国寿安保添利货币市场基金

2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 30 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2
1.1 重要提示...... 2
1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5
2.1 基金基本情况...... 5
2.2 基金产品说明...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人...... 5
2.4 信息披露方式...... 6
2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标...... 6
3.2 基金净值表现...... 6
3.3 其他指标...... 9
§4 管理人报告...... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12

§5 托管人报告...... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.. 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 12
6.1 资产负债表...... 12
6.2 利润表...... 14
6.3 净资产（基金净值）变动表...... 15
6.4 报表附注...... 17
§7 投资组合报告...... 39
7.1 期末基金资产组合情况...... 39
7.2 债券回购融资情况...... 40
7.3 基金投资组合平均剩余期限...... 40

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 41

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 41 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 41

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 42 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细...... 42
7.9 投资组合报告附注...... 42
§8 基金份额持有人信息...... 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 44
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 44
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 44
§9 开放式基金份额变动...... 45
§10 重大事件揭示...... 45
10.1 基金份额持有人大会决议...... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 45
10.4 基金投资策略的改变...... 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 46
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 47
10.9 其他重大事件...... 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 47
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 47
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 48
§12 备查文件目录...... 48
12.1 备查文件目录...... 48
12.2 存放地点...... 48
12.3 查阅方式...... 49

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国寿安保添利货币市场基金

基金简称 国寿安保添利货币

基金主代码 003422

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 10,209,555,365.83 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国寿安保添利货币 A 国寿安保添利货币 B

下属分级基金的交易代码 003422 003423

报告期末下属分级基金的 16,651,305.08 份 10,192,904,060.75 份

份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业
绩比较基准的稳定回报。

投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、
市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变
化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，
对基金资产组合进行积极管理。

业绩比较基准 7 天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金
的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国寿安保基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 申梦玉 陆志俊

信息披露 联系电话 010-50850744 95559

负责人

电子邮箱 public@gsfunds.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 4009-258-258 95559

传真 010-50850776 021-62701216

注册地址 上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 中国（上海）自由贸易试验区银
306 号 城中路 188 号

办公地址 北京市西城区金融大街 28 号院盈 中国（上海）长宁区仙霞路 18
泰商务中心 2 号楼 11 层 号

邮政编码 100033 200336

法定代表人 王军辉 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 28 号盈泰
商务中心 2 号楼 11 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日)

3.1.1 期间数据和指标

国寿安保添利货币 A 国寿安保添利货币 B

本期已实现收益 185,806.38 265,071,463.64

本期利润 185,806.38 265,071,463.64

本期净值收益率 0.8177% 0.9381%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

期末基金资产净值 16,651,305.08 10,192,904,060.75

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

累计净值收益率 15.8801% 17.4201%

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场 基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国寿安保添利货币 A

份额净值收 份额净值 业绩比较基 业绩比较

阶段 ①－③ ②－④

益率① 收益率标 准收益率③ 基准收益


准差② 率标准差

④

过去一个月 0.1027% 0.0002% 0.1110% 0.0000% -0.0083% 0.0002%

过去三个月 0.3582% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.0216% 0.0006%

过去六个月 0.8177% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 0.1482% 0.0008%

过去一年 1.7798% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.4298% 0.0008%

过去三年 6.1143% 0.0040% 4.0500% 0.0000% 2.0643% 0.0040%

自基金合同生

15.8801% 0.0041% 7.4379% 0.0000% 8.4422% 0.0041%
效起至今

国寿安保添利货币 B

业绩比较

份额净值

份额净值 业绩比较基 基准收益

阶段 收益率标 ①－③ ②－④
收益率① 准收益率③ 率标准差

准差②

④

过去一个月 0.1226% 0.0002% 0.1110% 0.0000% 0.0116% 0.0002%

过去三个月 0.4186% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.0820% 0.0006%

过去六个月 0.9381% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 0.2686% 0.0008%

过去一年 2.0249% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.6749% 0.0008%

过去三年 6.8818% 0.0040% 4.0500% 0.0000% 2.8318% 0.0040%

自基金合同生

17.4201% 0.0041% 7.4379% 0.0000% 9.9822% 0.0041%
效起至今

注： 本基金每日进行收益分配并结转为基金份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为 2016 年 12 月 27 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同
生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2016 年 12 月 27 日至 2022
年 06 月 30 日。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准，于
2013 年 10 月 29 日设立，公司注册资本 12.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产
管理有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），其持有股份 14.97%。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司共管理 93 只公募证券投资基金和部分私募资产管
理计划，公司管理资产总规模为 3219.57 亿元，其中公募证券投资基金管理规模为2387.69 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士研究生，2002 年 7 月至 2003 年 9 月
任交通银行北京分行交易员，2004 年 11
月至2008年1月任华夏银行总行资金部交
2016 年 易员，2008 年 2 月至 2013 年 12 月任嘉实
桑迎 基金经理 12 月 27 - 20 年 基金交易员、基金经理。2013 年 12 月加
日 入国寿安保基金管理有限公司投资管理部
任基金经理，现任国寿安保薪金宝货币市
场基金、国寿安保添利货币市场基金、国
寿安保货币市场基金和国寿安保尊弘短债
债券型证券投资基金基金经理。

注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年上半年受到突发疫情等因素影响国内宏观经济运行偏弱，央行执行宽松货币政策，货币市场利率处于历史较低水平。整体来看，上半年银行间市场主要利率呈现前高后低的走势。资金利率方面，银行间市场标志性的 7 天回购利率从年初公开市场政策利率附近一路下行至 2 季度末的 1.7%附近。短期债券方面，受到货币政策执行偏松的影响高等级存单收益率同样呈现前高后低的走势。1 年期 AAA 级别存单收益率
从年初的 2.6%以上下行至半年末的 2.3%附近，3 个月期限 AAA 级别存单收益率从年初
的 2.4%附近下行至 1.8%附近。此外，值得关注的是信用债券方面，受到稳经济政策出台及流动性充裕等因素的影响信用债券出现较大修复行情。特别是一些前期热点地方国有企业，二级市场成交收益率大幅度回落，一级市场发行也有所恢复。总体而言，2022 年上半年是流动性充裕货币市场平稳运行的一段时期。

2022 年上半年，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，结合本基金客户现金流特点，以确保组合流动性、安全性为首要任务；灵活配置债券投资和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性。整体看，本基金成功应对了市场和规模的波动，投资业绩平稳提高，实现了均衡安全性、流动性和收益性的目标，组合的持仓结构、流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期国寿安保添利货币 A 的基金份额净值收益率为 0.8177%，本报告期国寿
安保添利货币 B 的基金份额净值收益率为 0.9381%，同期业绩基准收益率为 0.6695%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2022 年下半年，随着国内稳增长政策的陆续出台落实，预计国内经济继续温和复苏。海外美联储加速升息，全球经济可能出现复苏不同步的走势。在这种背景下，预计国内政策目标会继续以我为主，大方向上继续维持稳健偏宽松。央行将根据社融、货币以及各项宏观经济数据走势预调微调货币政策。总体而言，下半年各种政治、经济的影响错综复杂，对市场波动需保持敬畏的心态。针对上述复杂的市场环境，本基金将坚持谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置同业存款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人以及各相关投资部门负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。

上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司分别签署服务协议，其中中债金融估值中心有限公司按约定提供固定收益品种信用减值数据和在银行间同业市场交易的固定收益品种估值数据，中证指数有限公司提供在交易所市场交易的固定收益品种估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人，并按月结转为基金份额，使基金账面份额净值始终保持 1.00 元。


本基金本报告期内分配收益 265,257,270.02 元，其中 A 类份额分配收益
185,806.38 元，B 类份额分配收益 265,071,463.64 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，托管人在国寿安保货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，国寿安保基金管理有限公司在国寿安保货币市场证券投资基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。个别工作日，托管人发现因基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金个别监督指标未满足投资比例要求,托管人及时通知基金管理人，基金管理人已根据合同约定及时调整完毕。

本基金本报告期内向 A 级份额持有人分配利润：185,806.38 元，向 B 级份额持有
人分配利润：265,071,463.64 元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，由国寿安保基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关国寿安保货币市场证券投资基金的中期报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国寿安保添利货币市场基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,806,279,715.92 3,507,031,685.46

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 8,826,982,815.00 4,549,320,779.89

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 8,826,982,815.00 4,549,320,779.89

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 200,030,779.84 2,180,526,110.78

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 702,281,200.00 720,237,300.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - 63,522,570.78

资产总计 11,535,574,510.76 11,020,638,446.91

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 1,320,278,115.88 -

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 3,353,093.99 3,828,408.69

应付托管费 1,117,697.97 1,276,136.23

应付销售服务费 227,177.12 260,190.07

应付投资顾问费 - -

应交税费 1,075.15 1,115.13

应付利润 341,361.08 799,251.84

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 700,623.74 659,992.06

负债合计 1,326,019,144.93 6,825,094.02

净资产：

实收基金 6.4.7.10 10,209,555,365.83 11,013,813,352.89

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 - -

净资产合计 10,209,555,365.83 11,013,813,352.89

负债和净资产总计 11,535,574,510.76 11,020,638,446.91

注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日,基金份额总额 10,209,555,365.83 份，其中国寿安保添
利货币 A 基金份额总额 16,651,305.08 份，基金份额净值 1.0000 元；国寿安保添利货币 B 基金份
额总额 10,192,904,060.75 份，基金份额净值 1.0000 元。
6.2 利润表
会计主体：国寿安保添利货币市场基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 62021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日 月 30 日

一、营业总收入 298,088,082.60 512,034,845.83

1.利息收入 148,687,473.78 511,757,714.59

其中：存款利息收入 6.4.7.13 48,090,425.90 166,767,754.58

债券利息收入 - 184,265,105.41

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 100,597,047.88 160,724,854.60
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 149,400,608.82 277,131.24
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 149,400,608.82 277,131.24

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 - -

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 - -

失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 - -
号填列）

减：二、营业总支出 32,830,812.58 50,876,539.69

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 21,381,390.07 31,955,770.05

2．托管费 6.4.10.2.2 7,127,130.00 10,651,923.35

3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,452,141.73 2,165,173.78

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 2,712,957.50 5,934,953.89

其中：卖出回购金融资产 2,712,957.50 5,934,953.89
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 696.08 7,067.52

8．其他费用 6.4.7.23 156,497.20 161,651.10

三、利润总额（亏损总额 265,257,270.02 461,158,306.14
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 265,257,270.02 461,158,306.14
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 265,257,270.02 461,158,306.14

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国寿安保添利货币市场基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计

合收益

一、上期期末净资 11,013,813,352.89 - - 11,013,813,352.89
产（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资 11,013,813,352.89 - - 11,013,813,352.89
产（基金净值）
三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -804,257,987.06 - - -804,257,987.06
填列）


（一）、综合收益 - - 265,257,270.02 265,257,270.02
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的基

金净值变动数 -804,257,987.06 - - -804,257,987.06
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 176,576,201,826.30 - - 176,576,201,826.3
款 0

2.基金赎回 -177,380,459,813.3 - - -177,380,459,813.
款 6 36

（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的基金净 - - -265,257,270.02 -265,257,270.02
值变动（净值减少
以“-”号填列）

（四）、其他综合 - - - -
收益结转留存收益

四、本期期末净资 10,209,555,365.83 - - 10,209,555,365.83
产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计

合收益

一、上期期末净资 18,420,447,978.55 - - 18,420,447,978.55
产（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资 18,420,447,978.55 - - 18,420,447,978.55
产（基金净值）
三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -2,481,007,210.67 - - -2,481,007,210.67
填列）

（一）、综合收益 - - 461,158,306.14 461,158,306.14
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的基

金净值变动数 -2,481,007,210.67 - - -2,481,007,210.67
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 202,702,349,050.18 - - 202,702,349,050.1
款 8

2.基金赎回 -205,183,356,260.8 - - -205,183,356,260.


款 5 85

（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的基金净 - - -461,158,306.14 -461,158,306.14
值变动（净值减少
以“-”号填列）

（四）、其他综合 - - - -
收益结转留存收益

四、本期期末净资 15,939,440,767.88 - - 15,939,440,767.88
产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

左季庆 王文英 韩占锋

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国寿安保添利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2138 号《关于准予国寿安保添利货币市场基金注册的批复》核准，由国寿安保基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保添利货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,000,071,420.77 元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2016)验字第 61090605_A07 号予以验证。经向中国证监会备案，《国寿安保添利货币市场
基金基金合同》于 2016 年 12 月 27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
3,000,071,420.77 份基金份额，其中无认购资金利息折基金份额。本基金的基金管理人为国寿安保基金管理有限公司(以下简称“国寿安保”)，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保添利货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：7 天通知存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人国寿安保于 2022 年 8 月 30 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计
准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国寿安保添利货币市场基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除金融资产和金融负债的分类、金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认、收入/（损失）的确认和计量外，本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

6.4.5.1.1 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具


本基金持有的金融资产主要为债务工具，是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因
此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.4.5.1.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面
余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因
此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.5.1.3 收入/（损失）的确认和计量


新金融工具准则

债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因
此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.5.1.4 会计政策变更对财务报表的影响

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，
财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯
彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起
执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a)金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未

重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。

(i)于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则
和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、买入返售金融资产、应收利息和应收申购款，金额分别为 3,507,031,685.46 元、2,180,526,110.78 元、63,522,570.78 元和 720,237,300.00 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、买入返售金融资产、其他资产-应收利息和应收申购款，金额分别为
3,555,678,610.41 元、2,181,089,340.18 元、0.00 元和 720,237,300.00 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 4,549,320,779.89 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 4,563,633,196.32元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付利润、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为3,828,408.69 元、 1,276,136.23 元 、 260,190.07 元、799,251.84 元、530,992.06元和 129,000.00 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付利润、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 3,828,408.69 元、1,276,136.23 元、260,190.07 元、799,251.84 元、530,992.06 元和 129,000.00 元。

i)于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存
出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》
根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第
3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.5.3 差错更正的说明

无。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末


2022 年 6 月 30 日

活期存款 1,756,266,938.16

等于：本金 1,756,115,182.44

加：应计利息 151,755.72

减：坏账准备 -

定期存款 50,012,777.76

等于：本金 50,000,000.00

加：应计利息 12,777.76

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 50,012,777.76

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 1,806,279,715.92

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度
面价值 （%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 8,826,982,815.00 8,827,240,802.74 257,987.74 0.0025

合计 8,826,982,815.00 8,827,240,802.74 257,987.74 0.0025

资产支持证券 - - - -

合计 8,826,982,815.00 8,827,240,802.74 257,987.74 0.0025

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 200,030,779.84 -

合计 200,030,779.84 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资

本基金于本报告期内未进行债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资

本基金于本报告期内未进行其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资

本基金于本报告期内未进行其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 452,755.16

其中：交易所市场 -

银行间市场 452,755.16

应付利息 -

预提费用 247,868.58

合计 700,623.74

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
国寿安保添利货币 A

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 26,178,812.09 26,178,812.09

本期申购 38,441,499.92 38,441,499.92

本期赎回（以“-”号填列） -47,969,006.93 -47,969,006.93

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -


本期末 16,651,305.08 16,651,305.08

国寿安保添利货币 B

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 10,987,634,540.80 10,987,634,540.80

本期申购 176,537,760,326.38 176,537,760,326.38

本期赎回（以“-”号填列） -177,332,490,806.43 -177,332,490,806.43

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 10,192,904,060.75 10,192,904,060.75

注：本期申购包含基金红利再投资、转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。
6.4.7.11 其他综合收益

本基金于本报告期间无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
国寿安保添利货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 - - -

本期利润 185,806.38 - 185,806.38

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -185,806.38 - -185,806.38

本期末 - - -

国寿安保添利货币 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 - - -

本期利润 265,071,463.64 - 265,071,463.64

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -265,071,463.64 - -265,071,463.64

本期末 - - -

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 648,201.88

定期存款利息收入 47,442,224.02

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 48,090,425.90

6.4.7.14 股票投资收益

本基金于本报告期无股票投资收益。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 149,022,208.60

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 378,400.22
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 149,400,608.82

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 65,336,388,631.32

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 65,294,819,231.10

减：应计利息总额 41,191,000.00

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 378,400.22

6.4.7.16 资产支持证券投资收益

本基金于本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.18 衍生工具收益

本基金于本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.19 股利收益

本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.20 公允价值变动收益

本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.21 其他收入

本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.22 信用减值损失

本基金于本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 59,507.37

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 18,608.57

上清所账户维护费 8,806.92

中债登账户维护费 8,926.92

其他 1,140.05

合计 156,497.20

6.4.7.24 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国寿安保 基金管理人、注册登记机构、直销机构

交通银行 基金托管人、销售机构

中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东

安保资本投资有限公司（简称“安保资本”） 基金管理人的股东

中国人寿保险（集团）公司（简称"集团公司"） 基金管理人的最终控制人
中国人寿保险股份有限公司（简称"中国人寿"） 与基金管理人同受集团公司控制的公司、
销售机构

国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司

国寿不动产投资管理有限公司（简称“国寿不动 与基金管理人同受集团公司控制的公司
产”）
国寿健康产业投资有限公司（简称“国寿健康”） 与基金管理人同受集团公司控制的公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的交易。6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 21,381,390.07 31,955,770.05

其中：支付销售机构的客户维护费 2,017,379.10 2,804,619.76

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费
率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 7,127,130.00 10,651,923.35

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费
率计提。计算方法如下：

H=E×0.05%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国寿安保添利货币 A 国寿安保添利货币 B 合计

国寿安保 10,340.51 1,023,979.91 1,034,320.42

交通银行 1.25 18,927.60 18,928.85

中国人寿 1.87 - 1.87

合计 10,343.63 1,042,907.51 1,053,251.14

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国寿安保添利货币 A 国寿安保添利货币 B 合计

国寿安保 9,829.45 1,572,233.06 1,582,062.51

交通银行 1.60 - 1.60

中国人寿 2.38 - 2.38

合计 9,833.43 1,572,233.06 1,582,066.49

注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额销售服务费按前一日的基金资产
净值的 0.25%的年费率计提，B 类基金份额销售服务费按前一日的基金资产净值的 0.01%的年费率计提。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×R/当年天数

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

R 为该类基金份额的销售服务费率

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

场交易的 基金卖 利息

各关联方 基金买入 出 交易金额 收入 交易金额 利息支出
名称

交通银行 198,728,839.17 - - - 5,909,039,000.00 332,876.48

上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

场交易的 基金卖 利息

各关联方 基金买入 出 交易金额 收入 交易金额 利息支出
名称

交通银行 - - - - 2,600,000,000.00 168,438.36

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月
月 30 日 30 日

国寿安保添利货币 A 国寿安保添利货币 B

报告期初持有的基金份额 - 127,809,496.36

报告期间申购/买入总份额 - 175,000,000.00

报告期间因拆分变动份额 - 1,480,679.22

减：报告期间赎回/卖出总份额 - 298,000,000.00

报告期末持有的基金份额 - 6,290,175.58

报告期末持有的基金份额 - 0.06%
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月
月 30 日 30 日

国寿安保添利货币 A 国寿安保添利货币 B

报告期初持有的基金份额 681,608.58 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 390,075,108.98

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 681,608.58 234,000,000.00

报告期末持有的基金份额 0.00 156,075,108.98

报告期末持有的基金份额 0.00% 0.98%
占基金总份额比例
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
国寿安保添利货币 B


本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

持有的基金

关联方名称 持有的 份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份额的比例（%）
额的比例

（%）

国寿不动产 180,444,418.42 1.77 185,461,318.75 1.69

国寿财富 91,584,173.77 0.90 55,803,838.40 0.51

国寿健康 49,393,819.53 0.48 23,940,603.30 0.22

交通银行 - - 291,779,461.17 2.66

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 1,756,266,938.16 648,201.88 204,586,349.45 454,234.91

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内直接通过关联方购入证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

国寿安保添利货币 A

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动

187,108.13 - -1,301.75 185,806.38 -

国寿安保添利货币 B

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动

265,528,052.65 - -456,589.01 265,071,463.64 -

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期未持有因新发/增发而于期末持有的流通受限的证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额人民币 1,320,278,115.88 元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额

单价

190214 19 国开 14 2022 年 7 月 1 日 102.33 704,000 72,041,647.72

210211 21 国开 11 2022 年 7 月 1 日 101.93 3,700,000 377,134,956.53

210306 21 进出 06 2022 年 7 月 1 日 101.71 100,000 10,170,549.31

229902 22 贴现国 2022 年 7 月 1 日 99.87 800,000 79,894,804.63
债 02

229913 22 贴现国 2022 年 7 月 1 日 99.49 8,691,000 864,626,406.60
债 13

合计 13,995,000 1,403,868,364.79

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险管理委员会为核心的，由董事会风险管理委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

于本报告期末，除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月
以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)以及根据份额持有人集中度情况调整投资组合的方式来实现。
本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。

一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天，平均剩余存续期
不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 不计息 合计

2022年6月30日

资产

银行存款 1,756,266,938.16 50,012,777.76 - - 1,806,279,715.92

交易性金融资产 1,256,092,409.07 3,567,227,419.37 4,003,662,986.56 - 8,826,982,815.00

买入返售金融资

200,030,779.84 - - - 200,030,779.84
产

应收申购款 - - - 702,281,200.00 702,281,200.00

资产总计 3,212,390,127.07 3,617,240,197.13 4,003,662,986.56 702,281,200.00 11,535,574,510.76

负债

应付管理人报酬 - - - 3,353,093.99 3,353,093.99

应付托管费 - - - 1,117,697.97 1,117,697.97

卖出回购金融资

1,320,278,115.88 - - - 1,320,278,115.88
产款

应付销售服务费 - - - 227,177.12 227,177.12

应付利润 - - - 341,361.08 341,361.08

应交税费 - - - 1,075.15 1,075.15

其他负债 - - - 700,623.74 700,623.74

负债总计 1,320,278,115.88 - - 5,741,029.05 1,326,019,144.93

利率敏感度缺口 1,892,112,011.19 3,617,240,197.13 4,003,662,986.56 696,540,170.95 10,209,555,365.83

上年度末

2021 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 不计息 合计

日

资产

银行存款 1,523,031,685.46 984,000,000.00 1,000,000,000.00 - 3,507,031,685.46

交易性金融资产 1,498,548,534.47 1,522,862,588.64 1,527,909,656.78 - 4,549,320,779.89

买入返售金融资

2,180,526,110.78 - - - 2,180,526,110.78
产

应收利息 - - - 63,522,570.78 63,522,570.78

应收申购款 - - - 720,237,300.00 720,237,300.00

资产总计 5,202,106,330.71 2,506,862,588.64 2,527,909,656.78 783,759,870.78 11,020,638,446.91

负债

应付管理人报酬 - - - 3,828,408.69 3,828,408.69

应付托管费 - - - 1,276,136.23 1,276,136.23

应付销售服务费 - - - 260,190.07 260,190.07

应付交易费用 - - - 530,992.06 530,992.06

应付利润 - - - 799,251.84 799,251.84

应交税费 - - - 1,115.13 1,115.13

其他负债 - - - 129,000.00 129,000.00

负债总计 - - - 6,825,094.02 6,825,094.02

利率敏感度缺口 5,202,106,330.71 2,506,862,588.64 2,527,909,656.78 776,934,776.76 11,013,813,352.89

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2022 年 06 月 30 日，若市场利率变动 25 个基点且其他市场变量保持不变，本
基金资产净值将不会产生重大变动（2021 年 12 月 31 日：同）。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
基金管理人通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主动的投资管理策略，把握不同时期各金融市场的收益水平，在约定的投资比例下，合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产，在严格控制下行风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

于 2022 年 6 月 30 日，本基金无重大价格风险(2021 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资(2021 年 12 月 31 日，同)，
因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大
影响(2021 年 12 月 31 日：同)。

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：


第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 8,826,982,815.00 4,549,320,779.89

第三层次 - -

合计 8,826,982,815.00 4,549,320,779.89

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(2021
年 12 月 31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 8,826,982,815.00 76.52

其中：债券 8,826,982,815.00 76.52

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 200,030,779.84 1.73

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 1,806,279,715.92 15.66

4 其他各项资产 702,281,200.00 6.09

5 合计 11,535,574,510.76 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 1.54
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 1,320,278,115.88 12.93
其中：买断式回购融资 - -

注：本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资产净 原因 调整期

值比例（%）

1 2022 年 6 月 28 日 23.65 被动超标 1 个交易日

7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 81

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 13

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金 各期限负债占基金
序号 平均剩余期限 资产净值的比例 资产净值的比例
（%） （%）

1 30 天以内 31.46 12.93

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -


2 30 天（含）—60 天 8.02 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

3 60 天（含）—90 天 27.41 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

4 90 天（含）—120 天 18.34 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

5 120 天（含）—397 天（含） 20.87 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

合计 106.11 12.93

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 1,671,658,986.62 16.37

2 央行票据 - -

3 金融债券 469,171,014.61 4.60

其中：政策性金融债 469,171,014.61 4.60

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 20,498,212.28 0.20

7 同业存单 6,665,654,601.49 65.29

8 其他 - -

9 合计 8,826,982,815.00 86.46

10 剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债券

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 按实际利率计算的账 占基金资产净值
债券数量（张）

面价值（元） 比例（%）

1 112210205 22 兴业银行 CD205 17,000,000 1,692,902,327.99 16.58

2 229913 22 贴现国债 13 16,000,000 1,591,764,181.99 15.59

3 112215259 22 民生银行 CD259 9,000,000 896,473,734.83 8.78

4 112215208 22 民生银行 CD208 8,000,000 797,973,972.62 7.82

5 112215168 22 民生银行 CD168 4,000,000 399,454,325.84 3.91

6 210211 21 国开 11 3,700,000 377,134,956.53 3.69

7 112117124 21 光大银行 CD124 2,000,000 199,808,053.81 1.96


8 112104055 21 中国银行 CD055 2,000,000 198,408,635.67 1.94

9 112103142 21 农业银行 CD142 2,000,000 198,408,568.41 1.94

10 112111268 21 平安银行 CD268 2,000,000 198,207,558.40 1.94

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0264%

报告期内偏离度的最低值 -0.0094%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0084%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内，本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内，本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00 元。
7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到过中国证券监督管理委员会或其派出机构的处罚；兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、国家开发银行、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚；兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份
有限公司、平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行或中国人民银行分支行的处罚；兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚；兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局的处罚；中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方市场监督管理局的处罚；中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方应急管理厅的处罚；中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到银行间市场交易商协会的处罚；中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到综合行政执法局的处罚；中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到法院的处罚；中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到公安局的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 702,281,200.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 702,281,200.00

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

份额级 持有人 户均持有的基金

户数 占总份 占总
别 （户） 份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

国 寿 安

保 添 利 1,471 11,319.72 8,656,493.74 51.99 7,994,811.34 48.01
货币 A
国 寿 安

保 添 利 46 221,584,870.89 10,192,904,060.75 100.00 - -
货币 B

合计 1,517 6,730,095.82 10,201,560,554.49 99.92 7,994,811.34 0.08

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）

1 银行类机构 6,025,400,520.88 59.02

2 银行类机构 608,584,246.13 5.96

3 银行类机构 600,000,000.00 5.88

4 其他机构 400,858,819.92 3.93

5 保险类机构 350,270,673.34 3.43

6 保险类机构 336,201,315.62 3.29

7 券商类机构 301,876,612.01 2.96

8 银行类机构 199,886,365.37 1.96

9 其他机构 180,444,418.42 1.77

10 银行类机构 150,164,764.70 1.47

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所 国寿安保添利货币 A 16,125.49 0.10
有从业人员持

有本基金 国寿安保添利货币 B - -

合计 16,125.49 0.00

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 国寿安保添利货币 A 0~10

基金投资和研究部门 国寿安保添利货币 B 0

负责人持有本开放式
基金

合计 0~10

本基金基金经理持有 国寿安保添利货币 A 0~10

本开放式基金 国寿安保添利货币 B 0

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国寿安保添利货币 A 国寿安保添利货币 B

基金合同生效日（2016 年 12 月 27 日） 71,420.77 3,000,000,000.00
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 26,178,812.09 10,987,634,540.80

本报告期基金总申购份额 38,441,499.92 176,537,760,326.38

减：本报告期基金总赎回份额 47,969,006.93 177,332,490,806.43

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 16,651,305.08 10,192,904,060.75

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，徐铁任交通银行资产托管部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基
金提供审计服务，自 2021 年 10 月 20 日起，改聘普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局对其采取责令改正的监管措施，公司高度重视，已制定并实施相关整改措施。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

兴业证券 2 - - - - -

注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下：
(1)综合实力较强、市场信誉良好；
(2)财务状况良好，经营状况稳健；
(3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度；
(4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演；
(5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发展形成支持；
(6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务；
(7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。

2、基金专用交易单元的选择程序如下：
（1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构；
（2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)

兴业证券 - - - - - -

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5%（含）以上的情况。
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 国寿安保添利货币市场基金 2021 年 证券时报、证监会指定 2022 年 1 月 24 日
第 4 季度报告 网站及公司网站

2 国寿安保添利货币市场基金 2021 年 证券时报、证监会指定 2022 年 3 月 31 日
年度报告 网站及公司网站

3 国寿安保添利货币市场基金 2022 年 证券时报、证监会指定 2022 年 4 月 22 日
第 1 季度报告 网站及公司网站

4 国寿安保添利货币市场基金基金产品 证券时报、证监会指定 2022 年 6 月 2 日
资料概要更新 网站及公司网站

5 国寿安保添利货币市场基金更新招募 证券时报、证监会指定 2022 年 6 月 2 日
说明书（2022 年第 1 号） 网站及公司网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基

资 金份额

者 比例达 份额
序 期初 申购 赎回

类 到或者 持有份额 占比
号 份额 份额 份额

别 超过 20% （%）
的时间

区间

机 20220101~

1 3,097,418,569.68 6,521,776,725.05 9,619,195,294.73 0.00 0.00
构 20220104,


20220128~

20220208,

20220331~

20220406

20220105~

20220127,

20220209~

20220224,

20220302~

2 1,018,912,401.10 34,848,757,261.60 29,842,269,141.82 6,025,400,520.88 59.02
20220308,

20220318~

20220330,

20220407~

20220630

20220228~

3 0.00 4,004,459,117.14 4,004,459,117.14 0.00 0.00
20220301

个

- - - - - - -
人

产品特有风险

本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导
致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的 合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

12.1.1 中国证监会批准国寿安保添利货币市场基金募集的文件

12.1.2 《国寿安保添利货币市场基金基金合同》

12.1.3 《国寿安保添利货币市场基金托管协议》

12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照

12.1.5 报告期内国寿安保添利货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告

12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

国寿安保基金管理有限公司，地址：北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层

12.3 查阅方式

12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅

12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn

12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258

国寿安保基金管理有限公司
2022 年 8 月 31 日
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