广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金

2020 年中期报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：二〇二〇年八月二十七日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12
5 托管人报告 ......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13
6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......15

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16

6.4 报表附注......17
7 投资组合报告 ......32

7.1 期末基金资产组合情况......32

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......32

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......33

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......34

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......36

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......36

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......37

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......37

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......37

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......37

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......37

7.12 投资组合报告附注......37
8 基金份额持有人信息 ......38


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......38

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......38

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......39
9 开放式基金份额变动 ......39
10 重大事件揭示 ......39

10.1 基金份额持有人大会决议......39

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......39

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......39

10.4 基金投资策略的改变......39

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......40

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......40

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......40

10.8 其他重大事件......44
11 影响投资者决策的其他重要信息......44
12 备查文件目录 ......45

12.1 备查文件目录......45

12.2 存放地点......45

12.3 查阅方式......45

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 广发鑫享混合

基金主代码 002132

交易代码 002132

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 1 月 15 日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 179,317,778.79 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配
投资目标 置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投
资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。

本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场
投资策略 发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、
债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分散市场
风险，提高基金风险调整后的收益。

业绩比较基准 30%×沪深 300 指数收益率＋70%×中证全债指数收益率。

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型
基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 程才良 郭明

联系电话 020-83936666 010-66105799

负责人 电子邮箱

ccl@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 95105828 95588

传真 020-89899158 010-66105798

注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 北京市西城区复兴门内大街55

6号105室-49848（集中办公区） 号


办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街55

保利国际广场南塔31-33楼 号

邮政编码 510308 100140

法定代表人 孙树明 陈四清

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人 http://www.gffunds.com.cn
互联网网址

基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广
场南塔 31-33 楼

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 48,064,689.46

本期利润 70,782,731.09

加权平均基金份额本期利润 0.4041

本期加权平均净值利润率 30.56%

本期基金份额净值增长率 37.37%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 27,708,680.51

期末可供分配基金份额利润 0.1545

期末基金资产净值 280,806,082.36

期末基金份额净值 1.566

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 56.60%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 18.10% 0.82% 1.64% 0.27% 16.46% 0.55%

过去三个月 28.36% 1.14% 3.50% 0.28% 24.86% 0.86%

过去六个月 37.37% 2.10% 2.57% 0.43% 34.80% 1.67%

过去一年 76.55% 1.66% 6.87% 0.35% 69.68% 1.31%

过去三年 53.98% 1.34% 17.40% 0.37% 36.58% 0.97%

自基金合同生 56.60% 1.18% 23.60% 0.35% 33.00% 0.83%
效起至今

注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处
于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照
合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较

广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016 年 1 月 15 日至 2020 年 6 月 30 日）


4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，于 2003 年 8 月 5 日成立，注册资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32 个部门：宏观策略部、价值投资部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国
际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司管理 225 只开放式基金，管理公募基金规模为 6394.81 亿元。同
时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基金

经理；广发小

盘成长混合型

证券投资基金

(LOF)的基金

经理；广发创

新升级灵活配

置混合型证券

投资基金的基

金经理；广发 刘格菘先生，经济学博士，持有中
双擎升级混合 国证券投资基金业从业证书。曾任
型证券投资基 中邮创业基金管理有限公司研究
金的基金经 员、基金经理，融通基金管理有限
理；广发多元 公司权益投资部总经理、基金经
刘格菘 新兴股票型证 2017-11-09 - 10 年 理，广发基金管理有限公司权益投
券投资基金的 资一部研究员、权益投资一部副总
基金经理；广 经理、北京权益投资部总经理、广
发集嘉债券型 发行业领先混合型证券投资基金
证券投资基金 基金经理(自 2017 年 6 月 19 日至
的基金经理； 2019 年 5 月 31 日)。

广发科技创新

混合型证券投

资基金的基金

经理；广发科

技先锋混合型

证券投资基金

的基金经理；

成长投资部总

经理

本基金的基金 高翔先生，经济学硕士，持有中国
经理；广发汇 证券投资基金业从业证书。曾在中
元纯债定期开 2019-04-1 国邮政储蓄银行股份有限公司先
高翔 放债券型发起 0 2020-05-20 14 年 后任资金营运部资产管理处副处
式证券投资基 长、金融同业部理财投资处副处
金的基金经 长、资产管理部固定收益处副处
理；广发集嘉 长、广发汇承定期开放债券型发起


债券型证券投 式证券投资基金基金经理(自2018
资基金的基金 年 10 月 19 日至 2019 年 12 月 16
经理；广发景 日)、广发鑫享灵活配置混合型证
兴中短债债券 券投资基金基金经理(自 2019 年 4
型证券投资基 月 10 日至 2020 年 5 月 20 日)。
金的基金经

理；广发转型

升级灵活配置

混合型证券投

资基金的基金

经理；广发汇

优 66 个月定

期开放债券型

证券投资基金

的基金经理；

广发民玉纯债

债券型证券投

资基金的基金

经理；广发汇

择纯债一年定

期开放债券型

证券投资基金

的基金经理；

广发景华纯债

债券型证券投

资基金的基金

经理；债券投

资部副总经理

郑澄然先生，金融学硕士，持有中
本基金的基金 2020-05-2 国证券投资基金业从业证书。曾先
郑澄然 经理 0 - 5 年 后任广发基金管理有限公司研究
发展部研究员、成长投资部研究
员。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年上半年，A 股市场所有指数均出现明显的上涨，沪深 300 上涨 1.6%，创业板指上涨 35.6%。
市场结构分化明显，涨幅靠前的行业是医药、食品饮料、电子，传统低估值的金融、地产涨幅靠后。
宏观经济方面，一季度初国内经济呈现阶段性企稳的态势，但 1 月底新冠疫情的超预期发酵打断了经济的复苏进程，对国内经济乃至全球经济产生了极大的负面冲击，二季度全球流动性呈现宽松的态势，同时欧美逐步推进复工复产，重启经济。

2020 年一季度，本基金以自主可控与云计算为主要配置方向，是基于行业景气与顺应国家战略方向的配置思路；二季度，本基金继续沿核心资产和弹性资产两条投资方向进行配置，新增弹性资产光伏板块的配置，因为在海外经济重启、国内需求超预期的背景下，预计未来几个季度光伏的需求会持续超预期。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为 37.37%，同期业绩比较基准收益率为 2.57%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计下半年外需修复会成为市场的主线之一，欧美在遭受疫情重创后，继续计划刺激经济，而目前可以较为清晰地看到欧洲以新能源为着力点发力刺激经济，在全球需求共振下，下半年新能源会有很高景气度，同时其他外需板块也会受益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。


5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金
2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 53,954,739.10 34,030,576.87

结算备付金 755,243.19 18,725.18

存出保证金 81,217.38 28,204.63

交易性金融资产 6.4.7.2 227,274,535.44 150,392,856.85


其中：股票投资 227,274,535.44 150,392,856.85

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 5,730.08 6,728.35

应收股利 - -

应收申购款 49,828.20 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 282,121,293.39 184,477,091.88

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 5,205,344.76

应付赎回款 742,795.16 5,003.60

应付管理人报酬 210,658.64 148,743.33

应付托管费 42,131.72 29,748.66

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 233,119.95 15,998.98

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 86,505.56 163,000.00

负债合计 1,315,211.03 5,567,839.33

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 179,317,778.79 156,875,248.72

未分配利润 6.4.7.10 101,488,303.57 22,034,003.83

所有者权益合计 280,806,082.36 178,909,252.55

负债和所有者权益总计 282,121,293.39 184,477,091.88

注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值人民币 1.566 元，基金份额总额 179,317,778.79
份。

6.2 利润表
会计主体：广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至

2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日

一、收入 73,024,430.02 34,049,514.82

1.利息收入 142,114.97 313,523.61

其中：存款利息收入 6.4.7.11 142,114.97 176,941.68

债券利息收入 - 94,098.60

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 42,483.33

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 50,000,907.50 11,351,375.70

其中：股票投资收益 6.4.7.12 49,161,111.18 11,237,127.36

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - 13,953.72

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 839,796.32 100,294.62

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 22,718,041.63 22,383,657.44
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 163,365.92 958.07

减：二、费用 2,241,698.93 1,160,747.97

1．管理人报酬 1,148,218.78 574,544.43

2．托管费 229,643.76 114,908.80

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 767,553.49 384,753.37

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 - -

7．其他费用 6.4.7.19 96,282.90 86,541.37

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 70,782,731.09 32,888,766.85
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 70,782,731.09 32,888,766.85

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 156,875,248.72 22,034,003.83 178,909,252.55

二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利

润） - 70,782,731.09 70,782,731.09

三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净

值减少以“-”号填列） 22,442,530.07 8,671,568.65 31,114,098.72

其中：1.基金申购款 44,604,218.48 16,502,999.86 61,107,218.34

2.基金赎回款 -22,161,688.41 -7,831,431.21 -29,993,119.62

四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号

填列） - - -

五、期末所有者权益（基

金净值） 179,317,778.79 101,488,303.57 280,806,082.36

上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 200,166,237.15 -53,620,849.69 146,545,387.46

二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利

润） - 32,888,766.85 32,888,766.85

三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净

值减少以“-”号填列） -55,977,170.48 4,369,870.41 -51,607,300.07

其中：1.基金申购款 144,187,590.80 -24,049,518.72 120,138,072.08

2.基金赎回款 -200,164,761.28 28,419,389.13 -171,745,372.15

四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号

填列） - - -

五、期末所有者权益（基

金净值） 144,189,066.67 -16,362,212.43 127,826,854.24

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2015]1929 号《关于准予广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于 2016
年 1 月 7 日向社会公开发行募集并于 2016 年 1 月 15 日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金
管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金募集期间为 2016 年 1 月 7 日至 2016 年 1 月 11 日，本基金为契约型开放式基金，存续期
限不定，募集资金总额为人民币 300,272,429.60 元，有效认购户数为 233 户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币 30,004.90 元，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。

本基金的财务报表于 2020 年 8 月 25 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

（1）印花税

证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。

（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

（3）企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

个人所得税税率为 20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

活期存款 53,954,739.10

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -


存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 53,954,739.10

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 164,363,312.70 227,274,535.44 62,911,222.74

贵金属投资-金交所黄

- - -
金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 164,363,312.70 227,274,535.44 62,911,222.74

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产

本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 5,391.41

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 32.85

应收结算备付金利息 305.82

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 -

合计 5,730.08

6.4.7.6 其他资产


本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 233,119.95

银行间市场应付交易费用 -

合计 233,119.95

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 925.42

应付证券出借违约金 -

预提费用 85,580.14

合计 86,505.56

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 156,875,248.72 156,875,248.72

本期申购 44,604,218.48 44,604,218.48

本期赎回（以“-”号填列） -22,161,688.41 -22,161,688.41

本期末 179,317,778.79 179,317,778.79

注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -17,566,915.30 39,600,919.13 22,034,003.83

本期利润 48,064,689.46 22,718,041.63 70,782,731.09

本期基金份额交易产生的

变动数 -2,789,093.65 11,460,662.30 8,671,568.65

其中：基金申购款 -2,765,729.76 19,268,729.62 16,502,999.86

基金赎回款 -23,363.89 -7,808,067.32 -7,831,431.21

本期已分配利润 - - -

本期末 27,708,680.51 73,779,623.06 101,488,303.57

6.4.7.11 存款利息收入


单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 138,817.51

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 380.97

结算备付金利息收入 2,916.49

其他 -

合计 142,114.97

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 286,069,332.61

减：卖出股票成本总额 236,908,221.43

买卖股票差价收入 49,161,111.18

6.4.7.13 债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

股票投资产生的股利收益 839,796.32

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 839,796.32

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

1.交易性金融资产 22,718,041.63

——股票投资 22,718,041.63

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -


2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 22,718,041.63

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

基金赎回费收入 15,250.15

基金转换费收入 148,115.77

合计 163,365.92

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

交易所市场交易费用 767,553.49

银行间市场交易费用 -

合计 767,553.49

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

审计费用 16,907.80

信息披露费 59,672.34

证券出借违约金 -

银行汇划费 1,102.76

账户维护费 18,000.00

其他 600.00

合计 96,282.90

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国工商银行股份有限公司 基金托管人

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,148,218.78 574,544.43

其中：支付销售机构的客户维护费 - -

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.0%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元


本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 229,643.76 114,908.80

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股份有限公 53,954,739.1 138,817.51 57,877,963.2 175,666.07
司 0 0


注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 可流 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 通日 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注

2020-0
6-17
新股 除权
68836 光云 2020-0 2020-1 流通 10.80 43.22 8,249. 89,089 356,52 除息,
5 科技 4-22 0-29 受限 00 .20 1.78 派息
比例
0.1500
(含税)

30084 中船 2020-0 2020-0 新股 1,421. 9,861. 9,861.

7 汉光 6-29 7-09 流通 6.94 6.94 00 74 74 -

受限

30084 捷安 2020-0 2020-0 新股 8,286. 8,286.

5 高科 6-24 7-03 流通 17.63 17.63 470.00 10 10 -

受限

30084 胜蓝 2020-0 2020-0 新股 7,517. 7,517.

3 股份 6-23 7-02 流通 10.01 10.01 751.00 51 51 -

受限

30084 酷特 2020-0 2020-0 新股 1,185. 7,038. 7,038.

0 智能 6-30 7-08 流通 5.94 5.94 00 90 90 -

受限

30084 首都 2020-0 2020-0 新股 1,131. 3,811. 3,811.

6 在线 6-22 7-01 流通 3.37 3.37 00 47 47 -

受限

注：截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债
券和权证。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资，因此与其相关的信用风险不重大。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。

综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020年 6月 30日
资产：

银行存款 53,954,739.10 - - - 53,954,739.10

结算备付金 755,243.19 - - - 755,243.19

存出保证金 81,217.38 - - - 81,217.38

交易性金融资产 - - - 227,274,535.44 227,274,535.4
4

应收利息 - - - 5,730.08 5,730.08

应收申购款 - - - 49,828.20 49,828.20

资产总计 54,791,199.67 - - 227,330,093.72 282,121,293.3
9

负债：

应付赎回款 - - - 742,795.16 742,795.16

应付管理人报酬 - - - 210,658.64 210,658.64

应付托管费 - - - 42,131.72 42,131.72

应付交易费用 - - - 233,119.95 233,119.95

其他负债 - - - 86,505.56 86,505.56

负债总计 - - - 1,315,211.03 1,315,211.0
3

利率敏感度缺口 54,791,199.67 - - 226,014,882.69 280,806,082.3
6

上年度末

2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产：

银行存款 34,030,576.87 - - - 34,030,576.87

结算备付金 18,725.18 - - - 18,725.18

存出保证金 28,204.63 - - - 28,204.63

交易性金融资产 - - - 150,392,856.85 150,392,856.8
5

应收利息 - - - 6,728.35 6,728.35

资产总计 34,077,506.68 - 150,399,585.20 184,477,091.8
-

8

负债：

应付证券清算款 - - - 5,205,344.76 5,205,344.76


应付赎回款 - - - 5,003.60 5,003.60

应付管理人报酬 - - - 148,743.33 148,743.33

应付托管费 - - - 29,748.66 29,748.66

应付交易费用 - - - 15,998.98 15,998.98

其他负债 - - - 163,000.00 163,000.00

负债总计 - - - 5,567,839.33 5,567,839.33

利率敏感度缺口 34,077,506.68 178,909,252.5
- - 144,831,745.87

5

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有外汇投资，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误 差、beta 值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 227,274,535.44 80.94 150,392,856.85 84.06

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -


衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 227,274,535.44 80.94 150,392,856.85 84.06

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升 5% 16,325,930.43 9,884,178.27

业绩比较基准下降 5% -16,325,930.43 -9,884,178.27

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1、公允价值

（1）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

（2）以公允价值计量的金融工具

（i）金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

（ii）各层次金融工具公允价值

于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民
币 226,881,497.94 元，属于第二层次的余额为人民币 393,037.50 元，无属于第三层次的金额（2019
年 12 月 31 日：属于第一层次的余额为人民币 147,416,182.90 元，属于第二层次的余额为人民币
2,976,673.95 元，无属于第三层次的金额）。

（iii）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。


2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 227,274,535.44 80.56

其中：股票 227,274,535.44 80.56

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 54,709,982.29 19.39

8 其他各项资产 136,775.66 0.05

9 合计 282,121,293.39 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

采矿业 - -
B

C 制造业 206,051,297.77 73.38

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -


I 信息传输、软件和信息技术服务业 368,619.35 0.13

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 11,346,636.00 4.04

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 9,495,216.00 3.38

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 227,274,535.44 80.94

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 300661 圣邦股份 63,045 19,231,877.25 6.85

2 601012 隆基股份 457,203 18,621,878.19 6.63

3 600438 通威股份 1,067,300 18,549,674.00 6.61

4 300014 亿纬锂能 290,454 13,898,223.90 4.95

5 300601 康泰生物 82,174 13,325,335.84 4.75

6 603259 药明康德 117,460 11,346,636.00 4.04

7 002324 普利特 732,000 10,987,320.00 3.91

8 300548 博创科技 181,080 10,828,584.00 3.86

9 603806 福斯特 215,600 10,760,596.00 3.83

10 300274 阳光电源 738,600 10,628,454.00 3.78

11 300763 锦浪科技 157,840 10,115,965.60 3.60

12 002371 北方华创 55,600 9,502,596.00 3.38

13 300347 泰格医药 93,200 9,495,216.00 3.38

14 300298 三诺生物 270,862 8,705,504.68 3.10


15 300118 东方日升 545,000 8,175,000.00 2.91

16 000049 德赛电池 155,500 7,621,055.00 2.71

17 000636 风华高科 246,500 7,195,335.00 2.56

18 600584 长电科技 178,500 5,581,695.00 1.99

19 603986 兆易创新 22,700 5,355,157.00 1.91

20 000915 山大华特 151,200 4,951,800.00 1.76

21 600732 爱旭股份 445,400 4,805,866.00 1.71

22 688025 杰普特 51,429 2,957,167.50 1.05

23 300750 宁德时代 16,400 2,859,504.00 1.02

24 300642 透景生命 23,800 1,235,696.00 0.44

25 688365 光云科技 8,249 356,521.78 0.13

26 603087 甘李药业 753 75,525.90 0.03

27 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01

28 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01

29 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00

30 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00

31 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00

32 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00

33 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00

34 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00

35 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600438 通威股份 15,066,895.00 8.42

2 601012 隆基股份 14,814,520.10 8.28

3 000636 风华高科 11,772,539.94 6.58

4 300357 我武生物 10,382,278.00 5.80

5 300014 亿纬锂能 9,838,398.00 5.50

6 603658 安图生物 9,182,671.00 5.13

7 002371 北方华创 9,151,774.40 5.12

8 000063 中兴通讯 8,961,083.00 5.01

9 603259 药明康德 8,774,335.00 4.90

10 002803 吉宏股份 8,697,906.40 4.86

11 300274 阳光电源 8,484,029.00 4.74

12 300766 每日互动 7,888,354.00 4.41

13 300298 三诺生物 7,613,740.65 4.26


14 300763 锦浪科技 7,445,743.70 4.16

15 300347 泰格医药 7,312,566.00 4.09

16 000049 德赛电池 7,261,947.49 4.06

17 603806 福斯特 7,249,993.54 4.05

18 300118 东方日升 6,838,198.78 3.82

19 600309 万华化学 6,762,472.00 3.78

20 002324 普利特 6,607,552.10 3.69

21 601698 中国卫通 6,559,264.10 3.67

22 000938 紫光股份 6,391,885.84 3.57

23 600118 中国卫星 6,381,306.00 3.57

24 300316 晶盛机电 5,986,028.50 3.35

25 300655 晶瑞股份 5,981,668.00 3.34

26 688088 虹软科技 5,471,608.25 3.06

27 600511 国药股份 5,468,927.99 3.06

28 300226 上海钢联 5,242,373.00 2.93

29 600584 长电科技 5,236,319.00 2.93

30 603986 兆易创新 5,214,190.00 2.91

31 600585 海螺水泥 5,068,524.00 2.83

32 000915 山大华特 4,835,961.00 2.70

33 002233 塔牌集团 4,569,026.00 2.55

34 688058 宝兰德 4,372,710.42 2.44

35 300460 惠伦晶体 4,164,942.83 2.33

36 600732 爱旭股份 3,898,755.00 2.18

37 300604 长川科技 3,895,683.00 2.18

38 688111 金山办公 3,827,317.36 2.14

39 300529 健帆生物 3,646,118.00 2.04

注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 600703 三安光电 16,292,567.43 9.11

2 300357 我武生物 14,325,261.30 8.01

3 300529 健帆生物 13,944,415.10 7.79

4 603986 兆易创新 12,235,575.50 6.84

5 603658 安图生物 11,808,891.00 6.60

6 600309 万华化学 10,357,218.00 5.79


7 000063 中兴通讯 10,003,500.00 5.59

8 688111 金山办公 9,311,513.92 5.20

9 600536 中国软件 9,241,455.00 5.17

10 600584 长电科技 8,097,019.70 4.53

11 300661 圣邦股份 7,271,469.00 4.06

12 300601 康泰生物 7,265,407.00 4.06

13 002185 华天科技 7,112,689.00 3.98

14 300316 晶盛机电 6,724,778.50 3.76

15 002803 吉宏股份 6,453,325.00 3.61

16 300655 晶瑞股份 6,277,552.96 3.51

17 000938 紫光股份 6,135,671.00 3.43

18 300766 每日互动 5,874,658.12 3.28

19 688088 虹软科技 5,612,608.14 3.14

20 600585 海螺水泥 5,477,355.60 3.06

21 600276 恒瑞医药 5,408,049.40 3.02

22 600511 国药股份 5,344,989.00 2.99

23 601698 中国卫通 5,285,564.00 2.95

24 000066 中国长城 5,141,131.00 2.87

25 600118 中国卫星 4,952,771.28 2.77

26 600060 海信视像 4,827,145.00 2.70

27 002233 塔牌集团 4,717,488.00 2.64

28 000636 风华高科 4,335,015.00 2.42

29 300226 上海钢联 4,186,577.00 2.34

30 600196 复星医药 4,183,328.45 2.34

31 600036 招商银行 3,939,313.00 2.20

32 600104 上汽集团 3,739,980.00 2.09

33 600028 中国石化 3,673,495.00 2.05

34 600690 海尔智家 3,589,152.00 2.01

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 291,071,858.39

卖出股票收入（成交）总额 286,069,332.61

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，惠州亿纬锂能股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中华人民共和国惠州海关的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 81,217.38


2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,730.08

5 应收申购款 49,828.20

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 136,775.66

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的基

持有人户数(户) 机构投资者 个人投资者

金份额

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

163,354,529 15,963,249.

824 217,618.66 91.10% 8.90%
.29 50

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业

601,427.64 0.3354%
人员持有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016 年 1 月 15 日）基金份额总额 300,272,429.60

本报告期期初基金份额总额 156,875,248.72

本报告期基金总申购份额 44,604,218.48

减：本报告期基金总赎回份额 22,161,688.41

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 179,317,778.79

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2020 年 7 月 11 日发布公告，自 2020 年 7 月 11 日起，邱春杨先生不再担任公
司督察长，程才良先生新任公司督察长。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

东兴证券 3 574,006,961.40 100.00% 419,743.61 100.00% -

华安证券 1 - - - - -

北京高华 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

平安证券 4 - - - - -

民生证券 3 - - - - -

南京证券 1 - - - - -

英大证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

中金财富证券 3 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

信达证券 3 - - - - -

申万宏源 6 - - - - -

世纪证券 1 - - - - -

长城证券 2 - - - - -

国泰君安 3 - - - - -

万和证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

东莞证券 1 - - - - -

中信建投 5 - - - - -

太平洋证券 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

安信证券 5 - - - - -

首创证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

中天证券 1 - - - - -


东北证券 4 - - - - -

广发证券 7 - - - - -

德邦证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

川财证券 2 - - - - -

天风证券 3 - - - - -

银河证券 4 - - - - -

国元证券 2 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

华林证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

中山证券 1 - - - - -

中泰证券 4 - - - - -

中原证券 2 - - - - -

联讯证券 2 - - - - -

广州证券 2 - - - - -

招商证券 4 - - - - -

中信证券 5 - - - - -

新时代证券 3 - - - - -

华菁证券 2 - - - - -

万联证券 4 - - - - -

财富证券 2 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

西部证券 2 - - - - -

华泰证券 5 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

国都证券 1 - - - - -

国盛证券 2 - - - - -

西南证券 2 - - - - -

中金公司 4 - - - - -

华福证券 2 - - - - -

第一创业证券 1 - - - - -

西藏东方财富 2 - - - - -

证券

长江证券 3 - - - - -

华鑫证券 2 - - - - -

东海证券 1 - - - - -

兴业证券 4 - - - - -

光大证券 3 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

方正证券 5 - - - - -

华创证券 2 - - - - -


注：1、交易席位选择标准：

（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易席位选择流程：

（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债 占当期权

券商名称 券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总

交总额的

额的比例 额的比例

比例

东兴证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

北京高华 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

南京证券 - - - - - -

英大证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

中金财富证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

世纪证券 - - - - - -


长城证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

万和证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

东莞证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

首创证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

中天证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

华林证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

中原证券 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

华菁证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

财富证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

华福证券 - - - - - -


第一创业证券 - - - - - -

西藏东方财富 - - - - - -
证券

长江证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

东海证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

1 关于广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2020-05-20
基金经理变更公告 网站

2 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020 年 中国证监会指定报刊及 2020-04-21
第 1 季度报告提示性公告 网站

3 广发基金管理有限公司旗下基金 2019 年年度 中国证监会指定报刊及 2020-03-27
报告提示性公告 网站

4 关于广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2020-03-14
调整大额申购业务限额的公告 网站

5 关于旗下基金调整申购（含定期定额投资）及 中国证监会指定报刊及 2020-02-28
转换转入确认业务规则的公告 网站

6 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年 中国证监会指定报刊及 2020-01-17
第 4 季度报告提示性公告 网站

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 资 者 持有基金份额比 期初份 申 购 份 赎回份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

1 20200101-202006 87,718, - - 87,718,045.11 48.92%

机构 30 045.11

2 20200101-202006 56,305, - - 56,305,180.1 31.40%


30 180.18 8

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申
请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

（二）《广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
12.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

12.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十七日
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