太平日日金货币市场基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 太平日日金货币

基金主代码 003398

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 4 日

报告期末基金份额总额 588,479,658.57 份

投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性和高流动性的基础

上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金通过对短期金融工具的积极投资管理，在有效控
制投资风险和保持流动性的基础上，力争获取高于业绩
比较基准的投资回报。

1、资产配置策略

本基金通过对货币政策、宏观经济运行状况、利率走势、
资金供求变化情况进行深入研究，评估各类投资品种的
流动性和风险收益特征，确定各类投资品种的配置比例
及期限组合，并适时进行动态调整。

2、利率预期策略

本基金通过跟踪和分析各类宏观经济指标、资金供求状
况等因素，对短期利率变化趋势进行评估并形成合理预
期，动态配置货币资产。

3、期限配置策略

本基金在短期利率期限结构分析的基础上，分析和评估
各类投资品种的收益性和流动性，构建合理期限结构的
投资组合。如预期市场利率水平上升，适度缩短投资组
合的平均剩余期限；如预期市场利率水平下降，适度延


长投资组合的平均剩余期限。

4、流动性管理策略

本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、市场资
金流动状况等影响货币市场基金流动性管理的因素，动
态调整并有效分配本基金的现金流，以满足基金资产的
日常流动性需求。

5、套利策略

本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的
风险收益差异的充分研究和论证，适当进行跨市场或跨
品种套利操作，力争提高资产收益率，具体策略包括跨
市场套利和跨期限套利等。

6、资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资
产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风
险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律
法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流
动性的基础上获得稳定收益。

7、非金融企业债务融资工具的投资策略

本基金将通过宏观经济、中观产业、微观个券等综合判
断，并结合资金面变化进行非金融企业债务融资工具的
投资，严格遵守法律法规和基金合同的约定， 兼顾安全
性、流动性和收益性。

8、同业存单的投资策略

本基金将结合商业银行的不同资质和同业存单剩余期限
进行同业存单的投资，注重同业存单的安全性、交易的
流动性和收益率的比较，严格恪守法律法规和基金合同
的约定。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准：人民币七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品
种。本基金预期风险和预期收益低于股票型基金、混合
型基金、债券型基金。

基金管理人 太平基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 太平日日金 A 太平日日金 B

下属分级基金的交易代码 003398 003399

报告期末下属分级基金的份额总额 75,770,695.39 份 512,708,963.18 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

太平日日金 A 太平日日金 B

1.本期已实现收益 159,133.62 2,452,115.31


2.本期利润 159,133.62 2,452,115.31

3.期末基金资产净值 75,770,695.39 512,708,963.18

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

太平日日金 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4304% 0.0035% 0.3403% 0.0000% 0.0901% 0.0035%

过去六个月 0.9003% 0.0035% 0.6768% 0.0000% 0.2235% 0.0035%

过去一年 1.7702% 0.0038% 1.3500% 0.0000% 0.4202% 0.0038%

过去三年 5.7430% 0.0036% 4.0500% 0.0000% 1.6930% 0.0036%

过去五年 10.2187% 0.0036% 6.7537% 0.0000% 3.4650% 0.0036%

自基金合同 17.7048% 0.0038% 9.3279% 0.0000% 8.3769% 0.0038%
生效起至今

太平日日金 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4907% 0.0035% 0.3403% 0.0000% 0.1504% 0.0035%

过去六个月 1.0212% 0.0035% 0.6768% 0.0000% 0.3444% 0.0035%

过去一年 2.0141% 0.0038% 1.3500% 0.0000% 0.6641% 0.0038%

过去三年 6.5071% 0.0036% 4.0500% 0.0000% 2.4571% 0.0036%

过去五年 11.5526% 0.0036% 6.7537% 0.0000% 4.7989% 0.0036%

自基金合同 19.6845% 0.0038% 9.3279% 0.0000% 10.3566% 0.0038%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金合同于 2016 年 11 月 4 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效起六个月，建仓期结
束时本基金的各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金的 北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕
朱燕琼 基金经 2023年4 月10 - 10 年 士，具有证券投资基金从业资格。2013
理、太平 日 年 7 月起先后任埃克森美孚（中国）投资
恒安三个 有限公司财务分析师、兴业国际信托有限


月定期开 公司投资经理、平安证券股份有限公司投
放债券型 资经理。2022 年 8 月加入本公司，现任
证券投资 固定收益投资部基金经理。2023 年 3 月
基金基金 27 日起任太平恒安三个月定期开放债券
经理、太 型证券投资基金基金经理。2023 年 4 月
平日日鑫 10 日起任太平日日金货币市场基金、太
货币市场 平日日鑫货币市场基金基金经理。2023
基金基金 年 7 月 13 日起任太平恒睿纯债债券型证
经理、太 券投资基金基金经理。

平恒睿纯

债债券型

证券投资

基金基金

经理

注：1、基金经理的任职日期、离任日期一般情况下根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；若该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日；

2、证券基金从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定；

3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法规，建立公司内部的公平交易管理制度体系，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，以确保公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，防范不公平交易和利益输送行为。

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度，资金面收敛，资金利率 8 月下旬以来逐步抬升，债券市场逐步调整，短端品种上行幅度大于长端，曲线走平。7 月，各期限利率在月中均有所调整。8 月中上旬，资金平稳偏松，经济数据、金融数据、社融数据相继出台，利率逐步下行。8 月下旬以来，资金面收敛，地产优化
政策出台，利率上行。具体来看，三季度 10 年国债到期收益率上行 4bp 至 2.68%，1 年国债到期
收益率上行 30bp 至 2.17%，1 年 AAA 中短期票据到期收益率上行 8bp 至 2.55%，1 年 AAA 存单
到期收益率上行 14bp 至 2.44%。

组合以同业存单、高等级信用、逆回购等资产为主要投资标的，根据市场情况综合比较各类资产的性价比，灵活调整各类资产的配置比例和期限分布，保证组合的流动性，积极把握短期资金面波动带来的投资机会。报告期内，本基金在遵守基金合同、控制风险的前提下，为投资者取得了符合货币基金特征的风险收益比。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告内，太平日日金 A 的净值收益率为 0.4304%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%；太
平日日金 B 的净值收益率为 0.4907%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 421,785,500.63 69.04

其中：债券 391,332,578.72 64.05

资产支持证 30,452,921.91 4.98
券

2 买入返售金融资产 187,048,653.01 30.62

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 1,976,020.93 0.32
付金合计

4 其他资产 146,479.27 0.02

5 合计 610,956,653.84 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 6.71

其中：买断式回购融资 -


序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 22,006,991.09 3.74

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 58

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 32.27 3.74

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 25.45 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 33.92 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 11.82 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 103.46 3.74

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金报告期内投资组合平均剩余期限未超过 240 天情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 1,015,255.23 0.17

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,719,664.60 8.62

其中：政策性金融债 30,489,995.94 5.18

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 50,627,172.70 8.60

6 中期票据 10,351,446.05 1.76

7 同业存单 278,619,040.14 47.35

8 其他 - -

9 合计 391,332,578.72 66.50

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）

1 112309179 23 浦发银行 400,00039,791,714.96 6.76
CD179

2 112316091 23 上海银行 300,00029,926,620.63 5.09
CD091

3 112205182 22 建设银行 300,00029,906,647.10 5.08
CD182

4 112322015 23 邮储银行 300,00029,897,472.18 5.08
CD015

5 112313112 23 浙商银行 300,00029,878,385.97 5.08
CD112

6 112214224 22 江苏银行 300,00029,839,989.95 5.07
CD224

7 112312078 23 北京银行 300,00029,739,744.65 5.05
CD078

8 220302 22 进出 02 200,00020,322,764.93 3.45

9 072310132 23 财通证券 200,00020,108,438.77 3.42
CP003

10 112393311 23 徽商银行 200,00019,935,689.89 3.39
CD013

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0650%

报告期内偏离度的最低值 -0.0234%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0373%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112586 工鑫 17B 100,000 10,210,317.52 1.74

2 169977 20 工鑫 3A 100,000 10,167,896.19 1.73

3 183194 铁建 032A 100,000 10,074,708.20 1.71

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，徽商银行股份有限公司、财通证券股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 7,166.07

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 139,313.20

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 146,479.27

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 太平日日金 A 太平日日金 B

报告期期初基金份 32,775,667.44 509,580,551.52

额总额

报告期期间基金总 75,813,468.93 52,723,260.10
申购份额

报告期期间基金总 32,818,440.98 49,594,848.44
赎回份额

报告期期末基金份 75,770,695.39 512,708,963.18
额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 的时间区间 份额 份额 份额 （%）
别

机 1 20230701-20230930492,279,136.442,355,309.25 -494,634,445.69 84.0529
构

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会关于核准本基金募集的批复

2、《太平日日金货币市场基金基金合同》

3、《太平日日金货币市场基金招募说明书》

4、《太平日日金货币市场基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、法律法规及中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点


本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼）

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务电话：021-61560999、400-028-8699

公司网址：www.taipingfund.com.cn

太平基金管理有限公司
2023 年 10 月 25 日
点击查看>>  附件