易方达月月利理财债券型证券投资基金

2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达月月利理财债券

基金主代码 110050

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 11 月 26 日

报告期末基金份额总额 9,027,499,144.14 份

投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，追求基金资
产的稳定增值。

投资策略 本基金通过分析影响债券市场和货币市场的各类要素，对固定收
益产品的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置。具体来
看，本基金将对资金面进行综合分析的基础上，判断是否存在利
差套利空间，以确定是否进行杠杆操作。在充分考虑组合流动性


管理需要的前提下，配置协议存款。对国内、国外经济趋势进行
分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债
券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益
和风险，并据此调整债券组合的平均久期。

业绩比较基准 基金托管人公布的七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，其风险和预期收益水
平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达月月利理财 易方达月月利理财 易方达月月利理财
称 债券 A 债券 B 债券 C

下属分级基金的交易代

110050 110051 005101

码

报告期末下属分级基金 133,583,046.99 份 8,890,242,172.61 份 3,673,924.54 份

的份额总额

注：自 2017 年 8 月 29 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017
年 8 月 30 日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日)

主要财务指标 易方达月月利理财债 易方达月月利 易方达月月利
券 A 理财债券 B 理财债券 C

1.本期已实现收益

683,831.64 65,764,803.22 20,106.46

2.本期利润 683,831.64 65,764,803.22 20,106.46


3.期末基金资产净值 133,583,046.99 8,890,242,172.6 3,673,924.54
1

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。

2.本基金利润分配是按运作期结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达月月利理财债券 A

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个 0.4686% 0.0006% 0.3450% 0.0000% 0.1236% 0.0006%
月

过去六个 0.9488% 0.0006% 0.6863% 0.0000% 0.2625% 0.0006%
月

过去一年 2.1954% 0.0010% 1.3725% 0.0000% 0.8229% 0.0010%

过去三年 9.2700% 0.0023% 4.1100% 0.0000% 5.1600% 0.0023%

过去五年 17.2218% 0.0035% 6.8513% 0.0000% 10.3705% 0.0035%

自基金合

同生效起 34.9501% 0.0102% 10.7475% 0.0000% 24.2026% 0.0102%
至今
易方达月月利理财债券 B

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个 0.5418% 0.0006% 0.3450% 0.0000% 0.1968% 0.0006%
月

过去六个 1.0952% 0.0006% 0.6863% 0.0000% 0.4089% 0.0006%

月

过去一年 2.4921% 0.0009% 1.3725% 0.0000% 1.1196% 0.0009%

过去三年 10.2240% 0.0023% 4.1100% 0.0000% 6.1140% 0.0023%

过去五年 18.9311% 0.0035% 6.8513% 0.0000% 12.0798% 0.0035%

自基金合

同生效起 37.7435% 0.0095% 10.7475% 0.0000% 26.9960% 0.0095%
至今
易方达月月利理财债券 C

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个 0.5317% 0.0006% 0.3450% 0.0000% 0.1867% 0.0006%
月

过去六个 1.0750% 0.0006% 0.6863% 0.0000% 0.3887% 0.0006%
月

过去一年 2.4511% 0.0009% 1.3725% 0.0000% 1.0786% 0.0009%

过去三年 10.0920% 0.0023% 4.1100% 0.0000% 5.9820% 0.0023%

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 10.5129% 0.0024% 4.2300% 0.0000% 6.2829% 0.0024%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达月月利理财债券型证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达月月利理财债券 A

（2012 年 11 月 26 日至 2020 年 9 月 30 日）

易方达月月利理财债券 B

（2012 年 11 月 26 日至 2020 年 9 月 30 日）

易方达月月利理财债券 C

（2017 年 8 月 30 日至 2020 年 9 月 30 日）

注：1.自 2017 年 8 月 29 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017
年 8 月 30 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值收益率为 34.9501%，B 类基金份
额净值收益率为 37.7435%，同期业绩比较基准收益率为 10.7475%。C 类基金份额净值收益率为 10.5129%，同期业绩比较基准收益率为 4.2300%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

石 本基金的基金经理、易方 2012- 硕士研究生，具有基金从业
大 达天天理财货币市场基 11-26 - 11 年 资格。曾任南方基金管理有
怿 金的基金经理、易方达保 限公司交易管理部交易员，


证金收益货币市场基金 易方达基金管理有限公司
的基金经理、易方达货币 集中交易室债券交易员、易
市场基金的基金经理、易 方达双月利理财债券型证
方达易理财货币市场基 券投资基金基金经理。

金的基金经理、易方达财

富快线货币市场基金的

基金经理、易方达天天增

利货币市场基金的基金

经理、易方达龙宝货币市

场基金的基金经理、易方

达现金增利货币市场基

金的基金经理、易方达天

天发货币市场基金的基

金经理、易方达掌柜季季

盈理财债券型证券投资

基金的基金经理、易方达

安瑞短债债券型证券投

资基金的基金经理、易方

达恒安定期开放债券型

发起式证券投资基金的

基金经理助理

本基金的基金经理、易方

达增金宝货币市场基金

的基金经理、易方达财富

快线货币市场基金的基

金经理、易方达天天增利

货币市场基金的基金经

理、易方达龙宝货币市场

基金的基金经理、易方达 硕士研究生，具有基金从业
现金增利货币市场基金 资格。曾任招商证券股份有
梁 的基金经理、易方达掌柜 2014- 限公司债券销售交易部交
莹 季季盈理财债券型证券 09-24 - 10 年 易员，易方达基金管理有限
投资基金的基金经理、易 公司固定收益交易员、易方
方达保证金收益货币市 达双月利理财债券型证券
场基金的基金经理、易方 投资基金基金经理。

达安悦超短债债券型证

券投资基金的基金经理、

易方达货币市场基金的

基金经理助理、易方达天

天理财货币市场基金的

基金经理助理、易方达易

理财货币市场基金的基


金经理助理、易方达天天

发货币市场基金的基金

经理助理、投资经理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年三季度,国内宏观经济仍处于复苏状态，7 月工业增加值同比增长 4.8%，低
于预期，但 8 月工业增加值同比增长 5.6%，表现较好，总体来看，虽然经济回升的速度
在放缓，但是仍然处于持续回升的过程中。投资数据方面，2020 年 1-8 月份全国固定资
产投资同比下降 0.3%，降幅比 1-6 月份收窄 2.8 个百分点，投资增速有所回落，但仍保
持较高水平，结构上房地产和制造业投资表现持续较好，基建投资较弱，可能是受到雨水天气的影响。消费数据方面，7 月社会消费品零售总额同比下降 1.1%，8 月同比转正
增长 0.5%，也呈现持续恢复的态势。通胀方面，7 月和 8 月 CPI 同比分别上涨 2.7%和
2.4%，基本符合预期，结构上主要是食品高于预期，而非食品低于预期。中上游价格月度环比连续两个月小幅回落但仍为正，这反映出供需平衡有所改善，但需求回升的速度可能也在放缓。金融数据方面，7 月新增社会融资数据略低于市场预期，8 月社融数据大幅超出市场预期，主要是由于政府债的大幅增长，同时财政存款也大幅超季节性增长，二者互相抵消之后的社融月度环比增速继续小幅回落，随着疫情的控制以及经济的持续恢复，信贷扩张的力度相比 3 月份持续有所放缓，但目前来看仍维持偏宽松的水平。
债券市场在三季度随着经济持续修复以及央行货币政策逐渐回归常态，收益率延续震荡上行的走势。季度初在股市大涨的背景下，长端利率快速上行，随后随着风险偏好的回落和部分配置力量出现，债市有所回暖，长端利率向下修复。进入 8 月，伴随经济指标短期呈现出较积极的变化，再加上市场机构对后市流动性的担忧，中短端利率上行幅度大于长端，债券收益率曲线呈现熊平走势。直到月末附近，资金面紧张态势才有所好转，短端利率上行斜率才略有趋缓。总体来看，货币市场利率水平在三季度呈震荡上行的走势，短期理财基金的收益率也逐渐回升。

操作方面，报告期内基金以同业存单、短期存款和短期逆回购为主要配置资产，在三季度组合保持了较低的剩余期限和杠杆率。总体来看，组合在三季度保持了较好的流动性和较稳定的收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 0.4686%，同期业绩比较基准收益率
为 0.3450%；B 类基金份额净值收益率为 0.5418%，同期业绩比较基准收益率为 0.3450%；C 类基金份额净值收益率为 0.5317%，同期业绩比较基准收益率为 0.3450%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况


占基金总资产
序号 项目 金额（元）

的比例（%）

1 固定收益投资 3,830,043,848.04 39.84

其中：债券 3,830,043,848.04 39.84

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 2,401,024,561.52 24.97

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 3,359,299,042.98 34.94

4 其他资产 23,374,503.60 0.24

5 合计 9,613,741,956.14 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 10.43

其中：买断式回购融资 -

项目 占基金资产净值
序号 金额

的比例（％）

报告期末债券回购融资余额 468,251,907.64 5.19

2 其中：买断式回购融资

- -

注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明

本基金合同约定“本基金在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%”，本报告期内本基金未发生超标情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 50

报告期内投资组合平均剩余期限最

62
高值
报告期内投资组合平均剩余期限最

44
低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 150天”，本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 150 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限

产净值的比例（%） 产净值的比例（％）

1 30天以内 29.03 6.31

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

2 30天（含）—60天 41.54 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

3 60天（含）—90天 23.94 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

4 90天（含）—120天 8.31 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

5 120天（含）—397天（含） 3.42 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -


浮动利率债

合计 106.24 6.31

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金属于理财债券型基金，不适用本项目。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 摊余成本（元）

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,121,062,455.63 12.42

其中：政策性金融债 551,053,366.01 6.10

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 480,057,345.79 5.32

6 中期票据 142,038,915.53 1.57

7 同业存单 2,086,885,131.09 23.12

8 其他 - -

9 合计 3,830,043,848.04 42.43

剩余存续期超过 397 天的浮

10 动利率债券 - -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资
序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比
（张） 例（％）

1 112020155 20 广发银行 8,000,000 795,691,424.08 8.81
CD155

2 112010388 20 兴业银行 5,000,000 497,240,041.17 5.51
CD388

3 112018294 20 华夏银行 4,000,000 398,247,597.73 4.41


CD294

4 072000207 20 招商证券 3,200,000 320,003,029.11 3.54
CP014BC

5 160403 16 农发 03 2,600,000 260,820,794.28 2.89

6 072000238 20 国信证券 2,000,000 200,003,579.69 2.22
CP011

7 112006020 20 交通银行 2,000,000 197,191,355.49 2.18
CD020

8 200401 20 农发 01 1,500,000 150,271,149.02 1.66

9 041900439 19 津城建 CP006 1,000,000 100,097,938.60 1.11

10 012001778 20 中铝 SCP011 1,000,000 99,965,348.61 1.11

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.0614%

报告期内偏离度的最低值 -0.0008%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0148%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金目前投资工具的估值方法如下：

（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；

（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；

（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。


如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

如有新增事项，按国家最新规定估值。

5.9.2 2019 年 12 月 17 日，国家外汇管理局广东省分局对广发银行股份有限公司的如下
违法违规行为作出“责令改正，给予警告，没收违法所得 370961.98 元人民币，并处 120万元人民币罚款”的行政处罚决定：1、办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其外汇收支的一致性进行合理审查；2、违反规定办理结汇；3、违反外汇账户管理规
定。2020 年 6 月 29 日，中国银行保险监督管理委员会对广发银行股份有限公司的如下
违法违规行为作出“没收违法所得 511.53 万元，罚款 8771.53 万元，罚没合计 9283.06 万
元”的行政处罚决定：（一）向关系人发放信用贷款（二）对个人贷款资金使用未做到有效跟踪监控，使消费性贷款用于支付购房首付款（三）违规办理无真实贸易背景银行承兑汇票（四）对银行承兑汇票贸易背景审查不规范（五）信贷资金购买本行理财产品（六）以贷款资金作为保证金发放贷款（七）不良贷款转让不规范（八）违规向房地产开发企业发放流动资金贷款（九）违规向资本金不到位的房地产开发企业发放贷款（十）资金以同业投资形式违规投向房地产领域（十一）理财资金违规投向房地产企业（十二）面向不合格个人投资者发行理财产品投资权益性资产 （十三）未按规定向投资者披露理财产品投资非标准化债权资产情况（十四）向地方政府违规融资,要求地方政府违规提供担保承诺（十五）投资交易本行主承销债券超规定比例（十六）信用卡透支用于非消费领域（十七）案件信息报送不规范（十八）未经任职资格核准履行高级管理人员职责（十九）违规提前发放应延期支付的绩效薪酬（二十）股东违规提名董事及监事（二十一）
股权质押管理不到位。2020 年 7 月 7 日，中国银保监会广东监管局对广发银行股份有限
公司信用卡中心的如下违法违规行为罚款 180 万元：未向持卡人披露信用卡总授信额度信息、未审慎设定信用卡预借现金业务授信额度、以全程自助发卡方式办理客户首张信
用卡、未有效履行信用卡客户身份识别义务。2020 年 7 月 7 日，中国银保监会广东监管
局对广发银行股份有限公司的如下违法违规行为罚款 220 万元：贷款分类、从业人员处罚信息报送、信用卡“财智金”业务贷后管理严重违反审慎经营规则。

2020 年 8 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对兴业银行股份有限公司
资金营运中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款人民币 50 万元”的行政处

罚决定：2017 年 7 月至 2019 年 6 月，该中心黄金租赁业务严重违反审慎经营规则。2020
年 8 月 31 日，中国银保监会福建监管局对兴业银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“没收违法所得 6,361,807.97 元，并合计处以罚款 15,961,807.97 元”的行政处罚决定：同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保。2020 年 9月 4 日，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23 元罚款”的行政处罚决定：1.为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；2.为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3.违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务。

2020 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会对华夏银行股份有限公司罚款 110 万
元，违法违规事由：（一）内控制度执行不到位，严重违反审慎经营规则；（二）生产系统存在重大风险隐患，严重违反审慎经营规则；（三）账务管理工作存在重大错漏，长期未发现异常挂账情况，严重违反审慎经营规则；（四）长期未处置风险监控预警信息，严重违反审慎经营规则。

2019 年 11 月 13 日，中国人民银行兰州市中心支行对招商证券股份有限公司兰州庆阳路
证券营业部于 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日未按照规定履行反洗钱客户身份识
别义务的违法违规事实，责令整改并处罚款 20 万元的行政处罚。2020 年 4 月 8 日，中
国人民银行长春中心支行对招商证券股份有限公司长春人民大街证券营业部未按照规定履行客户身份识别义务的违法行为罚款 22 万元。

2020 年 4 月 30 日，北京市西城区卫生健康委员会对中国农业发展银行违反《北京市生
活饮用水卫生监督管理条例》第二十一条第（三）项的行为作出“罚款 5000 元”的行政处罚决定。

2019 年 12 月 27 日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司如下违法违
规行为作出“罚款 150 万元”的行政处罚：1、授信审批不审慎；2、总行对分支机构管控

不力承担管理责任。2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份
有限公司如下违法违规行为作出“罚款 260 万元”的行政处罚：交通银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三）贸易融资业务漏报；（四）信贷业务担保合同漏报；（五）分户账明细记录应报未报；（六）分户账账户数据应报未报；（七）关键且应报字段漏报或填报错误。
2020 年 7 月 28 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对交通银行股份有限公司
太平洋信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 100 万元”的行政
处罚：1.2019 年 6 月，该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务；2.2019 年 5 月、7
月，该中心对部分信用卡催收外包管理严重不审慎。2020 年 8 月 6 日，上海市黄浦区城
市管理行政执法局对交通银行太平洋信用卡中心上海分中心占用城市道路的行为罚款300 元。

2020 年 4 月 18 日，广西省平果市应急管理局对中国铝业股份有限公司广西分公司的如
下违法违规行为罚款 22 万元：中国铝业广西分公司在“12.29”事故案中存在落实企业安全生产主体责任不到位的违法事实，一是未能健全岗位操作规程，提高安全生产水平，确保安全生产；二是未能有效吸取类似事故教训和未能针对性开展岗位安全教育培训防止类似事故不再发生；三是未加强安全生产管理，清障作业现场安全监管缺失。

本基金投资 20 广发银行 CD155、20 兴业银行 CD388、20 华夏银行 CD294、20 招商证
券 CP014BC、16 农发 03、20 交通银行 CD020、20 农发 01、20 中铝 SCP011 的投资决
策程序符合公司投资制度的规定。

除 20 广发银行 CD155、20 兴业银行 CD388、20 华夏银行 CD294、20 招商证券 CP014BC、
16 农发 03、20 交通银行 CD020、20 农发 01、20 中铝 SCP011 外，本基金投资的前十
名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -


3 应收利息 23,374,503.60

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 23,374,503.60

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 易方达月月利理财 易方达月月利理财 易方达月月利理财
债券A 债券B 债券C

报告期期初基金份额总额 155,153,200.92 14,191,337,768.92 3,816,398.47

报告期基金总申购份额 34,331,174.50 60,222,793.04 662,925.82

报告期基金总赎回份额 55,901,328.43 5,361,318,389.35 805,399.75

报告期期末基金份额总额 133,583,046.99 8,890,242,172.61 3,673,924.54

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
投资 情况

者类 持有基金份额比 份额
别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
20%的时间区间

机构 1 2020年07月01日 6,692,648, 34,675,53 - 6,727,323,8 74.52
~2020 年 09 月 30 318.32 8.34 56.66 %


日

2020年09月21日 1,830,801, 9,565,380. 1,840,366,5 20.39
2 ~2020 年 09 月 30 204.46 63 - 85.09 %
日

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国 家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本基金将在
2020 年底前完成规范整改。本基金于 2020 年 9 月 28 号发布《易方达基金管理有限公司
关于召开易方达月月利理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，会议投
票表决起止时间为 2020 年 9 月 28 日至 2020 年 10 月 31 日 17:00 点，拟审议的事项为《关
于易方达月月利理财债券型证券投资基金转型有关事项的议案》，请投资者关注。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会核准易方达月月利理财债券型证券投资基金募集的文件；

2.《易方达月月利理财债券型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达月月利理财债券型证券投资基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十八日
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