泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康兴泰回报沪港深混合

基金主代码 004340

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 15 日

报告期末基金份额总额 580,380,329.78 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过合理配置大
类资产和精选投资标的，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基
金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将充分发挥管理人在大类资产配置上的投研究优势，综合运用
定量分析和定型分析手段，全面评估证券市场当期的投资环境并对可
以预见的未来时期内各大类资产的风险收益状况进行分析与预测。在
此基础上，制定本基金在权益类资产与固收类资产上的战略配置比
例，并定期或不定期地进行调整。

权益类投资方面，在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，
本基金将适度参与权益类资产的投资，以增加基金收益。本基金在股
票基本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影
响，精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的国内 A 股及内地
与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的股票，以此构建
股票组合。本基金通过对国内 A 股市场和港股市场跨市场的投资，来
达到分散投资风险、增强基金整体收益的目的。

固定收益类投资方面，本基金通过分析宏观经济运行情况、判断
经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预
测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类
资产的久期配置。另外，本基金在分析各类债券资产的信用风险、流


动性风险及其收益率水平的基础上，通过比较或合理预期各类资产的
风险与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比
例。

业绩比较基准 20%*沪深 300 指数收益率+75%*中债新综合财富（总值）指数收益率
+5%*金融机构人民币活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债
券型基金与货币市场基金。

基金管理人 泰康基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -26,149,242.13

2.本期利润 -22,247,549.25

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0250

4.期末基金资产净值 854,251,537.34

5.期末基金份额净值 1.4719

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -1.25% 0.26% 0.23% 0.16% -1.48% 0.10%

过去六个月 0.06% 0.29% 1.89% 0.17% -1.83% 0.12%

过去一年 -0.41% 0.30% 0.15% 0.19% -0.56% 0.11%

过去三年 15.93% 0.35% 8.19% 0.24% 7.74% 0.11%

过去五年 38.85% 0.33% 22.45% 0.25% 16.40% 0.08%

自基金合同 47.19% 0.34% 27.01% 0.24% 20.18% 0.10%

生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2017 年 06 月 15 日生效。

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

桂跃强于 2015 年 8 月加入泰康公募，担
任公募事业部权益投资负责人。现任泰康
基金权益投资部负责人。曾任石油化工科
本基金基 学研究院工程师，新华基金管理有限公司
桂跃强 金经理、 2017年6 月15 - 15 年 基金管理部副总监、基金经理等职务。
权益投资 日 2015 年 12 月 8 日至今担任泰康新机遇灵
部负责人 活配置混合型证券投资基金基金经理。
2016 年 6 月 8 日至今担任泰康宏泰回报
混合型证券投资基金基金经理。2016 年
11 月 28 日至 2020 年 9 月 22 日担任泰康


策略优选灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。2017 年 6 月 15 日至今担任泰
康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金
基金经理。2017 年 6 月 20 日至 2020 年 7
月 2 日担任泰康恒泰回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。2017 年 12 月
13 日至 2020 年 1 月 10 日担任泰康景泰
回报混合型证券投资基金基金经理。2018
年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 10 日担任泰
康均衡优选混合型证券投资基金基金经
理。2018 年 5 月 30 日至今担任泰康颐年
混合型证券投资基金基金经理。2018 年 6
月 13 日至 2020 年 7 月 24 日担任泰康颐
享混合型证券投资基金基金经理。2018
年 8 月 23 日至今担任泰康弘实 3 个月定
期开放混合型发起式证券投资基金基金
经理。2020 年 5 月 20 日至 2023 年 2 月 7
日担任泰康招泰尊享一年持有期混合型
证券投资基金基金经理。2020 年 8 月 14
日至今担任泰康蓝筹优势一年持有期股
票型证券投资基金基金经理。2020 年 12
月 22 日至今担任泰康优势企业混合型证
券投资基金基金经理。2021 年 12 月 14
日至今担任泰康鼎泰一年持有期混合型
证券投资基金基金经理。

蒋利娟于 2008 年 7 月加入泰康资产，历
任集中交易室交易员、固定收益部固定收
益投资经理。2014 年 11 月加入泰康公
募，担任固定收益基金经理、公募事业部
固定收益投资负责人。现任泰康基金固定
收益投资部负责人。2015 年 6 月 19 日至
今担任泰康薪意保货币市场基金基金经
本基金基 理。2015 年 9 月 23 日至 2020 年 1 月 6
金经理、 日担任泰康新回报灵活配置混合型证券
蒋利娟 固定收益 2017年6 月15 - 15 年 投资基金基金经理。2015 年 12 月 8 日至
投资部负 日 2016 年 12 月 27 日担任泰康新机遇灵活
责人 配置混合型证券投资基金基金经理。2016
年2月3日至今担任泰康稳健增利债券型
证券投资基金基金经理。2016 年 6 月 8
日至今担任泰康宏泰回报混合型证券投
资基金基金经理。2017 年 1 月 22 日至今
担任泰康金泰回报 3 个月定期开放混合
型证券投资基金基金经理。2017 年 6 月
15 日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合
型证券投资基金基金经理。2017 年 8 月


30 日至 2019 年 5 月 9 日担任泰康年年红
纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金经理。2017 年 9 月 8 日至 2020 年 3
月 26 日担任泰康现金管家货币市场基金
基金经理。2018 年 5 月 30 日至今担任泰
康颐年混合型证券投资基金基金经理。
2018 年 6 月 13 日至 2023 年 6 月 9 日担
任泰康颐享混合型证券投资基金基金经
理。2018 年 8 月 24 日至 2020 年 1 月 14
日担任泰康弘实 3 个月定期开放混合型
发起式证券投资基金基金经理。2019 年
12 月 25 日至 2021 年 1 月 11 日担任泰康
润和两年定期开放债券型证券投资基金
基金经理。2020 年 5 月 20 日至今担任泰
康招泰尊享一年持有期混合型证券投资
基金基金经理。2021 年 4 月 7 日至今担
任泰康合润混合型证券投资基金基金经
理。2021 年 6 月 2 日至今担任泰康浩泽
混合型证券投资基金基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观经济在 2023 年二季度环比上有所走弱，内生增长动能不足的问题逐步凸显。出口在一季度的超预期表现之后，由于海外的去库存压力转为负增长；投资则受限于地产形势和民企投资意愿不足。二季度比较突出的因素在于居民消费倾向有所下降，在收入预期下降、年轻人失业率高企的环境下，居民部门信心不足。在这种环境下，社融周期边际走弱，汇率有所贬值，物价有所走低，库存主动去化。

债券市场在二季度呈现出牛市的走势，基本面环比动能的走弱是较为关键的原因，存款利率下调、6 月份央行降息，也进一步促进了收益率走低。在降息之后，市场进入到政策博弈阶段，收益率出现一定的反复，但总体波动空间不大，汇率贬值对利率的制约也较为有限。10Y 国债在一季度末的 2.85%左右下行到 2.65%附近，围绕新的 MLF 利率窄幅波动。

权益市场方面，年初的宏观强复苏预期本季度被月度宏观数据证伪，数据要素和人工智能两个方向进一步演绎，海外重点公司英伟达和特斯拉轮番推高市场对于相关领域的发展预期。传统新能源板块和顺周期板块仅在底部呈现一定的博弈价值。港股市场结构以实体经济相关的金融、能源、互联网以及消费等板块为主，在基本面和估值两个维度都承受压力。

投资策略上，在利率债方面，根据市场形势积极适度调节仓位和久期；在信用债方面，严格防范信用风险，密切跟踪中微观行业和个体的变化，对个券进行深入研究，积极规避尾部风险。
权益投资方面，在本期，基金在仓位上变化不大。在疫后消费经历了过山车之后，部分品牌力强渠道优的消费品公司展现了较好的投资价值，此外，一些蓝筹公司也在估值上有较大的吸引力。我们后续会根据经济复苏情况进行仓位调整。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰康兴泰回报沪港深混合基金份额净值为 1.4719 元,本报告期基金份额净值增长率为-1.25%；同期业绩比较基准增长率为 0.23%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 176,503,495.63 15.64


其中：股票 176,503,495.63 15.64

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 948,208,410.73 84.04

其中：债券 948,208,410.73 84.04

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 837,743.89 0.07

8 其他资产 2,694,225.42 0.24

9 合计 1,128,243,875.67 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 70,522,021.73 元，占期末资产净值比例为 8.26%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 105,667,849.42 12.37

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 35,447.47 0.00

E 建筑业 10,516.15 0.00

F 批发和零售业 83,928.25 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 146,771.56 0.02

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 22,566.57 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 105,981,473.90 12.41

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

A 基础材料 - -

B 消费者非必需品 14,820,187.79 1.73

C 消费者常用品 - -

D 能源 23,912,640.00 2.80

E 金融 - -

F 医疗保健 - -

G 工业 - -

H 信息技术 - -

I 电信服务 31,789,193.94 3.72

J 公用事业 - -

K 房地产 - -

合计 70,522,021.73 8.26

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 00700 腾讯控股 103,978 31,789,193.94 3.72

2 01088 中国神华 1,083,000 23,912,640.00 2.80

3 600519 贵州茅台 12,700 21,475,700.00 2.51

4 000333 美的集团 289,500 17,057,340.00 2.00

5 000858 五 粮 液 86,949 14,222,247.93 1.66

6 300760 迈瑞医疗 41,302 12,382,339.60 1.45

7 01797 东方甄选 513,829 12,080,119.79 1.41

8 600809 山西汾酒 59,100 10,937,637.00 1.28

9 600521 华海药业 466,381 8,586,074.21 1.01

10 002304 洋河股份 43,958 5,773,883.30 0.68

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 323,755,280.96 37.90

其中：政策性金融债 87,910,363.02 10.29

4 企业债券 88,002,917.81 10.30

5 企业短期融资券 52,848,675.68 6.19

6 中期票据 411,960,966.25 48.22

7 可转债（可交换债） 71,640,570.03 8.39


8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 948,208,410.73 111.00

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 2228039 22建设银行二级 500,000 50,672,786.89 5.93
01

2 2228024 22工商银行二级 400,000 40,866,688.52 4.78
03

3 092200008 22农行二级资本 400,000 40,754,459.18 4.77
债 02A

4 210202 21 国开 02 350,000 35,661,710.96 4.17

5 190401 19 农发 01 300,000 32,040,904.11 3.75

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

宁波银行股份有限公司因违规开展异地互联网贷款业务、柜面业务内控管理不到位、非标投资业务管理不审慎、薪酬管理不到位等行为在本报告编制前一年内中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的行政处罚。

中国建设银行股份有限公司因公司治理和内部控制制度与监管规定不符、个人经营贷款挪用至房地产市场、理财老产品规模在部分时点出现反弹等行为在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。

中国农业银行因理财托管业务违反资产独立性原则要求等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。

报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 43,499.33

2 应收证券清算款 434,905.21

3 应收股利 2,209,320.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 6,500.88

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,694,225.42

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 110053 苏银转债 6,185,235.29 0.72


2 127045 牧原转债 5,287,322.28 0.62

3 127027 能化转债 4,018,889.52 0.47

4 110075 南航转债 3,432,332.43 0.40

5 113048 晶科转债 3,216,908.70 0.38

6 113545 金能转债 3,071,510.96 0.36

7 127040 国泰转债 2,985,410.24 0.35

8 113044 大秦转债 2,965,299.94 0.35

9 110085 通 22 转债 2,350,386.43 0.28

10 113060 浙 22 转债 2,103,405.78 0.25

11 113051 节能转债 1,853,863.31 0.22

12 128119 龙大转债 1,813,912.85 0.21

13 123162 东杰转债 1,714,478.97 0.20

14 113045 环旭转债 1,620,401.43 0.19

15 127075 百川转 2 1,619,065.07 0.19

16 113657 再 22 转债 1,596,583.46 0.19

17 127060 湘佳转债 1,576,872.72 0.18

18 123107 温氏转债 1,368,871.10 0.16

19 123119 康泰转 2 1,227,095.92 0.14

20 113653 永 22 转债 1,096,969.39 0.13

21 110045 海澜转债 1,079,328.03 0.13

22 110087 天业转债 1,039,847.62 0.12

23 113632 鹤 21 转债 985,401.42 0.12

24 128048 张行转债 977,673.87 0.11

25 118022 锂科转债 959,431.27 0.11

26 113021 中信转债 940,486.53 0.11

27 111010 立昂转债 561,377.59 0.07

28 123169 正海转债 473,489.04 0.06

29 123163 金沃转债 452,064.65 0.05

30 110070 凌钢转债 413,116.61 0.05

31 110080 东湖转债 401,988.94 0.05

32 127055 精装转债 401,067.23 0.05

33 110088 淮 22 转债 382,790.51 0.04

34 113637 华翔转债 364,905.65 0.04

35 123142 申昊转债 355,802.43 0.04

36 113640 苏利转债 346,312.31 0.04

37 127065 瑞鹄转债 324,273.30 0.04

38 113594 淳中转债 316,530.27 0.04

39 127035 濮耐转债 279,716.05 0.03

40 113660 寿 22 转债 242,518.04 0.03

41 127074 麦米转 2 234,925.75 0.03

42 113627 太平转债 229,989.32 0.03

43 128121 宏川转债 222,412.33 0.03


44 127050 麒麟转债 220,214.18 0.03

45 128142 新乳转债 215,635.32 0.03

46 113648 巨星转债 208,227.16 0.02

47 128122 兴森转债 207,729.32 0.02

48 113629 泉峰转债 203,164.78 0.02

49 113546 迪贝转债 200,322.34 0.02

50 113524 奇精转债 199,112.15 0.02

51 113563 柳药转债 195,308.63 0.02

52 111000 起帆转债 194,659.93 0.02

53 128125 华阳转债 194,296.27 0.02

54 127029 中钢转债 193,826.77 0.02

55 118019 金盘转债 191,594.05 0.02

56 123170 南电转债 187,885.60 0.02

57 123149 通裕转债 160,929.67 0.02

58 118023 广大转债 150,025.94 0.02

59 128123 国光转债 144,243.62 0.02

60 132018 G 三峡 EB1 141,860.96 0.02

61 113621 彤程转债 132,958.73 0.02

62 110061 川投转债 127,679.00 0.01

63 110048 福能转债 107,869.63 0.01

64 113662 豪能转债 101,394.67 0.01

65 113039 嘉泽转债 98,988.99 0.01

66 113024 核建转债 96,809.12 0.01

67 128143 锋龙转债 96,808.35 0.01

68 127054 双箭转债 95,613.77 0.01

69 128132 交建转债 93,647.57 0.01

70 128091 新天转债 92,401.04 0.01

71 127014 北方转债 88,412.77 0.01

72 118017 深科转债 47,668.25 0.01

73 113588 润达转债 43,747.81 0.01

74 118021 新致转债 42,334.71 0.00

75 123150 九强转债 28,450.22 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§6 开放式基金份额变动


单位：份

报告期期初基金份额总额 1,310,583,774.05

报告期期间基金总申购份额 587,546.00

减：报告期期间基金总赎回份额 730,790,990.27

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 580,380,329.78

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份

者 额比例达到 期初 申购 赎回

类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
别 20%的时间区

间

1 20230401 580,257,727.95 -580,257,727.95 - -
机 - 20230420

构 2 20230530 580,257,727.95 -580,257,727.95 - -
- 20230605

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金注册的文件；

（二）《泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金合同》；

（三）《泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金招募说明书》；

（四）《泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金托管协议》；

（五）《泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金产品资料概要》。
9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》）或登录基金管理人网站
（http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。

泰康基金管理有限公司
2023 年 7 月 20 日
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