工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式
证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年十月二十七日
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 2 页 共 22 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
原工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9
月 22 日止,工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金报告期自 2017 年 9 月 23 日
起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
转型后:
基金简称 工银丰淳半年定开债券发起
交易代码 004032
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 23 日
报告期末基金份额总额 1,810,141,709.87 份
投资目标
在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证
券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
封闭期内,本基金将在利率预期分析及其久期配
置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测
相结合的方法, “自上而下”在债券一级市场和二
级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、
信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,
进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方
便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制
与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的
投资品种,减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较
低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 3 页 共 22 页
股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
转型前:
基金简称 工银丰淳半年定开债券
交易代码 004032
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 2 月 28 日
报告期末基金份额总额 1,810,141,709.87 份
投资目标
在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证
券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
封闭期内,本基金将在利率预期分析及其久期配
置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测
相结合的方法, “自上而下”在债券一级市场和二
级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、
信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,
进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方
便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制
与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的
投资品种,减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较
低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于
股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标(转型后)
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2017 年 9 月 23 日 - 2017 年 9 月 30 日
)
1.本期已实现收益 1,604,821.17
2.本期利润
1,678,621.17
3.加权平均基金份额本期利润 0.0009
4.期末基金资产净值 1,812,348,785.96
5.期末基金份额净值 1.0012
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 4 页 共 22 页
要低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.1 主要财务指标(转型前)
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 22 日
)
1.本期已实现收益 758,849,011.51
2.本期利润
732,656,418.70
3.加权平均基金份额本期利润 0.0098
4.期末基金资产净值 1,816,643,631.95
5.期末基金份额净值 1.0036
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现(转型后)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.09% 0.02% 0.14% 0.03% -0.05% -0.01%
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 5 页 共 22 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:1、本基金于 2017 年 9 月 23 日由“工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金”变更
而来。截至报告期末,本基金转型不满一年。
2、按基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。建仓期满,本基金的各项投资比例应符合基
金合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。但为
开放期流动性需要,保护基金份额持有人利益,在每次开放期前十个交易日、开放期及开放期结
束后十个交易日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金所持有现金及到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%;在非开放期,本基金不受该比例
的限制。
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 6 页 共 22 页
3.2 基金净值表现(转型前)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.09% 0.01% 0.66% 0.03% 0.43% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2017 年 2 月 28 日生效。
2、按基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。建仓期满,本基金的各项投资比例符合基金
合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。但为开
放期流动性需要,保护基金份额持有人利益,在每次开放期前十个交易日、开放期及开放期结束
后十个交易日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金所持有现金及到期日在
一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%;在非开放期,本基金不受该比例的
限制。
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 7 页 共 22 页
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型前)
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
谷衡
固定收益部
副总监,本
基金的基金
经理
2017 年 2 月
28 日
- 12
先后在华夏银行总行
担任交易员,在中信
银行总行担任交易员;
2012 年加入工银瑞
信,现任固定收益部
副总监;2012 年 11
月 13 日至今,担任
工银瑞信 14 天理财
债券型发起式证券投
资基金;2013 年 1
月 28 日至今,担任
工银瑞信 60 天理财
债券型基金基金经理;
2013 年 3 月 28 日至
2015 年 1 月 19 日,
担任工银安心场内实
时申赎货币基金基金
经理;2014 年 9 月
30 日至今,担任工
银瑞信货币市场基金
基金经理;2015 年
7 月 10 日至今,担
任工银瑞信财富快线
货币市场基金基金经
理;2015 年 12 月 14
日至今,担任工银瑞
信添福债券基金基金
经理;2016 年 4 月
26 日至今,担任工
银瑞信安盈货币市场
基金基金经理;2016
年 12 月 7 日至今,
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 8 页 共 22 页
担任工银瑞信丰益一
年定期开放债券型证
券投资基金基金经理;
2017 年 2 月 28 日至
今,担任工银瑞信丰
淳半年定期开放债券
型证券投资基金基金
经理;2017 年 6 月
12 日至今,担任工
银瑞信丰实三年定期
开放债券型证券投资
基金基金经理。
陈桂都
本基金的基
金经理
2017 年 4 月
14 日
- 9
2008 年加入工银瑞
信,现任固定收益部
基金经理。2016 年
9 月 2 日至今,担任
工银瑞信恒享纯债债
券型证券投资基金基
金经理;2016 年 9
月 2 日至今,担任工
银瑞信泰享三年理财
债券型证券投资基金
基金经理;2017 年
4 月 14 日至今,担
任工银瑞信恒泰纯债
债券型证券投资基金
基金经理;2017 年
4 月 14 日至今,担
任工银瑞信恒丰纯债
债券型证券投资基金
基金经理;2017 年
4 月 14 日至今,担
任工银瑞信丰淳半年
定期开放债券型证券
投资基金基金经理;
2017 年 4 月 14 日至
今,担任工银瑞信丰
益一年定期开放债券
型证券投资基金基金
经理;2017 年 6 月
23 日至今,担任工
银瑞信中高等级信用
债债券型证券投资基
金基金经理。
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 9 页 共 22 页
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型后)
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
谷衡
固定收益部
副总监,本
基金的基金
经理
2017 年 9 月
23 日
- 12
先后在华夏银行总行
担任交易员,在中信
银行总行担任交易员;
2012 年加入工银瑞
信,现任固定收益部
副总监;2012 年 11
月 13 日至今,担任
工银瑞信 14 天理财
债券型发起式证券投
资基金;2013 年 1
月 28 日至今,担任
工银瑞信 60 天理财
债券型基金基金经理;
2013 年 3 月 28 日至
2015 年 1 月 19 日,
担任工银安心场内实
时申赎货币基金基金
经理;2014 年 9 月
30 日至今,担任工
银货币市场基金基金
经理;2015 年 7 月
10 日至今,担任工
银瑞信财富快线货币
市场基金基金经理;
2015 年 12 月 14 日
至今,担任工银瑞信
添福债券基金基金经
理;2016 年 4 月 26
日至今,担任工银瑞
信安盈货币市场基金
基金经理;2016 年
12 月 7 日至今,担
任工银瑞信丰益一年
定期开放债券型证券
投资基金基金经理;
2017 年 2 月 28 日至
今,担任工银瑞信丰
淳半年定期开放债券
型证券投资基金(自
2017 年 9 月 23 日起,
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 10 页 共 22 页
变更为工银瑞信丰淳
半年定期开放债券型
发起式证券投资基金)
基金经理;2017 年
6 月 12 日至今,担
任工银瑞信丰实三年
定期开放债券型证券
投资基金基金经理。
陈桂都
本基金的基
金经理
2017 年 9 月
23 日
- 9
2008 年加入工银瑞
信,现任固定收益部
基金经理。2016 年
9 月 2 日至今,担任
工银瑞信恒享纯债债
券型证券投资基金基
金经理;2016 年 9
月 2 日至今,担任工
银瑞信泰享三年理财
债券型证券投资基金
基金经理;2017 年
4 月 14 日至今,担
任工银瑞信恒泰纯债
债券型证券投资基金
基金经理;2017 年
4 月 14 日至今,担
任工银瑞信恒丰纯债
债券型证券投资基金
基金经理;2017 年
4 月 14 日至今,担
任工银瑞信丰淳半年
定期开放债券型证券
投资基金(自 2017
年 9 月 23 日起,变
更为工银瑞信丰淳半
年定期开放债券型发
起式证券投资基金)
基金经理;2017 年
4 月 14 日至今,担
任工银瑞信丰益一年
定期开放债券型证券
投资基金基金经理;
2017 年 6 月 23 日至
今,担任工银瑞信中
高等级信用债债券型
证券投资基金基金经
理。
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 11 页 共 22 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控
制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交
易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,
并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法
违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同
一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公
平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间
未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次。投资
组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
国内方面,2017 年三季度经济增长动能出现了边际上弱化的迹象:工业增加值 7 月、8 月的
增速持续回落;房地产销售明显降温,拖累房地产投资增速下行; 投资资金来源受限,基建投
资增速有一定幅度的回落。但一些数据显示当前经济的韧性仍然较强:中采 PMI 数据明显回升,
创出年内新高;受益于供给侧改革,工业企业利润增速回升。通胀方面,物价总体平稳:CPI 同
比有所回升,但往后看缺乏持续上行的动力;大宗商品价格冲高后回落,PPI 同比向上的压力不
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 12 页 共 22 页
大。央行继续实行稳健中性的货币政策,三季末的银行间资金面出现了结构性的紧张局面,资金
利率有所上行。全球经济总体运行平稳,美欧等发达经济体复苏延续。其中美国就业市场出现了
薪资增长向好的迹象,美联储 12 月份加息的概率上升。
三季度债券收益率总体呈高位振荡之势,曲线形态较为平坦。10 年国债利率最高升至 3.66%,
季末收在 3.61%;10 年国开债利率最高升至 4.36%,季末收在 4.22%;3 年、5 年 AAA 等级中票利
率分别上行 16bp 和 15bp。
丰淳半年定期开放基金本报告期内根据宏观经济、通胀、资金面的变化,适当调整组合的久
期,并努力提升组合静态收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金转型前净值增长率为 1.09%,业绩比较基准收益率为 0.66%;本基金转型
后净值增长率为 0.09%,业绩比较基准收益率为 0.14%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。
§5 投资组合报告
转型后:
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -其中:股票
- -2 基金投资 - -3 固定收益投资
393,520,000.00 21.62
其中:债券
393,520,000.00 21.62
资产支持证券
- -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产
519,911,259.86 28.56
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -7 银行存款和结算备付金合计
903,885,071.46 49.66
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 13 页 共 22 页
8 其他资产
2,908,716.84 0.16
9 合计
1,820,225,048.16 100.00
注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 - -其中:政策性金融债 - -4 企业债券 - -5 企业短期融资券 100,030,000.00 5.52
6 中期票据 - -7 可转债(可交换债) - -8 同业存单 293,490,000.00 16.19
9 其他 - -10 合计 393,520,000.00 21.71
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 111705099
17 建设银
行 CD099
3,000,000 293,490,000.00 16.19
2 011769036
17 国电集
SCP010
1,000,000 100,030,000.00 5.52
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 14 页 共 22 页
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 2,908,716.84
5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 2,908,716.84
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 15 页 共 22 页
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
转型前:
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -其中:股票
- -2 基金投资 - -3 固定收益投资
100,030,000.00 5.48
其中:债券
100,030,000.00 5.48
资产支持证券
- -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产
719,851,339.81 39.46
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -7 银行存款和结算备付金合计
1,003,284,998.74 54.99
8 其他资产
1,190,581.84 0.07
9 合计
1,824,356,920.39 100.00
注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 16 页 共 22 页
1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 - -其中:政策性金融债 - -4 企业债券 - -5 企业短期融资券 100,030,000.00 5.51
6 中期票据 - -7 可转债(可交换债) - -8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 100,030,000.00 5.51
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 011769036
17 国电集
SCP010
1,000,000 100,030,000.00 5.51
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 17 页 共 22 页
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 1,190,581.84
5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 1,190,581.84
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 18 页 共 22 页
§6 开放式基金份额变动(转型后)
单位:份
基金合同生效日( 2017 年 9 月 23 日 )基金份
额总额
1,810,141,709.87
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份
额
-减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回
份额
-基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动
份额(份额减少以"-"填列)
-报告期期末基金份额总额 1,810,141,709.87
注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
§6 开放式基金份额变动(转型前)
单位:份
报告期期初基金份额总额 90,954,652,474.00
报告期期间基金总申购份额 9,965,118.60
减:报告期期间基金总赎回份额 89,154,475,882.73
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
-报告期期末基金份额总额 1,810,141,709.87
注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)
基金管理人持有本基金份额变动情况(转型后)
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 9,965,118.60
报告期期间买入/申购总份额 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 9,965,118.60
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例(%)
0.55
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 19 页 共 22 页
报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型后)
本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 20 页 共 22 页
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型前)
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型前)
本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况(转型后)
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资
金
9,965,118.60 0.55 9,965,118.60 0.55 3 年
基金管理人高级管
理人员
- - - - -基金经理等人员 - - - - -基金管理人股东 - - - - -其他 - - - - -合计 9,965,118.60 0.55 9,965,118.60 0.55 3 年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170701-20170930 90,954,401,000.00 0.00 89,154,401,000.00 1,800,000,000.00 99.44%
- - - - - - - 个
人
产品特有风险
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 21 页 共 22 页
本基金份额持有人较为集中,存在基金规模大幅波动的风险,以及由此导致基金收益较大波动的风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
1. 本报告期内,基金管理人以通讯方式召开了基金份额持有人大会,投票表决时间自 2017
年 7 月 26 日起至 2017 年 8 月 24 日 17:00 止。本次基金份额持有人大会审议并通过了《关于工
银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金变更相关事项的议案》。本次持有人大会决议生效
后,本基金的选择期为 2017 年 8 月 28 日至 2017 年 9 月 22 日。2017 年 9 月 23 日起本基金正式
由“工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金”变更为“工银瑞信丰淳半年定期开放债券
型发起式证券投资基金”。
2. (1)转型前:本基金的基金管理人于 2017 年 7 月 26 日发布分红公告,向截至 2017 年
7 月 27 日止在本基金注册登记人登记在册的全体持有人,按每 10 份基金份额分配红利人民币
0.032 元;本基金的基金管理人于 2017 年 8 月 28 日发布分红公告,向截至 2017 年 8 月 29 日止
在本基金注册登记人登记在册的全体持有人,按每 10 份基金份额分配红利人民币 0.041 元;本
基金的基金管理人于 2017 年 9 月 7 日发布分红公告,向截至 2017 年 9 月 8 日止在本基金注册登
记人登记在册的全体持有人,按每 10 份基金份额分配红利人民币 0.014 元。
(2)转型后:本基金的基金管理人于 2017 年 9 月 27 日发布分红公告,向截至 2017 年 9
月 28 日止在本基金注册登记人登记在册的全体持有人,按每 10 份基金份额分配红利人民币
0.033 元。
§10 备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会准予工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金变更注册的文件;
2、《工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》;
3、《工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、基金托管人业务资格批件、营业执照;
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 22 页 共 22 页
10.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
点击查看>>
附件