广发安泽短债债券型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年七月十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发安泽短债

基金主代码 002864

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年10月30日

报告期末基金份额总额 8,933,402,966.17份

本基金主要投资于短期债券，在严格控制风险和保

投资目标 持资产流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基

准的稳健回报，实现基金资产的长期稳健增值。

本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收

益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综

投资策略

合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求

获得稳健的投资收益。

业绩比较基准 中债-新综合全价（1年以下）指数收益率


本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益

风险收益特征 率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基

金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简广发安泽短债A 广发安泽短债C

称
下属分级基金的交易代

002864 002865

码

报告期末下属分级基金4,273,443,565.42份 4,659,959,400.75份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2019年4月1日-2019年6月30日)

广发安泽短债A 广发安泽短债C

1.本期已实现收益 41,354,563.21 48,216,552.11

2.本期利润 33,764,964.33 36,618,291.03

3.加权平均基金份额本期利润 0.0076 0.0064

4.期末基金资产净值 4,545,552,353.48 4,949,961,863.52

5.期末基金份额净值 1.0637 1.0622

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发安泽短债A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.77% 0.02% 0.52% 0.01% 0.25% 0.01%
月
2、广发安泽短债C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.67% 0.02% 0.52% 0.01% 0.15% 0.01%
月
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发安泽短债债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2018年10月30日至2019年6月30日)

1．广发安泽短债A：

2．广发安泽短债C：

注：（1）本基金合同生效日期为2018年10月30日，至披露时点本基金成立未满一年。

（2）本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。


§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

本基金的基 谢军先生，金融学硕士，CFA，
金经理；广发 持有中国证券投资基金业从
增强债券型 业证书。曾任广发基金管理有
证券投资基 限公司固定收益部研究员、投
金的基金经 资经理、固定收益部总经理助
理；广发聚源 理、固定收益部副总经理、固
债券型证券 定收益部总经理、广发货币市
投资基金 场基金基金经理(自2006年9
(LOF)的基金 月12日至2010年4月29日)、
经理；广发安 广发聚祥保本混合型证券投
享灵活配置 资基金基金经理(自2011年3
混合型证券 月15日至2014年3月20日)、
投资基金的 广发聚源定期开放债券型证
基金经理；广 券投资基金基金经理(自2013
发安悦回报 年5月8日至2014年8月17
灵活配置混 日)、广发鑫富灵活配置混合
合型证券投 2017- 2019-0 型证券投资基金基金经理(自
谢军 资基金的基 01-10 4-10 16年 2017年1月10日至2018年1
金经理；广发 月6日)、广发汇瑞一年定期
鑫源灵活配 开放债券型证券投资基金基
置混合型证 金经理(自2016年12月2日
券投资基金 至2018年6月12日)、广发
的基金经理； 服务业精选灵活配置混合型
广发集瑞债 证券投资基金基金经理(自
券型证券投 2016年11月9日至2018年
资基金的基 10月9日)、广发安泽回报纯
金经理；广发 债债券型证券投资基金基金
景华纯债债 经理(自2017年1月10日至
券型证券投 2018年10月29日)、广发鑫
资基金的基 利灵活配置混合型证券投资
金经理；广发 基金基金经理(自2016年11
汇瑞3个月定 月18日至2018年11月9日)、
期开放债券 广发稳安保本混合型证券投
型发起式证 资基金基金经理(自2017年10
券投资基金 月31日至2019年2月14日)、


的基金经理； 广发汇吉3个月定期开放债券
广发景源纯 型发起式证券投资基金基金
债债券型证 经理(自2018年3月2日至
券投资基金 2019年4月10日)、广发汇元
的基金经理； 纯债定期开放债券型发起式
广发景祥纯 证券投资基金基金经理(自
债债券型证 2018年3月30日至2019年4
券投资基金 月10日)、广发稳安灵活配置
的基金经理； 混合型证券投资基金基金经
广发理财年 理(自2019年2月15日至2019
年红债券型 年4月10日)、广发安泽短债
证券投资基 债券型证券投资基金基金经
金的基金经 理(自2018年10月30日至
理；广发聚安 2019年4月10日)。

混合型证券
投资基金的
基金经理；广
发聚宝混合
型证券投资
基金的基金
经理；广发聚
盛灵活配置
混合型证券
投资基金的
基金经理；广
发趋势优选
灵活配置混
合型证券投
资基金的基
金经理；广发
鑫和灵活配
置混合型证
券投资基金
的基金经理；
广发集富纯
债债券型证
券投资基金
的基金经理；
广发汇兴3个
月定期开放
债券型发起
式证券投资
基金的基金
经理；广发景


智纯债债券

型证券投资

基金的基金

经理；广发景

润纯债债券

型证券投资

基金的基金

经理；广发汇

立定期开放

债券型发起

式证券投资

基金的基金

经理；广发集

裕债券型证

券投资基金

的基金经理；

广发鑫裕灵

活配置混合

型证券投资

基金的基金

经理；广发汇

承定期开放

债券型发起

式证券投资

基金的基金

经理；广发汇

宏6个月定期

开放债券型

发起式证券

投资基金的

基金经理；广

发汇康定期

开放债券型

发起式证券

投资基金的

基金经理；债

券投资部总

经理

本基金的基 代宇女士，金融学硕士，持有
金经理；广发 中国证券投资基金业从业证
代宇 聚利债券型 2017- 2019-0 14年 书。曾任广发基金管理有限公
证券投资基 02-08 4-10 司固定收益部研究员、投资经
金(LOF)的基 理、固定收益部副总经理、广
金经理；广发 发聚利债券型证券投资基金


聚财信用债 基金经理(自2011年8月5日
券型证券投 至2014年8月4日)、广发聚
资基金的基 鑫债券型证券投资基金基金
金经理；广发 经理(自2013年6月5日至
集利一年定 2015年7月24日)、广发新常
期开放债券 态灵活配置混合型证券投资
型证券投资 基金基金经理(自2016年12
基金的基金 月13日至2018年1月11日)、
经理；广发成 广发安心回报混合型证券投
长优选灵活 资基金基金经理(自2015年5
配置混合型 月14日至2018年1月12日)、
证券投资基 广发聚惠灵活配置混合型证
金的基金经 券投资基金基金经理(自2015
理；广发双债 年4月15日至2018年3月14
添利债券型 日)、广发汇瑞一年定期开放
证券投资基 债券型证券投资基金基金经
金的基金经 理(自2016年11月28日至
理；广发集丰 2018年6月12日)、广发安泽
债券型证券 回报纯债债券型证券投资基
投资基金的 金基金经理(自2017年2月8
基金经理；广 日至2018年10月29日)、广
发汇平一年 发量化稳健混合型证券投资
定期开放债 基金基金经理(自2017年8月
券型证券投 4日至2018年11月30日)、
资基金的基 广发汇祥一年定期开放债券
金经理；广发 型证券投资基金基金经理(自
汇富一年定 2017年6月27日至2019年1
期开放债券 月18日)、广发安瑞回报灵活
型证券投资 配置混合型证券投资基金基
基金的基金 金经理(自2016年7月26日
经理；广发汇 至2019年1月18日)、广发
安18个月定 安祥回报灵活配置混合型证
期开放债券 券投资基金基金经理(自2016
型证券投资 年8月19日至2019年1月22
基金的基金 日)、广发安泰回报混合型证
经理；广发上 券投资基金基金经理(自2015
证10年期国 年5月14日至2019年1月22
债交易型开 日)、广发安泽短债债券型证
放式指数证 券投资基金基金经理(自2018
券投资基金 年10月30日至2019年4月
的基金经理； 10日)、广发汇瑞3个月定期
广发汇誉3个 开放债券型发起式证券投资
月定期开放 基金基金经理(自2018年6月
债券型发起 13日至2019年4月10日)。


式证券投资

基金的基金

经理；广发景

秀纯债债券

型证券投资

基金的基金

经理；广发汇

吉3个月定期

开放债券型

发起式证券

投资基金的

基金经理；债

券投资部副

总经理

本基金的基

金经理；广发

集源债券型

证券投资基

金的基金经

理；广发集瑞

债券型证券 刘志辉先生，金融学硕士，持
投资基金的 有中国证券投资基金业从业
基金经理；广 证书。曾任广发基金管理有限
发景华纯债 公司固定收益部研究员、广发
债券型证券 安泽回报纯债债券型证券投
投资基金的 资基金基金经理(自2017年7
基金经理；广 月12日至2018年10月29
发景祥纯债 日)、广发集鑫债券型证券投
刘志辉 债券型证券 2017- - 7年 资基金基金经理(自2016年11
投资基金的 07-12 月17日至2018年12月20
基金经理；广 日)、广发汇吉3个月定期开
发景源纯债 放债券型发起式证券投资基
债券型证券 金基金经理(自2018年1月29
投资基金的 日至2019年4月10日)、广
基金经理；广 发聚惠灵活配置混合型证券
发景明中短 投资基金基金经理(自2018年
债债券型证 3月13日至2019年6月26
券投资基金 日)。

的基金经理；

广发招财短

债债券型证

券投资基金

的基金经理；

广发景和中


短债债券型

证券投资基

金的基金经

理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共4次，均为指数量化
投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本季度，债市收益率先上后下：4月受经济数据表现超预期和货币政策边际收紧的双重利空影响，债市明显调整；5月开始中美谈判重现波折、经济重新下行，利率转为震荡向下。报告期内本组合维持稳健的投资策略，以票息策略为主，在控制组合波动的基础上获得净值稳健增长。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为0.77%，C类基金份额净值增长率为0.67%，同期业绩比较基准收益率为0.52%。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 10,959,287,836.17 97.49

其中：债券 9,905,084,000.00 88.11

资产支持证券 1,054,203,836.17 9.38

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 3,489,011.68 0.03

7 其他资产 278,503,787.73 2.48

8 合计 11,241,280,635.58 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 742,922,000.00 7.82

其中：政策性金融债 742,922,000.00 7.82

4 企业债券 361,531,000.00 3.81

5 企业短期融资券 5,831,824,000.00 61.42

6 中期票据 2,483,937,000.00 26.16

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 484,870,000.00 5.11

9 其他 - -

10 合计 9,905,084,000.00 104.31

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公允价值 占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） (元) 净值比例
（％）

1 170205 17国开05 4,600,000 464,048,000. 4.89
00

2 041900058 19津城建 2,500,000 249,750,000. 2.63
CP003 00

3 041800410 18陕延油 2,000,000 201,440,000. 2.12
CP001 00


4 111917036 19光大银行 2,000,000 193,960,000. 2.04
CD036 00

5 111913012 19浙商银行 2,000,000 193,880,000. 2.04
CD012 00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产
净值比（%）

1 149885 18借05A1 1,200,000120,000,000.00 1.26

1 156432 东借02A1 1,200,000120,000,000.00 1.26

2 139453 链融07A1 1,100,000110,000,000.00 1.16

3 139112 集顺优04 819,000 81,900,000.00 0.86

4 139302 链融01A1 800,000 80,000,000.00 0.84

5 156637 璀璨7A 700,000 70,000,000.00 0.74

6 139091 链融3A1 660,000 66,100,030.68 0.70

7 149768 璀璨3A 550,000 55,032,775.35 0.58

8 139200 集顺优05 550,000 55,000,000.00 0.58

9 139469 链融08A1 500,000 50,082,920.55 0.53

10 139308 尚隽04A 450,000 45,000,000.00 0.47

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国光大银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 13,325.65

2 应收证券清算款 31,388,670.06

3 应收股利 -

4 应收利息 204,612,440.25

5 应收申购款 42,489,351.77

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 278,503,787.73

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发安泽短债A 广发安泽短债C

本报告期期初基金份额总额 5,192,399,932.99 7,633,022,193.15

本报告期基金总申购份额 2,181,499,482.14 1,582,458,581.07

减：本报告期基金总赎回份额 3,100,455,849.71 4,555,521,373.47

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 4,273,443,565.42 4,659,959,400.75


§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1.中国证监会准予广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

2.中国证监会准予广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文件
3.中国证监会准予广发安泽回报纯债债券型证券投资基金变更注册的文件

4.《广发安泽短债债券型证券投资基金基金合同》

5.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

6.《广发安泽短债债券型证券投资基金托管协议》

7.法律意见书
8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
8.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
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