太平日日金货币市场基金
2022 年年度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人： 太平基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
送出日期： 2023 年 3 月 30 日
太平日日金货币 2022 年年度报告
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§1 重要提示及目录 1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日。
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 3 页 共 63 页1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................... 2
1.1 重要提示........................................................................................................................................ 2
1.2 目录................................................................................................................................................ 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况................................................................................................................................ 5
2.2 基金产品说明................................................................................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................ 5
2.4 信息披露方式................................................................................................................................ 6
2.5 其他相关资料................................................................................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................ 6
3.2 基金净值表现................................................................................................................................ 7
3.4 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................. 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况...................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................. 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.......................................................... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.......................................................... 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.......................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................... 16
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................. 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .. 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................. 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息...................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................. 17
§7 年度财务报表...................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表.................................................................................................................................. 19
7.2 利润表.......................................................................................................................................... 20
7.3 净资产（基金净值） 变动表...................................................................................................... 21
7.4 报表附注...................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告...................................................................................................................... 53
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................. 53
8.2 债券回购融资情况...................................................................................................................... 54
太平日日金货币 2022 年年度报告
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8.3 基金投资组合平均剩余期限...................................................................................................... 54
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...................................................... 55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................... 55
8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ...... 55
8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 .............................. 56
8.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细................................................................................................................................................. 56
8.9 投资组合报告附注...................................................................................................................... 56
§9 基金份额持有人信息........................................................................................................... 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................. 57
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况.............................................................................. 57
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................... 58
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................................. 58
§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................... 58
§11 重大事件揭示.................................................................................................................... 58
11.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................ 58
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 59
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................ 59
11.4 基金投资策略的改变................................................................................................................ 59
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................... 59
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................... 错误!未定义书签。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................ 59
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况............................................................................................... 61
11.9 其他重大事件............................................................................................................................ 61
§12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................... 62
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................ 62
12.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................ 62
§13 备查文件目录.................................................................................................................... 63
13.1 备查文件目录............................................................................................................................ 63
13.2 存放地点.................................................................................................................................... 63
13.3 查阅方式.................................................................................................................................... 63

太平日日金货币 2022 年年度报告
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§2 基金简介 2.1 基金基本情况
基金名称 太平日日金货币市场基金
基金简称 太平日日金货币
基金主代码 003398
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 4 日
基金管理人 太平基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
580,671,324.67 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基
金简称 太平日日金 A 太平日日金 B
下属分级基金的交
易代码 003398 003399
报告期末下属分级
基金的份额总额 47,055,317.44 份 533,616,007.23 份2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性和高流动性的基础上，力争获取
高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金通过对短期金融工具的积极投资管理，在有效控制投资风险
和保持流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准，人民币七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金
预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 太平基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 赵霖 龚小武
联系电话 021-38556613 021-52629999-212056
电子邮箱 zhaolin@taipingfund.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn
客户服务电话 021-61560999/400-028-8699 95561
传真 021-38556677 021-62159217
注册地址 上海市虹口区邯郸路 135 号 5 幢
101 室
福建省福州市台江区江滨中大
道 398 号兴业银行大厦
办公地址 上海市浦东新区银城中路 488 号
太平金融大厦 7 楼
上海市浦东新区银城中路 167 号
4 楼
邮政编码 200120 200120
法定代表人 焦艳军 吕家进
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 6 页 共 63 页2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.taipingfund.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙） 上海市南京西路 1266 号恒隆广场二期 25 楼
注册登记机构 太平基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦
7 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2022 年 2021 年 2020 年
太平日日金 A 太平日日金 B 太平日日金 A 太平日日金 B 太平日日金 A 太平日日金 B
本期
已实
现收
益
499,842.20 11,081,721.49 1,150,430.40 20,634,557.96 349,549.90 37,092,760.43
本期
利润 499,842.20 11,081,721.49 1,150,430.40 20,634,557.96 349,549.90 37,092,760.43
本期
净值
收益
率
1.6451% 1.8891% 2.0840% 2.3304% 1.8972% 2.1410%
3.1.
2 期
末数
据和
指标
2022 年末 2021 年末 2020 年末
期末
基金
资产
净值
47,055,317.4
4
533,616,007.2
3
30,971,164.2
0
627,554,354.3
2
83,528,864.0
7
1,515,827,636.0
4
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1. 2022 年末 2021 年末 2020 年末
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3 累
计期
末指
标
累计
净值
收益
率
16.1822% 17.9247% 14.3018% 15.7383% 11.9684% 13.1026%
注： 1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期
利润的金额相等。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
太平日日金 A
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4537% 0.0056% 0.3403% 0.0000%
0.1134
%
0.0056
%
过去六个月 0.7658% 0.0043% 0.6805% 0.0000%
0.0853
%
0.0043
%
过去一年 1.6451% 0.0034% 1.3500% 0.0000%
0.2951
%
0.0034
%
过去三年 5.7320% 0.0042% 4.0537% 0.0000%
1.6783
%
0.0042
%
过去五年
11.6556
%
0.0039% 6.7537% 0.0000%
4.9019
%
0.0039
%
自基金合同生效起 16.1822 0.0038% 8.3182% 0.0000% 7.8640 0.0038
太平日日金货币 2022 年年度报告
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至今 % % %
太平日日金 B
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5141% 0.0056% 0.3403% 0.0000%
0.1738
%
0.0056
%
过去六个月 0.8875% 0.0043% 0.6805% 0.0000%
0.2070
%
0.0043
%
过去一年 1.8891% 0.0034% 1.3500% 0.0000%
0.5391
%
0.0034
%
过去三年 6.4957% 0.0042% 4.0537% 0.0000%
2.4420
%
0.0042
%
过去五年
13.0069
%
0.0039% 6.7537% 0.0000%
6.2532
%
0.0039
%
自基金合同生效起
至今
17.9247
%
0.0038% 8.3182% 0.0000%
9.6065
%
0.0038
%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金基金合同于 2016 年 11 月 4 日生效，本基金建仓期为自基金合同生效之日起的六个月，
建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合合同约定。3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
太平日日金货币 2022 年年度报告
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注： 1、本基金基金合同生效日为 2016 年 11 月 4 日，至本报告期末已满 5 年。
2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
太平日日金 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额 应付利润
本年变动
年度利润
分配合计 备注
2022 年 501,465.47 - -1,623.27 499,842.20 -
2021 年 1,151,904.89 - -1,474.49 1,150,430.40 -
2020 年 343,637.36 - 5,912.54 349,549.90 -
合计 1,997,007.72 - 2,814.78 1,999,822.50 -
太平日日金 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额 应付利润
本年变动
年度利润
分配合计 备注
2022 年 11,140,922.90 - -59,201.41 11,081,721.49 -
2021 年 20,656,259.97 - -21,702.01 20,634,557.96 -
2020 年 37,149,884.39 - -57,123.96 37,092,760.43 -
合计 68,947,067.26 - -138,027.38 68,809,039.88 -
§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
太平基金管理有限公司原名中原英石基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监
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督管理委员会 2012 年 12 月 20 日证监许可[2012]1719 号文件批准，于 2013 年 1 月 23 日在上海
市工商行政管理局注册成立， 2016 年 8 月 22 日更名为太平基金管理有限公司。截至本报告期末，
公司注册资本为人民币 6.5 亿元，其中太平资产管理有限公司出资占注册资本 56.31%，太平人寿
保险有限公司出资占注册资本 38.46%，安石投资管理有限公司出资占注册资本 5.23%。
公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司遵循诚信、规
范的经营方针，倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制，秉持价值投资的理念，通过科学合
理的资产配置策略，为基金持有人提供优质的投资和资产管理服务。截至本报告期末，公司共管
理 30 只证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限 说明
任职日期 离任日期
甘源
本基金的
基 金 经
理、太平
日日鑫货
币市场基
金基金经
理、太平
丰润一年
定期开放
债券型发
起式证券
投资基金
基 金 经
理、太平
睿庆混合
型证券投
资基金基
金经理、
太平安元
债券型证
券投资基
金基金经
理、太平
嘉和三个
月定期开
放债券型
发起式证
券投资基
2021 年 2
月 22 日 - 6 年
清华大学金融硕士，具有证券投资基金从
业资格。 2015 年起先后在中信证券股份有
限公司、方正证券股份有限公司、恒大研
究院从事资金运营、宏观研究及货币研究
等工作。 2019 年 11 月加入本公司，担任
固定收益投资部基金经理助理。 2021 年 2
月 22 日起担任太平日日金货币市场基金
基金经理、太平日日鑫货币市场基金基金
经理。 2021 年 11 月 18 日起担任太平丰润
一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金经理。 2021 年 12 月 21 日起担任太平
睿庆混合型证券投资基金基金经理。 2022
年 5 月 5 日起担任太平安元债券型证券投
资基金基金经理。 2022 年 6 月 27 日起担
任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理。
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金基金经
理
吴超
本基金的
基 金 经
理、太平
日日鑫货
币市场基
金基金经
理、太平
睿盈混合
型证券投
资基金基
金经理、
太平恒安
三个月定
期开放债
券型证券
投资基金
基 金 经
理、太平
中 债 1-3
年政策性
金融债指
数证券投
资基金基
金经理、
太平恒泽
63 个月定
期开放债
券型证券
投资基金
基 金 经
理、太平
恒久纯债
债券型证
券投资基
金基金经
理、太平
丰泰一年
定期开放
债券型发
起式证券
投资基金
基 金 经
理、太平
2018 年 2
月 12 日
2022 年 8
月 15 日 9 年
美国本特利商学院金融学硕士，具有证券
投资基金从业资格。 2013 年 5 月起曾在西
部证券股份有限公司固定收益部、上海金
懿投资有限公司担任部门经理、投资总监
等职。 2017 年 3 月加入本公司。 2018 年 2
月 12 日至 2022 年 8 月 15 日任太平日日金
货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金
基金经理。 2019 年 3 月 25 日起任太平睿
盈混合型证券投资基金基金经理。 2019 年
6 月 27 日起任太平恒安三个月定期开放债
券型证券投资基金基金经理。 2020 年 5 月
28 日起任太平中债 1-3 年政策性金融债指
数证券投资基金基金经理。 2020 年 8 月 7
日起任太平恒泽 63 个月定期开放债券型
证券投资基金基金经理。 2020 年 11 月 12
日起任太平恒久纯债债券型证券投资基金
基金经理。 2021 年 6 月 24 日起任太平丰
泰一年定期开放债券型发起式证券投资基
金基金经理。 2021 年 9 月 17 日起任太平
睿享混合型证券投资基金基金经理。
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睿享混合
型证券投
资基金基
金经理
注： 1、基金经理的任职日期、离任日期一般情况下根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；
若该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日；
2、证券基金从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人
员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同
的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为，未发生违法违规或未履行基金合同的情形。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法
在内控制度方面，公司根据相关法律法规制订了规范的投资管理制度和公平交易管理制度，
以确保公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。
在投资决策方面，研究团队为公司所有投资组合提供平等、公平的研究支持，所有投资组合
共享公司统一的投资研究平台；严格实行各类资产管理业务之间的业务隔离和人员隔离制度，保
证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，各投资组合的持仓及交易信息等均有效隔离。在交
易执行方面，实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，保证交易在各投资组合间的公正实
施。在监控和稽核方面，交易部门在交易执行过程中对公平交易实施一线监控与报告，稽核风控
部对投资交易行为进行持续监督和评估，定期进行公平交易的分析工作，每季度和每年度对不同
投资组合的收益率差异以及同向交易和反向交易情况进行分析，加强对公平交易过程和结果的监
督。4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司公平交易管理的相关制度等的有关规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节
进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制
度，公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情
况。
本报告期内，本基金管理人对不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以
太平日日金货币 2022 年年度报告
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及不同时间窗口（如 1 日内、 3 日内、 5 日内）同向交易的交易价差进行分析，分析结果显示本投
资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输
送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2022 年的经济走势以及市场对经济的预期表现使得债市不具备大的明确方向，基本面对债市
行情的传导有所钝化。但是政策对债市的短期走势影响加大，产生较大的扰动，其中疫情防控政
策和房地产政策成为 2022 年债市的最大影响因素。
债市总体窄幅波动、先涨后跌。一季度黑天鹅事件频发，债市震荡调整。美联储超预期加息、
俄乌冲突意外爆发，引起全球资产大幅波动，外资流出。 4 月至 10 月在降准降息的推动下，债市
收益率震荡下行。叠加财政留抵扣税等影响，资金价格大幅回落， 7 月经济数据低于预期及 8 月
意外降息， 10 年国债收益率创年内新低。 11 月之后，政策和资金面迎来反转，债市变盘。防疫政
策发生了调整，房地产政策不断出台，叠加前期支撑资金面的因素有所消退，市场预期转变，资
金价格中枢有所抬升，引发理财等净值的回撤，加速债市的调整。
在经济全年偏弱的背景下，货币政策总体稳健偏宽松。降息方面，央行 2022 年分别于 1 月、
8 月共两次下调 OMO 及 MLF 中标利率，累计降幅 20 个 BP；分别于 2 月、 5 月、 9 月三次下调 5 年
LPR 利率，累计降幅 35 个 BP。降准方面，央行于 4 月全面降准 25 个 BP、定向降准 50 个 BP。 10
月之前资金利率下行趋势明显， 3M 的 Shibor 利率较年初最高下降约 90 个 BP。 10 月中下旬资金
利率收敛，逐步回归政策利率。
本基金将继续秉持“短久期、高评级、低杠杆”的投资思路，严格控制流动性风险，积极把
握短期市场资金面波动带来的机会增加收益。本报告期内，本基金在遵守基金合同、控制风险的
前提下，为投资者取得了符合货币基金特征的风险收益比。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，太平日日金 A 的净值收益率为 1.6451%，同期业绩比较基准收益率为 1.3500%；
太平日日金 B 的净值收益率为 1.8891%，同期业绩比较基准为 1.3500%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2023 年，考虑到外需继续降温出口或延续下行，国内房地产市场恢复仍需时日，宏观政策可
太平日日金货币 2022 年年度报告
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能更加偏稳增长，广义财政可能更加积极，货币政策保持稳健宽松。结构性货币政策工具可能是
未来宽信用的重点，加强与财政政策的配合；而准备金率、 MLF 利率等总量宽松政策，虽然存在
一定实施空间，但因受外部因素和宽松空间的制约影响，可能成为结构性政策的有益补充。在各
类政策出台后资金将陆续投放实体，资金面波动将加大，资金中枢向政策利率收敛。另外，央行
表态“要高度重视未来通胀升温的潜在可能性”， 2023 年美国通胀大概率回落，但需观察未来中
国通胀的滞后效应，主要是在二季度后。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人依照国家相关法律法规和公司内部管理制度全面深入推进监察稽
核各项工作。
在内控制度建设方面，公司持续完善内控制度建设，并时刻关注法规的新变化、结合行业发
展的新动态、围绕业务开展的新需要，适时组织更新相关业务制度。在公司合规文化建设方面，
公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，不断增强全体员工的合规自觉与风控意识，
为公司业务的规范开展和健康发展创造良好的内控环境。在稽核检查方面，公司稽核风控部在权
限范围内，对公司各部门执行公司内控制度及各项规章制度情况进行监察，对各项业务活动进行
监督、评价、报告和建议。通过各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，
定期对各类业务开展情况以及公司整体运营情况进行覆盖全面、重点突出的检查、总结和反馈，
同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金份额持有人利
益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，进一步提
高监察稽核工作的科学性和有效性，最大限度地防范和化解经营风险，充分保障基金份额持有人
的合法权益。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及 2017 年 9
月 5 日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（ 2017 年 9 月 5 日《关于证
券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基
金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人
复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 16 页 共 63 页
行。
报告期内，本基金管理人严格按照《太平基金管理有限公司基金资产的估值核算办法》以及
相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值与产品委员会下设估值分委会，常任
委员由稽核风控部、投资部门、研究部、基金运营部等部门负责人担任。上述参与估值流程人员
均具有专业胜任能力和相关工作经验且基金经理不参与其管理基金的具体估值业务。本报告期内，
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规的规定及《太平日日金货币市场基金基金合同》的约定，本基金每日将实现的
基金净收益分配给基金份额持有人，分红方式为红利再投资。本报告期内本基金以红利再投资方
式进行收益分配， A 级分配收益： 499,842.20 元,B 级分配收益 11,081,721.49 元，符合法律法规
及基金合同的约定。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警的情况。
§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太平日日金货币 2022 年年度报告
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§6 审计报告6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 2302241 号6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 太平日日金货币市场基金全体基金份额持有人
审计意见
我们审计了后附的太平日日金货币市场基金(以下简称“该基
金”)财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、 2022
年度的利润表、净资产（基金净值）变动表以及相关财务报
表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共
和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则
“）、《资产管理产品相关会计处理规定》及财务报表附注
7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实
务操作的规定编制，公允反映了该基金 2022 年 12 月 31 日的
财务状况以及， 2022 年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则” )
的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并
履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审
计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息
该基金管理人太平基金管理有限公司（以下简称“该基金管
理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金 2022
年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计
报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
该基金管理人管理层负责按照企业会计准则、《资产管理产品
相关会计处理规定》及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国
证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务
操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 18 页 共 63 页
行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或
错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的
持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公
允价值处置。
该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意
见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别
出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张楠 李晨宇
会计师事务所的地址 上海市南京西路 1266 号恒隆广场二期 25 楼
审计报告日期 2023 年 03 月 28 日
太平日日金货币 2022 年年度报告
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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表
会计主体： 太平日日金货币市场基金
报告截止日： 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,693,143.77 1,792,484.70
结算备付金 2,301,138.50 2,408,391.02
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 398,950,709.67 488,373,117.81
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 398,950,709.67 488,373,117.81
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 178,099,250.58 164,964,259.95
债权投资 7.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 7.4.7.6 - -
其他权益工具投资 7.4.7.7 - -
应收清算款 - 57,127,455.10
应收股利 - -
应收申购款 24,918.92 50,885.59
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.8 - 1,402,843.08
资产总计 581,069,161.44 716,119,437.25
负债和净资产 附注号 本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - 57,000,000.00
应付赎回款 - -
太平日日金货币 2022 年年度报告
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应付管理人报酬 122,893.16 140,775.08
应付托管费 24,578.61 28,155.04
应付销售服务费 14,220.98 12,987.01
应付投资顾问费 - -
应交税费 7,035.16 5,653.87
应付利润 38,976.31 99,800.99
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.9 190,132.55 306,546.74
负债合计 397,836.77 57,593,918.73
净资产：
实收基金 7.4.7.10 580,671,324.67 658,525,518.52
其他综合收益 7.4.7.11 - -
未分配利润 7.4.7.12 - -
净资产合计 580,671,324.67 658,525,518.52
负债和净资产总计 581,069,161.44 716,119,437.25
注： 报告截止日 2022 年 12 月 31 日，太平日日金 A 份额净值 1.0000 元，基金份额总额
47,055,317.44 份，太平日日金 B 净值 1.0000 元，基金份额总额 533,616,007.23 份，总份额合
计 580,671,324.67 份。7.2 利润表
会计主体： 太平日日金货币市场基金
本报告期： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日
一、营业总收入 14,270,884.14 25,992,150.05
1.利息收入 3,810,442.50 25,131,080.55
其中：存款利息收入 7.4.7.13 50,121.13 102,098.44
债券利息收入 - 17,702,074.47
资产支持证券利息
收入 - -
买入返售金融资产
收入 3,760,321.37 7,326,907.64
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“ -”
填列） 10,460,441.64 861,069.50
其中：股票投资收益 7.4.7.14 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.15 10,460,441.64 861,069.50
资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
太平日日金货币 2022 年年度报告
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收益
贵金属投资收益 7.4.7.17 - -
衍生工具收益 7.4.7.18 - -
股利收益 7.4.7.19 - -
以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的
收益
- -
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损
失以“ -”号填列） 7.4.7.20 - -
4.汇兑收益（损失以“ -”
号填列） - -
5.其他收入（损失以“ -”
号填列） 7.4.7.21 - -
减： 二、营业总支出 2,689,320.45 4,207,161.69
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,555,543.19 2,387,869.49
2．托管费 7.4.10.2.2 311,108.59 477,573.95
3．销售服务费 7.4.10.2.3 135,428.96 231,414.41
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 459,878.54 874,782.98
其中：卖出回购金融资产
支出 459,878.54 874,782.98
6．信用减值损失 7.4.7.22 - -
7．税金及附加 11,722.99 11,865.67
8．其他费用 7.4.7.23 215,638.18 223,655.19
三、利润总额（亏损总额
以“ -”号填列） 11,581,563.69 21,784,988.36
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“ -”
号填列） 11,581,563.69 21,784,988.36
五、其他综合收益的税后
净额 - -
六、综合收益总额 11,581,563.69 21,784,988.367.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体： 太平日日金货币市场基金
本报告期： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期
期 末 净 658,525,518.52 - - 658,525,518.52
太平日日金货币 2022 年年度报告
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资产（基
金净值）
加：会计
政 策 变
更
- - - -
前
期 差 错
更正
- - - -
其
他 - - - -
二、本期
期 初 净
资产（基
金净值）
658,525,518.52 - - 658,525,518.52
三、本期
增 减 变
动额（减
少以“ -”
号填列）
-77,854,193.85 - - -77,854,193.85
（一）、
综 合 收
益总额
- - 11,581,563.69 11,581,563.69
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基
金 净 值
变动数
（ 净 值
减 少 以
“ -”号
填列）
-77,854,193.85 - - -77,854,193.85
其中：1.
基 金 申
购款
216,313,135.26 - - 216,313,135.26
2
.基金赎
回款
-294,167,329.11 - - -294,167,329.11
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配
利 润 产
- - -11,581,563.69 -11,581,563.69
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 23 页 共 63 页
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“ -”
号填列）
（四）、
其 他 综
合 收 益
结 转 留
存收益
- - - -
四、本期
期 末 净
资产（基
金净值）
580,671,324.67 - - 580,671,324.67
项目
上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期
期 末 净
资产（基
金净值）
1,599,356,500.11 - - 1,599,356,500.11
加：会计
政 策 变
更
- - - -
前
期 差 错
更正
- - - -
其
他 - - - -
二、本期
期 初 净
资产（基
金净值）
1,599,356,500.11 - - 1,599,356,500.11
三、本期
增 减 变
动额（减
少以“ -”
号填列）
-940,830,981.59 - - -940,830,981.59
（一）、
综 合 收
益总额
- - 21,784,988.36 21,784,988.36
（二）、
本 期 基 -940,830,981.59 - - -940,830,981.59
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 24 页 共 63 页
金 份 额
交 易 产
生 的 基
金 净 值
变动数
（ 净 值
减 少 以
“ -”号
填列）
其中：1.
基 金 申
购款
688,741,376.55 - - 688,741,376.55
2
.基金赎
回款
-1,629,572,358.14 - - -1,629,572,358.14
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配
利 润 产
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“ -”
号填列）
- - -21,784,988.36 -21,784,988.36
（四）、
其 他 综
合 收 益
结 转 留
存收益
- - - -
四、本期
期 末 净
资产（基
金净值）
658,525,518.52 - - 658,525,518.52
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
范宇 邓先虎 王瑞瑾
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 25 页 共 63 页7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况
太平日日金货币市场基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会” )《关于准予太平日日金货币市场基金注册的批复》 (证监许可[2016]1156 号)核准，
由太平基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《太平日日金货币市场基金
基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币 11,905,295,398.80 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普
华永道中天验字(2016)第 1354 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《太平日日金货币市
场基金基金合同》于 2016 年 11 月 4 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
11,905,478,318.58 份基金份额，其中认购资金利息折合 182,919.78 份基金份额。本基金的基金
管理人为太平基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行” )。
根据《太平日日金货币市场基金基金合同》和《太平日日金货币市场基金招募说明书》的规定，
本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量，对其持有的基金份额按照不同
的费率计提销售服务费，因此形成不同的基金份额类别。本基金设 A 类和 B 类两类基金份额，两
类基金份额单独设置基金代码，并分别公布基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率，
不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《太平日日金货币市场基金基金合同》的有关规
定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在 1 年以内(含 1
年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、
非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好
流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率(税
后)。7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为基础编制。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下
简称“财政部” )颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照
中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投
资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附
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注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定
的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况、 2022 年度的经营成果和基
金净值变动情况。7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(a)金融资产的分类
本基金的金融工具包括债券投资、买入返售金融资产等。
本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将
金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。
除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务
模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分
类。
本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
分类为以摊余成本计量的金融资产：
-本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额
为基础的利息的支付。
除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产。
管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本
基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金
以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管
理金融资产的业务模式。
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本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合
同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产
在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风
险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流
量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的
要求。
(b)金融负债的分类
本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计
量的金融负债。
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债。
-以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
(a)金融工具的初始确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
(b)金融工具的后续计量
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股
利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
-以摊余成本计量的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于
任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法
摊销或确认减值时，计入当期损益。
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利
得或损失(包括利息费用)计入当期损益。
-以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
(c)金融工具的终止确认
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
-所转移金融资产在终止确认日的账面价值；
-因转移金融资产而收到的对价。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金
融负债）。
(d)金融工具的减值
本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
-以摊余成本计量的金融资产
本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。
预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，
是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流
量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考
虑续约选择权）。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导
致的预期信用损失。
未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期
少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存
续期预期信用损失的一部分。
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本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损
失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：
-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显着增加。
预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期
信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对
于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
核销
如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资
产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人
没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍
可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金采用影子定价和偏离度控制确定金融资产公允价值。
当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到
0.25%时，基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对
值达到 0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%
以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资
产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，基
金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所
有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
计算影子价格时遵循如下原则：
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
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者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似金融工具的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎
回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别
包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而
引起的 A、 B 级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产款在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。
债券投资利息收入按债券投资的账面价值与实际利率计算的金额确认，在债券实际持有期内
逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按实际
利率法逐日计算利息收入。
债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确
认，处置时产生的交易费用计入投资收益。7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产款在资金实际占用期间按实际利率法逐日确认为利息支出。
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 31 页 共 63 页7.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式为红利再投资，免
收再投资的费用；“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实
现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算
保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配，直到
分完为止；本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投
资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，
当日投资人不记收益；本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资
（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支
付时，若当日净收益大于零时，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益等于零时，则保
持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益
小于零时，则缩减投资人基金份额；当日申购的基金份额自下一个交易日起，享有基金的收益分
配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起，不享有基金的收益分配权益。7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、
负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假
设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处
理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市
场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构
提供的价格数据进行估值。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金自 2022 年 1 月 1 日起执行了财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认
和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第
24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具栏报（修订）》（统称“新
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金融工具准则”）和 2022 年中国证监会发布修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<
年度和中期报告>》。
(a)新金融工具准则
根据财政部发布的新金融工具准则相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员
会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，本基金
自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。
新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》
以及财政部于 2014年修订的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。
新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类： (1)以摊余成本计量的金融资产； (2)以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本基金管理金融资产的业务模式及该
资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投
资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不
再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。
新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。
“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本基金信
用损失的确认时点早于原金融工具准则。
本基金按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即 2022 年 1 月 1 日）未
终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本基金未调整比较财务报表数据，
将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022 年年初
留存收益。
(b)修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》
本基金根据修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》编制财务报
表时，调整了部分财务报表项目的列报和披露，未对财务报表列报和披露产生重大影响。
执行上述会计政策对本基金资产负债表的影响汇总如下：
(i)金融工具的分类影响
以摊余成本计量的金融资产
于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存款、
结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收清算款、应收利息、应收股利、应收申购款
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和其他资产，对应的账面价值分别为人民币 1,792,484.70 元、 2,408,391.02 元、 0.00 元、
164,964,259.95 元、 57,127,455.10 元、 1,402,843.08 元、 0.00 元、 50,885.59 元和 0.00 元。
于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结
算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收清算款、应收股利、应收申购款和其他资产，
对应的账面价值分别为人民币 1,792,640.91 元、 2,409,583.09 元、 0.00 元、 164,952,588.71 元、
57,127,455.10 元、 0.00 元、 50,885.59 元、 0.00 元。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产为交易性金融资产， 对应的账面价值为人民币 488,373,117.81 元。
于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 489,786,283.85 元。
以摊余成本计量的金融负债
于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金
融资产款、应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交
易费用、应付利息、应付利润和其他负债，对应的账面价值分别为人民币 0.00 元、 57,000,000.00
元、 0.00 元、 140,775.08 元、 28,155.04 元、 12,987.01 元、 14,630.13 元、 0.00 元、 99,800.99
元和 291,916.61 元。
于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融
资产款、应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付利润
和其他负债，对应的账面价值分别为人民币 0.00 元、 57,000,000.00 元、 0.00 元、 140,775.08
元、 28,155.04 元、 12,987.01 元、 99,800.99 元和 306,546.74 元。
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、
买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在应收利息或应付利息科
目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则，将上述应计利息分别转入银行存款、结
算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等科目项下
列示，无期初留存收益影响。7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 34 页 共 63 页7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总
局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营
改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号文
《关于资管产品增值税有关问题的通知》》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣
等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。
(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价（ 2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、
非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
2018 年 1 月 1 日（含）以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018
年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税
的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对自国债、地
方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税
以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 35 页 共 63 页
(d)对基金在 2018 年 1 月 1 日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管
理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
活期存款 1,693,143.77 1,792,484.70
等于：本金 1,692,898.03 1,792,484.70
加：应计利息 245.74 -
减：坏账准备 - -
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
合计 1,693,143.77 1,792,484.707.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2022 年 12 月 31 日
按实际利率计算的
账面价值
影子定价 偏离金额 偏离度
（ %）
债券
交易所市场 10,188,177.24 10,171,808.22 -16,369.02 -0.0028
银行间市场 388,762,532.43 388,853,438.90 90,906.47 0.0157
合计 398,950,709.67 399,025,247.12 74,537.45 0.0128
资产支持证券 - - - -
合计 398,950,709.67 399,025,247.12 74,537.45 0.0128
项目
上年度末
2021 年 12 月 31 日
按实际利率计算的
账面价值
影子定价 偏离金额 偏离度
（ %）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 488,373,117.81 488,575,000.00 201,882.19 0.0307
合计 488,373,117.81 488,575,000.00 201,882.19 0.0307
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 36 页 共 63 页
资产支持证券 - - - -
合计 488,373,117.81 488,575,000.00 201,882.19 0.0307
注： 于 12 月 31 日，本基金交易性金融资产均为采用摊余成本法摊余的债券投资成本。本基金管
理人认为本基金债券投资的公允价值与摊余成本间的差异在合理范围内。
1.偏离金额=影子定价-摊余成本；
2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。7.4.7.3 衍生金融资产/负债7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产/负债。7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
本基金于本报告期末未持有任何期货合约。7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
本基金于本报告期末未持有任何黄金衍生品。7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2022 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 120,081,970.64 -
银行间市场 58,017,279.94 -
合计 178,099,250.58 -
项目
上年度末
2021 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 125,000,000.00 -
银行间市场 39,964,259.95 -
合计 164,964,259.95 -7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
本基金于本报告期末及上年度末均未计提减值准备。
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 37 页 共 63 页7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况
本基金于本报告期末及上年度末均未持有债权投资。7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
本基金于本报告期末及上年度末均未计提债权投资减值准备。7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况
本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他债权投资。7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
本基金于本报告期末及上年度末均未计提其他债权投资减值准备。7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他权益工具。7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他权益工具。7.4.7.8 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
应收利息 - 1,402,843.08
其他应收款 - -
待摊费用 - -
合计 - 1,402,843.087.4.7.9 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 17,839.41 14,630.13
其中：交易所市场 - -
银行间市场 17,839.41 14,630.13
应付利息 - -
预提信息披露费 120,000.00 240,000.00
预提审计费 40,000.00 40,000.00
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 38 页 共 63 页
银行汇划手续费 1,293.14 916.61
账户维护费 11,000.00 11,000.00
合计 190,132.55 306,546.747.4.7.10 实收基金
金额单位：人民币元
太平日日金 A
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 30,971,164.20 30,971,164.20
本期申购 109,117,909.24 109,117,909.24
本期赎回（以“ -”号填列） -93,033,756.00 -93,033,756.00
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“ -”号填列） - -
本期末 47,055,317.44 47,055,317.44
太平日日金 B
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 627,554,354.32 627,554,354.32
本期申购 107,195,226.02 107,195,226.02
本期赎回（以“ -”号填列） -201,133,573.11 -201,133,573.11
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“ -”号填列） - -
本期末 533,616,007.23 533,616,007.23
注： 此处申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。7.4.7.11 其他综合收益
本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生其他综合收益。7.4.7.12 未分配利润
单位：人民币元
太平日日金 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期期初 - - -
本期利润 499,842.20 - 499,842.20
本期基金份额交易产生
的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 39 页 共 63 页
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -499,842.20 - -499,842.20
本期末 - - -
太平日日金 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期期初 - - -
本期利润 11,081,721.49 - 11,081,721.49
本期基金份额交易产生
的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -11,081,721.49 - -11,081,721.49
本期末 - - -7.4.7.13 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年
12 月 31 日
活期存款利息收入 6,645.59 16,303.66
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 43,475.54 85,744.51
其他 - 50.27
合计 50,121.13 102,098.447.4.7.14 股票投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年12月31
日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31
日
债券投资收益——利息
收入 10,338,008.77 -
债券投资收益——买卖
债券（债转股及债券到
期兑付）差价收入
122,432.87 861,069.50
债券投资收益——赎回
差价收入 - -
债券投资收益——申购 - -
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 40 页 共 63 页
差价收入
合计 10,460,441.64 861,069.507.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年12月31
日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31
日
卖出债券（债转股及债券
到期兑付）成交总额 1,576,676,308.47 3,498,165,825.71
减： 卖出债券（债转股及
债券到期兑付）成本总额 1,569,099,396.70 3,481,601,879.81
减：应计利息总额 7,454,478.90 15,702,876.40
减：交易费用 - -
买卖债券差价收入 122,432.87 861,069.507.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益—赎回差价收入。7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益—申购差价收入。7.4.7.16 资产支持证券投资收益7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益—买卖资产支持证券差价收
入。7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益—赎回差价收入。7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益—申购差价收入。7.4.7.17 贵金属投资收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益—买卖权证差价收入。
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 41 页 共 63 页7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益—其他投资收益。7.4.7.19 股利收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。7.4.7.20 公允价值变动收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无公允价值变动收益。7.4.7.21 其他收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。7.4.7.22 信用减值损失
本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。 7.4.7.23 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日
审计费用 40,000.00 40,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行划款手续费 18,438.18 26,455.19
账户维护费 37,200.00 37,200.00
合计 215,638.18 223,655.197.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事
项。7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
太平基金管理有限公司（ "太平基金"） 基金管理人、基金销售机构、登记机构
兴业银行股份有限公司（ "兴业银行"） 基金托管人、基金销售机构
太平资产管理有限公司（ "太平资管"） 基金管理人的股东
太平人寿保险有限公司（ "太平人寿"） 基金管理人的股东
安石投资管理有限公司（ "安石投资"） 基金管理人的股东
注： 于 2022 年 1 月，经本基金的基金管理人太平基金股东会决议通过，并根据中国证监会批复核
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 42 页 共 63 页
准(证监许可[2021]4051 号)，太平人寿保险有限公司认缴太平基金新增注册资本，增资事项完成
后，太平资产管理有限公司、太平人寿保险有限公司、及安石投资管理有限公司对太平基金的持
股比例分别变更为 56.31%、 38.46%、 5.23%。上述事项的工商变更登记已于 2022 年 1 月 27 日办
理完毕。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,555,543.19 2,387,869.49
其中：支付销售机构的客户维护费 29,250.19 49,011.80
注： 支付基金管理人太平基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 311,108.59 477,573.95
注： 支付基金托管人兴业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累
太平日日金货币 2022 年年度报告
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计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
太平日日金 A 太平日日金 B 合计
兴业银行 5,325.13 - 5,325.13
太平基金 2,226.08 58,850.91 61,076.99
合计 7,551.21 58,850.91 66,402.12
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
太平日日金 A 太平日日金 B 合计
兴业银行 8,877.83 - 8,877.83
太平基金 6,861.30 89,411.50 96,272.80
合计 15,739.13 89,411.50 105,150.63
注： 支付销售机构的基金销售服务费按前一日太平日日金 A 类份额基金资产净值 0.25%和前一日
类份额基金资产净值 0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
太平日日金 A 日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
太平日日金 B 日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.01%/当年天数7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
太平日日金货币 2022 年年度报告
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率的证券出借业务。7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日
太平日日金 A 太平日日金 B
基金合同生效日（2016 年 11
月 4 日）持有的基金份额 - 0.00
报告期初持有的基金份额 - 0.00
报告期间申购/买入总份额 - 10,051,551.28
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额 - -
报告期末持有的基金份额 - 10,051,551.28
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例 - 1.8837%
项目
上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
31 日
太平日日金 A 太平日日金 B
基金合同生效日（2016 年 11
月 4 日）持有的基金份额 - -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额 - -
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例 - -7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位： 份
太平日日金 B
关联方名称 本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021年12月31日
太平日日金货币 2022 年年度报告
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持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（ %）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（ %）
太平人寿保
险有限公司 487,425,369.54 91.3438 - -7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 1,693,143.77 6,645.59 1,792,484.70 16,303.66
注： 本基金通过“兴业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金，于 2022 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 2,301,138.50 元。（ 2021 年 12 月
31 日：人民币 2,408,391.02 元）7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
太平日日金 A
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计 备注
501,465.47 - -1,623.27 499,842.20 -
太平日日金 B
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计 备注
11,140,922.90 - -59,201.41 11,081,721.49 -7.4.12 期末（ 2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下
配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票
为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，
锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证
监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 46 页 共 63 页
证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证
券。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的银行间债券。7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的交易所债券。7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金预期风险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金、债券型基金。本基金投资于货币市场工具，每万份基金已实现收益会
因为货币市场波动等因素产生波动。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相
应的投资风险。本基金面临的主要风险是市场风险、信用风险、流动性风险。其中本基金的市场
风险主要是利率风险。本基金基金管理人风险管理的目标是通过对短期金融工具的积极投资管理，
在有效控制投资风险和保持流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资回报。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门在内的多级风险管理
组织架构，并明确了相应的风险管理职能。董事会主要负责确定公司风险管理总体目标、制定公
司风险管理战略和风险应对策略等事项。经营管理层及其下设的风险控制委员会负责指导、协调
和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作。公司设立独立于业务体系汇报路径的稽核风
控部，对公司的风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责。公司各业务部门负责具体制定
业务相关的风险措施、控制流程、监控指标等并负责具体实施， 同时定期对本部门的风险进行评
估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标结合基金资产所运用金融工具
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 47 页 共 63 页
特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告确定风险损失的限度和相应置信程度，及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人兴业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业
市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；
在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，
违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用评级在 AA+级以下的债券与非
金融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分
散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资
产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得
超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存
款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 100,156,813.87 140,027,164.19
合计 100,156,813.87 140,027,164.19
注： 未评级债券为国债、金融债和短期融资券等无信用评级的债券。7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 48 页 共 63 页
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 288,605,718.56 348,345,953.62
合计 288,605,718.56 348,345,953.627.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
AAA 10,188,177.24 -
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 10,188,177.24 -7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者
连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基
金资产净值的 20%。
于 2022 年 12 月 31 日，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约
到期现金流量。7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 49 页 共 63 页7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货
币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、
高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种（企业债或短期融资券），并结合份额持有
人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对
流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资
组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%
时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易
日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2022 年 12 月 31 日，本基金
前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 94.23%，本基金投资组合的平均剩余
期限为 51 天，平均剩余存续期为 51 天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融
债以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例大于 30%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与
债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市
值合计不得超过基金资产净值的 10%。于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有的流动性受限资产的市
值合计未超过基金资产净值的 10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购。
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 50 页 共 63 页
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好，无重大流动性风险。7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照
合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2022 年
12 月 31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5
年
5 年
以 上
不计息 合计
资产
银行存款 1,693,143.77 - - - - - 1,693,143.77
结算备付
金 2,301,138.50 - - - - - 2,301,138.50
交易性金
融资产 90,013,577.97209,726,846.4499,210,285.26 - - -398,950,709.67
买入返售
金融资产178,099,250.58 - - - - -178,099,250.58
应收申购
款 - - - - - 24,918.92 24,918.92
资产总计272,107,110.82209,726,846.4499,210,285.26 - - 24,918.92581,069,161.44
负债
应付管理
人报酬 - - - - - 122,893.16 122,893.16
应付托管
费 - - - - - 24,578.61 24,578.61
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 51 页 共 63 页
应付销售
服务费 - - - - - 14,220.98 14,220.98
应付税费 - - - - - 7,035.16 7,035.16
应付利润 - - - - - 38,976.31 38,976.31
其他负债 - - - - - 190,132.55 190,132.55
负债总计 - - - - - 397,836.77 397,836.77
利率敏感
度缺口 272,107,110.82209,726,846.4499,210,285.26 - - -372,917.85580,671,324.67
上年度末
2021 年
12 月 31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5
年
5 年
以 上
不计息 合计
资产
银行存款 1,792,484.70 - - - - - 1,792,484.70
结算备付
金 2,408,391.02 - - - - - 2,408,391.02
交易性金
融资产 488,373,117.81 - - - - -488,373,117.81
买入返售
金融资产164,964,259.95 - - - - -164,964,259.95
应收清算
款 - - - - -57,127,455.10 57,127,455.10
应收申购
款 - - - - - 50,885.59 50,885.59
其他资产 - - - - - 1,402,843.08 1,402,843.08
资产总计657,538,253.48 - - - -58,581,183.77716,119,437.25
负债
应付清算
款 - - - - -57,000,000.00 57,000,000.00
应付管理
人报酬 - - - - - 140,775.08 140,775.08
应付托管
费 - - - - - 28,155.04 28,155.04
应付销售
服务费 - - - - - 12,987.01 12,987.01
应交税费 - - - - - 5,653.87 5,653.87
应付利润 - - - - - 99,800.99 99,800.99
其他负债 - - - - - 306,546.74 306,546.74
负债总计 - - - - -57,593,918.73 57,593,918.73
利率敏感
度缺口 657,538,253.48 - - - - 987,265.04658,525,518.527.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 52 页 共 63 页
该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之
外的其他市场变量保持不变
该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2022 年 12 月 31 日）
上年度末 （ 2021 年 12 月
31 日 ）
分析
1.市场利率下降 25
个基点
197,560.96 233,318.36
2.市场利率上升 25
个基点
-196,913.41 -232,595.697.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。7.4.14 公允价值7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的
输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
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公允价值计量结果所属的层次 本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
第一层次 - -
第二层次 398,950,709.67 488,373,117.81
第三层次 - -
合计 398,950,709.67 488,373,117.817.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未持有第三层次公允价值资产。7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
本基金在本报告期末及上年度期末均未持有第三层次公允价值资产。7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2022 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2021 年 12 月 31
日：无)。7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其
账面价值与公允价值之间无重大差异。7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
于 2022 年 12 月 31 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（ %）
1 固定收益投资 398,950,709.67 68.66
其中：债券 398,950,709.67 68.66
资产支持证
券 - -
2 买入返售金融资产 178,099,250.58 30.65
其中：买断式回购的 - -
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 54 页 共 63 页
买入返售金融资产
3
银行存款和结算备
付金合计 3,994,282.27 0.69
4 其他各项资产 24,918.92 0.00
5 合计 581,069,161.44 100.008.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（ %）
1
报告期内债券回购融资余额 4.17
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值
的比例（ %）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余
额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 51
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产
净值的比例（ %）
各期限负债占基金资产
净值的比例（ %）
1 30 天以内 46.83 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
2 30 天（含） —60 天 20.63 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
3 60 天（含） —90 天 15.44 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
4 90 天（含） —120 天 - -
太平日日金货币 2022 年年度报告
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其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
5 120 天（含） —397 天（含） 17.07 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
合计 99.98 -8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金报告期内投资组合平均剩余期限未超过 240 天。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（ %）
1 国家债券 39,843,607.91 6.86
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,188,177.24 1.75
其中：政策性
金融债 - -
4 企业债券 - -
5
企业短期融
资券 60,313,205.96 10.39
6 中期票据 - -
7 同业存单 288,605,718.56 49.70
8 其他 - -
9 合计 398,950,709.67 68.71
10
剩 余 存 续 期
超过 397 天的
浮 动 利 率 债
券
- -8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）
按实际利率计
算的账面价值
（元）
占基金资产净值比例（ %）
1 112209011
22 浦发银行
CD011
400,000 39,967,340.08 6.88
2 229953
22 贴现国债
53
400,000 39,843,607.91 6.86
3 012283802
22 邮政
SCP002
300,000 30,054,706.59 5.18
4 112206008
22 交通银行
CD008
300,000 29,986,370.17 5.16
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5 112218016
22 华夏银行
CD016
300,000 29,931,194.96 5.15
6 112299346
22 宁波银行
CD124
300,000 29,926,221.69 5.15
7 112214059
22 江苏银行
CD059
300,000 29,713,063.35 5.12
8 012283446
22 苏交通
SCP022
200,000 20,059,867.72 3.45
9 112205021
22 建设银行
CD021
200,000 19,940,980.09 3.43
10 112212166
22 北京银行
CD166
200,000 19,934,731.37 3.438.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含） -0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1238%
报告期内偏离度的最低值 -0.0397%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0651%报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股
份有限公司、交通银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司出现在报
告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投
资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 57 页 共 63 页8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 24,918.92
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 24,918.928.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
（ 户）
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额
比例（ %） 持有份额
占总份
额比例
（ %）
太 平 日
日金 A 4,420 10,646.00 4,506,170.00 9.5763 42,549,147.44 90.4237
太 平 日
日金 B 3 177,872,002.41 533,616,007.23 100.0000 0.00 0.0000
合计 4,423 131,284.50 538,122,177.23 92.6724 42,549,147.44 7.32769.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（ %）
1 保险类机构 487,425,369.54 83.9417
2 其他机构 36,102,995.14 6.2175
3 基金类机构 10,051,551.28 1.7310
4 个人 3,801,894.05 0.6547
5 个人 2,208,694.34 0.3804
6 券商类机构 2,000,423.96 0.3445
7 券商类机构 2,000,423.96 0.3445
8 个人 1,762,767.20 0.3036
9 个人 1,700,423.37 0.2928
10 个人 1,102,180.93 0.1898
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 58 页 共 63 页9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（ %）
基金管理
人所有从
业人员持
有本基金
太平日日金 A 920,484.54 1.9562
太平日日金 B - -
合计 920,484.54 0.15859.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金
太平日日金 A 0~10
太平日日金 B 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本
开放式基金
太平日日金 A 0
太平日日金 B 0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 太平日日金 A 太平日日金 B
基金合同生效日
（ 2016 年 11 月 4 日）
基金份额总额
106,958,171.58 11,798,520,147.00
本报告期期初基金份
额总额 30,971,164.20 627,554,354.32
本报告期基金总申购
份额 109,117,909.24 107,195,226.02
减： 本报告期基金总
赎回份额 93,033,756.00 201,133,573.11
本报告期基金拆分变
动份额 - -
本报告期期末基金份
额总额 47,055,317.44 533,616,007.23
§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 59 页 共 63 页11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动情况
（ 1）本基金管理人于 2022 年 1 月 21 日发布公告，自 2022 年 1 月 19 日起季勇先生不再担
任公司助理总经理职务。
（ 2）本基金管理人于 2022 年 6 月 11 日发布公告，自 2022 年 6 月 10 日起董晓亮先生担任
公司副总经理。
（ 3）本基金管理人于 2022 年 7 月 29 日发布公告，自 2022 年 7 月 27 日起邓先虎先生担任
公司副总经理。
（ 4）本基金管理人于 2022 年 11 月 26 日发布公告，自 2022 年 11 月 25 日起范宇先生担任
公司首席信息官，王炯女士不再兼任公司首席信息官职务。
2、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及
基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，报告期内本
基金应支付给会计师事务所的报酬为人民币肆万元整,其已提供审计服务的连续年限为 2 年。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本公司及其高级管理人员未受到稽查或处罚等情况。11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查
或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股票成
交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 60 页 共 63 页
(%) (%)
民生证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中国国际 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注： 1、交易单元的选择标准和程序
拟被基金管理人租用交易单元的券商应符合以下标准：
（ 1）市场形象及财务状况良好。
（ 2）经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的
处罚。
（ 3）内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
（ 4）研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金提
供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
根据上述标准进行考察后，由基金管理人的投资决策委员会确定租用券商的交易单元，并由
基金管理人与被选择的券商签订协议。
2、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况
本期新增民生证券 2 个交易单元、信达证券 2 个交易单元、浙商证券 1 个交易单元、中国国
际 1 个交易单元、湘财证券 1 个交易单元。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例(%)
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例(%)
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例(%)
民生证
券 - - - - - -
湘财证
券 - - - - - -
信达证
券 - - - - - -
浙商证
券 - - - - - -
中国国 - - - - - -
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 61 页 共 63 页
际
中信证
券
10,068,200.
00
100.00
6,309,088,00
0.00
100.00 - -11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本报告期本基金不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
太平基金管理有限公司关于旗下基金
改聘会计师事务所的公告 中国证监会规定媒介 2022 年 1 月 21 日
2
太平日日金货币市场基金 2021 年第 4
季度报告 中国证监会规定媒介 2022 年 1 月 24 日
3
太平基金管理有限公司关于旗下部分
基金调整销售机构的公告 中国证监会规定媒介 2022 年 2 月 12 日
4
关于太平日日金货币市场基金基金份
额升降级相关规则的公告 中国证监会规定媒介 2022 年 2 月 12 日
5
关于太平日日金货币市场基金调整大
额申购、转换转入及定期定额投资业
务限额的公告
中国证监会规定媒介 2022 年 2 月 14 日
6
关于太平日日金货币市场基金调整大
额申购、转换转入及定期定额投资业
务限额的公告
中国证监会规定媒介 2022 年 2 月 21 日
7
关于太平日日金货币市场基金调整大
额申购、转换转入及定期定额投资业
务限额的公告
中国证监会规定媒介 2022 年 2 月 22 日
8
关于太平日日金货币市场基金调整大
额申购、转换转入及定期定额投资业
务限额的公告
中国证监会规定媒介 2022 年 3 月 1 日
9
太平日日金货币市场基金 2021 年年
度报告 中国证监会规定媒介 2022 年 3 月 30 日
10
太平日日金货币市场基金招募说明书
（更新） 中国证监会规定媒介 2022 年 4 月 20 日
11
太平日日金货币市场基金（ A 类份额）
基金产品资料概要更新 中国证监会规定媒介 2022 年 4 月 20 日
12
太平日日金货币市场基金（ B 类份额）
基金产品资料概要更新 中国证监会规定媒介 2022 年 4 月 20 日
13
太平日日金货币市场基金 2022 年第 1
季度报告 中国证监会规定媒介 2022 年 4 月 22 日
14
太平日日金货币市场基金 2022 年第 2
季度报告 中国证监会规定媒介 2022 年 7 月 21 日
15
太平基金管理有限公司关于旗下基金
增加中国人寿保险股份有限公司为销
售机构并参加其费率优惠的公告
中国证监会规定媒介 2022 年 8 月 15 日
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 62 页 共 63 页
16
太平日日金货币市场基金基金经理变
更公告 中国证监会规定媒介 2022 年 8 月 17 日
17
太平日日金货币市场基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新 中国证监会规定媒介 2022 年 8 月 18 日
18
太平日日金货币市场基金(B 类份额)
基金产品资料概要更新 中国证监会规定媒介 2022 年 8 月 18 日
19
太平基金管理有限公司太平日日金货
币市场基金招募说明书（更新）（ 2022
年第 2 号）
中国证监会规定媒介 2022 年 8 月 18 日
20
太平日日金货币市场基金 2022 年中
期报告 中国证监会规定媒介 2022 年 8 月 31 日
21
太平基金管理有限公司关于旗下基金
增加玄元保险代理有限公司为销售机
构并参加其费率优惠的公告
中国证监会规定媒介 2022 年 10 月 17 日
22
太平日日金货币市场基金 2022 年第 3
季度报告 中国证监会规定媒介 2022 年 10 月 26 日
23
太平基金管理有限公司关于旗下基金
增加和耕传承基金销售有限公司为销
售机构并参加其费率优惠的公告
中国证监会规定媒介 2022 年 11 月 30 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额 持有份额
份额
占比
（ %）
机构 1 20220101-202
21231
577,150,5
52.78
10,278,1
57.68
100,003,3
40.92
487,425,369.5
4
83.94
17
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎
回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可
能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回
持有的全部基金份额。
注： 报告期初、期末同一投资者通过多个基金账户持有本基金的合并计算。12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
太平日日金货币 2022 年年度报告
第 63 页 共 63 页
§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复
2、《太平日日金货币市场基金基金合同》
3、《太平日日金货币市场基金招募说明书》
4、《太平日日金货币市场基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、法律法规及中国证监会要求的其他文件13.2 存放地点
本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼）13.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可
在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务电话： 400-028-8699、 021-61560999
公司网址： www.taipingfund.com.cn太平基金管理有限公司2023 年 3 月 30 日
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