中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年三月三十日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 29 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......11
§4 管理人报告 ......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......19
§5 托管人报告 ......19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......19
§6 审计报告 ......19

6.1 审计意见......20

6.2 形成审计意见的基础......20

6.3 其他信息......20

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......20

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......21
§7 年度财务报表 ......22

7.1 资产负债表......22

7.2 利润表......23

7.3 净资产（基金净值）变动表......24

7.4 报表附注......26
§8 投资组合报告 ......56

8.1 期末基金资产组合情况......56

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......56

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......57

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......58


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......63

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......63

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......63

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......63

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......63

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......64

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......64

8.12 投资组合报告附注......64
§9 基金份额持有人信息 ......65

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......65

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......66

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......66
§10 开放式基金份额变动 ......66
§11 重大事件揭示......67

11.1 基金份额持有人大会决议......67

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......67

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......67

11.4 基金投资策略的改变......67

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......67

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......67

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......68

11.8 其他重大事件......69
§12 备查文件目录 ......73

12.1 备查文件目录......73

12.2 存放地点......73

12.3 查阅方式......73

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中银稳进策略混合

基金主代码 002288

交易代码 002288

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2019 年 2 月 13 日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 52,001,804.37 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中银稳进策略混合 A 中银稳进策略混合 C

下属分级基金的交易代码

002288 016520

报告期末下属分级基金的份 52,000,034.16 份 1,770.21 份

额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增
值。

本基金将通过对宏观经济环境、财政政策、货币政策、
产业政策的分析和预测，判断宏观经济所处的经济周期
及运行趋势，结合对资金供求状况、股票债券市场的估
值水平以及市场情绪的分析，评估各类别资产的风险收
投资策略 益特征，并加以分析比较，形成对不同类别资产表现的
预测，确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类
别资产间的配置比例。本基金将密切关注市场风险的变
化以及各类别资产的风险收益的相对变化趋势，动态调
整各大类资产之间的比例，在严格控制基金下行风险的
前提下，力争提高基金收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率


×40%

本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于
风险收益特征 债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较
高风险收益水平的基金产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

信息披露 姓名 欧阳向军 姜敏

负责人 联系电话 021-38848999 4006800000

电子邮箱 clientservice@bocim.com jiangmin@citicbank.com

客户服务电话 021-38834788 95558

400-888-5566

传真 021-68873488 010-85230024

注册地址 上海市银城中路200号中银大 北京市朝阳区光华路10号院
厦45层 1号楼6-30层、32-42层

办公地址 上海市银城中路200号中银大 北京市朝阳区光华路10号院
厦10层、11层、26层、45层 1号楼6-30层、32-42层

邮政编码 200120 100020

法定代表人 章砚 朱鹤新

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网 http://www.bocim.com
网址

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦
26 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号
普通合伙） 东方广场安永大楼 17 层

注册登记机构 中银基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 200


号中银大厦 10 层、11 层、26
层、45 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 2022 年 2021 年 2020 年

和指标 中银稳进策 中银稳进策 中银稳进策 中银稳进策 中银稳进策 中银稳进策
略混合 A 略混合 C 略混合 A 略混合 C 略混合 A 略混合 C

本期已实现收 -15,267,613 6,942,938.1 24,956,896.

益 251.47 - -
.56 8 82

本期利润 -18,177,531 28,975,868.

-117.16 -986,140.65 - -
.23 76

加权平均基金

份额本期利润 -0.3358 -0.0058 -0.0151 - 0.2874 -

本期加权平均

净值利润率 -26.98% -0.48% -1.03% - 23.22% -

本期基金份额

净值增长率 -21.75% -4.99% -0.38% - 29.26% -

2022 年末 2021 年末 2020 年末

3.1.2 期末数据和 中银稳进策 中银稳进策 中银稳进策 中银稳进策 中银稳进策 中银稳进策
指标

略混合 A 略混合 C 略混合 A 略混合 C 略混合 A 略混合 C

期末可供分配 9,090,244.8 26,633,737. 29,461,499.

利润 306.64 - -
9 30 77

期末可供分配

基金份额利润 0.1748 0.1732 0.4654 - 0.3748 -

期末基金资产 61,090,279. 85,915,378. 118,455,549

净值 2,076.85 - -
05 51 .47

期末基金份额

净值 1.1748 1.1732 1.5013 - 1.5070 -

2022 年末 2021 年末 2020 年末

3.1.3 累计期末指 中银稳进策 中银稳进策 中银稳进策 中银稳进策 中银稳进策 中银稳进策
标

略混合 A 略混合 C 略混合 A 略混合 C 略混合 A 略混合 C

基金份额累计

净值增长率 17.90% -4.99% 50.66% - 51.23% -

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3、本基金 C 类份额自 2022 年 8 月 25 日起生效，截至报告期末生效未满三年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．中银稳进策略混合 A：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 -0.86% 0.84% 1.03% 0.76% -1.89% 0.08%

月

过去六个 -8.48% 0.74% -8.09% 0.66% -0.39% 0.08%

月

过去一年 -21.75% 1.09% -13.11% 0.77% -8.64% 0.32%

过去三年 0.76% 1.07% -0.92% 0.77% 1.68% 0.30%

自基金合

同生效日 17.90% 0.96% 12.98% 0.77% 4.92% 0.19%

起
2．中银稳进策略混合 C：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 -0.95% 0.84% 1.03% 0.76% -1.98% 0.08%

月

自基金合 -4.99% 0.81% -3.31% 0.70% -1.68% 0.11%

同生效日
起
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金

自基金转型以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019 年 2 月 13 日至 2022 年 12 月 31 日)

1、中银稳进策略混合 A
2、中银稳进策略混合 C

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金

自基金转型以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

1、中银稳进策略混合 A


注：基金合同于 2019 年 02 月 13 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满五年。合
同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
2、中银稳进策略混合 C

注：基金合同于 2022 年 08 月 25 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满五年。合
同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、中银稳进策略混合 A：

单位：人民币元

每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配

年度 金份额分 总额 总额 合计 备注
红数

2022 年 - - - - -

2021 年 - - - - -

2020 年 - - - - -

合计 - - - - -

2、中银稳进策略混合 C：


单位：人民币元

每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配

年度 金份额分 总额 总额 合计 备注
红数

2022 年 - - - - -

合计 - - - - -

注：本基金过去三年无利润分配事项。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金业的发展，努力成为国内领先的基金管理公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投
资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百多余只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

中银基金管理有限公司副
总裁（VP），金融学硕士。
曾任招商银行上海分行信
贷员，交通银行总行授信
审查员。2012 年加入中银
基金经 基金管理有限公司，曾任
涂海强 理 2016-01-29 - 11 研究员、固定收益基金经
理助理。2015 年 12 月至
2017 年 4 月任中银美元债
基金基金经理，2016 年 1
月至今任中银稳进策略
（原中银稳进保本基金）
基金基金经理，2016 年 3


月至今任中银鑫利基金基

金经理，2016 年 4 月至

2019 年 1 月任中银宝利基

金基金经理，2016 年 8 月

至2019年1月任中银宏利

基金基金经理，2016 年 12

月至2019年1月任中银润

利基金基金经理，2018 年

4 月至今任中银景福回报

基金基金经理，2019 年 3

月至今任中银景元回报基

金基金经理，2019 年 7 月

至今任中银民丰回报基金

基金经理，2020 年 5 月至

今任中银稳健策略（原中

银保本）基金基金经理，

2020 年 9 月至今任中银景

泰回报基金基金经理，

2022 年 11 月至今任中银

稳健景盈基金基金经理。

具备基金从业资格。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”
为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，
以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面，2022 年美国经济主线上半年为抗通胀，自三季度通胀出现明显下行趋势后，衰退成为新的宏观主题。具体看，美国四个季度 GDP 环比折年率分别为-1.6%，-0.6%，3.2%，2.9%，GDP 不变价同比分别录得 3.68%，1.8%，1.94%，0.96%，美国消费增长结构总体从商品消费为主转为服务消费为主，生产端的修复总体不明显。全年
CPI 呈现高位倒 U 型走势，CPI 自 1 月 7.5%上行至 6 月最高点 9.1%，随后震荡回落至
12 月的 6.5%左右，全年 CPI 同比涨 8%。美国就业市场维持偏紧状态，失业率从 1 月的
4.0%逐步回落至 12 月的 3.5%。在通胀持续超预期的背景下，美联储 2022 年持续加息，
截止 12 月末，联邦基金目标利率达到了 4.5%。欧元区受到俄乌冲突影响更大，滞胀风险高于美国，欧元区通胀在 2 月俄乌事件情况恶化后受能源价格上涨影响快速抬升，
HICP 通胀率从 1 月的 5.1%持续上行至年内高点的 10 月同比 10.6%，随后缓慢回落至
12 月的 9.2%。高通胀与低复苏动能双重影响下，欧元区经济增长也趋于疲软，前三季
度 GDP 不变价同比分别为 5.6%，4.3%，2.4%。日本前三季度 GDP 实际增速分别录得
0.4%，1.6%，1.5%，时隔多年日本通胀出现明显回升，CPI 通胀同比增速从 1 月的 0.5%
上行至 12 月的 4%。日央行鸽派态度在 2022 年并未发生明显变化，需关注 2023 年日央
行新任行长可能带来的调整。


2022 年国内经济增长压力相对较大，受二季度华东疫情扰动和四季度疫情防控政策先紧后松的影响全年呈现波浪形走势，四个季度实际 GDP 增速分别录得 4.8%，0.4%，3.9%，2.9%，全年经济实际增速 3%左右。分部门来看，投资全年依靠基建托底，地产
投资直至 11 月全年呈加速下行态势，最低为 11 月录得-19.7%，基建投资自 6 月起持续
保持 10%以上较高速增长，全年固定投资累计增速录得 5.1%；规模以上工业增加值全年增长 3.6%，相较于其他指标而言全年波动较小；消费 2022 年全年录得负增长-0.25%，二、四季度在居民实际收入和收入信心下行的影响下，消费增速均为负。对外贸易方面，全年进口在内需疲弱背景下持续位于低位，出口在外需放缓背景下自三季度起快速下行，
出口同比从 9 月的 5.6%快速下行至 12 月的-9.9%。通胀方面，PPI 全年呈回落态势并于
四季度转负，全年均值 4.2%，CPI 全年在消费需求疲软，猪周期影响逐步消退带动下也较为温和，全年均值 2.0%。基于温和通胀与较疲弱的经济基本面，全年货币政策维持
较为宽松状态,全年 M0 平均同比达 13.2%，远高于 2021 年的 5.05%，也高于 2020 年的
9.82%。但社融和信贷增长相对一般，2022 年全年社会融资增量 32.01 万亿元，较 2021
年多增 6689 亿元，全年社融增速从 2021 年的 10.3%降至 9.6%。全年新增贷款 21.31 万
亿元，较 2021 年多增 1.36 万亿元，疫情影响经济背景下，政策持续推动信贷投放，使得全年信贷有所增长。其中全年居民贷款增加 3.83 万亿元，由于消费和购房支出减少，
较 2021 年少增 4.09 万亿元；全年企业贷款增加 17.09 万亿元，较 2021 年多增 5.07 万亿
元，企业信贷投放明显增加。

2.市场回顾

2022 年，债券收益率整体在 2.55%-2.95%区间震荡，债券指数涨跌不一，全年中债总全价指数上涨 0.19%，中债银行间国债全价指数上涨 0.47%，中债企业债总全价指数下跌 1.44%。

具体来看：

一季度 1 月降息推动债券收益率下行，后市场担忧美联储开启加息周期、资金外流压力加大可能制约央行政策取向，利率转为上行，3 月末上海疫情快速扩散，利率再度
下行，10 年期国债收益率上行 1bp 至 2.79%，10 年期金融债（国开）收益率下行 4bp
至 3.04%。

二季度4月降准幅度不及市场预期，利率小幅上行，后受资金利率与政策利率倒挂、机构欠配程度加深影响，利率整体下行，6 月上海疫情好转、资金利率波动加大，利率
再度上行，10 年期国债收益率上行 3bp 至 2.82%，10 年期金融债（国开）收益率上行
1bp 至 3.05%。

三季度 7 月资金面延续宽松、8 月央行超预期降息推动债券收益率快速下行，降息
落地后市场宽货币预期减弱，且担忧美元走强加重人民币贬值压力，利率有所上调，10
年期国债收益率下行 6bp 至 2.76%，10 年期金融债（国开）收益率下行 12bp 至 2.93%。
四季度 10 月初资金价格回落叠加经济仍偏弱，利率小幅下行，11 月防疫政策优化
叠加地产支持政策频出，市场对基本面修复预期增强，推升利率并引发理财赎回负反馈，带动利率快速走高，12 月央行流动性投放加大叠加疫情扩散，债券收益率小幅下行，10

年期国债收益率上行 8bp 至 2.84%，10 年期金融债（国开）收益率上行 6bp 至 2.99%。
货币市场方面，流动性总体充裕，资金利率在低位波动，银行间 1 天回购加权平均利率均值在 1.54%，较上年均值下行 49bp，7 天回购加权平均利率均值在 1.95%，较上年均值下行 38bp。

可转债方面，全年转债市场发行上市供给充足，可转债仍然是上市公司再融资的重要工具，目前转债市场规模 8400 亿元。从估值角度来看，全年转债估值波动起伏较大，一季度股债下跌引发转债压估值，二、三季度估值维持震荡，四季度在理财破净赎回潮的背景下引发转债估值的大幅调整，年末转债估值又得到明显的反弹修复。全年万得全A 指数下跌-18.7%，中证转债指数下跌-10%，转债市场仍体现出一定的抗跌性。从全年转债市场估值的表现来看，仍然体现了转债这一衍生资产跟随股债基础资产的波动而产生估值波动的特点。2022 年股市整体以震荡下跌为主，因此转债行情表现相对欠佳。从全年来看，债市利率处于相对较低位置，机构投资者面对一定程度的资产荒是决定了转债估值支撑的关键，而在债市短期快速下跌的期间，转债往往会有明显的估值下压。

股票市场方面，全年整体震荡下跌，其中，上半年上证综指下跌 6.63%，代表大盘股表现的沪深 300 指数下跌 9.22%，中小板综合指数下跌 10.77%，创业板综合指数下跌15.91%；下半年上证综指下跌 9.10%，代表大盘股表现的沪深 300 指数下跌 13.68%，中小板综合指数下跌 10.41%，创业板综合指数下跌 12.92%。

3.运行分析

2022 年股票市场总体下行，债券市场各品种涨跌互现。本基金权益部分尽量在个股和行业层面都做到分散投资，充分考虑估值与公司成长匹配情况，提高组合持仓安全边际。一季度股票仓位结合市场状况有所下降，结构方面适度增加了国家安全类方向配置，其余仍主要在电气化、信息化、智能化、自主可控等方向进行配置。二季度后半段根据市场状况提升了权益仓位，配置上更多集中于超跌价值股，包括保险、地产、锂电池、疫苗、家电等方向，三季度在前半段根据市场状况降低了权益仓位，至 9 月中下旬时，考虑到市场在连续回调后，投资性价比有所提升，相应增加了权益仓位,配置上更多集中于军工、半导体、种子、新能源电池、消费医药等方向。四季度大幅调降了权益仓位，股票配置上主要集中于军工、半导体、种子、新能源电池、消费医药、稳增长等方向。固收部分全年主要配置货币市场工具、利率债及债底型银行转债，以获取稳定票息收益。希望通过股债混合配置，在产品的收益性和风险性中间取得一个平衡，为持有人贡献长期稳健回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-21.75%，同期业绩比较基准收益率为-13.11%。

报告期内，本基金C类份额净值增长率为-4.99%，同期业绩比较基准收益率为-3.31%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年，全球经济进入下行周期，美联储加息放缓，市场关注点逐步转为美国经济能否“软着陆”。海外方面，2023 年全球经济进入下行周期，美国经济随着加息进程推进而放缓，欧洲经济不确定性仍然较高。海外通胀预计总体回落，但仍有一定粘性。政策方面，预计全球主要经济体央行将依次放缓加息步伐，但仍会将利率维持在限制性水平，在不出现经济或金融危机引发深度衰退的情况下降息幅度相对有限。

从国内来看，2023 年宏观经济有望在稳增长政策推动下逐步修复，制造业和新基建预计将是本轮政策重点支持方向，消费总量恢复，疤痕效应制约超额储蓄释放，地产合理需求依然存在，地产投资逐步企稳；物价水平整体温和，通胀上行风险较小。根据中央经济工作会议的定调，扩大内需是 2023 年中国经济和政策的主线，预计财政政策唱主角，货币政策做好流动性配合。财政政策方面，“加力提效”主要依赖中央加杠杆，政策性金融工具承担更重要责任；货币政策力度稳中有扩，但更强调精准，全面降准降息空间有限，结构性工具愈加重要。

综合上述分析，2023 年国内经济进入复苏周期，但暂无内外共振风险，基本面对债券影响偏负面；宽信用逐步兑现，货币政策以结构性政策为主，预计长端利率波动中枢相较 2022 年上移。信用债方面，理财赎回潮冲击后，中短久期中高等级信用债的估值回到历史较高水平，具有票息价值；信用分层仍会持续，低等级和弱区域风险需防范，区域流动性分化、理财净值化转型中资产配置行为的变化仍是未来风险因素。操作上在做好组合流动性管理的基础上，保持适度杠杆，谨慎配置久期，合理分配各类资产，审慎精选可转债品种，积极把握投资交易机会。我们将坚持从自上而下的角度预判市场走势，并从自下而上的角度严防信用风险。

权益方面，我们认为 2023 年 A 股市场有望上行。目前 A 股处于中长期底部区域，
慢牛逻辑未变；流动性方面，国内货币政策将保持宽松，信贷增速上行有望提振市场估值，海外美联储紧缩逐渐退坡，美债收益率有望下行；风险偏好方面，中央经济工作会议释放清晰的稳增长与提振市场信心信号，政策环境偏暖对市场构成支撑。微观资金面上，伴随着市场转暖，居民超额储蓄释放，私募、险资、外资都有望流入增量资金。另外地缘政治紧张趋势也有望总体趋稳。操作上，本基金 23 年在权益仓位上会较之前稳健。结构上自上而下主要看好国家安全、自主可控、国产替代、电气化、智能化等符合时代发展方向的领域，以及符合当下宏观驱动因素的稳增长、新基建等方向。自下而上会更加注意从个股及行业确定性出发优选个股，更加关注成长与估值的匹配性。希望通过以上方法构建一个相对分散，有一定风险抵御能力，且长期回报稳健的组合。作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人坚持一切从防范风险、保护基金份额持有人利益出发，致
力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司内控部门与审计部按照制度，通过基金运作监控和内部审计等方法，独立地开展工作，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改。
本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：

（1）深入开展审计检查，确保基金运作合规性

主要措施有：对基金运作涉及的投资、研究、交易、风险管理、信息资讯等业务环节开展独立检查，及时发现业务流程中存在的风险并督促整改，确保相关业务运作符合法律法规及公司制度的规定。

（2）修订内部管理制度，完善投资业务流程

根据监管机关的规定，定期更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项合规提示，防范投资风险。

通过以上工作的开展，在本报告期内，本基金运作过程中未发生违规关联交易、内幕交易，基金运作整体合法合规。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高合规与审计工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由基金运营、风险管理、研究及相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、基金托管人的相关意见。当改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，会计师事务所应对基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。

4.7.2 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.7.3 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情
况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

本报告期期末A类基金份额可供分配利润为9,090,244.89元,C类基金份额可供分配利润为 306.64 元。本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金 2022 年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，中银基金管理有限公司在中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，中银基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2022年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

安永华明（2023）审字第 61062100_B06 号
中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见

我们审计了中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的
资产负债表，2022 年度的利润表、净资产（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制，公允反映了中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金 2022 年 12 月 31
日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息

中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
陈 露 徐 雯
北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
2023 年 3 月 29 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注 本期末 上年度末

号 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 3,501,819.24 4,448,718.48

结算备付金 1,553,289.89 229,240.93

存出保证金 93,147.07 53,012.00

交易性金融资产 7.4.7.2 44,271,149.70 81,334,434.42

其中：股票投资 14,652,612.22 75,333,234.42

基金投资 - -

债券投资 29,618,537.48 6,001,200.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 11,996,469.05 -

应收清算款 7,061.91 74,984.70

应收股利 - -

应收申购款 1,297.36 299,977.08

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - 139,460.87

资产总计 61,424,234.22 86,579,828.48

负债和净资产 附注 本期末 上年度末

号 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 180,268.85

应付赎回款 - 10,654.63

应付管理人报酬 79,737.92 108,282.74

应付托管费 13,289.65 18,047.09

应付销售服务费 0.89 -


应付投资顾问费 - -

应交税费 314.13 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 238,535.73 347,196.66

负债合计 331,878.32 664,449.97

净资产：

实收基金 7.4.7.7 52,001,804.37 57,228,948.94

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 9,090,551.53 28,686,429.57

净资产合计 61,092,355.90 85,915,378.51

负债和净资产总计 61,424,234.22 86,579,828.48

注：1.报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额总额 52,001,804.37 份，其中 A 类基金份额净
值 1.1748 元，基金份额 52,000,034.16 份；C 类基金份额净值 1.1732 元，基金份额 1,770.21 份。

2.以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021 年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022 年年度报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在2022 年年度报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
7.2 利润表
会计主体：中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

附注 本期 上年度可比期间
项目 号 2022 年 1 月 1 日 2021 年 1 月 1 日
至 2022 年 12 月 31 日 至 2021 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -16,846,877.35 2,291,013.52

1.利息收入 243,537.25 360,270.51

其中：存款利息收入 7.4.7.9 75,601.95 59,670.47

债券利息收入 - 222,491.33

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 167,935.30 78,108.71

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -14,190,655.78 9,804,458.03

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -14,957,021.96 7,602,804.09

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 141,403.37 887,667.00


资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.13 - -

股利收益 7.4.7.14 624,962.81 1,313,986.94

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.15 -2,910,286.30 -7,929,078.83
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 10,527.48 55,363.81

减：二、营业总支出 1,330,771.04 3,277,154.17

1．管理人报酬 7.4.10.2 1,012,868.61 1,437,387.59

2．托管费 7.4.10.2 168,811.45 239,564.56

3．销售服务费 32.21 -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 521.78 0.72

8．其他费用 7.4.7.17 148,536.99 1,600,201.30

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -18,177,648.39 -986,140.65
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -18,177,648.39 -986,140.65

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -18,177,648.39 -986,140.65

注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021 年年度报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在 2022 年年度报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 57,228,948.94 28,686,429.57 85,915,378.5


资产（基金净 1
值）
二、本期期初净

资产（基金净 57,228,948.94 28,686,429.57 85,915,378.51
值）

三、本期增减变 -24,823,022.6
动额（减少以 -5,227,144.57 -19,595,878.04 1
“-”号填列）

（一）、综合收 - -18,177,648.39 -18,177,648.3
益总额 9

（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -5,227,144.57 -1,418,229.65 -6,645,374.22
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 1,890,707.73 442,874.07 2,333,581.80
款

2.基金赎回 -7,117,852.30 -1,861,103.72 -8,978,956.02
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 52,001,804.37 9,090,551.53 61,092,355.90
产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 118,455,549.
资产（基金净 78,601,285.64 39,854,263.83 47
值）

二、本期期初净 118,455,549.
资产（基金净 78,601,285.64 39,854,263.83 47
值）

三、本期增减变 -32,540,170.9
动额（减少以 -21,372,336.70 -11,167,834.26 6
“-”号填列）

（一）、综合收 - -986,140.65 -986,140.65
益总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -21,372,336.70 -10,181,693.61 -31,554,030.3
基金净值变动数 1
（净值减少以“-”

号填列）

其中：1.基金申购 4,450,626.73 2,129,833.42 6,580,460.15
款

2.基金赎回 -25,822,963.43 -12,311,527.03 -38,134,490.4
款 6

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 57,228,948.94 28,686,429.57 85,915,378.51
产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张家文，主管会计工作负责人：陈宇，会计机构负责人：乐妮
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，是由中银稳进保
本混合型证券投资基金转型而来。中银稳进保本混合型证券投资基金于 2019 年 1 月 29
日第一个保本周期到期，由于不符合保本基金存续条件，按照《中银稳进保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，该基金保本周期到期后转型为非保本的混合型基金，名称相应变更为“中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金”，该变更无须经基金份额持
有人大会决议。2019 年 2 月 13 日，《中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》自该日起生效，基金合同生效日的规模为 408,373,253.45 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中银基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

原中银稳进保本混合型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2899 号文《关于准予中银稳进保本混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由中银基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于 2016 年 1月 29 日生效，首次设立募集规模为 3,546,634,042.95 份基金份额。

根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金自 2022 年 8 月25 日起增加 C 类基金份额，并相应修改《中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证、股指期货、股票期权等权益类工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融
债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、大额存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%。

本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于2023年3月29日批准。7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 12 月
31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1) 金融资产分类


本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2) 金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；


当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(5) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 本基金收益分配方式：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(2) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(3) 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4) 同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号
——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具
相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始
按照新金融工具准则进行会计处理。此外，本基金亦已执行财政部于 2022 年发布的《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》（财会[2022]14 号）。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。根据新金融工具准则的衔接规定，
对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与原准则的差异追溯调整本报告期
期初未分配利润。于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值
调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：以摊余成本计量的金融资产：银行存款于 2021 年 12月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 4,448,718.48 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 1,522.80 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。
经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账
面价值为人民币 4,450,241.28 元。结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列
示的账面价值为人民币 229,240.93 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 103.20元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，
结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 229,344.13
元。存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
53,012.00 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 23.90 元，重新计量预期信用损失
准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月
1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 53,035.90 元。应收申购款于 2021 年 12
月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 299,977.08 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 0.01 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经
上述重分类和重新计量后，应收申购款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账
面价值为人民币 299,977.09 元。应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示
的账面价值为人民币139,460.87 元，转出至银行存款的重分类金额为人民币 1,522.80 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 103.20 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 23.90 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 137,810.96 元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币 0.01 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：交易性金融资产
于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 81,334,434.42 元，自
应收利息转入的重分类金额为人民币 137,810.96 元。经上述重分类后，交易性金融资产
于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 81,472,245.38 元。除上
述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证
券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由
出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税
改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按
照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

7.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券
投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存
款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券
投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1
年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投
资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

活期存款 3,501,819.24 4,448,718.48

等于：本金 3,500,943.71 4,448,718.48

加：应计利息 875.53 -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 3,501,819.24 4,448,718.48

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 15,258,239.84 - 14,652,612.22 -605,627.62

贵金属投资-金交所黄 -

- - -
金合约

交易所市场 19,234,205.09 205,750.31 19,492,877.21 52,921.81

债券 银行间市场 9,972,560.00 146,660.27 10,125,660.27 6,440.00

合计 29,206,765.09 352,410.58 29,618,537.48 59,361.81

资产支持证券 - - - -


基金 - - - -

其他 - - - -

合计 44,465,004.93 352,410.58 44,271,149.70 -546,265.81

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 72,966,213.93 - 75,333,234.42 2,367,020.49

贵金属投资-金交所黄 -

- - -
金合约

交易所市场 6,004,200.00 - 6,001,200.00 -3,000.00

债券 银行间市场 - - - -

合计 6,004,200.00 - 6,001,200.00 -3,000.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 78,970,413.93 - 81,334,434.42 2,364,020.49

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 11,996,469.05 -

银行间市场 - -

合计 11,996,469.05 -

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购


交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - 139,460.87

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 139,460.87

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 119,535.73 188,196.66

其中：交易所市场 119,360.73 188,196.66

银行间市场 175.00 -

应付利息 - -

应付账户维护费 9,000.00 9,000.00

应付信息披露费 80,000.00 120,000.00

应付审计费 30,000.00 30,000.00

合计 238,535.73 347,196.66

7.4.7.7 实收基金
中银稳进策略混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 57,228,948.94 57,228,948.94

本期申购 1,820,479.50 1,820,479.50

本期赎回（以“-”号填列） -7,049,394.28 -7,049,394.28

本期末 52,000,034.16 52,000,034.16

中银稳进策略混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

本期申购 70,228.23 70,228.23

本期赎回（以“-”号填列） -68,458.02 -68,458.02

本期末 1,770.21 1,770.21

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
中银稳进策略混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 26,633,737.30 2,052,692.27 28,686,429.57

本期利润 -15,267,613.56 -2,909,917.67 -18,177,531.23

本期基金份额交易产生 -1,554,215.21 135,561.76 -1,418,653.45
的变动数

其中：基金申购款 436,009.91 -7,170.85 428,839.06

基金赎回款 -1,990,225.12 142,732.61 -1,847,492.51

本期已分配利润 - - -

本期末 9,811,908.53 -721,663.64 9,090,244.89

中银稳进策略混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 251.47 -368.63 -117.16

本期基金份额交易产生 79.32 344.48 423.80
的变动数

其中：基金申购款 14,178.01 -143.00 14,035.01

基金赎回款 -14,098.69 487.48 -13,611.21

本期已分配利润 - - -

本期末 330.79 -24.15 306.64

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12
31日 月31日

活期存款利息收入 54,769.52 47,235.66

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 19,553.70 10,935.69

其他 1,278.73 1,499.12

合计 75,601.95 59,670.47

7.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12
月31日 月31日

卖出股票成交总额 418,113,903.43 475,733,867.20

减：卖出股票成本总额 431,855,435.83 468,131,063.11

减：交易费用 1,215,489.56 -


买卖股票差价收入 -14,957,021.96 7,602,804.09

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年 2021年1月1日至2021年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 130,938.33 -

债券投资收益——买卖债券（债转股及 10,465.04 887,667.00
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 141,403.37 887,667.00

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年 2021年1月1日至2021年
12月31日 12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 21,548,526.09 54,649,436.44
成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑 21,111,860.00 53,041,270.73
付）成本总额

减：应计利息总额 425,683.02 720,498.71

减：交易费用 518.03 -

买卖债券差价收入 10,465.04 887,667.00

7.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.13 衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月
31日 31日

股票投资产生的股利收益 624,962.81 1,313,986.94

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 624,962.81 1,313,986.94

7.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月
31日 31日

1.交易性金融资产 -2,910,286.30 -7,929,078.83

——股票投资 -2,972,648.11 -7,903,678.83

——债券投资 62,361.81 -25,400.00

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值变

动产生的预估增值税 - -

合计 -2,910,286.30 -7,929,078.83

7.4.7.16 其他收入


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月31
31日 日

基金赎回费收入 10,162.89 52,960.98

基金转换费收入 364.59 2,402.83

合计 10,527.48 55,363.81

7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12月31
月31日 日

审计费用 30,000.00 30,000.00

信息披露费 80,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

交易费用 - 1,409,778.70

其他 1,200.00 1,200.00

银行汇划费 1,336.99 3,222.60

账户维护费 36,000.00 36,000.00

合计 148,536.99 1,600,201.30

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金
销售机构

中信银行股份有限公司 (“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构

中国银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售


机构

中银国际证券股份有限公司 受中国银行重大影响

贝莱德投资管理（英国）有限公司 基金管理人的股东

中银资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

中银（新加坡）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年 2021年1月1日至2021年
12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 1,012,868.61 1,437,387.59

其中：支付销售机构的客户维护 391,252.46 595,734.69
费
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年 2021年1月1日至2021年
12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 168,811.45 239,564.56

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费 2022年1月1日至2022年12月31日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中银稳进策略混合A 中银稳进策略混合C 合计

中银基金管理有 - 0.23 0.23
限公司

合计 - 0.23 0.23

上年度可比期间

获得销售服务费 2021年1月1日至2021年12月31日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中银稳进策略混合A 中银稳进策略混合C 合计

合计 - - -

注：A 类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中银基金管理有限公司，再由中银基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类的基金资产净值 × 0.40%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况


本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行股份有限公 3,501,819.24 54,769.52 4,448,718.48 47,235.66
司
注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末估数量(单 期末 期末

备注
代码 名称 认购日 期 受 价格 值单价位：张) 成本 估值


限类 总额 总额

型

12707 华亚 2022- 1 个 配债 100.0 100.0 59,10 59,10

9 转债 12-16 月内 未上 0 1 591 0.00 8.29 -

（含） 市

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作
为质押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易
中作为质押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险管理与内部控制委员会、督察长、风险管理部、内控与法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理与内部控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 5,101,047.95 -

合计 5,101,047.95 -

注：评级取自第三方评级机构。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

AAA 8,290,566.45 -

AAA 以下 59,108.29 -

未评级 16,167,814.79 -

合计 24,517,489.53 -

注：评级取自第三方评级机构。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金
短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注“期末本基金持有的流通受限证券”列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险 。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 3,501,819.24 - - - 3,501,819.24

结算备付金 1,553,289.89 - - - 1,553,289.89

存出保证金 93,147.07 - - - 93,147.07

交易性金融资 5,101,047.95 18,416,226.72 6,101,262.81 14,652,612.22 44,271,149.70
产

买入返售金融 11,996,469.05 - - - 11,996,469.05
资产

应收证券清算 - - - 7,061.91 7,061.91
款

应收申购款 0.03 - - 1,297.33 1,297.36

资产总计

22,245,773.23 18,416,226.72 6,101,262.81 14,660,971.46 61,424,234.22

负债

应付管理人报酬 - - - 79,737.92 79,737.92

应付托管费 - - - 13,289.65 13,289.65

应付销售服务费 - - - 0.89 0.89

应交税费 - - - 314.13 314.13

其他负债 - - - 238,535.73 238,535.73

负债总计 - - - 331,878.32 331,878.32

利率敏感度缺口 22,245,773.23 18,416,226.72 6,101,262.81 14,329,093.14 61,092,355.90

上年度末

2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 4,448,718.48 - - - 4,448,718.48


结算备付金 229,240.93 - - - 229,240.93

存出保证金 53,012.00 - - - 53,012.00

交易性金融资产 6,001,200.00 - - 75,333,234.42 81,334,434.42

应收证券清算款 - - - 74,984.70 74,984.70

应收利息 - - - 139,460.87 139,460.87

应收申购款 - - - 299,977.08 299,977.08

资产总计 10,732,171.41 - - 75,847,657.07 86,579,828.48

负债

应付证券清算款 - - - 180,268.85 180,268.85

应付赎回款 - - - 10,654.63 10,654.63

应付管理人报酬 - - - 108,282.74 108,282.74

应付托管费 - - - 18,047.09 18,047.09

应付交易费用 - - - 188,196.66 188,196.66

其他负债 - - - 159,000.00 159,000.00

负债总计 - - - 664,449.97 664,449.97

利率敏感度缺口 10,732,171.41 - - 75,183,207.10 85,915,378.51

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末 上年度末

分析 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

市场利率上升 25 个基 减少约 34 -
点

市场利率下降 25 个基 增加约 35 -
点

注：上年度末，本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金净资产的比例低于10%，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 14,652,612.22 23.98 75,333,234.42 87.68

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 14,652,612.22 23.98 75,333,234.42 87.68

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本
假设 基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系
数在资产负债表日后短期内保持不变；2.以下分析，除市场基准发生变动，其
他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末
2022年12月31日 2021年12月31日

1. 业绩比较基准上升 5% 增加约 333 增加约 509

2. 业绩比较基准下降 5% 减少约 333 减少约 509

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：


第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末

层次 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 22,943,178.67 74,970,048.43

第二层次 21,327,971.03 6,006,704.49

第三层次 - 357,681.50

合计 44,271,149.70 81,334,434.42

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 357,681.50 357,681.50

当期购买 - - -

当期

出售/结 - - -
算

转入 - - -
第三层次

转出 - 362,666.83 362,666.83
第三层次

当期

利得或损 - 4,985.33 4,985.33
失总额

其 - 4,985.33 4,985.33

中：计入
损益的利
得或损失
计入其他

综合收益 - - -
的利得或
损失（若

有）

期末 - - -
余额

期末
仍持有的
第三层次
金融资产
计入本期

损益的未 - - -
实现利得
或损失的
变动——
公允价值
变动损益

项目 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期

出售/结 - - -
算

转入 - 100,277.62 100,277.62
第三层次

转出 - - -
第三层次

当期

利得或损 - 257,403.88 257,403.88
失总额

其

中：计入 - 257,403.88 257,403.88
损益的利
得或损失

计入其他 - - -

综合收益
的利得或
损失（若

有）

期末 - 357,681.50 357,681.50
余额

期末
仍持有的
第三层次
金融资产
计入本期

损益的未 - 257,403.88 257,403.88
实现利得
或损失的
变动——
公允价值
变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 上年度末 采用的估值 范围/加权平 与公允价值之间的关
公允价值 技术 名称 均值 系

股票投 357,681.50 平均价格亚 预期年化 0.2580-0.5173 预期年化波动率越
资 式期权模型 波动率 高，公允价值越低

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。

7.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


7.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2023 年 3 月 29 日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 14,652,612.22 23.85

其中：股票 14,652,612.22 23.85

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 29,618,537.48 48.22

其中：债券 29,618,537.48 48.22

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 11,996,469.05 19.53

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 5,055,109.13 8.23

8 其他各项资产 101,506.34 0.17

9 合计 61,424,234.22 100.00

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票，本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 623,516.00 1.02

B 采矿业 200,388.00 0.33


C 制造业 11,671,604.84 19.10

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
业

E 建筑业 295,519.00 0.48

F 批发和零售业 119,662.00 0.20

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 392,476.00 0.64

J 金融业 344,899.38 0.56

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 604,264.00 0.99

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 400,283.00 0.66

S 综合 - -

合计 14,652,612.22 23.98

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产
净值比例(％)

1 600585 海螺水泥 25,900 709,142.00 1.16

2 688239 航宇科技 8,782 682,273.58 1.12

3 000998 隆平高科 38,800 623,516.00 1.02

4 601615 明阳智能 24,100 608,766.00 1.00

5 600150 中国船舶 25,300 563,684.00 0.92

6 002371 北方华创 2,500 563,250.00 0.92

7 600801 华新水泥 34,200 506,844.00 0.83


8 000672 上峰水泥 46,900 500,892.00 0.82

9 600882 妙可蓝多 15,200 483,968.00 0.79

10 002132 恒星科技 102,500 455,100.00 0.74

11 300569 天能重工 52,900 425,845.00 0.70

12 603916 苏博特 26,200 421,296.00 0.69

13 002385 大北农 45,700 406,730.00 0.67

14 688012 中微公司 4,141 405,859.41 0.66

15 300133 华策影视 75,100 400,283.00 0.66

16 002443 金洲管道 62,700 395,010.00 0.65

17 002398 垒知集团 66,000 379,500.00 0.62

18 002555 三七互娱 20,700 374,670.00 0.61

19 002949 华阳国际 27,700 363,978.00 0.60

20 000778 新兴铸管 97,100 354,415.00 0.58

21 002154 报喜鸟 81,700 336,604.00 0.55

22 000932 华菱钢铁 69,700 327,590.00 0.54

23 688017 绿的谐波 3,372 326,342.16 0.53

24 601328 交通银行 63,800 302,412.00 0.50

25 688037 芯源微 1,926 301,419.00 0.49

26 002163 海南发展 25,900 295,519.00 0.48

27 300054 鼎龙股份 13,700 291,673.00 0.48

28 003043 华亚智能 4,600 280,554.00 0.46

29 300953 震裕科技 3,000 247,950.00 0.41

30 603018 华设集团 31,700 240,286.00 0.39

31 688311 盟升电子 2,777 225,547.94 0.37

32 600984 建设机械 41,000 223,860.00 0.37

33 688300 联瑞新材 4,478 217,989.04 0.36

34 002402 和而泰 13,400 195,372.00 0.32

35 688409 富创精密 1,795 194,057.45 0.32

36 000723 美锦能源 21,100 190,322.00 0.31

37 688200 华峰测控 458 126,623.26 0.21

38 301177 迪阿股份 1,900 119,662.00 0.20

39 300260 新莱应材 1,700 114,070.00 0.19

40 603690 至纯科技 2,700 102,168.00 0.17

41 600028 中国石化 23,300 101,588.00 0.17

42 600938 中国海油 6,500 98,800.00 0.16

43 002311 海大集团 1,600 98,768.00 0.16

44 601136 首创证券 2,439 42,487.38 0.07

45 301095 广立微 200 17,806.00 0.03

46 603218 日月股份 400 8,120.00 0.01

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）

1 600438 通威股份 6,832,846.00 7.95

2 002371 北方华创 6,649,048.00 7.74

3 601390 中国中铁 6,361,486.00 7.40

4 300750 宁德时代 6,335,212.00 7.37

5 000998 隆平高科 6,026,708.43 7.01

6 600079 人福医药 5,194,283.92 6.05

7 601318 中国平安 4,943,986.00 5.75

8 600276 恒瑞医药 4,755,753.98 5.54

9 600309 万华化学 4,512,985.00 5.25

10 300014 亿纬锂能 3,778,165.00 4.40

11 600585 海螺水泥 3,610,995.00 4.20

12 002985 北摩高科 3,278,794.60 3.82

13 601628 中国人寿 3,246,899.00 3.78

14 688016 心脉医疗 3,170,881.51 3.69

15 002041 登海种业 3,107,632.37 3.62

16 002568 百润股份 3,049,031.00 3.55

17 000739 普洛药业 3,045,513.45 3.54

18 600048 保利发展 2,985,665.00 3.48

19 603738 泰晶科技 2,939,159.70 3.42

20 300122 智飞生物 2,935,581.00 3.42

21 002475 立讯精密 2,867,141.00 3.34

22 000858 五 粮 液 2,846,425.00 3.31

23 601615 明阳智能 2,841,728.00 3.31

24 600011 华能国际 2,831,922.00 3.30

25 688037 芯源微 2,790,260.38 3.25

26 300059 东方财富 2,720,398.44 3.17

27 601888 中国中免 2,703,366.00 3.15

28 688012 中微公司 2,415,089.59 2.81

29 002385 大北农 2,405,834.00 2.80

30 603486 科沃斯 2,384,734.00 2.78

31 601899 紫金矿业 2,383,204.00 2.77

32 002389 航天彩虹 2,367,129.00 2.76

33 300782 卓胜微 2,329,739.00 2.71

34 600938 中国海油 2,325,362.00 2.71

35 601668 中国建筑 2,195,833.00 2.56

36 603899 晨光股份 2,167,514.03 2.52

37 688239 航宇科技 2,159,396.46 2.51

38 002555 三七互娱 2,153,961.00 2.51

39 603501 韦尔股份 2,128,927.00 2.48

40 002415 海康威视 2,103,157.00 2.45


41 600801 华新水泥 2,096,506.00 2.44

42 000977 浪潮信息 2,061,080.00 2.40

43 000333 美的集团 2,035,890.00 2.37

44 603018 华设集团 2,032,808.00 2.37

45 002241 歌尔股份 2,029,851.00 2.36

46 688202 美迪西 2,000,586.54 2.33

47 600809 山西汾酒 1,996,892.00 2.32

48 300601 康泰生物 1,971,311.80 2.29

49 002142 宁波银行 1,970,076.00 2.29

50 601658 邮储银行 1,958,383.00 2.28

51 002709 天赐材料 1,951,007.00 2.27

52 601601 中国太保 1,948,512.00 2.27

53 601319 中国人保 1,936,927.00 2.25

54 603444 吉比特 1,923,885.00 2.24

55 688298 东方生物 1,922,979.50 2.24

56 600763 通策医疗 1,920,017.00 2.23

57 600882 妙可蓝多 1,894,044.69 2.20

58 300558 贝达药业 1,885,509.00 2.19

59 300217 东方电热 1,885,486.00 2.19

60 000661 长春高新 1,883,208.00 2.19

61 603259 药明康德 1,869,983.00 2.18

62 688311 盟升电子 1,869,317.47 2.18

63 603160 汇顶科技 1,854,581.00 2.16

64 300054 鼎龙股份 1,809,253.00 2.11

65 300953 震裕科技 1,772,125.00 2.06

66 688180 君实生物 1,761,963.93 2.05

67 600426 华鲁恒升 1,741,274.00 2.03

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）

1 600079 人福医药 7,913,657.00 9.21

2 300750 宁德时代 7,125,200.00 8.29

3 600438 通威股份 6,334,562.92 7.37

4 601390 中国中铁 5,949,523.00 6.92

5 002371 北方华创 5,510,482.00 6.41

6 600276 恒瑞医药 4,944,518.00 5.76

7 601318 中国平安 4,936,779.42 5.75

8 000998 隆平高科 4,930,653.99 5.74


9 601888 中国中免 4,458,614.00 5.19

10 600309 万华化学 4,394,790.00 5.12

11 300014 亿纬锂能 3,904,544.00 4.54

12 601658 邮储银行 3,706,830.00 4.31

13 600763 通策医疗 3,662,649.00 4.26

14 601628 中国人寿 3,463,545.00 4.03

15 002985 北摩高科 3,414,827.90 3.97

16 002709 天赐材料 3,335,124.00 3.88

17 300122 智飞生物 3,310,675.00 3.85

18 688012 中微公司 3,233,905.59 3.76

19 002831 裕同科技 3,145,502.00 3.66

20 603986 兆易创新 3,099,359.20 3.61

21 000858 五 粮 液 3,083,348.00 3.59

22 600048 保利发展 3,024,012.00 3.52

23 600233 圆通速递 3,004,765.00 3.50

24 600900 长江电力 2,998,826.00 3.49

25 688016 心脉医疗 2,988,776.45 3.48

26 002041 登海种业 2,982,268.00 3.47

27 300059 东方财富 2,955,967.00 3.44

28 603160 汇顶科技 2,847,685.20 3.31

29 002568 百润股份 2,808,289.09 3.27

30 000739 普洛药业 2,805,763.00 3.27

31 600585 海螺水泥 2,766,139.00 3.22

32 603738 泰晶科技 2,749,716.20 3.20

33 002415 海康威视 2,706,207.32 3.15

34 002352 顺丰控股 2,594,993.00 3.02

35 002475 立讯精密 2,550,785.00 2.97

36 688037 芯源微 2,508,033.70 2.92

37 300558 贝达药业 2,451,969.78 2.85

38 600011 华能国际 2,448,007.00 2.85

39 600132 重庆啤酒 2,401,325.00 2.79

40 002385 大北农 2,362,408.00 2.75

41 603486 科沃斯 2,338,779.85 2.72

42 600938 中国海油 2,275,975.65 2.65

43 601899 紫金矿业 2,256,752.00 2.63

44 300782 卓胜微 2,231,336.00 2.60

45 002120 韵达股份 2,189,188.78 2.55

46 000661 长春高新 2,163,231.48 2.52

47 601615 明阳智能 2,156,272.00 2.51

48 300601 康泰生物 2,137,181.00 2.49

49 601668 中国建筑 2,114,069.00 2.46

50 603899 晨光股份 2,103,176.24 2.45

51 600872 中炬高新 2,086,916.00 2.43

52 002171 楚江新材 2,056,676.00 2.39


53 002241 歌尔股份 2,025,235.00 2.36

54 600546 山煤国际 1,960,101.00 2.28

55 601601 中国太保 1,950,721.00 2.27

56 000333 美的集团 1,937,576.00 2.26

57 603444 吉比特 1,937,281.00 2.25

58 000977 浪潮信息 1,930,587.00 2.25

59 600808 马钢股份 1,897,130.00 2.21

60 002142 宁波银行 1,897,006.00 2.21

61 603501 韦尔股份 1,894,345.00 2.20

62 603018 华设集团 1,893,453.00 2.20

63 000651 格力电器 1,886,862.00 2.20

64 300763 锦浪科技 1,872,187.00 2.18

65 600025 华能水电 1,853,975.25 2.16

66 300438 鹏辉能源 1,838,453.00 2.14

67 688202 美迪西 1,830,106.25 2.13

68 688311 盟升电子 1,815,195.96 2.11

69 300217 东方电热 1,797,557.00 2.09

70 600399 抚顺特钢 1,794,448.00 2.09

71 601319 中国人保 1,793,892.00 2.09

72 600809 山西汾酒 1,793,880.00 2.09

73 600660 福耀玻璃 1,775,708.42 2.07

74 300115 长盈精密 1,775,677.60 2.07

75 603259 药明康德 1,770,292.20 2.06

76 600486 扬农化工 1,770,269.00 2.06

77 601865 福莱特 1,768,466.96 2.06

78 300373 扬杰科技 1,763,073.00 2.05

79 000516 国际医学 1,755,915.00 2.04

80 688111 金山办公 1,755,427.99 2.04

81 300568 星源材质 1,737,460.00 2.02

82 688180 君实生物 1,736,303.97 2.02

83 603290 斯达半导 1,720,037.00 2.00

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 374,147,461.74

卖出股票的收入（成交）总额 418,113,903.43

注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净
值比例(％)

1 国家债券 11,143,202.47 18.24

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,125,660.27 16.57

其中：政策性金融债 10,125,660.27 16.57

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 8,349,674.74 13.67

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 29,618,537.48 48.48

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例
(％)

1 220208 22 国开 08 100,000 10,125,660.27 16.57

2 019547 16 国债 19 60,000 6,042,154.52 9.89

3 019666 22 国债 01 50,000 5,101,047.95 8.35

4 110059 浦发转债 46,830 4,913,833.41 8.04

5 113042 上银转债 32,160 3,376,733.04 5.53

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平并将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1

2022 年 9 月 9 日，国家外汇管理局上海分局发布的行政处罚信息显示，上海浦东发展银
行股份有限公司因违规办理远期结汇业务等 5 项违法行为被罚款 933 万元人民币，没收违法所得 334.69 万元人民币。

2022 年 7 月 1 日，上海银行股份有限公司天津分行因违反支付结算、反洗钱、金融消费
权益保护相关管理规定，被中国人民银行天津分行给予警告，并处以罚款合计 59 万元。基金管理人通过对上述发行人进一步了解分析后，认为以上处分不会对所持有的浦发转债（110059）、上银转债（113042）的投资价值构成实质性影响。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 93,147.07

2 应收清算款 7,061.91

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,297.36

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 101,506.34

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例
(%)

1 110059 浦发转债 4,913,833.41 8.04

2 113042 上银转债 3,376,733.04 5.53

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人 持有人结构

份额级别 户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额

持有份额 占总份 持有份额 占总份


额比例 额比例

中银稳进策略 99.6190
混合 A 1,167 44,558.73 198,131.80 0.3810% 51,801,902.36

%

中银稳进策略 100.000
混合 C 8 221.28 - - 1,770.21

0%

合计 99.6190
1,175 44,256.85 198,131.80 0.3810% 51,803,672.57

%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比
例

基金管理人所有从 中银稳进策略混合 A 144,726.25 0.2783%
业人员持有本基金 中银稳进策略混合 C 8.09 0.4570%
合计 144,734.34 0.2783%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量

区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 中银稳进策略混合 A 0

投资和研究部门负责人持 中银稳进策略混合 C 0

有本开放式基金 合计 0

中银稳进策略混合 A 0

本基金基金经理持有本开 中银稳进策略混合 C 0
放式基金

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中银稳进策略混合 A 中银稳进策略混合 C


基金合同生效日（2019 年 2 408,373,253.45 -
月 13 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 57,228,948.94 -

本报告期基金总申购份额 1,820,479.50 70,228.23

减：本报告期基金总赎回份额 7,049,394.28 68,458.02

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 52,000,034.16 1,770.21

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经董事会决议通过，陈卫星先生担任副执行总裁，详情请参见基金管理人2022年6月7日刊登的《中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，没有涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为 30,000.00 元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为 7年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

广发证券 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

东吴证券 2 279,244,967.84 35.27% 258,447.51 35.29% -

兴业证券 3 162,143,024.14 20.48% 150,589.54 20.56% -

华创证券 2 117,581,033.49 14.85% 107,378.04 14.66% -

安信证券 1 54,596,170.57 6.90% 50,846.42 6.94% -

西部证券 2 53,627,039.87 6.77% 49,601.57 6.77% -

国泰君安 2 42,340,843.28 5.35% 39,408.67 5.38% -

长江证券 1 41,814,634.28 5.28% 38,941.86 5.32% -

中金公司 1 17,929,181.82 2.26% 16,338.75 2.23% -

西南证券 1 15,160,812.75 1.91% 14,119.61 1.93% -

国金证券 1 7,308,983.00 0.92% 6,660.55 0.91% -

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元，并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：新租用兴业证券上海、深圳、北京交易单元各一个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 回购交易 权证交易


占当期债 占当期回 占当期权
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

广发证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

东吴证券 10,996,500.0 21.85% 104,683,0 4.54% - -
0 00.00

兴业证券 34,297,724.3 68.13% 497,814,0 21.57% - -
0 00.00

华创证券 - - 182,000,0 7.89% - -
00.00

安信证券 5,007,840.00 9.95% 668,318,0 28.95% - -
00.00

西部证券 - - 21,297,00 0.92% - -
0.00

国泰君安 - - 635,062,0 27.51% - -
00.00

长江证券 35,840.90 0.07% 142,000,0 6.15% - -
00.00

中金公司 - - - - - -

西南证券 - - 20,000,00 0.87% - -
0.00

国金证券 - - 37,000,00 1.60% - -
0.00

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期

1 中银基金管理有限公司基金行业高级管 中国证监会规定媒 2022-01-01
理人员变更公告 介

中银基金管理有限公司关于旗下公开募 中国证监会规定媒

2 集证券投资基金执行新金融工具相关会 介 2022-01-05
计准则的公告

中银基金管理有限公司关于新增诺亚正 中国证监会规定媒

3 行基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-01-10
售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增上海基 中国证监会规定媒

4 煜基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-01-13
售机构的公告

5 中银基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定媒 2022-01-14
金估值变更的提示性公告 介


中银基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定媒

6 金增加西部证券股份有限公司为销售机 介 2022-01-17
构的公告

中银基金管理有限公司关于新增上海基 中国证监会规定媒

7 煜基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-01-18
售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增泰信财 中国证监会规定媒

8 富基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-01-21
售机构的公告

9 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资 中国证监会规定媒 2022-01-21
基金 2021 年第 4 季度报告 介

中银基金管理有限公司关于新增上海联 中国证监会规定媒

10 泰基金销售有限公司为旗下部分证券投 介 2022-01-24
资基金销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增上海联 中国证监会规定媒

11 泰基金销售有限公司为旗下部分证券投 介 2022-01-25
资基金销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定媒

12 金增加华金证券股份有限公司为销售机 介 2022-01-27
构的公告

中银基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定媒

13 金增加恒泰证券股份有限公司为销售机 介 2022-03-17
构的公告

中银基金管理有限公司关于新增宜信普 中国证监会规定媒

14 泽（北京）基金销售有限公司为旗下部 介 2022-03-24
分基金销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增宜信普 中国证监会规定媒

15 泽（北京）基金销售有限公司为旗下部 介 2022-03-25
分基金销售机构的公告

16 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资 中国证监会规定媒 2022-03-30
基金 2021 年年度报告 介

中银基金管理有限公司关于新增北京汇 中国证监会规定媒

17 成基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-04-11
售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增北京汇 中国证监会规定媒

18 成基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-04-18
售机构的公告

19 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资 中国证监会规定媒 2022-04-21
基金 2022 年第 1 季度报告 介

20 中银基金管理有限公司关于为部分基金 中国证监会规定媒 2022-05-06
销售机构开通转换业务的公告 介

21 中银基金管理有限公司关于为部分基金 中国证监会规定媒 2022-05-09
销售机构开通转换业务的公告 介

22 中银基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定媒 2022-05-27


金增加宁波银行股份有限公司同业易管 介

家平台为销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增泰信财 中国证监会规定媒

23 富基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-06-02
售机构并开通转换业务公告

中银基金管理有限公司关于新增泰信财 中国证监会规定媒

24 富基金销售有限公司为部分基金开通转 介 2022-06-06
换业务的公告

25 中银基金管理有限公司基金行业高级管 中国证监会规定媒 2022-06-07
理人员变更公告 介

中银基金管理有限公司关于新增嘉实财 中国证监会规定媒

26 富管理有限公司为旗下部分基金销售机 介 2022-06-13
构并开通转换业务公告

中银基金管理有限公司关于新增嘉实财 中国证监会规定媒

27 富管理有限公司为旗下部分基金销售机 介 2022-06-14
构并开通转换业务公告

中银基金管理有限公司董事、监事、高 中国证监会规定媒

28 级管理人员和分支机构负责人的人员名 介 2022-06-21
单

中银基金管理有限公司关于新增济安财 中国证监会规定媒

29 富（北京）基金销售有限公司为旗下部 介 2022-06-21
分基金销售机构并开通转换业务的公告

中银基金管理有限公司关于新增济安财 中国证监会规定媒

30 富（北京）基金销售有限公司为旗下部 介 2022-06-22
分基金销售机构并开通转换业务的公告

中银基金管理有限公司关于新增上海长 中国证监会规定媒

31 量基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-07-07
售机构并开通转换业务公告

中银基金管理有限公司关于新增上海长 中国证监会规定媒

32 量基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-07-08
售机构并开通转换业务公告

中银基金管理有限公司关于新增华宝证 中国证监会规定媒

33 券股份有限公司为旗下部分产品销售机 介 2022-07-12
构的公告

34 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资 中国证监会规定媒 2022-07-20
基金 2022 年第 2 季度报告 介

35 中银基金管理有限公司关于诺亚正行基 中国证监会规定媒 2022-07-28
金销售有限公司开通转换业务的公告 介

36 中银基金管理有限公司关于提醒投资者 中国证监会规定媒 2022-08-16
及时提供或更新身份信息资料的公告 介

37 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资 中国证监会规定媒 2022-08-17
基金更新招募说明书（2022 年第 1 号） 介

38 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资 中国证监会规定媒 2022-08-17
基金产品资料概要更新 介


39 中银基金管理有限公司关于办公电话变 中国证监会规定媒 2022-08-18
更的公告 介

40 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资 中国证监会规定媒 2022-08-25
基金产品资料概要更新 介

41 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资 中国证监会规定媒 2022-08-25
基金托管协议 介

42 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资 中国证监会规定媒 2022-08-25
基金基金合同 介

43 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资 中国证监会规定媒 2022-08-25
基金更新招募说明书（2022 年第 2 号） 介

关于中银稳进策略灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒

44 投资基金增加 C 类基金份额并修改基金 介 2022-08-25
合同及托管协议的公告

45 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资 中国证监会规定媒 2022-08-30
基金 2022 年中期报告 介

46 中银基金管理有限公司关于开展电子直 中国证监会规定媒 2022-08-31
销平台费率优惠活动的公告 介

中银基金管理有限公司关于新增招商证 中国证监会规定媒

47 券股份有限公司为旗下部分基金销售机 介 2022-09-08
构的公告

中银基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定媒

48 金在兴业银行银银平台机构投资交易平 介 2022-09-21
台进行销售的公告

49 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资 中国证监会规定媒 2022-10-25
基金 2022 年第 3 季度报告 介

中银基金管理有限公司关于新增北京创 中国证监会规定媒

50 金启富基金销售有限公司为旗下部分基 介 2022-11-03
金销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增北京创 中国证监会规定媒

51 金启富基金销售有限公司为旗下部分基 介 2022-11-04
金销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增上海攀 中国证监会规定媒

52 赢基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-11-11
售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增上海攀 中国证监会规定媒

53 赢基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-11-14
售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增博时财 中国证监会规定媒

54 富基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-11-22
售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增博时财 中国证监会规定媒

55 富基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-11-23
售机构的公告

56 中银基金管理有限公司关于新增平安银 中国证监会规定媒 2022-11-29


行股份有限公司行 E 通平台为旗下部分 介

基金销售机构及参加其申购费率优惠活

动的公告

中银基金管理有限公司关于新增海通证 中国证监会规定媒

57 券股份有限公司为旗下部分基金销售机 介 2022-11-30
构的公告

中银基金管理有限公司关于新增国泰君 中国证监会规定媒

58 安证券股份有限公司为旗下部分基金销 介 2022-12-02
售机构的公告

59 中银基金管理有限公司关于设立新加坡 中国证监会规定媒 2022-12-09
子公司及获批相关业务牌照的公告 介

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中银稳进保本混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、关于申请募集注册中银稳进保本混合型证券投资基金之法律意见书；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
9、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处，供公众查阅。
12.3 查阅方式

投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。


中银基金管理有限公司
二〇二三年三月三十日
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