建信安心保本五号混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月20日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信安心保本五号混合

基金主代码 002378

交易代码 002378

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年2月4日

报告期末基金份额总额 3,224,534,716.79份

本基金自上而下积极、动态地配置大类资产，同时

投资目标 通过合理的证券选择，在有效控制风险的前提下，

谋求基金资产的长期稳健增值。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和

判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上，

动态调整大类资产配置比例，同时将严谨、规范化

投资策略 的选股方法与积极主动的投资风格相结合，运用自

上而下和自下而上相结合的个股、个券投资策略，

在大类资产配置和证券选择两个层面上实现投资组

合的双重优化。

业绩比较基准 2年期银行定期存款收益率（税前）。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平

风险收益特征 高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，

属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

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基金保证人 重庆三峡担保集团股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日－2017年9月30日

）

1.本期已实现收益 23,908,763.73

2.本期利润 27,436,354.06

3.加权平均基金份额本期利润 0.0083

4.期末基金资产净值 3,356,662,349.62

5.期末基金份额净值 1.041

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 净值增长率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个 0.77% 0.04% 0.54% 0.00% 0.23% 0.04%

月

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士。2002年

固定收益投 7月进入中国建设

资部总经理、 2016年2月 银行股份有限公司

李菁 本基金的基 4日 - 11 基金托管部工作，

金经理 从事基金托管业务，

任主任科员。

2005年9月进入

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建信基金管理有限

责任公司，历任债

券研究员、基金经

理助理、基金经理、

资深基金经理、投

资管理部副总监、

固定收益投资部总

监，2007年11月

1日至2012年

2月17日任建信

货币市场基金基金

经理；2009年

6月2日起任本基

金的基金经理；

2011年6月16日

起任建信信用增强

债券型证券投资基

金基金经理；

2016年2月4日

起任建信安心保本

五号混合型证券投

资基金；2016年

6月8日起任建信

安心保本七号证券

投资基金基金经理；

2016年11月

16日起任建信恒

瑞一年定期开放债

券型证券投资基金

基金经理；

2017年5月25日

起任建信瑞福添利

混合型证券投资基

金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信安心保本五号混合型证券投资基金基金合同》的规定。

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4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度宏观经济继续平稳运行，随着“供给侧改革”的深入以及大宗商品价格的持续走高，PPI数据反弹至同比6.3%，而新增贷款数据在7月份小幅回落后，8月份重新回到1.09万亿，显示出经济韧性犹在；通胀层面，随着油价重新回到55美元以上，8月份1.8%的CPI同比增速超出市场预期，基本面的变化及其可持续性将成为市场未来关注的焦点。政策方面，随着金融去杠杆的推进及相关政策的逐步落实，结合超储率及M2增速的低位下行，央行仍坚持中性偏紧的货币政策，三季度通过公开市场操作及MLF的续做，向市场净投放资金仅495亿，资金面的易紧难松成为常态。国际方面，欧元区经济受益于出口拉动走势较好，PMI继续小幅回升；美国方面三季度经济小幅波动，整体走势平稳。季度末美联储开启缩表，但受累于较低的通胀水平，四季度的是否进行年内第二次加息尚无法确认。

在此背景下，三季度债券收益率继续窄幅震荡，曲线维持“熊平”形态。整个季度各期限收益率小幅上行10bp，期限利差较二季度变化不大，但信用利差有所走扩。股票市场方面，伴随周期股的强势表现，上证指数在8月突破3300点，季度末在冲击3400点未果后有所回调。

回顾三季度的基金管理工作，面对监管以及资金面的不确定性，本基金延续了前期以流动 第6页共12页

性管理为主、追求绝对收益的投资策略，配置上优先存款与短期高收益信用债，在市场调整过程中展现了较好的抗跌性及正回报。权益投资方面，组合维持偏低的权益仓位，跟随市场热点精选个股增厚收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率0.77%，波动率0.04%，业绩比较基准收益率0.54%，波动率0%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 19,811,866.00 0.59

其中：股票 19,811,866.00 0.59

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,366,623,627.60 40.60

其中：债券 1,366,623,627.60 40.60

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 350,000,000.00 10.40

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,587,424,960.29 47.16

8 其他资产 42,107,888.12 1.25

9 合计 3,365,968,342.01 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 5,200,000.00 0.15

B 采矿业 - -

C 制造业 9,475,000.00 0.28

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D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 5,136,866.00 0.15

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 19,811,866.00 0.59

以上行业分类以2017年09月30日的证监会行业分类标准为依据。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 000651 格力电器 250,000 9,475,000.00 0.28

2 000998 隆平高科 200,000 5,200,000.00 0.15

3 000402 金融街 421,400 5,136,866.00 0.15

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

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3 金融债券 238,524,000.00 7.11

其中：政策性金融债 238,524,000.00 7.11

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,074,819,000.00 32.02

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 53,280,627.60 1.59

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,366,623,627.60 40.71

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例

号 （％）

1 170207 17国开07 1,800,000 179,442,000.00 5.35

2 011754029 17义乌国 1,000,000 100,480,000.00 2.99

资SCP001

3 011760069 17晋煤 900,000 90,513,000.00 2.70

SCP005

4 011771003 17首钢 900,000 90,405,000.00 2.69

SCP002

5 041662053 16沪世茂 800,000 80,368,000.00 2.39

CP002

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

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5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 41,497.68

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 42,012,823.16

5 应收申购款 53,567.28

6 其他应收款 -

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7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 42,107,888.12

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 113009 广汽转债 18,997,630.30 0.57

2 120001 16以岭EB 1,129,286.40 0.03

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 3,352,890,936.51

报告期期间基金总申购份额 1,540,924.47

减:报告期期间基金总赎回份额 129,897,144.19

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 3,224,534,716.79

上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

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§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信安心保本五号混合型证券投资基金设立的文件；

2、《建信安心保本五号混合型证券投资基金基金合同》；

3、《建信安心保本五号混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信安心保本五号混合型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2017年10月25日

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