新疆前海联合泳涛灵活配置混合型
证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017年9月30日
基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 前海联合泳涛混合
交易代码 004634
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年6月7日
报告期末基金份额总额 151,109,217.26份
本基金在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类
投资目标 别的优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期
稳健增值。
在严格控制风险的基础上,通过自上而下资产配置和
投资策略 自下而上个股选择相结合的投资策略,力争实现基金
资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%
+中债综合全价指数收益率×50%。
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券
风险收益特征 型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中等
预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017年7月1日-2017年9月30日)
1.本期已实现收益 11,477,859.29
2.本期利润 11,169,443.17
3.加权平均基金份额本期利润 0.0692
4.期末基金资产净值 166,295,409.61
5.期末基金份额净值 1.1005
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 6.82% 0.59% 2.24% 0.29% 4.58% 0.30%
注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:本基金的基金合同于2017年6月7日生效,截至本报告期末,本基金成立未满一年。按照基
金合同和招募说明书的约定,本基金建仓期为6个月。截至本报告期末,建仓期尚未结束。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王静女士,金融学硕
士,CFA,8年证券投
资研究经验。2009年
7月至2016年4月任
职于民生加银基金,
先后从事钢铁、化工、
王静 本基金的 2017年6月- 8年 交运、纺织服装、农
基金经理 7日 业等行业研究。2016
年5月加入前海联合
基金,现任前海联合
泳涛混合兼前海联合
沪深300和前海联合
泳隆混合的基金经
理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
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4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法权益。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金报告期内,未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,经济数据韧性好于预期,十年国债水平稳定在3.6%左右,流动性边际上没有进一
步趋紧,改革预期持续升温。三季度指数取得了较为可观的收益。展望四季度,我们判断经济大概率维持平稳,上市公司特别是龙头企业盈利增长趋势好于市场整体,十九大有望开启一轮新的政治改革周期,市场偏好有望提升,市场维持强势震荡格局。沪深300整体动态PE在14倍,仍有较强的吸引力。风格判断上,我们认为消费升级、产业追赶空间较大的战略新兴行业有望取得超额收益。
报告期内,我们采取了稳健的投资策略,逐步分批建仓。采取自上而下行业配置和自下而上的个股选择相结合,取得了一定的超额收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1005元;本报告期基金份额净值增长率为6.82%,业绩
比较基准收益率为2.24%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 125,093,874.25 74.94
其中:股票 125,093,874.25 74.94
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2 基金投资 - -
3 固定收益投资 8,483,850.00 5.08
其中:债券 8,483,850.00 5.08
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 31,000,000.00 18.57
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 1,983,234.10 1.19
8 其他资产 366,874.73 0.22
9 合计 166,927,833.08 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,993,243.60 1.20
C 制造业 74,916,367.83 45.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 31,093.44 0.02
业
E 建筑业 11,834,526.60 7.12
F 批发和零售业 26,385.45 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 6,113,471.91 3.68
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,643,468.03 11.81
J 金融业 - -
K 房地产业 3,935,592.90 2.37
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 4,420,800.00 2.66
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.07
R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.03
S 综合 2,019,624.00 1.21
合计 125,093,874.25 75.22
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 600438 通威股份 1,420,000 13,390,600.00 8.05
2 601700 风范股份 1,590,000 11,861,400.00 7.13
3 000018 神州长城 1,499,940 11,834,526.60 7.12
4 600634 富控互动 612,000 11,475,000.00 6.90
5 002366 台海核电 295,000 8,360,300.00 5.03
6 300248 新开普 475,000 8,151,000.00 4.90
7 600319 亚星化学 660,000 6,877,200.00 4.14
8 300102 乾照光电 750,000 6,787,500.00 4.08
9 300279 和晶科技 549,963 6,627,054.15 3.99
10 600018 上港集团 910,000 6,087,900.00 3.66
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 8,483,850.00 5.10
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,483,850.00 5.10
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
1 019557 17国债03 85,000 8,483,850.00 5.10
注:本基金本报告期末仅持有上述债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
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5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金未参与投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金未参与投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部
门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情
形。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 111,882.19
2 应收证券清算款 142,212.02
3 应收股利 -
4 应收利息 112,780.52
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 366,874.73
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 166,985,764.74
报告期期间基金总申购份额 123,758.84
减:报告期期间基金总赎回份额 16,000,306.32
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -
填列)
报告期期末基金份额总额 151,109,217.26
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资 持有基金
者类 份额比例
别 序号 达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占
超过20% 份额 份额 份额 比
的时间区
间
机构 1 7月1日至 59,999,000.00 0.00 0.00 59,999,000.00 39.71%
9月30日
2 7月1日至 49,999,000.00 0.00 0.00 49,999,000.00 33.09%
9月30日
3 7月1日至 56,969,000.00 0.00 16,000,000.00 40,969,000.00 27.11%
9月30日
个人 -- - - - - -
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,单一投资者持有基
金份额比例过于集中可能引起产品的流动性风险,本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎 第9页共10页
回,有效防控产品流动性风险,公平对待投资者,保障中小投资者合法权益,本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权,不受特定投资者的影响。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会核准新新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2、《新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金合同》;
3、《新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
新疆前海联合基金管理有限公司
2017年10月26日
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