诺安优势行业灵活配置混合型

证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

3.3其他指标......错误!未定义书签。

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5托管人报告...... 16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 17

6.1资产负债表...... 17

6.2利润表...... 18

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6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 19

6.4报表附注...... 20

§7投资组合报告...... 39

7.1期末基金资产组合情况...... 39

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 39

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 40

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 42

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 44

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 44

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 44

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 44

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 44

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 44

7.12投资组合报告附注...... 45

§8基金份额持有人信息...... 46

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 46

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 46

§9开放式基金份额变动...... 47

§10重大事件揭示...... 48

10.1基金份额持有人大会决议...... 48

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 48

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 48

10.4基金投资策略的改变...... 48

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 48

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 48

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 48

10.8其他重大事件 ...... 49

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 52

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 52

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 52

§12备查文件目录...... 53

12.1备查文件目录 ...... 53

12.2存放地点...... 53

12.3查阅方式...... 53

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 诺安优势行业混合

基金主代码 000538

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年3月13日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 481,121,321.06份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 诺安优势行业混合A 诺安优势行业混合C

下属分级基金的交易代码： 000538 002053

报告期末下属分级基金的份额总额 481,120,568.41份 752.65份

2.2基金产品说明

本基金通过积极大类资产配置及全面深入的研究，发掘优势行业，精选行业个

投资目标 股，力图在不同的市场环境下均可突破局限，在长期内获得超过比较基准的超

额收益。

本基金将实施积极主动的投资策略，具体由大类资产配置策略，股票投资策略，

债券投资策略、权证投资策略四部分组成。

1、大类资产配置策略方面，本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置

相结合的资产配置策略，根据市场环境的变化，在长期资产配置保持稳定的前

提下，积极进行短期资产灵活配置，力图通过时机选择构建在承受一定风险前

提下获取较高收益的资产组合。

投资策略 2、股票投资策略方面，本基金的股票投资策略由行业配置策略、个股筛选策

略两部分组成。

3、债券投资策略方面，本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略，具

体包括利率预测策略、收益率曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略。

4、权证投资策略方面，本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略等。

作为辅助性投资工具，我们将结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风险

调整收益。

业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×中证全债指数

风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与

货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 马宏 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 (010)66105799

电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-8998 95588

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传真 0755-83026677 (010)66105798

注册地址 深圳市深南大道4013号兴 北京市西城区复兴门内大街55

业银行大厦19-20层 号

办公地址 深圳市深南大道4013号兴 北京市西城区复兴门内大街55

业银行大厦19-20层 号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 秦维舟 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

诺安基金管理有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大

厦19-20层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 诺安优势行业混合A 诺安优势行业混合C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017 报告期(2017年1月1日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 -3,205,600.75 -5.06

本期利润 3,865,340.59 6.43

加权平均基金份额本期利润 0.0070 0.0085

本期加权平均净值利润率 0.54% 0.66%

本期基金份额净值增长率 0.70% 0.62%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 144,711,910.85 226.12

期末可供分配基金份额利润 0.3008 0.3004

期末基金资产净值 625,832,479.26 978.77

期末基金份额净值 1.301 1.300

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 30.10% 1.01%

注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安优势行业混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 1.72% 0.17% 3.46% 0.40% -1.74% -0.23%

过去三个月 1.09% 0.16% 3.70% 0.38% -2.61% -0.22%

过去六个月 0.70% 0.15% 6.30% 0.35% -5.60% -0.20%

过去一年 -1.14% 0.20% 9.67% 0.41% -10.81% -0.21%

过去三年 29.58% 0.26% 49.66% 1.05% -20.08% -0.79%

自基金合同 30.10% 0.25% 53.78% 1.02% -23.68% -0.77%

生效起至今

诺安优势行业混合C

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份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 1.64% 0.19% 3.46% 0.40% -1.82% -0.21%

过去三个月 1.01% 0.16% 3.70% 0.38% -2.69% -0.22%

过去六个月 0.62% 0.15% 6.30% 0.35% -5.68% -0.20%

过去一年 -1.22% 0.20% 9.67% 0.41% -10.89% -0.21%

自基金合同 1.01% 0.21% 1.41% 0.74% -0.40% -0.53%

生效起至今

注：本基金的业绩比较标准为：60%×沪深300指数+40%×中证全债指数。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

诺安优势行业A

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诺安优势行业C

注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理52只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺

安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金等。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

吴博俊 诺安优势行业灵 2014年6 - 9 硕士，2008年加入诺安基金管理

活配置混合型证月14日 有限公司，历任研究员、基金经理

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券投资基金基金 助理。2014年6月起任诺安优势

经理、诺安稳健 行业灵活配置混合型证券投资基

回报灵活配置混 金基金经理，2015年6月起任诺

合型证券投资基 安稳健回报灵活配置混合型证券

金基金经理及诺 投资基金基金经理及诺安创新驱

安创新驱动灵活 动灵活配置混合型证券投资基金

配置混合型证券 基金经理。

投资基金基金经

理

硕士，曾先后任职于华融湘江银行

诺安增利债券型 股份有限公司、浙江浙商证券资产

证券投资基金基 管理有限公司，任投资经理。2015

金经理、诺安天 年 12月加入诺安基金管理有限

天宝货币市场基 公司，任基金经理助理，从事债券

金基金经理、诺 投资工作。2016年2月至2017年

安稳固收益一年 4 月任诺安裕鑫收益两年定期开

定期开放债券型 放债券型证券投资基金基金经理。

裴禹翔 证券投资基金基 2016年8 - 6 2016年2月起任诺安增利债券型

金经理、诺安优月26日 证券投资基金基金经理及诺安天

势行业灵活配置 天宝货币市场基金基金经理，2016

混合型证券投资 年3 月起任诺安稳固收益一年定

基金基金经理、 期开放债券型证券投资基金基金

诺安进取回报灵 经理，2016年8月起任诺安优势

活配置混合型证 行业灵活配置混合型证券投资基

券投资基金基金 金基金经理，2016年9月起任诺

经理。 安进取回报灵活配置混合型证券

投资基金基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更

新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

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投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

7月PMI小幅下滑，PMI价格指标再次显着走高，PPI增速可能将短期内企稳转升。产成品

库存继续回落，但原材料库存指标和采购量指标相对坚挺显示出了企业一定程度的补库意愿，从统计口径的角度带动的相关经济指标相应走好。从近期政策动向来看，预计供给端效应的以上逻辑仍将对经济数据起到支撑，供给端应得到更多关注，综合来看我们认为中短期之内当前经济状况的平稳向好很可能将延续，但当前经济背景下对于新周期开启仍需谨慎看待。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，诺安优势行业混合A基金份额净值为1.301元。本报告期基金份额净值增长

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率为0.70%，同期业绩比较基准收益率为6.30%。

截至报告期末，诺安优势行业混合C基金份额净值为1.300元。本报告期基金份额净值增长

率为0.62%，同期业绩比较基准收益率为6.30%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年剩余时间，经济虽隐存在下行压力，但在基建、房地产等政策调整下，能维持相

对稳定的态势，十三五规划的逐步出台有助重拾改革的信心。因此，在现金、股票、债券、新股申购等资产类别的配置上继续维持稳健+成长的组合。股票投资方面，优质蓝筹股以及低估值业绩增长的成长股都还会是我们投资的方向，国企改革、互联网+等政策主题投资依然值得重点跟踪关注。静待新股注册制推出的契机。债券方面，适当加大在高等级、短期限的债券的配置比例以获取稳定的收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4

次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行

收益分配，基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。

根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。

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4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 5,238,064.52 9,088,070.30

结算备付金 3,087,225.72 2,144,517.10

存出保证金 123,528.81 59,197.28

交易性金融资产 6.4.7.2 510,420,354.78 575,628,809.08

其中：股票投资 115,838,611.38 104,696,809.08

基金投资 - -

债券投资 394,581,743.40 470,932,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 100,000,000.00 210,000,000.00

应收证券清算款 3,288,606.79 323,093.32

应收利息 6.4.7.5 6,628,829.45 4,434,586.47

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 628,786,610.07 801,678,273.55

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 1,373,552.82 745,937.57

应付管理人报酬 781,974.75 1,037,280.70

应付托管费 130,329.14 172,880.08

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 532,456.83 177,283.71

应交税费 - -

第17页共53页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 134,838.50 81,741.41

负债合计 2,953,152.04 2,215,123.47

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 481,121,321.06 618,862,879.34

未分配利润 6.4.7.10 144,712,136.97 180,600,270.74

所有者权益合计 625,833,458.03 799,463,150.08

负债和所有者权益总计 628,786,610.07 801,678,273.55

注：报告截止日2017年6月30日，诺安优势行业混合A基金份额净值1.301元，基金份额总额

481,120,568.41份；诺安优势行业混合C基金份额净值1.300元，基金份额总额752.65份。诺

安优势行业混合份额总额合计为481,121,321.06份。

6.2利润表

会计主体：诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016

2017年6月30日 年6月30日

一、收入 12,006,549.94 -3,751,490.87

1.利息收入 9,398,946.09 18,035,857.60

其中：存款利息收入 6.4.7.11 108,468.18 884,833.43

债券利息收入 8,105,252.49 10,917,585.35

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,185,225.42 6,233,438.82

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -4,656,159.12 79,429,864.02

其中：股票投资收益 6.4.7.12 9,869,202.45 68,415,735.29

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -15,375,065.02 10,689,752.88

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 849,703.45 324,375.85

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 7,070,952.83 -102,226,041.22

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 192,810.14 1,008,828.73

第18页共53页

列）

减：二、费用 8,141,202.92 15,975,829.06

1．管理人报酬 5,347,153.29 12,879,558.81

2．托管费 891,192.27 2,146,593.16

3．销售服务费 - 235,934.31

4．交易费用 6.4.7.19 1,428,972.96 416,094.08

5．利息支出 317,250.79 125,879.38

其中：卖出回购金融资产支出 317,250.79 125,879.38

6．其他费用 6.4.7.20 156,633.61 171,769.32

三、利润总额（亏损总额以“-” 3,865,347.02 -19,727,319.93

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 3,865,347.02 -19,727,319.93

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 618,862,879.34 180,600,270.74 799,463,150.08

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 3,865,347.02 3,865,347.02

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 -137,741,558.28 -39,753,480.79 -177,495,039.07

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 -137,741,558.28 -39,753,480.79 -177,495,039.07

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 481,121,321.06 144,712,136.97 625,833,458.03

（基金净值）

第19页共53页

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 2,329,705,765.90 698,970,006.69 3,028,675,772.59

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -19,727,319.93 -19,727,319.93

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 -2,101,404,149.06 -607,138,574.89 -2,708,542,723.95

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 127,421,653.14 37,517,489.12 164,939,142.26

2.基金赎回款 -2,228,825,802.20 -644,656,064.01 -2,873,481,866.21

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 228,301,616.84 72,104,111.87 300,405,728.71

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可【2014】120号文《关于核准诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》批准,于2014年2月19日至2014年3月11日向社会进行公开募集，经毕马威华振会计师事务所验资，募集的有效认购金额为人民币1,685,145,953.46元，其中净认购额为人民币1,685,145,953.46元,折合1,685,145,953.46份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币297,182.61元,折合297,182.61份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为2014年3月13日,合同生效日基金份额为1,685,443,136.07份基金单位。

根据2015年11月18日《诺安基金管理有限公司关于诺安优势行业灵活配置混合型证券投资

第20页共53页

基金新增基金份额类别并修改基金合同、托管协议部分条款的公告》，自2015年11月18日起本

基金将设两级基金份额：A类基金份额和C类基金份额。A 类基金份额的基金代码为000538（与

分级前基金代码相同），新设C类基金份额代码为002053。

本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。《诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

本基金的财务报表于2017年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、

财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关

于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101号《财政部、

第21页共53页

国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（2）证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税。

（3）证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下简称“营改增”)

试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围，由缴纳营

业税改为缴纳增值税。证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用

基金买卖股票、债券收入免征增值税。自2018年1月1日起，资产管理产品管理人运营资产管理

产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资产

管理产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；

已缴纳增值税的，已纳税额从资产管理产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

（5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对

价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（6）对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2016年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2016年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。

（7） 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

第22页共53页

（8）对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和

企业所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 5,238,064.52

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 5,238,064.52

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 111,480,337.42 115,838,611.38 4,358,273.96

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 73,826,444.11 73,144,743.40 -681,700.71

银行间市场 320,866,408.49 321,437,000.00 570,591.51

合计 394,692,852.60 394,581,743.40 -111,109.20

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 506,173,190.02 510,420,354.78 4,247,164.76

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

第23页共53页

交易所市场 100,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 100,000,000.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,878.17

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,250.28

应收债券利息 6,666,788.44

应收买入返售证券利息 -41,137.39

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 49.95

合计 6,628,829.45

注：本报告期末“其他”为应收保证金利息。

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 529,877.87

银行间市场应付交易费用 2,578.96

合计 532,456.83

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付赎回费 4,489.78

预提费用 130,348.72

合计 134,838.50

第24页共53页

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

诺安优势行业混合A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 618,862,126.69 618,862,126.69

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) -137,741,558.28 -137,741,558.28

本期末 481,120,568.41 481,120,568.41

金额单位：人民币元

诺安优势行业混合C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 752.65 752.65

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 752.65 752.65

注：本期申购含红利再投资、转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

诺安优势行业混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 201,683,405.72 -21,083,354.67 180,600,051.05

本期利润 -3,205,600.75 7,070,941.34 3,865,340.59

本期基金份额交易 -44,711,877.91 4,958,397.12 -39,753,480.79

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -44,711,877.91 4,958,397.12 -39,753,480.79

本期已分配利润 - - -

本期末 153,765,927.06 -9,054,016.21 144,711,910.85

单位：人民币元

诺安优势行业混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 242.59 -22.90 219.69

本期利润 -5.06 11.49 6.43

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

第25页共53页

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 237.53 -11.41 226.12

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 75,878.21

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 31,869.50

其他 720.47

合计 108,468.18

注：本报告期内“其他”为保证金利息收入。

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 466,150,673.85

减：卖出股票成本总额 456,281,471.40

买卖股票差价收入 9,869,202.45

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 515,096,882.20

额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 523,217,321.47

本总额

减：应收利息总额 7,254,625.75

买卖债券差价收入 -15,375,065.02

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

第26页共53页

6.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 849,703.45

基金投资产生的股利收益 -

合计 849,703.45

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 7,070,952.83

——股票投资 -5,441,579.86

——债券投资 12,512,532.69

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 7,070,952.83

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 170,471.66

基金转换费收入 22,338.48

合计 192,810.14

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 1,422,122.96

银行间市场交易费用 6,850.00

合计 1,428,972.96

第27页共53页

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 31,171.58

信息披露费 99,177.14

汇划费 5,484.89

其他 2,200.00

账户维护费 18,600.00

合计 156,633.61

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东

深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东

大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东

诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构

中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构

注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

第28页共53页

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 5,347,153.29 12,879,558.81

的管理费

其中：支付销售机构的客 2,670,015.67 4,166,265.01

户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下：

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付；由基金托管人于次月前2个工作日内从基

金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金 891,192.27 2,146,593.16

应支付的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

第29页共53页

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安优势行业混合 诺安优势行业混合C 合计

A

诺安基金管理有限公司 - - -

(管理人)

中国工商银行股份有限 - - -

公司(托管人)

合计 - - -

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 诺安优势行业混合

A 诺安优势行业混合C 合计

诺安基金管理有限公司 - 235,954.12 -

(管理人)

中国工商银行股份有限 - - -

公司(托管人)

合计 - 235,954.12 -

注：本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%，按前一

日C类基金资产净值的0.1%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H=E×0.1%÷当年天数

H为C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C 类基金份额前一日基金资产净值销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托

管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中划

出，经登记结算机构分别支付给各个基金销售机构。

若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

第30页共53页

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股 5,238,064.52 75,878.21 12,642,573.30 689,406.86

份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额

睿能 2017年2017 新股流

603933科技 6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40-

日 6日

旭升 2017年2017 新股流

603305股份 6月30年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26-

日 10日

百达 2017年2017 新股流

603331精工 6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

日 5日

君禾 2017年2017 新股流

603617股份 6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

日 3日

第31页共53页

注：截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持

有的流通受限债券和权证。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌日期 停牌 期末 复牌 复牌 期末

码 名称 原因 估值 日期 开盘数量（股） 成本总额 期末估值总额 备注

单价 单价

601989中国2017年5 重大 6.21 - - 230,000 1,448,376.111,428,300.00 -

重工月31日 事项

600559 老白2017年1 重大 22.69 - - 43,700 998,030.00 991,553.00 -

干酒月23日 事项

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、合规审查与风险控制委员会所领导;第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部及风险控制部所监控;第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超 第32页共53页

过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证

券,不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 70,048,000.00 -

A-1以下 - -

未评级 200,322,000.00 89,688,000.00

合计 270,370,000.00 89,688,000.00

注：①债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

②以上未评级的债券为期限在一年以内（含一年）的国债、政策性金融债、央行票据及超短期融资券。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 123,832,399.30 242,673,000.00

AAA以下 379,344.10 138,571,000.00

未评级 - -

合计 124,211,743.40 381,244,000.00

注：①债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

②以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债及央行票据。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证

券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。

第33页共53页

本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

6.4.13.4市场风险

本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的,也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债均计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上受市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年6月30 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 5,238,064.52 - - - - 5,238,064.52

结算备付金 3,087,225.72 - - - - 3,087,225.72

存出保证金 123,528.81 - - - - 123,528.81

交易性金融资产250,570,000.00114,878,743.4029,133,000.00 -115,838,611.38 510,420,354.78

买入返售金融资100,000,000.00 - - - - 100,000,000.00

产

应收证券清算款 - - - - 3,288,606.79 3,288,606.79

应收利息 - - - - 6,628,829.45 6,628,829.45

其他资产 - - - - - -

资产总计 359,018,819.05114,878,743.4029,133,000.00 -125,756,047.62 628,786,610.07

负债

应付赎回款 - - - - 1,373,552.82 1,373,552.82

第34页共53页

应付管理人报酬 - - - - 781,974.75 781,974.75

应付托管费 - - - - 130,329.14 130,329.14

应付交易费用 - - - - 532,456.83 532,456.83

其他负债 - - - - 134,838.50 134,838.50

负债总计 - - - - 2,953,152.04 2,953,152.04

利率敏感度缺口359,018,819.05114,878,743.4029,133,000.00 -122,802,895.58 625,833,458.03

上年度末

2016年12月316个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 9,088,070.30 - - - - 9,088,070.30

结算备付金 2,144,517.10 - - - - 2,144,517.10

存出保证金 59,197.28 - - - - 59,197.28

交易性金融资产 49,824,000.0039,864,000.00294,943,000.0086,301,000.00104,696,809.08 575,628,809.08

买入返售金融资210,000,000.00 - - - - 210,000,000.00

产

应收证券清算款 - - - - 323,093.32 323,093.32

应收利息 - - - - 4,434,586.47 4,434,586.47

其他资产 - - - - - -

资产总计 271,115,784.6839,864,000.00294,943,000.0086,301,000.00109,454,488.87 801,678,273.55

负债

应付赎回款 - - - - 745,937.57 745,937.57

应付管理人报酬 - - - - 1,037,280.70 1,037,280.70

应付托管费 - - - - 172,880.08 172,880.08

应付交易费用 - - - - 177,283.71 177,283.71

其他负债 - - - - 81,741.41 81,741.41

负债总计 - - - - 2,215,123.47 2,215,123.47

利率敏感度缺口271,115,784.6839,864,000.00294,943,000.0086,301,000.00107,239,365.40 799,463,150.08

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

市场利率发生变化

假设 其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

分析 日）

市场利率下降27个 616,103.88 3,275,553.40

基点

市场利率上升27个 -616,103.88 -3,275,553.40

基点

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。

第35页共53页

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等债券类品种，短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所面临的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。通过分散化投资,本基金有效降低了投资组合的其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的0-95%，除股票外的其他资产投

资比例范围为5%-100%，其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%，本基金现金以及到期日在

一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。于2017年6月30日，本基金面

临的整体其他价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 115,838,611.38 18.51 104,696,809.08 13.10

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 394,581,743.40 63.05 470,932,000.00 58.91

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 510,420,354.78 81.56 575,628,809.08 72.00

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 业绩比较基准发生变化

其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

30日） 31日）

业绩比较基准上升5% 9,603,968.63 7,980,579.06

第36页共53页

业绩比较基准下降5% -9,603,968.63 -7,980,579.06

注：本基金的业绩比较基准为：60%×沪深300指数+40%×中证全债指数。

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照

VaR正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。

假设 1.置信度：95%

2.观察期：一年

风险价值 本期末（2017年6月30 上年度末（ 2016年12月

（单位：人民币元）日） 31日）

分析 基金投资组合的风 1,518,777.28 1,853,153.67

险价值

合计 1,518,777.28 1,853,153.67

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

①金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。

②各层级金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

117,130,224.49元，属于第二层级的余额为393,240,556.50元，第三层级的余额为49,573.79

元，其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票和债券(2016年12月31日：第一层

级97,600,409.28元，第二层级477,790,704.79元，第三层级237,695.01元，其中列入属于第

三层级的金融工具为未上市交易的股票和债券)。

③公允价值所属层级间的重大变动

对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层级或第三层级。

第37页共53页

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第38页共53页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 115,838,611.38 18.42

其中：股票 115,838,611.38 18.42

2 固定收益投资 394,581,743.40 62.75

其中：债券 394,581,743.40 62.75

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 100,000,000.00 15.90

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 8,325,290.24 1.32

7 其他各项资产 10,040,965.05 1.60

8 合计 628,786,610.07 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 7,323,070.00 1.17

B 采矿业 2,010,270.00 0.32

C 制造业 55,935,726.57 8.94

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 6,872,875.40 1.10

F 批发和零售业 4,032,494.00 0.64

G 交通运输、仓储和邮政业 1,465,282.00 0.23

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 3,681,433.42 0.59

业

J 金融业 12,871,614.00 2.06

K 房地产业 6,790,388.00 1.09

L 租赁和商务服务业 5,680,128.00 0.91

M 科学研究和技术服务业 1,133,568.00 0.18

N 水利、环境和公共设施管理业 501,685.00 0.08

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

第39页共53页

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 7,540,076.99 1.20

S 综合 - -

合计 115,838,611.38 18.51

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002027 分众传媒 412,800 5,680,128.00 0.91

2 000895 双汇发展 205,800 4,887,750.00 0.78

3 600176 中国巨石 339,000 3,722,220.00 0.59

4 600502 安徽水利 482,500 3,710,425.00 0.59

5 601166 兴业银行 218,300 3,680,538.00 0.59

6 600664 哈药股份 603,100 3,504,011.00 0.56

7 600030 中信证券 186,300 3,170,826.00 0.51

8 603515 欧普照明 85,000 3,070,200.00 0.49

9 601636 旗滨集团 663,400 2,991,934.00 0.48

10 002234 民和股份 238,200 2,963,208.00 0.47

11 601801 皖新传媒 213,500 2,950,570.00 0.47

12 300027 华谊兄弟 316,211 2,558,146.99 0.41

13 300045 华力创通 238,565 2,433,363.00 0.39

14 600383 金地集团 209,900 2,407,553.00 0.38

15 600887 伊利股份 110,000 2,374,900.00 0.38

16 600197 伊力特 121,100 2,365,083.00 0.38

17 002458 益生股份 114,000 2,354,100.00 0.38

18 600048 保利地产 216,000 2,153,520.00 0.34

19 000063 中兴通讯 90,000 2,136,600.00 0.34

20 600594 益佰制药 140,000 2,136,400.00 0.34

21 601607 上海医药 71,500 2,064,920.00 0.33

22 601601 中国太保 60,000 2,032,200.00 0.32

23 600028 中国石化 339,000 2,010,270.00 0.32

24 601318 中国平安 40,000 1,984,400.00 0.32

25 601799 星宇股份 36,400 1,609,608.00 0.26

26 002236 大华股份 70,000 1,596,700.00 0.26

27 002002 鸿达兴业 201,342 1,576,507.86 0.25

28 002557 洽洽食品 108,300 1,567,101.00 0.25

29 000901 航天科技 55,600 1,510,096.00 0.24

第40页共53页

30 600039 四川路桥 354,700 1,475,552.00 0.24

31 600297 广汇汽车 195,000 1,468,350.00 0.23

32 002242 九阳股份 73,054 1,436,972.18 0.23

33 601989 中国重工 230,000 1,428,300.00 0.23

34 002517 恺英网络 40,018 1,408,233.42 0.23

35 300033 同花顺 20,000 1,244,200.00 0.20

36 603868 飞科电器 20,000 1,236,800.00 0.20

37 000002 万 科Ａ 49,100 1,226,027.00 0.20

38 000065 北方国际 50,000 1,189,000.00 0.19

39 603816 顾家家居 20,000 1,175,600.00 0.19

40 002746 仙坛股份 40,000 1,165,200.00 0.19

41 002433 太安堂 122,600 1,134,050.00 0.18

42 300284 苏交科 57,600 1,133,568.00 0.18

43 603833 欧派家居 9,829 1,079,813.94 0.17

44 000538 云南白药 11,300 1,060,505.00 0.17

45 601006 大秦铁路 123,600 1,037,004.00 0.17

46 603096 新经典 24,300 1,029,834.00 0.16

47 002624 完美世界 30,000 1,029,000.00 0.16

48 000750 国海证券 185,100 1,018,050.00 0.16

49 000561 烽火电子 100,000 1,013,000.00 0.16

50 002709 天赐材料 24,500 1,008,665.00 0.16

51 600376 首开股份 87,700 1,003,288.00 0.16

52 600373 中文传媒 42,600 1,001,526.00 0.16

53 600559 老白干酒 43,700 991,553.00 0.16

54 601566 九牧王 61,300 988,156.00 0.16

55 601328 交通银行 160,000 985,600.00 0.16

56 002029 七匹狼 100,000 957,000.00 0.15

57 603579 荣泰健康 7,000 908,740.00 0.15

58 600305 恒顺醋业 86,700 889,542.00 0.14

59 002202 金风科技 56,000 866,320.00 0.14

60 002200 云投生态 48,700 840,562.00 0.13

61 002798 帝王洁具 17,500 709,100.00 0.11

62 300070 碧水源 26,900 501,685.00 0.08

63 600729 重庆百货 18,600 499,224.00 0.08

64 002051 中工国际 24,000 497,520.00 0.08

65 000333 美的集团 11,100 477,744.00 0.08

66 002353 杰瑞股份 30,100 476,182.00 0.08

67 603167 渤海轮渡 39,400 428,278.00 0.07

68 603111 康尼机电 29,200 356,240.00 0.06

第41页共53页

69 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

70 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

71 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01

72 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

73 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

74 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

75 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

76 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

77 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

78 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

79 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

80 000928 中钢国际 40 378.40 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000928 中钢国际 10,580,086.68 1.32

2 601166 兴业银行 9,997,098.00 1.25

3 601336 新华保险 9,013,595.94 1.13

4 002027 分众传媒 8,495,823.31 1.06

5 000065 北方国际 7,110,397.00 0.89

6 601231 环旭电子 6,932,345.00 0.87

7 601989 中国重工 6,498,141.00 0.81

8 600887 伊利股份 6,209,591.00 0.78

9 002371 北方华创 6,131,346.10 0.77

10 600089 特变电工 6,011,491.00 0.75

11 002236 大华股份 5,996,136.00 0.75

12 601628 中国人寿 5,991,097.00 0.75

13 300316 晶盛机电 5,930,486.24 0.74

14 000063 中兴通讯 5,890,560.00 0.74

15 600197 伊力特 5,610,529.66 0.70

16 600690 青岛海尔 5,532,894.75 0.69

17 601881 中国银河 4,998,836.00 0.63

18 001979 招商蛇口 4,998,271.20 0.63

19 600297 广汇汽车 4,997,489.00 0.63

第42页共53页

20 002013 中航机电 4,997,151.00 0.63

注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000928 中钢国际 10,864,065.97 1.36

2 601336 新华保险 8,956,975.26 1.12

3 601628 中国人寿 8,193,054.48 1.02

4 601231 环旭电子 7,448,034.36 0.93

5 000546 金圆股份 6,569,526.72 0.82

6 601166 兴业银行 6,413,053.22 0.80

7 002371 北方华创 6,047,460.10 0.76

8 600089 特变电工 5,914,503.88 0.74

9 000065 北方国际 5,905,969.06 0.74

10 300316 晶盛机电 5,852,091.26 0.73

11 601881 中国银河 5,844,570.69 0.73

12 600690 青岛海尔 5,729,693.83 0.72

13 600489 中金黄金 5,599,382.37 0.70

14 600209 罗顿发展 5,599,356.35 0.70

15 600036 招商银行 5,523,726.91 0.69

16 600068 葛洲坝 5,326,399.08 0.67

17 002236 大华股份 5,257,472.00 0.66

18 002791 坚朗五金 4,988,302.91 0.62

19 000651 格力电器 4,891,784.00 0.61

20 601989 中国重工 4,778,726.18 0.60

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 472,864,853.56

卖出股票收入（成交）总额 466,150,673.85

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

第43页共53页

1 国家债券 39,956,000.00 6.38

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 29,133,000.00 4.66

5 企业短期融资券 230,414,000.00 36.82

6 中期票据 91,023,000.00 14.54

7 可转债（可交换债） 4,055,743.40 0.65

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 394,581,743.40 63.05

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 019546 16国债18 400,000 39,956,000.00 6.38

2 1382012 13陕高速MTN1 300,000 30,396,000.00 4.86

3 1382023 13陕交建MTN1 300,000 30,375,000.00 4.85

4 1282313 12中节能MTN1 300,000 30,252,000.00 4.83

5 011698714 16粤珠江SCP004 300,000 30,090,000.00 4.81

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

第44页共53页

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部

门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的

股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 123,528.81

2 应收证券清算款 3,288,606.79

3 应收股利 -

4 应收利息 6,628,829.45

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,040,965.05

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第45页共53页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

诺安

优势 4,253 113,124.99 9,999,350.00 2.08% 471,121,218.41 97.92%

行业

混合A

诺安

优势 1 752.65 0.00 0.00% 752.65 100.00%

行业

混合C

合计 4,254 113,098.57 9,999,350.00 2.08% 471,121,971.06 97.92%

注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母

采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

诺安优势行业混合A 1,669.24 0.0003%

基金管理人所有从 诺安优势行业混合C - -

业人员持有本基金 合计 1,669.24 0.0003%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 诺安优势行业混合A 0

投资和研究部门负责人持 诺安优势行业混合C 0

有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 诺安优势行业混合A 0

放式基金 诺安优势行业混合C 0

合计 0

第46页共53页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 诺安优势行业混合A 诺安优势行业混合C

基金合同生效日（2014年3月13日） 1,685,443,136.07 -

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 618,862,126.69 752.65

本报告期基金总申购份额 - -

减:本报告期基金总赎回份额 137,741,558.28 -

本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - -

以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 481,120,568.41 752.65

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

第47页共53页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金管理人于2017年4月29日于《证券时报》、《上海证券报》及《中国证

券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自2017

年4月29日起，旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕

马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

中信证券 1 523,832,681.67 55.90% 487,847.55 55.90% -

招商证券 1 413,271,296.38 44.10% 384,881.72 44.10% -

中信建投 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

第48页共53页

(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。

(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

中信证券 - -3,620,500,000.00 100.00% - -

招商证券 - - - - - -

中信建投 113,894,634.25 100.00% - - - -

国元证券 - - - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 诺安基金管理有限公司旗下基金资产净 基金管理人网站 2017年1月3日

值公告

2 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资 《上海证券报》、 2017年1月19日

基金2016年第4季度报告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

3 金在懒猫金融开通定投业务及调整申购 《上海证券报》、 2017年2月10日

业务起点金额的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

4 金参加首创证券基金申购及定期定额申 《上海证券报》、 2017年2月14日

购费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 《证券时报》、

5 加交通银行手机银行基金申购及定投申 《上海证券报》、 2017年2月23日

购手续费率优惠的公告 《中国证券报》

6 诺安基金管理有限公司关于增加中信期 《证券时报》、 2017年3月6日

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货有限公司为旗下部分基金代销机构并 《上海证券报》、

开通定投、转换业务的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于调整旗下部 《证券时报》、

7 分基金通过部分代销机构办理申购、定投 《上海证券报》、 2017年3月8日

业务起点金额、最低赎回（保有）份额及 《中国证券报》

费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

8 金在东北证券开通转换业务的公告 《上海证券报》、 2017年3月13日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加上海华 《证券时报》、

9 夏财富投资管理有限公司为旗下部分基 《上海证券报》、 2017年3月29日

金代销机构并开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加北京肯 《证券时报》、

10 特瑞财富投资管理有限公司为旗下部分 《上海证券报》、 2017年3月29日

基金代销机构并开通定投、转换业务及开 《中国证券报》

展费率优惠活动的公告

11 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资 基金管理人网站 2017年3月30日

基金2016年年度报告

12 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资 《上海证券报》、 2017年3月30日

基金2016年年度报告摘要 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基金继 《证券时报》、

13 续参加中国工商银行个人电子银行基金 《上海证券报》、 2017年3月31日

申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加方正证 《上海证券报》、

14 券股份有限公司为旗下部分基金代销机 《中国证券报》 2017年4月18日

构并开通定投业务的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 《证券时报》、

15 加交通银行手机银行基金申购及定投申 《上海证券报》、 2017年4月22日

购手续费率优惠的公告 《中国证券报》

16 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资 《上海证券报》、 2017年4月24日

基金2017年第1季度报告 《中国证券报》

诺安优势行业灵活配置混合型证券投资

17 基金招募说明书（更新）2017年第1期- 基金管理人网站 2017年4月27日

正文

诺安优势行业灵活配置混合型证券投资 《上海证券报》、

18 基金招募说明书（更新）2017年第1期- 《中国证券报》 2017年4月27日

摘要

诺安基金管理有限公司关于旗下基金改 《证券时报》、

19 聘会计师事务所的公告 《上海证券报》、 2017年4月29日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加联储证 《证券时报》、

20 券有限责任公司为旗下部分基金代销机 《上海证券报》、 2017年6月8日

构并开通定投、转换业务及开展费率优惠 《中国证券报》

活动的公告

第50页共53页

诺安基金管理有限公司关于增加上海通 《证券时报》、

21 华财富资产管理有限公司为旗下部分基 《上海证券报》、 2017年6月8日

金代销机构并开通转换业务及开展费率 《中国证券报》

优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

22 金参加江苏银行基金定投及电子银行渠 《上海证券报》、 2017年6月12日

道申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加基煜基 《证券时报》、

23 金为旗下部分基金代销机构并开通转换 《上海证券报》、 2017年6月15日

业务及开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 《证券时报》、

24 加交通银行手机银行基金申购及定投申 《上海证券报》、 2017年6月30日

购手续费率优惠的公告 《中国证券报》

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比

类别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

20%的时间区间 份额 份额 份额

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者

留意。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金公开募集的文件。

②《诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

③《诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告正文。

⑥报告期内诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

12.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2017年8月28日

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