新华丰盈回报债券型
证券投资基金
招募说明书（更新）
基金管理人： 新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
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【重要提示】
新华丰盈回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申经中国证监
会 2016 年 5 月 26 日证监许可【2016】1136 号文注册。本基金于 2016 年 6 月 16 日
基金合同生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收
益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金
的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资
者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，
理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购基金的意愿、时机、数量等投资
行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险，
包括利率风险，信用风险，流动性风险，再投资风险，通货膨胀风险，操作或技术
风险，合规性风险，本基金特有的风险和其他风险。
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高
于货币市场基金。
本基金投资于中小企业私募债券，面临信用风险及流动性风险。信用风险主要
是由目前国内中小企业的发展状况所导致的发行人违约、不按时偿付本金或利息的
风险；流动性风险主要是由债券非公开发行和转让所导致的无法按照合理的价格及
时变现的风险。由于中小企业私募债券的特殊性，本基金的总体风险将有所提高。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书、基
金合同等信息披露文件。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
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但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2017 年 6 月 16 日，有关财务数据和
净值表现截止日为 2017 年 3 月 31 日(财务数据未经会计师事务所审计)。
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目 录
一、 前言....................................................................................................4
二、 释义....................................................................................................5
三、基金管理人 ..........................................................................................9
四、基金托管人 ........................................................................................18
五、相关服务机构 ....................................................................................23
六、基金的募集 ........................................................................................26
七、基金合同的生效 ................................................................................27
八、基金份额的申购与赎回.....................................................................28
九、基金的投资 ........................................................................................38
十、基金的业绩 ........................................................................................53
十二、基金资产的估值 ............................................................................56
十三、基金的收益与分配.........................................................................61
十四、基金的费用与税收.........................................................................63
十五、基金的会计与审计.........................................................................65
十六、基金的信息披露 ............................................................................66
十七、基金的风险揭示 ............................................................................72
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................76
十九、基金合同的内容摘要.....................................................................78
二十、基金托管协议的内容摘要.............................................................94
二十一、对基金份额持有人的服务.......................................................107
二十二、其他应披露事项.......................................................................108
二十四、备查文件 ..................................................................................110
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一、 前言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证
券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规及《新华丰盈回报债券型证券
投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了新华丰盈回报债券型证券投资基金的投资目标、策略、风
险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明资料申请募集。本招募说明书由新华基金管理
股份有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明
书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。
本基金招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定
基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资者依基金合同取得基金份额，即
成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对
基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务，基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
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二、 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指新华丰盈回报债券型证券投资基金
2、基金管理人：指新华基金管理股份有限公司
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同：指《新华丰盈回报债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同
的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《新华丰盈回报债券
型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说
明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《新华丰盈回报债券型证券投资基金基金份额发售公
告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十
次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民
代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人
民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及
颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实
施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的
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《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境
外的机构投资者
19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
22、销售机构：指新华基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议，办理基金销售业务的机构
23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为新华基金管理股份
有限公司或接受新华基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构
25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
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办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变
动及结余情况的账户
27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日
期
28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产
清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不
得超过 3 个月
30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
32、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
33、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
36、《业务规则》：指《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理
人和投资人共同遵守
37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理
人管理的其他基金基金份额的行为
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41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内
自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上
基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
44、元：指人民币元
45、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申
购款及其他资产的价值总和
47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
50、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及
其他媒介
51、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变
的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值
52、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
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三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：新华基金管理股份有限公司
住所：重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层
办公地址：北京市海淀北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座
重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层
邮政编码：100089
法定代表人：陈重
成立日期：2004 年 12 月 9 日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】197 号
注册资本：贰亿壹仟柒佰伍拾万元人民币
电话：010－68779666
传真：010－68779528
联系人：齐岩
股权结构：
股 东 名 称 出资额 (万元人民币) 出资比例
恒泰证券股份有限公司 12,750 58.62%
新华信托股份有限公司 7,680 35.31%
杭州永原网络科技有限公司 1,320 6.07%
合 计 21,750 100%
（二）主要人员情况
1、董事会成员
陈重先生：董事长，金融学博士。历任原国家经委中国企业管理协会研究部副
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主任、主任，中国企业报社社长，中国企业管理科学基金会秘书长，重庆市政府副
秘书长，中国企业联合会常务副理事长，享受国务院特殊津贴专家。现任新华基金
管理股份有限公司董事长。
张宗友先生：董事，硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部总经理，负责
营业部的筹建、管理工作；太平洋证券有限责任公司副总经理，分管经纪业务；恒
泰证券有限责任公司副总经理，管理人力资源、信息技术、经纪业务等事务。现任
新华基金管理股份有限公司总经理。
于芳女士：董事。历任北京市水利建设管理中心项目管理及法务专员、新时代
证券有限责任公司总经理助理、副总经理。现任恒泰证券股份有限公司合规总监。
胡三明先生：董事，博士。曾就职于中国太平洋财产保险股份有限公司、泰康
资产管理有限公司、合众资产管理有限公司、中英益利资产管理公司，历任泰康资
产管理有限公司资产负债管理部组合经理、合众资产权益投资部高级投资经理、中
英益利资产管理公司权益投资部总经理，现任恒泰证券股份有限公司投资总监。张
贵龙先生：独立董事，硕士，历任山西临汾地区教育学院教师。现任职于北京大学
财务部。
胡波先生：独立董事，博士，历任中国人民大学财政金融学院教师、中国人民
大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任，现任中国人民大学财政金
融学院副教授。
宋敏女士：独立董事，硕士，历任四川省资阳市人民法院法官、中国电子系统
工程总公司法务人员、北京市中济律师事务所执业律师，现任北京东清律师事务所
合伙人。
2、监事会成员
杨淑飞女士：监事会主席，硕士。历任航天科工财务公司结算部经理、航天科
工财务公司风险管理部经理，航天科工财务公司总会计师、总法律顾问、董秘、副
总裁，华浩信联（北京）科贸有限公司财务总监，现任恒泰证券股份有限公司财务
总监。
张浩先生：职工监事，硕士。历任长盛基金管理有限公司信息技术部副总监，
长盛基金管理有限公司风险管理部副总监，合众资产管理股份有限公司风险管理部
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总监，房宝信业（北京）投资管理有限公司总经理。现任新华基金管理股份有限公
司监察稽核部总监。
别冶女士：职工监事，金融学学士。十年证券从业经验，历任《每日经济新闻》、
《第一财经日报》财经记者，新华基金媒体经理，现任新华基金总经理办公室副主
任。
3、高级管理人员
陈重先生：董事长，博士。简历同上。
张宗友先生：总经理，硕士。简历同上。
徐端骞先生：副总经理，学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理，
上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理，新时代证券有限责任公司投行部项目
经理，新华基金管理股份有限公司总经理助理兼运作保障部总监。现任新华基金管
理股份有限公司副总经理。
晏益民先生：副总经理，学士。历任大通证券投行总部综合部副总经理，泰信
基金机构理财部总经理，天治基金北京分公司总经理，天治基金总经理助理，新华
基金总经理助理，现任新华基金管理股份有限公司副总经理。
沈健先生：副总经理，硕士。历任嘉实基金管理有限公司机构客户部高级客户
经理、海富通基金管理有限公司渠道副总监、天治基金管理有限公司市场总监、纽
银梅隆西部基金管理有限公司渠道销售副总监、华商基金管理有限公司渠道业务部
部门总经理，现任新华基金管理股份有限公司副总经理。
崔建波先生：副总经理，硕士。历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银
万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信
息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部
信托高级投资经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理。现任新华基金管理股
份有限公司副总经理兼投资总监、权益投资部总监、基金经理。
齐岩先生：督察长，学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员、
天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管理股份有限公司督
察长兼任子公司北京新华富时资产管理有限公司董事。
4、基金经理
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马英女士：金融学硕士，9 年证券从业经验。历任第一创业证券有限责任公司
固定收益部业务董事、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部副总经理。
2012 年 11 月加入新华基金管理股份有限公司，历任固定收益部债券研究员、新华
壹诺宝货币市场基金基金经理助理。现任新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华
活期添利货币市场基金基金经理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金
经理、新华丰盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金
基金经理。
5、投资管理委员会成员
主席：总经理张宗友先生；成员：副总经理兼投资总监、权益投资部总监崔建
波先生、投资总监助理于泽雨先生、研究部总监张霖女士、金融工程部副总监李会
忠先生、固定收益与平衡投资部总监姚秋先生、基金经理付伟先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收
益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为；
12、中国证监会规定的其他职责。
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（四）基金管理人的承诺
1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策
略及限制全权处理本基金的投资。
2、本基金管理人不从事违反法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取
有效措施，防止违反法律法规行为的发生。
3、本基金管理人建立健全内部控制制度，采取有效措施，禁止将基金财产用于
下列投资或活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理
人在履行适当程序后，则本基金不再受上述规定限制。
4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有
关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：
（1）越权或违规经营，违反基金合同或托管协议；
（2）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（3）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；
（4）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（5）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（6）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信
息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（7）进行证券投资，但未事先向基金管理人申报，或与基金份额持有人发生利
益冲突；
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（8）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取
不当利益；
（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关
的交易活动；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五）基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度
（1）内部控制的原则
健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制
度的有效执行。
独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金资产、自
有资产、其他资产的运作应当分离。
相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
（2）内部控制的主要内容
1）控制环境
① 控制环境构成公司内部控制的基础，环境控制包括管理思想、经营理念、控
制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。
② 管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度，组织内控设计并以身作则、积
极执行，牢固树立诚实信用和内控优先的思想，自觉形成风险管理观念；通过营造
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公司内控文化氛围，增进员工风险防范意识，使其贯穿于公司各部分、岗位和业务
环节。
③ 董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查，对公司建
立有效的内部控制系统承担最终责任；同时，通过充分发挥独立董事和监事会的监
督职能，避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，建立健全符合
现代企业制度要求的法人治理结构。
④ 建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主透明的决策程序
和管理议事规则、高效严谨的业务执行系统、以及健全有效的内部监督和反馈系统。
⑤ 建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度，严格制
定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度，确保公司职员具备和保持正直、诚实、
公正、廉洁的品质与应有的专业能力。
2）风险评估
内部稽核人员定期评估公司风险状况，范围包括所有可能对经营目标产生负面
影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能
性，并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。
3）组织体系
内部控制组织体系包括三个层次：
第一层次：董事会层面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导；公司董
事会层面对公司经营管理过程中的风险控制的组织主要是董事会通过其下设的风险
控制委员会和督察长对公司经营活动的合规性进行监督。
风险控制委员会在董事会领导下，着力于从强化内部监控的角度对公司自有资
产经营、基金资产经营及合规性经营管理中的合规性进行全面、重点的跟踪分析并
提出改进方案，调整、确定公司的内部控制制度并评估其有效性。其目的是完善董
事会的合规监控功能，建立良性的公司治理结构。
督察长负责风险控制委员会决议的具体执行，按照中国证监会的规定和风险控
制委员会的授权对公司经营管理活动的合规合法性进行监督稽核；参与公司风险控
制工作，发生重大风险事件时有权向公司董事会和中国证监会直接报告。
第二层次：公司管理层对经营风险进行预防和控制的组织主要是督察长领导下
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的风险管理委员会、监察稽核部和金融工程部。
①风险管理委员会是公司日常经营管理的最高风险控制机构。主要职权是：拟
定公司风险控制的基本策略和制度，并监督实施；对公司日常经营管理风险进行整
体分析和评估，并制定相应的改进措施；负责公司的危机处理工作等。
②监察稽核部是公司内部监察部门，独立执行内部的监督稽核工作。金融工程
部数量分析师使用数量化的风险管理系统，随时对基金投资过程中的市场风险进行
独立监控，并提出具体的改进意见。
第三层次：各职能部门对各自业务的自我检查和监控。
公司各职能部门作为公司内部风险控制的具体实施单位，在公司各项基本管理
制度的基础上，根据公司经营计划、业务规划和各部门的具体情况制订本部门的业
务管理规定、操作流程及内部控制规定，并严格执行，将风险控制在最小范围内。
4）制度体系
制度是内部控制的指引和规范，制度缜密是内部控制体系的基础。
① 内部控制制度包括内部管理控制制度、业务控制制度、会计核算控制制度、
信息披露制度、监察稽核制度等。
② 内部管理控制制度包括授权管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政管理
制度、员工行为规范、纪律程序。
③ 业务控制制度包括投资管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、技术
保障制度和危机处理制度。
5）信息与沟通
建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，
保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送
达适当的人员进行处理。
2、基金管理人关于内部控制制度的声明
（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管
理层的责任，董事会承担最终责任；
（2）上述关于内部控制制度的披露真实、准确；
（3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部
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控制制度。
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四、基金托管人
（一）基金托管人概况
1、基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至 2017 年 3 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 205 人，平均年龄
30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或
高级技术职称。
（三）证券投资基金托管情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供
托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管
理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严
格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户
提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国
内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、
保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资
产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、
商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW
等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值
服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年 3 月，中国工商银
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行共托管证券投资基金 709 只。自 2003 年以来，本行连续十四年获得香港《亚
洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券
时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 53 项最佳托管银行大奖；
是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续
认可和广泛好评。
(四) 基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托
管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓
内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，
在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文
化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、
2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过评估组织内部控制和
安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审阅后，2015年、2016年中
国工商银行资产托管部均通过ISAE3402（原SAS70）审阅，迄今已第十次获得无保留
意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制
方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力
已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为
年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经
营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制
度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的
权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部
门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处
室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控
制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控
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制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业
务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控
制措施。
3、内部风险控制原则
（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并
贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监
督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、
岗位和人员。
（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内
控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资
产和其他委托资产的安全与完整。
（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改
完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制
人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的
制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的
岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章
制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、
业务制度和管理独立、网络独立。
（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的
制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托
管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职
能管理部门改进。
（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防
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线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的
内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行
定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。
（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销
活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大
化目的。
（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险
管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识
别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传
输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数
据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为
使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练
发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情
况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经
理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管
业务健康、稳定地发展。
（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每
个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部
实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对
自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织
结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风
险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，
资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、
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稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成
各个业务环节之间的相互制约机制。
（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资
产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范
运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场
环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将
风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发
展的生命线。
（五）基金托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对
基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行
间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用
开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业
绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生
效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关
基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理
人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，
基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通
知基金管理人限期纠正。
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五、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和其他销售机构的销售网点：
1、直销机构
（1）新华基金管理股份有限公司北京直销中心
办公地址：北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座
法定代表人：陈重
电话：010-68730999
联系人：陈静
网址: www.ncfund.com.cn
客服电话：400-819-8866
（2）电子直销：新华基金网上交易平台
网址：trade.ncfund.com.cn
2、其他销售机构
（1）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
客服电话： 个人业务：95118 企业业务：400 088 8816
网址：http://fund.jd.com
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层
注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
（2）天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层
202-124 室
办公地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层
202-124 室
法定代表人：丁东华
联系人：郭宝亮
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客服电话：400-111-0889
公司网站：www.gomefund.com
（3）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9059
网址：www.fundzone.cn
（4）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人：金佶
官方网站：https://tty.chinapnr.com
客服热线：400-820-2819
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。
（二）登记机构
名称：新华基金管理股份有限公司
住所：重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层
办公地址：北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座
重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层
法定代表人：陈重
电话：023-63711923
传真：023-63710297
联系人：陈猷忧
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
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负责人：俞卫锋
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
经办律师：安冬、陆奇
联系人：安冬
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11
层
法定代表人：杨剑涛
电话：010－88219191
传真：010—88210558
经办注册会计师：张伟、胡慰
联系人：胡慰
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六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、
《信息披露管理办法》、基金合同及其它法律法规的有关规定，经 2016 年 5 月 26
日中国证监会证监许可【2016】 1136 号文批准募集，募集期为 2016 年 6 月 6 日- 2016
年 6 月 8 日。经瑞华会计师事务所验资，按照每份基金份额 1.00 元计算，设立募集
期间募集及利息结转的基金份额共计 500,158,122.48 份，有效认购户数为 298。
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七、基金合同的生效
(一)基金合同的生效
本基金合同已于 2016 年 6 月 16 日正式生效。
(二) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连
续 60 个工作日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终
止，无需召开基金份额持有人大会审议。
法律法规另有规定时，从其规定。
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八、基金份额的申购与赎回
（一）申购与赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括直销机构和
基金管理人委托的其他销售机构。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的
其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金销售
机构，并予以公告。
（二）申购与赎回的开放日及时间
1、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理
时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理
时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、
赎回的价格。
2、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监
会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他
特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（三）申购与赎回的原则
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1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值
为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序
赎回；
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。
2、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎
回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进
行确认，T 日提交的有效申请，投资人应在 T＋2 日后（包括该日）及时到销售网点
柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款
项退还给投资人。
在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务
办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销
售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请
的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
3、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购
成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款。
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在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款
项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
（五）申购与赎回的数额限制
1、投资者在其他销售机构首次申购的最低金额为人民币 100 元，追加申购最
低金额为 1 元；投资者在直销机构首次申购的最低金额为人民币 10,000 元，追加申
购最低金额为 1 元；通过基金管理人基金网上交易系统单笔申购的最低金额为人民
币 1,000 元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销
售机构的业务规定为准。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 10 份基金份额；
每个交易账户的最低基金份额余额不得低于 10 份，基金份额持有人赎回时或赎回后
将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 10 份的，需一次全部赎回。
如因红利再投资、非交易过户等原因导致的账户余额少于 10 份之情况，不受
此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。
3、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限，具体规定请参
见定期更新的招募说明书或相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定的申购金额和赎回
份额等数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
（六）本基金的申购费率和赎回费率
1、申购费率：
本基金申购均采用金额申购方式，投资人有多笔申购，适用费率按单笔分别计
算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产。申购费率按下表收取：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 0.8%
100 万元≤M＜200 万元 0.5%
200 万元≤M＜500 万元 0.3%
M≥500 万 按笔收取，1000 元/笔
注：M 为申购金额
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2、赎回费率：
投资人在赎回基金份额时，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，
在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期大于或等于 30 日的份额所收
取赎回费用的 25%计入基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续
费；对于持有期限少于 30 日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产。本
基金的赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：
持有基金份额期限（T） 赎回费率
T<30 日 0.75%
30 日≤T<1 年 0.10%
1 年≤T<2 年 0.05%
2 年以上 0
（注：T 为基金份额持有期限， 1 年以 365 日计，基金份额持有期限为基金合同生效日或
或申购申请确认日（含）起至赎回申请确认日（不含）止）
3、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率、赎回费率或收费方
式，调整后的申购费率、赎回费率或收费方式在更新的招募说明书中列示。上述费
率和收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情
况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，
按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基
金赎回费率，并进行公告。
（七）基金份额申购和赎回金额的计算
1、本基金申购份额的计算：
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，申购的有效份额为净申购金额除
以当日的基金份额净值，有效份额单位为份。
申购份额的计算公式为：
申购费用采用固定金额时：
申购费用=固定金额
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净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值
申购费用采用比例费率时：
净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损
失由基金财产承担。
例：某投资者投资 6,000.00 元申购本基金基金份额，假设申购当日的基金份额
净值为 1.210 元，申购费率为 0.8%，则其获得的基金份额计算如下：
净申购金额＝6,000.00/（1＋0.8%）＝5,952.38 元
申购费用＝6,000.00－5,952.38＝47.62 元
申购份额＝5,952.38/1.210＝4,919.32 份
即：投资人投资 6,000.00 元申购本基金基金份额，其对应申购费率为 0.8％，假
设申购当日基金份额净值为 1.210 元，则其可得到 4,919.32 份基金份额。
2、本基金赎回金额的计算：
采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，赎回
金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回
金额单位为元。计算公式：
赎回总金额=赎回份额T 日的基金份额净值
赎回费用=赎回总金额赎回费率
净赎回金额=赎回总金额赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损
失由基金财产承担。
例：某投资者赎回本基金 10,000 份基金份额，假设持有期为 100 天，对应的赎
回费率为 0.1%，假定 T 日本基金的基金份额净值为 1.210 元，则其可得到的赎回
金额为：
赎回总金额=10,000×1.210 =12,100.00 元
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赎回费用=12,100×0.1%=12.10 元
赎回金额=12,100-12.10=12,087.90 元
即投资者赎回本基金基金份额 10,000 份，假定赎回当日本基金的基金份额净值
为 1.210 元，则其可得到的赎回金额为 12,087.90 元。
3、本基金基金份额净值的计算：
T 日基金份额净值 = T 日基金资产净值 / T 日基金份额总数。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，根
据基金合同约定或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额
净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
（八）申购与赎回的登记
投资者申购基金成功后，基金登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记
手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后，基金登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记
手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但
不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介公告。
（九）巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正
常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因
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支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，
基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10%的前提下，可对
其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回
申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎
回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放
日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请
将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开
放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资
人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认
为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款
项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募
说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，
同时在指定媒介上公告。
(十) 拒绝或暂停申购的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停或拒绝接受基金投资者的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作；
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资
人的申购申请；
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值；
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益时；
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对
基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；
6、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基
金会计系统无法正常运行。
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7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申
购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人
的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，
基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（十一）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或者延缓支付赎回款
项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资
人的赎回申请或延缓支付赎回款项；
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值；
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理
人可暂停接受投资人的赎回申请。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管
理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如
暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎
回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相
关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予
以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，
并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登
基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
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3、如发生暂停的时间超过 1 日，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管
理人应提前在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并在重新开始办理申
购或赎回的开放日公告最近 1 个工作日的基金份额净值。
（十三）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基
金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关
规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告
知基金托管人与相关机构。
（十四）基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过
中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基
金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份
额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
（十五）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而
产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上
述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团
体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份
额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机
构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办
理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十六）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销
售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
（十七）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届
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时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行
约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募
说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
（十八）基金份额的冻结与解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及登记
机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
（十九）基金份额折算
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管
人协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有人大会审议。
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九、基金的投资
（一）投资目标
在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通过配置债券等固定收
益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增
强型回报。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定
收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方
政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私
募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等）以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，
持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；对股票、权
证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，其中，权证投资占基金资产净
值的比例为 0-3%。
（三）投资策略
本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略以
及权益类资产投资策略。首先，本基金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类
资产配置策略，在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比例。在
此基础之上，一方面综合运用久期策略、收益率曲线策略以及信用策略进行固定收
益类资产投资组合的构建；另一方面采用自下而上的个股精选策略，精选具有持续
成长性且估值相对合理，同时股价具有趋势向上的股票构建权益类资产投资组合，
以提高基金的整体收益水平。
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（一）大类资产配置策略
本基金采用战略性与战术性相结合的大类资产配置策略。
1、战略性资产配置策略
综合运用定性及定量方法，通过对国内外各重要经济指标的分析，判断宏观经
济当前的运行周期以及未来发展趋势，进一步结合估值水平、制度和政策变化以及
市场情绪等因素对各大类资产的预期风险收益进行评估，在约定的投资比例范围内
确定各大类资产的中长期基本配置比例中枢及偏离幅度。
2、战术性资产配置策略
紧密跟踪市场流动性、资金流向及供需关系等市场运行状态指标，深入分析各
种类资产的风险收益水平以及市场风险偏好特征，在已设定的基本配置比例中枢及
偏离幅度的范围内，动态调整各大类资产的中短期配置比例，以从变化的市场环境
下最大程度地获利。
（二）固定收益类资产投资策略
1、久期策略
久期策略的目标是在预期利率上升时保全资本，预期利率下降时获得较高的资
本利得。本基金将通过综合分析宏观经济指标（如国内生产总值、工业增加值、固
定资产投资增速、价格指数、消费增长率、m1、m2、信贷增长、汇率、国外利率
等）、宏观政策（如货币政策、财政政策、汇率政策等）以及市场指标（如新债券
的发行利率与市场收益率的差异、中央银行的公开市场操作、回购利率等）预测利
率的变动方向、范围和幅度。
具体而言，当预期利率上升，本基金将缩短债券组合的平均久期，在规避市场
风险的同时，获取再投资收益。当预期利率下降，本基金将增加债券组合的平均久
期，获取因利率下降所带来的资本利的收益。
2、收益率曲线策略
本基金在短期、中期、长期品种的配置上主要采用收益率曲线策略。
债券收益率曲线形状在受到央行货币政策、公开市场操作、经济增长率、通货
膨胀率、货币供应量和市场预期等多种因素的影响下，可能发生平行移动、非平行
移动（平坦化、陡峭化、扭曲）等变动。收益曲线策略就是通过对市场收益率曲线
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的非平行变动预期，追求获得因收益曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额
收益。
本基金将用情景分析的手段比较不同的收益曲线投资策略，即子弹策略（构成
组合的证券期限集中于收益率曲线上某一点）、梯形策略（构成组合内每种期限的证
券数量基本相当）和哑铃策略（构成组合中的证券的期限集中到两个极端期限），采
取当时市场状况下相应的最优投资策略，确定债券资产中短期、中期、长期品种的
配置比例。
3、本基金的信用策略主要包含信用利差曲线配置、个券精选策略、信用调整策
略以及信用风险控制等方面。
（1）信用利差曲线策略
信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差，因此信用
债利差曲线能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率。总体而言，本基金将重
点关注信用利差趋向缩小的类属品种及个券。在信用利差曲线的分析上，本基金将
重点关注如下因素：
① 经济周期：经济周期的变化对信用利差曲线的变化影响很大，在经济上行阶
段，企业盈利状况持续向好，经营现金流改善，则信用利差可能收窄，而当经济步
入下行阶段时，企业的盈利状况减弱，信用利差可能会随之扩大。
② 国家政策也会对信用利差造成很大的影响，例如政策放宽企业发行信用债的
审核条件，则将扩大发行主体的规模，进而扩大市场的供给，信用利差有可能扩大。
③ 行业景气度的好转往往会推动行业内发债企业的经营状况改善，盈利能力增
强，从而可能使得信用利差相应收窄，而行业景气度的下行可能会使得信用利差相
应扩大。
④ 债券市场供求、信用债券市场结构和信用债券品种的流动性等因素的变化趋
势也会在较大程度上影响信用利差曲线的走势，比如，信用债发行利率提高，相对
于贷款的成本优势减弱，则信用债券的发行可能会减少，这会影响到信用债市场的
供求关系，进而对信用利差曲线的变化趋势产生影响。
（2）个券精选策略
本基金将借助本基金管理人内部的行业及公司研究员的专业研究能力，并综合
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参考外部权威、专业研究机构的研究成果，对发债主体进行深入的基本面分析，并
结合债券的发行条款（包含期限、票息率、赋税特点、增信方式、提前偿还和赎回
等条款），以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平，挖掘并投资于
信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种。具体的分析内容及指标包括但
不限于国民经济运行的周期阶段、债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展
状况、企业市场地位、财务状况（包含盈利能力、偿债能力、现金流获取能力、运
营能力等）、管理水平及其债务水平等。
（3）信用调整策略
除受宏观经济和行业周期影响外,信用债券本身素质的变化是影响个券信用变
化的重要因素,包括公司治理结构、股东背景、管理水平、经营状况、财务状况、融
资能力等经营管理和偿债能力指标。本基金将通过信用债跟踪评级制度,在个券本身
素质发生变化后进行严谨评价,以判断个券未来信用发生变化的方向,从而发掘价值
低估债券或规避信用风险。
4、可转换债券投资策略
可转换债券是一种兼具债券和股票特性的复合性衍生证券，本基金对可转换债
券的投资主要从公司基本面分析、理论定价分析、投资导向的变化等方面综合考虑。
本基金在不同的市场环境中，对可转换债券投资的投资导向也有所不同。一般而言，
在熊市环境中，更多地关注可转换债券的债性价值、上市公司的信用风险以及条款
博弈的价值；在牛市环境中，则更多地关注可转换债券的股性价值。
5、中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。
本基金将根据对宏观经济的研究，前瞻性判断经济周期，调整组合汇总中小企
业私募债的配置比例。同时，根据债券市场的收益率水平，重点考虑个券的风险收
益水平，综合考虑个券的信用等级（如有）、期限、流动性、息票率、提前偿还和赎
回等因素，结合债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地
位、财务状况、管理水平及其债务水平等，以确定债券的实际信用风险状况及其信
用利差水平，重点选择信用风险相对较低、信用利差收益相对较大、或预期信用质
量将改善的中小企业私募债。
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基金在控制信用风险的基础上，对中小企业私募债投资，主要采取分散投资，
控制个债持有比例。当预期发债企业的基本面情况出现恶化时，采取“尽早出售”策
略，控制投资风险。
6、资产支持证券的投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业
景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条
款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情
况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期
获得长期稳定收益。
（三）权益类资产投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采取自下而上的个股精选策略。一方面，本基金将从公司盈利模式、
盈利能力、所属行业发展前景、公司行业地位、竞争优势、治理结构等方面对公司
进行深入分析和研究，筛选出具有持续成长性且估值相对合理的个股进行重点关注。
另一方面，本基金也将积极跟踪公司股价表现，运用趋势跟踪及模式识别模型进行
股价跟踪，重点关注股价具有向上趋势的个股。基于以上两方面构建股票投资组合，
以提高基金的整体收益水平。
2、权证投资策略
在控制风险的前提下，本基金将采用以下策略。普通策略：根据权证定价模型，
选择低估的权证进行投资。持股保护策略：利用认沽权证，可以实现对手中持股的
保护。套利策略：当认沽权证和正股价的和低于行权价格时，并且总收益率超过市
场无风险收益率时，可以进行无风险套利。
（四）投资管理程序
1、决策和交易机制：本基金实行投资管理委员会下的基金经理负责制。投资管
理委员会的主要职责是审批基金大类资产的配置策略，以及重大单项投资。基金经
理的主要职责是在投资管理委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组
合。基金经理负责下达投资指令。集中交易室负责资产运作的一线监控，并保证交
易指令在合法、合规的前提下得到执行。
- 43 -
2、资产配置策略的形成：基金经理在公司内外研究平台的支持下，对大类资产
的风险收益状况做出判断。本公司的策略分析师提供宏观经济分析报告，行业研究
员提供行业分析报告、公司分析报告，债券研究员提供利率走势分析报告、信用评
级报告、债券市场运行报告，金融工程研究员提供数量化报告。基金经理结合自己
的分析判断和研究员的投资建议，根据合同规定的投资目标、投资理念和投资范围
拟定投资组合的大类资产配置比例、债券配置期限结构及类属品种的配置比例，并
向投资管理委员会提交投资策略报告。投资管理委员会进行投资策略报告的程序审
核和实质性判断，并根据审核和判断结果予以审批。
3、组合构建：研究员根据自己的研究独立构建债券投资品种的备选库。基金经
理从中选择具体的投资品种，并决定交易的数量和时机。对投资比例重大的单一品
种的投资必须经过投资管理委员会的批准，投资管理委员会根据相关规定进行决策
程序的审核、投资价值的实质性判断，并听取金融工程研究员的风险分析意见，最
终做出投资决策。基金经理根据审批结果实施投资。
4、交易操作和执行：中央交易室负责资产运作的一线监控，并保证确保交易指
令在合法、合规的前提下得到执行。基金经理负责下达投资指令，并由中央交易室
负责投资指令的操作和执行。中央交易室确保投资指令处于合法、合规的执行状态，
对交易过程中出现的任何情况，负有监控、处置的职责。中央交易室确保将无法自
行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理、投资总监及时反馈。
5、风险评估和绩效分析：金融工程研究员定期和不定期地对基金组合进行风险
评估和绩效分析，并提交报告。风险评估报告帮助投资管理委员会和基金经理了解
投资组合承受的风险水平和风险的来源。绩效分析报告帮助分析既定的投资策略是
否成功以及组合收益来源是否是依靠实现既定策略获得。金融工程研究员就风险评
估和绩效分析的结果随时向基金经理和投资管理委员会反馈，对重大的风险事项可
报告风险控制委员会。
6、投资管理委员会在确保基金持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需
要调整上述投资管理程序。
（五）投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
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1、本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；
2、保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
3、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的
10％；
5、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
6、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
7、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值
的 0.5％；
8、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资
产净值的 10％；
9、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
10、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资
产支持证券规模的 10％；
11、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，
不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
12、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告
发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
13、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
14、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券
回购到期后不得展期；
15、本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；本基金投资于中小企业私募债券，其单只市值不得超过基金资产净值的 10%；
16、本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
17、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
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因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等
基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人
应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有
规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金
合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履
行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
（六） 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
1、承销证券；
2、违反规定向他人贷款或者提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5、向其基金管理人、基金托管人出资；
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额
持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市
场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予
以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理
人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
（七） 业绩比较基准
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本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益
率×10%。
中国债券综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵
盖的范围更加全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交
易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能
够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。中债综合指数各项指标值的
时间序列更加完整，有利于更加深入地研究和分析市场。
沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制的反映 A 股市场整体走势的指数。其
样本覆盖了沪深市场 60%左右的市值。
上述指数具有良好的市场代表性，能够分别反映我国债券市场以及沪深股票市
场的总体走势，适合作为业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比
较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基金管
理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的业绩比较基准。业绩
比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适
当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
（八） 风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高
于货币市场基金。
（九） 基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金资产的安全与增值；
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持
有人的利益。
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额
持有人的利益。
5、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟
取任何不当利益。
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（十）投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人――中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2017年3月31日。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资
产的比例(%)
1 权益投资 153,809,660.26 15.05
其中：股票 153,809,660.26 15.05
2 固定收益投资 842,497,215.00 82.42
其中：债券 842,497,215.00 82.42
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 5,000,127.50 0.49
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 5,390,191.31 0.53
7 其他各项资产 15,534,196.96 1.52
8 合计 1,022,231,391.03 100.00
2、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 7,143,665.76 0.70
- 48 -
C 制造业 56,833,620.12 5.56
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 6,601,392.00 0.65
G 交通运输、仓储和邮政业 14,943,653.00 1.46
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 47,750,069.53 4.68
K 房地产业 12,520,864.45 1.23
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 6,819,279.42 0.67
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,197,115.98 0.12
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 153,809,660.26 15.06
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票
代码
股票名称
数量
(股)
公允价值
(元)
占基金资
产净值比例
(％)
1 601318 中国平安
295,40
0
10,932,754.
00
1.07
2 600030 中信证券
618,01
7
9,956,253.8
7
0.97
3 601939 建设银行
1,660,
881
9,865,633.1
4
0.97
- 49 -
4 601988 中国银行
2,415,
500
8,937,350.0
0
0.88
5 600089 特变电工
701,01
8
7,844,391.4
2
0.77
6 600717 天津港
656,30
0
7,718,088.0
0
0.76
7 601006 大秦铁路
954,50
0
7,225,565.0
0
0.71
8 600376 首开股份
598,34
7
7,210,081.3
5
0.71
9 601088 中国神华
368,99
1
7,143,665.7
6
0.70
1
0
601607 上海医药
283,20
0
6,601,392.0
0
0.65
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 国家债券 15,893,000.00 1.56
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,982,000.00 2.94
其中：政策性金融债 29,982,000.00 2.94
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 776,182,600.00 76.00
6 中期票据 20,258,000.00 1.98
7 可转债（可交换债） 181,615.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
1
0
合计 842,497,215.00 82.49
- 50 -
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代
码
债券
名称
数量
(张)
公允价值
(元)
占基金资
产净值比例
(％)
1
041662
040
16 云
城投 CP002
570,000
56,874,60
0.00
5.57
2
041655
014
16 连
云发 CP001
500,000
50,335,00
0.00
4.93
3
041666
007
16 新
兴发展
CP001
500,000
50,290,00
0.00
4.92
4
011698
112
16 新
中泰
SCP004
500,000
50,290,00
0.00
4.92
5
011698
163
16 陕
有色
SCP003
500,000
50,225,00
0.00
4.92
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金无权证投资。
9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
- 51 -
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金合同尚无股指期货投资政策。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1） 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金合同尚无国债期货投资政策。
11、投资组合报告附注
（1）本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3） 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 78,984.68
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,454,110.17
5 应收申购款 1,102.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,534,196.96
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称
公允价值
(元)
占基金资
产净值比例(%)
1 128013 洪涛转债 181,615.00 0.02
- 52 -
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金前十名股票不存在流通受限的情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
- 53 -
十、基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下：
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
新华丰盈回报债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016 年 6 月 16 日至 2017 年 3 月 31 日)
阶段
净
值 增 长
率①
净
值 增 长
率 标 准
差②
业 绩
比 较 基 准
收益率③
业 绩 比
较 基 准 收 益
率标准差④
①－③ ②－④
过去六个月
(2016.10.1-2017.3.31)
1.58% 0.12% -2.58% 0.14% 4.16% -0.02%
过去三个月
（2017.1.1-2017.3.31）
1.88% 0.10% -0.69% 0.09% 2.57% 0.01%
自基金成立至今
（2016.6.16-2017.3.31）
2.70% 0.10% -1.06% 0.12% 3.76% -0.02%
注：1、本基金自2016
2、本报告期末本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定
- 54 -
年6月16日成立，截至报告期末基金合同生效未满一年
。
。
- 55 -
十一、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申
购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户
以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、
基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其
他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
- 56 -
十二、基金资产的估值
(一) 估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，依据经基
金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金申购与赎
回价格的基础。
(二) 估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值的非交易日。
(三) 估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产
及负债。
(四) 估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的
余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从
其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金
份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对
外公布。
(五) 估值方法
本基金按以下方式进行估值：
1、证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变
化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘
价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券
- 57 -
价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交
易市价，确定公允价格；
②交易所上市实行净价交易的固定收益品种按第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变
化，按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。如最近交易日后经济
环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最
近交易市价，确定公允价格；
③交易所上市未实行净价交易的固定收益品种按第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值
日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估
值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
④交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易
所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一
股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
②首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
③首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上
市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行
业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第三方
估值机构提供的价格数据估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5、基金所持有的中小企业私募债，按成本估值。国家有最新规定的，按其规定
- 58 -
进行估值。
6、若监管机构或专业协会对债券估值方法有其他建议的，可以选择适用新估值
方法。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国
家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，
共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问
题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管
理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(六)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，
视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错
误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协
- 59 -
调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于
估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误
责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义
务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错
误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并
且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估
值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全
部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔
偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要
求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给
受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和
超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原
因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行
评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正
和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登
记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金
托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
- 60 -
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
(七) 暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资
人的利益，决定延迟估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（八）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基
金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资
产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认
后发送给基金管理人，由基金管理人按约定对基金净值予以公布。
（九）、特殊情况的处理方法
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不
作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误等原
因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但
未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔
偿责任，但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成
的影响。
- 61 -
十三、基金的收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实
现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的
收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金每一基金份额享有同等收益分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分
配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在指
定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不
得超过 15 个工作日。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资
者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依
- 62 -
照《业务规则》执行。
- 63 -
十四、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用、账户开户费用、账户维护费；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法
如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金
托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方
法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金
- 64 -
托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“ （一）基金费用的种类中第 3－8 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
- 65 -
十五、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计
年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披
露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计
核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以
书面方式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的
会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会
计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
- 66 -
十六、基金的信息披露
（一） 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。
（二） 信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保
证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息
通过中国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的
时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三） 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四） 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基
金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本
为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（五） 公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、 基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者
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重大利益的事项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说
明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日
起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指
定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机
构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将
基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应
当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露
招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合
同》生效公告。
4、基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当
至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，
通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份
额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份
额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金
份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
5、基金份额申购、赎回价格
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基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额发
售网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度
报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务
会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将
半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报
告，并将季度报告登载在指定媒介上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年
度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主
要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方
式。
基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告中披露中小企业私募
债券的投资情况。
7、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予
以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中
国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开；
（2）终止《基金合同》；
（3）转换基金运作方式；
（4）更换基金管理人、基金托管人；
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（5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（6）基金管理人股东及其出资比例发生变更；
（7）基金募集期延长；
（8）基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管
人基金托管部门负责人发生变动；
（9）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
（10）基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十；
（11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（12）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
（13）基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
（14）重大关联交易事项；
（15）基金收益分配事项；
（16）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（17）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
（18）基金改聘会计师事务所；
（19）变更基金销售机构；
（20）更换基金登记机构；
（21）本基金开始办理申购、赎回；
（22）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
（23）本基金发生巨额赎回并延期办理；
（24）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
（25）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
（26）新增或调整基金类别份额；
（27）中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
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可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知
悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
10、投资于中小企业私募债券的信息
（1）基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内，在中国证
监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
（2）基金管理人应当在基金季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招
募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
11、投资于资产支持证券的信息
本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的
资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产
支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、
资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排
序的前 10 名资产支持证券明细。
12、中国证监会规定的其他信息。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理
信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金
定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并
向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不
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同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构
的住所，供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供
公众查阅、复制。
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十七、基金的风险揭示
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散
投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提
供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资
所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面
临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险
等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回
申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数
及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过基金总份额的百分之十时，投资人
将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，
投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一
般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。
投资人应当认真阅读基金合同、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风
险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金
是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决
策，自行承担投资风险。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定
额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但
是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也
不是替代储蓄的等效理财方式。
因分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或提高基金投资收益。以 1 元初始面值开展基金募集或因分红等行
为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，
基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
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基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对
本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做
出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
本基金的主要风险在于以下几方面：
(一) 市场风险
即由于债券价格的不利变化导致基金损失的可能性。根据引起债券(股票)价格
波动的主要因素，市场风险主要分为：
1、政策风险：由于国家财政政策或货币政策的变动导致债券(股票)波动，所引
发本基金收益产生损失的风险。
2、经济周期风险：随着经济的周期性变化，国家经济和各个行业也呈周期性变
化，从而影响到债券(股票)走势，给本基金的投资收益带来风险。
3、利率风险：中央银行基准利率的调整或市场利率的波动会引起债券(股票)价
格的波动，因此可能造成相应的损失。
本基金可持有不同到期时间的债券产品，因此，对于本基金持有的剩余期限较
长的债券来说，利率风险的影响是比较大的。本基金将保持组合合理的剩余期限结
构，规避可能的相对较大损失。同时尽量提高对利率预测的准确性，减少利率风险
和再投资风险。
4、再投资风险：票据、债券偿付本息后以及回购到期后的再投资获得的收益取
决于再投资时的利率水平和再投资的策略。因未来市场利率的变化而引起再投资收
益率的不确定性为再投资风险。再投资风险与利率风险呈反向关系。
(二) 流动性风险
包括因基金资产无法按照合理的价格及时变现所导致基金收益变动的风险。本
基金投资对象的流动性相对较好，但是在特殊市场情况下（如大幅加息或市场资金
紧张等情况下）也会出现部分品种的交投不活跃、成交量不足的情形，此时如果基
金赎回金额较大，可能因流动性风险导致基金收益出现波动。
(三) 现金储备管理风险
债券基金的特殊性质要求基金必须保持一定的现金比例应对较为频繁的赎回需
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求。在管理现金头寸时，可能存在现金备付不足而需以较高利率融资，或者现金备
付过多而损失相应的投资机会，从而给基金资产造成的损失。
(四) 信用风险
当基金持有的债券、票据的发行人违约，不按时偿付本金或利息时，将直接导
致基金资产的损失，产生信用风险。
从整体看来，本基金主要投资品种信用等级都非常高。例如，国债、AAA级企
业债，央行票据以及相关品种的回购，信用风险较低。但是，随着短期资金市场的
发展，本基金的可投资品种增加以后，可能会出现一定程度的信用风险。比如，商
业票据可能出现企业拒绝支付的情况，这些潜在的风险会给投资者带来不利的影响。
本基金将利用本公司所具有的行业和公司分析能力，采用国内外成熟的信用分析方
法，对信用风险进行深入分析来控制信用风险。
（五）交易对手违约风险
交易对手违约风险是指当债券、票据或债券回购等交易对手发生交收违约时，
将直接导致基金资产的损失，或导致基金不能及时抓住市场机会，对投资收益产生
影响。
（六） 管理风险
指在基金管理运作过程中，基金管理人的投资研究水平、经营管理能力，会影
响其对市场走势的判断和具体投资操作，如果发生失误，可能造成基金资产的损失。
（七）本基金的特有风险
根据本基金投资范围的规定，本基金投资于可转换债券品种，可转换债券的条
款相对于普通债券和股票而言更为复杂，对这些条款研究不足导致的事件可能为本
基金带来损失。例如，当可转换债券的价格明显高于其赎回价格时，若本基金未能
在转换债券被赎回前转股或卖出，则可能产生不必要的损失。
本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市
中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活
跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能也
会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。同时由于债券
发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，且各类材料不公开发布，也大大提
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高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。当发债主体信用质量恶化时，受市场
流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值
带来更大的负面影响和损失。
(八) 资产配置风险
虽然资产配置将会对本基金资产的增值带来超额回报 ，但由于信息来源的不
足、滞后或错误，导致基金管理人在判断宏观市场、行业周期产生偏差及选择证券
品种的失误，造成基金资产的配置未能达到预期的目标，投资者将蒙受一定的损失。
(九) 不可抗力风险
战争、自然灾害等不可抗力的出现将会严重影响证券市场的运行，可能导致基
金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；金融市场危机、行业竞争、代
理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，也可能导
致基金或者基金持有人的利益受损。
(十) 其他风险
1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；
2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完
善而产生的风险；
3、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险；
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
5、因业务竞争压力可能产生的风险；
6、其他风险。
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十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持
有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中
国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并
自决议生效后两日内在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成
立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
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（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审
计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告
于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公
告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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十九、基金合同的内容摘要
（本摘要如与正文不符，以正文为准）
（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金管理人的权利与义务
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但
不限于：
1）依法募集资金；
2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理
基金财产；
3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用；
4）销售基金份额；
5）按照规定召集基金份额持有人大会；
6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反
了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取
必要措施保护基金投资者的利益；
7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得
《基金合同》规定的费用；
10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行
使因基金财产投资于证券所产生的权利；
13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为；
15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服
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务的外部机构；
16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、
转换和非交易过户等业务规则；
17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但
不限于：
1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2）办理基金备案手续；
3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产；
4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营
方式管理和运作基金财产；
5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所
管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分
别记账，进行证券投资；
6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7）依法接受基金托管人的监督；
8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基
金份额申购、赎回的价格；
9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10）编制季度、半年度和年度基金报告；
11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告
义务；
12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基
金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人
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泄露；
13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配基金收益；
14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料 15 年以上；
17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证
投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资
料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通
知基金托管人；
20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托
管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿；
22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事
务的行为承担责任；
23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为；
24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，
基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金
募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
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26）建立并保存基金份额持有人名册；
27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金托管人的权利与义务
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但
不限于：
1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基
金财产；
2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他费用；
3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》
及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈
报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基
金办理证券交易资金清算；
5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但
不限于：
1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的
熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基
金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产
相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同
基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
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5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合
同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；
9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金
管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理
人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措
施；
11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
12）建立并保存基金份额持有人名册；
13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回
款项；
15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会
或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银
行监管机构，并通知基金管理人；
19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任
不因其退任而免除；
20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向
基金管理人追偿；
21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
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22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金
合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金
合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包
括但不限于：
1）分享基金财产收益；
2）参与分配清算后的剩余基金财产；
3）根据基金合同的约定，依法申请赎回其持有的基金份额；
4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事
项行使表决权；
6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
7）监督基金管理人的投资运作；
8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼或仲裁；
9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包
括但不限于：
1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，
自主做出投资决策，自行承担投资风险；
3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责
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任；
6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
9）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和补充，
并保证其真实性；
10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表
有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥
有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
1、召开事由
（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
1）终止《基金合同》，除基金合同另有约定外；
2）更换基金管理人；
3）更换基金托管人；
4）转换基金运作方式；
5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬标
准除外；
6）变更基金类别；
7）本基金与其他基金的合并；
8）变更基金投资目标、范围或策略；
9）变更基金份额持有人大会程序；
10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持
有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会；
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12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人
大会的事项。
（2）以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持
有人大会：
1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下变更收费方式，调整本基金的申购费率、调低赎回费率；
3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉
及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
5）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下增加、取消或调整基金份额类别设置及其金额限制、调低
费率水平等，或对基金份额分类办法及规则进行调整；
6）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下，基金管理人、销售机构、登记机构在法律法规规定的范
围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管、转让等业务的
规则；
7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其
他情形。
2、会议召集人及召集方式
（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金
管理人召集。
（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面
告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；
基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行
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召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配
合。
（4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人
代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召
开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人
仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书
面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和
基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告
知基金管理人，基金管理人应当配合。
（5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表
基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管
理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益
登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
1）会议召开的时间、地点和会议形式；
2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效
期限等）、送达时间和地点；
5）会务常设联系人姓名及联系电话；
6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
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7）召集人需要通知的其他事项。
（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中
说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方
式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决
意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指
定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通
知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或
基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机
关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代
表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人
大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时
符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基
金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的
基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会
者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分
之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月
以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人
大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金
总份额的三分之一（含三分之一）。
（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形
式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
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在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布
相关提示性公告；
2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基
金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人
（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知
规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知
不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人
所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本
人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份
额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有
人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持
有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）
基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；
4）上述第 3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书
面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出
具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
（3）在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用
其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。在会议召开方式上，本基
金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份
额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
5、议事内容与程序
（1）议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、
决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
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会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（2）议事程序
1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布
监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会
主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的
情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基
金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持
表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金
份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有
人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或
单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或
单位名称）和联系方式等事项。
2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止
日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监
督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别
决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
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决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换
基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他
基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合
会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为
弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
7、计票
（1）现场开会
1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当
在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有
人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人
自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管
人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议
的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金
托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布
计票结果。
3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可
以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，
重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，
不影响计票的效力。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托
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管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计
票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书
面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备
案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通
讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机
构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件
等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消
或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召
开基金份额持有人大会审议。
（三）基金合同解除和终止的事由、程序
1、《基金合同》的变更
（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额
持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报
中国证监会备案。
（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并
自决议生效后两日内在指定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
（1）基金份额持有人大会决定终止的；
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（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的；
（3）《基金合同》约定的其他情形；
（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组
成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（4）基金财产清算程序：
1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
3）对基金财产进行估值和变现；
4）制作清算报告；
5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书；
6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
7）对基金剩余财产进行分配。
（5）基金财产清算的期限为 6 个月。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
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产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审
计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告
于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公
告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
（四）争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，
如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效
的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具
有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的
办公场所和营业场所查阅。
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二十、基金托管协议的内容摘要
（一）托管协议当事人
1、基金管理人
名称：新华基金管理股份有限公司
住所：重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层
法定代表人：陈重
成立时间：2004 年 12 月 9 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】197 号
注册资本：21,750 万元人民币
组织形式： 股份有限公司
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
存续期间：持续经营
电话： 010- 68779666
2、基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：易会满
电话：（010）66105799
传真：（010）66105798
联系人：郭明
成立时间：1984 年 1 月 1 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能
的决定》（国发[1983]146 号）
存续期间：持续经营
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承
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兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理
销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投
资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际
金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券
投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管理服务；开放
式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承
诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币
兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、
代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇
金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售
汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
（1）基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金
投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具：
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定
收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方
政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私
募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等）以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资
工具。
（2）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投
融资比例进行监督：
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1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：
本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；基金持有的现金或到期日
在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；对股票、权证等权益类资产的
投资比例不超过基金资产的 20%，其中，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。
2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资
限制：
a、本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；
b、保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
c、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
d、本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证
券，不超过该证券的 10％；
e、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
f、本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超
过该权证的 10％；
g、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值
的 0.5％；
h、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资
产净值的 10％；
i、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
j、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产
支持证券规模的 10％；
k、本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的
各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
l、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告
发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
m、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
- 97 -
n、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回
购到期后不得展期；
o、本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；本基金投资于中小企业私募债券，其单只市值不得超过基金资产净值的 10%；
p、本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履
行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。
除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起
开始。
3）法规允许的基金投资比例调整期限
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等
基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人
应在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规
定的，从其规定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作日
正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于基金托管人实
施交易监督。
（3）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投
资禁止行为进行监督：
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：
1）承销证券；
2）违反规定向他人贷款或提供担保；
3）从事承担无限责任的投资；
4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外；
5）向基金管理人、基金托管人出资；
- 98 -
法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理
人在履行适当程序后，则本基金投资可不受上述规定的限制。
（4）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。
1）基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风
险控制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手
的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算
方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应
定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增加或减
少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内
回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确
认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算
的交易，仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交
易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金
资产损失的，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告中国证监
会。
2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约
定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人
没有按照事先约定的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交
易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，基金托管人
不承担责任。
3）基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、
中国建设银行、中国农业银行和交通银行，基金管理人在通知基金托管人后，可以
根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资
信风险，在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时，由于交易对手资信风险引
- 99 -
起的损失先由基金管理人承担，其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的
监督责任仅限于根据已提供的名单，审核交易对手是否在名单内列明。
（5）基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支
付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银
行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核心存款
银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时，先由基金管理人
负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后，
可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任
仅限于根据已提供的名单，审核核心存款银行是否在名单内列明。
（6）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股
票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包
括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易
中的质押券等流通受限证券。
3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管
理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基
金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险
处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例
控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基
金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料
后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要
求的有关书面信息，包括但不限于（根据发行的具体情况而定）拟发行证券主体的
中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价
- 100 -
格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值
的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于
拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有
足够的时间进行审核。
5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题
的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供
的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基
金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并
保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等
备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造
成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。
如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实
履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收
益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和
核查。
3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合
同》、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金
管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回
函，进行解释或举证。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告
中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使
投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基
金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应当
- 101 -
拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指
令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当
立即通知基金管理人，并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答
复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法
规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据
资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通
知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人
提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
（三）基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账
户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清
算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基
金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式
通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向
基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促
基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在
限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人
赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业
监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。
- 102 -
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料
以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并
改正。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人
提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
（四）基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
（2）基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行
运用、处分、分配基金的任何财产。
（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。
（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他
业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。
（5）对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理
人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基
金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金
造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不
承担责任。
2、募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理人
在具有托管资格的商业银行开设的新华基金管理股份有限公司基金认购专户。该账
户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘
请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报
告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金
管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托
管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
- 103 -
若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规
定办理退款事宜。
3、基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的
银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，
均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何
银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行
条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行
业监督管理机构的其他规定。
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上
海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
5、债券托管账户的开立和管理
（1）《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的
名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户，并
由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
（2）基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场
回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
6、其他账户的开设和管理
- 104 -
在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》
约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理
人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。
该账户按有关规则使用并管理。
7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中
实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由
基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证
券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基
金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管
人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有
关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管
人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送
达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管
理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。
（五）基金资产净值的计算
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日
基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到
小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券
投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金
资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应
于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、基金份额净值并以双方认可的
方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送
- 105 -
给基金管理人，由基金管理人按约定对基金净值予以公布。
根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查
基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与
本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致
的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及
监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
（六）基金份额持有人名册的登记与保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金
合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月
30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基
金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和
保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。
保管方式可以采用电子或文档的形式。
基金份额登记机构应当妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信
息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构，其保存期限自基金账户销
户之日起不得少于 20 年。基金份额登记机构应当保证登记数据的真实、准确、完整，
不得隐匿、伪造、篡改或者毁损。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基金
合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月
30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包
括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有
人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等
涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，
保存期限不少 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管
业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，
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应按有关法规规定各自承担相应的责任。
（七）争议解决方式
各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协
商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则
进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。
除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠
实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人
的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
（八）基金托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托
管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更
报中国证监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况，本托管协议终止：
（1）《基金合同》终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资
产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管
理权；
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
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二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金
份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
（一）资料寄送
1、基金投资者对账单：
基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或不
定期寄送对账单。
2、基金份额持有人可通过客户服务中心开通净值短信服务，基金管理人将（每
工作日）发送基金净值信息。
3、其他相关的信息资料。
（二）多种收费方式选择
基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金，满足基
金投资者多样化的投资需求，具体实施办法见有关公告。
（三）基金电子交易服务
基金管理人现已开通基金网上交易服务，在未来市场和技术条件成熟时，基金
管理人将为基金投资者提供更多基金电子交易服务。
（四）联系方式
投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等
信息，可拨打新华基金管理股份有限公司如下电话：
客户服务专线：400-819-8866（免长途）
传真：010-68731199
互联网站： http://www.ncfund.com.cn
（五）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述客户
服务专线联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明
书。
- 108 -
二十二、其他应披露事项
1、本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
2、2016 年 12 月 31 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2016 年年度资
产净值的公告
3、2017 年 1 月 7 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加肯瑞特
财富为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告
4、2017 年 1 月 19 日 新华基金管理股份有限公司关于总经理、督察长不再持有
子公司股权的公告
5、2017 年 1 月 20 日 新华丰盈回报债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
6、2017 年 1 月 26 日 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新）全
文及摘要
7、2017 年 2 月 15 日 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金申购、
赎回及最低持有份额的数额限制的公告
8、2017 年 2 月 18 日 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公
告
9、2017 年 3 月 31 日 新华丰盈回报债券型证券投资基金 2016 年年度报告
10、2017 年 4 月 21 日 新华丰盈回报债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
11、2017 年 6 月 16 日 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停牌股票估值
方法的公告
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二十三、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的住所，投资者
可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
基金招募说明书条款及内容应以基金招募说明书正本为准。
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二十四、备查文件
备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业
场所，在办公时间内可供免费查阅。
（一）中国证监会准予新华丰盈回报债券型证券投资基金募集注册的文件
（二）《新华丰盈回报债券型证券投资基金基金合同》
（三）《新华丰盈回报债券型证券投资基金托管协议》
（四）关于申请募集注册新华丰盈回报债券型证券投资基金之法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
新华基金管理股份有限公司
2017 年 7 月 28 日
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