英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

3.3其他指标...... 10

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5托管人报告...... 15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 16

6.1资产负债表...... 16

6.2利润表...... 17

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6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18

6.4报表附注...... 19

§7投资组合报告...... 42

7.1期末基金资产组合情况...... 42

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 42

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 43

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 46

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 48

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 48

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 48

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 48

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 48

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 48

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 49

7.12投资组合报告附注...... 49

§8基金份额持有人信息...... 51

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 51

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 51

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 51

§9开放式基金份额变动...... 52

§10重大事件揭示...... 53

10.1基金份额持有人大会决议...... 53

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 53

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 53

10.4基金投资策略的改变...... 53

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 54

10.8其他重大事件 ...... 55

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 56

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 56

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 错误！未定义书签。

§12备查文件目录...... 57

12.1备查文件目录 ...... 57

12.2存放地点...... 57

12.3查阅方式...... 57

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 英大睿盛混合

基金主代码 003713

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月1日

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 200,023,802.65份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 英大睿盛A 英大睿盛C

下属分级基金的交易代码： 003713 003714

报告期末下属分级基金的份额总额 200,009,019.52份 14,783.13份

2.2基金产品说明

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在

投资目标 股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力

求实现基金资产的持续稳定增值。

1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、固定收益品种投资策略；4、中

投资策略 小企业私募债券的投资；5、股指期货投资策略；6、权证投资策略；7、资产

支持证券投资策略。

业绩比较基准 50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，

低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 英大基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司

姓名 宗宽广 张建春

信息披露负责人 联系电话 010-59112066 010-63639180

电子邮箱 zongkg@ydamc.com zhangjianchun@cebbank.com

客户服务电话 400-890-5288 95595

传真 010-59112222 010-63639132

北京市朝阳区东三环中路1 北京市西城区太平桥大街25号

注册地址 号环球金融中心西塔22楼 中国光大中心

2201

办公地址 北京市朝阳区东三环中路1 北京市西城区太平桥大街25

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号环球金融中心西塔22楼 号、甲25号中国光大中心

2201

邮政编码 100020 100033

法定代表人 张传良 唐双宁

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.ydamc.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 英大基金管理有限公司 北京市朝阳区东三环中路1号环球

金融中心西塔22楼2201

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 英大睿盛A 英大睿盛C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017 报告期(2017年1月1日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 2,562,021.02 -5.46

本期利润 3,932,574.46 123.12

加权平均基金份额本期利润 0.0197 0.0097

本期加权平均净值利润率 1.93% 0.96%

本期基金份额净值增长率 1.94% 1.85%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 2,789,861.87 189.76

期末可供分配基金份额利润 0.0139 0.0128

期末基金资产净值 205,678,725.40 15,185.45

期末基金份额净值 1.0283 1.0272

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 2.83% 2.72%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

英大睿盛A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 3.70% 0.53% 2.79% 0.35% 0.91% 0.18%

过去三个月 -0.09% 0.63% -0.84% 0.40% 0.75% 0.23%

过去六个月 1.94% 0.54% -0.18% 0.36% 2.12% 0.18%

自基金合同 2.83% 0.50% -4.05% 0.39% 6.88% 0.11%

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生效起至今

英大睿盛C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 3.69% 0.53% 2.79% 0.35% 0.90% 0.18%

过去三个月 -0.13% 0.63% -0.84% 0.40% 0.71% 0.23%

过去六个月 1.85% 0.54% -0.18% 0.36% 2.03% 0.18%

自基金合同 2.72% 0.50% -4.05% 0.39% 6.77% 0.11%

生效起至今

注：①本基金合同于2016年12月1日生效；

②本基金的业绩比较基准为：50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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3.3其他指标

注：无。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

2012年8月17日，经中国证监会批准，英大基金管理有限公司在北京正式成立。公司由英

大国际信托有限责任公司（简称英大信托）、中国交通建设股份有限公司（简称中交股份）和航天科工财务有限责任公司（简称航天科工财务）三家股东发起成立。英大基金注册资金2亿元人民币，其中英大信托出资比例为49%，中交股份出资比例为36%，航天科工财务出资比例为15%。 截至报告期末，本公司管理7只开放式证券投资基金，同时，管理多个特定客户资产投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

曾任中国民族证券证券投

资部总经理助理、执行总

本基金 经理；华西证券股份有限

袁忠伟基金经 2016年12月1- 15 公司资产管理总部研究总

理 日 监。2015年1月加入英大

基金管理有限公司，曾任

研究发展部副总经理，现

任权益投资部总经理。

曾任深圳利通控股有限公

司、深圳鹏元资信有限公

司、中国建设银行博士后

本基金 2017年2月17 工作站、中信银行资产管

管瑞龙基金经日 - 10 理业务中心,从事证券投

理 资与研究工作。2016年11

月加入英大基金管理有限

公司，现任权益投资部基

金经理。

注：①任职日期说明：基金经理袁忠伟的任职日期为基金合同生效的日期，基金经理管瑞龙的任职日期为该基金经理经监管机构审核通过后公司公开披露的日期。

②证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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③本基金无基金经理助理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1、整体资产配置。2017年上半年，经济增速同比6.9%略超市场预期，货币政策边际性收紧

的宏观环境下，A股二级市场主要把握结构性机会；一级市场，本基金积极参与网下新股配售，

增进基金收益。货币与债券市场方面，重点配置短久期、高信用等级品种。

2、股票投资。上半年A股结构性分化，以上证50、沪深300指数为代表的大盘蓝筹相对于

中小创板块具有显着的估值优势，本基金股票市值配置策略：以低估值、高分红、有成长前景的公司股票可作为重点投资对象，以大样本、分散化策略构建投资组合，根据季度业绩数据动态调整投资组合。与此同时，一级市场方面，本基金积极参与网下新股配售，二级市场股票市值均匀分布在两个交易所，股票市值占净资产比例稳定在65%左右。

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3、货币与债券市场投资。由于国内金融降杠杆逐步推进，国际货币环境由宽松向常态回归，2017年上半年货币政策边际趋紧，货币供应量增速有所减缓，市场利率有所提升。本基金重点配置短久期、高信用等级品种，以货币市场短期回购为主，仓位波动区间位于30%~35%之间，有效获取货币市场短期利率抬升带来的收益。

4、基金投资绩效

上半年本基金单位净值上涨1.94%，超越中证500指数3.94个百分点。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，英大睿盛A 类基金份额净值为 1.0283 元，报告期基金份额净值增长率为

1.94%；英大睿盛C类基金份额净值为1.0272元，报告期基金份额净值增长率为1.85%；同期业

绩比较基准增长率为-0.18%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年上半年经济增速维持在6.9%，预计下半年经济增速稳中趋降，全年经济增速可能在

6.8%附近；工业生产者出厂价格指数（PPI）月同比增速由今年2月份7.8%的高位逐步回落，预

计下半年仍将处于下降趋势。考虑到全部A股上市公司2016年度和17年一季度净利润同比分别

增长5.43%和19.84%，预计2017年下半年上市公司利润增速将较上半年稳中有降，但显着高于

2016年。下半年货币政策保持中性概率较大，截至2017年7月25日10年期国债到期收益率位

于历史均值，1年期国债到期收益率高于历史均值，期限利差小于历史平均水平，利率期限结构

平坦化，预计下半年无风险利率水平继续大幅上行空间有限。宏观经济与货币环境决定股票市场在下半年难有大幅上涨的机会和下跌空间，总体可能以“震荡行情”为主要特征，重点把握结构性机会。截至2017年7月25日，沪深300指数估值13.9倍，从历史比较和国际比较两个维度来看，估值水平相对合理，相对于中小创等板块仍然具有一定的估值优势。行业重点关注大消费、大创新，板块关注国企改革、一带一路。股票投资策略:本基金在下半年继续以机构投资理念配置稳健增值资产，以低估值、高分红、有成长前景的公司股票可作为重点投资对象，根据季度业绩数据动态调整投资组合；与此同时，一级市场方面，积极参与网下新股配售，尽可能获取低风险增值资产。货币与债券投资策略：尽管下半年货币政策保持中性概率较大，但鉴于国际货币环境由宽松转向边际收紧，国内金融降杠杆棋至中盘，风险仍不能忽视，本基金重点配置短久期、高信用等级品种。

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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由主管运营公司领导担任，成员包括投资总监、基金经理，研究、交易、监察稽核部门负责人，基金运营部相关负责人。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期本基金未进行利润分配，本基金的利润分配符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——英大基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——英大基金管理有限公司编制的《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 8,423,724.94 10,934,089.10

结算备付金 2,615,680.00 -

存出保证金 96,101.43 -

交易性金融资产 6.4.7.2 135,017,150.75 110,824,110.01

其中：股票投资 135,017,150.75 110,824,110.01

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 60,000,000.00 80,000,000.00

应收证券清算款 34,443.21 19,088,955.56

应收利息 6.4.7.5 35,705.82 9,772.70

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 206,222,806.15 220,856,927.37

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 18,864,195.56

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 124,008.71 123,316.33

应付托管费 24,801.74 24,663.27

应付销售服务费 2.40 1.80

应付交易费用 6.4.7.7 300,741.10 85,067.97

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 79,341.35 -

负债合计 528,895.30 19,097,244.93

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 200,023,802.65 200,022,327.19

未分配利润 6.4.7.10 5,670,108.20 1,737,355.25

所有者权益合计 205,693,910.85 201,759,682.44

负债和所有者权益总计 206,222,806.15 220,856,927.37

注：报告截止日2017年 6月 30 日，英大睿盛A 基金份额净值1.0283 元，基金份额总额

200,009,019.52份；英大睿盛C基金份额净值1.0272元，基金份额总额14,783.13份。英大睿

盛混合份额总额合计为200,023,802.65份。

6.2利润表

会计主体：英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016

2017年6月30日 年6月30日

一、收入 6,172,672.28 -

1.利息收入 1,104,988.83 -

其中：存款利息收入 6.4.7.11 73,747.60 -

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,031,241.23 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 3,696,994.94 -

其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,602,750.44 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 1,094,244.50 -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 1,370,682.02 -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

第17页共57页

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 6.49 -

列）

减：二、费用 2,239,974.70 -

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 755,976.42 -

2．托管费 6.4.10.2.2 151,195.23 -

3．销售服务费 6.4.10.2.3 12.32 -

4．交易费用 6.4.7.19 1,250,449.38 -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 82,341.35 -

三、利润总额（亏损总额以“-” 3,932,697.58 -

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 3,932,697.58 -

填列）

注：本基金合同生效日为2016年12月1日，无上年度可比期间数据。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 200,022,327.19 1,737,355.25 201,759,682.44

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 3,932,697.58 3,932,697.58

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 1,475.46 55.37 1,530.83

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 4,945.12 244.48 5,189.60

2.基金赎回款 -3,469.66 -189.11 -3,658.77

四、本期向基金份额持 - - -

第18页共57页

有人分配利润产生的

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 200,023,802.65 5,670,108.20 205,693,910.85

（基金净值）

注：本基金合同生效日为2016年12月1日，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______朱志______ ______朱志______ ____耿义辉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】第2118号《关于核准英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集200022327.19元，业经瑞华会计师事务所有限责任公司（2016）瑞华验字第01390018号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年12月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200022327.19份基金份额（其中英大睿盛A基金份额为200011127.19份，英大睿盛C基金份额为11200份），认购资金利息折合0份基金份额。本基金的基金管理人为英大基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

根据《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，并报中国证监会备案。本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本基金类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类、C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资人可自行选择认购/申购的基金分类别。本基金A类基金份额和C类基金份额之间不得互相转换。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合 第19页共57页

同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、

财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、其后颁布

的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注四中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务

状况及2017年1月1日起至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

此外，本财务报表在所有重大方面符合中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3

号<年度报告和半年度报告>》中有关财务报表及其附注的披露要求。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止，本期财务报表的实际编制期间为2017

年1月1日至2017年6月30日。

第20页共57页

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。卖出债券的成本按移动加权 第21页共57页

平均法逐日结转。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1)具有抵销已

确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融

资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

第22页共57页

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

（1）利息收入

存款利息收入按存款的本金及适用利率逐日计提。

债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。

资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时采用合同利率）在回购期内逐日计提。

（2）投资收益

股票投资收益于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。

债券投资收益于交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。

衍生工具收益于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。

股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

（3）公允价值变动收益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

（4）其他收入

其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。

6.4.4.10费用的确认和计量

（1）本基金的管理人报酬按照前一日基金资产净值的0.75%的年费率逐日计提。

（2）本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率逐日计提。

（3）本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按照前一日C类基

金资产净值的0.2%的年费率逐日计提。

（4）其他费用根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额列入当期基金费用。

第23页共57页

6.4.4.11基金的收益分配政策

本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年 第24页共57页

1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

1、增值税

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的规定,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，免征增值税。

2、企业所得税

根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）的

规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局《关于证券投资基金有关税收问题的通知》（财税[1998]55号）

的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、印花税

第25页共57页

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易

印花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方

当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B

股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 8,423,724.94

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 8,423,724.94

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 132,137,048.51 135,017,150.75 2,880,102.24

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 132,137,048.51 135,017,150.75 2,880,102.24

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本报告期末（2017年6月30日），本基金未持有衍生金融资产/负债。

第26页共57页

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券 60,000,000.00 -

合计 60,000,000.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末（2017年6月30日），本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,608.90

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,177.00

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 32,876.72

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 43.20

合计 35,705.82

6.4.7.6其他资产

本报告期末（2017年6月30日）,本基金未持有其他资产（其他应收款、待摊费用等）。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 300,741.10

银行间市场应付交易费用 -

合计 300,741.10

第27页共57页

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 79,341.35

合计 79,341.35

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

英大睿盛A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 200,011,127.19 200,011,127.19

本期申购 46.93 46.93

本期赎回(以"-"号填列) -2,154.60 -2,154.60

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 200,009,019.52 200,009,019.52

金额单位：人民币元

英大睿盛C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 11,200.00 11,200.00

本期申购 4,898.19 4,898.19

本期赎回(以"-"号填列) -1,315.06 -1,315.06

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 14,783.13 14,783.13

第28页共57页

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

英大睿盛A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 227,924.16 1,509,335.70 1,737,259.86

本期利润 2,562,021.02 1,370,553.44 3,932,574.46

本期基金份额交易 -83.31 -45.13 -128.44

产生的变动数

其中：基金申购款 1.77 0.90 2.67

基金赎回款 -85.08 -46.03 -131.11

本期已分配利润 - - -

本期末 2,789,861.87 2,879,844.01 5,669,705.88

单位：人民币元

英大睿盛C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 10.87 84.52 95.39

本期利润 -5.46 128.58 123.12

本期基金份额交易 184.35 -0.54 183.81

产生的变动数

其中：基金申购款 230.48 11.33 241.81

基金赎回款 -46.13 -11.87 -58.00

本期已分配利润 - - -

本期末 189.76 212.56 402.32

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 50,044.26

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 23,133.69

其他 569.65

合计 73,747.60

第29页共57页

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 468,195,250.09

减：卖出股票成本总额 465,592,499.65

买卖股票差价收入 2,602,750.44

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无债券投资收益。

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无债券投资收益——买卖债券差

价收入。

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无债券投资收益——赎回差价收

入。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无债券投资收益——申购差价收

入。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无贵金属投资收益。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无贵金属投资收益——买卖贵金

属差价收入。

第30页共57页

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无贵金属投资收益——赎回差价

收入。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无贵金属投资收益——申购差价

收入。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无衍生工具收益——买卖权证差

价收入。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无衍生工具收益——其他投资收

益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,094,244.50

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,094,244.50

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 1,370,682.02

——股票投资 1,370,682.02

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

第31页共57页

——权证投资 -

3.其他 -

合计 1,370,682.02

注：当期发生的公允价值变动损失以“－”号填列。

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 6.49

合计 6.49

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 1,250,449.38

银行间市场交易费用 -

合计 1,250,449.38

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 49,588.57

乙类帐户维护费 3,000.00

合计 82,341.35

6.4.7.21分部报告

无。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。

第32页共57页

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

英大基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国光大银行股份有限公司 基金托管人

注：①下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

②本报告期本基金关联方未发生变化。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

无。

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

第33页共57页

当期发生的基金应支付 755,976.42 -

的管理费

其中：支付销售机构的客 - -

户维护费

注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至

每

月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%/ 当年天数。

本基金合同生效日为2016年12月1日，无上年度可比期间数据。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 151,195.23 -

的托管费

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每

月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。

本基金合同生效日为2016年12月1日，无上年度可比期间数据。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

英大睿盛A 英大睿盛C 合计

英大基金管理有限公司 - 12.32 12.32

合计 - 12.32 12.32

注：①C类基金份额的销售服务费年费率为0.2%。在通常情况下。C类基金份额的销售服务费按

前一日C类基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：日C类基金份额销售服务费＝前一

日C类基金份额资产净值×0.2%/当年天数，销售服务费每日计提，按月支付。C类基金份额的销

售服务费主要用于本基金的持续销售以及基金份额持有人的服务。

②A类基金份额不收取销售服务费。

第34页共57页

本基金合同生效日为2016年12月1日，无上年度可比期间数据。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末其他关联方未持有本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国光大银行股 8,423,724.94 50,044.26 - -

份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。本基金合同生效日为2016年12月1日，无上年度可比期间数据。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本报告期本基金无利润分配事项。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

第35页共57页

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额

长缆 2017年2017 新股流

002879 年7月 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26-

科技 6月5日 通受限

7日

睿能 2017年2017 新股流

603933科技 6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40-

日 6日

旭升 2017年2017 新股流

603305股份 6月30年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26-

日 10日

大烨 2017年2017 新股流

300670智能 6月26年7月通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87-

日 3日

国科 2017年2017 新股流

300672微 6月30年7月通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36-

日 12日

百达 2017年2017 新股流

603331精工 6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

日 5日

金龙 2017年2017 新股流

002882羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 1,483 9,194.60 9,194.60-

日 17日

300671 富满2017年2017

年7月新股流

电子 6月27 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-

日 5日

君禾 2017年2017 新股流

603617股份 6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

日 3日

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票代股票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码 名称 日期原 价 日期价 成本总额

因

2017临

601088中国年6时 22.29- - 68,600 1,317,106.001,529,094.00 -

神华月5停

日牌

600795 国电2017临 3.60- - 385,800 1,322,494.001,388,880.00 -

第36页共57页

电力年6时

月5停

日牌

2017临

002128 露天年3时 8.70- - 148,031 1,293,443.921,287,869.70 -

煤业月17停

日牌

2017临

600657信达年2时 5.76- - 218,500 1,253,504.001,258,560.00 -

地产月20停

日牌

2017临

双龙年5时

300108 股份月12 7.75- - 158,700 1,312,378.001,229,925.00 -

停

日牌

2016临

002162悦心年12时 6.61- - 112,700 727,464.00 744,947.00 -

健康月22停

日牌

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本期期末未持有银行间市场债券正回购。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本期期末未持有交易所市场债券正回购。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。

本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常 第37页共57页

的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。报告期本基金无债券投资。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

无债券投资。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

无债券投资。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持交易性金融资产均在证券交易所上市，除本报告所披露的流通受限基金资产的内容外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。对流动性风险的监控和管理，本基金管理人根据对市场特征和发展形势等方面的分析和判断，由投资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，由基金绩效评估与风险管理组具体计算与监控各类风险控制指标。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

本报告期无债券投资。

6.4.13.4市场风险

基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金管理人通过久期、凸性、VAR等方法来评估投资组合中债券的利率风险。报告期本基金无债券投资。

第38页共57页

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个月3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 8,423,724.94 - - - - - 8,423,724.94

结算备付金 2,615,680.00 - - - - - 2,615,680.00

存出保证金 96,101.43 - - - - - 96,101.43

交易性金融资产 - - - - -135,017,150.75 135,017,150.75

买入返售金融资产 60,000,000.00 - - - - - 60,000,000.00

应收证券清算款 - - - - - 34,443.21 34,443.21

应收利息 - - - - - 35,705.82 35,705.82

资产总计 71,135,506.37 - - - -135,087,299.78 206,222,806.15

负债

应付管理人报酬 - - - - - 124,008.71 124,008.71

应付托管费 - - - - - 24,801.74 24,801.74

应付销售服务费 - - - - - 2.40 2.40

应付交易费用 - - - - - 300,741.10 300,741.10

其他负债 - - - - - 79,341.35 79,341.35

负债总计 - - - - - 528,895.30 528,895.30

利率敏感度缺口 71,135,506.37 - - - -134,558,404.48 205,693,910.85

上年度末 1个月以内 1-3个月3个月-1年1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 10,934,089.10 - - - - - 10,934,089.10

交易性金融资产 - - - - -110,824,110.01 110,824,110.01

买入返售金融资产 80,000,000.00 - - - - - 80,000,000.00

应收证券清算款 - - - - -19,088,955.56 19,088,955.56

应收利息 - - - - - 9,772.70 9,772.70

资产总计 90,934,089.10 - - - -129,922,838.27 220,856,927.37

负债

应付证券清算款 - - - - -18,864,195.56 18,864,195.56

应付管理人报酬 - - - - - 123,316.33 123,316.33

应付托管费 - - - - - 24,663.27 24,663.27

应付销售服务费 - - - - - 1.80 1.80

应付交易费用 - - - - - 85,067.97 85,067.97

其他负债 - - - - - - -

负债总计 - - - - -19,097,244.93 19,097,244.93

利率敏感度缺口 90,934,089.10 - - - -110,825,593.34 201,759,682.44

注：无债券投资。

第39页共57页

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

报告期本基金无债券投资。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 135,017,150.75 65.64 110,824,110.01 54.93

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 135,017,150.75 65.64 110,824,110.01 54.93

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 假定沪深300指数变化5%，其他变量不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

30日） 31日）

沪深300指数上升5% 6,750,800.00 5,541,200.00

沪深300指数下降5% -6,750,800.00 -5,541,200.00

第40页共57页

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第41页共57页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 135,017,150.75 65.47

其中：股票 135,017,150.75 65.47

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 60,000,000.00 29.09

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 11,039,404.94 5.35

7 其他各项资产 166,250.46 0.08

8 合计 206,222,806.15 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 8,705,462.78 4.23

C 制造业 79,450,664.80 38.63

D 电力、热力、燃气及水生产和供 5,861,254.80 2.85

应业

E 建筑业 3,299,659.04 1.60

F 批发和零售业 7,505,532.26 3.65

G 交通运输、仓储和邮政业 4,178,578.02 2.03

H 住宿和餐饮业 739,640.30 0.36

I 信息传输、软件和信息技术服务 12,574,952.19 6.11

业

J 金融业 1,667,581.80 0.81

K 房地产业 9,313,505.76 4.53

第42页共57页

L 租赁和商务服务业 1,519,595.00 0.74

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 200,724.00 0.10

S 综合 - -

合计 135,017,150.75 65.64

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 603444 吉比特 9,100 2,578,303.00 1.25

2 600201 生物股份 57,008 2,027,774.56 0.99

3 000050 深天马A 97,300 2,001,461.00 0.97

4 600487 亨通光电 70,590 1,980,049.50 0.96

5 600219 南山铝业 583,171 1,976,949.69 0.96

6 000661 长春高新 15,300 1,975,383.00 0.96

7 002092 中泰化学 150,459 1,910,829.30 0.93

8 000997 新大陆 83,300 1,890,077.00 0.92

9 000581 威孚高科 71,484 1,851,435.60 0.90

10 000488 晨鸣纸业 141,936 1,830,974.40 0.89

11 000960 锡业股份 134,450 1,829,864.50 0.89

12 002366 台海核电 38,040 1,784,456.40 0.87

13 000028 国药一致 21,900 1,771,710.00 0.86

14 002410 广联达 93,664 1,760,883.20 0.86

15 002001 新和成 90,300 1,752,723.00 0.85

16 600183 生益科技 141,257 1,743,111.38 0.85

17 600325 华发股份 208,300 1,739,305.00 0.85

18 600566 济川药业 45,600 1,734,168.00 0.84

19 603816 顾家家居 29,100 1,710,498.00 0.83

第43页共57页

20 600056 中国医药 65,387 1,696,792.65 0.82

21 000825 太钢不锈 387,600 1,686,060.00 0.82

22 600809 山西汾酒 47,917 1,662,240.73 0.81

23 600026 中远海能 250,200 1,658,826.00 0.81

24 601699 潞安环能 210,100 1,642,982.00 0.80

25 000685 中山公用 150,030 1,642,828.50 0.80

26 600298 安琪酵母 63,500 1,642,745.00 0.80

27 600338 西藏珠峰 42,984 1,632,962.16 0.79

28 000926 福星股份 132,800 1,620,160.00 0.79

29 000563 陕国投A 313,340 1,619,967.80 0.79

30 002354 科冕木业 75,300 1,618,950.00 0.79

31 600801 华新水泥 168,900 1,609,617.00 0.78

32 603228 景旺电子 33,200 1,601,900.00 0.78

33 603766 隆鑫通用 219,860 1,600,580.80 0.78

34 000596 古井贡酒 31,249 1,592,136.55 0.77

35 600664 哈药股份 273,850 1,591,068.50 0.77

36 002051 中工国际 76,624 1,588,415.52 0.77

37 000049 德赛电池 30,600 1,585,386.00 0.77

38 603883 老百姓 32,480 1,580,152.00 0.77

39 300324 旋极信息 85,960 1,567,910.40 0.76

40 002155 湖南黄金 163,628 1,565,919.96 0.76

41 600835 上海机电 73,642 1,556,791.88 0.76

42 002440 闰土股份 101,400 1,547,364.00 0.75

43 002202 金风科技 100,000 1,547,000.00 0.75

44 002281 光迅科技 69,600 1,546,512.00 0.75

45 601088 中国神华 68,600 1,529,094.00 0.74

46 002589 瑞康医药 98,973 1,524,184.20 0.74

47 002818 富森美 38,500 1,519,595.00 0.74

48 600563 法拉电子 30,700 1,516,887.00 0.74

49 600750 江中药业 43,631 1,516,177.25 0.74

50 000418 小天鹅A 32,400 1,515,996.00 0.74

51 000726 鲁泰A 127,700 1,514,522.00 0.74

52 000612 焦作万方 187,977 1,513,214.85 0.74

53 603188 亚邦股份 86,518 1,508,873.92 0.73

54 600284 浦东建设 140,616 1,507,403.52 0.73

55 002815 崇达技术 45,500 1,503,320.00 0.73

56 600270 外运发展 79,360 1,502,284.80 0.73

57 600894 广日股份 126,400 1,496,576.00 0.73

58 600639 浦东金桥 82,577 1,496,295.24 0.73

第44页共57页

59 002517 恺英网络 42,193 1,484,771.67 0.72

60 600053 九鼎投资 42,400 1,482,304.00 0.72

61 002479 富春环保 123,486 1,469,483.40 0.71

62 603556 海兴电力 33,300 1,461,537.00 0.71

63 002190 成飞集成 53,643 1,437,632.40 0.70

64 601678 滨化股份 203,800 1,416,410.00 0.69

65 300202 聚龙股份 85,130 1,406,347.60 0.68

66 600795 国电电力 385,800 1,388,880.00 0.68

67 600642 申能股份 215,883 1,360,062.90 0.66

68 000501 鄂武商A 73,411 1,355,167.06 0.66

69 002128 露天煤业 148,031 1,287,869.70 0.63

70 601233 桐昆股份 92,100 1,276,506.00 0.62

71 600694 大商股份 32,700 1,274,319.00 0.62

72 002233 塔牌集团 104,370 1,270,182.90 0.62

73 600657 信达地产 218,500 1,258,560.00 0.61

74 300108 双龙股份 158,700 1,229,925.00 0.60

75 603355 莱克电气 19,800 1,163,646.00 0.57

76 600499 科达洁能 143,199 1,137,000.06 0.55

77 300376 易世特 114,000 1,033,980.00 0.50

78 002468 申通快递 40,042 1,017,467.22 0.49

79 603888 新华网 29,750 963,602.50 0.47

80 600064 南京高科 60,000 906,000.00 0.44

81 000848 承德露露 88,020 878,439.60 0.43

82 000732 泰禾集团 48,614 810,881.52 0.39

83 002162 悦心健康 112,700 744,947.00 0.36

84 600754 锦江股份 27,293 739,640.30 0.36

85 300297 蓝盾股份 64,184 702,814.80 0.34

86 600409 三友化工 66,800 672,676.00 0.33

87 603328 依顿电子 45,120 638,448.00 0.31

88 600348 阳泉煤业 86,132 583,974.96 0.28

89 000761 本钢板材 106,800 558,564.00 0.27

90 002048 宁波华翔 26,000 542,360.00 0.26

91 600884 杉杉股份 32,000 527,040.00 0.26

92 000758 中色股份 66,000 462,660.00 0.22

93 002572 索菲亚 8,700 356,700.00 0.17

94 600879 航天电子 36,000 316,440.00 0.15

95 002408 齐翔腾达 22,300 247,084.00 0.12

96 600039 四川路桥 49,000 203,840.00 0.10

97 601811 新华文轩 12,900 200,724.00 0.10

第45页共57页

98 002503 搜于特 15,900 111,777.00 0.05

99 002807 江阴银行 3,800 47,614.00 0.02

100 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02

101 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02

102 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02

103 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

104 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

105 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01

106 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01

107 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01

108 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01

109 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01

110 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01

111 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01

112 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01

113 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01

114 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

115 002882 金龙羽 1,483 9,194.60 0.00

116 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

117 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000926 福星股份 4,187,500.03 2.08

2 600894 广日股份 4,023,012.61 1.99

3 600835 上海机电 3,917,108.80 1.94

4 002092 中泰化学 3,059,378.25 1.52

5 000685 中山公用 2,987,911.74 1.48

6 002202 金风科技 2,967,000.00 1.47

7 600563 法拉电子 2,812,363.00 1.39

8 603444 吉比特 2,735,907.00 1.36

9 002436 兴森科技 2,722,251.00 1.35

10 002083 孚日股份 2,695,898.84 1.34

11 600741 华域汽车 2,680,379.49 1.33

第46页共57页

12 000796 凯撒旅游 2,671,712.00 1.32

13 002540 亚太科技 2,639,340.68 1.31

14 000069 华侨城A 2,636,669.61 1.31

15 000718 苏宁环球 2,634,703.10 1.31

16 600350 山东高速 2,623,069.56 1.30

17 000708 大冶特钢 2,616,134.35 1.30

18 600586 金晶科技 2,611,615.00 1.29

19 300269 联建光电 2,608,635.99 1.29

20 000539 粤电力A 2,603,979.80 1.29

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600586 金晶科技 3,885,032.24 1.93

2 601992 金隅股份 3,802,517.00 1.88

3 600894 广日股份 3,705,301.12 1.84

4 600350 山东高速 3,605,135.41 1.79

5 600093 易见股份 3,532,995.13 1.75

6 600741 华域汽车 2,966,410.05 1.47

7 000709 河刚股份 2,838,467.00 1.41

8 002567 唐人神 2,825,844.03 1.40

9 000069 华侨城A 2,798,241.74 1.39

10 002083 孚日股份 2,736,645.50 1.36

11 601222 林洋能源 2,725,345.50 1.35

12 002275 桂林三金 2,652,663.99 1.31

13 002436 兴森科技 2,619,094.00 1.30

14 601058 赛轮金宇 2,612,808.00 1.30

15 002454 松芝股份 2,606,413.86 1.29

16 000539 粤电力A 2,601,296.32 1.29

17 002385 大北农 2,591,712.50 1.28

18 601636 旗滨集团 2,573,016.46 1.28

19 600748 上实发展 2,570,606.93 1.27

20 002100 天康生物 2,558,790.26 1.27

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

第47页共57页

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 488,414,858.37

卖出股票收入（成交）总额 468,195,250.09

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金没有参与股指期货投资。

第48页共57页

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金没有参与股指期货投资。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金没有参与国债期货投资。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

生物股份（600201）发行主体因会计变更、财报列报、知情人登记方面的问题于2016年12

月收到证监会责令整改决定。鉴于发行主体当年已采取整改措施，同时本基金严格控制该股票市值占基金净值比例仅1%左右，经审慎研究分析后，该股通过本基金投资决策程序。

本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备选股票池之内。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 96,101.43

2 应收证券清算款 34,443.21

3 应收股利 -

4 应收利息 35,705.82

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 166,250.46

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第49页共57页

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第50页共57页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

英大 140 1,428,635.85 199,999,000.00 99.99% 10,019.52 0.01%

睿盛A

英大 166 89.06 - - 14,783.13 100.00%

睿盛C

合计 306 653,672.56 199,999,000.00 99.99% 24,802.65 0.01%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

英大睿盛 874.42 0.0004%

A

基金管理人所有从业人员 英大睿盛 7,503.27 50.7556%

持有本基金 C

合计 8,377.69 0.0042%

注：上表中基金管理人从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 英大睿盛A 0~10

投资和研究部门负责人持 英大睿盛C 0~10

有本开放式基金 合计 0~10

本基金基金经理持有本开 英大睿盛A 0~10

放式基金 英大睿盛C 0~10

合计 0~10

第51页共57页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 英大睿盛A 英大睿盛C

基金合同生效日（2016年12月1日）基金份 200,011,127.19 11,200.00

额总额

本报告期期初基金份额总额 200,011,127.19 11,200.00

本报告期基金总申购份额 46.93 4,898.19

减:本报告期基金总赎回份额 2,154.60 1,315.06

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 200,009,019.52 14,783.13

第52页共57页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2017年6月15日发布公告，孔旺先生自2017年6月14日起担

任英大基金管理有限公司董事长，张传良先生自2017年6月14日起不再担任董事长职务。相关

变更事项已按规定向中国证监会和北京证监局报告。

本报告期内，基金管理人于2017年6月15日发布公告，孔旺先生自2017年6月14日起代

任英大基金管理有限公司总经理，张传良先生自2017年6月14日起不再代任总经理职务。相关

变更事项已按规定向中国证监会和北京证监局报告。

本报告期内，基金管理人于2017年2月21日发布公告，管瑞龙先生自2017年2月17日起

担任英大基金管理有限公司英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。相关变更事项已按规定向中国证监会和北京证监局报告。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金投资策略没有发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽核或处罚。

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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

东兴证券 2953,954,644.99 100.00% 697,627.72 100.00% -

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ公司财务状况良好，经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅲ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报

告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究质量评价进行评估：

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的行业研究的前瞻性、深度及广度进行评估，初步划定范围；

ⅱ对交易单元候选券商的研究服务进行评估：

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和服务效果进行估，确定选用交易单元的券商。

ⅲ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③本表"佣金"指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易合计支付该等券商的佣金合计。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

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东兴证券 - -2,581,500,000.00 100.00% - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

英大睿盛灵活配置混合型证 《中国证券报》及公

1 券投资基金增聘基金经理的 司网站 2017年2月21日

公告

英大睿盛灵活配置混合型证 《中国证券报》及公

2 券投资基金关于开放日常申 司网站 2017年2月21日

购、赎回业务公告

英大睿盛灵活配置混合型证 《中国证券报》及公

3 券投资基金暂停大额申购业 司网站 2017年2月21日

务的公告

英大睿盛灵活配置混合型证 《中国证券报》及公

4 券投资基金2017年第1季度 司网站 2017年4月21日

报告

5 英大基金管理有限公司董事 《中国证券报》及公 2017年6月16日

长及总经理变更公告 司网站

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者序 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额占

类号 到或者超过20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比

别 间区间

机 1 2017.1.1-2017.6.30 199,999,000.00 0.00 0.00 199,999,000.00 99.99

构

个 -- - - - - -

人

- -- - - - - -

产品特有风险

-

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

中国证监会批准英大灵活配置混合型发起式证券投资基金设立的文件

《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

基金管理人业务资格批件和营业执照

报告期内在指定报刊上披露的各项公告

12.2存放地点

北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201

12.3查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：http://www.ydamc.com/

英大基金管理有限公司

2017年8月29日

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