华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华安睿享定开混合

基金主代码 003339

交易代码 003339

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月2日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 476,168,747.28份

下属分级基金的基金简称 华安睿享定开混合A 华安睿享定开混合C

下属分级基金的交易代码 003339 003340

报告期末下属分级基金的份额总额 392,920,985.83份 83,247,761.45份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造持续

稳定的投资回报。

本基金在每个运作周期前确定大类资产初始配比，达到初始配比目标后

除证券价格波动等客观因素影响大类资产配比，不做频繁的主动大类资

投资策略 产配置调整。期初以一定比例投资于债券类资产作为安全垫，为总投资

组合的本金安全提供保障，同时以有限比例投资于权益类资产而保有对

股票市场一定的暴露度，以争取为组合创造超额收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*70%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货

风险收益特征 币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品

种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

信息披露 姓名 钱鲲 罗菲菲

联系电话 021-38969999 010-58560666

负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 4008850099 95568

传真 021-68863414 010-58560798

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn

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基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期

31、32层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

3.1.1期间数据和指标

华安睿享定开混合A 华安睿享定开混合C

本期已实现收益 -4,697,284.82 -1,128,497.84

本期利润 -9,606,197.73 -2,216,342.65

加权平均基金份额本期利润 -0.0235 -0.0248

本期基金份额净值增长率 -2.49% -2.71%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

华安睿享定开混合A 华安睿享定开混合C

期末可供分配基金份额利润 -0.0369 -0.0398

期末基金资产净值 378,429,120.29 79,937,201.72

期末基金份额净值 0.9631 0.9602

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4、本基金于2016年11月02日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。

5、根据本基金基金合同，本基金建仓期为6个月。基金管理人应当自基金合同生效之日起

6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安睿享定开混合A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

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过去一个月 0.57% 0.26% 2.13% 0.21% -1.56% 0.05%

过去三个月 -3.39% 0.36% 1.21% 0.21% -4.60% 0.15%

过去六个月 -2.49% 0.29% 1.75% 0.19% -4.24% 0.10%

自基金合同生 -3.69% 0.27% -0.38% 0.22% -3.31% 0.05%

效起至今

华安睿享定开混合C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 0.52% 0.26% 2.13% 0.21% -1.61% 0.05%

过去三个月 -3.48% 0.37% 1.21% 0.21% -4.69% 0.16%

过去六个月 -2.71% 0.30% 1.75% 0.19% -4.46% 0.11%

自基金合同生 -3.98% 0.27% -0.38% 0.22% -3.60% 0.05%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年11月2日至2017年6月30日）

华安睿享定开混合A

华安睿享定开混合C

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4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国

内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前

的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等96只开放式基金，管理资产规模达到1478.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

贺涛 本基金的基金 2016-11- - 19年 金融学硕士（金融工程方向），

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经理、固定收 02 19年证券、基金从业经历。曾任

益部总监 长城证券有限责任公司债券研究

员，华安基金管理有限公司债券

研究员、债券投资风险管理员、

固定收益投资经理。2008年4月

起担任华安稳定收益债券型证券

投资基金的基金经理.2011年6月

起同时担任华安可转换债券债券

型证券投资基金的基金经理。

2012年12月至2017年6月担任

华安信用增强债券型证券投资基

金的基金经理。2013年6月起同

时担任华安双债添利债券型证券

投资基金的基金经理、固定收益

部助理总监。2013年8月起担任

固定收益部副总监。2013年

10月起同时担任华安月月鑫短期

理财债券型证券投资基金、华安

现金富利投资基金、华安季季鑫

短期理财债券型证券投资基金、

华安月安鑫短期理财债券型证券

投资基金的基金经理。2014年

7月起同时担任华安汇财通货币

市场基金的基金经理。2015年

2月至2017年6月担任华安年年

盈定期开放债券型证券投资基金

的基金经理。2015年5月起担任

固定收益部总监。2015年5月起

担任华安新回报灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理。

2015年9月起担任华安新乐享保

本混合型证券投资基金的基金经

理。2015年12月起，同时担任

华安乐惠保本混合型证券投资基

金的基金经理。2016年2月起，

同时担任华安安华保本混合型证

券投资基金的基金经理。2016年

7月起同时担任华安安进保本混

合型发起式证券投资基金的基金

经理。2016年11月起，同时担

任本基金、华安新希望灵活配置

混合型证券投资基金的基金经理。

2017年2月起，同时担任华安新

活力灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理。

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硕士研究生，5年证券、基金行

业从业经验。曾任杭州核新同花

顺股份有限公司产品经理、长江

证券股份有限公司研究员、上投

摩根基金管理有限公司研究员，

胡宜斌 本基金的基金 2016-11- - 5年 2015年5月加入华安基金，担任

经理 02 基金投资部基金经理助理。

2015年11月起担任华安媒体互

联网混合型证券投资基金的基金

经理。2016年1月起担任本基金

的基金经理。2016年11月起，

同时担任本基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法第8页共38页

合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。

（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，

发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、

5日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年几大指数涨跌出现分化，价值、周期风格表现相对较好，而成长风格表现较为

疲弱。板块方面与一季度差异较小，以中游周期和消费品位代表的板块普遍跑赢市场，成长风格下仅电子和新能源汽车表现突出，板块内个股分化也较大，内生增长优秀、受益于MSCI成分股的个股跑赢所在板块的幅度较大。本基金在合同范围内努力寻找了一批内生增长相对优秀的个股，积极配置消费电子、新能源汽车等行业基本面优异的板块，适当参与周期中游和上游的个股，继续回避第9页共38页

纯主题、依赖资本外延运作的公司和标的。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，华安睿享A份额净值为0.9631元，C份额净值为0.9602元；华安睿

享A份额净值增长率为-2.49%，C份额净值增长率为-2.71%，同期业绩比较基准增长率为1.75%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

未来一段时间，经济呈现持续温和复苏的概率较大，货币政策可能会主动适应经济复苏的强度，市场整体呈现出在周期和价值成长之间的博弈和切换，指数整体呈现平稳向上。部分内生增长优异的个股将继续跑赢市场并获得绝对收益，本基金将继续在景气度、业绩改善明显的领域，如中游制造、新能源汽车和消费电子等进行重点配置。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

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5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 19,979,080.67 293,091,134.07

结算备付金 1,276,412.90 5,595,041.54

存出保证金 502,205.69 37,480.65

交易性金融资产 360,677,820.69 197,702,221.83

其中：股票投资 111,532,820.69 48,494,221.83

基金投资 - -

债券投资 249,145,000.00 149,208,000.00

资产支持证券投资 - -

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贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 75,000,352.50 -

应收证券清算款 - 6,374,814.90

应收利息 2,625,419.17 1,188,853.26

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 460,061,291.62 503,989,546.25

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 562,255.30 641,210.55

应付托管费 74,967.37 85,494.73

应付销售服务费 32,690.74 38,729.00

应付交易费用 856,454.70 303,598.02

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 168,601.50 60,000.00

负债合计 1,694,969.61 1,129,032.30

所有者权益： - -

实收基金 476,168,747.28 509,208,918.05

未分配利润 -17,802,425.27 -6,348,404.10

所有者权益合计 458,366,322.01 502,860,513.95

负债和所有者权益总计 460,061,291.62 503,989,546.25

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额476,168,747.28份，其中华安睿享定开混合

A份额总额392,920,985.83份，华安睿享定开混合C份额总额83,247,761.45份。华安睿享定开混合

A份额净值0.9631元，华安睿享定开混合C份额净值0.9602元。

6.2利润表

会计主体：华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

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单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

一、收入 -4,669,255.45

1.利息收入 5,836,057.68

其中：存款利息收入 2,833,420.09

债券利息收入 2,507,665.98

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 494,971.61

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -4,713,051.92

其中：股票投资收益 -4,883,565.74

基金投资收益 -

债券投资收益 -20,000.00

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 190,513.82

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -5,996,757.72

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 204,496.51

减：二、费用 7,153,284.93

1．管理人报酬 3,652,277.87

2．托管费 486,970.34

3．销售服务费 218,020.28

4．交易费用 2,612,206.93

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 183,809.51

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -11,822,540.38

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,822,540.38

注：本基金于2016年11月02日成立，因此无上年度可比期间数据。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

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实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 509,208,918.05 -6,348,404.10 502,860,513.95

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -11,822,540.38 -11,822,540.38

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -33,040,170.77 368,519.21 -32,671,651.56

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 48,310.06 -544.40 47,765.66

2.基金赎回款 -33,088,480.83 369,063.61 -32,719,417.22

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 476,168,747.28 -17,802,425.27 458,366,322.01

金净值）

注：本基金于2016年11月02日成立，因此无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2016〕1445号《关于准予华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自2016年10月12日到2016年10月28日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2016）验字第60971571_B20号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年11月2日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币509,032,700.22元，在募集期间产生的存款利息为人民币176,217.83元，以上实收基金（本息）合计为人民币509,208,918.05元，折合

509,208,918.05份基金份额，其中A类基金份额416,896,258.44份，C类基金份额92,312,659.61份。

本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

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本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于50%，但在每个期间开放

期开始前10个工作日至期间开放期结束后10个工作日、到期开放期前3个月至到期开放期结束后

3个月，基金投资不受前述比例限制；本基金投资于股票的比例不高于基金资产的50%。在开放期，

每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*70%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务

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状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制

期间系2017年1月1日起至2017年6月30日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确第16页共38页

认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；第17页共38页

(4)股指期货投资

买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认；

股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转；

(5)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(6)回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

(1)存在活跃市场的金融工具

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。

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(2)不存在活跃市场的金融工具

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。

未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按

协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企

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业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发

行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同

利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；

(9) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司

代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(10) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易

性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可 靠计量

的时候确认。

6.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；

(3) 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份

额资产净值的0.50%的年费率逐日计提；

(4) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同

利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影

响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

6.4.4.11基金的收益分配政策

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(1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红

利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基

金份额分别选择不同的分红方式；

(2) 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日各类基金份额净

值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(3)每一类别基金份额享有同等分配权；

(4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证

券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

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7.4.6.2增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务

等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，

自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资

管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别

核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

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通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所

得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个

人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入

应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股

期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化

个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国民生银行股份有限公司（“中国民生银行”） 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

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6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

无。

6.4.8.1.2权证交易

无。

6.4.8.1.3债券交易

无。

6.4.8.1.4债券回购交易

无。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

无。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 3,652,277.87

其中：支付销售机构的客户维护费 1,332,687.41

注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 486,970.34

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月

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底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

华安睿享定开混合 华安睿享定开混合C 合计

A

华安基金 - 996.64 996.64

民生银行 - 140,035.86 140,035.86

合计 - 141,032.50 141,032.50

注：支付基金销售机构的C类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值0.5%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金管理有限公司，再由华安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

华安睿享定开混合 华安睿享定开混合C

A

基金合同生效日

（2016年11月 - -

2日）持有的基金

份额

期初持有的基金份 9,999,450.00 -

额

期间申购/买入总份 - -

额

期间因拆分变动份 - -

额

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减：期间赎回/卖出 - -

总份额

期末持有的基金份 9,999,450.00 -

额

期末持有的基金份

额占基金总份额比 2.10% -

例

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国民生银行股份有限公 19,979,080.67 209,885.34

司

注：本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额

型

00287 长缆 2017- 2017- 网下 18.02 18.02 1,313. 23,660 23,660 -

9 科技 06-05 07-07 中签 00 .26 .26

00288 金龙 2017- 2017- 网下 6.20 6.20 2,966. 18,389 18,389 -

2 羽 06-15 07-17 中签 00 .20 .20

第26页共38页

30067 大烨 2017- 2017- 网下 10.93 10.93 1,259. 13,760 13,760 -

0 智能 06-26 07-03 中签 00 .87 .87

30067 富满 2017- 2017- 网下 8.11 8.11 942.00 7,639. 7,639. -

1 电子 06-27 07-05 中签 62 62

30067 国科 2017- 2017- 网下 8.48 8.48 1,257. 10,659 10,659 -

2 微 06-30 07-12 中签 00 .36 .36

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

00066天夏智 2017- 重大资 -1,815,370.0033,540,088.6931,496,669.5

2 慧 06-05 产重组 17.35- 0-

事项

60060广汇物 2017- 重大资 2017- 11.712,049,887.0028,168,294.2624,209,165.4

3 流 06-15 产重组 11.8107-27 7-

事项

注：本基金截止至2017年6月30日止有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

第27页共38页

6.4.14.2其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.14.3财务报表的批准

本财务报表已于2017年8月23日经本基金的基金管理人批准。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 111,532,820.69 24.24

其中：股票 111,532,820.69 24.24

2 固定收益投资 249,145,000.00 54.15

其中：债券 249,145,000.00 54.15

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 75,000,352.50 16.30

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 21,255,493.57 4.62

7 其他各项资产 3,127,624.86 0.68

8 合计 460,061,291.62 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

第28页共38页

C 制造业 45,911,754.71 10.02

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,909,661.02 4.78

J 金融业 19,502,239.49 4.25

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 24,209,165.47 5.28

合计 111,532,820.69 24.33

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 000662 天夏智慧 1,815,370 31,496,669.50 6.87

2 600603 广汇物流 2,049,887 24,209,165.47 5.28

3 300365 恒华科技 613,502 21,902,021.40 4.78

4 600030 中信证券 1,134,800 19,314,296.00 4.21

5 300619 金银河 215,368 8,935,618.32 1.95

6 002850 科达利 57,900 5,256,741.00 1.15

7 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.04

8 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.02

9 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

10 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

第29页共38页

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 000662 天夏智慧 105,804,091.90 21.04

2 300365 恒华科技 96,792,608.32 19.25

3 600603 广汇物流 76,843,674.28 15.28

4 300007 汉威科技 68,970,828.52 13.72

5 300619 金银河 58,333,739.26 11.60

6 300231 银信科技 39,499,997.66 7.86

7 603179 新泉股份 30,446,355.44 6.05

8 300494 盛天网络 25,486,393.31 5.07

9 600030 中信证券 22,863,486.42 4.55

10 600392 XD盛和资 17,774,317.60 3.53

11 603929 亚翔集成 16,372,920.28 3.26

12 600360 华微电子 16,262,094.25 3.23

13 002368 太极股份 15,730,493.97 3.13

14 603035 常熟汽饰 15,483,876.61 3.08

15 002376 新北洋 15,062,908.46 3.00

16 000985 大庆华科 15,021,010.03 2.99

17 300224 正海磁材 14,789,347.28 2.94

18 603990 麦迪科技 14,330,808.82 2.85

19 600048 保利地产 13,655,471.00 2.72

20 002343 慈文传媒 13,328,657.13 2.65

21 600259 广晟有色 11,380,547.07 2.26

22 603416 信捷电气 10,978,786.10 2.18

23 300011 鼎汉技术 10,774,448.00 2.14

24 300346 南大光电 10,441,553.21 2.08

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000662 天夏智慧 85,366,577.15 16.98

2 300007 汉威科技 77,894,728.02 15.49

3 300365 恒华科技 72,061,612.59 14.33

第30页共38页

4 300619 金银河 46,505,861.72 9.25

5 600603 广汇物流 44,384,623.42 8.83

6 300231 银信科技 39,435,261.09 7.84

7 603179 新泉股份 32,450,239.12 6.45

8 300011 鼎汉技术 28,387,637.16 5.65

9 300494 盛天网络 24,931,431.55 4.96

10 603929 亚翔集成 17,764,929.86 3.53

11 600392 XD盛和资 15,894,332.47 3.16

12 603035 常熟汽饰 15,556,540.47 3.09

13 002376 新北洋 15,444,129.68 3.07

14 300224 正海磁材 15,357,054.53 3.05

15 000985 大庆华科 15,166,378.66 3.02

16 002368 太极股份 14,905,966.22 2.96

17 603990 麦迪科技 14,804,360.73 2.94

18 600360 华微电子 13,935,342.06 2.77

19 600048 保利地产 13,529,871.95 2.69

20 300200 高盟新材 12,925,912.34 2.57

21 002343 慈文传媒 12,590,713.26 2.50

22 600259 广晟有色 11,714,482.10 2.33

23 300346 南大光电 11,218,000.22 2.23

24 603416 信捷电气 11,128,604.90 2.21

25 603180 金牌厨柜 10,163,972.00 2.02

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 916,541,898.57

卖出股票的收入（成交）总额 841,621,920.64

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

第31页共38页

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 160,132,000.00 34.94

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 89,013,000.00 19.42

9 其他 - -

10 合计 249,145,000.00 54.35

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 111711228 17平安银 500,000 49,445,000.00 10.79

行CD228

2 111720117 17广发银 400,000 39,568,000.00 8.63

行CD117

3 011698872 16国际港 300,000 30,075,000.00 6.56

务SCP003

4 011698863 16光明 300,000 30,069,000.00 6.56

SCP010

5 011698871 16华润 300,000 30,063,000.00 6.56

SCP003

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

第32页共38页

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.12017年5月24日，中信证券股份有限公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚

字 [2017]57号），原因为公司在融资融券业务开展过程中违反《证券公司监督管理条例》第八十

四条“未按照规定与客户签订业务合同”的规定，被证监会责令改正、给予警告，没收违法所得人民币61,655,849.78元， 并处人民币308,279,248.90元罚款。本报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 502,205.69

第33页共38页

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,625,419.17

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,127,624.86

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值 值比例(%) 况说明

1 000662 天夏智慧 31,496,669.50 6.87 重大资产重

组事项

2 600603 广汇物流 24,209,165.47 5.28 重大资产重

组事项

3 002879 长缆科技 23,660.26 0.01 网下中签

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比

持有份额 持有份额

例 例

华安睿享定开 2,702 145,418.57 40,197,87 10.23% 352,723,1 89.77%

第34页共38页

混合A 3.80 12.03

华安睿享定开 83,247,76

853 97,594.09 0.00 0.00% 100.00%

混合C 1.45

40,197,87 435,970,8

合计 3,555 133,943.39 8.44% 91.56%

3.80 73.48

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 华安睿享定开混合A 190,060.86 0.05%

员持有本基金 华安睿享定开混合C - -

合计 190,060.86 0.04%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

8.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承

项目 基金总份额 基金总份额 诺持有期限

数 比例 数 比例

基金管理人固有资金 9,999,450.00 2.10% 9,999,450.00 2.10% -

基金管理人高级管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 9,999,450.00 2.10% 9,999,450.00 2.10% -

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安睿享定开混合A 华安睿享定开混合C

基金合同生效日（2016年11月 416,896,258.44 92,312,659.61

2日）基金份额总额

第35页共38页

本报告期期初基金份额总额 416,896,258.44 92,312,659.61

本报告期基金总申购份额 28,051.79 20,258.27

减：本报告期基金总赎回份额 24,003,324.40 9,085,156.43

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 392,920,985.83 83,247,761.45

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，

章国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

海通证券 2 - - - --

东兴证券 2 1,757,003,809.19 100.00% 1,612,913.42 100.00%-

第36页共38页

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

海通证券 - - - - - -

第37页共38页

东兴证券 - - 181,800,0 100.00% - -

00.00

华安基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

第38页共38页
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