嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金
2018年半年度报告摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2018年08月25日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。


基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 嘉实新添瑞混合

基金主代码 004116

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月21日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 500,003,477.30份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安
全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析，
在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资
投资策略 产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行
动态调整。本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合，精选行
业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础，同时结合数
量化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品种。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合财富指数收益率×50%。

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市
场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 胡勇钦 田青

信息披露负联系电话

责人 (010)65215588 (010)67595096

电子邮箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-600-8800 (010)67595096

传真 (010)65215588 (010)66275853

2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn

基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基
金管理有限公司


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)

本期已实现收益 9,354,022.16

本期利润 3,965,257.18

加权平均基金份额本期利润 0.0079

本期加权平均净值利润率 0.68%

本期基金份额净值增长率 0.69%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)

期末可供分配利润 75,563,542.10

期末可供分配基金份额利润 0.1511

期末基金资产净值 577,450,234.77

期末基金份额净值 1.1549

3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年06月30日)

基金份额累计净值增长率 15.49%

注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增份额净值增业绩比较基准业绩比较基准收

阶段 长率① 长率标准差 收益率③ 益率标准差④ ①－③ ②－④

②

过去一个月 -0.22% 0.24% -3.57% 0.64% 3.35% -0.40%
过去三个月 0.23% 0.22% -4.08% 0.57% 4.31% -0.35%
过去六个月 0.69% 0.30% -4.68% 0.57% 5.37% -0.27%
过去一年 7.03% 0.27% 0.20% 0.47% 6.83% -0.20%
自基金合同生

效起至今 15.49% 0.24% 6.13% 0.42% 9.36% -0.18%
注:本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中债综合财富指数收益率×50%
沪深300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的300只A股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。中债综合财富指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子，每日计算债券市场整体表现，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark(0)=1000

Return(t)=50%*(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+50%*(中债综合财富指数(t)/中债综合财富指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中t=1,2,3,…。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

图：嘉实新添瑞混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2016年12月21日至2018年6月30日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。
§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2018年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、142只开放式证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题精选混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值
优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创
400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产
（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个
月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略
股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国
A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、
嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金、嘉实

增强信用定期 经济学硕士，

债券、嘉实如 2004年5月加入嘉

意宝定期债券、 实基金管理有限公司，
嘉实丰益信用 在公司多个业务部门

定期债券、嘉2017年1月 工作，2005年开始

刘宁 实新优选混合、 - 14年 从事投资相关工作，

7日

嘉实新趋势混

曾任债券专职交易员、
合、嘉实稳荣

年金组合组合控制员、
债券、嘉实新

投资经理助理、机构

添程混合、嘉

投资部投资经理。

实新添华定期

混合、嘉实新


添泽定期混合、

嘉实合润双债

两年期定期债

券、嘉实新添

丰定期混合、

嘉实润泽量化

定期混合、嘉

实润和量化定

期混合、嘉实

新添荣定期混

合、嘉实战略

配售混合基金

经理

本基金、嘉实

债券、嘉实稳

固收益债券、

嘉实纯债债券、

嘉实中证中期

企业债指数

(LOF)、嘉实中

证中期国债

ETF、嘉实中证

金边中期国债

ETF联接、嘉实 曾任中信基金任债券
丰益纯债定期 研究员和债券交易员、
债券、嘉实新 光大银行债券自营投
财富混合、嘉 资业务副主管，

实新起航混合、 2010年6月加入嘉

曲扬 嘉实稳瑞纯债2016年12月 13年 实基金管理有限公司
债券、嘉实稳21日 - 任基金经理助理，现
祥纯债债券、 任职于固定收益业务
嘉实新常态混 体系全回报策略组。
合、嘉实新优 硕士研究生，具有基
选混合、嘉实 金从业资格，中国国
新思路混合、 籍。

嘉实稳鑫纯债

债券、嘉实安

益混合、嘉实

稳泽纯债债券、

嘉实策略优选

混合、嘉实主

题增强混合、

嘉实价值增强

混合、嘉实新

添程混合、嘉


实稳元纯债债

券、嘉实稳熙

纯债债券、嘉

实稳怡债券、

嘉实新添辉定

期混合基金经

理

注:（1）基金经理曲扬任职日期是指本基金基金合同生效之日；基金经理刘宁任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，债券市场整体触底反弹，结构分化。利率及类利率品种收益大幅下行，中低等级信用债表现落后，信用息差大幅走阔。
年初在全球通胀、加息预期走强以及对监管加码担忧的基础上，债券收益率继续大幅走高，信
用债交投清淡，信用债净供给大幅收缩。随后资金面的超预期宽松从短端点燃了市场的做多热情；同时，权益市场在海外影响、美联储加息等大背景下大幅调整，监管政策并未落地、中美贸易战风波、节后复工偏缓和大宗商品下跌引发基本面预期的下行推动行情进一步发展。二季度宏观经济形势仍严峻，地方政府债务清理整顿、严肃地方财政纪律等行动叠加资管新规影响，信用收缩情况加剧，地方政府融资规范和整肃情况下，虽然信贷增长相对稳定，但表外融资大幅收缩，社融大幅下滑。外部贸易战一波三折，内忧外患的背景下，政策边际有所放松，从而推动了债市收益率大幅下行，但信用风险的加剧、非标转标不畅、一级市场信用债发行难度加大等使得信用利差快速拉大，债市类属表现分化。
权益市场方面，年初海外资金通过沪港深大幅流入A股市场，带动大盘蓝筹连续上扬，1月末至2月初，美国数据通胀、就业数据好于预期，全球流动性收紧的预期加强，带动全球股市整体大幅调整。二季度后贸易战、内部经济下行及信用风险爆发等，使得整体上权益市场出现了风险偏好大幅下行，录得明显负收益。
报告期内本基金在做好组合流动性管理的基础上平衡类属配置，选择流动性好的存单及高等级信用债持仓为主获取稳定收益，中等杠杆水平，股票部分降低整体仓位暴露，个股选择上以稳健策略为主，选择安全边际高的品种，积极参与IPO申购提升收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.1549元；本报告期基金份额净值增长率为0.69%，业
绩比较基准收益率为-4.68%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年信用快速收缩叠加外部环境不确定性加剧，使得短期内维稳经济、防范系统性风险的诉求有所上升，二季度以来，降准、MLF、资管新规过渡期延迟等方面均可以看出政策维稳的意图，判断下半年信用收缩的情况将会有所缓解，基建投资大幅下滑对经济的拖累减弱。下半年将面临着市场，经济与政策的三重唱，目前看资本市场已经走在经济与政策的前面，但对于经济的内生矛盾以及外部环境的恶化是否已经充分反应，参与者仍有较大分歧。政策的应对方式，是重走老路还是知难而进，奋起改革，也会决定长期经济运行方向，左右市场的风险偏好。三季度经济下行在房地产调控继续，基建乏力，消费低迷，出口承压下将得以验证，但货币政策放水的尺度，房地产信贷松动与否都值得密切关注。
债券市场在上半年利率债和类利率品种一枝独秀，下半年则机会更趋于均衡，在政策着力信用定向扩张方向推进背景下，信用收缩一刀切的情形概率下降，中高等级信用债面临信用利差合理回归的机会。股票市场则仍在寻底过程中，整体信用收缩放缓但未到扩张坏掉，企业盈利下行风
险并未解除，但市场中部分行业过于悲观估值在政策边际正向变化的影响下，存在显著反弹的机会。随着股票市场寻底过程的延续，可转债左侧交易机会显现，但自下而上的机会分布可能性更大一些。
本基金纯债部分维持中等杠杆，寻求更好套利空间。结构上关注持仓品种流动性，适度增加以优质AA+为代表的信用债配置，守住不发生违约风险底线。权益部分，可转债自下而上优选估值合理的基本面扎实品种，兼顾触发条款博弈品种。股票则整体保持积极防御思路，短期稳杠杆的基调下，传统内需方向的基建，水泥，建材等周期行业有反弹机会，金融保险受益于资管新规落地，信用收缩暂缓可能有配置机会，但中期保持对顺周期行业的警惕，还是集中配置于免受贸易战和信用收缩影响的行业，比如大消费，化工，自主创新科技方向的优质企业，积极参与IPO申购。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同（十六（三）基金收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计)

6.1资产负债表
会计主体：嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日

单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 6,825,981.11 741,423.83
结算备付金 2,743,192.07 2,455,436.74
存出保证金 151,589.54 58,102.91
交易性金融资产 6.4.7.2 629,860,201.22 547,218,982.57
其中：股票投资 35,795,258.82 112,277,885.07
基金投资 - -
债券投资 594,064,942.40 434,941,097.50
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 18,000,147.00 61,490,329.99
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 9,735,893.92 7,817,492.87
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 667,317,004.86 619,781,768.91
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末


2018年6月30日 2017年12月31日

负债：

短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 89,028,666.46 45,000,000.00
应付证券清算款 1,600.20 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 285,005.18 291,691.07
应付托管费 47,500.87 48,615.17
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 166,123.99 189,891.23
应交税费 59,068.52 -
应付利息 95,326.98 92,962.84
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 183,477.89 370,000.00
负债合计 89,866,770.09 45,993,160.31
所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 500,003,477.30 500,270,213.60
未分配利润 6.4.7.10 77,446,757.47 73,518,395.00
所有者权益合计 577,450,234.77 573,788,608.60
负债和所有者权益总计 667,317,004.86 619,781,768.91
注:报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.1549元，基金份额总额500,003,477.30份。6.2利润表
会计主体：嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至

2018年6月30日 2017年6月30日

一、收入 8,796,684.00 42,576,952.37
1.利息收入 12,253,797.13 7,977,167.65
其中：存款利息收入 6.4.7.11 33,356.26 88,655.25
债券利息收入 12,135,595.03 6,651,963.94
资产支持证券利息收

入 - -
买入返售金融资产收

入 84,845.84 1,236,548.46

其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填

列） 1,929,736.50 20,722,799.80
其中：股票投资收益 6.4.7.12 133,817.99 17,388,543.92
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 1,086,905.12 781,080.98
资产支持证券投资收

益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 709,013.39 2,553,174.90
3.公允价值变动收益(损失以

“-”号填列) 6.4.7.16 -5,388,764.98 13,876,981.39
4.汇兑收益(损失以“-”号

填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号

填列) 6.4.7.17 1,915.35 3.53
减：二、费用 4,831,426.82 4,003,542.33
1．管理人报酬 1,723,043.39 1,495,780.56
2．托管费 287,173.91 249,296.75
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 869,838.88 605,744.88
5．利息支出 1,711,455.29 1,603,571.13
其中：卖出回购金融资产支

出 1,711,455.29 1,603,571.13
6．税金及附加 26,824.65 -
7．其他费用 6.4.7.19 213,090.70 49,149.01
三、利润总额(亏损总额以“- 3,965,257.18 38,573,410.04
”号填列)

减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-

”号填列） 3,965,257.18 38,573,410.04
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元
本期

项目 2018年1月1日至2018年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

（基金净值） 500,270,213.60 73,518,395.00 573,788,608.60
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 3,965,257.18 3,965,257.18
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号 -266,736.30 -36,894.71 -303,631.01
填列）

其中：1.基金申购款 474,543.60 76,184.94 550,728.54
2.基金赎回款 -741,279.90 -113,079.65 -854,359.55
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少 - - -
以“-”号填列）
五、期末所有者权益

（基金净值） 500,003,477.30 77,446,757.47 577,450,234.77
上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

（基金净值） 200,014,993.80 117,580.30 200,132,574.10
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 38,573,410.04 38,573,410.04
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号 299,299,882.49 749,999.07 300,049,881.56
填列）

其中：1.基金申购款 299,300,278.71 750,012.25 300,050,290.96
2.基金赎回款 -396.22 -13.18 -409.40
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少 - - -
以“-”号填列）
五、期末所有者权益

（基金净值） 499,314,876.29 39,440,989.41 538,755,865.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

经雷 王红 张公允

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.3关联方关系
6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司（“中国建设银基金托管人
行”）
6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.4.2关联方报酬
6.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至

6月30日 2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,723,043.39 1,495,780.56
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。
6.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至


6月30日 2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 287,173.91 249,296.75
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6
月30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.4.4各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至
2017年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2018年6月30日）及上年度末（2017年12月31日），其他关联方未持有本基金。
6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份有限

公司_活期 6,825,981.11 14,848.851,498,311.74 35,073.35
注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年
6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.5期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通流通受限认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称认购日 日 类型 价格 值单价（单位： 备注

成本总额 总额

股）


江苏新2018 2018

603693 能 年6月年7月未上市 9.00 9.005,38448,456.0048,456.00网下申购
25日 3日

6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2018年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额89,028,666.46元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总
价 额

18浙商银行 2018年7月

111813034 CD034 5日 96.74 400,000.00 38,696,000.00
18江苏银行 2018年7月

111814075 CD075 5日 98.02 400,000.00 39,208,000.00
18徽商银行 2018年7月

111892551 CD030 5日 96.75 153,000.00 14,802,750.00
合计 953,000.00 92,706,750.00
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
本期末（2018年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 35,795,258.82 5.36
其中：股票 35,795,258.82 5.36
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 594,064,942.40 89.02
其中：债券 594,064,942.40 89.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 18,000,147.00 2.70

其中：买断式回购的买入返售金融资

产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 9,569,173.18 1.43
8 其他各项资产 9,887,483.46 1.48
9 合计 667,317,004.86 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 26,657,976.82 4.62
D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 48,456.00 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2,283,950.00 0.40
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服

务业 569,296.00 0.10
J 金融业 6,235,580.00 1.08
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 35,795,258.82 6.20
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例
（％）

1 600887 伊利股份 392,10010,939,590.00 1.89
2 300124 汇川技术 163,443 5,364,199.26 0.93
3 600352 浙江龙盛 318,100 3,801,295.00 0.66
4 600566 济川药业 74,900 3,609,431.00 0.63
5 600036 招商银行 134,900 3,566,756.00 0.62

6 603367 辰欣药业 123,700 2,890,869.00 0.50
7 000001 平安银行 293,600 2,668,824.00 0.46
8 601333 广深铁路 537,400 2,283,950.00 0.40
9 300271 华宇软件 32,200 569,296.00 0.10
10 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例(%)

1 601668 中国建筑 28,945,460.00 5.04
2 600048 保利地产 23,518,879.08 4.10
3 000661 长春高新 22,805,348.51 3.97
4 000895 双汇发展 20,392,888.93 3.55
5 600887 伊利股份 17,354,037.23 3.02
6 601318 中国平安 11,765,211.00 2.05
7 600519 贵州茅台 11,643,049.04 2.03
8 001979 招商蛇口 11,634,803.76 2.03
9 600884 杉杉股份 11,572,635.04 2.02
10 300124 汇川技术 11,570,380.41 2.02
11 601012 隆基股份 11,559,800.72 2.01
12 600703 三安光电 11,516,942.02 2.01
13 002142 宁波银行 8,674,606.91 1.51
14 601877 正泰电器 8,653,852.79 1.51
15 300027 华谊兄弟 8,640,729.27 1.51
16 002410 广联达 7,362,416.00 1.28
17 601988 中国银行 6,371,387.00 1.11
18 600340 华夏幸福 5,868,559.00 1.02
19 601288 农业银行 5,829,184.00 1.02
20 000786 北新建材 5,787,932.00 1.01
7.4.2累计卖出金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例(%)

1 601668 中国建筑 27,888,817.11 4.86
2 600048 保利地产 24,647,385.46 4.30
3 000661 长春高新 22,403,679.02 3.90
4 000895 双汇发展 22,362,057.77 3.90

5 600036 招商银行 20,618,340.55 3.59
6 601988 中国银行 17,559,733.75 3.06
7 600703 三安光电 16,343,122.54 2.85
8 000786 北新建材 13,675,805.19 2.38
9 600884 杉杉股份 11,964,751.78 2.09
10 000001 平安银行 11,924,276.00 2.08
11 601318 中国平安 11,704,239.97 2.04
12 601398 工商银行 11,444,786.25 1.99
13 001979 招商蛇口 11,386,611.89 1.98
14 600519 贵州茅台 10,803,705.63 1.88
15 601601 中国太保 10,399,678.33 1.81
16 601012 隆基股份 10,363,996.00 1.81
17 601877 正泰电器 9,250,445.40 1.61
18 600104 上汽集团 8,521,619.18 1.49
19 002410 广联达 8,305,700.22 1.45
20 002142 宁波银行 8,078,600.62 1.41
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额 291,753,942.87
卖出股票收入（成交）总额 358,667,310.41
注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,056,000.00 6.94
其中：政策性金融债 30,090,000.00 5.21
4 企业债券 48,878,000.00 8.46
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 319,758,000.00 55.37
7 可转债（可交换债） 10,720,942.40 1.86
8 同业存单 174,652,000.00 30.25
9 其他 - -
10 合计 594,064,942.40 102.88
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例
（%）

16厦门航空

1 101656029 MTN001 500,00049,310,000.00 8.54
18江苏银行

2 111814075 CD075 400,00039,208,000.00 6.79
18南京银行

3 111891458 CD014 400,00038,700,000.00 6.70
18浙商银行

4 111813034 CD034 400,00038,696,000.00 6.70
17河钢集

5 101755018 MTN011 300,00030,432,000.00 5.27
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12投资组合报告附注
7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（1）2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银监罚决字〔2018〕1号），对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款等违规事实，于2018年2月12日作出行政处罚决定，罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。
本基金投资于“招商银行（600036）”的决策程序说明：基于对招商银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“招商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额

1 存出保证金 151,589.54
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,735,893.92
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,887,483.46
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构

持有人户数户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

(户) 份额 占总份额 占总份额
持有份额 比例（%） 持有份额 比例（%）
266 1,879,712.32 499,249,872.81 99.85 753,604.49 0.15
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 1,900.62 0.00
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究

部门负责人持有本开放式基金 0

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（2016年12月21日）基金份额总额 200,012,977.22
本报告期期初基金份额总额 500,270,213.60
本报告期基金总申购份额 474,543.60
减：本报告期基金总赎回份额 741,279.90
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
本报告期期末基金份额总额 500,003,477.30
§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2018年3月21日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生不再代任公司总经理职务。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称交易单 备注
元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金

交总额的比例 总量的比例

广发证券

股份有限 1 246,137,980.73 37.93% 172,296.56 38.38%-

公司
申万宏源

证券有限 2 114,030,136.98 17.57% 79,821.13 17.78%-

公司
招商证券

股份有限 1 97,518,589.67 15.03% 68,264.14 15.20%-

公司
兴业证券

股份有限 2 83,119,371.07 12.81% 52,474.30 11.69%新增
公司
北京高华

证券有限 1 82,005,440.71 12.64% 57,403.81 12.79%-

责任公司
华泰证券

股份有限 1 26,134,151.68 4.03% 18,709.28 4.17%-

公司
海通证券

股份有限 1 - - - --

公司
国元证券

股份有限 1 - - - --

公司

中信建投 2 - - - --

证券股份
有限公司
注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。"
注3：报告期内，本基金退租以下交易单元：中信证券股份有限公司退租上海交易单元1个。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 回购 证

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额
比例 比例 的比例
广发证券

股份有限13,460,454.26 22.28%734,800,000.00 36.88% - -
公司
申万宏源

证券有限20,542,453.85 34.00%393,015,000.00 19.73% - -
公司
招商证券

股份有限 - -142,693,000.00 7.16% - -
公司
兴业证券

股份有限 535,680.00 0.89%132,000,000.00 6.63% - -
公司
北京高华

证券有限11,689,682.54 19.35%338,700,000.00 17.00% - -
责任公司

华泰证券

股份有限 4,196,072.07 6.94%251,000,000.00 12.60% - -
公司
中信建投

证券股份 9,997,675.34 16.55% - - - -
有限公司

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 申 赎

类别 序 持有基金份额比例达到或 期初 购 回 份额占比
持有份额

号 者超过20%的时间区间 份额 份 份 （%）

额 额

机构 1 2018/01/01至2018/06/30 499,249,872.81 - - 499,249,872.81 99.85
产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2018年8月25日
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