招商招禧宝货币市场基金更新的招募说明
书（二零二四年第一号）

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

截止日：2024 年 03 月 18 日


重要提示

招商招禧宝货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 2016 年
12 月 21 日《关于准予招商招禧宝货币市场基金募集注册的批复》（证监许可〔2016〕3133
号文）注册公开募集。本基金的基金合同于 2017 年 3 月 29 日正式生效。本基金为契约型开
放式。

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本 招募说明书 经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金 募集的注册，并不表明其对本基金 的价值和收 益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于 本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益 。当投资人赎回时，所 得或会高于或低于投 资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征， 并承担基金 投资中出现的各类风险 ，包括：因整体政治 、经济、社会等环境因素对证券价格 产生影响而 形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统 性风险，由于基金投资人连续大量 赎回基金产 生的流动性风险，基金 管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

本基金是货币市场基金， 属证券投 资基金中的低风险品 种。本基金的预期风 险和预期收益低于股票型基金、混合 型基金、债 券型基金。投资人应 充分考虑自身的风险承 受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

本基金的投资范围包括债 券回购， 债券回购为提升基金 组合收益提供了可能 ，但也存在一定的风险。如发生债 券回购交收 违约，质押券可能面临 被处置的风险，因处 置价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。

基金管理人提醒投资人基 金投资的 “买者自负 ”原则， 在投资人作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变 化引致的投 资风险，由投资人自行 负责。投资人购买本 货币市场基金并不等于将资金作为 存款存放在 银行或存款类金融机构 ，基金管理人不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示 其未来表 现。基金管理人所管 理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

基金合同生效后，基金招 募说明书 信息发生重大变更的 ，基金管理人应当在 三个工作日内，更新基金招募说明书 ，并登载在 指定网站上。基金招 募说明书其他信息发生 变更的，
基金管理人至少每年更新 一次。基金 终止运作的，基金管理 人可以不再更新基金 招募说明书。

本次更新招募说明书所载内容截止日为2024 年3月18日，有关财务和业绩表现数据截
止日为 2023 年 12 月 31 日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人交通银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。


目录


§1 绪言......5
§2 释义......6
§3 基金管理人...... 10
§4 基金托管人...... 21
§5 相关服务机构...... 25
§6 基金份额的分类...... 27
§7 基金的募集与基金合同的生效...... 29
§8 基金份额的申购、赎回...... 30
§9 基金的投资...... 39
§10 基金的业绩 ...... 54
§11 基金的财产...... 55
§12 基金资产的估值 ...... 56
§13 基金的收益与分配...... 59
§14 基金的费用与税收...... 61
§15 基金的会计和审计...... 64
§16 基金的信息披露 ...... 65
§17 风险揭示...... 72
§18 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 76
§19 基金合同的内容摘要 ...... 78
§20 基金托管协议的内容摘要 ...... ...... ...... 98
§21 对基金份额持有人的服务 ......113
§22 其他应披露事项 ......115
§23 招募说明书的存放及查阅方式 ......116
§24 备查文件......117

§1 绪言

本招募说明书依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法 》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)等有关法律法规以及《招商招禧宝货币市场基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说 明书不存 在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担法律 责任。本基金是根据本 招募说明书所载明的 资料申请募集的。本基金管理人没 有委托或授 权任何其他人提供未在 本招募说明书中载明 的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金 的基金合 同编写，并经中国证 监会注册。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务 的法律文件 。基金投资人自依基金 合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同 的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金 合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。


§2 释义

在本招募说明书中，除非另有所指，下列词语或简称代表如下含义：

1、基金或本基金：指招商招禧宝货币市场基金

2、基金管理人：指招商基金管理有限公司

3、基金托管人：指交通银行股份有限公司

4、基金合同：指《招商招禧宝货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商招禧宝货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《招商招禧宝货币市场基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《招商招禧宝货币市场基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《招商招禧宝货币市场基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过，并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修
订、自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

17、基金合同当事人：指 受基金合 同约束，根据基金合 同享有权利 并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法 可以投资 证券投资基金的、在 中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织


20、合格境外机构投资者 ：指符合 相关法律法规规定可 以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、投资人：指个人投资 者、机构 投资者和合格境外机 构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基 金管理人 或销售机构宣传推介 基金，发售基金份额 ，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业 务资格并与 基金管理人签订了基金 销售服务代理协议， 代为办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登 记、存管 、过户、清算和结算 业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金 份额登记、 基金销售业务的确认 、清算和结算、代理发 放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登 记业务的 机构。基金的登记机 构为招商基金管理有 限公司或接受招商基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机 构为投资 人开立的、记录其持 有的基金管理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销 售机构为 投资人开立的、记录 投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、 转托管及定 期定额投资等业务而引 起的基金份额变动及 结余情况的账户

29、基金合同生效日：指 基金募集 达到法律法规规定及 基金合同规定的条件 ，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

30、基金合同终止日：指 基金合同 规定的基金合同终止 事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基 金份额发 售之日起至发售结束 之日止的期间，最长 不得超过3 个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

35、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指本基金登记机构办理登记业务的相应规则


39、认购：指在基金募集 期内，投 资人根据基金合同和 招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为

40、申购：指基金合同生 效后，投 资人根据基金合同和 招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为

41、赎回：指基金合同生 效后，基 金份额持有人按基金 合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份 额持有人 按照基金合同和基金 管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管 理人管理的 、某一基金的基金份额 转换为基金管理人管 理的其他基金基金份额的行为

43、转托管：指基金份额 持有人在 本基金的不同销售机 构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划： 指投资人 通过有关销售机构提 出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销 售机构于每 期约定扣款 日在投资人 指定银行账户内自动 完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%

46、元：指人民币元

47、基金收益：指基金投 资所得债 券利息、买卖证券价 差、票据投资收益、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

48、摊余成本法：指计价 对象以买 入成本列示，按照票 面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益

49、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益
50、7 日年化收益率：指以最近 7 个自然日（含节假日）每万份基金已实现收益所折算
的年资产收益率

51、销售服务费：指本基 金用于持 续销售和服务基金份 额持有人的费用，该 笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营运费用

52、基金份额分类：本基金分设两类基金份额：A 类基金份额和 B 类基金份额。两类基
金份额分设不同的基金代 码，收取不 同的销售服务费并分别 公布每万份基金已实 现收益和7 日年化收益率

53、A 类基金份额：指按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别

54、B 类基金份额：指按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别

55、基金资产总值：指基 金拥有的 各类有价证券、银行 存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和


56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

57、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

58、基金资产估值：指计 算评估基 金资产和负债的价值 ，以确定基金资产净 值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的过程

59、流动性受限资产：指 由于法律 法规、监管、合同或 操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

60、指定媒介：指中国证 监会指定 的用以进行信息披露 的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

61、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件


§3 基金管理人

3.1 基金管理人概况

公司名称：招商基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

设立日期：2002 年 12 月 27 日

注册资本：人民币 13.1 亿元

法定代表人：王小青

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

电话：（0755）83199596

传真：（0755）83076974

联系人：赖思斯

股权结构和公司沿革：

招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文
批准设立，是中国第一家 中外合资基 金管理公司。目前公司 注册资本金为人民币 十三亿一千万元（RMB1,310,000,000 元），股东及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）持有公司全部股权的 55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持有公司全部股权的 45%。

2002 年 12 月，公司由招商证券、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电
力财务有限公司、中国华 能财务有限 责任公司、中远财务有 限责任公司共同投资 组建，成立时注册资本金人民币一 亿元，股东 及股权结构为：招商 证券持有公司全部股 权的 40%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 30%，中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的 10%。

2005 年 4 月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，公司注册资本金由人
民币一亿元增加至人民币一亿六千万元，股东及股权结构不变。

2007 年 5 月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，招商银行受让中国电
力财务有限公司、中国华 能财务有限 责任公司、中远财务有 限责任公司及招商证 券分别持
有的公司 10％、10％、10％及 3.4%的股权； ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受
让招商证券持有的公司 3.3 ％的股权。上述股权转让完成后 ，公司的股东及股权 结构为：招商银行持 有公司全 部股权的 33.4 %，招商 证券持有 公司全部 股权的 33.3%， ING AssetManagement B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 33.3%。同时，公司注册资本金由人民币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。


2013 年 8 月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意， ING Asset
Management B.V.（荷兰投资）将其持有的公司 21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让给招商证券。上述股权转 让完成后， 公司的股东及股权结构 为：招商银行持有全 部股权的55％，招商证券持有全部股权的 45％。

2017 年 12 月，经公司股东会审议通过并经报备中国证监会，公司股东招商银行和招商
证券按原有股权比例向公 司同比例增 资人民币十一亿元。增 资完成后 ，公司注册 资本金由人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元，股东及股权结构不变。

公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日。招商银行始终坚持“因
您而变”的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002 年 4
月 9 日，招商银行在上海证券交易所上市（股票代码：600036）；2006 年 9 月 22 日，招商
银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。

招商证券股份有限公司是 百年招商 局集团旗下的证券公 司，经过多年创业发 展，已成
为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月 17 日，招商证券在上海证券交易所
上市（代码 600999）；2016 年 10 月 7 日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号：
6099）。

公司以“为投资者创造更 多价值” 为使命，秉承诚信、 理性、专业、协作、 成长的核心价值观，努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。3.2 主要人员情况
3.2.1 董事会成员

王小青先生，复旦大学经济学博士。1992 年 7 月至 1994 年 9 月在中国农业银行江苏省
海安支行工作。1997 年 7 月至 1998 年 5 月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998
年 5 月至 2004 年 4 月在中国证监会上海专员办工作。2004 年 4 月至 2005 年 4 月在天一证
券有限责任公司工作。2005 年 4 月至 2007 年 8 月历任中国人保资产管理有限公司风险管理
部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007 年 8月至 2020 年 3 月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书记，投委会主任委员等职。2020 年 3 月加入招商基金管理有限公司，历任公司党委书记、董事、总经理、董事长等职。2021 年 9 月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021
年 10 月至 2023 年 7 月任招商银行股份有限公司行长助理。202 1 年 11 月起兼任招商信诺资
产管理有限公司董事长。2023 年 1 月起任招商银行股份有限公司党委委员。2023 年 2 月起
兼任招商银行股份有限公司深圳分行党委书记、行长。2023 年 7 月起任招商银行股份有限公司副行长。现任公司党委书记、董事长。


李俐女士，北京大学世界经济学硕士。1994 年 7 月加入招商银行，曾任总行统计信息
中心副主任、计划财务部 副总经理、 资产负债管理部副总经 理、全面风险管理办 公室副总经理兼操作风险管理部总 经理、风险 管理部副总经理、财务 会计部副总经理、财务会计部总经理，兼任采购管理部总经理等职务。2023 年 11 月起任招商银行总行资产负债管理部总经理，兼任招商永隆银行有限公司董事、招银金融租赁有限公司董事、招银网络科技（深圳）有限公司董事。现任公司董事。

缪新琼先生，武汉大学金融学硕士。2004 年 7 月加入招商证券，曾任青岛即墨市蓝鳌
路证券营业部负责人、深 圳益田路免 税商务大厦证券营业部 副总经理、深圳深南 大道车公庙证券营业部负责人、财富管理及机构业务总部机构业务部负责人。2022 年 12 月至今担任招商证券财富管理及机构业务总部财富管理部负责人。现任公司董事。

徐勇先生，复旦大学法学博士。1990 年 7 月至 1992 年 9 月在上海钢铁汽车运输股份有
限公司工作。1998 年 4 月至 2009 年 3 月在上海市政府办公厅工作。2009 年 3 月至 2014 年
3 月历任中国太平洋人寿保 险股份有限 公司党委委员、纪委 副书记，上海分公司党 委书记、
副总经理、总经理。2014 年 3 月至 2015 年 7 月历任太保安联健康保险股份有限公司筹备组
副组长、党委委员、副总经理。2015 年 7 月至 2022 年 5 月历任长江养老保险股份有限公司
党委委员、副总经理、常务副总经理、副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理。2022年 6 月加入招商基金管理有限公司，现任公司党委副书记、董事、总经理。

张思宁女士，中国人民银行金融研究所金融学博士研究生。1989 年 8 月至 1992 年 11
月历任中国金融学院国际金融系助教、讲师。1992 年 11 月至 2012 年 6 月历任中国证监会
发行监管部副处长、处长 、副主任， 中国证监会上市公司监 管部副主任、正局级 副主任，
中国证监会创业板部主任。2012 年 6 月至 2014 年 6 月任上海证监局党委书记、局长。2014
年 6 月至 2017 年 4 月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。201 7 年 5 月起任证通股份
有限公司董事长。目前兼任百联集团有限公司外部董事。现任公司独立董事。

陈宏民先生，上海交通大学工学博士研究生。1982 年 9 月至 1985 年 9 月担任上海新联
纺织品进出口公司职工大学教师。1991 年 3 月加入上海交通大学安泰经济与管理学院，历
任讲师、副教授、教授，系主任、研究所所长、副院长。1993 年 4 月至 1994 年 6 月于加拿
大不列颠哥伦比亚大学作博士后研究。2009 年 2 月至 2015 年 3 月兼任摩根士丹利华鑫基金
管理有限公司独立董事。1994 年 12 月起任上海交通大学安泰经管学院教授，目前兼任上海交通大学行业研究院副院 长、中国管 理科学与工程学会副理 事长、上海市人民政 府参事、《系统管理学报》杂志主编、上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

梁上坤先生，南京大学会计学博士研究生。2013 年 7 月起在中央财经大学工作，曾任
讲师、副教授、教授。现 任中央财经 大学会计学院系主任， 兼任常州百瑞吉生物 医药股份
有限公司独立董事、上海 同达创业投 资股份有限公司独立董 事、北京卓信智恒数 据科技股份公司独立董事。现任公司独立董事。
3.2.2 监事会成员

刘杰先生，厦门大学会计系会计学博士。1999 年 7 月加入招商证券参加工作，曾任招
商证券资本市场策划部总经理助理、招商局国际有限公司（现招商局港口控股有限公司）财务部副总经理及副财务总 监、招商局 集团有限公司财务部总 经理助理、招商局金 融集团有限公 司财务 总监 ，招商 局仁和人 寿保险 股份有限 公司党 委委员 、副总经 理和财 务总监。
2023 年 4 月至今担任招商证券副总裁（财务负责人），2023 年 8 月至今担任招商证券董事
会秘书。现任公司监事会主席。

孙智华先生，江西财经学院经济学学士学位。1994 年加入招商银行参加工作，曾任深
圳宝安支行燕南支行行长 、深圳分行 国际业务部总经理助理 、深圳分行国际业务 部副总经理、深圳分行中小企业金 融部负责人 、深圳分行 公司银行部 总经理、深圳分行公 司金融总部总经理、深圳分行公司 金融事业部 副总裁兼公司金融总部 总经理、广州分行投 行与金融市场总部总裁兼投资银行 二部总经理 、广州分行投行与金融 市场总部总裁、广州 分行行长助理、总行同业客户部总经理助理、总行同业客户部副总经理。2022 年 2 月至今在总行资产负债管理部工作任总行 资产负债管 理部副总经理兼投资管 理部总经理，兼任境 外分行管理部总经理、招商信诺资产管理有限公司董事、招银网络科技（深圳）有限公司董事、深圳市银通前海金融资产交易中心有限公司董事。现任公司监事。

马龙先生，南开大学经济学博士。2009 年 7 月至 2012 年 8 月任职于泰达宏利基金管理
有限公司，曾任研究员；2012 年 11 月加入招商基金管理有限公司，历任固定收益投资部研究员、基金经理、总监助 理、副总监 、专业总监，现任公司 首席固定收益投资官 、员工监事。

詹晓波先生，四川大学工商管理硕士。2004 年 7 月至 2013 年 12 月任职于招商基金管
理有限公司，历任信息技 术部软件开 发岗、业务助理、业务 经理、高级工程师、 副总监。
2013 年 12 月至 2016 年 9 月任职于汇添富基金管理股份有限公司，曾任互联网金融总部副
总监。2016 年 10 月加入招商基金管理有限公司，现任互联网金融发展部总监、员工监事。
何剑萍女士，华南理工大学会计学学士。2006 年 7 月加入招商基金管理有限公司，历
任基金核算部助理基金会 计、基金会 计、副总监、专业总监 ，现任基金核算部总 监、员工监事。
3.2.3 公司高级管理人员

徐勇先生，总经理，简历同上。


欧志明先生，副总经理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002 年
加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任
风险控制岗从事风险管理工作；2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部高级经理、副总监、总监 、督察长， 现任公司副总经理、首 席信息官、董事会秘 书，兼任招商财富资产管理有限公司董事及博时基金（国际）有限公司董事。

杨渺先生，副总经理，经济学硕士。2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨
田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005 年加入招商基金管理有限公司，历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理，现任公司副总经理。

潘西里先生，督察长，法学硕士。1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法
务工作；2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003 年2月加入中国证券监督管理委员会 深圳监管局 ，历任副主任科员、 主任科员、副处长及 处长；2015年加入招商基金管理有限公司，现任公司督察长。

董方先生，副总经理，工 商管理硕 士。曾任职于深圳市 赛格东方实业发展公 司和交通银行股份有限公司深圳分行。2001 年 5 月起任职于招商银行股份有限公司，曾任总行资产管理部副总经理、总行财富管理部副总经理、总行财富平台部副总经理。2023 年 8 月加入招商基金管理有限公司， 现任招商基 金管理有限公司党委委 员、副总经理、深圳 分公司和成都分公司总经理。

孙明霞女士，副总经理，工学硕士。曾在人力资源和社会保障部工作，2016 年 6 月加
入招商基金管理有限公司任 总经理助理 ，现任招商基金管理 有限公司党委委员、副 总经理、财务负责人、北京分公司总经理，兼任招商财富资产管理有限公司董事。
3.2.4 基金经理

曹晋文先生，硕士。曾任 中国人寿 资产管理有限公司账 户助理、信诚人寿保 险有限公司投资经理、民生加银基 金管理有限 公司固定收益部基金经 理、格林基金管理有 限公司固定收益部基金经理、部门副总监。2020 年 1 月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，
现任招商理财 7 天债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2021 年 11 月 4 日至今）、招
商招福宝货币市场基金基金经理（管理时间：2021 年 11 月 4 日至今）、招商保证金快线货
币市场基金基金经理（管理时间：2021 年 11 月 4 日至今）、招商招禧宝货币市场基金基金
经理（管理时间：2021 年 12 月 18 日至今）、招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金
基金经理（管理时间：2022 年 2 月 24 日至今）、招商中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金基金经理（管理时间：2022 年 4 月 28 日至今）、招商招景纯债债券型证券投资

基金基金经理（管理时间：2022 年 11 月 11 日至今）、招商招利一年期理财债券型证券投
资基金基金经理（管理时间：2023 年 2 月 14 日至今）。

本基金历任基金经理包括：许强先生，管理时间为2017 年 3 月 29 日至 2020 年 12 月 5
日；徐一女士，管理时间为 2020 年 12 月 5 日至 2021 年 12 月 18 日。

3.2.5 投资决策委员会成员

公司的投资决策委员会由 如下成员 组成：徐勇、杨渺、 裴晓辉、王景、朱红 裕、于立勇、马龙。

徐勇先生，简历同上。

杨渺先生，简历同上。

裴晓辉先生，总经理助理兼固定收益投资部和国际业务部部门负责人。

王景女士，总经理助理兼投资管理一部部门负责人。

朱红裕先生，公司首席研究官。

于立勇先生，公司首席配置官兼投资管理四部部门负责人。

马龙先生，公司首席固定收益投资官。
3.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。
3.3 基金管理人职责

根据《基金法》，基金管理人必须履行以下职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度、中期和年度基金报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回及转换价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义， 代表基金 份额持有人利益行使 诉讼权利或者实施其 他法律行为；


12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。
3.4 基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺不得从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规及规章的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。

2、基金管理人的禁止行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产 买卖基金 管理人、基金托管人 及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的 公司发行的 证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其 他重大关联交易的，应当符合本基 金的投资目 标和投资策略，遵循基 金份额持有人利益优 先原则，防范利益冲突，建立健全 内部审批机制和评估机制，按照市 场公平合理价格执行 。相关交易必须事先得到基金托管 人同意，并 按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交 基金管理人董事会审议，并经过三 分之二以上 的独立董事通过。基金 管理人董事会应至少 每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或 监管部 门取消 上述限制 ， 如适用 于本基金 ，则本 基金投 资不再 受相关限制。


4、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反《基金合同》或《托管协议》；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（8）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；

（9）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

5、本基金管理人承诺履行诚信义务，如实披露法规要求的披露内容。

6、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
3.5 内部控制制度及措施

1、内部控制的原则

健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。

2、内部控制的组织体系

公司的内部控制组织体系 是一个权责分明、分工明确的 组织结构，以实现对 公司从决策层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言，包括如下组成部分：

（1）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。

（2）董事会风险控制委员会：风险控制委员会作为董事会下设的专门委员会之一，负责决定公司各项重要的内 部控制制度 并检查其合法性、合理 性和有效性，负责决 定公司风险管理战略和政策并检查 其执行情况 ，审查公司关联交易和 检查公司的内部审计 和业务稽查情况等。


（3）督察长：督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并负责组织指导公 司监察稽核 工作。督察长发现基 金和公司存在重大风险 或隐患，或发生督察长依法认为需 要报告的其 他情形以及中国证监会 规定的其他情形时， 应当及时向公司董事会和中国证监会报告。

（4）风险管理委员会：风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业委员会，主要负责对公司经 营管理中的 重大问题和重大事项进 行风险评估并作出决 策，并针对公司经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况，实施危机处理机制。

（5）监察稽核部门：监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情况进行合规性监督检查，向公司风险管理委员会和总经理报告。

（6）各业务部门：风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部门的主管在权限范围内，对其负责的 业务进行检 查监督和风险控制。员 工根据国家法律法规 、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。

3、内部控制制度概述

（1）内控制度概述

公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。
其中，公司内控大纲包括《内部控制大纲》和《法规遵循政策（风险管理制度）》，它们是各项基本管理制度的纲要和总揽，是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。

公司基本制度包括投资管 理制度、基 金会计核算制度、信 息披露制度、监察稽核制度、公司财务制度、资料档案 管理制度、 业绩评估考核制度、人 力资源管理制度和危 机处理制度等。部门管理办法在公 司基本制度 基础上，对各部门的主 要职责、岗位设置、 岗位责任进行了规范。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了规范。

（2）风险控制制度

内部风险控制制度由一系 列的具体制 度构成，具体包括内 部控制大纲、法规遵循政策、岗位分离制度、业务隔离 制度、标准 化作业流程制度、集中 交易制度、权限管理 制度、信息披露制度、监察稽核制度等。

（3）监察稽核制度

公司设立相对独立的内部 控制组织 体系和监察稽核部门 。监察稽核部门的职 责是依据国家的有关法律法规、公 司内部控制 制度在所赋予的权限内 按照所规定的程序和 适当的方法对监察稽核对象进行公 正客观的检 查和评价，包括调查评 价公司内控制度的健 全性、合理性和有效性、检查公司 执行国家法 律法规和公司规章制度 的情况、进行日常风 险控制的监控工作、执行公司内部定期不定期的内部审计、调查公司内部的违法案件等。

4、内部控制的五个要素

内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。

（1）控制环境


公司致力于树立内控优先 和风险控 制的理念，培养全体 员工的风险防范意识 ，营造一个浓厚的风险控制的文化 氛围和环境 ，使全体员工及时了解 相关的法律法规、管 理层的经营思想、公司的规章制度 并自觉遵循 ，使风险意识贯穿到公 司各个部门、各个岗 位和各业务环节。

（2）风险评估

公司对组织结构、业务流 程、经营运 作活动进行分析，发 现风险，并将风险进行分类，找出风险分布点，并对风 险进行分析 和评估，找出引致风险 产生的原因，采取定 性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。落实责任人，并不断完善相关的风险防范措施。

（3）控制活动

公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。

1）组织结构控制

各部门的设置体现部门之 间职责有 分工，但部门之间又 相互合作与制衡的原 则。基金投资管理、基金运作、市场 营销部等业 务部门有明确的授权 分工，各部门的操作相 互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成了权责分明、严密有效的三道监控防线：

①以各岗位目标责任制为 基础的第 一道监控防 线：各部 门内部工作岗位合理 分工、职责明确，并有相应的岗位 说明书和岗 位责任制，对不相容的 职务、岗位分离设置 ，使不同的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险。

②各相关部门、相关岗位 之间相互 监督和牵制的第二道 监控防线：公司在相 关部门、相关岗位之间建立标准化 的业务操作 流程、重要业务处理凭 据传递和信息沟通制 度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。

③以督察长、监察稽核部 门对各岗 位、各部门、各机构 、各项业务全面实施 监督反馈的第三道监控防线。

2）操作控制

公司设定了一系列的操作 控制的制 度手段，如标准化业 务流程、业务、岗位 和空间隔离制度、授权分责制度、 集中交易制 度、保密制度、信息披 露制度、档案资料保 全制度、客户投诉处理制度等，控制日常运作和经营中的风险。

3）会计控制

公司确保基金资产与公司 自有财产 完全分开，分账管理 ，独立核算；公司会 计核算与基金会计核算在业务规范 、人员岗位 和办公区域上进行严格 区分。公司对所管理 的不同基金以及本基金下分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整和独立。

（4）信息沟通

即指及时地实现信息的流动，如自下而上的报告和自上而下的反馈。


公司建立了内部办公自动 化信息系统 与业务汇报体系，通 过建立有效的信息交流渠道，保证公司员工及各级管理 人员可以充 分了解与其职责相关的 信息，保证信息及时 送达适当的人员进行处理。

公司制定管理和业务报告 制度，包 括定期报告制度和不 定期报告制度。定期 报告制度按照每日、每月、每年度等不同的时间频次进行报告。

1）执行体系报告路线：各业务人员向部门负责人报告；部门负责人向分管领导、总经理报告；

2）监督体系报告路线：公司员工、各部门负责人向监察稽核部门报告，监察稽核部门向总经理、督察长分别报告；

3）督察长定期出具监察报告，报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会；如发现重大违规行为，应立即向董事会和中国证监会报告。

（5）内部监控

督察长和监察稽核部门人 员负责日 常监督工作，促使公 司员工积极参与和遵 循内部控制制度，保证制度有效地 实施。公司 监事会、董事会风险控 制委员会、督察长、 风险管理委员会、监察稽核部门对 内部控制制 度持续地进行检验，检 验其是否符合规定要 求并加以充实和改善，及时反映政 策法规、市 场环境、技术等因素的 变化趋势，保证内控 制度的有效性。


§4 基金托管人

4.1 基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人：任德奇

住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号

邮政编码：200336

注册时间：1987 年 3 月 30 日

注册资本：742.63 亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号

联系人：陆志俊

电 话：95559

交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。
1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银
行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海
证券交易所挂牌上市。交通银行连续 14 年跻身《财富》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入排
名第 161 位；列《银行家》(The Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第 9 位。

截至 2023 年 9 月 30 日，交通银行资产总额为人民币 13.83 万亿元。2023 年三季度，
交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 691.7 亿元。

交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基 金从业资格 ，以及经济师、会计师 、工程师和律师等中 高级专业技术职称，员工的学历层 次较高，专 业分布合理，职业技能 优良，职业道德素质 过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
4.2 主要人员情况

任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。

任先生 2020 年 1 月起任交通银行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代为履行
行长职责）、执行董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任交通银行副董事长（其中：2019 年 4
月至 2020 年 1 月代为履行董事长职责）、执行董事，2018 年 8 月至 2019 年 12 月任交通银
行行长； 2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015 年 10 月

至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼
任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，
2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授
信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在
中国建设银行岳阳长岭支 行、岳阳市 中心支行、岳阳分行， 中国建设银行信贷管 理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。

刘珺先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。

刘先生 2020 年 7 月起担任交通银行行长；2016 年 11 月至 2020 年 5 月任中国投资有
限责任公司副总经理；2014 年 12 月至 2016 年 11 月任中国光大集团股份公司副总经理；
2014 年 6 月至 2014 年 12 月任中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理（2014 年 6 月
至2016年11月期间先后兼任光大永明人寿保险有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有 限公司执行 董事兼副主席、中国光 大国际有限公司执行 董事兼副
主席、中国光大实业（集团）有限责任公司董事长）；2009 年 9 月至 2014 年 6 月历任中国
光大银行行长助理、副行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融
市场中心总经理）；1993 年 7 月至 2009 年 9 月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表
处、资金部、投行业务部工作。刘先生 2003 年于香港理工大学获工商管理博士学位。

徐铁先生，资产托管部总经理。

徐铁先生 2022 年 4 月起任交通银行资产托管部总经理；2014 年 12 月至 2022 年 4 月任
交通银行资产托管部副总经理；2000 年 7 月至 2014 年 12 月，历任交通银行资产托管部客
户经理、保险与养老金部副 高级经理、 高级经理、保险保障 业务部高级经理、总经 理助理。徐先生 2000 年于复旦大学获经济学硕士学位。
4.3 基金托管业务经营情况

截至 2023 年 9 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 757 只。此外，交通银行还托管
了基金公司特定客户资产 管理计划、 证券公司客户资产管理 计划、银行理财产品 、信托计划、私募投资基金、保险 资金、全国 社保基金、养老保障管 理基金、企业年金基 金、职业年金基金、期货公司资产管理计划、QFI 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等产品。
4.4 基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标


交通银行严格遵守国家法 律法规、 行业规章及行内相关 管理规定，加强内部 管理，托管部业务制度健全并确保贯 彻执行各项 规章，通过对各种风 险的识别、评估、控制 及缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。

2、内部控制原则

（1）合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。

（2）全面性原则：托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制，覆盖各项业务、各个 部门和各级 人员，并渗透到决策、 执行、监督、反馈等 各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。

（3）独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。

（4）制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置上确保各二级部和各岗位权责分 明、相互制 约，并通过有效的相互 制衡措施消除内部控 制中的盲点。

（5）有效性原则：托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上，形成科学合理的内部控 制决策机制 、执行机制和监督机 制，通过行之有效的控 制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有效执行。

（6）效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
3、内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》等法律法规，托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法 》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定 》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基金业 务的发展不 断加以完善。做到业务 分工科学合理，技术 系统管理规范，业务管理制度健全 ，核心作业 区实行封闭管理，落实 各项安全隔离措施， 相关信息披露由专人负责。

托管部通过对基金托管业 务各环节的 事前揭示、事中控制 和事后检查措施实现全流程、全链条的风险管理，聘请 国际著名会 计师事务所对基金托管 业务运行进行国际标 准的内部控制评审。
4.5 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序


交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的 计算、基金 管理人报酬的计提和支 付、基金托管人报酬 的计提和支付、基金的申购资金的 到账与赎回 资金的划付、基金收益 分配等行为的合法性 、合规性进行监督和核查。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到 通知后及时 核对确认并进行调整。 交通银行有权对通知 事项进行复查，督促基金管理人改 正。基金管 理人对交通银行通知的 违规事项未能及时纠 正的，交通银行有权报告中国证监会。

交通银行作为基金托管人 ，发现基 金管理人有重大违规 行为，有权立即报告 中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
4.6 其他事项

最近一年内交通银行及其 负责资产 托管业务的高级管理 人员无重大违法违规 行为，未受到中国人民银行、中国 证监会、中 国银保监会及其他有关 机关的处罚。负责基 金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。


§5 相关服务机构

5.1 基金份额销售机构
5.1.1 直销机构

直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

招商基金官网交易平台

交易网站：www.cmfchina.com

客服电话：400-887-9555（免长途话费）

电话：（0755）83076995

传真：（0755）83199059

联系人：李璟

招商基金机构业务部

地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801

电话：（010）56937404

联系人：贾晓航

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼

电话：（021）38577388

联系人：胡祖望

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼

电话：（0755）83190401

联系人：张鹏

招商基金直销交易服务联系方式

地址：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 7 层招商基金客户服务部直
销柜台

电话：（0755）83196359 83196358

传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266

联系人：冯敏
5.1.2 代销机构


本基金代销机构信息请详 见基金管 理人官网公示的销售 机构信息表。基金管 理人可根据有关法律法规规定调整销售机构，并在基金管理人网站公示。
5.2 注册登记机构

名称：招商基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：王小青

电话：（0755）83196445

传真：（0755）83196436

联系人：宋宇彬
5.3 律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人：廖海

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

经办律师：刘佳、张雯倩

联系人：刘佳
5.4 会计师事务所和经办注册会计师

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

执行事务合伙人：付建超

电话：021-6141 8888

传真：021-6335 0177

经办注册会计师：吴凌志、江丽雅

联系人：吴凌志、江丽雅


§6 基金份额的分类

6.1 基金份额分类

本基金根据投资者持有的 基金份额 按照不同的费率计提 销售服务费用，因此 形成不同的基金份额类别。本基金将设A类和B类两类基金份额，两类基金份额分别设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。
6.2 基金份额类别的限制

- A 类基金份额 B类基金份额

年销售服务费率 0.25%/年 0.01%/年

首次单笔申购最低金额 0.01 元（直销柜台为 50 万元） 0.01 元（直销柜台为 300 万
元）

追加申购最低金额 0.01 元 0.01 元

单笔赎回最低份额 0.01 份 0.01 份

基金管理人可以根据市场 情况，在 法律法规允许的情况 下，调整申购各类基 金份额的最低金额限制及互相转换规则，并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
6.3 基金份额的互相转换

1、本基金 A 类、B 类基金份额不进行份额类别自动调整。当 A 类基金份额持有人的基
金份额持有余额达到或超过300万份时，须自行申 请A类基金份额至 B类基金份额的转换业务。当B类基金份额持有人的基金份额持有余额不 足300万份时，须自行申 请B类基金份额至 A 类基金份额的转换业务。今后开通本基金A 类、B 类基金份额自动份额类别调整业务时，基金管理人将另行公告。

2、投资者认购、申购及基金份额类别转换申请确认后，实际获得的基金份额以本基金的登记机构根据上述规则确认的基金份额类别为准。
6.4 基金份额分类及规则的调整

在不违反法律法规规定、 基金合同 约定以及对基金份额 持有人利益无实质性 不利影响下：

1、根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可对基金份额分类进行调整并公告。


2、基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整认（申）购各类基金份额的最低金额限制及互相转换规则，基金管理人必须在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

3、根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可开通本基金 A 类、B 类
基金份额自动份额级别调整业务并公告。


§7 基金的募集与基金合同的生效

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《业务规则》等有关法律、法规、规章及《基金合同》，并经中国证券监督管理委员会证监
许可〔2016〕3133 号文注册公开募集。募集期从 2017 年 2 月 24 日起到 2017 年 3 月 27 日
止，共募集 209,033,955.88 份基金份额，有效认购户数为 692 户。

本基金的基金合同于 2017 年 3 月 29 日正式生效。

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管 理人应当向 中国证监会报告并提出 解决方案，如转换运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时，从其规定。


§8 基金份额的申购、赎回

8.1 申购、赎回的场所

本基金的申购与赎回将通 过销售机 构进行。具体的销售 网点由基金管理人在 招募说明书或其他相关公告中列明 。基金管理 人可根据情况变更或增 减销售机构。基金投 资人应当在销售机构办理基金销售 业务的营业 场所或按销售机构提供 的其他方式办理基金 份额的申购与赎回。
8.2 申购、赎回的开放日期及办理时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金 份额的申 购和赎回，具体办理 时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日 的交易时间 ，但基金管理人根据法 律法规、中国证监会 的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现 新的证券 交易市场、证券交易 所交易时间 变更、新 的业务发展或其他特殊情况，基金 管理人将视 情况对前述开放日及开 放时间进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在
申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在
赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合 同约定之 外的日期或者时间办 理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同 约定之外的 日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登 记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。
8.3 申购、赎回的原则

1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为 1.00 元的基准进行计
算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；


3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
5、基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金基金份额余额时，基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收 益一并结算 并与赎回款一起支付给 该基金份额持有人； 基金份额持有人部分赎回其持有的 基金份额时 ，未付收益为正时，未 付收益不进行支付； 未付收益为负时，其剩余的基金份 额需足以弥 补其当前未付收益为负 时的损益，否则将自 动按比例结转当前未付收益，再进行赎回款项结算；

6、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告；

7、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则。

基金管理人可在法律法规 允许的情 况下，对上述原则进 行调整。基金管理人 必须在新规开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
8.4 申购、赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构 规定的程 序，在开放日的具体 业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。

投资者在申购基金份额时 须按销售 机构规定的方式备足 申购资金，投资者在 提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。

投资者办理申购、赎回等 业务时应 提交的文件和办理手 续、办理时间、处理 规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时， 必须全额 交付申购款项。投资 人交付申购款项，申 购申请成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。

投资人 T 日赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。
在发生巨额赎回或基金合 同载明的其 他暂停赎回或延缓支付 赎回款项的情形时， 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

如遇交易所或交易市场数 据传输延 迟、通讯系统故障、 银行数据交换系统故 障或其它非基金管理人及基金托管 人所能控制 的因素影响业务处理流 程，则赎回款项的支 付时间相应顺延。

3、申购和赎回申请的确认


基金管理人应以开放日规 定时间结 束前受理有效申购和 赎回申请的当天作为 申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确 认情况。若 申购不成功或无效，则 申购款项本金退还给 投资人，期间的利息损失由投资人承担。

基金销售机构对申购、赎 回申请的 受理并不代表申请一 定成功，而仅代表销 售机构确实接收到申请。申购、赎 回的确认以 登记机构的确认结果为 准。对于申请的确认 情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

本基金可在法律法规允许 的范围内 ，对上述业务的办理 时间、方式等规则进 行调整。基金管理人应在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
8.5 申购、赎回的数额限制

1、基金申购的限制

原则上，投资者通过代销网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购 A 类
基金份额的最低金额均 0.01 元；通过本基金管理人直销柜台申购 A 类基金份额，首次最低申购金额为50万元，追加申购单笔最低金额为0.01元。通过代销网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购 B 类基金份额的最低金额为 0.01 元，通过本基金管理人直销柜台首次申购和追加申购B类基金份额的最低金额为300万元。实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下， 可根据情况调高首次申购和追加申 购的最低金额，具体 以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

2、基金赎回的限制

本基金 A 类份额单笔赎回基金份额不得低于 0.01 份，基金份额持有人赎回时或赎回后
在销售机构网点保留的基金份额余额不足 0.01 份的，在赎回时需一次全部赎回。本基金 B类份额单笔赎回基金份额不得低于 0.01 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足 0.01 份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

本基金 A 类份额通过本基金管理人官网交易平台赎回，单笔赎回份额不得低于 0.01 份；
本基金 B 类份额通过本基金管理人官网交易平台赎回，单笔赎回份额不得低于 0.01 份。

如遇巨额赎回等情况发生 而导致延 期赎回时，赎回办理 和款项支付的办法将 参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

3、基金转换的限制


基金转换分为转换转入和 转换转出 。通过各销售机构网 点转换的，转出的基 金份额不得低于 1 份。

通过本基金管理人官网交易平台转换的，单笔转出份额不得低于1 份。留存份额不足 1
份的，只能进行赎回，不能进行转换。

4、投资者投资招商基金“定期定额投资计划”时，每期扣款金额最低不少于 10 元。
实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者 申购金额上 限或基金单日净申购比 例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施，切实保 护存量基金 份额持有人的合法权益 ，具体以基金管理人 的公告为准。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
8.6 申购费用和赎回费用

1、本基金一般不收取申购费用和赎回费用，但为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，本基金可对以下情形征收强制赎回费用：

（1）本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时；

（2）本基金前 10 名基金份额持有人持有份额合计超过基金总份额 50%的，且投资组合
中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时；

当出现上述任一情形时， 基金管理 人应当对当日单个基 金份额持有人申请赎 回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请（超过 1%的部分）征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财 产。基金管 理人与基金托管人协商 确认上述做法无益于 基金利益最大化的情形除外。

2、本基金的申购、赎回价格为每份基金份额 1.00 元。投资者申购所得的份额等于申
购金额除以 1.00 元，除征收强制赎回费的情形外，赎回所得的金额等于赎回份额乘以1.00元。

3、本基金申购份额的处理方式为：申购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后
2 位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。

4、本基金赎回金额的处理方式为：赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后
2 位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。


5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
8.7 申购份额与赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

采用“金额申购”方式 ，申购价 格为每份基金份额净 值 1.00 元，申购份额 的计算公
式：

申购份额=申购金额/1.00

申购的有效份额按实际确认的申购金额除以 1.00 元确定，计算结果保留到小数点后两
位，小数点后两位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。

例一：假定某投资人在 T 日投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，则其可得 A 类基
金份额的申购份额计算如下：

申购份额=10,000/1.00=10,000.00 份

即该投资人投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，其可得到 10,000.00 份 A 类基金
份额。

2、赎回金额的计算

采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基金份额净值 1.00 元。除征收强制赎回费的
情形外，赎回金额的计算公式如下：

赎回金额=赎回份额×1.00 元

本基金赎回金额的处理方式为：赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2
位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。

例二：假定某投资者在 T 日所持有的 A 类基金份额为 5,500.60 份基金份额，该投资者
申请赎回 1,000 份 A 类基金份额，则其获得的赎回金额计算如下：

赎回金额=1,000×1.00 元=1,000.00 元

8.8 拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。


6、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形，为保护基金份额持有人的利益，基金管理人可暂停本基金的申购。

7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、登记机构等因异常情况导致无法办理申购业务。

8、当日本基金基金份额的申购总额超出基金管理人规定的基金总规模限额。

9、当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到 0.5%时。

10、基金管理人接受某笔 或者某些 申购申请有可能导致 单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。

11、当前一估值日基金 资产净值 50%以上的资 产出现无可 参考的活跃市场价 格且采用
估值技术仍导致公允价值 存在重大不 确定性时，经与基金托 管人协商确认后，基 金管理人应当暂停接受基金申购申请。

12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9、11、12 项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停申购时，基金管理人 应当根据有 关规定在指定媒介上刊 登暂停申购公告。如 果投资人的申购申请被拒绝，被拒 绝的申购款 项本金将退还给投资人 。在暂停申购的情况 消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。发生上述第 9 项情形时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。
8.9 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形，为保护基金份额持有人的利益，基金管理人可暂停本基金的赎回。

6、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存 在重大不确 定性时，经与基金托管 人协商确认后，基金 管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。


发生上述情形之一且基金 管理人决 定暂停赎回或延缓支 付赎回款项时，基金 管理人应按规定报中国证监会备案 。已确认的 赎回申请，基金管理人 应足额支付；如暂时 不能足额支付，应将可支付部分按 单个账户申 请量占申请总量的比例 分配给赎回申请人， 未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择 将当日可能 未获受理部分予以撤 销。在暂停赎回的情况 消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
8.10 巨额赎回的认定及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时， 基金管理 人可以根据基金当时 的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的 财产变现可 能会对基金资产净值造 成较大波动时，基金 管理人在当日接受赎回比例不低于 上一开放日 基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回 申请延期办理。若进行上述延期办 理，对于单 个基金份额持有人当日 赎回申请超过上一开 放日基金总份额 40%以上的部分，将 自动进行延 期办理。对于其余当日 非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非自动延 期办理的赎 回申请量占非自动延期 办理的赎回申请总量 的比例，确定当日受理的赎回份额 。对于未能 赎回部分，投资人在提 交赎回申请时可以选 择延期赎回或取消赎回。选择延期赎 回的，将自 动转入下一个开放日 继续赎回，直到全部赎 回为止；选择取消赎回的，当日未 获受理的部 分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下 一开放日赎回申请一并处理，无优 先权，以此 类推，直到全部赎回为 止。如投资人在提交 赎回申请时未作明确选择，投资人 未能赎回部 分作自动延期赎回处理 。部分延期赎回不受 单笔赎回最低份额的限制。

（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有
必要，可暂停接受基金的 赎回申请； 已经接受的赎回申请可 以延缓支付赎回款项 ，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。


（4）为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益，如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基 金份额超过 基金总份额 10%的，基 金管理人可对其采取 延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延 期办理时 ，基金管理人应当通 过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式）在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。
8.11 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定 媒介上刊登 重新开放申购或赎回的 公告，也可以根据实 际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
8.12 基金转换

基金管理人可以根据相关 法律法规 以及基金合同的规定 决定开办本基金与基 金管理人管理的其他基金之间的转 换业务，基 金转换可以收取一定的 转换费，相关规则由 基金管理人届时根据相关法律法规 及基金合同 的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人 与相关机构。
8.13 基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基 金登记机 构受理继承、捐赠和 司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认 可、符合法 律法规的其它非交易 过户。无论在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人 死亡，其 持有的基金份额由其 合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持 有的基金份 额捐赠给福利性质的基 金会或社会团体；司 法强制执行是指司法机构依据生效 司法文书将 基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给 其他自然人、法人或其他组织。办 理非交易过 户必须提供基金登记机 构要求提供的相关资 料，对于符合条件的非交易过户申 请按基金登 记机构的规定办理，并 按基金登记机构规定 的标准收费。

8.14 基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构 之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
8.15 定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人 办理定期 定额投资计划，具体 规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投 资计划时可 自行约定每期扣款金额 ，每期扣款金额必须 不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
8.16 基金的冻结、解冻及质押或其他基金业务

基金登记机构只受理国家 有权机关 依法要求的基金份额 的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其 他情况下的 冻结与解冻。基金份额 被冻结的，被冻结部 分产生的权益一并冻结，被冻结部 分份额仍然 参与收益分配与支付。 法律法规或监管部门 另有规定的除外。

如相关法律法规允许基金 管理人办 理基金份额的质押业 务或其他基金业务， 基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
8.17 基金份额的转让

在法律法规允许且条件具 备的情况 下，基金管理人可受 理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者 交易方式进 行份额转让的申请并由 登记机构办理基金份 额的过户登记。基金管理人拟受理 基金份额转 让业务的，将提前公告 ，基金份额持有人应 根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。


§9 基金的投资

9.1 投资目标

在兼顾基金资产的安全性 和高流动 性的前提下，力争实 现超越业绩比较基准 的投资回报。
9.2 投资范围

本基金投资于法律法规或 监管机构 允许投资的金融工具 ，包括：现金，期限 在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

如果法律法规或监管机构 以后允许 货币市场基金投资其 他品种，基金管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
9.3 投资策略

本基金以严谨的市场价值 分析为基 础，采用稳健的投资 组合策略，通过对短 期金融工具的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。

● 根据宏观经济指标、货币政策的研究，确定组合平均剩余到期期限；

● 根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定组合资产配置；

● 根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整；

● 在保证组合流动性的前提下，利用现代金融分析方法和工具，寻找价值被低估的投
资品种和无风险套利机会；

● 合理有效分配基金的现金流，保持本基金的流动性。

1、本基金主要投资策略的制定将依据以下投资方法和技术

（1）收益率曲线研究

短期资金市场同债券市场 紧密相关 ，连接两个市场的分 析工具是收益率曲线 。本基金将根据债券市场收益率曲 线以及隐含 的短期收益率和远期利 率提供的价值判断基 础，为各种投资策略的制定提供决策依据。

（2）短期资金市场的资金供给与需求研究

短期利率是短期资金成本 的反映。 短期货币资金供应与需求决定了短期利率 水平。短期资金市场资金供应量同以下几种因素相关：


● 央行公开市场操作的方向、强度、频率以及中标利率水平。短期利率是央行货币政
策调控的主要目标之一， 央行向短期 资金市场注入资金或者 从短期资金市场抽出 资金，都对短期利率产生重大影响。

● 回购市场的交易量、成交的利率水平分布。

● 短期资金市场资金供给同资本市场资金供给的关系。一般在股市转暖、一级市场申
购增多、新债交款日期附近资金面偏紧。

● 货币供应量的季节性因素。一般资金在年末时较为紧张，而在年初时则较为宽松。
通过对这些不同因素的综 合考虑， 本基金可以概算市场 资金供给的充裕程度 ，据此决定本基金的市场操作策略。

（3）企业信用分析

直接融资的发展是一个长 期趋势， 企业债、企业短期融 资券因此也将成为货 币市场基金重要的投资对象。为了 保障基金资 产的安全，本基金将按 照相关法规仅投资于 具有满足信用等级要求的企业债券 、短期融资 券。与此同时，本基金 还将深入分析发行人 的财务稳健性，判断发行人违约的可能性，严格控制企业债券、短期融资券的违约风险。

（4）市场结构研究

银行间市场与交易所市场 在资金供 给者和需求者结构上 均存在差异，利率水 平因此有所不同。不同类型市场工 具由于存在 税负、流动性、信用风 险上的差异，其收益 率水平也略有不同。资金供给者、 需求者结构 的变化也会引起利率水 平的变化。积极利用 这些利率差异、利率变化就可能在保证流动性、安全性的基础上为基金资产带来更高的收益率。

2、本基金具体操作策略

（1）滚动配置策略

本基金将根据具体投资品 种的市场 特性采用持续投资的 方法，既能提高基金 资产变现能力的稳定性，又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。

（2）久期控制策略

本基金将根据对货币市场 利率趋势的 判断来配置基金资产 的久期。在预期利率上升时，缩短基金资产的久期，以 规避资本损 失或获得较高的再投资 收益；在预期利率下 降时，延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定较高的收益率。

（3）套利策略

套利策略包括跨市场套利 和跨品种 套利。跨市场套利是 利用同一金融工具在 各个子市场的不同表现进行套利。 跨品种套利 是利用不同金融工具的 收益率差别，在满足 基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。

（4）时机选择策略

股票、债券发行以及年末 效应等因 素可能会使市场资金 供求情况发生暂时失 衡，从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。


A.根据宏观经济和短期资 金市场的 利率走势，来确定投 资组合的平均剩余到 期期限。具体而言，在预计市场利 率上升时， 适当缩短投资品种的平 均期限；在预计利率 下降时，适当延长投资品种的平均 期限。市场 对利率的预期可以从市 场的交易变化和资金 流向上反映出来，也可通过不同品种之间反映出的隐含远期利率来评估市场未来利率的走势。

B.根据自有的资产配置模 型，结合 各品种之间的流动性 、收益性以及信用风 险情况，来确定组合的资产配置比例。其前提条件是保证基金的高流动性、低风险和稳定收益。

C.根据当期和远期市场资 金面充裕 程度的分析，匹配各 期限的回购与债券品 种的到期日，实现现金流的有效管理。

D.目前短期资金市场分为 银行间市 场和交易所市场两个 子市场，其中投资群 体、交易方式等市场要素不同，使 得两个市场 的资金面和市场短期利 率在一定期间内可能 存在定价偏离。本基金在充分论证 这种套利机 会可行性的基础上，寻 找最佳介入时机，进 行跨市场操作，获得安全的超额收益。

E.由于投资群体的差异， 对期限相 近的品种，因为其流 动性、税收等因素造 成内在价值出现明显偏离时，本基 金可以在保 证流动性的基础上，进 行品种间 的套利操作 ，增加超额收益。

（5）资产支持证券的投资策略

在有效控制风险的前提下 ，本基金 对资产支持证券从以 下方面综合定价，选 择低估的品种进行投资。主要包括信用因素 、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。
未来，随着证券市场投资 工具的发展 和丰富，本基金可相 应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
9.4 投资限制

1、组合限制

● 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金不得投资于以下金融工具：

（1）股票；

（2）可转换债券、可交换债券；

（3）以定期 存款利率 为基准利率 的浮动利率 债券，已进 入最后一个 利率调整 期的除外；

（4）信用等级在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具；

（5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

如法律法规或监管部门变 更或取消 上述限制，如适用于 本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金的上述限制相应变更或取消。

● 本基金的投资组合将遵循以下投资限制：


（1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 120 天，平均剩余存续
期不得超过 240 天；

（2）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；

（3）根据本基金基金份额持有人的集中度，对（1）、（2）所述投资组合实施如下调整：

1）当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金
投资组合的平均剩余期限应不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；

2）当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金
投资组合的平均剩余期限应不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%；

（4）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；

（5）本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的 30%，但投资
于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款，不受上述比例限制；

（6）本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得 超过 20%，投资于不具 有基金托管 人资格的同一商业银 行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%；基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的 银行存款及 其发行的同业存单与债 券，不得超过该商业 银行最近一个季度末净资产的 10%；

（7）除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎
回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%；

（8）本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金 资产净值的比例合计 不得超过 10%，国债、中央银行票 据、政策性金融债券除外；

（9）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%；

（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；

（11）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；


（12）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；基金管理人管理 的全部证券 投资基金投资于同一 原始权益人的各类资 产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

（13）本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金投资的资产支持证券的信用评级不得低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于AAA 级的信用级别。持有资 产支持证券 期间，如果其信用等 级下降、不再符合投 资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（14）在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（15）本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 10%；
因证券市场波动、基金规 模变动等 基金管理人之外的因 素致使基金不符合前 款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（17）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的
比例合计不得超过 10%，其 中单一机构发行的金融工具占基 金资产净值的比例合 计不得超过 2%；

前述金融工具包括债券、 非金融企 业债务融资工具、银 行存款、同业存单、 相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；

（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（19）法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间，本基 金的投资范 围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基 金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

除上述第（1）、（9）、（13）、（16）、（1 8）项以及法律法规、基金合同另有规定及中国证监会规定的特殊 情形外，由 于证券市场波动、证券 发行人合并、基金规 模变动、基金份额持有人赎回等基 金管理人之 外的原因导致的投资组 合不符合上述约定的 比例，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规或监管部门另有规定的从其规定。

如果法律法规及监管政策 等对基金 合同约定的投资禁止 行为和投资组合比例 限制进行变更的，在履行适当程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定。《基金法》及其他有关法律法规或监 管部门取消 上述限制的，如适用于 本基金，则本基金不 受上述限制，但须提前公告。


本基金拟投资于主体信 用评级低于 AA+的商业 银行的银行 存款与同业存单的 ，应当经
基金管理人董事会审议批 准，相关交 易应当事先征得基金托 管人的同意，并作为 重大事项履行信息披露程序。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或
者与其有重大利害关系的 公司发行的 证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其 他重大关联交易的，应当符合本基 金的投资目 标和投资策略，遵循持 有人利益优先原则， 防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意， 并按法律法 规予以披露。重大关联 交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董 事通过。基金管理人董 事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。

法律法规或 监管部 门取消 上述限制 ， 如适用 于本基金 ，则本 基金投 资不再 受相关限制。
9.5 业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款基准利率（税后）。

本基金定位为现金管理工 具，注重 基金资产的流动性和 安全性，因此采用人 民币活期存款基准利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活期存款利率或利息税发生调整 ，则新的业 绩比较基准将从调整当 日起开始生效。如果 今后法律法规发生变化，或者中国 人民银行调整或停止该基准利率的 发布，或者市场中出 现其他代表性更强、更科学客观的 业绩比较基 准适用于本基金时，经 基金管理人和基金托 管人协商一致后，本基金可以在报 中国证监会 备案后变更业绩比较基 准并及时公告，而无 需召开基金份额持有人大会。
9.6 风险收益特征


本基金为货币市场基金， 为证券投 资基金中的低风险品 种。本基金的预期风 险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
9.7 投资决策和投资程序

1、投资决策依据

（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

（2）国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响；

（3）国家货币政策及债券市场政策；

（4）商业银行的信贷扩张。

2、投资决策机制

本基金实行投资决策团队 制，强调 团队合作，充分发挥 集体智慧。本基金管 理人将投资和研究职能整合，设立 了投资研究 部，策略分析师、固定 收益分析师、数量分 析师和基金经理，充分发挥主观能 动性，渗透 到投资研究的关键环节 ，群策群力，为基金 份额持有人谋取中长期稳定的较高投资回报。

3、投资决策程序 本基金具体的投资决策机制与流程为：

（1）宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等判断市场利率的走向，提交策略报告。

（2）债券策略分析师提交关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲线预测的分析报告。

（3）信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用评级的调整。

（4）数量分析师对衍生产品和创新产品进行分析。

（5）在分析研究报告的基础上，基金经理提出月度投资计划并提交投资决策委员会审议。

（6）投资决策委员会审议基金经理提交的投资计划。

（7）如审议通过，基金经理在考虑资产配置的情况下，挑选合适的债券品种，灵活采取各种策略，构建投资组合。

（8）集中交易室执行交易指令。
9.8 投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算

1、计算公式

货币市场基金投资组合平均剩余期限的计算公式为：

投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 产 剩 余 期 限 - 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 负 债 剩 余 期 限 +债 券 正 回 购 剩 余 期 限

投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 产 -投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 负 债 +债 券 正 回 购


货币市场基金投资组合平均剩余存续期限的计算公式为：

其中：

投资于金融工具产生的资产包括现金、期限在一年以内（含一年）银行存款、同业存单、逆回购、中央银行票据、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、买断式回购产生的待回购债券、或中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内（含一年）正回购、买断式回购产生的待返售债券等。

采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。

2、各类资产和负债剩余期限及剩余存续期限的确定

（1）银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存 续期限为 0 天；证
券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；

（2）银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算；

（3）组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算；允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算；

（4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；

（5）中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算；

（6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限；

（7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；

（8）法律法规、中国证监会另有规定的，从其规定。

平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。如法律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其规定。

9.9 基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、有利于基金资产的安全与增值；

2、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。
9.10 基金投资组合报告

招商招禧宝货币市场基金 管理人－ 招商基金管理有限公 司的董事会及董事保 证本报告所载资料不存在虚假记载 、误导性陈 述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

本投资组合报告所载数据截至 2023 年 12 月 31 日，来源于《招商招禧宝货币市场基金
2023 年第 4 季度报告》。
1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 固定收益投资 5,248,438,298.07 43.44

其中：债券 5,248,438,298.07 43.44

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,496,587,021.64 12.39

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备付 5,319,760,601.27 44.03
金合计

4 其他资产 16,459,126.93 0.14

5 合计 12,081,245,047.91 100.00

2 报告期债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融 6.93


资余额

其中：买断式回购融 -
资

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比
例（％）

2 报告期末债券回购融 935,165,802.79 8.39
资余额

其中：买断式回购融 - -
资

注：报告期内债券回购融 资余额占 基金资产净值的比例 为报告期内每个交易 日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

3 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 105

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44

3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30 天以内 15.99 8.39

其中：剩余存续期超 - -
过 397 天的浮动利率

债

2 30 天（含）-60 天 3.65 -

其中：剩余存续期超 - -
过 397 天的浮动利率

债


3 60 天（含）-90 天 34.87 -

其中：剩余存续期超 - -
过 397 天的浮动利率

债

4 90 天（含）-120 天 4.40 -

其中：剩余存续期超 - -
过 397 天的浮动利率

债

5 120 天（含）-397 天 49.35 -
（含）

其中：剩余存续期超 - -
过 397 天的浮动利率

债

合计 108.27 8.39

4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例
（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 582,097,356.09 5.22

其中：政策性金融债 582,097,356.09 5.22

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 757,144,730.94 6.79

6 中期票据 41,268,628.63 0.37

7 同业存单 3,867,927,582.41 34.71

8 其他 - -

9 合计 5,248,438,298.07 47.10

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量 公允价值 占基金资
（张） 产净值比


例（％）

1 210213 21 国开 13 4,100,000 411,199,156.49 3.69

2 112373455 23 杭州银行 2,000,000 198,895,498.41 1.78
CD289

3 112319386 23 恒丰银行 2,000,000 198,875,472.84 1.78
CD386

4 112303259 23 农业银行 2,000,000 198,870,711.31 1.78
CD259

5 112308221 23 中信银行 2,000,000 198,778,571.82 1.78
CD221

6 112316168 23 上海银行 2,000,000 198,754,715.07 1.78
CD168

7 112374072 23 北京农商 2,000,000 198,746,602.50 1.78
银行 CD253

7 112374090 23 广州银行 2,000,000 198,746,602.50 1.78
CD121

8 112304056 23 中国银行 2,000,000 198,112,273.98 1.78
CD056

9 112312183 23 北京银行 2,000,000 197,442,276.42 1.77
CD183

9 112374238 23 重庆农村 2,000,000 197,442,276.42 1.77
商行 CD179

10 112308052 23 中信银行 1,500,000 149,333,834.43 1.34
CD052

7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5% -
间的次数

报告期内偏离度的最高值 0.0515%

报告期内偏离度的最低值 -0.0151%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单 0.0095%
平均值
7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明


本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9 投资组合报告附注
9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本 法，即估 值对象以买入成本列 示，按实际利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩 余存续期内 摊销，每日计提损益。 本基金通过每日分红 使基金份额净值维持在 1.0000 元。
9.2

报告期内基金投资的前十名证券除 21 国开 13（证券代 码 210213）、23 北京农商银行
CD253（证券代码 112374072）、23 广州银行 CD121（证券代 码 112374090）、23 杭州银行
CD289（证券代码 112373455）、23 恒丰银行 CD386（证券代 码 112319386）、23 农业银行
CD259（证券代码 112303259）、23 上海银行 CD168（证券代 码 112316168）、23 中国银行
CD056（证券代码 112304056）、23 中信银行 CD221（证券代 码 112308221）、23 重庆农村
商行 CD179（证券代码 112374238）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、21 国开 13（证券代码 210213）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责，多次受到监管机构的处罚。

2、23 北京农商银行 CD253（证券代码 112374072）

根据 2023 年 9 月 1 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被北京市平谷
区水务局处以罚款。

根据 2023 年 9 月 26 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营,信息报送异常不及
时整改被国家金融监督管理总局北京监管局处以罚款。

3、23 广州银行 CD121（证券代码 112374090）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、违反反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。


4、23 杭州银行 CD289（证券代码 112373455）

根据2023年 7月21日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被浙江证监局
责令改正。

根据 2023 年 11 月 29 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被国家外汇
管理局舟山市分局处以罚款,并警告。

5、23 恒丰银行 CD386（证券代码 112319386）

根据发布的相关公告，该 证券发行人 在报告期内因违规经 营、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

6、23 农业银行 CD259（证券代码 112303259）

根据发布的相关公告，该 证券发行人 在报告期内因未依法 履行职责、未按期申报税款、违反税收管理规定等原因，多次受到监管机构的处罚。

7、23 上海银行 CD168（证券代码 112316168）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、涉嫌违反法律法规等原因，多次受到监管机构的处罚。

8、23 中国银行 CD056（证券代码 112304056）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、涉嫌违反法律 法规、违反税收管理规定、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

9、23 中信银行 CD221（证券代码 112308221）

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规 经营、涉嫌违反法律 法规、未按期申报税款、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

10、23 重庆农村商行 CD179（证券代码 112374238）

根据2023年 3月16日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被重庆证监局
给予警示。

根据2023年 4月23日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被黔江银保监
分局处以罚款。

根据2023年 9月27日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被重庆市江北区市场
监督管理局处以行政处罚。

根据2023年11月 9日发布的相关公告，该证券发行人因涉嫌违反法律法规被重庆市江
北区市场监管局责令改正。

根据 2023 年 12 月 26 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被国家金融
监督管理总局合川监管分局处以罚款。

对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。

9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,304.29

2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 16,457,822.64

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 16,459,126.93


§10 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ，但投资

者购买本基金并不等于将 资金作为存 款存放在银行或存款类 金融机构，本基金管 理人不保

证基金一定盈利，也不保证 最低收益。 基金的过往业绩并不 代表其未来表现。投资 有风险，

投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

招商招禧宝货币 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

2017.03.29-2017.12.31 2.9977% 0.0018% 0.2703% 0.0000% 2.7274% 0.0018%

2018.01.01-2018.12.31 3.6410% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 3.2861% 0.0016%

2019.01.01-2019.12.31 2.5432% 0.0007% 0.3549% 0.0000% 2.1883% 0.0007%

2020.01.01-2020.12.31 2.0121% 0.0014% 0.3558% 0.0000% 1.6563% 0.0014%

2021.01.01-2021.12.31 2.1271% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 1.7722% 0.0012%

2022.01.01-2022.12.31 1.7909% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 1.4360% 0.0010%

2023.01.01-2023.12.31 2.0510% 0.0007% 0.3549% 0.0000% 1.6961% 0.0007%

自基金成立起至 2023.12.31 18.4635% 0.0024% 2.4004% 0.0000% 16.0631% 0.0024%

招商招禧宝货币 B：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

2017.03.29-2017.12.31 3.1839% 0.0018% 0.2703% 0.0000% 2.9136% 0.0018%

2018.01.01-2018.12.31 3.8890% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 3.5341% 0.0016%

2019.01.01-2019.12.31 2.7901% 0.0007% 0.3549% 0.0000% 2.4352% 0.0007%

2020.01.01-2020.12.31 2.2579% 0.0014% 0.3558% 0.0000% 1.9021% 0.0014%

2021.01.01-2021.12.31 2.3730% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 2.0181% 0.0012%

2022.01.01-2022.12.31 2.0361% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 1.6812% 0.0010%

2023.01.01-2023.12.31 2.2964% 0.0007% 0.3549% 0.0000% 1.9415% 0.0007%

自基金成立起至 2023.12.31 20.4007% 0.0024% 2.4004% 0.0000% 18.0003% 0.0024%

注：本基金合同生效日为 2017 年 3 月 29 日。


§11 基金的财产

11.1 基金资产总值

基金资产总值是指基金拥 有的各类 有价证券、银行存款 本息、基金应收款项 以及其他资产的价值总和。
11.2 基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
11.3 基金财产的账户

基金托管人根据相关法律 法规、规 范性文件为本基金开 立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。 开立的基金 专用账户与基金管理人 、基金托管人、基金 销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
11.4 基金财产的保管及处分

本基金财产独立于基金管 理人、基 金托管人和基金销售 机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金 托管人、基 金登记机构和基金销售 机构以其自有的财产 承担其自身的法律责任，其债权人 不得对本基 金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。除 依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人 因依法解 散、被依法撤销或者 被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其 清算财产。 基金管理人管理运作基 金财产所产生的债权 ，不得与其固有资产产生的债务相 互抵销；基 金管理人管理运作不同 基金的基 金财产所产 生的债权债务不得相互抵销。


§12 基金资产的估值

12.1 估值日

本基金的估值日为本基金 相关的证 券交易场所的交易日 以及国家法律法规规 定需要对外披露基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率的非交易日。
12.2 估值对象

基金所拥有的各类有价证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
12.3 估值方法

1、本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢 价与折价， 在剩余存续期内按实 际利率法摊销，每日计 提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏 离，从而对 基金份额持有人的利益 产生稀释和不公平的 结果，基金管理人于每一估值日， 采用估值技 术，对基金持有的估值 对象进行重新评估， 即“影子定价”。当“影子定价” 确定的基金 资产净值与“摊余成本 法”计算 的基金资产 净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整 ，或者采取 暂停接受所有赎回申请 并终止基金合同进行 财产清算等措施。

3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管 人发现基 金估值违反基金合同 订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能 充分维护基 金份额持有人利益时， 应立即通知对方，共 同查明原因，双方协商解决。


根据有关法律法规，基金 资产净值 计算和基金会计核算 的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由 基金管理人担任，因此，就与本基 金有关的会计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨 论后，仍无 法达成一致的意见，按 照基金管理人对基金 净值信息的计算结果对外予以公布。
12.4 估值程序

1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益，精
确到小数点后第 4 位，小数点后第 5 位舍去。7 日年化收益率是以最近 7 个自然日（含节假
日）每万份基金已实现收益所折算的年资产收益率，精确到 0.001%，百分号内小数点后第 4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

2、基金管理人应于每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外 。基金管理 人每个工作日对基金资 产估值后，将基金净 值信息结果发送基金托管人，经基 金托管人复 核无误后，由基金管理 人对外公布，基金托 管人不承担由此造成的任何后果。
12.5 估值错误的处理

基金管理人和基金托管人 将采取必要 、适当、合理的措施 确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致某一类基金份额的每万份基金已实现收益小数点后 4 位内
（含第 4 位）或 7 日年化收益率百分号内小数点后 3 位（含第 3 位）以内发生差错时，视为
估值错误。

当发生净值计算错误时， 由基金管 理人负责处理。基金 管理人和基金托管人 应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿。

（1）如采用本部分“12.3 估值方法”的“1、”－“2、”项进行处理时，若基金管理
人净值计算出错，基金托 管人在复核 过程中没有发现，且造 成基金份额持有人损 失的，应根据法律法规的规定对投资 者或基金支 付赔偿金，就实际向 投资者或基金支付的赔 偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任；

（2）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时， 为避免不能 按时公布基金份额净值 的情形，以基金管理 人的计算结果对外公布，由此给基 金份额持有 人和基金造成的损失以 及因该交易日基金资 产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付，基金托管人不负赔偿责任；

（3）基金管理人、基金托管人按本部分“12.3 估值方法”的“3、”项进行估值时，
所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。


由于交易所及登记结算公 司发送的 数据错误，有关会计 制度变化或由于其他 不可抗力原因，基金管理人和基金 托管人虽然 已经采取必要、适当、 合理的措施进行检查 ，但是未能发现该错误的，由此造 成的基金资 产估值错误，基金管理 人和基金托管人可以 免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或降低由此造成的影响。
针对净值差错处理，如果 法律法规 或证监会有新的规定 ，则按新的规定执行 ；如果行业有通行做法，在不违背 法律法规且 不损害投资者利益的前 提下，双方应本着平 等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。
12.6 暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存 在重大不确 定性时，经与基金托管 人协商确认后，基金 管理人应当暂停基金估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
12.7 基金净值的确认

用于基金信息披露的各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率由基金
管理人负责计算，基金托 管人负责进 行复核。基金管理人应 于每个工作日交易结 束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人予以公布。
12.8 特殊情形的处理

1、基金管理人按本部分“估值方法”的第 3 项进行估值时，所造成的误差不作为基金
估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、登记机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等 ，基金管理 人和基金托管人虽然已 经采取必要、适当、 合理的措施进行检查，但未能发现 错误的，由 此造成的基金资产估值 错误，基金管理人和 基金托管人免除赔偿责任。但基金 管理人、基 金托管人应当积极采取 必要的措施减轻或消 除由此造成的影响。


§13 基金的收益与分配

13.1 基金利润的构成

基金利润指基金利息收入 、投资收 益、公允价值变动收 益和其他收入扣除相 关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
13.2 收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；

2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；

3、每日分配收益：本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正 收益；基金 管理人将采取必要措 施尽量避免基金净收益 小于零，若当日已实现收益小于零 时，为投资 人记负收益；若当日已 实现收益等于零时， 当日投资人不记收益；

4、本基金份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配。通 常情况下， 本基金每月集中支付 收益，结转为相应的基 金份额；此外，本基金的收益支付 方式经基金 管理人和销售机构双方 协商一致后可以按日 支付。不论何种支付方式，当日收 益均参与下一日的收益 分配，不影 响基金份额持有人实 际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；若投资人在收益支付时，若净收益大于零，则增加基金份额 持有人基金 份额；若净收益等于零 时，则保持基金份额 持有人基金份额不变；若基金净收益小于零时，缩减基金份额持有人基金份额；

5、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；

6、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
13.3 收益分配方案

本基金按日计算并分配收益，基金管理人不另行公告基金收益分配方案。
13.4 收益分配的时间和程序


本基金每日进行收益分配。

在开始办理基金份额申购 或者赎回后 ，基金管理人将在每 个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其 他媒介，披 露工作日的各类基金份 额的每万份基金已实 现收益和7 日年化收益率。

若遇法定节假日，应于节 假日结束后第二个自 然日，披 露节假日期间的各类 基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的 7 日年化收益率，以及节假日后首个工作日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。

本基金每日例行的收益分配不再另行公告。
13.5 本基金各类基金份额的每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率的计算见基金合同“基金的信息披露”章节。


§14 基金的费用与税收

14.1 基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
14.2 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管 理费按 前一日 基 金资产 净值的 0.15%年费 率计提 。管理 费的计 算方法如
下：

H=E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐 日累计至 每月月末，按月支付 ，经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一 日基金资 产净值的 0.05% 的年费率 计提。托管费的计 算方法如
下：

H=E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值


基金托管费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月支付 ，经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%。B 类基金份额的年销售服务费率为
0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

H=E×年销售服务费率÷当年天数

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提 ，按月支付。经基金 管理人与 基金托管人核对一致 后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定 节假日、休 息日或不可抗力致使无 法按时支付的，支付 日期顺延至最近可支付日支付。

上述“14.1 基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
14.3 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
14.4 费用调整

基金管理人和基金托管人 协商一致 后，可根据基金发展 情况调整基金管理费 率、基金托管费率、各类基金份额的销售服务费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金 托管费率 或各类基金份额的销 售服务费率，以及调 低基金管理费率、基金托管费率须 召开基金份 额持有人大会；调低各 类基金份额的销售服 务费率等相关费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。

14.5 基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


§15 基金的会计和审计

15.1 基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按
如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
15.2 基金年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。


§16 基金的信息披露

16.1 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。
16.2 信息披露义务人

本基金信息披露义务人包 括基金管 理人、基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以 保护基金 份额持有人利益为根 本出发点，按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金 信息，并保 证所披露信息的真实性 、准确性、完整性、 及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应 当在中国 证监会规定时间内， 将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
16.3 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。
16.4 本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

16.5 公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。

4、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率公告

（1）本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率；
每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算方法如下：

日每万份基金已实现收益＝当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×
10000

7 日年化收益率的计算方法：

7 日年化收益率以最近七个自然日（含节假日）的每万份基金已实现收益按每日复利折
算出的年资产收益率。计算公式为：

7 365 / 7

R i

1+ 1 100%

10000

7 日年化收益率（%）= i= 1

其中，Ri 为最近第 i 个自然日（包括计算当日）的每万份基金已实现收益。

每万份基金已实现收益采用舍去尾数的方法保留至小数点后第 4 位，7 日年化收益率采
用四舍五入保留至百分号内小数点后第 3 位。其中，当日该类基金份额总额包括截至上一工作日（包括节假日）未结转份额。

（2）在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的 7 日年化收益率，以及节假日后首个工作日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。

（3）基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。

5、基金定期报告，包括年度报告、中期报告和季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。

本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。


报告期内出现单一投资者持有基金 份额比例达到或超过 20%的情形，为保障其他投资
者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在年度报告、中期报告中，至少披露报告期末基金前 10 名份额持有人
的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。

6、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在指
定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金资产净值的价格产生重大影响的下列事件：

（1） 基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2） 基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算；

（3） 转换基金运作方式、基金合并；

（4） 更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
（5） 基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，
基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6） 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7） 基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人；

（8） 基金募集期延长或提前结束募集；

（9） 基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发
生变动；

（10） 基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金
托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；

（11） 涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；

（12） 基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行
政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

（13） 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重
大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

（14） 基金收益分配事项，但基金合同另有约定的除外；

（15） 基金管理费、基金托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生
变更；

（16） 基金资产净值计价错误达基金资产净值百分之零点五；

（17） 本基金开始办理申购、赎回；

（18） 本基金发生巨额赎回并延期办理；

（19） 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（20） 本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（21） 当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的
正负偏离度绝对值达到 0.5%的情形；当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值连续 2 个交易日出现负偏离度绝对值超过 0.5%的情形；

（22） 本基金遇到极端风险情形时，基金管理人及其股东使用固有资金从本基金购买
相关金融工具；

（23） 本基金变更份额类别设置；

（24） 发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；

（25） 基金信息披露义务人认为可能对 基金份额持有人权 益或者基金份额的 价格产
生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

7、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
8、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

9、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。


10、投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。

11、中国证监会规定的其他信息。
16.6 信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人 应当建立 健全信息披露管理制 度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金管理人、基金托管人 应加强对 未公开披露基金信息 的管控，并建立基金 敏感信息知情人登记制度。基金管 理人、基金 托管人及相关从业人员 不得泄露未公开披露 的基金信息。

基金信息披露义务人公开 披露基金 信息，应当符合中国 证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净 值、各类基 金份额的每万份基金已 实现收益、7 日年化 收益率、基金定期报告、更新的招 募说明书、 基金产品资料概要、基 金清算报告等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或者电子确认。

基金管理人、基金托管人 应当在指定报刊中选择披露信 息的报刊，单只基金 只需选择一家报刊。

基金管理人、基金托管人 应当向中国 证监会基金电子披露 网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

为强化投资者保护，提升 信息披露 服务质量，基金管理 人应当自中国证监会 规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。

基金管理人、基金托管人 除依法在 指定媒介上披露信息 外，还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息，但是其 他公共媒介 不得早于指定媒介披露 信息，并且在不同媒 介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人 除按法律 法规要求披露信息外 ，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保 证公平对待 投资者、不误导投资者 、不影响基金正常投 资操作的
前提下，自主提升信息披 露服务的质 量。具体要求应当符合 中国证监会及自律规 则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公 开披露的 基金信息出具审计报 告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
16.7 信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布 后，基金管理人、基 金托管人 应当按照相关法律法 规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
16.8 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：

1、因不可抗 力或其他 情形致使基 金管理人、 基金托管人 无法准确评 估基金资 产价值时；

2、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

3、基金合同约定暂停估值的情形；

4、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。


§17 风险揭示

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的 个别风险。 基金不同于银行储蓄和 债券等能够提供固定 收益预期的金融工具，投资人购买 基金，既可 能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益 ，也可能承担基金投资所带来的损失 。基金在投 资运作过程中可能面 临各种风险，既包括市 场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。

基金分为股票基金、混合 基金、债 券基金、货币市场基 金等不同类型，投资 人投资不同类型的基金将获得不同 的收益预期 ，也将承担不同程度的 风险。一般来说，基 金的收益预期越高，投资人承担的 风险也越大 。投资人应当认真阅读 基金合同、招募说明 书等基金法律文件，了解基金的风 险收益特征 ，并根据自身的投资目 的、投资期限、投资 经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

本基金属于货币市场基金 ，在证券 投资基金中属于较低 风险品种。本基金适 合具有较低风险承受能力、并能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。
17.1 证券市场风险

证券市场受各种因素的影 响所引起 的波动，将对本基金 资产产生潜在风险。 引起市场风险的主要因素有：

1、政策风险

货币政策、财政政策、产 业政策、国有股减持 与流通政 策等国家经济政策的 变化会对证券市场产生影响，导致证券市场价格波动而产生的风险。

2、经济周期风险

随着经济运行的周期性变 化，证券 市场的收益水平也呈 周期性变化，本基金 的投资品种可能发生价格波动，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率的波动会导 致证券市 场价格和收益率的变 动。利率直接影响着 债券的价格和收益率，引起基金收 益水平的变 化。特别是短期利率变 化以及货币市场投资 工具市场价格的相关波动，会影响基金组合投资业绩。

4、通货膨胀风险

本基金的利润将采取现金 形式分配 ，如果发生 通货膨胀 ，基金投资于证券所 获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金所产生的实际收益率。

5、收益率曲线形变风险


久期等指标对利率风险的 衡量是建 立在收益率曲线只发 生平行位移的前提下 。但收益率曲线可能会发生扭曲或 蝶形等非平 行变化，并导致久期等 指标无法全面反映利 率风险的真实水平。
17.2 流动性风险

流动性风险是指因证券市 场交易量 不足，导致证券不能 迅速、低成本地变现 的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。
1、基金申购、赎回安排

本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“§8 基金份额的申购、赎回”章节。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金主要投资于现金及 各类货币 市场工具，同时本基 金基于分散投资的原 则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金出现巨额赎回情形下 ，基金管 理人可以根据基金当 时的资产组合状况或 巨额赎回份额占比情况决定全额赎 回或部分延 期赎回。同时，如本基 金单个基金份额持有 人在单个开放日申请赎回基金份额 超过基金总 份额一定比例以上的， 基金管理人有权对其 采取延期办理赎回申请的措施。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性 枯竭等极 端情况下发生无法应 对投资者赎回需求的 情形时，基金管理人将以保障投资 者合法权益 为前提，严格按照法律 法规及基金合同的规 定，谨慎选取延期办理巨额赎回申 请、暂停接 受赎回申请、延缓支付 赎回款项、暂停基金 估值等流动性风险管理工具作为辅 助措施。对 于各类流动性风险管理 工具的使用，基金管 理人将依照严格审批、审慎决策的 原则，及时 有效地对风险进行监测 和评估，使用前经过 内部审批程序并与基金托管人协商 一致。在实 际运用各类 流动性风险 管理工具时，投资者 的赎回申请、赎回款项支付等可能 受到相应影 响，基金管理人将严格 依照法律法规及基金 合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。
17.3 信用风险

信用风险主要指债券、资 产支持证券 、短期融资券等信用 证券发行主体信用状况恶化，到期不能履行合约进行兑 付的风险， 另外，信用风险也包括 证券交易对手因违约 而产生的证券交割风险。
17.4 本基金特定风险


1、本基金投资于货币市场工具，可能面临较高货币市场利率波动的系统性风险以及流动性风险。货币市场利率 的波动会影 响基金的再投资收益， 并影响到基金资产公 允价值的变动。同时为应对赎回进 行资产变现 时，可能会由于货币市 场工具流动性不足而 面临流动性风险。

2、基金收益为负的风险

本基金为货币市场基金，基金的份额净值始终保持为 1.00 元，每日分配收益。但投资
者购买本基金并不等于将 资金作为存 款存放在银行或存款类 金融机构，基金每日 分配的收益将根据市场情况上下波动，在极端情况下可能为负值，存在亏损的可能。

3、债券回购风险

债券回购为提升基金组合 收益提供了 可能，但也存在一定 的风险。例如：回购 交易中，交易对手在回购到期时不 能偿还全部 或部分证券或价款，造 成基金资产损失的风 险；回购利率大于债券投资收益而 导致的风险 ；由于回购操作导致投 资总量放大，进而放 大基金组合风险的风险；债券回购 在对基金组 合收益进行放大的同时 ，也放大了基金组合 的波动性（标准差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也就越 大。如发生 债券回购交收违约， 质押券可能面临被处置 的风险，因处置价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。
17.5 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险

本基金法律文件投资章节 有关风险 收益特征的表述是基 于投资范围、投资比 例、证券市场普遍规律等做出的概 述性描述， 代表了一般市场情况下 本基金的长期风险收 益特征。销售机构(包括直销机构和 其他销售机 构)根据 相关法律法 规对本基金进行风险评 价，不同的销售机构采用的评价方 法也不同， 因此销售机构的风险等 级评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在 不同，投资 人在购买本基金时需按 照销售机构的要求完 成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
17.6 管理风险

在基金管理运作过程中， 管理人的 知识、技能、经验、 判断等主观因素会影 响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。

本基金将通过对市场走势 的正确判 断实现较高的绝对回 报，但并不保证基金 投资收益为正。管理人可能因信息 不全等原因 导致判断失误，使得基 金投资目标无法完成 ，甚至造成基金资产损失。

17.7 其他风险

1、操作风险

相关当事人在业务各环节 操作过程 中，因内部控制存在 缺陷或者人为因素造 成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。

2、技术风险

在开放式基金的各种交易 行为或者 后台运作中，可能因 为技术系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者 导致投资者 的利益受到影响。这种 技术风险可能来自基 金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

3、法律风险

由于法律法规方面的原因 ，某些市 场行为受到限制或合 同不能正常执行，导 致基金资产的损失。

4、其他风险

战争、自然灾害等不可抗 力因素的 出现，将会严重影响 证券市场的运行，可 能导致基金资产的损失。金融市场 危机、行业 竞争、代理商违约、托 管行违约等超出基金 管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。


§18 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

18.1 基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份 额持有人大 会决议通过。对于法律 法规规定和基金合同 约定可不经基金份额持有人大会决 议通过的事 项，由基金管理人和基 金托管人同意后变更 并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
18.2 基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
18.3 基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务 资格的注册 会计师、律师以及中国 证监会指定的人员组 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，则本基金由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；


（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。
18.4 清算费用

清算费用是指基金财产清 算小组在 进行基金清算过程中 发生的所有合理费用 ，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
18.5 基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配 方案，将 基金财产清算后的全 部剩余资产扣除基金 财产清算费用 、交纳 所欠 税款并 清偿基金 债务后 ，按基金 份额持 有人持 有的基金 份额比 例进行分配。
18.6 基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事 项须及时 公告；基金财产清算 报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审 计并由律师 事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案 并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
18.7 基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


§19 基金合同的内容摘要

19.1 基金合同当事人及其权利义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；

（12）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（13）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

（14）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则；

（15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人 的财产相互 独立，对所管理的不同 基金分别管理，分别 记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度、中期和年度基金报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法 》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财 产清算小 组，参与基金财产的 保管、清理、估价、 变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；


（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义 ，代表基 金份额持有人利益行 使诉讼权利或实施其 他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用 ，将已募集 资金并加计银行同期活 期存款利息在基金募 集期结束后 30 日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基 金财产、其 他当事人的 利益造成重 大损失的情形，应呈 报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户等投资所需账户，为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的 基金财产与 基金托管人自有财产以 及不同的基金财产相 互独立；对所托管的不同的基金分 别设置账户 ，独立核算，分账管理 ，保证不同基金之间 在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；


（4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》及《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及《托管协议》及其他有关规定另有规定外，在基金信 息公开披露 前予以保密，不得向他 人泄露，审计、法律 等外部专业顾问提供的除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议 》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规、《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》 造成基金财 产损失时，应为基金份 额持有人利益向基金 管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

5、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：


（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

6、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
19.2 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

1、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席 会议并表决 。基金份额持有人持有 的同一类别每一份基 金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会未 设日常机 构，若未来本基金份 额持有人大会成立日 常机构，则按照届时有效的法律法规的规定执行。

2、召开事由

（1）除法律法规、中国证监会或基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：


1）终止《基金合同》；

2）更换基金管理人；

3）更换基金托管人；

4）转换基金运作方式；

5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

6）变更基金类别；

7）本基金与其他基金的合并；

8）变更基金投资目标、范围或策略；

9）变更基金份额持有人大会程序；

10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

（2）在符合法律法规规定和本基金合同约定的范围内，以及对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下，以下 情况可由基金管理人和 基金托管人协商后修 改，不需召开基金份额持有人大会：

1）调低销售服务费和其他应由基金承担的费用（基金管理费、基金托管费除外）；
2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

3）变更基金的销售服务费收费方式、设立新的基金份额类别或调整基金份额类别的设置；

4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

6）本基金推出新业务或服务；

7）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则；

8）当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，基金管理人选择采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施时；

9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

3、会议召集人及召集方式


（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；

（2）基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集；

（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为 有必要召开 的，应当由基金托管人 自行召集，并自出具 书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；

（4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会，应当向 基金管理人 提出书面提议。基金管 理人应当自收到书面 提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有 人代表和基 金管理人；基金托管人 决定召集的，应当自 出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；

（5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会，而基金管理 人、基金托管人都不 召集的，单 独或合计代表基金份 额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基 金份额持有 人大会的，基金管理人 、基金托管人应当配 合，不得阻碍、干扰；

（6）基金份 额持有人 会议的召集 人负责选择 确定开会时 间、地点、 方式和权 益登记日。

4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

1）会议召开的时间、地点和会议形式；

2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

5）会务常设联系人姓名及联系电话；

6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

7）召集人需要通知的其他事项。


（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所 采取的具体 通讯方式、委托的公证 机关及其联系方式和 联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人 为基金托管 人，则应另行书面通知 基金管理人到指定地 点对表决意见的计票进行监督；如 召集人为基 金份额持有人，则应另 行书面通知基金管理 人和基金托管人到指定地点对表决 意见的计票 进行监督。基金管理人 或基金托管人拒不派 代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

5、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通 过现场开 会方式、通讯开会方 式或法律法规和监管 机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和 基金托管人 的授权代表应当列席基 金份额持有人大会， 基金管理人或基金托管人不派代表 列席的，不 影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件 时，可以进行基金份额持有人大会议程：

1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额 少于本基金 在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集 人可以在原公告的基金份额持有人 大会召开时 间的三个月以后、六个 月以内，就原定审议 事项重新召集基金份额持有人大会 。重新召集 的基金份额 持有人大会 到会者在权益登记日 代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会通知载明的其他形式在 表决截至日 以前送达至召集人指定 的地址。通讯开会应 以书面方式或大会通知载明的其他形式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提
示性公告；

2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人；如果基金份额持有人为召集人，则为基金管理人和基金托管人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人；如果基金份额持有人为召集人，则为基金管理人和基金托管人）和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人和/或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具 表决意见基 金份额持有人所持有的 基金份额少于本基金 在权益登记日基金总份额的二分之 一，召集人 可以在原公告的基金份 额持有人大会召开时 间的三个月以后、六个月以内，就 原定审议事 项重新召集基金份额持 有人大会。重新召集 的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

4）上述第 3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见
的代理人，同时提交的持 有基金份额 的凭证、受托出具表决 意见的代理人出具的 委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符；

5）会议通知公布前报中国证监会备案。

（3）在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他非现场方式或者以现场方式 与非现场方 式相结合的方式召开， 会议程序比照现场开 会和通讯方式开会的程序进行；基 金份额持有 人可以采用书面、网络 、电话、短信或其他 方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

（4）在法律法规和监管机关允许的情况下，基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采 用纸质、网 络、电话、短信或其他 方式，具体方式在会 议通知中列明。

6、议事内容与程序

（1）议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召 集人发出 召集会议的通知后， 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

（2）议事程序

1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第 8 条规定程序确定和公布监票人，
然后由大会主持人宣读提 案，经讨论 后进行表决，并形成大 会决议。大会主持人 为基金管理人授权出席会议的代表 ，在基金管 理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基 金托管人
授权其出席会议的代表主 持；如果基 金管理人授权代表和基 金托管人授权代表均 未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和/或基金托管人拒不出席或主持 基金份额持 有人大会，不影响基金 份额持有人大会作出 的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2 个 工作日 内在公证 机 关监督下 由召集 人统计全 部有效 表决， 在公证机 关监督 下形成决议。

7、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除本合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时 ，除非在 计票时有充分的相反 证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者 身份文件的 表决视为有效出席的投 资者，表面符合会议 通知规定的表决意见视为有效表决 ，表决意见 模糊不清或相互矛盾的 视为弃权表决，但应 当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各 项提案或 同一项提案内并列的 各项议题应当分开审 议、逐项表决。

8、计票

（1）现场开会

1）如大会由基金管理人或基金托管人召集且基金管理人和基金托管人均出席大会，基金份额持有人大会的主持 人应当在会 议开始后宣布在出席会 议的基金份额持有人 和代理人中选举两名基金份额持有 人代表与大 会召集人授权的一名监 督员共同担任监票人 ；如大会
由基金份额持有人自行召 集或大会虽 然由基金管理人或基金 托管人召集，但是基 金管理人或基金托管人未出席大会 的，基金份 额持有人大会的主持人 应当在会议开始后宣 布在出席会议的基金份额持有人中 选举三名基 金份额持有人代表担任 监票人。基金管理人 或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投 票数要求进 行重新清点。监票人应 当进行重新清点，重 新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，计 票方式为 ：由大会召集人授权 的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表；若由基金份额持有人召集，则为基金管理人和基金托管人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人和/或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

9、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决， 在公告基金 份额持有人大会决议时 ，必须将公证书全文 、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人 和基金份 额持有人应当执行生 效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有 人大会决议 对全体基金份额持有人 、基金管理人、基金 托管人均有约束力。

10、本部分关于基金份额 持有人大 会召开事由、召开条 件、议事程序、表决 条件等规定，凡是直接引用法律法 规或监管规 则的部分，如将来法律 法规或监管规则修改 导致相关内容被取消或变更的，基 金管理人与 基金托管人协商一致并 提前公告 后，可直接 对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
19.3 基金的收益与分配

1、基金利润的构成


基金利润指基金利息收入 、投资收 益、公允价值变动收 益和其他收入扣除相 关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。

2、收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：

（1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；

（2）本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；

（3）每日分配收益：本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人 记正收益； 基金管理人将采取必要 措施尽量避免基金净 收益小于零，若当日已实现收益小 于零时，为 投资人记负收益；若当 日已实现收益等于零 时，当日投资人不记收益；

（4）本基金份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配 。通常情况 下，本基金每月集中支 付收益，结转为相应 的基金份额；此外，本基金的收益支 付方式经基 金管理人和销售机构 双方协商一致后可以按 日支付。不论何种支付方式，当日 收益均参与下一日的收 益分配，不 影响基金份额持有人 实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；若投资人在收益支付时，若净收益大于零，则增加基金份 额持有人基 金份额；若净收益等于 零时，则保持基金份 额持有人基金份额不变；若基金净收益小于零时，缩减基金份额持有人基金份额；

（5）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；

（6）在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金 管理人 可调 整本基 金的基金 收益分 配原则和 支付方 式，不 需召开基 金份额 持有人大会；

（7）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

3、收益分配方案

本基金按日计算并分配收益，基金管理人不另行公告基金收益分配方案。

4、收益分配的时间和程序

本基金每日进行收益分配。

在开始办理基金份额申购 或者赎回后 ，基金管理人将在每 个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其 他媒介，披 露工作日的各类基金份 额的每万份基金已实 现收益和7 日年化收益率。

若遇法定节假日，应于节 假日结束后第二个自 然日，披 露节假日期间的各类 基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的 7 日年化收益率，以及节假日后首个工作日
的各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。

本基金每日例行的收益分配不再另行公告。

5、本基金各类基金份额每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率的计算见本基金合同
第十八部分。
19.4 基金费用与税收

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）销售服务费；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金的证券交易费用；

（8）基金的银行汇划费用；

（9）基金的账户开户费用、账户维护费用；

（10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管 理费按 前一日 基 金资产 净值的 0.15%年费 率计提 。管理 费的计 算方法如
下：

H=E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐 日累计至 每月月末，按月支付 ，经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一 日基金资 产净值的 0.05% 的年费率 计提。托管费的计 算方法如
下：

H=E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费


E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐 日累计至 每月月末， 按月支付，经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

（3）基金销售服务费

本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%。B 类基金份额的年销售服务费率为
0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

H=E×年销售服务费率÷当年天数

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提 ，按月支 付。经基金管理人与 基金托管人核对一致 后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定 节假日、休 息日或不可抗力致使无 法按时支付的，支付 日期顺延至最近可支付日支付。

上述“1、基金费用的种类中第（4）－（10）项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

（3）《基金合同》生效前的相关费用；

（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

5、费用调整

基金管理人和基金托管人 协商一致 后，可根据基金发展 情况调整基金管理费 率、基金托管费率、各类基金份额的销售服务费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金 托管费率 或各类基金份额的销 售服务费率，以及调 低基金管理费率、基金托管费率须 召开基金份 额持有人大会；调低各 类基金份额的销售服 务费率等相关费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。

19.5 基金的投资

1、投资目标

在兼顾基金资产的安全性 和高流动 性的前提下，力争实 现超越业绩比较基准 的投资回报。

2、投资范围

本基金投资于法律法规或 监管机构 允许投资的金融工具 ，包括：现金，期限 在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

如果法律法规或监管机构 以后允许 货币市场基金投资其 他品种，基金管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

3、投资限制

（1）组合限制

●按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金不得投资于以下金融工具：

1）股票；

2）可转换债券、可交换债券；

3）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；
4）信用等级在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具；

5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

如法律法规或监管部门变 更或取消 上述限制，如适用于 本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金的上述限制相应变更或取消。

●本基金的投资组合将遵循以下投资限制：

1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 120 天，平均剩余存续期
不得超过 240 天；

2）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工
具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；

3）根据本基金基金份额持有人的集中度，对 1）、2）所述投资组合实施如下调整：
①当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金
投资组合的平均剩余期限应不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；

②当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金
投资组合的平均剩余期限应不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%；

4）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；

5）本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的 30%，但投资于
有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款，不受上述比例限制；

6）本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超 过 20%，投资于不具有 基金托管人 资格的同一商业银行 的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%；基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银 行存款及其 发行的同业存单与债券 ，不得超过该商业银 行最近一个季度末净资产的 10%；

7）除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回
30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%；

8）本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资 产净值的比 例合计不得超过 10%， 国债、中央银行票据 、政策性金融债券除外；

9）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%；

10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；

11）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；

12）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；基金管理人管理的 全部证券投资基金投资于同一原始 权益人的各类资产支 持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

13）本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金投资的资产支持证券的信用评级不得低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于 AAA级的信用级别。持有资产 支持证券期 间，如果其信用等级下 降、不再符合投资标 准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

14）在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
15）本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 10%；

因证券市场波动、基金规 模变动等 基金管理人之外的因 素致使基金不符合前 款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；


17）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比
例合计不得超过 10%，其中 单一机构发行的金融工具占基金 资产净值的比例合计 不得超过2%；

前述金融工具包括债券、 非金融企 业债务融资工具、银 行存款、同业存单、 相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；

18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

19）法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间，本基 金的投资范 围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基 金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

除上述第 1）、9）、13）、16）、18）项以及法律法规、基金合同另有规定及中国证
监会规定的特殊情形外， 由于证券市 场波动、证券发行人合 并、基金规模变动、 基金份额持有人赎回等基金管理人 之外的原因 导致的投资组合不符合 上述约定的比例，基 金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规或监管部门另有规定的从其规定。

如果法律法规及监管政策 等对基金 合同约定的投资禁止 行为和投资组合比例 限制进行变更的，在履行适当程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定。《基金法》及其他有关法律法规或监 管部门取消 上述限制的，如适用于 本基金，则本基金不 受上述限制，但须提前公告。

本基金拟投资于主体信 用评级低于 AA+的商业 银行的银行 存款与同业存单的 ，应当经
基金管理人董事会审议批 准，相关交 易应当事先征得基金托 管人的同意，并作为 重大事项履行信息披露程序。

（2）禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

1）承销证券；

2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

3）从事承担无限责任的投资；

4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

5）向其基金管理人、基金托管人出资；

6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7）法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产 买卖基金 管理人、基金托管人 及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的 公司发行的 证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其 他重大关
联交易的，应当符合本基 金的投资目 标和投资策略，遵循持 有人利益优先原则， 防范利益冲突，建立健全内部审批 机制和评估 机制，按照市场公平合 理价格执行。相关交 易必须事先得到基金托管人同意， 并按法律法 规予以披露。重大关联 交易应提交基金管理 人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董 事通过。基金管理人董 事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。

法律法规或 监管部 门取消 上述限制 ， 如适用 于本基金 ，则本 基金投 资不再 受相关限制。
19.6 基金资产净值的计算和公告方式

1、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。

2、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。

3、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率公告

（1）本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率；

（2）在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售 机构网站或 营业网点披露开放日的 各类基金份额的每万 份基金已实现收益和 7 日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的 7 日年化收益率，以及节假日后首个工作日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。

（3）基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一个日各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。
19.7 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

1、《基金合同》的变更

（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份 额持有人大 会决议通过。对于法律 法规和基金合同规定 的可不经基金份额持有人大会决议 通过的事项 ，由基金管理人和基金 托管人同意后变更并 公告，并报中国证监会备案。

（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。


2、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

（1）基金份额持有人大会决定终止的；

（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管
人承接的；

（3）《基金合同》约定的其他情形；

（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

3、基金财产的清算

（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算
小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业 务资格的注 册会计师、律师以及中 国证监会指定的人员 组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（4）基金财产清算程序：

1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3）对基金财产进行估值和变现；

4）制作清算报告；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

7）对基金剩余财产进行分配。

（5）基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及
时变现的，清算期限相应顺延。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清 算小组在 进行基金清算过程中 发生的所有合理费用 ，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

5、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配 方案，将 基金财产清算后的全 部剩余资产扣除基金 财产清算费用 、交纳 所欠 税款并 清偿基金 债务后 ，按基金 份额持 有人持 有的基金 份额比 例进行分配。

6、基金财产清算的公告


清算过程中的有关重大事 项须及时 公告；基金财产清算 报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审 计并由律师 事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案 并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

19.8 争议的处理和适用的法律

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提 交中国国际 经济贸易仲裁委员会上 海分会，根据该会当 时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁 地点为上海 ，仲裁裁决是终局性的 并对各方当事人具有 约束力，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，《基金合同》当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本《基金合同》受中国法律管辖。
19.9 《基金合同》的存放和获得方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅；投资者 也可按工本费购买基金合同复制件 或复印件，但内容应 以基金合同正本为准。


§20 基金托管协议的内容摘要

20.1 基金托管协议当事人

1、基金管理人（或简称“管理人”）

名称：招商基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：王小青

设立日期：2002 年 12 月 27 日

批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]100 号文

组织形式：有限责任公司

注册资本：13.1 亿元人民币

经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务

存续期间：持续经营

电话：（0755）83199596

传真：（0755）83076974

联系人：赖思斯

2、基金托管人（或简称“托管人”）

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人：任德奇

住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号

邮政编码：200336

注册时间：1987 年 3 月 30 日

注册资本：742.63 亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号

联系人：陆志俊

电 话：95559

20.2 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1、 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权


（1）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金的投资范围、投资对象进行监督。

本基金的投资范围为：

本基金投资于法律法规或 监管机构 允许投资的金融工具 ，包括：现金，期限 在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

如果法律法规或监管机构 以后允许 货币市场基金投资其 他品种，基金管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起开始履行。
（2）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资比例进行监督。

● 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金不得投资于以下金融工具：

1）股票；

2）可转换债券、可交换债券；

3）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；
4）信用等级在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具；

5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

如法律法规或监管部门变 更或取消 上述限制，如适用于 本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金的上述限制相应变更或取消。

●根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定：

1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 120 天，平均剩余存续期
不得超过 240 天；

2）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工
具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；

3）根据本基金基金份额持有人的集中度，对（1）、（2）所述投资组合实施如下调整：
①当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金
投资组合的平均剩余期限应不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；

②当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金
投资组合的平均剩余期限应不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%；


4）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；

5）本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的 30%，但投资于
有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款，不受上述比例限制；

6）本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超 过 20%，投资于不具有 基金托管人 资格的同一商业银行 的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%；基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银 行存款及其 发行的同业存单与债券 ，不得超过该商业银 行最近一个季度末净资产的 10%；

7）除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回
30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%；

8）本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不 得超过 10%， 国债、中央银行票据 、政策性金融债券除外；

9）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%；

10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；

11）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；

12）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；基金管理人管理的 全部证券投 资基金投资于同一原始 权益人的各类资产支 持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

13）本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金投资的资产支持证券的信用评级不得低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于 AAA级的信用级别。持有资产 支持证券期 间，如果其信用等级下 降、不再符合投资标 准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

14）在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
15）本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 10%；

因证券市场波动、基金规 模变动等 基金管理人之外的因 素致使基金不符合前 款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

17）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例
合计 不得超过 10% ，其中 单一机 构发行的 金融工 具占基 金资产 净值的比 例合计 不得超过2%；


前述金融工具包括债券、 非金融企 业债务融资工具、银 行存款、同业存单、 相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；

18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

19）法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间，本基 金的投资范 围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基 金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

除上述第 1）、9）、13）、16）、18）项以及法律法规、基金合同另有规定及中国证
监会规定的特殊情形外， 由于证券市场波动、证券发行人合 并、基金规模变动、 基金份额持有人赎回等基金管理人 之外的原因 导致的投资组合不符合 上述约定的比例，基 金管理人应在 10 个交易日内进行调 整，以达到 规定的投资比例限制 要求。法律法规或监 管部门另有规定的从其规定。

如果法律法规及监管政策 等对基金 合同约定的投资禁止 行为和投资组合比例 限制进行变更的，在履行适当程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定。《基金法》及其他有关法律法规或监 管部门取消 上述限制的，如适用于 本基金，则本基金不 受上述限制，但须提前公告。

本基金拟投资于主体信 用评级低于 AA+的商业 银行的银行 存款与同业存单的 ，应当经
基金管理人董事会审议批 准，相关交 易应当事先征得基金托 管人的同意，并作为 重大事项履行信息披露程序。

（3）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。

1）承销证券；

2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

3）从事承担无限责任的投资；

4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

5）向本基金的基金管理人、基金托管人出资；

6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产 买卖基金 管理人、基金托管人 及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的 公司发行的 证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其 他重大关联交易的，应当符合本基 金的投资目 标和投资策略，遵循基 金份额持有人利益优 先原则，防范利益冲突，建立健全 内部审批机 制和评估机制，按照市 场公平合理价格执行 。相关交易必须事先得到基金托管 人同意，并 按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交 基金管理
人董事会审议，并经过三 分之二以上 的独立董事通过。基金管理人董事会应至少 每半年对关联交易事项进行审查。在基金合同生效后 2 个工作日内，基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关 系的股东或 者与本机构有其他重大 利害关系的公司名单 ，以上名单发生变化的，应及时予以更新并通知对方。

如法律法规或监管部门取 消上述禁 止性规定，基金管理 人在履行适当程序后 可不受上述规定的限制。

（4）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。

1）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

基金管理人向基金托管人 提供符合法 律法规及行业标准的 银行间市场交易对手的名单。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或书面回函 确认，新名 单自基金托管人确认当 日生效。新名单生效 前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。

2）基金管理人参与银行间市场交易时，有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。

（5）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管理人选择存款银行进行监督。

基金投资银行定期存款的 ，基金管 理人应根据法律法规 的规定及基金合同的 约定，确定符合条件的所有存款银 行的名单， 并及时提供给基金托管 人，基金托管人应据 以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。

2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另行签订书面协议，明确双方在相关协议 签署、账户 开设与管理、投资指令 传达与执行、资金划 拨、账目核对、到期兑付、文件保 管以及存款 证实书的开立、传递、 保管等流程中的权利 、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。


（6）基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资其他方面进行监督。

2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分 配、相关信 息披露、基金宣传推介 材料中登载基金业绩 表现数据等进行监督和核查。如果 基金管理人 未经基金托 管人的审核 擅自将不实的业绩表 现数据印制在宣传推介材料上，则 基金托管人 对此不承担任何责任， 并有权在发现后报告 中国证监会。

3、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间内答复并改正，就基金托管人的疑义进行 解释或举证 。对基金托管人按照法 规要求需向中国证监 会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对 ，并以电话 或书面形式向基金托管 人反馈，说明违规原 因及纠正期限，并保证在规定期限 内及时改正 。在限期内，基金托管 人有权随时对通知事 项进行复查，督促基金管理人改正。 基金管理人 对基金托管人通知的 违规事项未能在限期内 纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理 人有重大 违规行为，应通知基 金管理人在限期内纠 正，基金管理人对基金托管人通知 的违规事项 未能在限期内纠正的， 基金托管人有权按照 有关法规要求报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当视情况暂缓或拒绝执行，立即通知基金管理人，并有权向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理 人依据交 易程序已经生效的指 令违反法律、行政法 规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并有权向中国证监会报告。
20.3 基金管理人对基金托管人的业务核查

根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人对基金托管人履行托管职责的情况进 行核查，核 查事项包括但不限于基 金托管人是否安全保 管基金财产、开立基金财产的资金 账户和证券 账户及债券托管账户等 投资所需账户，是否 及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年
化收益率，是否根据基金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人定期和不定期 地对基金 托管人保管的基金资 产进行核查。基金托 管人应积极配合基金管理人的核查 行为，包括 但不限于：提交相关资 料以供基金管理人核 查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。

基金管理人发现基金托管 人未对基 金资产实行分账管理 、擅自挪用基金资产 、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正，基金托管人收到通知后应及时核 对并以书面 形式对基金管理人发出 回函。在限期内，基 金管理人有权随时对通知事项进行 复查，督促 基金托管人改正。基金 托管人对基金管理人 通知的违规事项未能在限期内纠正 的，基金管 理人应报告中国证监会 。对基金管理人按照 法规要求需向 中国证 监会 报送基 金监督报 告的， 基金托管 人应积 极配合 提供相关 数据资 料和制度等。

基金管理人发现基金托管 人有重大 违规行为，应立即报 告中国证监会，同时 通知基金托管人在限期内纠正。
20.4 基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

（1）基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。

（2）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

（3）基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户等投资所需账户。

（4）基金托 管人对所 托管的不同 基金财产分 别设置账户 ，确保基金 财产的完 整和独立。

（5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日 期并通知基金托管人， 到账日基金资产没有 到达基金银行存款账户的，基金托 管人应及时 通知基金管理人采取措 施进行催收。由此给 基金造成损失的，基金管理人应负 责向有关当 事人追偿基金的损失。 基金托管人应当予以 必要的协助和配合，但对此不承担任何责任。

2、基金募集资产的验证

基金募集期满或基金提前结束募集之日起 10 日内，由基金管理人聘请具有从事证券相
关业务资格的会计师事务 所进行验资 ，出具验资报告，出具 的验资报告应由参加 验资的 2
名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开 立的基金银 行存款账户中，基金托 管人在收到资金当日 出具相关证明文件。若基金募集期 限届满，未 能达到基金备案的条件 ，由基金管理人按规 定办理退款等事宜。

3、基金的银行存款账户的开立和管理

（1）基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。

（2）基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户，并根据中国人民银行规定计息。本基 金的银行预 留印鉴由基金托管人制 作、保管和使用。本 基金的一切货币收支活动，包括但 不限于投资 、支付赎回金额、支付 基金收益，均需通过 本基金的银行存款账户进行。

（3）本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借 本基金的名 义开立其他任何银行存 款账户；亦不得使用 基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。

（4）基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付，并使用交通银行企业网上 银行（简称 “交通银行网银”）办 理托管资产的资金结 算汇划业务。

（5）基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例实施细则》、《人民币利率管理规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。

4、基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理

基金托管人以基金托管人 和本基金 联名的方式在中国证 券登记结算有限责任 公司开立证券账户。

基金证券账户的开立和使 用，限于 满足开展本基金业务 的需要。基金托管人 和基金管理人不得出借和未经对方 同意擅自转 让基金的任何证券账户 ；亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务以外的活动。

基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。

基金托管人以基金托管人 的名义在 中国证券登记结算有 限责任公司开立结算 备付金账户即资金交收账户，用于 证券交易资 金的结算。基金托管人 以本基金的名义在托 管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。

5、债券托管账户的开立和管理

（1）基金合同生效后，基金托管人负责向人民银行进行报备，并在备案通过后在中央国债登记结算有限责任公 司及银行间 市场清算所股份有限公 司以本基金的名义开 立债券托管账户，并由基金托管人 负责基金的 债券及资金的清算。基 金管理人 负责申请基 金进入全
国银行间同业拆借市场进 行交易，由 基金管理人在中国外汇 交易中心开设同业拆 借市场交易账户。

（2）基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，协议正本由基金管理人保存。

6、其他账户的开立和管理

若中国证监会或其他监管 机构在本 托管协议订立日之后 允许基金从事其他投 资品种的投资业务，涉及相关账户 的开立、使 用的，由基金管理人协 助基金托管人根据有 关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

7、基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管

实物证券由基金托管人存 放于基金 托管人的保管库。实 物证券的购买和转让 ，由基金托管人根据基金管理人的 指令办理。 基金托管人对由基金托 管人以外机构实际有 效控制的本基金资产不承担保管责任。

银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。

8、与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签 署的与基 金有关的重大合同的 原件分别由基金托管 人、基金管理人保管，相关业务程 序另有限制 除外。除本协议另有规 定外，基金管理人在 代表基金签署与基金有关的重大合 同时应尽可 能保证持有二份以上的 正本，以便基金管理 人和基金托管人至少各持有一份正 本的原件， 基金管理人应及时将正 本送达基金托管人处 。合同的保管期限按照国家有关规定执行。

对于无法取得二份以上的 正本的， 基金管理人应向基金 托管人提供加盖授权 业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。
20.5 基金资产净值计算和会计核算

1、基金资产净值及各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算与
复核

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

基金管理人应每个工作日 对基金资 产估值，但基金管理 人根据法律法规或基 金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的各类基金份额每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理 人应于每个 工作日交易结束后计算 当日的基金净值信息 ，以约定方式发送给基金托管人。 基金托管人 对计算结果复核后，将 复核结果反馈给基金 管理人，由基金管理人对外公布。


本基金按以下方法估值：

（1）本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时 的溢价与折价，在剩余 存续期内按 实际利率法摊销，每 日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

（2）为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大 偏离，从而 对基金份额持有人的利 益产生稀释和不公平 的结果，基金管理人于每一估值日 ，采用估值 技术，对基金持有的估 值对象进行重新评估 ，即“影子定价”。当“影子定价 ”确定的基 金资产净值与“摊余成 本法”计算的基金资 产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%时，基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内，当正偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行 调整，或者 采取暂停接受所有赎回 申请并终止基金合同 进行财产清算等措施。

（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（4）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管 人发现基 金估值违反基金合同 订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能 充分维护基 金份额持有人利益时， 应立即通知对方，共 同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金 资产净值 计算和基金会计核算 的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由 基金管理人 担任，因此，就与本基 金有关的会计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨 论后，仍无 法达成一致 的意见，按 照基金管理人对基金 净值信息的计算结果对外予以公布。

基金管理人、基金托管人 发现基金 估值违反基金合同订 明的估值方法、程序 以及相关法律法规的规定或者未能 充分维护基 金份额持有人利益时， 发现方应及时通知对 方，以约定的方法、程序和相关法律法规的规定进行估值，以维护基金份额持有人的利益。

2、净值差错处理

基金管理人和基金托管人 将采取必要 、适当、合理的措施 确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致某一类基金份额的每万份基金已实现收益小数点后 4 位内
（含第 4 位）或 7 日年化收益率百分号内小数点后 3 位以内（含第 3 位）发生差错时，视为
估值错误。


当发生净值计算错误时， 由基金管 理人负责处理。基金 管理人和基金托管人 应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿。

（1）如采用《托管协议》第八章“基金资产净值及基金份额净值的计算与复核”中估值方法的第（1）－（2 ）进行处理时，若基金管理人净值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现，且造成基金 份额持有人 损失的，应根据法律法 规的规定对投资者或 基金支付赔偿金，就实际向投资者 或基金支付 的赔偿金额，由基金管 理人与基金托管人按 照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任；

（2）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时， 为避免不能 按时公布基金份额净值 的情形，以基金管理 人的计算结果对外公布，由此给基 金份额持有 人和基金造成的损失以 及因该交易日基金资 产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付，基金托管人不负赔偿责任；

（3）基金管理人、基金托管人按估值方法的第（3）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

由于交易所及登记结算公 司发送的 数据错误，有关会计 制度变化或由于其他 不可抗力原因，基金管理人和基金 托管人虽然 已经采取必要、适当、 合理的措施进行检查 ，但是未能发现该错误的，由此造 成的基金资 产估值错误，基金管理 人和基金托管人可以 免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或降低由此造成的影响。
针对净值差错处理，如果 法律法规 或证监会有新的规定 ，则按新的规定执行 ；如果行业有通行做法，在不违背 法律法规且不损害投资者利益的前 提下，双方应本着平 等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。

3、基金会计制度

按国家有关部门制定的会计制度执行。

4、基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地 设置、登录 和保管本基金的全套账 册，对双方各自的账 册定期进行核对，互相监督，以保 证基金财产 的安全。若双方对会计 处理方法存在分歧， 应以基金管理人的处理方法为准。

5、会计数据和财务指标的核对

双方应每个交易日核对账 目，如发 现双方的账目存在不 符的，基金管理人和 基金托管人必须及时查明原因并纠 正，确保核 对一致。若当日核对不 符，暂时无法查找到 错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

6、基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理 人和基金 托管人每月分别独立 编制。月度报表的编 制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公告。季度报表的编

制，应于每季度终了后 15 个工作日内完成。中期报告在基金会计年度前 6 个月结束后的 2
个月内公告；年度报告在会计年度结束后 3 个月内公告。

基金管理人在月度报表完 成当日， 对报表盖章后，以传 真方式将有关报表提 供基金托管人；基金托管人在 2 个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报表完成 当日，以约 定方式将有关报表提供 基金托管人；基金托 管人在 5个工作日内进行复核，并 将复核结果 反馈给基金管理人。基 金管理人在更新招募 说明书完成当日，将有关报告提供基金托管人，基金托管人在收到 15 日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管理人。基金 管理人在中 期报告完成当日，将有 关报告提供基金托管 人，基金托管人在收到后 20 日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人，基金托管人在收到后 30 日内复核，并将复核结果反馈给基金管理人。基 金托管人在 复核过程中，发现双方 的报表存在不符时， 基金管理人和基金托管人应共同查 明原因，进 行调整，调整以双方认 可的账务处理方式为 准。如果基金管理人与基金托管人 不能于应当 发布公告之日前就相关 报表达成一致，基金 管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

基金托管人在对财务报表 、季度报 告、中期报告或年度 报告复核完毕后，可 以出具复核确认书（盖章）或以其他双方约定的方式确认，以备有权机构对相关文件审核检查。
20.6 基金份额持有人名册的保管

基金管理人可委托基金登 记机构登 记和保管基金份额持 有人名册。基金份额 持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册，包 括基金募 集期结束时的基金份 额持有人名册、基金 权益登记日的基金份额持有人名册 、基金份额 持有人大会登记日的基 金份额持有人名册、 每年最后一个交易日的基金份额持 有人名册， 由基金登记机构负责编 制和保管，并对基金 份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。

基金管理人应根据基金托 管人的要 求定期和不定期向基 金托管人提供基金份 额持有人名册。

1、基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后 10 个工作日内向基金托
管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册；

2、基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后 5 个工作日内向基金托管人提供由
登记机构编制的基金份额持有人名册；

3、基金管理人于每年最后一个交易日后 10 个工作日内向基金托管人提供由登记机构
编制的基金份额持有人名册；


4、除上述约定时间外，如果确因业务需要，基金托管人与基金管理人商议一致后，由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。

基金托管人以电子版形式 妥善保管 基金份额持有人名册 ，并定期刻成光盘备 份，保存期限为 15 年，法律法规或监管机构另有规定除外。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业 务以外的其 他用途，并应遵守保密 义务。若基金管理人 或基金托管人由于自身原因无法妥 善保管基金 份额持有人名册，应按 有关法规规定各自承 担相应的责任。
20.7 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

1、基金托管协议的变更

本协议双方当事人经协商 一致，可 以对协议进行修改。 修改后的新协议，其 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议，应报中国证监会备案。

2、基金托管协议的终止

（1）《基金合同》终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因其他事由造成其他基金托管人接管基金财产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权。

（4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
3、基金财产的清算

（1）基金财产清算组

在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和本协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。

1）基金财产清算组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算组，
基金管理人组织基金财产清算组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2）基金财产清算组组成：基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格 的注册会计 师、律师以及中国证监 会指定的人员组成。 基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

3）基金财产清算组职责：基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

（2）基金财产清算程序

1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算组统一接管基金财产；

2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；


3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；

4）对基金财产进行评估和变现；

5）基金财产清算组做出清算报告；

6）会计师事务所对清算报告进行审计；

7）律师事务所对清算报告出具法律意见书；

8）将基金清算报告中国证监会；

9）公布基金清算公告；

10）对基金剩余财产进行分配。

（3）基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及
时变现的，清算期限相应顺延。

（4）清算费用

清算费用是指基金财产清 算组在进 行基金财产清算过程 中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

（5）基金剩余财产的分配

基金财产按如下顺序进行清偿

1）支付基金财产清算费用；

2）缴纳基金所欠税款；

3）清偿基金债务；

4）清算后如有余额，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（6）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事 项须及时 公告；基金财产清算 报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审 计并由律师 事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案 并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（7）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于 15 年。

20.8 争议解决方式

相关各方当事人同意，因 本协议而 产生的或与本协议有 关的一切争议，应通 过友好协商或者调解解决。托管协 议当事人不 愿通过协商、调解解决 或者协商、调解不成的，任何一方当事人均有权将争议 提交中国国 际经济贸易仲裁委员会 上海分会，根据该会 当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲 裁的地点在 上海市，仲裁裁决是终 局的，并对相关各方 当事人均有约束力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担。


争议处理期间，相关各方 当事人应 恪守基金管理人和基 金托管人职责，继续 忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中华人民共和国法律管辖。
20.9 基金托管协议的效力

1、基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的基金托管协议草案，应经托管协议当事人双方盖章以 及双方法定 代表人或授权代表签字 ，协议当事人双方根 据中国证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以报中国证监会注册的文本为正式文本。

2、基金托管协议自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》生效之日起生效。基金托管协议的有效期自 其生效之日 起至基金财产清算结果 报中国证监会备案并 公告之日止。

3、基金托管协议自生效之日起对托管协议当事人具有同等的法律约束力。

4、基金托管协议一式 6 份，除上报中国证监会和中国银监会各 1 份外，基金管理人和
基金托管人分别持有 2 份，每份具有同等的法律效力。


§21 对基金份额持有人的服务

本基金管理人承诺向基金 份额持有 人提供下列服务。同 时，基金管理人有权 根据投资人的需要和市场的变化，对以下服务内容进行相应调整。
21.1 网上开户与交易服务

客户持有指定银行的账户，通过招商基金网上交易平台，可以实现在线开户交易。

招商基金网址：www.cmfchina.com
21.2 资料的寄送服务

1、本基金管理人将按照份额持有人的定制情况，提供纸质、电子邮件或短信方式对账单。客户可通过招商基金 客户服务热 线或者网站进行账单服 务定制或更改。服务 费用由本基金管理人承担，客户无需额外承担费用。

2、由于交易对账单记录信息属于个人隐私，如果客户选择邮寄方式，请务必预留正确的通讯地址及联系方式， 并及时进行 更新。本基金管理人提 供的资料邮寄服务原 则上采用邮政平信邮寄方式，并不对 邮寄资料的 送达做出承诺和保证 ；也不对因邮寄资料出 现遗漏、泄露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。

3、电子邮件对账单经互联网传送，可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示原发送内容，也无法完全保证其 安全性与及 时性。因此招商基金管 理公司不对电子邮件 或短信息电子化账单的送达做出承 诺和保证， 也不对因互联网或通讯 等原因造成的信息不 完整、泄露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。

4、根据客户的需求，本基金管理人可提供如资产证明书等其它形式的账户信息资料。21.3 信息发送服务

基金份额持有人可以通过 招商基金 管理公司网站、客户 服务热线提交信息定 制申请，基金管理人通过手机短讯或 E-MAIL 方式发送基金份额持有人定制的信息。可定制的信息包括：基金净值、投研观点、 公司最新公 告提示等，基金公司 还将根据业务发展的实 际需要，适时调整定制信息的内容。

除了发送基金份额持有人 定制的各 类信息外，基金公司 也会定期或不定期向 预留手机号码及 EMAIL 地址的基金份额持有人发送基金分红、节日问候、产品推广等信息。如基金份额持有人不希望接收到该类信息，可以通过招商基金客户服务热线取消该项服务。

21.4 网络在线服务

基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录招商基金网站，可享有账户查询、信息定制、资料修改、理财刊物查阅等多项在线服务。

招商基金网址：www.cmfchina.com

招商基金电子邮箱：cmf@cmfchina.com
21.5 招商基金客服热线电话服务

招商基金客户服务热线提供全天候 24 小时的自动语音查询服务。基金份额持有人可进
行基金账户余额、交易情况、基金份额净值等信息的查询。

招商基金客户服务热线提供每周六天（法定节假日除外），每天不少于 7 小时的人工咨
询服务。基金份额持有人 可通过该热 线享受业务咨询、信息 查询、信息服务定制 、资料修改、投诉建议等专项服务。

招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）
21.6 客户投诉受理服务

基金份额持有人可以通过 直销和代 销机构网点柜台的意 见簿、基金公司网站 、客户服务热线、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。

对于工作日期间受理的投 诉，原则 上是及时回复，对于 不能及时回复的投诉 ，基金公司将在承诺的时限内进行 处理。对于 非工作日提出的投诉， 将在顺延的工作日当 日进行处理。


§22 其他应披露事项

序号 公告事项 公告日期

1 招商招禧宝货币市场基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） 2023-03-28

2 招商招禧宝货币市场基金（A 类份额）基金产品资料概要更新 2023-03-28

3 招商招禧宝货币市场基金（B类份额）基金产品资料概要更新 2023-03-28

4 招商招禧宝货币市场基金 2022 年年度报告 2023-03-30

5 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年年度报告提示性公告 2023-03-30

6 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 1 季度报告提示性公告 2023-04-21

7 招商招禧宝货币市场基金 2023 年第 1 季度报告 2023-04-21

8 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告 2023-05-12

9 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-06-22

10 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 2 季度报告提示性公告 2023-07-20

11 招商招禧宝货币市场基金 2023 年第 2 季度报告 2023-07-20

12 招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告 2023-08-21

13 招商招禧宝货币市场基金 2023 年中期报告 2023-08-30

14 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-08-30

15 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年中期报告提示性公告 2023-08-30

16 招商基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基 2023-09-05
金销售业务的公告

17 招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办 2023-09-07
理旗下基金销售业务的公告

18 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-09-28

19 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 3 季度报告提示性公告 2023-10-24

20 招商招禧宝货币市场基金 2023 年第 3 季度报告 2023-10-24

21 招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告 2023-10-30

22 招商基金管理有限公司关于降低旗下部分开放式基金业务最低限额的公 2023-12-01
告

23 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-12-30

24 招商基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗 2024-01-18
下基金销售业务的公告

25 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 4 季度报告提示性公告 2024-01-19

26 招商招禧宝货币市场基金 2023 年第 4 季度报告 2024-01-19


§23 招募说明书的存放及查阅方式

23.1 招募说明书的存放地点

本招募说明 书存放 在基金 管理人、 基 金托管 人的住所 ，并刊 登在基 金管理 人的网站上。
23.2 招募说明书的查阅方式

投资人可在办公时间免费 查阅本招 募说明书，也可按工 本费购买本招募说明 书的复印件，但应以本基金招募说明书的正本为准。


§24 备查文件

投资者如果需了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人申请查阅以下文件：1、中国证监会准予招商招禧宝货币市场基金注册的文件；
2、《招商招禧宝货币市场基金基金合同》；
3、《招商招禧宝货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照；
6、关于募集招商招禧宝货币市场基金的法律意见书；
7、中国证监会要求的其他文件。

招商基金管理有限公司
2024 年 3 月 28 日
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