易方达月月利理财债券型证券投资基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年四月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 17 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达月月利理财债券

基金主代码 110050

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 11 月 26 日

报告期末基金份额总额 14,592,334,399.65 份

投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，追求基金资
产的稳定增值。

投资策略 本基金通过分析影响债券市场和货币市场的各类要素，对固定收
益产品的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置。具体来
看，本基金将对资金面进行综合分析的基础上，判断是否存在利
差套利空间，以确定是否进行杠杆操作。在充分考虑组合流动性


管理需要的前提下，配置协议存款。对国内、国外经济趋势进行
分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债
券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益
和风险，并据此调整债券组合的平均久期。

业绩比较基准 基金托管人公布的七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，其风险和预期收益水
平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达月月利理财 易方达月月利理财 易方达月月利理财
称 债券 A 债券 B 债券 C

下属分级基金的交易代

110050 110051 005101

码

报告期末下属分级基金 165,207,912.77 份 14,422,144,144.19份 4,982,342.69 份

的份额总额

注：自 2017 年 8 月 29 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017
年 8 月 30 日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)

主要财务指标 易方达月月利理财债 易方达月月利 易方达月月利
券 A 理财债券 B 理财债券 C

1.本期已实现收益

1,210,850.83 101,180,911.85 33,915.99

2.本期利润 1,210,850.83 101,180,911.85 33,915.99


3.期末基金资产净值 165,207,912.77 14,422,144,144. 4,982,342.69
19

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。

2.本基金利润分配是按运作期结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达月月利理财债券 A

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个 0.6246% 0.0006% 0.3413% 0.0000% 0.2833% 0.0006%
月
易方达月月利理财债券 B

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个 0.6972% 0.0006% 0.3413% 0.0000% 0.3559% 0.0006%
月
易方达月月利理财债券 C

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个 0.6872% 0.0006% 0.3413% 0.0000% 0.3459% 0.0006%

月
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达月月利理财债券型证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达月月利理财债券 A

（2012 年 11 月 26 日至 2020 年 3 月 31 日）

易方达月月利理财债券 B

（2012 年 11 月 26 日至 2020 年 3 月 31 日）

易方达月月利理财债券 C

（2017 年 8 月 30 日至 2020 年 3 月 31 日）

注：1.自 2017 年 8 月 29 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017
年 8 月 30 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值收益率为 33.6818%，B 类基金份
额净值收益率为 36.2513%，同期业绩比较基准收益率为 10.0613%。C 类基金份额净值收益率为 9.3376%，同期业绩比较基准收益率为 3.5438%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、易方

达天天理财货币市场基

金的基金经理、易方达保

证金收益货币市场基金

的基金经理、易方达货币

市场基金的基金经理、易

方达易理财货币市场基

金的基金经理、易方达财 硕士研究生，具有基金从业
富快线货币市场基金的 资格。曾任南方基金管理有
基金经理、易方达天天增 限公司交易管理部交易员，
石 利货币市场基金的基金 易方达基金管理有限公司
大 经理、易方达龙宝货币市 2012- - 11 年 集中交易室债券交易员、固
怿 场基金的基金经理、易方 11-26 定收益部基金经理助理、易
达现金增利货币市场基 方达双月利理财债券型证
金的基金经理、易方达天 券投资基金基金经理、易方
天发货币市场基金的基 达新鑫灵活配置混合型证
金经理、易方达掌柜季季 券投资基金基金经理助理。
盈理财债券型证券投资

基金的基金经理、易方达

安瑞短债债券型证券投

资基金的基金经理、易方

达恒安定期开放债券型

发起式证券投资基金的

基金经理助理

梁 本基金的基金经理、易方 2014- - 10 年 硕士研究生，具有基金从业
莹 达增金宝货币市场基金 09-24 资格。曾任招商证券股份有


的基金经理、易方达财富 限公司债券销售交易部交
快线货币市场基金的基 易员，易方达基金管理有限
金经理、易方达天天增利 公司固定收益交易员、易方
货币市场基金的基金经 达保证金收益货币市场基
理、易方达龙宝货币市场 金基金经理助理、易方达双
基金的基金经理、易方达 月利理财债券型证券投资
现金增利货币市场基金 基金基金经理。

的基金经理、易方达掌柜

季季盈理财债券型证券

投资基金的基金经理、易

方达保证金收益货币市

场基金的基金经理、易方

达安悦超短债债券型证

券投资基金的基金经理、

易方达货币市场基金的

基金经理助理、易方达天

天理财货币市场基金的

基金经理助理、易方达易

理财货币市场基金的基

金经理助理、投资经理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人
制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 17 次，全部为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年一季度，受新冠疫情影响，国内金融市场避险情绪浓厚，债市收益率大幅震荡下行。分阶段来看，年初，在 CPI 低于预期和较为宽松的资金面的双重推动下，债市收益率震荡下行。春节后第一个工作日，国内疫情推升避险情绪，长债收益率单日下行接近 20BP。随后，随着国内疫情逐渐好转和复工预期升温，权益市场走强，债市进入小幅震荡调整模式。3 月初，海外疫情超预期爆发，美联储紧急降息，加之油价暴跌，海外市场不确定性的提升，推动了长债收益率再度大幅下行。在全球股市暴跌引发流动性危机之后，美联储在 3 月末开启了无限流动性支持，而此时国内降息预期也在持续发酵，债市收益率继续下行。

货币政策在一季度延续了去年 12 月中旬后的政策宽松边际加大的基调。1 月，央行
下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点，释放长期资金 8000 多亿；中旬投放 MLF（中
期借贷便利）3000 亿。2 月，随着疫情在国内的快速爆发，货币政策进入“危机模式”，
春节后立即下调公开市场 7 天和 14 天逆回购利率各 10BP；月中再度投放 MLF 2000 亿，
并下调利率 10BP；随后分别下调 1 年和 5 年期 LPR（贷款基础利率）10BP 和 5BP，并
于 3 月起开展存量浮动利率个人贷款定价基准转换工作，进一步推动全社会融资成本下行。3 月，海外央行由于疫情原因纷纷开启降息，而我国由于疫情已得到初步控制，央行坚持精准滴灌和灵活适度的操作，以支持疫情防控、复工复产和实体经济发展。央行运用多种货币工具，在月中投放了 MLF1000 亿，并实施定向降准，释放长期资金 5500
亿；3 月末在美联储开启无限流动性支持后，再次大幅下调公开市场 7 天逆回购利率20BP。

整体来看，2020 年一季度市场避险情绪浓厚，货币政策宽松，货币市场流动性合理充裕，货币市场利率降至近几年最低点。受此影响，短期理财基金收益率较前一季度下行明显。

操作方面，报告期内基金以同业存单、同业存款、短期逆回购为主要配置资产，同时根据自身的客户结构特性进行了资产配置，维持了适当的剩余期限和杠杆率。总体来看，组合在一季度保持了较好的流动性和稳定的收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 0.6246%；B 类基金份额净值收益率
为 0.6972%；C 类基金份额净值收益率为 0.6872%；同期业绩比较基准收益率为 0.3413%。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额（元）

的比例（%）

1 固定收益投资 6,940,410,098.66 41.25

其中：债券 6,940,410,098.66 41.25

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 4,253,402,539.61 25.28

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 5,569,397,579.93 33.10

4 其他资产 60,379,497.39 0.36

5 合计 16,823,589,715.59 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）


1 报告期内债券回购融资余额 18.56

其中：买断式回购融资 -

项目 占基金资产净值
序号 金额

的比例（％）

报告期末债券回购融资余额 2,208,987,295.50 15.14

2 其中：买断式回购融资

- -

注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明

本基金合同约定“本基金在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%”，本报告期内本基金未发生超标情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 77

报告期内投资组合平均剩余期限最

108
高值
报告期内投资组合平均剩余期限最

74
低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 150天”，本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 150 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限

产净值的比例（%） 产净值的比例（％）

1 30天以内 35.92 15.14


其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

2 30天（含）—60天 24.43 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

3 60天（含）—90天 16.59 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

4 90天（含）—120天 5.62 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

5 120天（含）—397天（含） 32.31 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

合计 114.88 15.14

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金属于理财债券型基金，不适用本项目。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 摊余成本（元）

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 731,895,063.45 5.02

其中：政策性金融债 731,895,063.45 5.02

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 349,885,338.83 2.40


6 中期票据 263,625,829.55 1.81

7 同业存单 5,595,003,866.83 38.34

8 其他 - -

9 合计 6,940,410,098.66 47.56

剩余存续期超过 397 天的浮

10 动利率债券 - -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资
序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比
（张） 例（％）

1 112016060 20 上海银行 7,000,000 691,072,775.20 4.74
CD060

2 112091167 20 宁波银行 6,000,000 598,413,816.41 4.10
CD017

3 111905111 19 建设银行 5,000,000 494,166,798.41 3.39
CD111

4 111906262 19 交通银行 5,000,000 490,649,400.13 3.36
CD262

5 111910164 19 兴业银行 4,000,000 399,517,052.04 2.74
CD164

6 111904091 19 中国银行 4,000,000 394,491,722.69 2.70
CD091

7 111922017 19 邮储银行 4,000,000 394,397,221.61 2.70
CD017

8 111906119 19 交通银行 3,000,000 299,664,980.84 2.05
CD119

9 111917028 19 光大银行 3,000,000 298,881,659.28 2.05
CD028

10 111904078 19 中国银行 3,000,000 296,594,058.65 2.03
CD078

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次


报告期内偏离度的最高值 0.1786%

报告期内偏离度的最低值 0.0526%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1064%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金目前投资工具的估值方法如下：

（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；

（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；

（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.9.2 20 宁波银行 CD017（代码：112091167）是易方达月月利理财债券型证券投资基金
的前十大持仓证券。2019 年 6 月 28 日，宁波银保监局对宁波银行作出“罚款人民币 30
万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分”的行政处罚，违法违规事由：因存
在销售行为不合规、双录管理不到位的行为。2019 年 6 月 28 日，宁波银保监局对宁波
银行作出“罚款人民币 270 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分”的行政处罚，违法违规事由：因存在违反信贷政策、违反房地产行业政策、违规开展存贷业务、
员工管理不到位、监管部门报送的报表不准确等行为。2019 年 12 月 5 日，宁波银保监
局对宁波银行作出“罚款人民币 40 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分的行政处罚，违法违规事由：设立时点性规模考核指标，股权质押管理不合规。
20 上海银行 CD060（代码：112016060）是易方达月月利理财债券型证券投资基金的前
十大持仓证券。2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行
股份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 40 万元”的行政处罚决定：2017 年 12 月，该中心在为部分客户办理信用卡业务时，未遵守总授信额
度管理制度。2019 年 11 月 2 日，中国人民银行上海分行对上海银行股份有限公司违反
支付业务规定的行为，没收违法所得 1,762,787.61 元，并处以 1,762,787.61 元罚款，共计 3,525,575.22 元，同时对相关高级管理人员作出处罚。
19 建设银行 CD111（代码：111905111）是易方达月月利理财债券型证券投资基金的前
十大持仓证券。2019 年 5 月 7 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国建
设银行股份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 50 万元”
的行政处罚决定：2016 年至 2017 年 6 月间部分信用卡资金违规用于非消费领域。2019
年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国建设银行股份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 30 万元”的行政处罚决定：1、2017 年 5 月在为部分客户办理信用卡业务时，未遵守总授信额度管理制度；2、2017 年
9 月、10 月对部分信用卡申请人资信水平调查严重不尽职。2019 年 12 月 27 日，中国银
行保险监督管理委员会对中国建设银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款 80万元”的行政处罚决定：1、用于风险缓释的保证金管理存在漏洞；2、国别风险管理不完善。
19 交通银行 CD119（代码：111906119）、19 交通银行 CD262（代码：111906262）是易
方达月月利理财债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2019 年 7 月 25 日，中国银行
保险监督管理委员会上海监管局对交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心的如下违
法违规行为作出“处以责令改正，并处罚款 40 万元”的行政处罚决定：2017 年 6 月至 10
月期间在办理部分客户信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度。2019 年 12 月 27 日，
中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司如下违法违规行为作出“罚款150 万元”的行政处罚：1、授信审批不审慎；2、总行对分支机构管控不力承担管理责任。
19 邮储银行 CD017（代码：111922017）是易方达月月利理财债券型证券投资基金的前
十大持仓证券。2019 年 7 月 3 日，中国银行保险监督管理委员会对中国邮政储蓄银行股
份有限公司的如下违法违规行为作出罚款 140 万元的决定：1、未按要求对代理营业机构进行考核；2、劳务派遣工违规担任综合柜员；3、员工信息管理不到位；4、未按规
定开展审计工作。2020 年 3 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会对中国邮政储蓄银行
股份有限公司的如下违法违规行为作出罚款 50 万元的行政处罚决定：可回溯制度执行不到位、可回溯基础管理不到位、未传递或缺失可回溯视频资料、质检不合格业务占比较高。
19 兴业银行 CD164（代码：111910164）是易方达月月利理财债券型证券投资基金的前
十大持仓证券。2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对兴业银
行股份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出责令改正、并处罚款 40 万元的行
政处罚决定：1、2016 年 1 月至 2018 年 1 月在为部分客户办理信用卡业务时未遵守总授
信额度管理制度；2、2016 年至 2018 年 8 月对部分信用卡申请人资信水平调查严重不尽
职。
19 光大银行 CD028（代码：111917028）是易方达月月利理财债券型证券投资基金的前
十大持仓证券。2019 年 12 月 27 日，中国银行保险监督管理委员会对中国光大银行股份
有限公司的如下违法违规行为作出“罚款 180 万元”的行政处罚决定：1、授信审批不审慎；2、为还款来源不清晰的项目办理业务；3、总行对分支机构管控不力承担管理责任。
2020 年 2 月 10 日，中国人民银行对中国光大银行股份有限公司的如下违法违规行为作
出“罚款 1820 万元”的行政处罚决定：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易。

本基金投资 20 宁波银行 CD017、20 上海银行 CD060、19 建设银行 CD111、19 交通银
行 CD119、19 交通银行 CD262、19 邮储银行 CD017、19 兴业银行 CD164、19 光大银
行 CD028 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除 20 宁波银行 CD017、20 上海银行 CD060、19 建设银行 CD111、19 交通银行 CD119、
19 交通银行 CD262、19 邮储银行 CD017、19 兴业银行 CD164、19 光大银行 CD028 外，

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 47,808.19

3 应收利息 59,927,302.95

4 应收申购款 404,386.25

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 60,379,497.39

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 易方达月月利理财 易方达月月利理财 易方达月月利理财
债券A 债券B 债券C

报告期期初基金份额总额 198,745,751.58 14,844,670,060.17 5,017,230.54

报告期基金总申购份额 22,123,756.99 106,846,014.10 741,854.54

报告期基金总赎回份额 55,661,595.80 529,371,930.08 776,742.39

报告期期末基金份额总额 165,207,912.77 14,422,144,144.19 4,982,342.69

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
投资 情况

者类 持有基金份额比 份额
别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
20%的时间区间

2020年01月01日 6,607,109, 46,906,44 6,654,015,7 45.60
机构 1 ~2020 年 03 月 31 299.71 3.29 - 43.00 %
日

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新规》）要求， 资产管理产品以摊余成本进行计量需满足产品为封闭式产品等条件，本基金将在《资管
新规》规定的过渡期结束前（即 2020 年 12 月 31 日前）进行整改规范，请投资者关注
相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会核准易方达月月利理财债券型证券投资基金募集的文件；

2.《易方达月月利理财债券型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达月月利理财债券型证券投资基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇二〇年四月二十一日
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