泰康现金管家货币市场基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康现金管家货币

交易代码 004861

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 8 日

报告期末基金份额总额 231,917,566.03 份

投资目标 在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上，通过积极
主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。

本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后
的收益率水平或盈利能力的基础上，通过比较或合理预期各类资产
的风险与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配
置比例。

本基金在对国内外宏观经济形势研究基础上，对利率期限结构和债
券市场变化趋势进行深入分析和预测，确定并动态调整利率品种的
期限配置策略。本基金综合分析经济基本面、政策面、资金面以及
收益水平和流动性风险通过在行业和个券方面进行分散化投资，同
投资策略 时规避高信用风险行业和主体的前提下，适度提高组合收益并控制
投资风险。

本基金在严格遵守杠杆比例的前提下，通过对流动性状况深入分析，
综合比较回购利率与短期债券收益率、存款利率，判断是否存在利
差套利空间，进而确定是否进行杠杆操作。

本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置
比例，通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、
正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，以满足
日常的基金资产变现需求。

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）。


本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险
风险收益特征 品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股
票型基金。

基金管理人 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额

泰康现金管家货币 A 004861 54,929,020.14 份

泰康现金管家货币 B 004862 68,273,281.23 份

泰康现金管家货币 C 004863 108,715,264.66 份

泰康现金管家货币 D 004864 -份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 1.本期已实现收 2．本期利润 3．期末基金资产
益 净值

泰康现金管家货 147,116.80 147,116.80 54,929,020.14
币 A

报告期（ 2021 泰康现金管家货 481,562.33 481,562.33 68,273,281.23
年 7 月 1 日 － 币 B

2021 年 9 月 30 泰康现金管家货 638,602.97 638,602.97 108,715,264.66
日 ） 币 C

泰康现金管家货 - - -
币 D

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
（3）本基金暂未对 D 类份额进行募集。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰康现金管家货币 A


阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.5305% 0.0035% 0.3403% 0.0000% 0.1902% 0.0035%
月

过去六个 0.9969% 0.0025% 0.6768% 0.0000% 0.3201% 0.0025%
月

过去一年 2.1559% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 0.8059% 0.0020%

过去三年 6.8711% 0.0024% 4.0537% 0.0000% 2.8174% 0.0024%

过去五年 11.2923% 0.0032% 5.4888% 0.0000% 5.8035% 0.0032%

自基金合

同生效日 11.2923% 0.0032% 5.4888% 0.0000% 5.8035% 0.0032%
至今
注：本基金收益分配按日结转份额。

泰康现金管家货币 B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.5908% 0.0035% 0.3403% 0.0000% 0.2505% 0.0035%
月

过去六个 1.1180% 0.0025% 0.6768% 0.0000% 0.4412% 0.0025%
月

过去一年 2.4008% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 1.0508% 0.0020%

过去三年 7.6437% 0.0024% 4.0537% 0.0000% 3.5900% 0.0024%

过去五年 12.3819% 0.0032% 5.4888% 0.0000% 6.8931% 0.0032%

自基金合

同生效日 12.3819% 0.0032% 5.4888% 0.0000% 6.8931% 0.0032%
至今
注：本基金收益分配按日结转份额。

泰康现金管家货币 C

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.5908% 0.0035% 0.3403% 0.0000% 0.2505% 0.0035%
月

过去六个 1.1180% 0.0025% 0.6768% 0.0000% 0.4412% 0.0025%
月

过去一年 2.4008% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 1.0508% 0.0020%

过去三年 7.6437% 0.0024% 4.0537% 0.0000% 3.5900% 0.0024%

过去五年 12.3820% 0.0032% 5.4888% 0.0000% 6.8932% 0.0032%

自基金合

同生效日 12.3820% 0.0032% 5.4888% 0.0000% 6.8932% 0.0032%
至今
注：本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较



注：1、本基金基金合同于 2017 年 09 月 08 日生效。

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

任慧娟于 2015 年 8 月加入泰康
本基金基 2017年9月 资产管理有限责任公司，现担任
任慧娟 金经理 8 日 - 14 公募事业部固定收益投资经理。
2007 年 7 月至 2008 年 7 月在阳
光财产保险公司资金运用部统


计分析岗工作，2008 年 7 月至
2011 年 1 月在阳光保险集团资
产管理中心历任风险管理岗、债
券研究岗，2011 年 1 月起任固
定收益投资经理，至 2015 年 8
月在阳光资产管理公司固定收
益部投资部任高级投资经理。
2015 年 12 月 9 日至今担任泰康
薪意保货币市场基金基金经理。
2016 年 5 月 9 日至今担任泰康
新机遇灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。2016 年 7 月
13 日至今担任泰康恒泰回报灵
活配置混合型证券投资基金基
金经理。2016 年 8 月 24 日至今
担任泰康丰盈债券型证券投资
基金基金经理。2016 年 12 月 21
日至 2019 年 5 月 8 日担任泰康
策略优选灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。2017 年 9
月 8 日至今担任泰康现金管家
货币市场基金基金经理。2020
年 6 月 30 日至今担任泰康申润
一年持有期混合型证券投资基
金基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执 行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面，三季度经济下行压力有所加大，内需和出口走势分化。出口在中国供应链优势下，增速一直维持高位，但内需下滑较为明显，主要体现在受疫情影响严重的消费、以及受调控政策影响的地产销售和投资。基建和制造业相对较为稳定，但制造业在需求下行、成本压力抬升的背景下，盈利开始承压。在能源双控的背景下，不少上游价格持续上涨，带动 PPI 向上超预期，CPI 则继续处于低位相对平稳的走势中。在这一环境下，实体的融资需求继续偏弱，叠加地产行业的政策限制，社融增速有所下行。

债券市场方面，三季度收益率震荡下行，10Y 国债和国开分别下行了 22 和 30bp。7 月份的超
预期降准是三季度行情的核心驱动力，证伪了市场此前关于货币政策可能的收紧预期。此后，经济下行压力逐步显现，也对债券市场形成支撑。但流动性并未随着降准而有进一步宽松，资金利率在降准前面保持相对稳定，收益率曲线走向平坦化。8-9 月由于美债上行、债券供给边际加快、理财净值化转型加速等原因，收益率整体呈现区间窄幅震荡的走势；信用债收益率由于事件冲击和理财整改而有所波动。

报告期内，本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产，保持适度杠杆，并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰康现金管家 A 基金净值收益率为 0.5305%；截至本报告期末泰康现金管家 B
基金净值收益率为 0.5908%；截至本报告期末泰康现金管家 C 基金净值收益率为 0.5908%；同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 66,761,908.84 25.67

其中：债券 66,761,908.84 25.67

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 81,508,922.26 31.34

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 100,313,517.29 38.57
计

4 其他资产 11,522,543.26 4.43

5 合计 260,106,891.65 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 10.67

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 27,947,638.08 12.05

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 54

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60


报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 65.51 12.05

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 0.65 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 6.60 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 30.13 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 8.65 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 111.54 12.05

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 1,798,564.85 0.78

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,014,536.18 4.32

其中：政策性金融债 10,014,536.18 4.32

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 35,111,454.98 15.14

6 中期票据 - -

7 同业存单 19,837,352.83 8.55

8 其他 - -

9 合计 66,761,908.84 28.79


10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）

1 112108009 21中信银行 200,000 19,837,352.83 8.55
CD009

2 042100097 21 河 钢 集 100,000 10,055,314.08 4.34
CP001

3 012102504 21 津 城 建 100,000 10,047,282.21 4.33
SCP031

4 210401 21 农发 01 100,000 10,014,536.18 4.32

5 012102369 21广物控股 100,000 10,006,444.68 4.31
SCP006

6 012103184 21 津 城 建 50,000 5,000,315.48 2.16
SCP044

7 019645 20 国债 15 10,000 1,001,033.14 0.43

8 020437 21 贴债 40 5,000 498,546.97 0.21

9 020438 21 贴债 41 3,000 298,984.74 0.13

10 012102841 21 滨 建 投 0 2,098.53 0.00
SCP009

注：21 滨建投 SCP009(012102841)该债券 9 月 30 日已卖出，结算日为 10 月 8 日。

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0896%

报告期内偏离度的最低值 0.0077%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0464%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
在本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
在本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

广发银行股份有限公司因为未经激活信用卡的客户办理消费分期业务等行为在本报告编制前一年内受到广东银保监局的行政处罚。

兴业银行股份有限公司因同业投资用途不合规等原因在本报告编制前一年内受到福建银保监局的行政处罚，因为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定在本报告编制前一年内受到中国人民银行福州中心支行的行政处罚，因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定等行为在本报告编制前一年内受到人民银行的行政处罚。

中信银行股份有限公司因客户信息保护体制机制不健全等行为在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。

上海银行股份有限公司因投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则等行为在本报告编制前一年内受到上海银保监局的行政处罚。

中国民生银行股份有限公司因监管发现问题屡查屡犯等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。

基金投资上述主体相关证券的决策流程符合公司投资制度的规定。

报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 362.54

2 应收证券清算款 10,103,531.10

3 应收利息 1,090,190.22

4 应收申购款 328,459.40


5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 11,522,543.26

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰康现金管家 泰康现金管家 泰康现金管家货 泰康现金管家
货币 A 货币 B 币 C 货币 D

报告期期初基金份额总额 14,588,245.50 72,944,136.13 108,153,670.49 -

报告期期间基金总申购份 98,007,368.22 56,795,899.71 764,645.91 -
额

报告期期间基金总赎回份 57,666,593.58 61,466,754.61 203,051.74 -
额

报告期期末基金份额总额 54,929,020.14 68,273,281.23 108,715,264.66 -

注：（1）报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；基金 总赎回份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。

（2）本基金暂未对 D 类份额进行募集。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投

资 持有基金份

者 额比例达到

序 期初 申购 赎回 份额占
类 或者超过 持有份额

号 份额 份额 份额 比
别 20%的时间

区间

机 20210701 -

1 67,029,354.39 386,356.72 0.00 67,415,711.11 29.07%
构 20210930

20210701 -

2 41,290,661.83 181,435.17 41,472,097.00 0.00 0.00%
20210803


个 - - - - - - -
人

产品特有风险

当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予泰康现金管家货币市场基金注册的文件；

（二）《泰康现金管家货币市场基金基金合同》；

（三）《泰康现金管家货币市场基金招募说明书》；

（四）《泰康现金管家货币市场基金托管协议》；

（五）《泰康现金管家货币市场基金产品资料概要》。

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投 资 者 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 （《 证 券 时 报 》） 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站
（ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。


泰康资产管理有限责任公司
2021 年 10 月 27 日
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