中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
2023年第1季度报告
2023年03月31日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧盛世成长混合(LOF)
场内简称 -
基金主代码 166011
基金运作方式 契约型上市开放式(LOF)
基金合同生效日 2012年03月29日
报告期末基金份额总额 346,310,196.35份
把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投
投资目标 资于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公
司,严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。
本基金在资产配置方面,"自上而下"地调整股票和
债券等各类资产的配置比例;在权益类资产投资方
投资策略 面,以"自上而下"的行业配置策略为基础,精选优
质行业中的优质个股来确定具有投资价值的证券品
种。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×2
5%
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收
风险收益特征 益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金
和债券型基金,低于股票型基金
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧盛世成长 中欧盛世成长 中欧盛世成长
混合(LOF)A 混合(LOF)E 混合(LOF)C
下属分级基金场内简称 中欧盛世LOF - -
下属分级基金的交易代码 166011 001888 004233
报告期末下属分级基金的份额总 307,668,185.34 11,769,423.93 26,872,587.08
额 份 份 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
主要财务指标 中欧盛世成长混合 中欧盛世成长混合 中欧盛世成长混合
(LOF)A (LOF)E (LOF)C
1.本期已实现收益 -11,579,325.14 -493,336.90 -1,188,084.07
2.本期利润 -28,273,049.89 -1,421,798.29 -3,143,296.50
3.加权平均基金份 -0.1098 -0.1195 -0.1189
额本期利润
4.期末基金资产净 582,368,521.27 22,372,177.01 48,867,425.09
值
5.期末基金份额净 1.8928 1.9009 1.8185
值
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧盛世成长混合(LOF)A净值表现
净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
② 率③ 率标准差
④
过去三个月 -6.11% 1.08% 3.75% 0.64% -9.86% 0.44%
过去六个月 -9.12% 1.22% 5.18% 0.82% -14.30% 0.40%
过去一年 -7.78% 1.90% -1.88% 0.85% -5.90% 1.05%
过去三年 18.63% 1.80% 11.17% 0.90% 7.46% 0.90%
过去五年 45.24% 1.70% 11.46% 0.96% 33.78% 0.74%
自基金合同
生效起至今 368.78% 1.64% 71.78% 1.05% 297.00% 0.59%
中欧盛世成长混合(LOF)E净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 -6.11% 1.08% 3.75% 0.64% -9.86% 0.44%
过去六个月 -9.11% 1.22% 5.18% 0.82% -14.29% 0.40%
过去一年 -7.77% 1.90% -1.88% 0.85% -5.89% 1.05%
过去三年 18.64% 1.80% 11.17% 0.90% 7.47% 0.90%
过去五年 45.40% 1.70% 11.46% 0.96% 33.94% 0.74%
自基金份额
运作日至今 74.23% 1.59% 25.09% 0.93% 49.14% 0.66%
中欧盛世成长混合(LOF)C净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 -6.29% 1.08% 3.75% 0.64% -10.04% 0.44%
过去六个月 -9.48% 1.22% 5.18% 0.82% -14.66% 0.40%
过去一年 -8.51% 1.90% -1.88% 0.85% -6.63% 1.05%
过去三年 15.84% 1.80% 11.17% 0.90% 4.67% 0.90%
过去五年 40.33% 1.70% 11.46% 0.96% 28.87% 0.74%
自基金份额
运作日至今 51.39% 1.58% 26.53% 0.90% 24.86% 0.68%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金转型日期为 2015 年 3 月 30 日。
注:本基金于 2015 年 10 月 8 日新增 E 份额,图示日期为 2015 年 10 月 13 日至 2023 年
03 月 31 日。
注:本基金于 2017 年 1 月 12 日新增 C 类份额,图示日期为 2017 年 1 月 13 日至 2023
年 03 月 31 日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基
姓名 职务 金经理期限 证券从 说明
任职 离任 业年限
日期 日期
投资运 历任上海永邦投资有限公司投资经
张跃 营部副 2022- 13年 理,上海涌泉亿信投资发展中心(有
鹏 总监/基 12-16 - 限合伙)策略分析师。2013/09/23加入
金经理 中欧基金管理有限公司,历任交易员。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内,本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好,不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有26次,为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易,公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
在去年底的疫情政策转向后,一季度国内经济开局获得了阶段性脉冲式的修复,市场整体风险偏好得到改善,A股整体在一月份快速上行后进入震荡,Wind全A指数涨幅为6.47%;但结构层面呈现出明显的轮动与分化,其中沪深300指数涨幅为4.63%,而以TMT为代表的科创50指数涨幅为12.67%。究其背后的原因,一方面市场对国内疫后经济修复的强度和持续性依然存有疑虑,同时叠加海外个别银行风险事件暴露而加大了对经济复苏不确定的隐忧;另一方面在ChatGPT事件驱动下,以及国内相关竞品出现,同时伴随着相关产品迭代的进度不断超预期,市场逐步认知到人工智能或将成为一轮新的科技革命推动多个产业发展。结合对以上宏观经济与产业信息方面的变化分析,本基金组合依然维持较高的股票仓位,但对组合结构也进行了一定程度的调整与优化——小幅降低了泛新能源行业和疫后复苏链相关的资产配置权重,积极加配了科技类相关的资产,包括人工智能领域中算力基础设施建设与产业应用两个细分赛道的布局,以及潜在周期景气拐点+国产化率持续提升逻辑下的部分半导体设备制造品种。虽然泛新能源相关资产由于历史累积筹码集中的压力导致其一季度表现不佳而拖累组合净值,但基于中期产业发展的视角我们依然对诸如储能、新技术渗透等相关细分领域抱有坚定的信心。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金A类份额净值增长率为-6.11%,同期业绩比较基准收益率为3.75%;基金E类份额净值增长率为-6.11%,同期业绩比较基准收益率为3.75%;基金C类份额净值增长率为-6.29%,同期业绩比较基准收益率为3.75%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 608,352,959.15 92.21
其中:股票 608,352,959.15 92.21
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合
7 计 50,092,827.50 7.59
8 其他资产 1,315,121.01 0.20
9 合计 659,760,907.66 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 6,396,768.00 0.98
B 采矿业 15,234,983.00 2.33
C 制造业 419,234,973.83 64.14
电力、热力、燃气及水生
D 产和供应业 368,222.80 0.06
E 建筑业 63,243.84 0.01
F 批发和零售业 8,030,988.06 1.23
G 交通运输、仓储和邮政业 24,978,222.00 3.82
H 住宿和餐饮业 14,010,057.00 2.14
信息传输、软件和信息技
I 术服务业 60,381,241.65 9.24
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 20,031,546.00 3.06
M 科学研究和技术服务业 18,214,093.60 2.79
水利、环境和公共设施管
N 理业 169,467.93 0.03
居民服务、修理和其他服
O 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 37,714.44 0.01
R 文化、体育和娱乐业 21,201,437.00 3.24
S 综合 - -
合计 608,352,959.15 93.08
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 300274 阳光电源 397,300 41,660,878.00 6.37
2 688111 金山办公 68,054 32,189,542.00 4.92
3 002992 宝明科技 632,200 26,229,978.00 4.01
4 601689 拓普集团 408,600 26,199,432.00 4.01
5 300144 宋城演艺 1,303,100 21,201,437.00 3.24
6 300308 中际旭创 359,400 21,168,660.00 3.24
7 002027 分众传媒 2,915,800 20,031,546.00 3.06
8 688200 华峰测控 63,153 19,759,310.64 3.02
9 688032 禾迈股份 29,533 19,661,299.42 3.01
10 000739 普洛药业 901,800 19,208,340.00 2.94
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 855,608.34
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 459,512.67
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,315,121.01
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
中欧盛世成长混合 中欧盛世成长混合 中欧盛世成长混合
(LOF)A (LOF)E (LOF)C
报告期期初基金份
额总额 246,409,272.48 12,175,575.14 27,273,116.15
报告期期间基金总
申购份额 76,433,274.64 848,961.15 4,860,597.16
减:报告期期间基
金总赎回份额 15,174,361.78 1,255,112.36 5,261,126.23
报告期期间基金拆
分变动份额(份额 - - -
减少以“-”填列)
报告期期末基金份 307,668,185.34 11,769,423.93 26,872,587.08
额总额
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人本报告期内未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金基金合同》
3、《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金托管协议》
4、《中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
中欧基金管理有限公司
2023年04月22日
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