8,552,345.48 2.13

14 002151 北斗星通 8,230,260.04 2.05

15 000860 顺鑫农业 8,121,433.58 2.02

16 300228 富瑞特装 8,113,411.00 2.02

17 000977 浪潮信息 7,936,289.96 1.98

18 600666 奥瑞德 7,668,191.50 1.91

19 600350 山东高速 7,646,079.64 1.90

20 601928 凤凰传媒 7,511,157.01 1.87

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 2,391,685,453.09

卖出股票的收入（成交）总额 2,282,883,641.16

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

告摘要

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明

（买/卖） (元) 动(元)

IC1703 中证500期货 11 13,376,880. 867,031.58

1703合约 00

IC1706 中证500期货 3 3,535,680.0 -31,240.00

1706合约 0

IF1703 沪深300期货 4 3,900,960.0 132,672.00

1703合约 0

IH1703 上证50期货 10 6,776,400.0 -220,080.00

1703合约 0

公允价值变动总额合计(元) 748,383.58

股指期货投资本期收益(元) 7,328,808.42

股指期货投资本期公允价值变动(元) 748,383.58

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本，以及适当对冲系统性风险。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.11.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

告摘要

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 5,959,211.71

2 应收证券清算款 5,198,449.95

3 应收股利 －

4 应收利息 227,373.66

5 应收申购款 306,819.94

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 11,691,855.26

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称 的 值比例(%) 说明

公允价值

1 600090 同济堂 2,834,816.75 0.71 停牌

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

告摘要

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

(户) 金份额 持有 占总份 持有 占总份

份额 额比例 份额 额比例

2,754 143,965.56 217,047,486.84 54.74% 179,433,664.08 45.26%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 1,498,814.69 0.38%

金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 50~100

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 50~100

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2016年1月13日)基金份额总额 506,409,681.98

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 297,519,958.08

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 407,448,489.14

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 －

本报告期期末基金份额总额 396,481,150.92

注：注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

告摘要

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2016年5月7日发布公告，卞玺云女士自2016年5月7日起担任中欧基金管理有限公司督察长职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事务所审计费用为65,000.00元人民币。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额比 佣金 总量的比例

例

国都证券 2 1,564,778,2 33.51% 1,457,279.0 33.51%

89.60 8

国金证券 1 701,370,324 15.02% 653,187.27 15.02%

.08

国信证券 1 609,608,167 13.05% 567,728.77 13.05%

告摘要

.13

东北证券 1 345,615,393 7.40% 321,872.28 7.40%

.49

中信证券 1 303,520,683 6.50% 282,670.01 6.50%

.44

华泰证券 1 285,914,961 6.12% 266,273.55 6.12%

.83

广发证券 2 231,093,202 4.95% 215,216.17 4.95%

.73

东方证券 1 217,916,451 4.67% 202,945.39 4.67%

.10

海通证券 1 160,941,026 3.45% 149,885.00 3.45%

.33

中泰证券 1 70,045,414. 1.50% 65,233.61 1.50%

79

西南证券 1 62,763,476. 1.34% 58,452.35 1.34%

25

国泰君安 1 53,117,024. 1.14% 49,467.98 1.14%

13

安信证券 1 21,126,331. 0.45% 19,675.25 0.45%

01

申银万国 1 20,015,590. 0.43% 18,640.55 0.43%

29

兴业证券 1 14,832,591. 0.32% 13,813.70 0.32%

55

东吴证券 1 7,389,669.1 0.16% 6,882.04 0.16%

8

中信建投 1 － － －

光大证券 1 － － －

平安证券 1 － － －

东兴证券 1 － － －

申万宏源西 1 － － －

部证券

中投证券 1 － － －

广州证券 1 － － －

告摘要

浙商证券 1 － － －

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。

2.本报告期内所有交易单元均为本报告期新增。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权证

券商名称 成交金 成交总额比 成交金 回购 成交金 成交总额比

额 例 额 成交总额比 额 例

例

国都证券 － 535,000, 8.31% －

000.00

国金证券 － － －

国信证券 － 4,538,70 70.53% －

0,000.00

东北证券 － － －

中信证券 － 445,000, 6.92% －

000.00

华泰证券 － － －

广发证券 － 140,000, 2.18% －

000.00

东方证券 － 776,000, 12.06% －

000.00

海通证券 － － －

中泰证券 － － －

西南证券 － － －

国泰君安 － － －

安信证券 － － －

申银万国 － － －

兴业证券 － － －

东吴证券 － － －

告摘要

中信建投 － － －

光大证券 － － －

平安证券 － － －

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二〇一七年三月三十一日
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